Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
8.1. Introducción
Definición 8.1.1 Una hipótesis es una afirmación acerca de un parámetro.
99
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 100
supΘ0 L(θ|x)
λ(x) =
supΘ L(θ|x)
donde Θ denota el espacio paramétrico completo. Una prueba de razón
de verosimilitud es aquella con región de rechazo de la forma {x : λ(x) ≤ c},
donde 0 ≤ c ≤ 1.
Suponga que θ̂ es el estimador de máxima verosimilitud de θ sin res-
tricción. Considerar además que θ̂0 es el estimador de máxima verosimilitud
de θ asumiendo que el espacio paramétrico restringido es Θ0 , es decir θ̂0 es
el valor de θ ∈ Θ0 que maximiza L(θ|x). Entonces, la prueba de razón de
verosimilitud es:
L(θ̂0 |x)
λ(x) =
L(θ̂|x)
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 101
\
{x : Tγ (x) ∈ Rγ } (8.2.5)
γ∈Γ
Si las regiones de rechazo para las hipótesis individuales son de la forma
{x : Tγ (x) ≥ c}, donde c no depende de γ, entonces la región de rechazo para
H0 es: \
{x : Tγ (x) ≥ c} = {x : ı́nf Tγ (x) ≥ c} (8.2.6)
γ∈Γ
γ∈Γ
β(θ) = Pr(X ∈ R)
θ
> set.seed(500)
> sigma <- 1
> x <- rnorm(n=15, mean=5, sd=sigma)
> media <- mean(x)
> n <- length(x)
> theta0 <- 6
> theta <- seq(from=4, to=8, by=0.1)
> c <- 1.28
> z0 <- c + (theta0 - theta)/(sigma/sqrt(n))
> potencia <- 1 - pnorm(q=z0, mean=0, sd=1)
> plot(theta, potencia, type="l")
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 105
1.0
0.8
0.6
potencia
0.4
0.2
0.0
4 5 6 7 8
theta
Definición 8.3.2 Para 0 < α < 1, una prueba con función potencia β(θ)
es una prueba de tamaño α si:
sup β(θ) = α
θ∈Θ0
Definición 8.3.3 Para 0 < α < 1, una prueba con función potencia β(θ)
es una prueba de nivel α si:
sup β(θ) ≤ α
θ∈Θ0
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 106
versus H1 : θ > θ0 .
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 107
versus H1 : θ < θ0 .
L(θ̂ 0 |X)
−2 log λ(X) = −2 log
L(θ̂|X)
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 109