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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES


ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
PRIMER EXAMEN DE MÈTODOS PREDICTIVOS

NOMBRE: FECHA: CODIGO:

1. Pasos a seguir en el pronóstico: (ponga un número para indicar su orden de ejecución)


…4…. Extrapolación del modelo (el pronóstico en sí).
…3…. Construcción del modelo
…2…. Reducción o condensación de datos
…1…. Recopilación de datos

2. Coloque la letra asociada a la palabra o palabras que representen el concepto que está a
continuación.
a) Componente aleatorio b) Componente estacional
c) Componente cíclico d) tendencia e) Serie de tiempo

…E…… Una serie de tiempo consta de datos que se reúnen, registran u observan sobre
incrementos sucesivos de tiempo.
…D……. Es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución en
la serie sobre un período amplio.
…C…… Es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia.
…B…… Es un patrón de cambio que se repite a sí mismo año tras año.
…A….. Mide la variabilidad de las series de tiempo, después de retirar las otras
componentes.
3. Existen dos tipos principales de datos los cuales son:
a) Datos de corte transversal b) Datos en series de tiempo c) Datos en panel
Asocie la letra de cada tipo al concepto indicado abajo.
…A… cuando se recolectan en un momento en el tiempo.
…B… cuando se recolectan en intervalos sucesivos en el tiempo.

4. Se denomina ……AUTO CORRELACION………. a la correlación existente entre una variable


desfasada uno o más períodos y la misma variable.

5. Para las siguientes observaciones obtenga la autocorrelación de orden 1 o r 1:

Período t Yt Yt-1 (Yt- Y ) Yt-1- Y ) (Yt- Y )2 (Yt- Y )(Yt-1- Y )

1 223 -16.4 268.96


2 230 223 -9.4 -16.4 88.36 154.16
3 225 230 -14.4 -9.4 207.36 135.36
4 238 225 -1.4 -14.4 1.96 20.16
5 245 238 5.6 -1.4 31.36 -7.84
6 242 245 2.6 5.6 6.76 14.56
7 241 242 1.6 2.6 2.56 4.16
8 246 241 6.6 1.6 43.56 10.56
9 247 246 7.6 6.6 57.76 50.16
10 257 247 17.6 7.6 309.76 133.76
SUMA 2394 1018.4 515.04
Y SOMBRERO: 239.4 / R1: 0.50573449
6. El siguiente correlograma representa a una serie que tiene un patrón denominado:
……ALEATORIO…………………

+1

LCS

r
k

LCI

-1

7. Si los datos originales de la serie tienen 50 observaciones, indique el patrón que


representa el siguiente correlograma: ……TENDENCIA………………………… a)
(haga las operaciones que considere conveniente)
b) Previamente ubique los límites de confianza inferior y superior.

Auto- Stand.

Lag Corr. Err. -1 -.75 -.5 -.25 0 .25 .5 .75 1


+----+----+----+----+----+----+----+----+

1 .572 .256 |***********

2 .463 .244 |**********

3 .321 .231 |*******

4 .211 .218 ******

5 .115 .204 |****

6 .100 .189 **

7 -.001 .173 |

8 -.000 .154 |

9 -.000 .134 |

10 -.000 .109 |
8. El siguiente correlograma representa a una serie que tiene un
patrón……ESTACIONAL………………

+1

LCS

r
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LCS

-1

9. Grafique el correlograma con las autocorrelaciones mostradas e indique el patrón que


tienen los datos:

Lag rk Err. -1 -.75 -.5 -.25 0 .25 .5 .75 1


+----+----+----+----+----+---+----+----+
1 -.027 . | .
2 -.217 . | .
3 -.018 . | .
4 .284 . | .
5 -.116 . | .
6 -.156 . | .
7 .083 . | .
8 .016 . | .
9 -.070 . | .
10 -.311 . | .
11 .117 . | .
12 .101 . | .

10. En las series no estacionarias se debe quitar la tendencia antes de realizar cualquier
análisis posterior, como su uso en los modelos Box-Jenkins mediante un proceso
DENOMINADO
……………DIFERENCIACION………………………
11. Para los siguientes datos de rentas mensuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
658 665 672 673 671 693 694 701 703 655
Grafique los datos originales en un gráfico de secuencia e indique qué patrones tiene la
serie.

12. Para los siguientes datos, utilizando el método de promedio móvil simple y promedio
móvil doble con r=4 obtenga el EMC y diga cuál es el mejor método para esta serie.
Muestre sus resultados

t Yt 𝑌̂𝑡+1
1 223
2 230

3 225
4 238
5 245
6 242
7 241
8 246
9 247
10 257

13. Para los datos del ejercicio 12


a) Mediante la técnica de Atenuación Exponencial Simple con alfa=0.1 y el Método de
Holt, utilizando alfa=0.1 y beta=0.4, Obtenga el EMC e indique cual es el más
preciso. Muestre sus resultados.
t Yt 𝑌̂𝑡+1
1 223
2 230

3 225
4 238
5 245
6 242
7 241
8 246
9 247
10 257
t Yt Yst (0.1) Yst(0.4) et(0.1) et2(0.1) et(a=0.4) et2(0.4) At Tt Ys et3 e3t 2
1 223 223 223 0 0 0 0 223 0
2 230 223 223 7 49 7 49 223.7 0.28 223 7 49
3 225 223.7 225.8 1.3 1.69 -0.8 0.64 224.082 0.3208 223.98 1.02 1.0404
4 238 223.83 225.48 14.17 200.7889 12.52 156.7504 225.76252 0.864688 224.4028 13.5972 184.883848
5 245 225.247 230.488 19.753 390.18101 14.512 210.598144 228.464487 1.59959968 226.627208 18.372792 337.559486
6 242 227.2223 236.2928 14.7777 218.38042 5.7072 32.5721318 231.257678 2.0770362 230.064087 11.9359131 142.466022
7 241 228.70007 238.57568 12.29993 151.28828 2.42432 5.87732746 234.101243 2.38364763 233.334714 7.6652856 58.7566034
8 246 229.930063 239.545408 16.06994 258.24288 6.454592 41.6617579 237.436402 2.76425201 236.484891 9.51510941 90.5373072
9 247 231.537057 242.127245 15.46294 239.10262 4.872755 23.7437432 240.880588 3.03622586 240.200654 6.79934647 46.2311124
10 257 233.083351 244.076347 23.91665 572.0061 12.92365 167.02081 245.225133 3.5595533 243.916814 13.083186 171.169755
2080.6802 687.864314 EMC: 120.182726

EMC: 208.06802 EMC: 68.7864314


REMC: 14.424563 REMC: 8.29375858

14. Para la siguiente serie:

t Yt 𝑌̂𝑡+1
1 223
2 230
3 225
4 238
5 245
6 242
7 241
8 246
9 247
10 257

Utilizando el método de Winter con alfa=0.1 beta=0.4 y gamma=0.3 y L= 4, determine el error medio
cuadrático (EMC), el DAM y el PEMA. L es la longitud de la estacionalidad.

t Yt At Tt St Ys
1 223 223 0 1
2 230 223.7 0.28 1.00844882 223
3 225 223.578 0.1192 1.00190806 225.307634
4 238 224.91292 0.605488 1.0174562 223.885173
5 245 226.376689 0.94880032 1.02468007 228.222986
6 242 227.0851 0.85264452 1.01970394 230.991465
7 241 227.70921 0.7612307 1.01751021 230.690125
8 246 228.853181 0.91432698 1.02247749 230.921887
9 247 229.844969 0.94531124 1.02239122 233.062348
10 257 231.709692 1.31307595 1.03274396 234.025
15. Para los resultados del pronóstico del ejercicio 14, encuentre los errores de la serie. Pídale el
programa que le proporcione los errores y los escribe en la tabla siguiente:

t Yt Et
1 223
2 230
3 225
4 238
5 245
6 242
7 241
8 246
9 247
10 257

Para la siguiente serie de datos:

16. Observe el siguiente gráfico de secuencia proporcionado por SPSS 24 y diga si el


modelo a ajustar es un modelo ARIMA (p,d,q) o ARIMA (p,d,p)(P,D,Q).
…… ARIMA (p,d,q) (P,D,Q ……………………………………

17. Observe el correlograma de los primeros 60 rezagos y diga si en la parte regular


existe tendencia.
Se aprecia: ………………….…( x )

No se aprecia …………………( )

...

18. Observe el correlograma de los primeros 60 rezagos y diga si en la parte estacional


se aprecia estacionalidad.

Se aprecia: ………………….…( )

No se aprecia …………………( x )

Prof. Elmer Limache Sandoval

Prof. Del curso