UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

GESTÃO FINANCEIRA
Profº ALEX GAMA

Lista - Análise de Risco

1) Na evolução das técnicas de riscos, o primeiro instrumento que se

tem registro para se mensurar risco é:

a) Value at Risk
b) RAROC
c) Duration
d) Riskmetrics
e) Modelo de Markowitz

2) São considerados riscos de mercado:

a) Risco de fraude e Risco de ações

b) Risco de câmbio e Risco de derivativos
c) Rico de inadimplência da contraparte e Risco de commodities
d) Risco de hedge e serviços e Risco de modelagem
e) Risco de produtos e serviços e Risco de modelagem

3) A partir das definições de risco de mercado, risco de crédito, risco

operacional e risco legal, faça a associação correta e assinale a
alternativa que contém a ligação correta.

I. Risco de Mercado a) É o risco decorrente de seres humanos,

II. Risco de Crédito
III. Risco Operacional
IV. Risco Legal
tecnológicos, sejam intencionais ou não;
b) É o risco do não cumprimento por uma
contraparte de suas obrigações contratuais;
c) É o risco decorrente da falta de amparo legal
de uma transação;
d) É o risco decorrente das variações dos
preços no mercado.

a) I – c; II – b; III – a; IV – d
b) I – a; II – c; III – b; IV– d
c) I – b; II – d; III – c; IV– a
d) I – d; II – b; III – a; IV– c
e) I – d; II – b; III – c; IV– a
4) Assinale a resposta correta em relação à análise de riscos:

a) A análise de risco limita-se a verificar os fatores de riscos, a

assimilar seus impactos e sugerir métodos de controles.
b) O risco total ao qual a empresa está exposta é a soma dos riscos a
que a empresa se submete e são interpostos apenas ao ambiente
local da empresa.
c) Enquanto o risco de mercado se refere aos resultados esperados
nos diversos produtos financeiros, o risco operacional advém de
falhas nas atividades operacionais.
d) A adoção de práticas de disclosure e implantação de ferramentas
de controles gerenciais de processos dentro de uma empresa não
contribuem para mitigação de riscos.
e) A evolução da análise de riscos ainda não se utiliza de ferramentas
quantitativas de análises, optando apenas por uso de técnicas
qualitativas.

5) Considere as seguintes informações:

I. O risco legal pode surgir das diferenças conjunturais entre

legislações de dois ou mais países envolvidos em negociações.
II. O risco de crédito pode surgir da disponibilidade de uma
determinada parte vir a entrar em inadimplência em qualquer
transação.
III. O risco operacional surge quando um investidor perde mais do
que esperava em uma operação de bolsa de valores.
IV. O risco de liquidez surge da dificuldade que um investidor
pode ter em tentar vender uma ação na bolsa de valores a um
preço determinado e não encontrar um comprador.

Analisando as afirmações acima, pode-se dizer que:

a) As afirmações I e III são falsas.

b) As afirmações II e IV são falsas
c) Apenas a afirmação IV é falsa
d) Apenas a afirmação III é falsa.
e) Todas as afirmações são falsas.

6) Um banco quando empresta dinheiro a uma empresa a uma taxa de

juros prefixada está sujeito principalmente aos seguintes riscos:

a) Risco de liquidez e risco operacional.

b) Risco de liquidez e risco de crédito.
c) Risco operacional e risco de mercado.
d) Risco de liquidez e risco de mercado.
e) Risco de crédito e risco de mercado.