Una introduccion a los sistemas dinamicos JOSE SEAD “EL poroenir estan irevocabh como e rigido ayer. No hay una cose (que no sea una letra silence eta eterna eseritura indescifabl ayo libro se tempo.. ‘Jorge Luis Borges, Lilo de las Mutacione. EE pabras ms enicasy menos potas lo qu esr S08 nos dicen es que el mundo en que vivimos es en s{ mismc un sistema dindmico. La dificultad para comprenderlo estri ba en nuestro reducido entendimiento de las leyes que Ic rigen. Los sistemas dindmicos son un érea “joven” de las matema ticas, aunque se remontan a Newton con sus estudios sobre ‘mecénica celeste, y a H. Poincaré, quien inicié el estudio cuali tativo de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, fue hact apenas unos 30 afios que los sistemas dindmicos se establecie ron como una area propiamente dicha, gracias al trabajo de matematicos destacados como S. Smale, Sinai, Lyapunov, A Douady, M. Herman, D. Sullivan, V.I. Arnold y muchos mas No. 34 ABRIL-JUNIO 195 Actualmente hay una “explosiOn” de esta area de estudio a nivel mundial, en muchos contextos diferentes. Una caracte ristica fascinante de los sistemas dindmicos, es la profunda in teraccién que tienen con otras areas de las matematicas y del conocimiento, como la fisica, la quimica, la biologia y la eco- nomia. De hecho, los sistemas dinamicos juegan ya un papel importante inclusive en el arte, a través de los maravillosos conjuntos fractales que aparecen en el estudio de la dinémica de ciertas funciones del plano complejo: los conocidos conjun- tos de Julia y de Mandelbrot. Tratando de precisar el concepto de sistemas dindmicos, po demos decir burdamente que €s el estudio de fenémeno: deterministas, es decir, consideramos situaciones que depen: den de algin parémetro dado, que frecuentemente supone ‘mos es el tiempo, y que varian de acuerdo a leyes establecidas. De manera que e! conocimiento de la situacién en un momen: to dado, nos permite reconstruir el pasado y predecir el futuro. Si queremos ser formales, podemos decir que un sistema di némico es una familia infinita de funciones (homeomorfismot locales) de un espacio (métrico) en si mismo, cerrada bajo composiciones, siempre que éstas tengan sentido. Daré algunos ejemplos que espero ayuden a precisar Ia defi nici6n de sistemas dindmicos y la manera en que estos nos ay dan aentender el mundo que nos rodea. EJEMPLO 1. Supongamos que, extrafiamente, nos encontra mos en una “crisis econémica” y algtin banco ofrece prestar nos dinero, La tasa de interés que cobra el banco es de 2% mensual, y nuestra capacidad real de pago es de dos mil nue vos pesos mensuales méximo, ¢Cudnto dinero queremos que nos preste el banco? Ingenuamente podriamos responder “pues todo lo que se pueda”, pero vamos a analizar este senct Ilo ejemplo un poco mas detenidamente. Denotemos por Ag la cantidad de dinero que le queremos pedir prestado alNo. 34 ABRIL-JUNIO 1994 bbanco, y por Ay nuestra deuda después de n meses. Entonces tenemos: ‘Ay =Ap + 0.02 Ay -2000 (1.02) Ap~2000, ‘Ag = (1.02) Ay -2000 += (1.02)2 Ay -2000 (1.02) - 2000, ‘Ay = (1.02) Ay-2000 (1.0214 + 1.0241), Observemos que si Ag, el préstamo inicial es de $100 mil ‘nuevos pesos entonces ‘Ay = (1.02) - 100,000 - 2000 = Ap, ‘Ag= (1.02) + 100,000- 2000 = Ap, etc, ¢s decir que Ag = $ 100 000.00 es un punto fijo, o punto de equilibrio, de sistema dinamico en cuestion. Podemos en- tonces concluir: a) Si el banco nos presta menos de $ 100 000.00, algin da terminaremos de pagal. b) Si el banco nos presta més de $ 100 000.00, algiin dia tendremos que venderle el alma al diablo, o hacer algo para poder pagar. ©) Siel banco nos presta exactamente $ 100 000.00, simple- ‘mente le pagaremos 2 mil pesos mensuales de interés por el resto de nuestra existencia, ‘Asi que conocer las leyes que rigen al sistema, nos permite predecir el futuro. Ustedes tienen la palabra: zcuanto quieren aque les preste el banco? Expresiones del tipo presentado, donde tenemos una suce- sin de valores {Ay}, n EZ, tales que el valor A, esté determina- do por los valores anteriores An, Ano, etc, se Haman ecuacio nes en diferencias, y dan ejemplos de sistemas dinémicos discretos, donde la palabra discreto significa que el parémetro “tiempo” lo consideramos as: cada mes, cada afio, cada hora, etc. Las ecuaciones en diferencias o sistemas dindmicos discre- tos, més “sencillos” y tl vez mas importantes, surgen mediante lajteracién de funciones, Regresaremos a este tema al final del anticulo, EJEMPLO 2. Se sabe que ciertas especies animales se multi- plican, en condiciones ideales (comida en abundancia, sin li has internas,etc.), de manera tal que el crecimiento de la po- blacién es proporcional a la cantidad de miembros de la especie(1). Es decir que si P(t) denota a poblacién en el tiem po t,y P(t) es a velocidad con que varia la poblacién, enton- es existe una constante a >0 tal que OM PWE=arQy, para todo t > 0, donde 0 denota el tiempo a partir del cual co- ‘menzamos a hacer nuestra observacién, y la constante a de- pende de la poblaci6n en cuestién y del medio ambiente. Esta ‘ecuacién ¢s el ejemplo més sencillo e importante de lo que es tuna ecuacién diferencial. Es facil ver que cualquier funcion que satisface la ecuacién diferencial (1) necesariamente es de la forma (M1) Y(t) = Ket donde K es una constante, determinada por “la condicién ini- cial", En nuestro caso K es la poblaci6n inicial en t= 0. La ley de crecimiento de poblacién dada por la ecuacién (I) se cono- ce como Ley Malthusiana de crecimiento, y la ecuacién (II) nos dice que sila especie en cuestiOn se rige por esta ley de crecimiento, entonces, independientemente de la poblacién inicial, si P(0) > 0, la poblacin tenderd a infinito exponencia- lente. La experiencia nos ensefia que esto no sucede en la rea- lidad por tiempo prolongado, asi que debe haber otros facto- res a considerar. Una vez que la poblacién sobrepasa un cierto niimero, comienza a haber escasez de alimentos, se producen luchas internas, desechos contaminantes, etc. Esto nos lleva a considerar la “Ley logfstica” de crecimiento de poblaciones: P(t) = aP(0) « P20) donde a, 6 son constantes positivas y a es mucho mayor que b, Las constantes a y 6 son los coficientesvitales de la especie. Ob- sérvese que si la poblacién P(t) es “pequefia”, el término W2(t) es despreciable, pues 6 es muy pequeiia en relacién a a, por lo que el crecimiento asemeja al regido por la ley malthusia- na, Sin embargo, al aumentar P(t), la contribucién BP? crece en forma cuadratica, por lo que juega un papel importante. Esta ecuaci6n diferencial es de primer orden, del tipo “se- parable” y por tanto ficil de resolver; si P(0) es la poblacién inicial en t = 0, entonces (por el teorema de existencia de uni- cidad de soluciones con condiciones iniciales) existe una ‘inica funcidn de t que satisface la ecuacién diferencial y toma elvalor P(0) en t=0. La solucién buscada es: aa BO) +(a- PO) PO) Si hacemos L = a/8, observamos que P(t) tiende a L cuando t tiende a =, independientemente de la poblacién inicial, pues e* tiende a 0 cuando t tiende a infinito, Ademas, P(t) es una fancién monétona creciente para t > 0, Mas aiin, dado que P"(t) = aP'(t) - 26P(t)-P'(0), se-ve que Pes creciente para P(t) L/2, con un punto de inflexién en P(t) = L/2. Por tanto la grafica de P es del tipo: (ver figura 1) A partir de esta informacion concluimos que el periodo de tiempo antes de que la poblacién alcance la mitad de su Kimite L, es un periodo de crecimiento acelerado, semejante al creci- ‘miento regido por la ley malthusiana. Después de este punto, la tasa de crecimiento disminuye hasta legar a cero, De esta forma la ley logistica nos permite hacer prediccio- nes sobre el crecimiento de las especies, predicciones que se han comprobado en diversos estudios y experimentos. Por ejemplo, en 1920 los cientificos norteamericanos Pearl y Reed publicaron un articulo con predicciones sobre el crecimiento de Ta poblacién (humana) en los Estados Unidos de Nortea- 1mérica, Para ello estudiaron el crecimiento de dicha poblacién desde 1790, y asi estimaron los coeficientes vitales ay 6 como: a= 0.03134 y b= (1.5887)100. Considerando que la poblacién de los E.U. en 1920 era de 105 711 000 habitantes, la ley logis tica de crecimiento indicaba que para 1950, la poblacién seria de 149 053 000, y la poblacién real era de 150 697 000, lo cual representa un error de 1.1%, que jno esté mal! Obsérvese que la ley logistica Pi) = aP(t) - PPC), puede escribirse en la forma Py = ary EP), donde L = a/bes el limite de la poblacién. El término aP(t) es el potencia bidtico de la especie, es decir, la tasa potencial de crecimiento en condiciones ideales, y el término (L - P)/L es la resistencia ambiental crecimiento. ‘Ahora bien, supongamos que tenemos dos especies Py y Pp, cuyo crecimiento se rige por la ley logistca cuando las especies estan aisladas de otras. «Qué sucede si ahora juntamos a las es Mo. 34 ABRIL-JUMIO 1994 pecies P; y Pp, de manera tal que tienen que competir entre si por el alimento, espacio, etc.? En este caso las ecuaciones se transforman en: apo ALG -cahe vee BLS) donde a y ag son constantes que indican el grado de influen- cia de una especie en la otra. Nos interesan preguntas como las siguientes: 1, GExisten constantes cp tales que P,(t) = c) y Pa(t)= cy satisfacen el sistema de ecuaciones anterior? Si tales valores existen, s¢ les lama puntos de equilibrio del sistema. Obsérve- se que y constantes equivalen a pedir que P y Pp sea 0, y signi- fica que las dos especies puedan coexistir permanentemente. 2. Supongamos que (cj, ¢q) es un punto de equilibrio del sistema, y sibitamente agregamos algunos miembros de la pri- ‘mera especie, gpermanecerin Py y Py cerca del valor (c), ¢2) para todo tiempo futuro? Puede suceder, por ejemplo, que los ‘miembros adicionales de la primera especie le den a ésta una ventaja tal sobre la segunda especie, de manera que ésta tien- de a la extinci6n mientras que Pj tiende a un valor limite Ly, Si esto sucede, decimos que el punto (cy, cg) es inestable, mientras que si P; y Py permanecen cerca de (cy, ¢g) para todo tiempo futuro, decimos que este es un punto de equilibrio es table. Mas atin, puede suceder que si agregamos algunos ‘miembros de cualquiera de las dos especies, al pasar el tiempo las poblaciones P; y Pp tienden otra vez a la solucién de equili- brio (cy, 9). En este caso se dice que (cy, ) es un atractor. 3. Supongamos que P; y Pp tienen valores arbitrarios para t igual 0. ¢Qué ocurre cuando el tiempo tiende a infinito? 0, satisfaciendo (tg) = (ty + T), donde © = (63,.-)) Son estables las soluciones?, es decir que si ® (t)y P(t) son so- luciones tales que para un cierto tiempo ty los puntos (tp) y W(tg) estan “muy cercanos", entonces (t) y W(t) estin “muy cercanos” para todo t; Cuales son los conjuntos limite de estas 6rbitas?, 0 en otras palabras gd6nde se acumulan 0 dénde nacen y dénde mueren las Orbitas?, etc. El estudio de éstas y otras preguntas relacionadas, consti- tuye el tema central de los sistemas dinémicos. EJEMPLO 3, Considérese el sistema de ecuaciones en 2 defindo por: con k constante. Cualquier solucién de este sistema es de la (2) donde cy y cy son constantes arbitrarias. Hay 5 casos cualitati- vamente distintos, dependiendo de k: Caso 1:k> 1. Caso 2: k= Caso 3: 1>k>0, Caso 4: k = 0. Caso 5: k <0Wo. 34 ABRIL-JUNIO 1994 En todos los casos, el origen 0 € 8? es punto de equilibrio brio 0, y los 4 semiejes (x > 0, y = 0), (x <0, y= 0), (x= 0, del sistema, si k » 0, este es el Gnico punto de equilibrio, pero > 0) y (x= 0, y< 0). Los retratos fase son en cada sik 0, todos los puntos en el eje *y’ son puntos de equilibrio. __se indica en la figura En los otros casos, hay 5 rbitas especiales: el punto de equili- En todos los casos, las 6rbitas que no son puntos fijos tien- cleNciasNo. 34 ABRIL-JUNIO 1994 dden ainfinit. En los casos, 1, 2, 8 y5, todas las 6rbitas nacen en el origen. ‘También podemos considerar sistemas dinimicos que de- penden de un pardmetro discreto, como es el caso de las ecua- cones en diferencias, mencionadas anteriormente, Aqui tam- bién podemos hablar de puntos de equilibrio, érbitas periddicas, atractores, repulsores, etc. Si en una ecuacién en diferencias, hacemos que nuestro intervalo de tiempo sea menor, por ejemplo en lugar de “cada mes” consideramos cada semana, 0 cada dia, 0 cada hora, etc, nuestra ecuacién en diferencias se va transformando hasta que, cuando la longi- tud de los intervalos,tiende a cero, lo que nos queda en el I mit, si este existe, es una ecuacion diferencial FJEMPLO 4. Supongamos que ya superamos nuestra “crisis ‘econémica” del ejemplo 1, y queremos abrir una cuenta de in- versiGn en el banco. Nuestra inversin inicial es de Cp pesos, y cl banco paga, por decir algo, el 10% de interés anual, que se reinvierte en nuestra cuenta anualmente. Nos preguntamos cuanto tendremos después de n afios. Para responder a esta pregunta, denotamos por C(n) nuestro capital después de 1 atios, ast que C(0) = Co, Después de un aiio tendremos CUA) = Cy + (0.1)Cp = (1.1)Cp, Al segundo afio tendremos ©(2) = C(1) + (0.1) (1) = (1-1) CCA) = (1.1)2 Gp y asf sucesivae ‘mente. Luego, C(n) = (1.1) C,, lo que responde nuestra pre- gunta original. Mas generalmente, si el interés que nos paga el banco es 100-1%, lo que tendremos después de n aiios es (1 +1 Cy. Nos preguntamos ahora qué sucede si cambiamos el tipo de inversién que tenemos. Denotemos por Fy nuestro capital inicial, el banco nos paga 100-1% de interés anual, pero Ja diferencia estriba en que el interés que ganamos se reinvier- te en la cuenta m veces al afio. Sea h = 1/m la fraccién del afio que consiste de un periodo de reinversién del interés. (Por ejemplo h = 1/12 si el interés se reinvierte mensualmente). Denotemos por n el ntimero de periodos de reinversién consi- derado. (Asi, sih es 1/12 yn ¢s 30, el periodo de tiempo consi- derado es de dos aios y medio). Entonces tenemos: F(1) =Fo+ (I/m)Fo= (1 +1/m)Fy, F(2) =F(1) + (1/m)F(1) = (1 + 1/m)F(1) = (1 + 1/m)2Fp, F(a) =F(n-1) + (i/m)F(n-1) = = (1+1/m) "Fy, o equivalentemente F(a +1) -F(n) =1/m F(n) Es decir, recordando que h denota la fraccién del afio que consiste de un periodo de reinversin del interés, F(n +h) -F(n) = IBF (n), y dividiendo ambos lados de la ecuacién por h = 1/m, obte- nemos, Fin +h) Fa) egy haciendo m, el namero de periodos de reinversién, tender aiinfinito nos queda lim. F(n +h) -F(n) aed h esdecir, escribiendo t en vez de n, obtenemos F'()=1F(), que es una ecuaci6n diferencia del tipo f(t) = af(t), conside- rado en Ia ley de crecimiento de Malthus, del ejemplo 2.Un tipo importante de ecuaciones en diferencias son las lla- madas ecuaciones autinomas de primer orden. Estas son las ecua- ciones en diferencias de la forma An+1=f(Ap)s donde f es una funcién de un conjunto @ en si mismo. Asi que sihacemos, + f.nveces, entonces A, €5 el n-ésimo iterado de Ag, An = fy (Ao): Es decir que dada una funcién f de en si mismo, nos pode- ‘mos fijar en todas sus iteraciones (fy) y en el sistema dinamico que estas nos definen. Fascinantes ejemplos y aplicaciones sur- ‘gen al considerar este tipo de sistemas dinamicos. En cierto sent- do, estudiar la dinémica de difeomorfismos en espacios fase de dimensin n es “equivalente” a estudiar la dinamica de ecuacio- nes diferenciales en espacios fase de dimensin n+, Por un lado dadas las 6rbitas de una ecuacion diferencia en, digamos 8+, ‘nos podemos fijar en pequefias “transversales” alas érbitas, que son discos de dimensién n, y la ecuacién diferencial determina difeomorfismos locales entre estas transversales, los cuales defi- nen el llamado “Mapeo de Poincaré” y el “grupo de holonomia” de la ecuacién, Reciprocamente, cualquier difeomorfismo F de ‘un espacio fase X en dimensién n, determina un flujo, o ecux ‘én diferencial, en un espacio fase ¥de dimensi6n nt 1, através dde una construccién sencilla lamada “la suspencién”, y el mapeo de Poincaré de la ecuacién diferencial en ¥ es precisamente el ifeomorfismo F. Estas dos construcciones estén bien estudiadas y sugerimos al lector interesado consulta l bibliografa (2). No, 34 ABRIL-JUMIO 1994 — STR] Otro ejemplo muy interesante es el de la “familia cuadrét ca’, £¢:€ + € definida para cada constante ¢ € , por f(2) 2 + c. Para cualquier c fija se tiene que © es un punto fijo atractor, pues | 2? = [2% asf que la norma de f(2) erece cua- drdticamente. Esto significa que si l2l es suficientemente gran- de (con respecto ac), entonces Figura 3. Ei conjunto de Mandelbrot lim £E@) = koe Con puntos de norma pequeiia, puede suceder que el punto tienda a infinito o no. Puede entonces suceder que el 0 € © tienda a © 0 no, dependiendo del parametro ¢. El Conjunto de ‘Mandelbrot es el conjunto de valores del parametro c € © para los cuales la sucesién {f ¢(0)} no tiende a infinito. Mis sobre este ejemplo puede verse en (3), que tiene un tratamiento muy elemental y accesible, Para una exposicién general de la dinamica de la familia cuadratica, véase (4). @ Bibliografia 1.M. Braun. 1991, Becomes difrncaley su aplicaciones, Version en espa fol pubicada por Editorial Interamericana 2. J Pali & W. de Melo, 1982, Geaaric thy of dynamical sysons, Springer ‘Verlag, Graduate Texts in Mathematics. 4. JT. Sandefur, 1990. Diseete Dynamical Sytem, theory and appications. Oxford Univesity Press 4. Blanchard 1964, Complex Analytic Dynamics on the Riemann Sphere, Bull A.M.S.11,No. 1 pBS141. 15. M. Hirsch y. Smale, 1974, Difeenialapuaton, dynamical syems and b- ear olga. Academic Press. 6.HLO. Peitgen, 1986, The besuy of fracas. Springer Vertarg. José Seade: Instituto de Mattias de la wt. Departamento de Mate- ‘ities del re