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Taller Teoría de Juegos

Presentado por:

Angie XxxxX

Docente:
Xxxx XxXxxx

Universidad XxxXxxxx

Facultad XxXXXx

Bogotá

2019
2

Taller Teoría de Juegos

1. Un individuo ha pensado realizar una inversión en un activo financiero de gran


volatilidad, que proporciona una ganancia bruta de 0 u.m. (es decir, pérdida de la
cantidad invertida) con probabilidad 3/4 y de 6 u.m. con probabilidad 1/4 por cada u.m.
invertida (1 u.m. de recuperación de la inversión! 5 u.m. de rendimiento neto). Siendo
sus preferencias representables mediante la función de utilidad u (w) =ln (w + 9) y su
riqueza actual w0 >1, ¿cuánto decidirá invertir?

0 6
L=
3/4 1/4

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑢(𝑤) = ln(𝑤 + 9)

1
𝑢 ′(𝑤) =
𝑥+9

1
𝑢 ′′(𝑤) = − <0 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
(9 + 𝑥)2

Valor esperado:

3 1
𝐸(𝐿) = ∗ (0) + ∗ (6)
4 4

𝐸(𝐿) = 1.5

Valor esperado (de Von Neumann-Morgensten):

3 1
𝑢1 (𝐿) = ∗ 𝑢(0) + ∗ 𝑢(6)
4 4

3 1
𝑢1 (𝐿) = ∗ (ln 9) + ∗ (ln 15)
4 4

𝑢1 (𝐿) = 2.325

Esta dispuesto a invertir 1.5 u.m.


3

2. Blanca tiene una riqueza actual de w0 = 2.000 u.m. y ha de decidir si invertirá o no


en un proyecto que requiere que invierta todos sus ahorros (w0), y que genera los
siguientes rendimientos: la pérdida del capital invertido con una probabilidad de 1/2, y
un rendimiento bruto de 6.000 u.m. (2.000 + 4.000) con probabilidad 1/2. Sabiendo que
sus preferencias pueden ser representadas por la función de utilidad u (w) = w^1/2,
¿qué decisión tomara?
Supongamos que Carlos comparte las mismas preferencias que Blanca y posee el
mismo nivel de riqueza, w0 = 2.000 u.m. Si tuvieran que decidir entre una inversión
conjunta (50% cada uno, es decir, Ii = 1.000 u.m.) o no llevar a cabo el proyecto, ¿qué
decisión tomarían?

0 6.000
L=
1/2 1/2

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑢(𝑤) = 𝑤 1/2

1
𝑢′(𝑤) =
2√𝑥

1
𝑢 ′(𝑤) = − < 0 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
4𝑥 2

Valor esperado:

1 1
𝐸(𝐿) = ∗ (0) + ∗ (6.000)
2 2

𝐸 (𝐿 ) = 3.000

Utilidad esperada:

1 1
𝐸(𝐿) = ∗ 𝑢(01/2 ) + ∗ 𝑢(6.0001/2)
2 2
4

𝐸(𝐿) = 38.72

3. Considérense los siguientes juegos en forma estratégica:

a) Resuelva ambos juegos aplicando el procedimiento de eliminación iterativa débil:


Juego 1

Jugador 2
I C D
A 3,3 2,6 3,1
Jugador 1 M 2,4 2,4 0,4
B 1,5 2,3 5,0

Jugador 2
I C D
A 3,3 2,6 3,1
Jugador 1 M 2,4 2,4 0,4
B 1,5 2,3 5,0

Jugador 2
I C
A 3,3 2,6
Jugador 1
B 1,5 2,3

Juego 2

Jugador 2
I C D
A 3,2 1,4 2,2
Jugador 1 M 1,4 3,2 2,3
B 2,3 1,3 2,3
5

Jugador 2
I C D
A 3,2 1,4 2,2
Jugador 1 M 1,4 3,2 2,3
B 2,3 1,3 2,3

Jugador 2
I C
A 3,2 1,4
Jugador 1
M 1,4 3,2

b) Determine los Equilibrios de Nash en estrategias puras. ¿Pertenecen los EN


en estrategias puras al conjunto SEID?

Juego 1

Jugador 2
I C D
A 3,3 2,6 3,1

Jugador 1 M 2,4 2,4 0,4

B 1,5 2,3 5,0

Juego 2

Jugador 2
I C D
Jugador 1 A 3,2 1,4 2,2
6

M 1,4 3,2 2,3

B 2,3 1,3 2,3

4. Considérense cada uno de los siguientes juegos:

Juego 1

Jugador 2
I D
A f, 5 f + 2, g
Jugador 1
B 1, -1 f, 0

Juego 2

Jugador 2
I C D
A 4, f g, 1 9, 0
Jugador 1
B 2, 2 1, 0 0, 0

Determine, para cada juego, qué condiciones han de cumplir los parámetros f y g,
ambos estrictamente positivos, para que:
a) El perfil (A, I) sobreviva a la eliminación iterativa estricta.

En el caso del primer juego, el perfil (A, C) sobrevivirá si (f >1) y (g<5).


En el caso del segundo juego, el perfil (A, C) sobrevivirá si (f>1) y (g>1).

b) El perfil (B, D) sea equilibrio de Nash


7

En el caso del primer juego, el valor f debe ser mayor que el valor 1 de la estrategia
B (f>1); el valor g tiene que ser menor que el valor 5 del perfil (A, I) (0<g<5).
En el caso del segundo juego, el valor f debe ser mayor que el valor 1 del perfil (A,C)
(f>1); el valor g tiene que ser mayor al valor 1 del perfil (B, C) (g>1)

c) El perfil (B, I) sea eficiente en el sentido de Pareto.

En el caso del primer juego, el perfil (A, C) sobrevivirá si (f >1) y (g<5).


En el caso del segundo juego, el perfil (A, C) sobrevivirá si (f>1) y (g>1).

5. El consejo de administración de una empresa está formado por un comité de 9


miembros agrupados según sus intereses comunes en tres grupos o coaliciones de
votantes, G1, G2 y G3, con 4, 3 y 2 miembros cada uno. El consejo de administración
debe decidir para la empresa uno de los 4 posibles planes de viabilidad disponibles (A,
B, C y D), para lo cual debe utilizar el método de pluralidad, que exige a cada votante
indicar en su voto una única alternativa, seleccionándose aquella que más votos reciba,
y siguiéndose una regla de desempate lexicográfica (teniendo prioridad A, luego B, C y
finalmente D). Las preferencias de los miembros están determinadas por el grupo al
que pertenezcan y son conocimiento común:

Votantes de G1: A > B > C > D


Votantes de G2: B > C > A > D
Votantes de G3: C > D > A > B

Cada coalición de votantes recibe una utilidad de 3 si es elegido su plan favorito, 2 si


es elegido el que se encuentra en segundo lugar de sus preferencias, 1 si sale el
tercero y 0 si es elegido el menos preferido. Analice las decisiones de cada grupo,
estudiando las soluciones de dominación y de equilibrio en estrategias puras,
cuando se dan las siguientes circunstancias:
8

a) Cada grupo ha de emitir un número de votos igual al número de votantes que


pertenecen a él, no permitiéndose que se emitan un número inferior de votos ni que
los votos emitidos por los miembros de un mismo grupo sean diferentes.

𝑢1 (𝐴) = 𝑢2 (𝐵) = 𝑢3 (𝐶) = 3


𝑢1 (𝐵) = 𝑢2 (𝐶) = 𝑢3 (𝐷) = 2
𝑢1 (𝐶) = 𝑢2 (𝐴) = 𝑢3 (𝐴) = 1
𝑢1 (𝐷) = 𝑢2 (𝐷) = 𝑢3 (𝐵) = 0

G2
G3 Vota A
Vota A Vota B Vota C Vota D
Vota A 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A)
Vota B 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B)
G1
Vota C 3, 1, 1 (A) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C)
Vota D 3, 1, 1 (A) 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D)

G2
G3 Vota B
Vota A Vota B Vota C Vota D
Vota A 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A)
Vota B 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B)
G1
Vota C 1, 2, 3 (C) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C)
Vota D 0, 0, 2 (D) 2, 3, 0 (B) 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D)

G2
G3 Vota C
Vota A Vota B Vota C Vota D
Vota A 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A) 1, 2, 3 (C) 3, 1, 1 (A)
Vota B 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 2, 3, 0 (B)
G1
Vota C 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C)
Vota D 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)
9

G2
G3 Vota D
Vota A Vota B Vota C Vota D
Vota A 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)
Vota B 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)
G1
Vota C 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)
Vota D 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)
Juego Residual:
Equilibrio del juego

G2
G3 VOTA D
Vota C
G1 Vota A 1, 2, 3 (C)

b) Cada grupo debe emitir un mínimo de dos votos y un máximo de votos igual al
número de miembros que contiene, no permitiéndose que los votos emitidos por los
miembros de una misma coalición sean diferentes.
𝑢1 (𝐴) = 𝑢2 (𝐵) = 𝑢3 (𝐶) = 3
𝑢1 (𝐵) = 𝑢2 (𝐶) = 𝑢3 (𝐷) = 2
𝑢1 (𝐶) = 𝑢2 (𝐴) = 𝑢3 (𝐴) = 1
𝑢1 (𝐷) = 𝑢2 (𝐷) = 𝑢3 (𝐵) = 0

G2
G3 Vota A
Vota A Vota B Vota C Vota D
Vota A 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A)
Vota B 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B)
G1
Vota C 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C)
Vota D 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)

G2
G3 Vota B
Vota A Vota B Vota C Vota D
G1 Vota A 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A)
10

Vota B 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B)


Vota C 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C)
Vota D 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)

G2
G3 Vota C
Vota A Vota B Vota C Vota D
Vota A 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 3, 1, 1 (A)
Vota B 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B)
G1
Vota C 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C)
Vota D 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 0, 0, 2 (D)

G2
G3 Vota D
Vota A Vota B Vota C Vota D
Vota A 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 3, 1, 1 (A) 3, 1, 1 (A)
Vota B 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B) 2, 3, 0 (B)
G1
Vota C 3, 1, 1 (A) 2, 3, 0 (B) 1, 2, 3 (C) 1, 2, 3 (C)
Vota D 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D) 0, 0, 2 (D)

Juego Residual:
Equilibrio del juego

G2
G3 Vota C
Vota B
G1 Vota A 2, 3, 0 (B)

6. En el modelo simplificado de duopolio de Cournot estudiado en el Apartado 2.5,


analice el caso en que las empresas tienen costes marginales constantes, pero
distintos, y compare los resultados (cantidades y beneficios en equilibrio) con los que
se obtuvieron en el caso de costes iguales.
11

Para costes marginales constantes iguales:


• Función de costes:
𝐶1 (𝑞1 ) = 𝑐𝑞1 , 𝐶2(𝑞2 ) = 𝑐𝑞2 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐 < 𝑎
• Beneficios:
𝜋1 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑞1 (𝑎 − 𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞2 − 𝑐)
𝜋2 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑞2 (𝑎 − 𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞2 − 𝑐)
En este caso, los beneficios para cada empresa se verán determinados por cada
una de sus cantidades.

Para costes marginales constantes distintos:


• Función de costes:
𝐶1 (𝑞1 ) = 𝑐1 𝑞1 , 𝐶2 (𝑞2) = 𝑐2 𝑞2 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐1, 𝑐2 < 𝑎
• Beneficios:
𝜋1 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑞1 (𝑎 − 𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞2 − 𝑐1 )
𝜋2 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑞2 (𝑎 − 𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞2 − 𝑐2 )
En este caso, los beneficios para cada empresa se verán determinados por cada
una de sus cantidades y su costo, sin importar el costo que maneje la competencia.

7. Considérese el modelo simplificado alternativo del duopolio de Cournot, en el cual


las dos empresas tienen costes nulos, pero la función de demanda inversa es
P(Q)=a*e^Q (donde a>0 y Q=q1 + q2). Estudie la naturaleza del equilibrio de Nash.

𝑃(𝑄) = 𝑎 ∗ 𝑒 𝑄 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 > 0 𝑦 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2


𝑐=0

Resolviendo:
max 𝑢1 (𝑞1, 𝑞2 ) = 𝑞1 (𝑎 ∗ 𝑒 𝑞1 ∗ 𝑒 𝑞2 )

La condición de primer orden es:


𝛿𝑢1 (𝑞1 , 𝑞2 )
= 𝑎(𝑞1 + 1)𝑒 𝑞1+𝑞2 = 0;
𝛿𝑞1
12

𝑞1 = −1
Y la condición de segundo orden es:
𝛿 2 𝑢1 (𝑞1, 𝑞2 )
= 𝑎(𝑞1 + 2)𝑒 𝑞1+𝑞2 < 0;
𝛿𝑞21

La respuesta optima es:


𝑅1 (𝑞2 ) = −1

Resolviendo:
max 𝑢2 (𝑞1, 𝑞2 ) = 𝑞2 (𝑎 ∗ 𝑒 𝑞1 ∗ 𝑒 𝑞2 )

La respuesta optima es:


𝑅2 (𝑞1 ) = −1

El conjunto de los puntos de equilibrio es:


𝑆 𝐸𝑁 = {(𝑞∗1 = −1, 𝑞∗ 2 = −1)}
(𝑞∗ 1 , 𝑞∗ 2 ) 𝑒𝑠 𝐸𝑁

8. Considere el siguiente juego con dos empresas. Las dos empresas venden sus
productos en el mercado del país A, pero la empresa E1 también vende su producto en
el mercado del país B. Sean los costes totales de producción de la empresa E1
CT1(q1A, q1B) = (q1A + q1B)^2/2, en donde q1j es la cantidad vendida por la empresa
E1 en el mercado del país j, para j=A, B. Los costes totales de producción de la
empresa E2 son CT2(q2) = (q2)^2 /2. Suponga que la demanda en el mercado del país
A es PA(q1A, q2) = 30 - (q1A + q2) y que en el mercado del país B la empresa E1
puede vender cualquier cantidad que elija al precio PB=10. El objeto de ambas
empresas es maximizar sus beneficios.
a) Represente el juego en forma estratégica.
b) Determine el equilibrio de Nash en estrategias puras del juego propuesto.

Mercado A:
13

30 − 𝑄 𝑠𝑖 𝑄 < 30
𝑃(𝑄𝐴 ) = { 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑄 = 𝑞1𝐴 + 𝑞2
0 𝑠𝑖 𝑄 ≥ 30

Funciones de costes:
𝑞1𝐴 2 𝑞2 2
𝐶1𝐴 (𝑞1𝐴 ) = 𝑐 𝐶2 (𝑞2 ) = 𝑐
2 2
Beneficios:
𝑞1𝐴
𝜋1𝐴 (𝑞1𝐴 , 𝑞2 ) = 𝑞1𝐴 (30 − 𝑞1𝐴 − 𝑞2 − 𝑐 )
2
𝑞2
𝜋2 (𝑞1𝐴 , 𝑞2 ) = 𝑞2 (30 − 𝑞1𝐴 − 𝑞2 − 𝑐 )
2

Respuesta optima E1:


𝑞1𝐴
max 𝑢1𝐴 (𝑞1𝐴 , 𝑞2 ) = 𝑞1𝐴 (30 − 𝑞1𝐴 − 𝑞2 − 𝑐 )
2
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 0 ≤ 𝑞1𝐴 ≤ 30
Condición de primer orden:
𝜕𝑢1𝐴 (𝑞1𝐴 , 𝑞2 )
= −𝑞1𝐴 (2 + 𝑐) + 30 − 𝑞2 = 0;
𝛿𝑞1𝐴
30 − 𝑞2
𝑞1𝐴 =
2+𝑐

Respuesta optima:


30 − 𝑞2 ∗ ∗
30 − 𝑞1𝐴 ∗
𝑞1𝐴 = 𝑞2 =
2+𝑐 2+𝑐

Resolviendo el sistema de ecuaciones:


30 − 𝑞1𝐴 ∗
30 − 2+𝑐 ; 30(1 + 𝑐)
𝑞1𝐴 ∗ = 𝑞1𝐴 ∗ =
2+𝑐 1 + (𝑐 + 2)2
30(1 + 𝑐)
𝑞2 ∗ =
1 + (𝑐 + 2)2

El conjunto de puntos de equilibrio:


14

30(1 + 𝑐) 30(1 + 𝑐)
𝑆 𝐸𝑁 = {(𝑞∗1𝐴 = 2
, 𝑞∗ 2 = )}
1 + (𝑐 + 2) 1 + (𝑐 + 2)2
(𝑞∗1𝐴 , 𝑞∗ 2 ) 𝑒𝑠 𝐸𝑁

Cantidad producida en equilibrio:


60(1 + 𝑐)
𝑄∗ =
1 + (𝑐 + 2)2

Precio en equilibrio:
60(1 + 𝑐)
𝑃∗ = 30 −
1 + (𝑐 + 2)2

Mercado B:
El conjunto de puntos de equilibrio:
30(1 + 𝑐)
𝑆 𝐸𝑁 = {( , 0)}
1 + (𝑐 + 2)2

9. Supongamos una industria formada por tres empresas E1, E2 y E3, dedicadas a la
producción de un mismo producto, que se enfrentan a una misma demanda inversa
p(Q) = a - Q, donde Q = q1 + q2 + q3. Sin embargo, cada empresa tiene un distinto
grado de eficiencia, con lo que presentan costes marginales diferentes, c1, c2 y c3
respectivamente, siendo nulos los costes fijos.

𝑎−𝑄 𝑠𝑖 𝑄 < 𝑎
𝑃(𝑄) = { 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3
0 𝑠𝑖 𝑄 ≥ 𝑎

Funciones de costes:
𝐶1 (𝑞1 ) = 𝑐1 𝑞1 𝐶2(𝑞2 ) = 𝑐2 𝑞2 𝐶3 (𝑞3 ) = 𝑐3 𝑞3

Funciones de ganancias:
𝑢𝑖 (𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 ) = 𝑞𝑖 (𝑎 − (𝑞𝑖 + 𝑄−𝑖 ) − 𝑐𝑖 )
15

a. Determine el equilibrio de Nash teniendo en cuenta que las empresas deciden la


cantidad a producir (modelo de Cournot).

Resolviendo:
max 𝑢𝑖 (𝑞1, 𝑞2, 𝑞3) = 𝑞𝑖 (𝑎 − (𝑞𝑖 + 𝑄−𝑖 ) − 𝑐𝑖 )

La condición de primer orden es:


𝜕𝑢𝑖 (𝑞𝑖 , 𝑞−𝑖 )
= 𝑎 − (𝑞𝑖 + 𝑄−𝑖 ) − 𝑐𝑖 + 𝑞𝑖 (−1) = 0;
𝜕𝑞𝑖
𝑎 − 2𝑞𝑖 − 𝑄−𝑖 − 𝑐𝑖 = 0

Cálculo de equilibrio:
𝑎 − 2𝑞∗ 𝑖 − (𝑛 − 1)𝑞∗ 𝑖 − 𝑐𝑖 = 0; (𝑛 + 1)𝑞∗ 𝑖 = 𝑎 − 𝑐𝑖
𝑎 − 𝑐𝑖
𝑞∗ 𝑖 = ∀𝑖 = 1,2,3
(𝑛 + 1)

Cantidad total en equilibrio:


𝑎 − 𝑐𝑖 𝑎 − 𝑐1 𝑎 − 𝑐2 𝑎 − 𝑐3
𝑄∗ = = + +
(𝑛 + 1) 4 4 4

Precio en equilibrio:
𝑎 − 𝑐1 𝑎 − 𝑐2 𝑎 − 𝑐3
𝑃∗ = 𝑎 − 𝑄∗ = 𝑎 − − −
4 4 4

Beneficio total en equilibrio:


(𝑎 − 𝑐𝑖 )2 (𝑎 − 𝑐1 )2 (𝑎 − 𝑐2 )2 (𝑎 − 𝑐3 )2
𝑈 = = + +
(𝑛 + 1)2 16 16 16

b. Considérese que a = 12, c1 = c2 = 1 y c3 = d, con d > 0. Si las empresas E1 y


E2 se fusionan (convirtiendo a la industria en un duopolio), ¿existe algún valor
del parámetro d a partir del cual aumenta el beneficio conjunto de las empresas
fusionadas?
16

12 − 𝑄 𝑠𝑖 𝑄 < 12
𝑃(𝑄) = { 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞3
0 𝑠𝑖 𝑄 ≥ 12

Función de costes:

𝐶1 (𝑞1 ) = 𝑐1 𝑞1 , 𝐶3 (𝑞3) = 𝑐3 𝑞3 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐1, 𝑐3 < 12

Beneficios:

𝜋1 (𝑞1 , 𝑞3 ) = 𝑞1 (11 − 𝑞1 − 𝑞3 )

𝜋3 (𝑞1 , 𝑞3 ) = 𝑞3 (12 − 𝑞1 − 𝑞3 − 𝑑)
El valor d deberá ser igual a 1 para conservar el beneficio mutuo entre
empresas.

10. Sea un mercado en el que operan dos empresas (M1 y M2) que producen bienes
diferenciados. La demanda de los consumidores respecto a las marcas de las
empresas M1 y M2 viene representada por qm1 = 3 - 2pm1 + pm2 y qm2 = 3 - 2pm2 +
pm1, respectivamente, y las funciones de costes de las empresas son Cmi(qmi) = c *
qmi, i = 1, 2, donde c es el coste marginal y unitario de producción. Teniendo en cuenta
que cada una de las empresas tiene como variable de decisión su precio de venta,
(pm1 y pm2), determine el equilibrio de Nash (Bertrand) del juego simultáneo entre las
empresas M1 y M2, así como las cantidades a producir y beneficios de cada una de
ellas.

Funciones de demanda:
𝑞𝑚1 (𝑝𝑚1 , 𝑝𝑚2 ) = 3 − 2𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2
𝑞𝑚2 (𝑝𝑚1 , 𝑝𝑚2 ) = 3 − 2𝑝𝑚2 + 𝑝𝑚1

Funciones de costes:
𝐶𝑚1 (𝑞𝑚1) = 𝑐𝑞𝑚1
𝐶𝑚2 (𝑞𝑚2) = 𝑐𝑞𝑚2
17

Respuesta optima:
max 𝜇1 (𝑝𝑚1 , 𝑝𝑚2 ) = (3 − 2𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2 )(𝑝𝑚1 − 𝑐) 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑚1

Condición de primer orden:


𝜕𝜇1 (𝑝𝑚1 , 𝑝𝑚2 )
= −2(𝑝𝑚1 − 𝑐) + (3 − 2𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2 ) = 0;
𝜕𝑝𝑚1
3 + 2𝑐 − 4𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2 = 0
3 + 2𝑐 + 𝑝𝑚2
𝑝𝑚1 =
4

Condición de segundo orden:


𝜕 2 𝜇1 (𝑝𝑚1 , 𝑝𝑚2 )
= −4 < 0
𝜕𝑝2 𝑚1
Respuesta optima E1:
3 + 2𝑐 + 𝑝𝑚2
𝑅1 (𝑝𝑚2 ) =
4

Respuesta optima E2:


3 + 2𝑐 + 𝑝𝑚1
𝑅2 (𝑝𝑚1 ) =
4

Resolviendo el sistema de ecuaciones:


3 + 2𝑐 + 𝑝𝑚1
3 + 2𝑐 +
𝑝∗ 𝑚1 = 4
4
2
𝑝∗ 𝑚1 = 1+ 𝑐
3

En conclusión:
2 2
𝑆 𝐸𝑁 = {(𝑝∗ 𝑚1 = 1 + 𝑐 , 𝑝∗ 𝑚2 = 1 + 𝑐)}
3 3

Cantidades totales en equilibrio:


18

2
𝑞∗1 = (3 − 2𝑝∗ 𝑚1 + 𝑝∗ 𝑚2 ) = 2 − 𝑐
3

Beneficios en equilibrio:
2 2 2 2
𝜇 ∗1 = 2 − 𝑐 (1 + 𝑐 − 𝑐) = 2 − 𝑐 + 𝑐 2
3 3 3 9

11. Considérese la siguiente situación de interacción estratégica. Los propietarios de


cinco casas de alquiler, idénticas, compiten en un pueblo, y tienen que decidir de un
modo simultáneo el alquiler de la temporada. Sea si el precio elegido por el dueño de la
casa i-ésima, i = 1, 2, 3, 4, 5, siendo Si = R+ su espacio de estrategias, y s = (s1, s2,
s3, s4, s5) un perfil de estrategias cualquiera. Los beneficios de alquilar durante la
temporada la casa i, dado el perfil si, son:

∏(𝑠) = 18000𝑠𝑖 − 6𝑠𝑖2 + 𝑠𝑖 ∑ 𝑠𝑗


𝑖 𝑗=1

𝜕𝜇1 (𝑝𝑚1 , 𝑝𝑚2 )


= −2(𝑝𝑚1 − 𝑐) + (3 − 2𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2 ) = 0;
𝜕𝑝𝑚1
3 + 2𝑐 − 4𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2 = 0
3 + 2𝑐 + 𝑝𝑚2
𝑝𝑚1 =
4

𝜕 2 𝜇1 (𝑝𝑚1 , 𝑝𝑚2 )
= −4 < 0
𝜕𝑝2 𝑚1
Respuesta optima E1:
3 + 2𝑐 + 𝑝𝑚2
𝑅1 (𝑝𝑚2 ) =
4

Respuesta optima E2:


3 + 2𝑐 + 𝑝𝑚1
𝑅2 (𝑝𝑚1 ) =
4