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09 La Distribucion de Poisson PDF
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• Introducción
• La distribución de Poisson
• Propiedades
• Ejemplos
• Aproximación gaussiana
Distribución de Poisson
µx
Pµ ( x) = e− µ
x!
Sucesos observados x 0 1 2 3 4
Probabilidad 5% 14% 22% 22% 17%
λt = Sucesos en un tiempo t
Hipótesis fundamental
La probabilidad λ es tan pequeña que en el intervalo dt no
pueden producirse dos o más sucesos
px (t + dt ) = px (t )(1 − λ dt ) + px −1 (t )λ dt
dpx
= λ [ px −1 − px ]
dt
( λt )
x
− λt µ = λt µx
px = e =
→ = e− µ
x! x!
☛ Condición de normalización
∞
∑ Pµ ( x) = 1
x =0
☛ Valor medio
∞ ∞
µx
x = ∑ xPµ ( x) = ∑ x e− µ = µ
x =0 x =0 x!
☛ Desviación típica
∞
σ 2 = ∑ ( x − x )2 Pµ ( x) = µ
x =0
σ= µ
x± x
(Part. en 30 minutos ) = 49 ± 49 = 49 ± 7
49 ± 7
R= = 1.6 ± 0.2 part/min
30
☛ Sin embargo:
Según Poisson:
(64)72 −64
Prob(72) = P64 (72) = e = 2.91 %
72!
Según Gauss:
−
( 72−64) 2
1
Prob(72) = G 64,8 (72) = e 2×82
= 3.02 %
8 2π
Según Poisson:
Prob(x ≥ 72) = P64 (72) + P64 (72) + ... = 17.3 %
Según Gauss:
Prob(x ≥ 72) = PG ( x ≥ 71.5) = PG ( x ≥ X + tσ ) = 17.4%
x− X 71.5 − 64
con t= = = 0.9375
σ 8