Onseavacho A quadratura de Gauss-Laguerre pode também ser usada para calcular integrais na forma Basta fazer a seguinte mudanga de varidvel: a formula geral de quadratura de Gauss-La; titio a fica sendo CAPITULO 6 — Innectagio Nunéaice [ereu, cer == +a, Bnido, tem-se fetoramerS utero, tad, onde os valores de we 2, slo dados no Quadro 6.10. iguerre para um limite inferior de integraco arbi- ‘Abscissas G) ” Pesos Gu) 0,585786437627 ‘ 0853553300893, 3414213562373, 0146446609407 (0415774556783, 0,711093009929 2,294280360279 a 0278517733569 6,289945082037, 0,103892565016 0322547689619 (0602154104342 1745761101158 oas741g692438 4,536620296921 3 0,388879085150, 9,395070912301 0539294705561 0,263560319718 (0521795610583 1413403059107 10,398666811083 3,$96425771041 4 0759424496817 7.085810005859 0361175867992 - 10-* 12,640800844276 0,233699723858 » 10~¢ 0222846604179 0458964673950 1188932101673 0417000830772 2,992736326059 j 0113373382074 5,775143569105 0,103991974531 9897467418383, 0,261017202815 - 10-* 15,982873080612 0,5985$7906430 + 10° 0137793470540 (0,308441115765 0729454549503, 0401119929155 1,808342901740 0218068287612 3401433697855 0,620874560987 5,552496140064 9 0950151697518 - 107? 8,330152746764 0753008388588 - 10° 11,843785837900 0,282502334960 - 10-* 1627925831378 0424931398496 » 10-% 21,996585811981 0,183956482398 - 19-* 29,920697012274 0991182721961 + 10" Quadro 6.10 Valores para (6:79) (Continua)216 Chucuo Nuwérico (Continuagao) “Abscissas 7 Pesos GH) 0,093307812017 (0,218234885940 19,492691740302 (0,342210177923 1218598412071 0263027577942 2,269949526204 0,126425818105 3,667622721751 0,402068649210 5.425336627414 0856387780361 + 107? 7,565916226613 0121243614721 + 1077 10,120228568019 “4 0,111674392344 - 10°* 13,130282482176 10,645992676202 + 10°* 16,654407708330 10,222631690710 + 10-* 20,76478899449 0422743038498 + 10-* 25,623894226729 0392189726704 - 10-"" 31,4075 19169754 0145651526407 - 10-1? 38,530683306386 (0148302705111 - 107! 48,026085572686 0160059490621 « 10"! ‘Quadro 6.10 aloes de 2, ¢ ws para (6.79. 6.3.2 QuADRATURA DE Gauss-HenmiTe Com base nas propriedades dos polindmios de Hermite « em raciesnio nsado antes épossivel obter féxmu- Jas que possbilitam 0 seguint ipo de aproximagio: fretrora~¥ mre, 684) aque sf0 conhecidas como formulas de quadratura de Gauss-Hermite, onde sso 0s zeros dos polindiios de Hermite de ordem n + I, Os pesos eas abscissa para algumas férmulas sfo dados no Quadro 6.11 ‘Abscissas GD Besos Om) +0,7071067811 1 08862269255 = L22Aa7aaBT1d 2 (0,2954089752 0,0000000000 11816359006 =1,0506801239 a 0.0813128354 £0,5246476233, 0,8049140900 =2,0201828705 0,0199532421 +0,9585724646 4 0,3936193232 1,0000000000 0,9453087205 Quadro 6.11 Valores de 1, ©, par (6.84) 6.4 INTEGRAIS SINGULARES O termo integral singular geralmente refere-se a integrais em que as fungées infegrando ou suas derivadas coni&m algum ponto em que elas nio esto definidas ou quando a integracio é sobre um intervalo infinito. Se 1 integragio é sobre um intervalo infinito e 0 integrando tem derivadas de todas as ordens continuas, « inte- gral pode ser aproximada pelas formulas de quadratura de Gauss-Laguerre ou Gauss-Hermite, quando integral for convergente,CAPITULO 6 — Tureseagio Nowénica 217 AS conceps6es dos métodos para resolver integrais singulares serio introduzidas por meio do estudo de alguns casos, Por exemplo, 0 célculo da integral pee ot ME sendo f uma Fungo continuamente diferencivel, néo pode ser efetuado por meio das formulas vistas ante- riormente, uma vez que a func integrando tem uma singularidade em x = 0, Procedendo a mudanga de vatidvel x = 12,05 u = Vb, integral dada em (6.85) pode ser reescrita assim: [ree an (686) ‘Sem dificuldadcs a integral (6.86) que tem como integrando uma fungao sem singularidades pode ser resolvida por meio dos métodos antes vistos, Analogamente, na igualdade [ sn@virPac Ww V2 sen (1 =) cu ( uusa-se a mudanga de varidvel x = V1 ~ x para obter-se como integrando uma fungao com derivadas conti- ‘nuas em [0, 1] de todas as ordens, enquanto a primeira derivada do integrando do lado esquerdo tem uma singularidade em x =1. Portanto, uma altemativa para levantar a singularidade da fung%o integrando é proceder a uma troca de varidvel, a fim de obter uma integral néo-singular, contornando assim as dificuldades que poderio advir da singularidade da funcZo integrando na aplicagio das formulas vistas antes, Mesmo quando a integracao for sobre um intervalo infinito, a técnica de mudanga de varidvel poderé ser fit tratamento analitico para integrais singulares é feito da scguinte maneira, Divide-se o intervalo de integrastio em partes, tais que uma delas contenha © ponto singular que seré tratado analiticamente. Por exemplo, considere a integral 1 [Cromsac~ [seomvars [jamaican en Supondo que f seja suficientemente sem singularidades em [e, b], caleula-se J; por meio de um dos métodos estudados antes. Por sua vez, supondo que fadmite desenvolvimento em série de Taylor em torno do ponto x = 0, convergente em [0 e), vem [Jems [(Son)mea ou seja, Por exemplo, seja { “cos @)Insvds;218 Chemo Nuweewo entio, caso © = 0,1: 1~ [cosine eons 0-£(nef ‘Usando os primeiros termos da série, tem-se uma boa aproximagio para /, Por meio dos métodos con- vencionais, caleula-se J, sobre (0.1; 2], Técnicas similares podem ser utlizadas com integrais sobre inter- valos infinitos. 6.4.1. InTEGRANDO EnvolvenDo 0 Proputo pE FUNCOES Sejam Kf idéia desse método € produzir uma seqiléneia de fungdes f, tendo-se { ve970) « ii) As integrais 1s | scorerar sp podem ser facilmente avaliadas, tendo-se para o erro A ~ 1) = il IC IF@) — FG) des If fle f l(a) ae. (6.88) Entio, 1) ~1(f) quando n+ com razio de convergéncia pelo menos igual a razio de convergén- cia def, para fem fa, b). Nesse método, € frequente usar as polinomiais interpoladoras seccionais para definirf,. Para ilustrar a {déia do método, aborda-se a seguir 0 método trapezoidal produto para calcular n= [sends (6.9) Sejam n= 1h = bin, " 98 polinomiais interpoladoras lineares em cada subin- tervalo x. $4. LS =n considerando-se 0s pontos bases sy, Entto, [ei — NF) + aA) (6.90) Da teoria de interpolago (Capitulo 5), tem-se que tls EI L se7 tem derivada segunda continua em 0 < IR problema (7.3) é chamado problema de Cauchy. Poucos sio os problemas desse tipo que podem ser resolvidos analiticamente. O primeiro tratado rigoroso sobre esse problema foi feito por Augustin-Louis Cauchy, que demonstrou a existéncia de soluedo se ffor continua e tiver derivada parcial em relago a x tam- bém continua. Mais tarde, G. Peano demonstrou que existiria pelo menos uma solugo de (7.3) se f Fosse apenas continua. lnfelizmente, 86 essa hipdtese sobre f nao é suficiente para garantir unicidade a0 problema (7.3). Por excmplo, considere © problema de _ ao fe és 10) = € solugfo, Entretanto, a fungi0 _ (0. e0<%=12 a fae IDM, se12sxsiCAPITULO 7 — Soweto Nunésics oe Eouacbes Direrencuts OnomaRus — 233 também € solugto desse problema. ‘Uma condigdo adicional & de fser continua garantiré a unicidade do problema, Essa condicao chama- se condigo de Lipschitz, caso em que, se f: 0 C IR*— IR, entio existe uma constante > 0, tal que para quaisquer pares (x,y); (4 ys) € 2 tem-se (fos yd = flay = Kl ~ Yoh as) onde K é a constante de Lipschitz de fem 0. Disso decorre 0 Teorema 7.1, cuja demonstragao pode ser vista em Atkinson (1978). TeonEMA 7.1 Seja fuma funco continua nas varidveis x ¢ y, para todo (4, )) € 0, e sea Ci) um ponto interior de ©. Suponha que f satisfaca 8 condigao de Lipschitz. Entio, (7.3) tem uma tinica solugao, y = y(x) para x E [a, bl. Sey = p(x) € uma solugio de (7.3), ento [yoa- Frew. ou seja, ro=nt [rexma 098, Esse processo é reversivel. Logo, y = p(x) € solugio de (7.3) se, e somente se, tinua da equagao integral (7.6). 7.2.1 EsTaaltiDave DA SOLUGAO Um problema como posto em (7.3), cuja solugao é a fungao y, & dito ser estavel quando pequenas perturba- ‘¢des em seus dados néo modificam significativamente a solucio y. Entdo, a estabilidade da solugfo y € exa- rminada analisando-se o que ocorre com a solucko do problema perturbado, isto é, y= Fon.y) + 840 bssne en com as hipéteses sobre f conforme o Teorema 7.1. Além disso, supde-se que 6 seja continua para todo x, sendy (% 9) © 2 para qualquer y. B pussfvel miustiar que © problema (7.7) tem uma Gnica solugio, donota da por yx, 8, 2),€ 0 resultado do Teorema 7.1 é vilido para um intervalo fixo [xp ~ a % + a, uniformemen- te para todas as perturbagbes ¢ € 5(x), desde que le] ey; (lB lle Sem (78) para algum #, suficientemente pequeno. A fungao y(x. 8,2) satisfaz234° Chucwo Numteico medadaytet [ Lrert.s.2) +30] de a) ‘Subtraindo (7.6) de (7.9), vem: d= 6+ [HE rsa—resolas Jaa 7.10) Usando (7.10), € possivel mostrar o seguinte teorema [Atkinson, 1978]: Teoma Considcre o problema de valor inicial (7.3) e © problema perturbado (7.7), ‘Supondo que 5 seja uma fungo continua em © e que «, em (7.8) seja suficientemente equeno, a solugio do problema perturbado satisfaz lly. 6.6) — yi]. = Eel + al oj}. “ay ‘com k= I{{l ~ aK). Nessc caso, diz-se que a solugo do problema de valor inicial é esté- ‘vel com respeito a perturbagdes nos dados. 0 Teorema 7.2 mostra que pequenas mudangas nos dados conduzem a peauenas alteragGes na respos- ta (ainda que & seja grande). Entio, a solugio y depende continuamente dos dados; isso significa que 0 pro- blema de valor inicial é bem posto ou estavel Pode ocorrer de o problema ser bem posto, mas mal condicionado com respeito & computago numé- rica, Para melhor entender quando isso ocorre, usa-se (7.10) para estimar a perturbagio em y devido as per~ turbagGes © e 8(x). Para simplificar essa discussio, supde-se que 8(x) = 0. Seja ylx, «) a solugio do problema perturbado p co) ptt) = 39 + De (7.10) vem rend—rin =e [Lire ~f0.90)] ae ua) Definindo Zix, e) = y(x, ¢) — y(x), aplicando o teorema do valor médio e. integrando de (7.12) obtém- se a aproximagio: “af XO) ay e+ [LH om Isso pode ser convertido a um problema de valor inicial que, resolvido, fornece [(3%4] Zr,8)= ee 14) A aproximagao Z(x, «) em (7.14) é valida quando Z(s, e) néo se toma grande,CAPITULO 7 — Sovacto Nuwcrice ne Eauacdes DirEReNcuts OrowAnus 235 Exemplo 7.1 Considere 0 problema y’ = 100) ~ 101e~, (0) = 1, que tem como solugio y(x) — ¢~*. Perturbando valor inicial por «, a solugao exata do problema seri YQ, 6) =e! wel E claro que, para qualquer ¢ ~ 0, a solugdo perturbada se afasta muito da solucdo y(x) do proble- ma no perturbado. Entio, o problema dado inicialmente é malcondicionado, néo estivel quando resol- vido numericamente, Note que no problema do Exemplo 7.1 dfix, yis)ay > Oe que y(x) decresce para x > x com x crescen- te. Entfo, de acordo com (7.14), Z(x,e) serd rapidamente crescente com x, bem como o e170 relativo em yx, «). Os problemas bem condicionados sao aqueles em que f(x. 4x)idy <0 para x = xy. Assim, Z(x, ©) é decres- Cente quando x cresce. As equagdes em que o/s, y))/2y < 0, sendo afte, (fay grande, so problemas bem condicionados, mas que podem trazer dificuldades para a aplicacio dos métodos numéticos que serio trata- dos neste capitulo. Quando isso ocorre, as equagdes so chamadas de equagGes stiff. Mais adiante retorna- se a essa discuss A solugio numérica de (7.3) serd obtida pelo seguinte procedimento, Divide-se o intervalo (a, 5] em subintervalos [5.25.1] 4 = 0, 1,2, 04 1; f= se) ~ 2 € aproxima-se a solugo y nos pontos x = x5 + Rt = 0, 1,2... m5 obtém-se assim uma tabela de valores funcionais mostrados no Quadro 7.1 k x ve 0 20 % 1 x v 2 % , Quadro 7.1, Sclugo aproximada de (7.3) nos pantas: 1; = ay + Ky Geometricamente, essa situagdo estéilustrada na Figura 7.1 Figura 7.1 Solucio numérica de £00,236° Chuewo Nuaéeico (Os métodos numéricos bésicos para aproximar a solugao de (7.3) podem ser agrupados em: (a) méto- dos de passo simples, onde a aproximagio y... € calculada a partir do resultado »;, obtido no passo i (b) métodos de passo miiltiplo, onde a aproximagao y,.. € calculada usando-se 08 valotes ¥. %-1, w= Yen ‘obtidos em passos anteriores e nos métodos implicitos até yy. . 7.2.2 Métopos pe Passo SimPLes Expansdo DE ¥ Em SéRIE DE TAYLOR Admitindo que a fem (7.3) seja suficientemente derivavel, pode-se expandir a solugao y de (7.3) em série de Taylor em torno do ponto x = x, para obter a solugo em sy = x) + A. Ent, M4 +10 = 30) + In'G) + Fra"d + yg + + Lym) + os) FO Mey WEED) on 241 1) Ha) + HY ED) + FEF + EF UR) a + onde Ye nf OC Pah He eae PP Lt EPG tip PRE EE “hat Belt i hy there (7.16) assim por diante. Continuando dessa maneira, é possivel expressar qualquer derivada de y em termos def € de suas derivadas parciais. Exemplo 7.2 Usando série de Taylor, calcule a solugio da EDO ay’ =e y p@)=2, emx = 21 Neste excmplo tem-se xy = 2,y(xy) = 2,4 = 0,1 ef(, 9) = 1 — yx #0, Usando (7.16), obtémese ‘Flses Yoo)? £G.y) = yx? y! 71, 72,2) i fey 70,2) = -0,75 fy) yh f2, 2) = 0,75. En, ee ; | ran2 +04 OP 9554 OD? ¢o75 +O rs. + 0,0025 — 0,000125 + 0,0000031 +CAPITULO 7 — So.ugio Numeeica oe Eouaraes Direntcis Oroinias 237 yQ, 1) = 2.002378 © Co resultado desejado, ‘Truncando a série ap6s 0 n- 0, entio fo erro global de truncamento em a= x= b, f= (yu) ~ vil para k = 0, 1,2,» satis- faz a desipualdade 23) Ossenvacho Se F, = 0, eventualmente pode ndo ser se, por exemplo, a condigSo inicial for obtida experi- mentalmente; entdo, |£,|= Ch, C= [(e 5 — DMJ2K, om seja, o erro de truncamento global € pelo menos da 0(%, isto &, quando i++ 0, o erro tende a zero, pois im |, = lim Ch = 0 com ‘a mesma rapidez com que s+ 0. Logo, o método de Euler converge ao valor cxato quan- do fi 0, sendo o erro de truncamento global (A). Erro de Arredondamento no Método de Euler Até0 presente momento a preocupagao foi analisar 0 comportamento do erro de truncamento. Todavia, junto com esse tipo de erro devem ser considerados os erros de arredondamento cometidas durante 08 edlculos.240 Chucwto Nuweeico ‘Sejam p, © 9, respectivamente o exro de arredondamento local e o resultado obtido levando-se em con- sideragdo 0 erro de arredondamento (y, & 0 resultado obtido com a auséncia de erro de arredondamento, isto 6, se a aritmeética exata fosse usada), enlo vem que FAP OID + Oy K=O, Lama (72a) Sh Seja p(t) um limite para os erros de arredondamento, entio pt) = max |p Seja B, = ys.) ~ J, © erro total, ou seja, o erro cometido levando-se em conta os erros de truncamen- to e arredondamento, Atkinson (1978) mostra que [espe os De (7.25) conelui-se que, quando decresce, o erro de trumcamento diminui ¢ por outro lado 0 erro de arredondamento aumenta. Logo, tal fato deve ser considerado para a escolha de #, conforme indica a Figura 7.3, BE FZ \ eens a asia eS Figura 7.3. Sobreposigin do era de truncamento 20 ero de arredandamento em fungdo de (i & 0 6timo), Analise de Establlidade no Método de Euler Para proceder & anilise de estabilidade no método de Euler, considera-se o método numérico pesturbado: 1 + ALF, 2) + 6G] (7.26) Com z= 3p +, € comparam-se, entdo, as duas solugées numéricas {z,) € {yz} quando A» 0. Para tanto, seja E, = 2, —y, k= 0, Ey = e, Atkinson (1978) mostra queCAPITULO 7 — Sotugéo Nuwénica ne Eauardes Diseencias Opoivétius 247 nlseor lel +[F] ste an ‘onde Nit) denota © maior indice WV para o qual xy = be.xy4 > b. Consegllentemente, existem constantes f, Z.,, independentes de h, para as quais odie al=h ld +h Bilan (7.28) {que é um resultado andlogo ao expresso na equagio (7.11), para o problema (7.3). Diz-se eno que o méto- do de Euler & estavel numericamente para a solucio do problema de valor inicial (7.3). Tomnando 6(x) = 0, simplifica-se a andlise e os resultados so também iteis, Ossenvacko Uma outra maneira de anatisar a estabilidade de um método numérico consiste em estabelecer regibes do plano complexo construfdas com base na seguinte definicdo: um método de apro- ximacao € dito ser absolutamente estivel num ponto 4: do plano complexo se a seqiténcia {yx} gerada pelo método aplicado & EDO de referencia a 2 a gaan com passo Ax = i, for limitada, isto & y,—+ 0 quando x, «. A regio de estabilidade € o conjunto de pontos 248 € C para os quais 0 método € absolutamente estdvel Tava justificar esse procedimente, expande-s y’ ~ fis, y(9) om série de Taylor. Com efeito, YG) =U Ie) + Fs WOOD — YO Se b— x9 suficientemente pequeno, entio fr, %) = file do) = BE YG) ~ le, wo) + AGE) — YI RS ES Fazendo v(x) = y()~ oy tem-se 0 seguinte problema: va) = AvG) + Fey) ¥G,) Quando se analisa a questio da instabilidade, efetua-se a diferenga entre a solugio do proble- ‘ma perturbado e do problema original. Logo, o termo fx, y) é cancelado sem afetar 0 resulta do sobre a estabilidade, obtendo-se o modelo de referéncia expresso em (7.29). Um método € dito A-estivel se a sua regio de estabilidade incluir todo 0 semiplano negativo, isto ROH) 3 0. Com base nessas consideragées, determina-se a seguir @ regiao de estabilidade, no plano complexo, para 0 método de Euler, Resolvendo por Kuler a equacio de referencia (7.29), tem-se Far = thy) = + aK) yd + any Sher = CL AMY.242 Chueuta Nuwéerco ‘A sequéncia (y,) €limitada se |! + 24] < 1. Entfo, a regio de estabilidade & 0 conjunto dos comple- x08 2 tais que [1+ dal 1. (2.30) De (7.30) tem-se 2=Ih=0. 31) Com base em (7.31) obtém-se a regio de estabilidade do método de Euler, como mostra a Figura 7.4 Figura 7.4 Reglzo de establidase do métedo de Euler. Exemplo 7.4 Aplicando 0 método de Euler & EDO dy/dx = y, y(0) = 1, obtém-se os seguintes resultadi | k % ye @ 0 1 T re TT 2 iar 3 1331 : 3 14687 ' 5 1.61051 6 LTTIS6I 7 19487171 § 714358881 5 2.35794 7691 16 2.503742460 i IT 2,853116706 2 3.138428377 1s 3452071214 14 3,79 TEDRS6 5 4177248160 Com a = 1, f = 0,1; entio, A nto pertence & regio de estabilidade do método de Euler, ¢ os resultados obtidos sao discrepantes, pois y = e'e y(1,5) = 4,48160907.CAPITULO 7 — Sowucio Nunérica ot Eauagoes Direrencins Oroindnns 243, Exemplo 7.5 Pelo método de Euler com 4 = 0,1 aplicado 4 EDO i ay eo . 40) = 1, | obtém-se i & * Je I On 08 2 02 ‘OBI 3 os 0.125 4 os 0.6561 | 3 03 0.50049 z aa ‘asviait 7 OF O.4782069 x Of 0.43046721 3 08 0,387420489 io 10 O348OTRA U1 LL 0.315810596 2 12 (0.282420536 [a a SF 77 i 15 15 0.225801132 Nesse.caso, Xk pertence a regitio de estabilidade do método (y = €~, y(1,5) = 022313016). Método de Euler e Extrapolacdo de Richardson A técnica de extrapolagao de Richardson pode ser aplicada & resolugo numérica de equacdes diferencias Aqui usam-se 0 método de Euler ¢ a extrapolagao de Richardson para resolver (7.3). O teorema a seguir garante um desenvolvimento do tipo (6.41) [Dahlquist, 1974]. ‘TeonEMA 7.4 Seja vox A) uma aproximagao para o problema (7.3) obtida pelo método de Euler ‘no ponto x com passo de discretizagfo i, entfo M488) = 90) + GR + ed + GP +. + ooh" + OUH*!, © a extrapolacio de Richardson pode ser usada de acordo com (6.41) para p, = Se p= 2, tem-se gue A/1, 4/3, 4/7, 4/15, A/31, .. no esquema de extrapolagao de Richardson, dado no Quadro 6.4244 Ciucuta Nunéeico Exemplo 7.6 Pelo método de Euler, calcule (x) para x= 1, aplicando a técnica de extrapolagao de Richardson para © problema y’ ~ -p, y(0) = 1. Os Fup serio calculados com passo de discretizagto f,, = 0,25 x 2 pelo método de Euler. Os resultados obtidos estio no Quadro 7.2. a Fj 4A an Fu f [Pa7 9316005 | oats | 0370812 i o012465 0.000758 | Fn = 0.356074 0.368539 0367781 L | coososn —0.000168 o,000012 : 0.368036 367868 0.367880 t —] 0002932 =0.000039 ,900002 Fog ONT, 0367919 0367880 0.367882 Quadro 7.2 Resshados, ‘Mérooos oe Runce-Kurta Esses métodos produzem resultados equivalentes aos obtidos caso a série de Taylor com termos de ordens superiores fosse usada. A vantagem dos métodos de Runge-Kutta em relagio & série de Taylor esté no fato de que nto serd necessdrio 0 céleulo de derivadas de fx»). Por simplicidade, daqui por diante abrevia-se Runge-Kutta por RK. Todos os métodos de RK tém algo- ritmo na forma Wer = Ht HU, do NZ 0, 2) onde a fungiio # representa uma apiuainayaiy pata fay y) a9 ner val [5.455 J. RK de Segunda Ordem (Os métodos de RK de certa ordem podem ter vérias formas, ou seja, existe uma familia de métodos de RK de segunda order, por exemplo, Descreve-se inicialmente um dos membros dessa familia, que é 0 métoda de Buler aperfeigoado ou o método de Heun. Foi visto que o método de Buler usa somente a inclinago no ponto (1.3) no célculo de y,... Uma das ‘maneiras de melhorar esse método &, em vez de usar s6 a inclinagio em (xj, ,), usar a média das inclinagées 2 CH) © Css Faa e ONE Sh; = As + hy Fhy = J + Af Gy y_). Usa-se o método de Euler para determinar © pomto (s.-1Jys)) que estd na reta R; (Figura 7.5), onde se calcula a “inclinagao da curva’ que representa a soluco de (7.3). A “inclinagao’ nesse ponto serd calculada simplesmente pelo valor de f nesse ponto, deter- ‘minando assim a reta R, como mostra a Figura 7.5. Caleulando a média aritmética das ‘inclinagGes da curva’ ROS pontas (i, ¥3) © Cis, Tyes) definidos por Ry © R, respectivamente, obtém-se a reta pontilhada R. ‘Tragando-se uma reta R’ paralela a reta R por meio do ponto (x,.), © ponto de interseco desta com a reta 2° Ai € tomado como 0 ponto (441.CaPmTULO 7 — Sovupio Numésica ot Enuoes Directs Orandnus 245 Geen Figura 7.5 interpetacéo geométice do método de Euler aperelgoado (RK de segunda order) A inclinago das retas Re R’ é caleulada por 1 PG YM = (FG) +O Kah 2.33) onde + hf, 9). (7.34) A equapio da rota’ é nO APPL Ho De 35) Para o ponto (x41, 41) femese Neen = Ye + ADR Yip ft). (7.36) Portanto, 0 algoritmo para 0 método de Euler aperfeigoado fica sendo: Fev Je + HG) ko, aan HAR 99 +107 hI] o he Para averiguar a precisiio desse método, expande-se f(x, ») em série de Taylor a duas variaveis, LON = FGI) +O ADAG II + O~ WK Gd + 516 — ADF elE D VF AEM + (y~ PFE W). entre xe x, m entre y ey, 420 — KN246 Chucowo Ruwieica FO + Fig) POD + HE GID + APOIO Gin Id +58 TG + 2F Gi IDLE D + FG I fy EW) Eentre-r © syi5 TENNEY, © Yeoi Substituindo esse dltime resultada em (7 32) e’depois em (7.36). obtém-se: + if) + © Gia) + Feu Gow * HED Pas Pentre x € yay. Ventre yey (7:38) + 2f WAGED +P Oni E Comparaiido (7.38) com 0 desenvolvimento de y(z) em série de Taylor, conclui-se que © método de Buler aperfeigoado concorda com o desenvolvimento da série até 0 terceiro term, isto é, afé o termo em Hf. T.ngo, 6 esta local de truncamento é Oth’), ou seia, se a solugo exata é conhecida em x=, entdo o erro de ‘runcamento sera G0’), Pelo Teorema 7.3 tem-se que 0 erro global de truncamento ¢ da O(/"). Para justifi- car que esse método é um método de RK de segunda ordem tomam-se por base dois fatos. Primeiro, que ele rincide rom a série de Taylor até o termo de #?. Sextndo, que 0 erro global de truncamento & da OU). ‘aseavacdo O método de Henn pode ser dado também por meio do seguinte algoritmo: ees = + Blk Hh sendo 5 G9) (739) 10,4 hy + hk, para k=0,1,2, Se s(x, i) €© resultado no ponto x com passo de discretizacio A, obtido pelo méindo de Henn, entio Yee) = 900 + geal? + ona? + e0oi! + (i + .. 4 extrapolagio de Richardson pode assim ser usada. No esquema dado no Quadro 6.3 tem-se: AB, AN, ANS, Exemplo 7.7 Com # = 0.1, pelo método de RK de segunda ordem, calcule 0.5) para o problema dado no Exemplo 7.3. Fazendo & = 0 em (7.37), vem: Fi jp +f Og) = 2,0000 + Eur) +fe4,70] = 2.0050 a J Para = 1, tem-seCAPITULO 7 — Souucéo Nuwenica or Eouacdes Diresencials Orominus 247 + AF 3) = 2.0080 + 0,1(-2,0050 + 0,1 +2) = 20145 + Elfen) + £05, 3] = 2.0190, a A tabela a seguir resume os resultados obtidos: 4 » | o 2 i OL 22,0050 02 | 20190 iT 03 | 2082 | oa [20708 05 | 2a071 Esse método requer o cflculo de fcx.y} duas vezes: uma em (x, 91) € OUITA em (44.1, F,,,J- Como uma comparacao do esforgo computacional para mesma ordem de preciso, a série de Taylor requer trés célcu- los de fungies: , f, © 0 inconveniente que é 0 célculo das derivadas. ‘Um ouiro membro da famflia dos métodos de RK de segunda ordem € 0 método de Buler modificado, ‘que usa a “inclinagdo da curva’ no ponto médio dos pontos x, € x.) Considere a reta L, que passa pelo ponto (x. y<)€ tem inelinacao fin. 9.) até ela interceptar a reta x =x + WN2 (Figura 7.5). Esse ponto de intersegdo € 0 ponto de coordenadas (x + A/2, Fy, onde Seeye 79h + (2) Fy y,). A “inelinagao da curva’ nesse ponto é: Py Yo A) = LC + 2, Fa rah 7.40) Seja L a reta que passa pelo ponto de interse¢o x, + (2).¥;, Com inclinagao dada em (7.40) € La ‘eta passando por (x,y) paralela a L. A equacao de L’ é net = BCH 94. 1D aay Assim, her = Yet ADO, MD 742) Logo, 0 algoritmo para o método de Euler modificado fica sendo + Brew) ke0. 7.43) Mat = + MF + Fin) Foram vistos dois diferentes métodos de RK de segunda ordem, ambos expressos por uma equacio do tipo (7.32) em que a fungao @ é da forma: PC, Ya WD = afl. YO + a, flba + Duy + bebo DeDAB Ciucut Nawéeieo Para 0 método de Euler aperfeigoado, tem-se que: , para 0 método de Euler modificado, tem-se que fa, =0a,=1 by 12. Uma questdo interessante é saber quais so os valores que se podem aribuir aos pardimetros aj, ds. by © by €, entre esses conjuntes de valores, qual é 0 melhor. A familia dos métodos de RK de segunda ordem rem, portamo, a seguluue fous yetal yer =e + hlayfls Wd + aaflay + i de + Batflte YO a4) Cada membro da familia fica determinado a partir do momento em que sio atribuidos valores aos paxit- ‘aetros ay, az, by @ by. Fazendo uso da série de Taylor, pode-se escrever que fot + Bvt Yo + bahfln YO) = Flan.) + Buh Cr WO + Brkflay, WOR. nd + OOF). 745) Substituindo (7.49) em (7.44), ver dear = thal, YO + asf ¥0 + hlaab fn yD) + Buf, YA WI} + OOF). (7-46) Foi constatado antes que o método de Euler aperfeicoado coincide com a série de Taylor até o termo de Hi. Isso também poderia ser verificado para 0 método de Euler modificado, De maneira geral, desejando ‘que (7.46) concorde com a série de Taylor até o termo de J°, 6 preciso comparé-la com 0 desenvolvimento, de y(x) em série de Taylor em tomo do ponto (x, 91), obtendo-se: an) {A solugio de (7.47) fomece os possiveis valores de ay, a, by € bs Mas (7.47) € um sistema com trés equagées ¢ quatto incégnitas. Entdo, pode-se escolher arbitrariamente uma das ine6gnitas. Por exemplo, se for tomado a» ~ 1/2, calcula-se: a, = 12 6, = by = 1/2 € chega-se ao método de Euler aperfeicosdo. Se a. = |, entio a, = 0,2 172, 0 que fornece o método de Euler modificado. Supondo de maneira geral que #0, ent, — 1 ~ Ww, by = bs = 172, we (7-44) pode ser assim escrita: rosea ala wseenrmela eon efittsa)h as) que é 0 método de RK de segunda ordem mais geral. ‘Vimos que o erro local de truncamento é da O(#*, entio = Ki. possivel estabelecer limites para [K|. Um trabalho de Ralston (1967) mostra que 0 menor limite superior € obtido quando w = 2/3.CAPITULO 7 — Sowcio Nunéaice o€ Eouacoes DurRivcials Oroindeus 249 RK de Terceira Ordem (© método de RK de terceira ordem que serd apresentado usa média aritmética ponderada de ‘inclinagdes’ «em pontos de [s,s Bntretanto, seria dificil chegar a esse método baseando-se somente em consideragoes gcométricas, como foi possivel no caso de RK de segunda ordem. Sendo assim, toma-se a forma geral dos RKs de terceira ordem ¢, por meio do uso da série de Taylor, seguindo raciocinio anélogo ao que foi feito a partir de (7.44) no método de RK de segunda ordem, deduz-se 0 método RK de terceira ordem apresentado a seguir. ‘A fungo @ para o RK de terceira ordem tem a forma Pig yf) = ky + aks + aks, (7.49) onde ki, fy € fs. como no RK de segunda ordem, aproximam as derivadas em pontos do intervalo de integra- 940 [x X41] Nesse caso, ep I) re + Puy ve + hk) ig + Daly yy + Bahs + (by — bow). ‘Para determinar 0 valor dos pardimetros a), a, hy, by € by expanidem.se ky e ky em série de Taylor em torno do ponto (x, 2). Expande-se y em série de Taylor em torno do ponto x, ¢ compara-se o RK de tercei- 1a ordem com o desenvolvimento em série de Taylor de y(v). Para se ter concordlincia entre as expressoes até 0 termo em J tem-se como resultado 0 seguinte sistema de equagées: a, +a, aya ‘que € um sistema com quatro equagdes e seis incdgnitas, Fazendo a) = 2/3, a; = 1/6, calcula-se 1, = +b, = 12, b, = 1¢ by = 2, que fomece o seguinte algoritmo para um método de RK de terceira ordem: £0, +2,» thy) 750) C= 76, + hy, + Dik I), park =0,1,2 RK de Quarta Ordem Analogamente, é possivel obter um algoritmo para um método RK de quarta ordem: sen tat ky + 2h +28 + a) sendo b= fou) A= fa, + Hy, + m2) a Ky = 70, + m2, y, + A f2) R= 1G, + hy + hy) parak=0,1,2, Seguindo raciocinio similar, algoritmos de ordens superiores podem ser obtides.250 Chucuo Nawetco Exemplo 7.8 Com i = 0,1 por meio do método de RK de quarta ordem, calcul y(0,5) para o problema dado no Exemplo 7.3. Os resultados obtidos sio 03 seguintes: % % i ° 2 ‘ oa 2.008838 02 2018731 03 2080818 oa 2.070320 05 2.106531 : resultado 40,5) ~ 2,106531 € correto até a quinta casa decimal, como se pode constatar a par- tir da solugio exata (y(x)) — e~' +x + 1 e y(0.5), que fornece y(0,5) ~ 2,10653067. Convergéncia, Ero de Truncamento e Estabilidade dos Métodos de Runge-Kutta A equacio (7.32) 6 na verdade, a forma geral dos métodos de passo simples. De maneira geral, diz-se que um método de passo simples ¢ convergente se, para qualquer x Ea. b, fim Ly, = 9) | = 752) Henrici (1961) mostra que, se a fungio incremento x, y, h) & continua e satisfaz a condigio de Lipschitz em = {a= x= b; ~ @ 0 0 limite superior dos exras de aren dondamento, £,, isto é, ||, ent&o -1), 7.66) lee (ce + ae onde | Z| € 0 erro total que ocorre quando 0 método de passo simples (7.32) é aplicado e L é a constante de Lipschitz, como no Teorema 7.5. Note que, quando f decresce, o erro de truncamento diminui, mas o erro de arredondamento aumenta, Logo, esse fato deve ser considerado na escolha de fh 7.2.3 Métopos be Passo MuuripLo- ‘Um método de passo mifltiplo é dito ser de passo s se a cada passo ele usar s valores, ou seja, a aproxima- io y, , caleulada usando-se os valores 34 j+--:)-v41- Assim, um méiodo de passo snecessita de s valo- res iniciais que, por exemplo, podem ser calculados por um método de passo simples, Assim, os métodos de ‘passo miltiplo nao so auto-inicidveis, o que dificulta 0 seu uso. Essa desvantagem, como sera visto, pode- 1 ser compensada por sia maior precisio. Foi mostrado que o problema (7.3) € equivalente & equacio integral definida em (7.6). Entio, a tabela de valores da solugdo de (7.3) pode ser obtida caleulando-se vay) + [res0nae ats aoe road =rey + [Fea sooner Para uma intogragio envolvendo j+ 1 intervalos: [5,581 — j= J+ Uyak se everever que 1 ~ Ae podeCAPITULO 7 — Souucdo Numtrich o¢ Eauacbes Dirteencias Ormiukains 255 wn, 9+ [Fe semae en Supondo que se dispBe de valores funcionais da fungdo fno intervalo [x,,, x41] que permite a cons- tugio de uma polinomial de grau r que interpola f, entdo é possivel calcular a integral definida em (7.67) por aproximagio usando-se as férmulas de Newton-Cotes, quando se obtém uma aproximagao y,.. para y(n) ealculando-se eindeyt [Une as Méropos Exevicrros Como 0s pontos x, sao igualmente espacados, a polinomial intepoladora #, presente em (7.68) pode ser consruida com hase no conceito de diferencas Finitas retroativas. Supondo que os r + I valores funcionais: f., fi-1. ..f.-». onde f= f(x, ¥), S40 comhecidos, ent para s+ ah tem-se Vi " PG) = Play tah) =f ath + ala + Dot tala + Nat 2) + vs a tale + Dla +B ne te SA, 769) ‘Assim, a integral em (7.68) fica sendo | Vy vi tan aca hf [ie enn + ae +n irae + neta The Wh wt abet at?) tr— 1) de a7) ou [orea= af + 9 aes vy ofgreelees ; om 5 Para = 0, 1,20 3 obtém-se 0 seguintes métodos: ° - Digs 4 Spar g 3 yan 25 2a) name ali edna Sone avy Bboy, + any = Lyag + Ayig + By + dies rea tH + 00H 4 3% BV het og he } (7.726)256 Chucwta Nuwésica 1 ti(a4— fon + oie Wg + Bo, +.) ome) = 40g, + By, + ony + Hoy, + } ana Observe que os métodos provenientes de (7.71) usam sempre 0s mesmos pontos (4 f-.)s (8+ Fe-vsth om (en fi-s (is As mas em diferentes intervalos de integragdo. Para 0 método dado em (7.72b}, 0 intervalo de integragdo € [ry tes1ls para aquele dado em (7.72a), 0 intervalo é [xz x. Entio, se todos 08 valores funcionais so usados, de maneira geral tém-se métodos de passo r+ 1. Os métodos provenientes de (7.72a) sto charnados de métodos de Adams-Bashforth, ¢ os de (7.72b) so denominados métodos de Nystrom. Observe também que, quando j é fmpar, 0 coeficiente da diferenea finita retroativa de ordem j é nulo, Por essa razao, € mais freqttente o uso de métodos com j fmpar. Desejando que a soma entre parénteses em (7.72a-8) tenha j + 1 termos, entio j = r, € no caso de j ser impar 0 (j + 1)-ésimo terme é nulo e a polino- 1mial interpoladora serd de ordem r~ 1 ‘Se em (7.72a-d) 0 método inclui o termo V7./r!, entdo o termo do erro local de truncamento, Ey, para ‘© método, supondo que f; ~ fix, x(x)). € expresso por [Camahan et al, 1968]: By = Wf EE EO pring HEN de, 4) € M36 ‘05 quais devem ser obtidos por exemplo pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem, jé que (7.7Sa) € um. étodo com erro de truncamento local da OU). © método (7.75b) & um método de passo 2, denominado swalu de Eales mnéwdy do pouty meédiv, e eur interpretaygu youmeéuive seuelhiaute & dou Exemplo 7.9 Calcule »(0.5) para o problema dado no Exemplo 7.3, tomando h = (LTS). Nesse caso, yp = 2. Calewlando y, por meio do método de Euler, tem-se y; = 2,0000. Fazendo & ~ 1,2, 3,4 em (7.75b), obtém-se respectivamente y, ~ 2,02, ») ~ 2,036, ys ~ 2.0728 € y= 2.10144, que é um resultado correto até a segunda casa decimal. por meio do método dado em Méropos PREvisones-CoRRETORES Procedendo de forma anéloga ao que foi feito para as formulas expticitas anteriormente, pode-se obter um cconjunto de férmulas implicitas. Para isso, escreve-se a polinomial P,(s, + al) de diferencas finitas retroati- ‘vas, fomando como ponto inicial de interpolaco o ponto x,,, € passando pelos pontos (¥_.4, fers Cxectaanficvends = Gio Feds ee sfend» Nesse eas, tem-se: rant [fare Deh, Detaled a Dale +1) 3 Wea + ou, ainda, am) Fazendo j = 0, 1,3 €5, por exemplo, em (7.77), chega-se aos seguintes métodos: Para j = 0: 7.784) vie ia BB que ¢ denominado método de Adams-Moutton.CAPITULO 7 — Solucio Numtrica ot Eauactes Direrewciis Orniviruss 259 Para j Sea +H = Whigs + Mies + OV aa — 9g fini 780) que é 0 mélodo de Milne-Simpson. Para j Year = Yics + HM — BE + OV as — BO + EO + OV + 0780) " ast Pas — Bias + eV ies + OT Para j ~ 5 Sear Yer Mey 18g) 210% = Vf TEU BUM gs Hands (2.788) ‘Todos esses métodos envolvem a r-ésima diferenca, ¢ 0 erro de truneamento local tem a seguinte forma fa ada + Ie + )K (a+r Bane? a 0; aii = 0, 1, .v SH constantes que nfo dependem de fh Observe em (7.95) e (7.96) que, se a, = 0 eB, + 0, tEm-se métodos de r + I passos, uma vez que preciso conhecer 08 valores y,-,.Yk-ys4 «Ya Para calcular se yj.) Os métodos expressos em (7.95) ¢ (7.96) dos coeficientes a determinar ¢ os baseados em diferencia- 0 numérica tém a seguinte forma geral: sos = Saye HHS Odom RENO oe Has Shey SO, @97) donde i> 0, x, = ty + RA, 20. Os coeficientes do). de yy byw b, SHO Constantes € r = 0. Se a, ¥ 0 ou #0, 0 método € de passor + 1. Seb.) = 0, o método ¢ explicito; caso contrétio, ¢ implicito A seguir faz-se uma discussto geral do método (7.97), abordando questdes de convergéncia, ordem de convergéncia, consisténcia e estabilidade. Os principais resultados so apresentados sem demonstragio, Para tum estudo completo desse assunto, recomendam-se Hamming (1962), Henrici (1961) e Ralston (1970). Derwicho 7.1 Sejam yp. ji.» 08 valores necessétios para a utilizago do método de passo miltiplo (7.97), obtidos por um procesfimento para determinado valor de he y,,i= r+ 4.r-+ 2, .. caloulados por meio de (7.97). Diz-se que o método de passo miiltiplo (7.97) é convergente se | ee fe ‘onde yy € 0 valor inicial em (7.3) © se, para qualquer », as solugdes y, obtidas por meio de (7.97) com os valores y(h),? = 0,1, ..r satisfazem | Jim 9H) = YOR), x =m Uh Define-se a seguir a ordem de convergéncia de um método de passo miltiplo, de mancira andloga ’ ordlem de um método de passo simples, ou seja, a orcem de um método de passo simples de ordem q, Teer = Yet MPG of), € definida de modo que y(x + A) — v2) — hex, y, A) = OC).266 Chicuto Numéeico DerinicAo 7.2 ‘Um método de passo muiltiplo da forma (7.81) ¢ de ordem q se En btenalm see 0) [Sac —a 4a onde E; [y(2)}; h] denota o exro local de truncamento. Os dois exemplos dados a seguir so apresentados em Albrecht (1973) ¢ mostram como determinar a cordem de um método de passo miltiplo, Exemplo 7.11 Considere 0 método de Adams-Bashforth de passo 2 (equagiio (7.78) com r = 1). Entio, yt dag 2 Da Definigao 7.2 vem que eae oy tM =Anyn . Say + 0008. Logo, 0 método é de orcem 2, O erro de truncamento local nesse método & da ordem dF, mas o método é de ordem 2. Entao, a ordem de um método esté associada ao erro global de truncamento. Exemplo 7.12 Considere 0 método dado em 7.83b (regra de Simpson), que é um método de passo 3 com erro de trun- camento local O(i*). Entio, | ; A AG ABAD | Assim, Eq, Dah] = ye +H) — yee) — Ayr ty — By | on seja, ses yi al i fare En DO.A] = 6) + iv’) + Ey ay + Eyton + Hy a + yoy +. ae = [peo ren +B are yr9 + BsCAPITULO 7 — Sovusio Nunérica oe Eouardes Oirerewcias Orominus 267 fore + | 1, entao 0 conjunto (09) Labs 9). (2 0] € formado por v solugdes linearmente independentes de (7.110). Considere novamente a equagao de referéncia (7.29) e sua solugio numérica (7.114), O Teorema 7.8 diz que 7,{2,(#)} converge para zero quando — 0. Mas para jt pequeno com x, crescente, também dese- jaese que permaneca relativamente pequena a parte principal da solugdo alzdQAcl. Iss0 sera verdade se as aires caracteristicas satisfizerem [2,(4A)]5 25 (MA); n= 1,2, q ais, para valores suficientemente pequenos de fi Iss0 conduz 2 definigdo de estabilidade relativa, Diz-se que 0 ‘método (7.97) ¢ relativamente estivel se as rafzes caracterfsticas 2,2) satisfazem (7.115), para valores sufi ‘ientemente pequenos nao-nulos de |/fA|. E fécil verificar que isso implica relativa estabilidade para o méto- do (7.97), mas a relativa estabilidade no implica que & condicao forte da raiz seja satisfeita. Se um método de passo miiltiplo ¢ estavel, mas nao é relativamente estivel, entio ele ¢ chamado fracamente estavel essa forma, para um método de passo miltiplo consistente os resultados podem ser assim resumidos: (CONDIGAO FORTE DA RAIZ = ESTABILIDADERELATIVA CONVERGENCIA — CONDIGADDARAIZ — + ESTABILIDADE Exempla 7.13 @_ Considere 0 métado do ponto médio, v1 = 1 + 2ifiy para o qual se tém 6-1 = 0, b Dy = By = =, = 0, ay = 0,0, = La = ay = «. = a, =O, Entio: () o método € consistente, pois Sa, Te —3na, + & b,= 1s Gil) © método satisfaz& condigdo da raiz, uma vex que ptz) = tem como Faizes 2 = 0; (ill) devido a (i) (ii) 0 método é estavel e conver gente; (iv) 0 método nfo satisfaz,& condigto forte da raiz; (v) ria) = 1 + Ad + OFF), AD 1+ AA + OU), ento, o método é fracamente estivel Gi) O método de Adamé-Bashforth, »,., =, + Ale + isn) se i nd fs) (equagio (7.722), com j = 0, = 1) € consistente, satisfaz & condigio forte da raiz, € estével, convergente e relati- vamente estével, De maneira geral, isso ocorre para todos os métodos de Adams-Bashforth & ‘Adams-Moulton,CAPITULO 7 — Soiugéo Nuwéica ot Enuacdes Direrencuas Onoininas 271 REGIAO DE ESTABLIDADE Nos MéroDos De Passo MULTIPLO Na discuss efetada sobre estabilidade, fi exigido que os valores deh fossem suticientemente pequenos. Mas a pergunta que fica ainda é: qual deve sero valor de h a ser usado? Se h tiver de ser muito pequeno, entio uso do método é impraticavel. Logo, hd necessidade de examinar quais valores sio permitidos para h, Como a estabilidade depende das ratzes caracteristicas, que, por sua vez, dependem de i, determinam-se os valo- res de hk para os quais o Método (7.97) € estivel no mesmo sentido, Para uma discussdo geral, considera- se A um nlimero complexo. ‘Uma escolha natural de regio de estabilidade é a regtio de relativa estahitidade, que é definida para todos os valores de fA que satisfazem a (7.115). A comparagao entre regides de relativa estabilidade de ‘varios métodos de passo miltiplo (7.97) & um procedimento itil para se averiguar qual & o melhor método. De modo geral, um método é considerado melhor quando tem maior regiao de estabilidade que outro. Um outro indicativo é evidentemente o exame da ordem do erro de truncamento do método. Outra regio de estabilidade de uso freqiiente consiste em analisar o sinal da parte real de A, Quando cla for negativa, tem-se que a solugio y(x) = e 0, quando.x—> 2. A regio de estabilidade absoluta & definida como o conjunto dos A para os quais a solugao numérica »,—> 0 quando x.—> », Usando a forma geral da soluglo, tem-se n= Zn bow): Isso € equivalente a exigir que AA satisfaca: |< 1,0=nq~ 0=(WA= UM =O 4= a wus = 45 + 44] ‘euoyuna 2p sagStpuoo v [erauasayp opSenba ap wusalqoid o azapisuo> T= o= 0% ae oP nk Et ‘uo N09 ap JOT e purajgoud o wind c1'z (67'0) STO = * ered (W)C amnoqeo ‘sedueseyp ap oporstu op o19ut 10g “670 = y ered 2 £0 = y vied [or ‘0] 37 wo eursis op oRSNIOS v amNOIeD Lt ny orsmag — ¢ OTMNd¥ “a stCAPITULO 8 SoLUGAO NUMERICA DE EQUAGOES DIFERENCIAIS PARCIAIS: METODO DE DIFERENGAS FINITAS 8.1 InTRopucAO ‘Uma equacio diferencial parcial (EDP) tem a seguinte forma geral: (a onde é uma fungio conhecida e um niimero finito de derivadas parciais aparece. O vetor X = Li. 00 formado pelas variveis xj, x. %, €m (8.1), € considerado (em quase todos os casos) variando numa certa regifio 0 de IR" e, eventualmente, © pode ser todo IR’. ‘A equagio (8.1) € uma equacio diferencial parcial de n variéveis independentes, x, we Umia fan 0 1 = try yun 4), que Satisfaz a (8.1) em 0, € chamada solugdo da equacto diferencial parcial dada ‘A equagio (8.1) € de ordem m se « derivada de maior ordem que aparece em (8.1) € de ordem m. No caso em que a fungao F é linear em we nas derivadas que aparecem em (8.1), a equagao (8.1) € considera- «da uma equagio diferencial parcial linear. Caso contrétio, diz-se que a equacio (8.1) & nfo-linear. Exemplo 8.1 (i) A equagao: de Laplace, 6 uma equacio diferencial +s € chamado laplaciano. definida em uma regio do parcial linear de segunda ordem, eo operador A i) A equacio ae onde (x, = 9x [0, #1, CIR, € conhecida como a equagio de ondas. E uma equagio diferen- cial parcial linear de segunda ordem. Gil) A equagto onde (x, 2) x (0, ], 0 GIR, é conhecida como a equacao de transferéncia de calor. £ uma ‘equacio diferencial parcial linear de segunda ordem.CAPITULO 8 — Souugio Muménica ot Enuacbes Diretencuars Pancuts: Mévouo ve Direeencas Finras 289 JG) A equagzo | mu ou , au i att a8 ox 1 i onde (x, ) € x [0, 1], © CIR, é conhecida como a equagio de Korteweg de Vries. E uma equa- i cio diferencial parcial nio-linear e um modelo de ondas de agua de pequena profundidade. © &) Acquacio i au, ae i a Mae i onde (7. € 0 x (0,1, € IR, € uma equagio diferencial parcial de primeira ordem nio-linear, importante no estudo de ondas de choque ¢ leis de conservacao, Uma importante classe de equagoes diferenciais parciais so as equagdes diferenciais de segunda ordem com a forma (som ‘com (x, 9) € OC IR’, A, BC sendo fangdes continuas em 2, tal que A? + B° + Cx 0, para todo (x,y) € 2. Em cada ponto da regido 9 de definigdo da equagao (8.2), ela pode ser classificada como um dos segnintes tipos Ate y) (82) A aia Bc ma) (i) _hiperbético, na regio em que B%x, ») ~ (AC, 9) CCe 99) > Os Gi) _elfptico, na regio em que Bx, ») ~ (AG y) CU.) <0, Git). parabélico, na regio em que BG, ») ~ (Ats,9) Cox, 9) ‘Uma equagao como a (8.2) € considerada do tipo hiperbélico, parabélico ou eliptico num conjunto WC se a respectiva condigio for satisfeita em todos os pontos de u. ‘A equagao do item (j) do Exemplo 8.1 € eliptica em ©, pois B = 0,4 = C = |, entio AC=-1<0, WeyEO: ‘ equago do item (ii) do Exemplo 8.1 & hiperbélica em 9, pois B = 0, A= 1, C= =, entio B-AC=1>0, Wuyeo, 8 equagdo do item (iti) do Exemplo 8.1 € parabélica em 9, pois B= 0,A = 1, C = 0, entio B-AC=0, Wn yEQ. Neste capitulo so apresentados métodos numéricos para resolver numericamente equagSes diferen- ciais parciais, obtendo u(x, x2...) €m pontos da regido OC IR’. O primeiro a ser descrito € 0 método de diferengas finitas, ‘A idéia basica & aproximar as derivadas parciais que aparecem na equacio diferencial, nas condigdes iniciais € nas de contomo, o que pode ser feito, de varias manciras, por meio de férmulas de diferengas fini- tas. Com esse objetivo, considere derivadas parciais de primeira ordem sendo aproximadas por diferengas finitas progressivas,290 Chieu Nuneeieo au Wat + Ax) ~ w,2) qo 3) retroativas, ie u(t.) = wisx ~ Ax) Foye 84) As aproximagées (8.3) e (8.4) sfo de primeira ordem, como visto no Capitulo 7. Em geral, melhor precisto ¢ alcangada com uma aproximagao de segunda ordem por meio de diferen- as finitas centrais, ficando au/ax aproximada por xt As) ule — And lt, f = 5) au e Hx) = Alu) = As derivadas parciais de ordens superiores, analogamente ao procedimento para derivadas ordinétias, (in (ambéus varias manciras de serem sproximadas por diferengas finitas. No caso de se usarem diterengas finitas centrais para as derivadas de segunda e quarta ordens, t@m-se, respectivamente, Bu 1 Puss gu ab, = 2u(t.2) + uh. = AN], 86) So Aa = Gi lit + As) — uta) + x — AB) (85) ou, 1 ™ 2) — u(y ~ A) = a, 2 = From Bul aig ns + 28s) — Al + 80) + 63) — Aide ~ As) — G2 = 289 8) Recothidas as apreximagiien a(n), ..(0) para as derivaras auld. #nltd,. a equagto diferencial par- cial (EDP) ou Fu 2 ) 88) fica aproximada pela EDO AEC) Hl 355 ls xpo Olt 39 ood 89) ‘que pode ser resolvida pelos métodos estudados no Capitulo 7. Dependendo do nivel de tempo usado para calcular o valor de f em (8.9), os métodos de diferengas finitas formam as seguintes classes de métodos: explicitos, implicitos ¢ semi-implicitos, de acordo com a definigo dada a seguir, Derinicho 8.1 Se 0 valor da funcao f (0 lado direito da equacio (8.9)) for caleulado com todas as quantidades referidas | a0 tempo correntef, eno tem-se um método explicito. No caso de a ser caleulada no tempo futuro, cento tem-se um método implicito. Finalmente, se alguns termos forem calculados em 1, ¢ outros em 1, ‘e metodo sera semt-implicito. (Os métodos explicitos so simples de ser implementados. Os seus argumentos sto conhecidos, uma vez que s40 computados no tempo 1, Os miétodos implicitos e semi-explicitos conduzem a sistemas de equagdes que podem ser lineares ou no-lineares, dependendo de a fser linear ow nfo-linear em u e sas derivadas