Rend. Sem. Mat. Univ. Pol.

Torino
Vol. 61, 3 (2003)
Funciones Radiales Segmentarias (Splines)1

F. Caliò - E. Marchetti - R. Pavani

ACERCA DEL MÉTODO DE COLOCACIÓN SPLINE DEFICIENTE
PARA ECUACIONES DIFERENCIALES E INTEGRALES
PARTICULARES CON RETARDO

Resumen. El objetivo de este trabajo es presentar la aplicación de un método

de colocación particular (recientemente desarrollado por los autores) para re-
solver numéricamente algunas ecuaciones diferenciales e integrales de Volterra
con retardo constante. La función desconocida se aproxima mediante funciones
spline deficientes. La existencia y unicidad de la solución numérica se estudian,
y algunos aspectos del problema relacionados con la estimación de los erro-
res, ası́ como las propiedades de convergencia se presentan. Se proporcionan
algunos ejemplos numéricos.

1. Introducción

En los últimos años una gran cantidad de procesos dinámicos han sido descritos e investigados
por medio de ecuaciones diferenciales e integrales con los argumentos de la desviación. Es
bien sabido que la versatilidad de estas ecuaciones en procesos de modelamiento en diversas
aplicaciones, especialmente en fı́sica, ingenierı́a, biomatemática, medicina, economı́a, etc,
ofrece lo mejor, y a veces la única simulación realista de los fenómenos observados.
Ya que las soluciones de estas ecuaciones, en general, no se encuentran explı́citamente,
los métodos para sus soluciones aproximadas resultan muy útiles.
Recientemente hemos propuesto un método de colocación spline deficiente a la aproxi-
mación de la solución de las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden con retardo
(EDR) [2] también en el caso neutro (EDRNs) [3], [4], [5] y la solución de ecuaciones integrales
de Volterra con retraso (EIVs)[6].
Más precisamente, nos ocupamos de las soluciones numéricas mediante la combinación de
dos clásicas metodologı́as del Análisis Numérico: aproximación a través de la clase funcional
spline y la determinación de la función de aproximación por un método de colocación. En la
literatura las dos técnicas se utilizan con frecuencia por separado, pero rara vez son combi-
nados para resolver ecuaciones diferenciales e integrales con retardo. Por ejemplo en [1] se
aplican en la solución numérica de la ecuación diferencial de primer orden con retardo, en [8]
se extienden en la solución numérica de ecuaciones de segundo orden diferencial con retardo,
en [10] que son propuestos en el caso de las ecuaciones integrales de Volterra. En todos estos
trabajos algunas ventajas de esa técnica son descritos.
En cualquier caso, de estos trabajos se puede sacar la conclusión de que los métodos
spline se caracterizaron por un espectro de aplicación general, gracias a sus requisitos de
convergencia débil, pero que se ven afectados por graves problemas de estabilidad cuando el
orden se incrementa. Esto explica por qué las técnicas de colocación spline no son tan de uso
frecuente.
En nuestros trabajos [2], [3], [4], [5] y [6], teniendo en cuenta que los fenómenos descritos
por las ecuaciones de retardo son muy irregulares, se propone las siguientes ideas:

i) el uso de splines de orden menor, con el fin de garantizar estabilidad.

ii) la debilidad de los requisitos de continuidad en los puntos de conexión, de modo que
moderadamente las funciones regulares puedan ser resueltas satisfactoriamente.
1 Un spline es una curva definida en porciones mediante polinomios.

1
Acerca del método de colocación spline deficiente 2

Por lo tanto, proponemos la colocación usando splines deficientes (como serán definidas en
la siguiente sección), es decir splines pertenecientes a la clase C m−2 (deficiencia 1), donde
m ∈ N, m ≥ 2, es el grado del spline.
Consecuentemente podemos usar las ventajas de los dos (colocación y splines deficientes)
aspectos.
Los métodos de colocación proporcionan la expresión spline global, por lo tanto ellos son
seleccionados:

i) en el caso de EDR y EDRN, para eliminar los problemas debidos a una interpolación
de orden alto, en la extensión continua.
ii) en el caso de EDIV, para usar la expresión del spline en la evaluación de integrales en
intervalos que preceden a la actual.
iii) permitir el uso de intervalos variables y grados de spline.
iv) establecer modelos numéricos de tal manera que la existencia y unicidad de la solución
pueda ser probada.

v) implementar un algoritmo simple y eficiente.

Acerca de splines deficientes de grados de polinomios m ≥ 2:

i) seleccionamos una expresión clásica y conveniente del spline.

ii) seleccionamos un spline de grado polinomial bajo para mantener la estabilidad del
método y encargarse de las soluciones regulares débilmente.
iii) debilitamiento de la regularidad spline en los puntos de unión, podemos adaptar la clase
de continuidad del spline aproximando a las soluciones con periodicidad muy baja.

Como las ecuaciones con argumento de retardo relativo a los procesos de modelamiento
son a menudo muy lineales y con retardo constante, en este trabajo se estudia la aplicación
del método numérico propuesto en estos casos. Nos referimos a los trabajos [2] a [6] de los
casos no lineales.
En la segunda sección estudiamos el modelo numérico para ambos, ecuaciones diferenciales
y ecuaciones integrales de Volterra. En la tercera sección damos algunos ejemplos numéricos.

2. Descripción del método de colocación del spline

En esta sección estudiaremos la aplicación del método numérico a algunas EDR lineales,
EDRN y EDIV con retardo constante.

2.1 El caso de las ecuaciones diferenciales con retardo

Consideremos la siguiente ecuación diferencial de segundo orden con retardo (EDR):

y 00 (x) = k1 y(x) + k2 y 0 (x) + f (x, y(g(x))), y 0 (g(x))), x ∈ [a, b]

(1)
y(x) = ϕ(x), y 0 (x) = ϕ0 (x), x ∈ [α, a], α ≤ a, α = infx∈[a,b] (g(x))
α ≤ g(x) ≤ x, x ∈ [α, b], ϕ ∈ C m−2 [α, a], m > 2, k1 , k2 ∈ R
f : [a, b] × C 1 [α, b] × C[α, b] → R
Supongamos que las hipótesis estén verificadas de modo que el problema (1) tiene una
solución única y ∈ C 2 [a, b] ∩ C 1 [α, b] (ver [7]).
Como se sabe (ver [7]) los saltos de discontinuidad pueden ocurrir en varias derivadas de
orden superior de la solución y incluso si f, g, ϕ son analı́ticas en sus argumentos. Tales saltos
de discontinuidad son causados por la función con retardo g y se propagan desde el punto a,
moviéndose hacia adelante con el orden en aumento de las derivadas.
Acerca del método de colocación spline deficiente 3

Si denotamos los saltos de discontinuidad por {ξj } es también conocido que ξj son las
raı́ces de la ecuación g(ξj ) = ξj−1 [7]; ξ0 = a es un salto de discontinuidad de ϕ (o de
sus derivadas). Debido a que en (1) la función con retardo g no depende de y, podemos
considerar los saltos de discontinuidad para derivadas de orden superior tales como ξ0 <
ξ1 < ... < ξk−1 < ξk < ... < ξM .
En lo siguiente consideremos g(x) := x − τ (τ ∈ R, τ > 0) de modo que ξj = a + jτ, (j =
0, 1, ..., M ) y α = a − τ .
Deberı́amos construir para el problema (1) una función de aproximación spline polinomial
deficiente de grado m ≥ 3, denotado por s : [a, b] → R, s ∈ Sm , s ∈ C m−2 , que será definido
en cada intervalo [ξj , ξj+1 ] (j = 0, 1, ..., M − 1). Para esta construcción deberı́amos usar
satisfactoriamente los métodos de colocación como en [8]. Consideremos el primer intervalo
[ξ0 , ξ1 ] que es [a, ξ1 ]. Definamos una partición uniforme ξ0 = t0 < t1 < ... < tk−1 < tk < ... <
tN = ξ1 donde tj := t0 + jh (j = 0, 1, ..., N ), h = (ξ1 − ξ0 )/N . En el primer intervalo [t0 , t1 ]
el componente spline es definido por:

s0 (t) := ϕ(t0 ) + ϕ0 (t0 )(t − t0 ) + ϕ00 (t0 )(t − t0 )2 /2 + ...+

+ϕm−2 (t0 )(t − t0 )m−2 /(m − 2)!+ (2)
+a0 /(m − 1)!(t − t0 )m−1 + b0 /m!(t − t0 )m

con a0 , b0 determinados por el siguiente sistema de condiciones de colocación:

 00
 s0 (t0 + h/2) = k1 s0 (t0 + h/2) + k2 s00 (t0 + h/2)+
+f (t0 + h/2, ϕ(t0 + h/2 − τ ), ϕ0 (t0 + h/2 − τ ))
s0 (t1 ) = k1 s0 (t1 ) + k2 s00 (t1 ) + f (t1 , ϕ(t1 − τ ), ϕ0 (t1 − τ ))
00


Una vez determinado el polinomio (2), en el siguiente intervalo [t1 , t2 ] definimos:

m−2
(j)
X
s1 (t) := s0 (t1 )(t − t1 )j /j! + a1 /(m − 1)!(t − t1 )m−1 + b1 /m!(t − t1 )m (3)
j=0

(j)
donde s0 (t1 ), 0 ≤ j ≤ m − 2 son los lı́mites por la izquierda de las derivadas cuando t → t1
del segmento de s definido en [t0 , t1 ] y a1 , b1 son determinados de las siguientes condiciones
de colocación:
 00
 s1 (t1 + h/2) = k1 s1 (t1 + h/2) + k2 s01 (t1 + h/2)+
+f (t1 + h/2, ϕ(t1 + h/2 − τ ), ϕ0 (t1 + h/2 − τ ))
00
s1 (t2 ) = k1 s1 (t2 ) + k2 s01 (t2 ) + f (t2 , ϕ(t2 − τ ), ϕ0 (t2 − τ ))


Remarcamos que la peculiaridad de estas condiciones de colocación es que toman en cuenta

el registro del comportamiento del spline de aproximación, que es relevante para el retardo
natural de las ecuaciones consideradas. Análogamente para t ∈ [tk , tk+1 ] tenemos:

m−2
(j)
X
sk (t) := sk−1 (tk )(t − tk )j /j! + ak /(m − 1)!(t − tk )m−1 + bk /m!(t − tk )m (4)
j=0

(j) (j)
donde sk−1 (tk ) = lı́mt→tk sk−1 (t), t ∈ [tk−1 , tk ] y ak , bk son determinados de:
 00
s (tk + h2 ) = k1 sk (tk + h/2) + k2 s0k (tk + h/2)+
 k


+f (tk + h2 , ϕ(tk + h2 − τ ), ϕ0 (tk + h2 − τ ))
00 0 (5)
 sk (tk+1 ) = k1 sk (tk+1 ) + k2 sk (tk+1 )+

+f (tk+1 , ϕ(tk+1 − τ ), ϕ0 (tk+1 − τ ))


En general la función spline s: [a, b] → R, (s ∈ Sm , s ∈ C m−2 ) aproximándose a la

solución de (1) en el intervalo Ii = [ξi , ξi+1 ] (i = 0, 1, ..., M − 1) es definido en [tk , tk+1 ] donde
tk = t0 + th, k = 0, 1, ..., N − 1; t0 = ξi , tN = ξi+1 , h = ξi+1N−ξi como:
Acerca del método de colocación spline deficiente 4

m−2
X (j) ak bk
sk/Ii (t) := sk−1/Ii (tk )(t − tk )j /j! + (t − tk )m−1 + (t − tk )m (6)
j=0
(m − 1)! m!

con ak , bk determinados, como en (5) por



 s00k/Ii (tk + h2 ) = k1 sk/Ii (tk + h/2) + k2 s0k/Ii (tk + h/2)+
+f (tk + h2 , sIi−1 (tk + h2 − τ ), s0Ii−1 (tk + h2 − τ ))


(7)

 sk/Ii (tk+1 ) = k1 sk/Ii (tk+1 ) + k2 s0k/Ii (tk+1 )+
00

+f (tk+1 , sIi−1 (tk+1 − τ ), s0Ii−1 (tk+1 − τ ))




donde sIi−1 ∈ Sm , sIi−1 ∈ C m−2 es el spline aproximándose a la solución de (1) en el intervalo

Ii−1 .
En lo siguiente, para simplificar las notaciones, los resultados teóricos serán relacionados
sólo a (5); su generalización a (7) es inmediata.
Si ponemos
m−2
(j)
X
Ak (t) = sk−1 (tk )(t − tk )j /j! (8)
j=0

luego (5) se vuelve

 ak h h h m−3

 (m−3)! (1 − 2(m−2) (k1 2(m−1) + k2 ))( 2 ) +
bk h h h m−2
+ (m−2)! (1 − 2(m−1) (k1 2m + k2 ))( 2 ) =




00 0
 h h h
−A (t + ) + k A (t + ) + k A (t + )+

k k 1 k k 2 k k


 2 2 2
+f (tk + h2 , ϕ(tk + h2 − τ ), ϕ0 (tk + h2 − τ ))



(9)
ak h h m−3
(m−3)! (1 − m−2 (k1 m−1 + k2 ))h +




bk
 h h
+ (m−2)! (1 − m−1 (k1 m + k2 ))hm−2 =




−A00k (tk+1 + k1 Ak (tk+1 ) + k2 A0k (tk+1 )+




+f (tk+1 , ϕ(tk+1 − τ ), ϕ0 (tk+1 − τ ))


Queda por encontrar bajo qué circunstancias de h, los parámetros ak , bk , 0 ≤ k ≤ N − 1

puedan ser únicamente determinados de (9).
Es fácil probar lo siguiente:

TEOREMA 1 Consideremos los problemas diferenciales de retardo en (1). Bajo las hipóte-
sis de existencia y unicidad de la solución analı́tica, existe una única solución de aproximación
spline s : [a, b] → R, (s ∈ Sm , s ∈ C m−2 ) de (1) dado por la construcción arriba para h 6= 0
si y sólo si se satisface la siguiente condición:
 
 1 − h (k h 1 h h
2(m−2) 1 2(m−1) + k2 ) 2 (1 − 2(m−2) (k1 2m + k2 )) 

 6= 0

h h h h
 1 − m−2 (k1 m−1 + k2 )) 1 − m−1 (k1 m + k2 ))



COROLARIO 1 Si k1 = k2 = 0 y m ≥ 3 la condición es satisfecha ∀h(h 6= 0).

COROLARIO 2 Si k1 = 0, k2 6= 0 y 3 ≤ m < 10 la condición es satisfecha ∀h(h 6= 0).

COROLARIO 3 Si k1 6= 0, k2 = 0 y 3 ≤ m < 10 la condición es satisfecha ∀h(h 6= 0).

Podemos abordar también por el mismo método la siguiente ecuación diferencial con
retardo neutral (EDRN)

y 0 (x) = k1 y(x) + f (x, y(g(x)), y 0 (g(x))), x ∈ [a, b]

y(x) = ϕ(x), x ∈ [α, a], α ≤ a, α = Infx∈[a,b] (g(x))
(10)
α ≤ g(x) ≤ x, x ∈ [α, b]
Acerca del método de colocación spline deficiente 5

Asumamos que: f : [a, b] × C 1 [α, b] × C[α, b] → R, g ∈ C[α, b], α ≤ g(x) ≤ x, x ∈

[α, b], ϕ ∈ C m−1 [α, a], m ≥ 1, m ∈ N, k1 ∈ R.
Supongamos que las hipótesis estén verificadas de modo que el problema (10) tiene una
única solución y ∈ C 1 [a, b] ∩ C[α, b] (ver [7]).
Análogamente para (1), consideremos g(x) := x−τ, (τ ∈ R, τ > 0) y los saltos de discon-
tinuidad ξj = a+jτ (j = 0, 1, ..., M ), α = a−τ. En cada intervalo [ξi , ξi+1 ] (i = 0, 1, ..., M −1)
deberı́amos construir por el problema (10) una función de aproximación polinomial spline (6)
de grado m ≥ 2 y deficiencia 1 y determinemos los coeficientes ak , bk a través del siguiente
sistema de colocación:


 s0k/Ii (tk + h2 ) = k1 sk/Ii (tk + h/2)+
+f (tk + h2 , sIi−1 (tk + h2 − τ ), s0Ii−1 (tk + h2 − τ ))


0

 sk/Ii (tk+1 ) = k1 sk/Ii (tk+1 )+
+f (tk+1 , sIi−1 (tk+1 − τ ), s0Ii−1 (tk+1 − τ ))



Sigue que en el primer intervalo [ξ0 , ξ1 ] (la generalización para Ii , i = 1, ..., M − 1 es

inmediata) asumiendo Ak (t) como en (8):

ak h h m−2 bk h

 (m−2)! (1 − k1 2(m−1) )( 2 ) + (m−1)! (1 − k1 2m )( h2 )m−1 =
0

−Ak (tk + 2 ) + k1 Ak (tk + h2 )+
h




+f (tk + 2 , ϕ(tk + h2 − τ ), ϕ0 (tk + h2 − τ ))
h



(11)
ak h m−2 bk h m−1
(1 − k )h + (1 − k )h =



 (m−2)! 1 m−1 (m−1)! 1m
0

−A (t ) + k A k (tk+1 )+

k+1 1

 k
+f (tk+1 , ϕ(tk+1 − τ ), ϕ0 (tk+1 − τ ))



Es fácil demostrar lo siguiente:

TEOREMA 2 Consideremos los problemas diferenciales con retardo neutral en (10). Bajo
las hipótesis de existencia y unicidad de la solución analı́tica, existe una única solución de
aproximación spline s : [a, b] → R, (s ∈ Sm , s ∈ C m−2 ) de (10) dado por la construcción
arriba para h 6= 0 si y sólo si se satisface la siguiente condición:
 
 1−k h 1 h
2 (1 − k1 2m ) 

1 2(m−1)
 6= 0

h h
 1 − k1 m−1 1 − k1 m



COROLARIO 4 Si k1 = 0 y m ≥ 2 la condición es satisfecha ∀h(h 6= 0).

COROLARIO 5 Si k1 6= 0 y 2 ≤ m < 9 la condición es satisfecha ∀h(h 6= 0).

OBSERVACIÓN 1. Como la condición del Teorema proporciona la no singularidad de

la matriz de coeficientes del sistema (11), su extensión a un sistema lineal de n ecuaciones
diferenciales de primer orden con retardo es inmediata.

OBSERVACIÓN 2. Por la consistencia y convergencia de la solución numérica de (1) y

(10) podemos tomar en cuenta los resultados obtenidos en casos mas generales. En [2], [5] se
muestra que el método de colocación spline aparece como un método de (m-1) pasos. Conse-
cuentemente para m = 3 y m = 4 los splines de aproximación cubica y cuártica producen los
mismos valores de la solución de (1) en los nudos como los métodos de 2 y 3 pasos respec-
tivamente. Análogamente para m = 2 y m = 3 las reglas trapezoidal y de Simpson dan las
mismas soluciones discretas de (10) como los splines cuadráticos y cúbicos respectivamente.
Consecuentemente es posible demostrar la consistencia y convergencia del método. La estabi-
lidad numérica del método no esta garantizada (ver [2], [5]) cuando m > 4 por (1) y cuando
m > 3 por (10).
Acerca del método de colocación spline deficiente 6

2.2 El caso de las ecuaciones integrales de Volterra

Usemos el mismo método para la siguiente ecuación integral de Volterra con retardo positivo
y constante (EDIV):
Z x Z x−τ
y(x) = k1 y(t)dt + K2 (x, t, y(t))dt + g(x), x ∈ J = [0, T ] (12)
0 0

con k1 ∈ R, el retardo τ ∈ R, τ > 0, y(x) = φ(x) para x ∈ [−τ, 0).

Asumimos que las funciones φ : [−τ, 0] → R, g : J → R, K2 : Ωτ × R → R (Ωτ :=
J × [−τ, T − τ ]) son al menos continuas en sus dominios tal que (12) posee una única solución
y ∈ C(J).
Si K2 = 0, ecuación (12), se reduce a una ecuación integral de Volterra (EIV).
Suponemos que T = M τ para algún M ∈ N. Para N ∈ N (que satisface N/M ∈ N), sea
h = T /N y r = τ /h ∈ N
Seleccionados ti = ih (i = −r, ..., 0, 1, ..., N ; t−r = −τ ; tN = T ) los coeficientes ak , bk de
sk (t) definidos en [tk , tk+1 ] (k = 0, ..., N − 1) con τ ≤ tk < T son determinados a través del
siguiente sistema de colocación:

h
Pk−1 R (j+1)h R kh+ h2


 s k (tk + 2 ) = j=0 jh
k1 sj (t)dt + kh
k1 sk (t)dt+
 Pk−1−r R (j+1)h h



 + j=0 jh
K2 (tk + 2 , t, sj (t))dt+
R (k−r)h+ h2
+ (k−r)h K2 (tk + h2 , t, sk−r (t))dt + g(tk + h2 ) (13)

 Pk R (j+1)h

 sk (tk+1 ) = j=0 k1 sj (t)dt+
Pk−rjhR (j+1)h



+ j=0 jh K2 (tk+1 , t, sj (t))dt + g(tk+1 )


y si 0 ≤ tk < τ de

 Pk−1 R (j+1)h

 sk (tk + h2 ) = j=0 jh
k1 sj (t)dt+
 R kh+ h2 P−1 R (j+1)h
K2 (tk + h2 , t, sj (t))dt+




 + kh
k1 sk (t)dt + j=k−r jh
R (k−r)h+ h2
− (k−r)h K2 (tk + h2 , t, sk−r (t))dt + g(tk + h2 ) (14)

 Pk R (j+1)h

 sk (tk+1 ) = j=0 k1 sj (t)dt+
P−1 jh


 R (j+1)h
+ j=k−r+1 jh K2 (tk+1 , t, sj (t))dt + g(tk+1 )


provisto que sk (t) = φ(t) en [tk , tk+1 ] (k = −r, ..., −1)

Consecuentemente (13), con Ak (t) como en (8), se vuelve:
ak bk h m
 h m−1 h h

 (m−1)! ( 2 ) (1 − k1 2m ) + m! ( 2 ) (1 − k1 2(m+1) ) =
 h
 h
R kh+ 2 Pk−1 (j+1)h
R



 −Ak (tk + 2 ) + kh k1 Ak (t)dt + j=0 jh k1 (Aj (t)
aj m−1 bj
+ m! (t − tj )m )dt+




 + (m−1)! (t − tj )
 + k−1−r (j+1)h K2 (tk + h , t, Aj (t) + aj (t − tj )m−1 +

 P R

 j=0 jh 2 (m−1)!
 b
+ m!j (t − tj )m )dt



 h
 (k−r)h+ ak−r
 + (k−r)h 2 K2 (tk + h2 , t, Ak−r (t) + (m−1)! (t − tk−r )m−1 +

 R

 + bk−r m h
m! (t − tk−r ) )dt + g(tk + 2 )




ak h bk m h
hm−1 (1 − k1 m h (1 − k1 m+1



 (m−1)! ) + m! ) =

 R (k+1)h Pk−1 R (j+1)h



 −Ak (tk+1 ) + kh
k1 Ak (t)dt + j=0 jh k1 (Aj (t)+
aj b
(t − tj )m−1 + m!j (t − tj )m )dt+




 + (m−1)!
 Pk−r R (j+1)h aj m−1
+ K2 (tk+1 , t, Aj (t) + (m−1)! (t − tj ) +



 j=0 jh
b

m
+ m!j (t − tj ) )dt + g(tk+1 )

Acerca del método de colocación spline deficiente 7

Análogamente (14) se vuelve:

 ak h m−1 h bk h m h

 (m−1)! ( 2 ) (1 − k1 2m ) + m! ( 2 ) (1 − k1 2(m+1) ) =
 h
kh+
−Ak (tk + h2 ) + kh 2 k1 Ak (t)dt+

 R


 Pk−1 R (j+1)h aj b
k1 (Aj (t) + (m−1)! (t − tj )m−1 + m!j (t − tj )m )dt+ =


j=0 jh



−1 (j+1)h aj
K2 (tk + h2 , t, Aj (t) + (m−1)!

(t − tj )m−1 +
P R
+ j=k−r jh




 b
+ m!j (t − tj )m )dt




 R (k−r)h+ h2 ak−r
+ (k−r)h K2 (tk + h2 , t, Ak−r (t) + (m−1)! (t − tk−r )m−1 +



 + bk−r m h
m! (t − tk−r ) )dt + g(tk + 2 )




ak h bk m h
hm−1 (1 − k1 m h (1 − k1 m+1



 (m−1)! ) + m! ) =

 R (k+1)h Pk−1 R (j+1)h



 −Ak (tk+1 ) + kh
k1 Ak (t)dt + j=0 jh k1 (Aj (t)+
aj b
(t − tj )m−1 + m!j (t − tj )m )dt+




 + (m−1)!
 P−1 R (j+1)h aj m−1
+ K2 (tk+1 , t, Aj (t) + (m−1)! (t − tj ) +



 j=k−r+1 jh
b

m
+ m!j (t − tj ) )dt + g(tk+1 )


Es fácil demostrar lo siguiente:

TEOREMA 3 Consideremos la ecuación (12). Bajo las hipótesis de existencia y unicidad

de la solución analı́tica, existe una única solución de aproximación spline s : [0, T ] → R, (s ∈
Sm , s ∈ C m−2 ) de (12) dado por la construcción arriba para h 6= 0 si y sólo si se satisface
la siguiente condición:
 
 1−k h 1 h
2 (1 − k1 2(m+1) ) 

1 2m
 6= 0

h h
 1 − k1 m 1 − k1 m+1



COROLARIO 6 Si k1 = 0 y m ≥ 2 la condición es satisfecha ∀h(h 6= 0).

COROLARIO 7 Si k1 6= 0 y 2 ≤ m < 8 la condición es satisfecha ∀h(h 6= 0).

OBSERVACIÓN 3. Sobre la convergencia y estabilidad numérica del método aplicado

para (12) revisar [9].

3. Ejemplos numéricos

En lo siguiente presentamos algunos resultados numéricos para aclarar las caracterı́sticas

del método numérico presentado. Enfatizamos que mostraremos ejemplos sólo para casos con
soluciones exactas que pertenecen a una clase con regularidad baja, ya que nuestro método
esta dedicado sólo a esos casos. En todos los ejemplos la existencia y unicidad de las soluciones
numéricas esta garantizada por cualquier valor del paso de integración h.
Nuestros programas computarizados fueron escritos en MATLAB 5.3, el cual tuvo una
precisión máquina de ε ' 10−16 .
Nuestro primer ejemplo se refiere a la siguiente EDR de segundo orden
1
y 00 (t) =| t − | +y 0 (t − 1)
2
La cual es resuelta en [0, 1] con y(t) = 1 para t ≤ 0
La solución analı́tica es y(t) = − 61 t3 + 14 t2 + 1 en [0, 12 ], y y(t) = 61 t3 − 14 t2 + 14 t + 23 1
24 en [ 2 , 1];
2
por lo tanto la solución y(t) ∈ C , ası́ que usando m = 4 nuestra función spline deficiente de
aproximación pertenece exactamente a la misma clase de regularidad de la solución analı́tica.
Remarquemos que este problema es sencillo, ya que en t = 1/2 la tercera derivada por la iz-
quierda difiere ligeramente de la tercera derivada por la derecha. Elegimos un valor h bastante
Acerca del método de colocación spline deficiente 8

grande h = 0,1 y tenemos una comparación con un método de colocación similar utilizando
splines clásicos. La siguiente Tabla 1 reporta los errores esd y esc que obtuvimos respectiva-
mente usando splines deficientes sd ∈ S4 , sd ∈ C 2 y splines clásicos sc ∈ S4 , sc ∈ C 3 .

t esd esc
0.1 1.0E-4 1.4E-4
0.2 3.1E-5 9.4E-5
0.3 2.7E-5 2.9E-4
0.4 6.8E-5 1.0E-3
0.5 9.1E-5 2.0E-3
0.6 1.0E-4 3.3E-3
0.7 1.4E-4 4.0E-3
0.8 1.9E-4 5.0E-3
0.9 2.5E-4 5.4E-3
1.0 3.3E-4 5.5E-3

Tabla 1

Es claro que el spline deficiente se comporta mejor que el spline clásico, ya que expone
la misma clase de regularidad de la solución analı́tica, incluso cuando se usan pasos de
integración grandes.
Como segundo ejemplo, consideremos la siguiente EDRN

y(t − 1)
y 0 (t) = −500
y 0 (t − 1)
el cual es resuelto en [0, 2] con y(t) = e−t para t ≤ 0.
La solución analı́tica es y(t) = 500t + 1 en [0, 1], y y(t) = −250t2 + 499t + 252 en
[1, 2]. Por lo tanto la solución y(t) ∈ C 0 [0, 2]; ası́ que usando m = 2 nuestra función spline
deficiente de aproximación pertenece exactamente a la misma clase de regularidad de la
solución analı́tica. Enfatizamos que este problema es aproximado, ya que en t = 1 la primera
derivada por la izquierda y la primera derivada por la derecha difieren significativamente:
de hecho y 0 (1)− = 500 mientras que y 0 (1)+ = −1. Por lo tanto podremos esperar algunos
problemas numéricos. Por el contrario, nuestro método se encarga muy bien de este tipo de
problemas, como ya fue mencionado. Elegimos un valor bastante grande h = 0,25; en t = 1
obtenemos numéricamente el valor exacto y en t = 2 el error absoluto final es 2,6E − 4. Esto
es suficiente para mostrar que nuestro método es preciso y eficiente. La Figura 1 reporta
el comportamiento de la solución analı́tica (lı́nea sólida) junto con la solución numérica
(rectángulos) para el caso de h = 0,25.
Como tercer ejemplo consideremos el siguiente sistema de EDR’s de primer orden sugerida
como en el Ejemplo 1 en [11]. Las ecuaciones:

y10 (t) = y1 (t − 1)
y20 (t) = y1 (t − 1) + y2 (t − 0,2)
y30 (t) = y2 (t − 1)
son resueltas en [0, 1] con y1 (t) = 1, y2 (t) = 1, y3 (t) = 1 para t ≤ 0.
Acerca del método de colocación spline deficiente 9

Figura 1: h =0.25

Una comparación entre las soluciones computarizadas por medio de dde23 (ver [11]) y
por nuestro método (con h = 0,01) muestran que las curvas de tres soluciones coinciden y el
número de fracasos requeridos tiene el mismo orden de magnitud; en este caso usando nuestro
método no se producen ventajas porque las soluciones son muy regulares. Sin embargo, este
ejemplo es interesante para demostrar que nuestro método funciona de manera eficiente
también para los sistemas de ecuaciones y, además, que los diferentes retrasos son permitidos
y pueden ser manipulados convenientemente. Hacemos notar que en este caso el sistema lineal
ha ser resuelto tiene M ecuaciones y M incógnitas, donde M = 2n con n igual al número de
ecuaciones de primer orden dadas; en este caso M = 6.
Acerca de las ecuaciones integrales, en un primer momento se considera la siguiente ecua-
ción integral de Volterra sin argumento de retardo. Este ejemplo es puesto sólo para mostrar
que incluso en este caso nuestro método funciona muy bien, cuando se presenta una solución
de baja regularidad.

Rx
y(x) = g(x) + 0
y(s)ds
(
x3
3 − x2 + 1−x
4 0 ≤ x ≤ 21
g(x) = 3
−( x3 − x2 + 1−x
4 )−
1
6
1
2 ≤x≤1

la solución exacta es:

1
y(x) = |x2 − |
4
Nosotros computarizamos nuestra solución en x = 1. Usando m = 2 construimos splines
s ∈ S2 , s ∈ C 0 [0, 1] que es de la misma clase de regularidad que la solución analı́tica.
Incluso en este caso, obtenemos muy buenos resultados numéricos; en particular en t = 1
nuestro error es comparable con la precisión maquina, incluso cuando se usan grandes pasos
de integración.
Acerca del método de colocación spline deficiente 10

Figura 2: h =0.5

La Figura 2 se refiere sólo al caso h = 0,5; allı́ la lı́nea sólida muestra la solución exacta en
[0, 1]; los rectángulos muestran los puntos de integración y los cı́rculos muestran los puntos
intermedios de nuestra solución numérica computarizada por medio de expresiones analı́ticas
spline relacionadas a cada intervalo de integración. Es evidente que incluso cuando se usa un
paso de integración grande, nuestra solución numérica coincide con la analı́tica.
Por último, consideremos la siguiente ecuación integral con argumentos de retardo:
Rx R x−τ
y(x) = g(x) + 0 y(s)ds − 0 y(s)ds

τ = 1, y(x) = 0 para x ∈ [−1, 0]

100x − 50x2 para x ∈ [0, 1/2]


g(x) =
−400(x − 1)3 + 100(x − 1)4 − 75/4 para x ∈ [1/2, 1]
La solución exacta es:

100x para x ∈ [0, 1/2]
y(x) =
−400(x − 1)3 para x ∈ [1/2, 1]
Incluso en este caso la solución y(x) a ser aproximada pertenece a la clase C 0 [0, 1]. Nosotros
hemos usado un paso de integración grande h1 = 0,5 en [0, 1/2] y un paso mas corto h2 en
[1/2, 1], donde la solución es no lineal.
La Figura 3 se refiere al caso h1 = 0,5 y h2 = 0,125; allı́ la lı́nea sólida muestra la
solución exacta en [0, 1] junto con el historial en [−1, 0] los rectángulos muestran la solución
numérica en los puntos de integración y los cı́rculos muestran la solución numérica en los
puntos intermedios (computarizada por medio de expresiones analı́ticas spline).
Acerca del método de colocación spline deficiente 11

Figura 3: h1 =0.5, h2 =0.125

Es evidente que incluso en este caso los resultados son muy satisfactorios.
En mas detalles, la solución numérica en x = 1 es computarizada con un error igual a 1,0E −2
cuando h2 = 0,25 y con un error igual a 6,6E − 4 cuando h2 = 0,125.

Referencias
[1] BELLEN A. AND MICULA G., Spline approximations for neutral delay differential
equations, Revue d’Analyse Numer. et de Theorie de l’Approximation 23 (1994), 117-
125
[2] CALIÒ F., MARCHETTI E., MICULA G. AND PAVANI R., A new deficient spline
functions collocation method for the second order delay differential equations,Pure Math.
Appl. 13 1-2 (2003), 97-109.
[3] CALIÒ F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., On existence and uniqueness of first
order NDDE solution obtained by deficient spline collocation, Dip. di Matema-tica, Po-
litecnico di Milano, Internal Report n. 482/P, 2001.
[4] CALIÒ F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., Peculiar spline collocation method to sol-
ve rough and stiff delay problems, to appear on Mathematica-Rev. Anal.Numer. Theorie
Approx (2002).
[5] CALIÒ F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., An algorithm based on deficient splines
to solve delay neutral differential problems, submitted 2001.
[6] CALIÒ F., MARCHETTI E., MICULA G. AND PAVANI R., About some Volterra
problems solved by a particular spline, to appear on Studia Univ. Babes-Bolyai (2003).
[7] DRIVER R.D., Ordinary and delay differential equations, Springer-Verlag, Berlin 1977.
[8] MICULA G. AND AKCA H., Approximate solutions of the second order differential
equations with deviating argument, Mathematica-Rev. Anal. Numer. Theorie Approx.
30 (1988), 37-46.
[9] MICULA G., Numerische Behandlung der Volterra-Integralgleichungen mit Splines Stu-
dia Univ. Babes-Bolyai, Mathematica XXIV 2 (1979).
Acerca del método de colocación spline deficiente 12

[10] HU Q.Y., Multilevel correction for discrete collocation solutions of Volterra integral equa-
tions with delay arguments, Appl. Numer. Math. 31 (1999), 159-171.
[11] SHAMPINE L.F. AND THOMPSON S., Solving delay differential equations with dde23,
tutorial available in: http://www.runet.edu/ ?thompson/webddes/.

Documentación hecha en LATEX como ejemplo exclusivamente para el blog:

Conocimiento Adictivo
Abriendo las Fronteras del Saber

publicado por JaszAndre

co.adictivo@gmail.com

20 de Agosto del 2011