Capitulo 7 Estimadores Nao Polarizados TA Introdugio No capitulo anterior fl visto que, em cetasstuages, 0 estimadr de me riot qvdrados¢ poisiado, on tendencosn, Uma das stages ex que iss ocore & quand orulde ou caro ua quai do rgzeato nie for brace, ‘ow aj, quo orukl for autocorracionada (eootide) © o modelo inet regressores da sada, ‘Nesteaptul serio opresentados ts estima que contormam opr bana de poasizagio ma rituagdo doscrita acim o estnndor etendido do roinimos quadrados (EMQ), oeslinador generliado de aims quadea- ‘ios (GMQ) @ o-stimedar das varias netrameneai (VD). Ta lento seco douominaos etinadores nde golrizafo ou do tendencioeos ‘Antes de decrevero primevo estinador no poacizado,consdereso © seguint: sea en stem cm movelo paramétien qe ser uredo como quacio de egrenio fk) = y" Uk 1)8- e(K). Fase modo, fanart ‘om nia mansa de dado gra un conjunto de 2 equagbes representa pory = ¥0+e, Nesa equatio, e¢9 vetar de eros da exuncio de represssa Fregluntemente ose chamado de ruldo, mas nfo da str confundido com camo de roide de medic ou obmervagio, O vitor de partneton 8 pode ‘se estima, por exemple, por estimadores do tipo @ = Ay. (Como visto uo capitulo anterior, bs bsicamate ts conic a sera satistitas para evitar polaizacio: i) A =I (Cousderagio 61). i) Ace Strom estarsticamentaindepeientes (Comsderagio 6.2), 0, pelo menos, ‘es deve fornia oerlacionaos,coufoe a By 611 e i) antdia dee ‘eve ser mula (Consideragao 6:3). Meso quando a priseze eandigia for ‘sin pose que weogunda fe prownvelmente teers condi 280 © sia se efor auioconelacionado, ou sea, se efor colorido. Copseqlents- ment, uma forma de evita a poletlngo¢transformar a equa matical y-VO+eena 7 BsrusaponRs Nko PoLARIRADOS yew ea sede banca de Som gue BLA] =O 6 AP =F Osten dee tras nas Soies 7.272 un eansoragie cientes parm lee © fpeblena de poleaoio. Alguna dus trailors poe nr pre tacads pla Eq 71. O metodo das vies istrseata, dere 58 Sic 74, usa um pei igeeamente freee, ers vst 7.2. O Estimador Estendido de MQ ‘tutocorrdagbo de renuha em polarangin quae o Eada de aac ‘wads € uted Ese wxemplo tater gue tm poral ses eter ate cde egret, de tl forma qo apes ncit ‘es anc, cover isto tm am ree nor eon de pate (tam sr etn 0 bles estan ener en tn er ue dep de Exemplo 7.2.4. Fuisricledeide oruido MA —analive No Fxemplo 65 ft visto exo presogn de au db tpo AR e de egress da sald ceutovamn ea pourzag, Neste explo, sr visto emo eos que poem set modlados come ruldo MA eegresres de aida ‘anben ream ea polaragio wo eatinndar MQ. Con ert veto, Cavaco que teaidade Indus plang € fata dew eo he Ssyaece am eng de regesio ser aulocoracionoo jantaneate cot © {ato de o odo lace rgromores dn mare veri, comer © ‘aos AX: (8) = ant) + bale 1), ay sede queen posse MA da sgn fora eh) ee 1) 048, 3) (8) eral basco. Sabet (7.3) em (7.2), WO) eu DDE ree HHO, WR 1) ah —2) buh —2) Hentk-2) Fol —D. 8) 72.0 Esnianor Esres0100 08 MQ = Subsiinds «Ea 75 em (74), chose a ult) = oleh 2) + (A —2) + tk 2) + ok) bulk 1) ee =1) +168), ao) ce pode se epee norma ye) = (E10 +e), ae SUD) = [lent-neduk-a vert 4tb—n)) en} oe = loo ea) 2 ena) en prosnte eo, or myer ero corelacinndoe com oer (8). sh ‘as plats, (h1) 8) eta coccinea msi & (Considragan 62 (erp. 252). Seo etinador MQ fesse utlzado wate ‘zoipla pr estimare eur de prabre 8, ete tara pda, No Exenplo 7.29 set vista como enare polaron tinea. een 7.2.2 Pelarisao devia rude MA — smalegdo No pete exemple o ie ser gv pel eguns moda ik =I) + ul) Hel cr) endo gue oer (sina de entra a] ember teal cmo ride treo, aan debi ula «of = I eepandente de (8). ‘anos (7 coma equgto de ere eo ciinadr MQ par ber ‘ic bem 40 realagien denies do tude) cheges ace vnladce retron Fite 71. Confore vist po Exrmplo 72, etimador MQ ¢ polar paa 0 cas do part seid qe o elas dat represn u(€—1 stmt em paling, Is csi ends 4 captlaamterir, ende 4 visto qu o imador MQ a € police, ‘espe na song de ero do tps mado eae, seo dada pce ter tmdelas com regen do entrada apenas, ou ae, anndose a modelo de repost a0 pea ita (IE), 3ms 7 Esruravones Nio Potantanos ® ll Flours 1 Pleo em mode ARX cm a lira Praag on mds ARN devi acid a al rede SA ae a vyeemea eee (eos wise, uh 0 fsemplo 7.21 € mit smchante a0 Exemplo 6.25, em qo a po- air ft ila por ers do tp ado ARN rele, cts «i plaeala em abos os sue € a mesna, a saber atocreasho do ‘or de err do roren, ose, (4) pa aor de pene entender. (Osexemplos acim dear claro que apoio no tia en ‘mos quirndas surge co coneglecia da coma extent to ett Ciera eda prewega de regres dso tebe coraronand| mata do eter nn e()-B ners nota qu se 0 mle em ‘eth x the veered otra, ose een dogo (=f) 0 "ato dese verre) #0 pon gin kre on paarag Wo sstinndor MQ (ee xeon 1). 720 Esnavon BsteNoibo pe MQ 285 ‘Bata conlderagbes ager como slug para o problema de plas {fo incl a parte corelseknada do vetr de ero na matte de repress tifa a avanti qv aqui que Bea de ora de tl mate mo € coma tion como regesore. A slug, portant, para 0 problems desta to Beewplo 72.18 dscutida aso Bxemplo 7.2. Bliminando oaiagio ono estimator BMQ — andi ‘A equagio muta senda por (7.8) pode sr roa do segue tan we] fen) we wen) of |_| at! a" eT u(h+N =A) WW(A+N-2]] wien—2) ofh+n—2)] °° 0, wee ro weeny y= e+e, soto a yt ys = AB) HEN =D, ey ote) ee ery mies N29) (0 ff. gu, 0 neo av iad pn mp tet {procs e te de aay eta @” eR" CT ‘Deve ser notado que eh) & a vase letra “brave de form eyo E79, en ta cotlaonmdo o ¥-Ox "Engi o o = rman ds rca 4-244 4H oC oacrs araraSebsee agk ‘meme cm tom ue sae pear a) Seda 0, ecb ord sss pre AS Se26 ‘BsTMADORES NKo POLARIEADOS Oe Ue wie io apresetra paarzgi, om sj, RQ" = (8 we pes er detec ‘nals Note qt omelet da mate Wee exes ba E479 focrespode us eran ete acts na Ba 7. 3 A olga nia poles fot plandoe ota do i sce gunn, eta ao Cal 5,4 wovagi mati trattorala (7.9), ruled asi em (7.10). Obrien, (710) no pode ser ada ‘oo su em um prolera ap ato de que ne tds cs ee tos Oso mel. Spend que tas os anetos de "fs Condos algns meses costo made) olga dct is na enc do qi o nina IQ apa ama ater de rere ce sted Tal mater nl espera repre depron, Tambo cenesrer de rid. 0 extnador endo de mlninen quar hn portant, ¢ um algosaue que lan dese (7.40) deve esa le toes regions da satis" egresns esse Hus as (nea amet iporante x obverar € que estimder EMG tat sotinm ool de roca cro 9 modeled rail ote que Ol parsers €). Oost, se 0 mole do rilo ta E973 tess ne Pecks os ls deena eae, Eee fo apa arn “init de orn pase tone dermiaur aerator do ol Wo fui (7.2? Seo ak oto 90 onal deri ¢mtniniear ‘een de polsaato cto, wen de made (73) nd ert «pce ‘eceseothidaosiicenceente comple par ara ue es | ‘rancor Exenplo 725). Por oto lado, so moro dori arabes fer iportane pn expo, pam deerme pte pute ho fidjya eee deer ser ede sudo lg xt, [Exemplo 7.24, Reside como estimates do ruida 0 objeto deste excrpa 6 mwstear que pe uta ws es oes de (kf dr renee aetna ‘sanowe (78) como equa de regres (4 sarcthang da que Fa feo no Exon 7.22), ot ae ws mo do ip lh) = al 1) be 1) + 6, aay 720 Bsrianon EsreD1D0 OF MQ a sende que pra 40 ean dfs dos dado (N = 30) esto ‘bosteadas na Fgura 7.4, claaoete s perce que © estinador MQ roa reados poate. row 7.2: EAC de eros anges de autocrat BA e () end [oa speine ow ted sto do modo (741) Osa 4 i fond a eon, nn que npr ‘eps a tt plan No aber ces ‘teams FAC evar sr einadt aod camdicdoan, od ajo hk) = abt} (=a) +E) tgs sin esas) A fungi de autora de (6) x do eo el) eo snsradas a Figura 72a, Ts figura een pelo mens doas cis. Em pec Thrace alr de (0, fre da nea de cna nen que ot psn ‘aoe respec nada wetio pleads, conforms set dito States no Captle 15. Ei mundo lige, dvi 8 polatagan et) tio ema sproinosae nite hon dere), ax, «vr sien (2 no tn propor watts mo psinas hd (8). De a. ira gemisc, esa Alrenga pode sr ierpctada lebrando que € ¢crtogonal a bpersperie gn pels enkmas de @, pois tas eesstns| Ceres an nods ets pdt orn abides peloton 131g. Por ato lao, « ae acogenal al supe pol ina pte de ‘pode er exlcuda por um ds regesores do modelo (on soja. © te ‘ojo ntl hr a hiner gna pla cola de) “A Figura 7.2 compara as FACS doer oivaente wend eq ‘io de sgrsio elf) eo ro etna uandose o alone dew edo ‘ho plana, (Para ue frre parretion aid 1b pris tinder EM, conor srk dscwtida no Exemplo 725. A Fra 725 tra que matisticamene eh) = 08k) Hokage 1) + aKlE-2)+ EL TaD) Asumindoge qu & pare nde do vtor de rofl didnt no- “sind (fo ssh oortatdo verifean-e qn «poasego& linia, ‘fee ses dart 46 Eganple 1.25) ou So were que Osu(e t) = fe 1) + tk 2), catia) © HE). Porant, te temple vcs goo, apt a energie, eon poder se lin Ne como station da nova wre rogers (6) que apace cs I peesmane iso que io poeta EX Go iy vist do resulta do Exemplo 724, ue solu € uta os ti ei on sia el) San ih aed 4) ¢ 1 apni aa equ dress) = #61904) es das ‘ita quaaisne tome Bg = OP t0ryy 2 callow ter devon fy #85 2. tye 2 dl inr da nai 4 com 6, mc anti ctoddade eros, #, tine Fuge = BF 85197 5. denne ower de nid €,=¥~ 8783 B.fgas = 1-1 eve ao pa Rapa at come Pry weir connegtnca pode monitor vrai da nd ue, of, on 0 eter do parancere Diygy Na praca 32 4-2 106 ermuleate fit pa ting a conergaria Deve se tae se rms ass dy grt aca presse qe western do modo 720 Bsvaapoa Bsrexoioe De MQ 2 ten sido escahidau prir O sno ve para extratra do mo do ‘ldo, neces no pase 4 para moutar« mate estadida. Deyo star dao que oestimadst EM ase que 0 modso¢ do tipo ARMAX. Os ress dude ds tip de dapat MA) sn Imeido portato peck eatin Pare io pode detrinae (oer Eg.7 8) M8) = a(R) ~oxtk 1) taka} ek =1) (2) = Wh) 910 nine qe no iastante 1 tod ox grees © parte Into creo do sal de gabe de (71) sto ented. fate de) Sepender dee partner din model, ples que 9 model ARMAR. & Fr ¢ tio linear nor parnetros do dl, pois 0 vetoretanido de orosire (10°) depen don purse eae spon de lien (Gave non cus dor deer ARK ¢ UR. Portana, a nowadade dem gto trav par tia o parinetos ge isos ARMAX eu ‘onmeiecia de this tol ni seem kar toe parsers. Modelo ‘om ets propre so A ees chamades de rndieepeudatire Bxemplo 7.2.5. Blininnio ylregio cone estiulor EMG ~ sonalaio ddan do Exe 7.22 ara ude jtamente com 0 ead BMQ para oir cs prec we bdo too (78) ‘Afi de ese a mati do ress, necessro decir qe novos reqs gar pons de rl) ro wow. O civ de nlt tai regres madara parte model doer, ae abo € brane. AD fer ti, pres tatar grant que os rede slam branes, patat, ho cvaaconaso oma nin een de ogee. ‘Cot chive de astar com 0 eatinador EN evs police (vite dis canteen co soon No pia tas Mh et Puhdo qo o malo de ako dopo ek) = ak I) + (8) 9 ‘ert nado unt del de rio com tema etal do ode expe ‘lo para par owtor de ron pag de rege di Exempla 722, Confort espera, es pacar «eb do mod (78) fea etna sen vis @0 pane tabla (lenbrese de que 0 eatinadar EMQ ten deetnt cs pcttra do moved proces, tah ext os parcoteor da elo der) eo er to tp ef) = el —1} +r k—2) ro, par investiga © {qe do moda wud pare gear ce denea 7 Esrinaoones Nao Potanteanos Flauns 7.3: Hinman pac Go do inate EMG pra era poli dei 3 cx tipo ads ees BLA fe) = Ore} « ou ‘dt rome sala, Os mts do prow nazi) boas ia =enuselde vest @) iu MQ A Figura 7.3 ange que etimdor EMO deteninon ox parton sm polio. Alm di, “persed que vor de ero eat ‘alterna que Fy] = a) Bxemplo 7.26. Bxtinaior BMQ com motel de ero na sida a Exempla 63, fo mostra como a etiaor MQ erm poariada so ser eu pra etinar o& partneten dew ello de aro sada mn rule brane, Cove as exempl, a eado pany lw & i 0 fro sa oqugio ue rgreioo() = FE) aa # bath, que (8) teja Heer o modo deco na abl (250) eons Frat) = Blatt + Feat, eresbnse que xs repsxtce frm de um modelo ARMIAX com ‘Aa)= Fiabe Cla) = Fla). Porto, doves pose iar oestimador ‘EMQ para conn, sem pelrzoio, oe parhmeton de modelo de eo 720 Esniwanon Exrexno 08 MQ ot ‘Aim, use meso modelo de ero ms sada do Exemplo repeat dado, anne a paramere, Atal) = Blas) + C(erW), tos restos otras na Figura 7 Canforne pte ser contatado, BLA} BLEU) = BIR). Con sequsctemmnte, © eine EMG deteaaoeparknetuenio pari. ‘Nuttwe que vartoria ds paren opiate Cg) (dee de ada) ‘ sgicatiamente nner do que par At) a | ad ef Swe saw FicuRA Tle Haina EMG cms mole oo 8 al "amo ceiatswna9 cod Q dl ‘Os aes na dn primete sf" (0) s fa ‘mauam 7 Eermanonts Nao Potaweanos 7.2.1 © estimador EMQ e o problema de ertos nas variéveis | Sogo 623 apreanon o proba de eras as vance. A principal cence daqula ego pod sr resid da eit fara: tant uo decbeevas mo sil de ental, qua oruido de ater prousen ut pra nlo banca no erode regrsta. A dlwaga exe os dis ass € {oe woproble deen nae vase o evo em equi de mre ext ‘eelade no as do rid de sander, po nee aso o eo aa equaao de ‘pric sna de exteadaalisade pelo etimader so independents 1h Sept 72 apes ¢etimadar ENQ. Como sto, en etinador ‘ capar do ntamaro probiena de plaza en ea en gue uth a equgio de peste abo for branes, Pae lei, 0 etna mode ceo na egesio de vgresin como an eido MA, Se oe pet {or carcino com inal de rad, ei 0 problera de pore tstark soda, Ai escrever ode na fora 8) E18 HT =Y8 4o, oy eo que a parcels 3(E— 1B, + w(t) & 9 mob MA do ere na eae (fo ee regret. polarzagia € etd pelo to de snl ft) io ‘sta tlacinaio om a ives egress gue compen v1 ‘Sue i}. nertaeo, no proba deren na ates 70 sent ata qe (1) conten gun reer dct para qe wh) wl repre sa cerelaconac ‘Sepindoo tne argue, pcre quo estiner EMQ no ¢ plato un cas deed oe tude, nem tampoco no eso rake Franco mt aa oor Exec 73), 7.3 O Estimador Generalizado de MQ Na seco anti fl sto gueo stinador steno de mininos qudeades ontarn 0 problen de polars atndendo mates de epson de formes inca jure epic do welder, Data amity x prea ‘qe fea fora da mare tena de reese bean, ean as 8 Pole wigal de fomnn que” = Qe ea branen Pera, nde Qe RO" 10 Bsraabon Gesenatseano ne MQ = ay =QWwexe) Gy = 090 +02 y=v0se as) Sin = corel a mts de esitaca do uid da equatio de ee BB tain eee da Be O31 tase as soguines rages cl tor(Qe) = QeoeeiQ® = QHQ™ A mates Q pod ser nida x partie ‘i demenpasgn de Cle (ver Soin B2), mado que 1 €nintren ¢ ‘idan paiva Como ocbjeive de pemuiplcar oper Q ora © rita," om ao brea, oma ciet| = IRQ = a2, peta, oe yobget eR ao eno que finda a proprcdade (XY)! = Y-EN-A A eimatio de Iinimas onrades de @ patra grander Hadas 0" 9" Fong = Py = Keer@ny (aaray erga wgray [wrobe-ta] tad = [erty trey. ‘alge aims ¢conhecido come ostimadr generalize de min soe quadedor (€AQ), os sada nme « eatmedor de Merton A cha quan evidenca que o estimdoe ONQ mada tas € do qe 0 estinador pended de mismo quadrdce (PMQ),quamo a mates de poo € 8 [iver de snes de ceva do ri, A dscune aca cbjetva ose que eslinador GQ evita pol aia ltrage des sai ead so G any” = ye = QM, tweedy Como tl lager tora orld branc, ozo asec ‘0 chamado de it desconetaconador* A. ni Cadkgaa para iplemenagies pris pr doi os bass. Prapiramete, NV, que a dapenste da mati '€ EO ermaleni grace. Em scan gut, tal mati odo cherie FE Nopresino exemplo, aim de stra o io de (717) ce ds probes Ta aeau ‘Esnmavones Nko PoLAwenvos Exempla 73. 0 estinador de Merkow Pac ra ntinar de Maroy (7.17), sero considera cx dads {us no Bae 7.22, no ale odo devati enpregds romeo {bo Exemp 422, Portaen, seen a seins mrs de os do ‘roan ung de repro atta 4 seat a itd « caw a ite ‘Tomandose una sedis de 10 valones (wer de 30, come v0 Exempla 722), or valores etnias par os dls paruetcs do meds (G8) arnte 400 calgon ieremes at meta a Fie 73 por tech de toga. Coa cain al prvivel eo peoimadarene ‘eves nonin dos parintrn aor pa grr or dake, pode ser notation de Mark ne ¢ poland mete exo. a, ak Disb de aint estima plo state de Maar, ‘Ssmindosc qs mtr deci foe ego de ‘rege gone = Of = 040 ‘Sto art a oe sino 0) a= GT © () =O ‘cena No expla ain fo sani que a mates de coaritcia doe a sage ees ern comheid. Ey realidad, bts combeeer oslo 790 Esranon Gq trenstvo os lo ride para poder determina a sua mats de eotranls (ve Ese pl 2.) Por otra ao, wisto on Exerplo 72 qe € psd stn ‘crtomente os eccrine duo, Poteat pose, palo ‘bens om pepo, tines» moddo do rule, subseqlewtenent, sot estima de Afr. Nu pana aon str str un Ta 80 hte Begg eter que explnente deter ane de coil ‘a alt ‘Oalgremo apres na pina sg trative sue ‘qe aroma oad gra & un procann AT, mex exten park utes ips de rd € spl 74 O Estimador GMQ Iterative Ne Selo 7. fe apreatnd ométado generate de mins guar in panto plata enimader GBI eit s poariagso wor csc er fe tmute de enacncin do roo, no for da foram of, ou eh {ad ord i for lane A slag props plo tina GMQ aseamenten de etinar os pret do move unis o einador onder dh fnios ara, cnc wierd maid orn Ao ide, coo mattis de pesos Josifeatv, ber como ce dtahes {1 procdineate yon ser enontics nu Sogo 73 ‘Dopo doa prt, ows da F717 6ulaquado, Bn ero aga, a site Hao & coma eau tipo de estaatvadeveria s ‘sada Ese sega aga, meno pura dineasespeen, 8 at Recrmalnentemalsedoadn so deerada damene patit dos don (ee Enerccn 73). Eowe problem ager a pte ol He" saul que N € nani da orien de sguaas cates. Aspire wt como un poceiments erat peer usd para ‘optim proina metres mond, Pra srs poe, made a uo wer preemie mi 0) = Bau Lv ea ve) = Bay + ahve, cay endo que A, B,C D opinion em conformed em (240) {¢o(4) rai cn, Orda a eget (719), tase it = Bays AS a9 Subsiundoae D = AD! makina eqn, tense sv) = oy + 2, oa)20 7Estmavones Niko PoLawwavos endo qe se el) =k) C/D! nf ert rane, a eas gue C/D? = Tivo ft, ao vst ateriement, be olen nos prance do nde 9 estineder Mor utllnde, Pay eto de argue onl ue C/DY ei cock, Nee cae ora pnt btr ev guns ‘inal trad: y ve) = ih) “= 2 o win) = Paw am Mulund sna ua B72 por D/C, tame >, Bye) = Zan eum) Ay) = Bway oth, aa) a equa aca, que toma Lago do ua jel de dos pro ‘una equngh da po (1.1) (ver Execio 76), pel fata de) ser bance estar MQ io aprsetra plazas’ Asm, 9 eimie COQ ode ee interpret cna o elizador NQ plead veer Grades ‘oe sini de eras eva. O Blo D'ai{Cl) kam por obo tora ‘ru ert, v4) Clg)/ Dg}, bane. Camo vita vn eo ater D/){Clg) tm itr desortacnndor de ras, Na ptr, es eo tartan precisa se sta. sso pote sr feo Merten, confone Tadeo preety 1 asad estinadr 0, este A By com f(A) em 8s 2 deni os tssuos zen (8) = Ait) ~ Bia 3 ajuste wt modo euteresresive asad o eeinador NO pars a ‘equa eles, os, DY) (0) = Ca 8). D(@)/Csa) ‘Soto devordaconader de uo a se ilo nae 4: attics ye) = (ah Call) (8) = (B/C oR), ae oes ates Glmedas, Iocemente#e vate wo pmo 1st obra conver aims iteagio /()/Cla) ~ 1. Pract, yA) pk) 8) al 74 0 Bsviiavon GMQ Iresaniva = regesilo da F120. A rigor, o wetluoproprianente dio resltane do proceso complete do modeagen € (8). aparece 10 paso 3. 1D alguriauy asia 0 etinador GAG spreads a Sega 78 mae resold de fra eat. Pesuptese qe tds cds eto dsp is nde a prima erag. Ou ar, ogo € iterative, ss ree. Did oft deo eds) seem bran de {ovo estima no paso. Se (4) fost caso pa i ‘ccs (an tampoice x iterago pis D'/C = I) eo einer aim ‘chino cohecoetmador MQ. eesints moar semelange ei S precte agains e oatinadr EMO (ver Enero 2.7). Fase, eyes aoa qi eshendnse C= 1 a provident accom deen moder rl cor proce AR. Para © # [aul moda ‘oma um pies ARIA, Exempla Te. 0 estinader GAG com redo MA ARE © press exemple tm por objet astro desmpenko do entina- or GIG para vols de ero na eqagio quai oss so tipo ‘ako MA eid AR asa comecar, serio alias os dads grades po Example 7.22, em ‘qu ro na squad resto €do tipo MA. A semaine dal ‘aol, (7) wade como equi de rege, O tier GME ft ‘empl par bie 40 tearages frentsdo rato wt) com 1 oom, cbeadone on resltdor stad a Fiqua76,ode se ose ‘oro eatadorGXIQ fe baat ens om eg lets da palais, ‘mn poe wer enfin ompaaunss tx Figuran 7.64.07. Bas ‘inetncin de molar o ee deeeo na eae de roan coma ‘perder rai seers a poariag, algo io oh ‘apts de stinar 0 cnet do modo do ui (ver Fgun 7) pelo foto de parr da preniens de qu 0 vetor de ee ee rao AR, land za rede ot MA, Note, coma no Exenplo 125 smn que fl umd @ ‘Stinader EMO (qpe pres mio MA), 9 cole do modelo do ‘exo ma ea de ee do ipo Alte we wa ost EM, que At eres un eto de ro do tp ue AR on equa de gre (78). modelo ern asad fo eld) ~ O8e 1) 44)a8 7 Bermanonrs No PoLanizancs Lh a ‘eimador GG coat ad A ioramas das protein pl tina GMO, ‘acu deere die mil SA (lt) =O8ete~ 1) iG) © oases ) cmc sina ‘Set auc on seta pe ‘ager minder GG, Os one sds pet (abbas aire ed) 605 (green). . thle aug Per erent reece Tan Tp ign 740 Bsriuapon GMQ Irexanvo 295 dui Frown 7.8 Beta GQ co le AR sean darkside tinier GMO, are ‘ew do oar de tp re A (eth = One) t iy ty Ses nt ater 0) 2MQ Ds ri () (0) montanes ein an Se ‘Urergin do eatmadse GMO mls als pote fo bje =e (ed) 8 05 (ernare 1, 4 Figues 7.5: Baimatoe GQ sam ride AR, cet de ign de eimatas ded. ado Bg) = 1 de". (alee ded 608 gear undo ord era MA obtevesn El 05, x0 paso qe quando 0 raid ud fl do tipo AR estiowse Fle] = 8 Ts parece sug ae00 ‘TEsrtaDones Nko PoLaw2a008 © modelo de us AR fh) = Oe(A ~1) +4) € un apoximago db tuo de rua MA eff) = 0804 — 1) +7) (or Beret TA0). Antes de desrve luli de vrs nstrunent, pares ints tiv fue asguite dingo: 9 etinadr EMQ €tllaads pre ets rtnetos de dos ARMAX gu, como a propel sland, mola 0 ‘rode equagie some wa proctnn MA Por auta lado etinador GQ. velindo pra eater or parsmesoe de um modelo de prce=o AIX ‘em do model AFC de um lo. Para eto de wnlogla, commits fer que ase eso o lo estiado ¢¢ eso do mdb AR Wo er. {Com alga abeo de nomencintrn pode dee que timador GHIQ. sstan prtmtron de miles ARARX. Ne ato deve mudear oer te equag emo an procs ARMIA, raise modelos ARARMAX {@aatena ¢ abla por um procio ARK 0 nto € nde forum rocesn AIMIA) ic €premente 0 eo eeprourtado pela E71 ‘Nera tng un alert pode tram devenpeka cor do um cutee fing de eprractar oi de farm erent Ot de ai de tm algerie, quate oe rsd io wn oats, © omen 7.5 O Método das Variaveis Instrumentais Parindose de ame nodes da fora yk) = YUE — 190+ et) dean “Tewianna Seqio 62. A digo deport wc nae og foe dfsico par pequnasaostes (PPA, veh Sep. para etal). ‘Una altetata a detaigo de paanagio PPA s polizagio ase taven (ee Digi C34). Ai elas pone digo PPA {team a pri epi ane amast eae the docolunt dechnereagtes ree, Assn, nga ds propre de interes neta sia dapendeia co narod ower, st 8 tal dependenca sek indea de fom expt. Par fr an noi, ilaltent, se clude a pladeago itica de 8, ca segue be = fin BAN -0 pli pi a0 +) ~ = pin a0 + Ae 0 = blind, oy 750 Merono as Vanisves bnsenUMESTAIS a ‘aldo age condo Ble] = 0 yaa o ce PPA ‘Como abjaivo de dear as condes pars as quls pli) = 0, ‘mosmas varies aleatrie. Ov a dems tr A= BC, endo ge Be fla) eHO™" 6 Cmsfa) ER, ado 2 HO un veto devas tira Excalbecow de frm a epee ds dads, aes Be (pode tr doa neste forms pew oc ay 1 imeressantenotar que © esimador de minios quaradbstanben satiate eondigies importa sobre etnies Be Ca mato pea, Pare etinader MQ, B= (@70)"! ¢C'= Vesta qu, pm ee ‘Stim, vote a6» rip weir de sgrees Deve en are ‘qu a eclaem (725) tambon mati AW = 1 6, portato, rela no ‘stnndor Oy = (zee 2'y (720) 0 sstimador dE. 7.26 & 0 eatinador de serkéee insane (VD), slo ques vrivis quo compe o vr so a8 caradae vais insiruentalso instrunetos. Post, voto &cesrinain pe Taig aint arn oem ds Ea. 72, toss b= mite) hin (28) 12%] in (28) 2 se que m inn ua fi wife a Prpelade C32, Uae be = Notim((z"ey" 6, (ayy sero eo vetoed contac erat ete coun eZ (gud pl ‘wife instromestat) eral ’Aéo momento no fl teienado come exo a variei ire estas” Ente, «aka equglo rer wan propia que tals ‘ares deve te fe fora arnt qe olreain asics de "malo dy soa aula. Ando qu an was instromenta 00 toraa ‘ Barvunpones Nko PoLAmeabos cron deve ser creaion sere de forms ter €=0. Ei “rome mar et ri ae rs ier eta free. os regresure desde, confoeme iustrado ao Exeimplo 72.1. Isso ta er do po rt ero intr pais ete, Ete 8 rciaeate eta apr, un vx qucse Z = 9 nto By = By ‘O estore ades stunts ea a yoaiac gaaning ce ver deer oe pide er elo, nj tio corona com, ‘Srsisein increta Bana consgi & menor retin de 4 de ferme no caso do estar MQ. pee a sr page eave: |) a ee ‘ae vairel inte oo etinnadee relents araicamenic ‘io plas, ao tvs de er no plavzad wo setde PPA, Exempla 7.8.1. 0 etinadr VI som 0 propos de orogonatdade A sensthanga do ctinador MQP, o etinador VI tanben € do tipo = aysiu pce o cane do eniuadoe VU terse A= [Z"4|""2". Logo, ‘5.32 pe er uae para esta 0 eto VE sat a ono leoreagooinds. Para ie etnader. erie way wuterz'y vy vy send ae a conc nio stints para o esti om esd, pl esas rater dhewtine ap 24 det eo. Face read m0 Seve ‘cuoar neakira sore. fra de tian VI eitar a plea ‘iets da forma wade po erimader EMG, gee ajta om rede pa a parce mil do ero de reyes, do fa grant que © ‘elds ja rane. estinador VI eit polaringso feo a0 de ‘avtelsnsrentals stent, alanis eon es das, ms "Ho (a pe) eorelaonadne cm 9 vetor deer. Consent, © Airtaent aplcvel a gncin deren de modelos an parton ‘So determine mandose etimaor VI 3 780 Meropo oss VaniAvessInsTHUMENTASS as vari A rato paras tomar se ela 6 qu svar instru ‘metal deve sr to coraionadasquato posed cm o ezine tfowodea caso contro, mie 20 sei prin dengue 308 oe ‘eet maloondcnada. Porta, ae vans nsraents deve tet duets, pouo relacionadas com a sro mite cormaconedae ‘om os reese do oda, ‘a y= YOuig+€ 4 suagio mascots a pair de wm modelo cue parm ram etinadee wand 0 einer MQ A yropendade ‘devetopoulidae domed IQ grate qo € 310 xqh edn (0a) ‘orton de profes de um paso & ee cela sands a essmatea Sida pox mite quadadoe, 08 js $yg) ~ WO E importante nota que cs propeedade independ de sq 2 poland ou aio (er trode AIX for eclide daengute oe f= 1KE= 1) (bmg) M1) wea, 720) laamete press que o stor de vrs instrumental # et fre theme cotlsbnado camo vetor de regrewere wen « ponc crelaciondo cam ovo de cro sry) =O, Yr, tina codigio “Geet tn Sogo 42 Seo 00 Sr de cari, extant, aver ‘serra eure ef) (ugh Pol wear do 4 3(0arqh» vor de ‘rm ter uni enpanete sobre a ipersupertce pra pos reesores frau agers 02). A ea de vce atime em (7.29) nh © ‘nce (er Exec 7.19), camo beta Musendo no pox exe [yh =H) oo y= mp) w=) oo lem, C0) Bxemplo 7.5.2. Ocstinador VE Nise explo, ostinato mr tgs tint i prime ge, comer cso em ied chee fated brea. Or otra discon Sota evs do go de Mae AR na equa dearest. Para ed co, das eas de ae vei fatromclas fram teins, Pinesaecte, ce regres do san tesla do tipo (EI), cn submido pla pectin poles set ps treat, j{k— 1). Ura sun ern subst oe tere egresces GE 1) = (k= 1) uk UJ" pelo wee de vas Instrumentals a6 1) =f) wth (= ye 1) ala = 1) com eon tse ml e tomar 1) camo Fld branes, stg gusian com mii eo aniaot 7 Hsrasapoees Nio PotaRanos nia, A spr, acono-se rtd de obra dt frm wear 20) = (4) +>), send v() do ran gain em EHD © of ~ ODA Bm todas a shag mts date exemple Usados Ao raza cos N= — OH Horas dos prs eins pl exmator V1 pro ‘tuo dri de oro ante gine 0) «(6 MG Os gees (5) eoraponin ao noe UI ae HEI) =e) aft Ov aes ae en eae rae loge teal ve5 net @) Confrme dvido Seco 03.3, « eximador NQ & plz nos sik), O procednento segundo far gv a Figwe 10 fest: Prt ds den eda eqaste de rgresssy() = aylt~1)-+ le 1), ot Pardes fram etinados wands 0 eimador MQ. Camo expert Spartmtro rferaze ao reese yi ~ 1) vee «pele do et tudor. Os hstgrunas des pasmetros odes stn 0 etinador IQ ‘So mostador nas Pagura 2.109 «Ide, Beet memos pine foram "amb oie pars tenon 0 vetor de pigs dem pass rene Srlacndowe G2) = 1) + Bye ~1}-A sou sears 0 wer te ‘sal struments a1) = [gh 1) a1) para 2 Finalmente, «esa (26) wa A gara 11 monraeolhadosantoges yan o ca em gue 0 eto te intamenton 6k) = [ok I) ok = 2 Confer pode ser 75.0 Meropo oss VARIES InsTRUMENTA'S m6 precio, cea eclla de vives inerumentas também fo adequda para evita pena. itereente nota que © prep de ee we ‘tor de nstramnte aisle arvana etna de Flown 7.1: ima I ‘aan de obeagt se Os pao) «(9 ro ‘pon eee es pros snap stint MG. Or sige (2) » ( crmaeadan to tinaor VT com He=1) Eh) ae) Ores eal oe parks io (athe Se eal b= 05 ext foram mato emulheges ss rprenetacs nat Figs 70 eT, pore ‘qa eo de regesio wu dopo AR, confone pode er omstaad parte da Figure 712 Aualiandose o gro da Figura 7.123, note que 0 stiador MQ) ‘frente poate neste east qe, aes de edt plaeago, © eatimaor VI sida €polarsado quando ne varie nstrueatie 0 ‘ecthidas cro endo a(h 1) = (gf) ~ X/ A rano pra io ¢ ‘en, oq aia i platen do etna Vee explesg logo ‘spies Bg 739)m6 7sraaDonns io PoLaniaanoe ———_ = ] . ‘ | AS. Flovea 7.12 Estado VI som AR de era Msn doe parton eta pol tio VE para eat de eo te eso to ri AR Or wes (el 1 (0 cena an sales on garnets etn a {atta MG Or rs (ea) eeprom metic Wi com metre truer ek <1) Ble 1) w= ‘Orson doe pretense @ = 87 ad 6 08 ‘Un mani de contra polaron #xserontra vai in tram quer rena convdaceetas om var do roe => prlige deus paso free. Como eat anteemete, unk serie Sse ae =I) = fae =I) = 2)-A Pagura 113 srs et ‘ais, Quad v etinor Ni fr eeraente plaza, «pedi des oo a feate 6*(E= Bug and ser sigeatvament coreacnada term o vor deer de roses. Nests eon €prefrvl renee sor deste pei fo uma aren estan de moe emp pare tra orcs Inmet, em stings pte neti dod ‘eteutara do mel eréo apresentndae no Capita 12 To Couruewestes am a ee Fic 7.18: Baar con ere AR de eres cam de eo Se eps do tp elo ARC Or grain (0) © (0) ervopendea so aloe Sr putin ein po fein 0 Or gen (0) erp an etimaer Miecmosiastumeato x1) = t= al~2)Osvaaes ‘sh dor parks oa) = OF oa) b= Oh (urd @) 7.6 Complementos CComplemento 7. 0 estimador de enn gundraon tts 0 estimador de minios quadradoa totais (MCT) fi ieaindo para dust a olrzario as eae ex que bk rod medio broneo nto 1 seal de qa no de ctr Os acu 0 timer MT ‘oecninente proto para ser ado nope de ro as arn” repato no esimador MQ. 0 problema rsleico por mininoegandrados Pde sec ere da np forma: aja meno matical y =, om YER" cO eR, ocatinadr MQ procara reaver osu poblene im syms 7 Bsrimagours Nio Potantaanos sito ¥ © RUS), on si, ¥ dew pertencer tape gered pla claus deb Sj Yog slag para pablo (7-1), omin quater @ ques ‘Sica Yo = BO er un aso do pcm demas guadadn, Pde or msrad que seo posto da ati # er tal que ea] = se Capt 5. ‘Ue poste nterpetage & que oestimaor MQ peta ovetar de ctscreagiesy dua quanto ena, de form ue $= ¥— € pes er expicada pelo reper, gut geaa ae clus de 8. A spss Tingle aoe provatmente € ue serene so cnltan peste rene Tal sips fala, por explo, quo om snide extra ‘idaho ober comm rldo. Usa ahernativn 6 nroduir petra: ‘ie amin oor ao apense n'y ae lem ao problei de nines ‘dead tata nin UU 9} 18 Sc es ben oan Suge ER” suiito 8 Gauge € ROB), on ss, Yugr devo pertencer 9 enagn ger Pla clanee de®. No problema aims |p inion torn de robin Ted ada [2 2 ~[4 Sgr que etre (7.32), o veo de pcos tstinado @ uma slugio de Fuge = Wyage- As evades par que © ‘ssinador MOT =e do poli © enmee 1) € deve ee pet pen de coms 2) on eros de eburagin, tata dos ragsoen do sida quanto dos gress de ata, deve ae) independence werent ‘Sicha, vei letras beans (ou oj, comm ‘veil afr 2 A forms fehl do etiador MOT 6 Duar = Oo, oy ser que ays 0 (e+ 1)-6am er sage, eb daemon se ‘imac toad (Fy) urando-ve a dvompigo em rare sgl: ter desta na Sogo Ba. Unm outa fon de trina Bg, 2 ettnet #0. Peat =~ awst tael (39 ze Courucuestos ao endo ny 0 (iio eemeato da matric V (ver BaD. ‘empleo dnempento do eimndr MQ 0 prise eemplo 7.5.1. Seago do prolloms de ru nat wei vi) = Lal =1) -07y~2) 4058-1), Soe Sten Sat he Pa ee Sew 1) |] 2.4 sl | | a JFicURA 7.14; Eine ping com otinnke NOT toganne de abe etinas wad o inane MQ MGT qweds rte deer nde tim md de me (fo bane Orn (ae) cemepanden m9 timate MC) latin ll sarspondin no attr AQT Os vb tern pranin so (28) = i (ed) B= =e com noaie@)‘Tanto sina! deeatada gusto o de sida so obervada com ride ease, de media mula e ates QOL, Tso € representa de aru fouma 3(e) = (8) 68) al) = we) + 18) Allen dso, (8) « fa(l) nt eto eoelaconads. O ase sna 6 oreo de wt dos Steas wads no Exempla 624 (Confer poe sr vo ta Figura 7.1, 0 etmador MAT ein x easzagio completa, ao pass qu o estar Mest carat Poised, conten experdo. Devo ser aoa qe oetinnar MQT no ‘Sina problema de plaza ao ce dead de eo de ua. Nests caso, ctinadare dope EMG, MQO, VE ou selbste dees. Complomento 7:2. Betimayie de densidad ep de police ‘ste completo trata da eta da fang de densidad spectral de potnan spar dos prumetros ce modeie ARMA leans ‘modelos AR e MA sio cos putculres. Nese setid,o peat co ‘Plesiato ase oo material a Seo ly endo em ec iereoea rede cm qve nic ego bite re est 9 Tepe fm frtia a partir de expestos dea sais emoviden Tae per ‘rum dtrminade sano & tren dares de Feo ds ng ‘Se conmagio coneapondaten Nets complet, por otro ad, o ob Jere eatimaru doidae de epetal pedis anos 0 park ‘Se modlos ARNEA, ow vines AJutetva para ocala peste ae este al ¢ qe eqieeiete (so eevee) os bameroe ce motor ANMA so extinas plo exter EM, deseo tm Seto 12. ‘ce um sna dsceto yf) com pido de emostagen Tm sounds A detidade peta de potion dase sal & dad por = 1S rye, 35) =F (Bini) ‘da ranaormada diet de Foor (TDF da unc de autora Soin et) A preven de 7 cue vert wa 8,735 aja a eral da "TDF peivtempo de atestagem deal a permit o creo eel de poten ne faa dsj de eins. Par vers ls lane re Couruewesros an terse que 2 ns de simpson so tro ems oH, on sa ovine de trataroprelems de orm nsaesinal, Ea nea © [Eésina amerira ~ & mabe por KZ aca o tengo es roms con gi heal a kesinn amor, on obec ioe ceo sal y(@) pose set repens pla slde de um lero (lg Aig) ected por rio ranco n(k) com varia of & aque 4 der que y(t) 4 realizado de ua proce entacone ARN (oe p29), Aatinseodeeplicaadese a deco defangho de utocereag sind yk) estbstaindos ple sav modelo AROMA, tems ra)" a -*] Aigaug he satin nth) = Bly) = [Otel St tty cm ‘on ape o plinon Ca) « Afar eotsidendos determin. 0 facet de 1/¢ como vase odepeate dos polnomie Ce) «| Alle ne dee wT de 0 snl nH) (00 al ta polos ‘sti sma) eth sed Sperone ten tere negative, Eo tr flrs dedi que Eval de srw indo etary (A, 1h) et tendo prcorre em dea posta, chen ego oo, I Bo gee {et amado de tengo megan. Era tps aratv, 9 oped do aces {7 fanlona cme tm opened stg sip = g Doetanto, ee erp eyo t ease inererseoeperser Ot politics Cg) e Al) ‘o deen xterm do oprar de atta, cosa pede sr vist cm {2x Porta, 2 substigo neses polis deg org Weed por Cina 0 AG ‘Tomandoas 3 TDF em ambos ade de (7.98) sls om inca aga 2) tu aan Finlneate,esalonando (737) po tenpo de anostage enbrando ‘qe (4 brane (porta 8.4) @ eons com valor), tats oun} AG) a) = tam2. ‘7 Rsmannonns Nko Potanteanos em que fram iad se dfigee os pointice C «A om (240) {Cosme vito ma Sogo 72,9 wetluo (do mo sti ARMA, scrve como apoinago para v(h). Past, a expresso (738) poe ‘lz para se emar a densidad epecteal de peta pare os aranotas estima (=: y= ng} Roo ARNT da ‘nnn do sepetinowtese do Rides ofS. Deve ser aotado ques tetra gun giro © ial g(t) fr mtbr representa compo un prec AR, « mesza expres (7.8) pode se ‘ulead para obter wns estnasiva do especie tamaidose = 0. 0 ‘eso ale para umn proceso MA, pao qual @ = 0, em (738). Leitura Recomendada 0 santo tazade mete capital € yao ba ten de Meteo de temas emo lives dactevem © anni em dtales os pps ak ects Lng (1987) Nora (1085) dere o iar ENG 29 ‘Start de cto recuse, tonto w terete wo ftv capa Mendel (197) denanole dtaliadameate as oqagbes do etinate CMQ (tamben chamado de DLUE, dongs test ter nbs exon, Pace Is, oma ao peo de um eta impande qe eno polzad> occa ima do ere dead parte est "Yeung (1070) tats de divers aapectsptice do estinador VL Por ute do, Serta Stn (108) dau capt lo ao et ‘deta dose estinsar. Deals eo etazader MT pode se ‘contra cn (Va8 Hurtets VANDRVALLE, 1985, 1091). lnm, {'poblent de estinagto epee aordado deter mn ras ‘ase (Mana J, 18) Exercicios 7. Mose que etimadar MO fo 6 polvznd na stage de modelos MA (ou wo um modelo ARMAX com A(g) = Cl) =), neato que 0 ruldo un equngo de regres oj etocrracoede (AR ot MAY. 7.2. Uelininy o poste computa de aun pefereia comstrin State de eon eum eto de uo bangy V8). way de teemine oreo e@) = O80(R~ 1) +o) e compute a natra de ovarci de (4). Ana 0 cndiionamat deca us dae orn nyse 1) tabibe com veers airmen carton, pr xe, com Beencicios a3 21 pont; 2) um ae que pad er wo para mado oniconament ‘det mati in) Aina A om ue A eee tears eR 3, Bsplique a asd pot quo ctimudor EMQ aio & poarindo 2a presen do ldo de atuader iso no pralema de eros aae vari 74. Manze que» etna GMQ¢ aula eatin MQP quand ‘ace de pn a ern da mate de cnn do rid, Expie fective compo oso de a pate de pasos Yer a platass0 do 75. Mstre que o cana MQP 6, en gual, par. Use Spurs semdlantes 2 52.663 pam unelar na dist, 7.8, Mets que trando B,728 a anga de wna ela de aden eta, om um conju de erie sue pode sor wero na fora Se (7.15), 7.7. Compare criticanente» etinador genera de misimasquadre iterative oom oetimdor eno cde mininos nda. Preste expec tengo fen coe ue tai estan mola eu 7.8, Seu 0 moddo de proces att) = 2a) ae r) wih ais) a0) Pde i) sao ed, of), gusiany com mi as sete 0 stig que waa & ance: pace a fate de) no ser race fete 4 usando estinador MO i) mest ecard pole ‘ago wad oo etna} ste partetos usb 9 estar {GxIQ;»)meste ue houve diniuigio no pole) tnt ecepers (estima) oft dsconedacionaor de rldeD. 19, Montz que oro gression equaio (7.20) podoser escrito eae (h) = Ayih) = Bush. Esse robe?a 7 Eeravones Nio Pouawieabos 130. No Bxemlo 74. dis pos dit de id erm sand, MA e [AR Em tor or coor tod rd eam do primar oer O ‘tinador GMO ft eto wad, eo cu gran orn er dpe A, hn He 35 Fg), om hn rab ‘ otimader lon so rsinadanenteeqealeie em unborn cases (encpare we Figure 26 078), Ea rupecigio nga que o modes de fide AR eA) = set Gh) un agrxinagi do modes dru Ske) nae 0 a anh ea) eo ‘11. Ea sos problemas é ecco wie a etisativada soca ho rue. Como aposbmaria een rans segues singe 1) 0 ‘ido bao: orld @ um profes MEA; i) 0 mado um acta 122, pita 6 Exempla 7.1, man dena vr te o etimador EMG. [Alas estrtura do mode de rato, nest, ot linia a polar cin. Compare es restaces comm ages descritos mo Exenplo 141. Se ‘or aa eat le ee nh eer Branco sapend que a etara 719. Duta ux vakages datas de eect io ine 1 8) = es 2. a{k 1)» u{E 1 ora a (0) = F(0) 000) = Fal) 8, Hk =2) = 2) do fonma gue rf) = rll) era) ra A stk=3) = yk=1) ek) 7d. Moses gn stimar VI # nn 8 tans eae sa singars da mater de vaio astra En ot plato, oe sje combmogio near de AB. Usa os dads do argu zrbea02 @,estine rdbs ARMAN. los (ARAN). Comnare oc suds bids ete scam oodles tilde no Exorio38. Dieta or rsdn, Exenetcios a 716. Proponba wm etinador ao yeariado para ema os parrots do model (628) Morte que tl etna or poland na tation ‘ie parimetree do modo (625). Dacsta sobre a ponabidade de dtr ‘um ecinadornio plain, como c aprseatads bo ptsate capa, pa essa os prtretes do med (25) 1.17 Tete apes o estinate NQE 20 cso estado a> Exel 63.5, Disuta qui eae So enesntoadne nee. Tie le pede om ben sere de etna ME aa timativ do patos mde (819)?