UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

I. DATOS GENERALES
1.1 Asignatura: Econometría II
1.2 Código: 403
1.3 Condición: Obligatorio
1.4 Pre – requisito: Econometría I
1.5 N° de horas de clase: Teoria:3 Practica:2
1.6 N° de créditos: 4
1.7 Ciclo: VII
1.8 Semestre Académico: 2018-A
1.9 Duración: 17 semanas
1.10 Profesor: Isabel Del Carpio Alva (Coordinador)
Carlos I. Palomares Palomares
Enrique A. Barrientos Apumayta

II. SUMILLA
La asignatura corresponde al área de Teoría y Política Económica y es de carácter teórico-
práctico. Se propone capacitar al discente en los métodos econométricos más especializados y
avanzados y de modelos que sirven de herramienta fundamental para la investigación
socioeconómica, en el marco del enfoque constructivista-conectivista, en transición a la
formación profesional por competencias, haciendo incluso actividades de investigación en el
transcurso del tratamiento de los temas. Los contenidos se desarrollarán en cuatro unidades
temáticas:
1. Modelos Econométricos dinámicos y de Series de Tiempo Estocásticos
2. Modelos Econométricos de Respuesta Binaria
3. Modelos Econométricos de Datos Panel
4. Modelos Econométricos de Ecuaciones Simultaneas
.

III. COMPETENCIAS
Competencia General:
Diseña modelos econométricos utilizando la teoría económica y métodos cuantitativos
en distintos escenarios socio económicos.

Competencias de la asignatura:

COMPETENCIA DE LA CAPACIDADES
ACTITUDES
ASIGNATURA
Diseña modelos 1.CE-A:regresiona modelos Contrastando relaciones de
econométricos de series de econométricos de series de causalidad
tiempo tiempo solucionado
problemas socioeconómicos
2.CE-A:Analiza los modelos Valorando las propiedades de
econométricos de series de los estimadores
tiempo
3.I-F:Propone modelos Resolviendo casos de estudio
econométricos de series de
tiempo
Diseña modelos 1.CE-A: Estima modelos de Contratando relaciones de
econométricos de respuesta
binaria por el método de
mínimos cuadros ordinarios y
el método de máxima
verosimilitud
Diseña modelos
econométricos de datos panel
respuesta binaria por el
método de mínimos cuadros
ordinarios y el método de
máxima verosimilitud
2.CE-A: Analiza los modelos
econométricos de series de
tiempo
3.I-F: Propone modelos
econométricos de series de
tiempo
1.CE-A: Estima modelos
econométricos de datos panel
2.CE-A: Analiza los modelos
econométricos de datos panel
causalidad
Valorando las propiedades de
los estimadores
Resolviendo casos de estudio
Valorando las ventajas de este
método
Comparando entre el método
de MCO, y el de efectos fijos
y el de efectos fijos y el de
efectos aleatorios

3.I-F: Propone modelos Resolviendo casos de estudio

econométricos de datos panel
1.CE-A: Estima modelos de Considerando los diferentes
Diseña modelos ecuaciones simultaneas métodos
econométricos de ecuaciones 2.CE-A: Analiza los modelos Valorando su identificación
simultaneas econométricos de ecuaciones
simultaneas
3.I-F: Propone modelos Resolviendo casos de estudio
econométricos de series de
tiempo

IV. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad N°1: Modelos econométricos Dinámicos y de series de series de tiempo Estocásticos

Duración: 6 semanas
Fecha de inicio: 02/04/18 Fecha de término:11/05/18
Capacidades de la unidad 1.C E-A regresiona modelos Reconoce los modelos
econométricos dinámicos y de econométricos dinámicos y de
series de tiempo estocásticos series de tiempo estocásticos en
solucionando problemas su formulación y estimación
socioeconómicos
2.CE-A Analiza los modelos Aplica los modelos
econométricos dinámicos y de econométricos de series de
series de tiempo estocásticos tiempo verificando las
relaciones de causalidad
C IF Formula modelos Propone modelos
econométricos dinámicos y de econométricos de series de
series de tiempo estocásticos tiempo prospectivamente
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO INDICADORES
SEM
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL de Evaluación
1.1Definicion de 1.1 con ayuda del PPT se Compara Reconoce la
modelos expone la definición de críticamente los definición de
dinámicos los modelos dinámicos y modelos modelos
1
su campo de acción dinámicos dinámicos, la
1.2El modelo de 1.2 Con ayuda del PPT estimación del
koyck demuestra el modelo de modelo de Koyck
 Koyck y sus extensiones
1.3 Extensiones 1.3 con ayuda del PPT
del modelo de demuestra las extensiones
Koyck del modelo de Koyck
Formulación del 2.1 A partir dl PPT Valora la utilidad 2.1 Reconoce la
modelo de conoce la formulación, la de los modelos de formulación
rezago estimación y los rezago del y
2 distribuido problemas de estimación distribuido estimación de
polinomial de los modelos PDL polinomial en la los de rezago
(PDL) investigación distribuido
socioeconómica polinomial
Estacionariedad de 3.1Con la ayuda del PPT Valora conocer Determina la
las Series de se define las series de las series de estacionariedad
tiempo tiempo estacionarias y las tiempo de las series de
estocásticos no estacionarias estacionarias y tiempo para datos
3.2 Con la ayuda del PPT las no peruanos y
3 se analiza las pruebas de estacionarias , Determina la
estacionariedad Comparando estacionariedad
críticamente las de las series de
distintas pruebas tiempo para datos
de peruanos
estacionariedad
Cointegracion y el 4.Con la ayuda del PPT Valora la Corrobora si dos
modelo de se expone sobre importancia de la o más series de
corrección de cointegracion, y el cointegracion y el tiempo están
errores modelo de corrección de modelo de cointegradas
4 errores corrección de
errores en el
estudio de
problemas
socioeconómicos
El modelo ARIMA A partir del PPT conoce Valora la Aplica el modelo
la formulación y importancia del ARIMA en el
estimación del modelo modelo ARIMA pronóstico de las
5
ARMA en la predicción series de tiempo
de las series de
tiempo
El modelo VAR A partir del PPT conoce Valora la Aplica el modelo
la formulación y importancia del VAR en el
estimación del modelo de modelo VAR en pronóstico de las
6
vectores autorregresivos el pronóstico de series de tiempo
(VAR) las series de
tiempo

Unidad N°2: Modelos econométricos de Respuesta Binaria

Duración: 4semanas
Fecha de Inicio: 14/05/18 Fecha de término:08/06/18
Capacidades de la unidad 2.CE-A Analiza los modelos Valorando las propiedades de
econométricos de respuesta los estimadores
binaria Resolviendo casos de estudio
3.I-F.propone modelos
econométricos de respuesta
binaria
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
 CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO INDICADORES
SEM
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL de Evaluación
7.1. Naturaleza y 7.1A partir del PPT Valora la utilidad Reconoce la
características conoce la naturaleza, y de los modelos naturaleza ,
de los modelos características de los de respuesta características y
de repuesta modelos de respuesta binaria en la problemas de
binaria binaria investigación estimación de los
7.2 problemas de 7.2 a partir del PPT socioeconómica modelos de
7 estimación de analiza los problemas de respuesta binaria
los modelos de estimación de los modelos en las lecturas de
respuesta binaria de respuesta binaria los papers
7.3 Estimación del 7.3 A partir del PPT
modelo de conoce la estimación del
probabilidad modelo MPL
lineal(MPL)
8 EXAMEN PARCIAL
Estimación del A partir del PPT conoce la Valora la Aplica el modelo
modelo Logit estimación del modelo importancia del logit para
Logit e interpreta el modelo logit en predecir la
significado de los el estudio de la probabilidad de
9 parámetros del modelo probabilidad de ocurrencia de las
logit ocurrencia de variables
hechos socio dependientes del
económicos modelo en
estudio de casos
Estimación del A partir del PPT conoce la Compara Aplica el modelo
modelo Probit estimación del modelo críticamente el probit para
probit e interpreta el modelo logit y el predecir la
10 significado de los probit probabilidad de
parámetros del modelo ocurrencia de las
Probit en estudio de
casos
Unidad N°3: Modelos Econométricos de datos panel
Duración: 3semanas
Fecha de inicio:11/06/18 Fecha de término:28/06/18
Capacidades de la unidad 1.CE-A:regresiona modelos Considerando el tipo de
econométricos con datos panel estimación de modelos de datos
solucionado problemas panel
socioeconómicos
2.CE-A:Analiza los modelos Comparando las ventajas de
econométricos de datos panel cada método de estimación
3.I-F:Propone modelos
econométricos con datos panel Resolviendo casos de estudio
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO INDICADORES
SEM
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL de Evaluación
11.1 Naturaleza y 11.1 A partir del PPT Valora la Reconoce las
características de conoce la naturaleza y importancia de ventajas y
los modelos de características de los los modelos de debilidades del
datos panel modelos de datos panel datos panel en la modelo de datos
11 11.2 Estimación 11.2 A partir del PPT investigación panel
de modelos de conoce la estimación de socioeconómica Examina el
datos panel por los modelos de datos resultado de la
mínimos panel por MCO estimación de
cuadrados modelos de
 ordinarios(MCO) datos panel por
MCO
12.1 Estimación 13.1 a partir del PPT Valora Aplica la
de modelos de conoce la estimación del críticamente el estimación de
datos panel por el modelo de datos panel por método de modelos de datos
método de efectos el método de efectos fijos efectos fijos y el panel por MCO y
fijos 13.2 A partir de la salida método de MCO por el método de
12.2 Estimación de la estimación por el en la estimación efectos fijos
12
del modelo de Software conoce la de modelos de Comparando
datos panel por el estimación del modelo de datos panel ambos métodos
método de efectos datos panel por el método para el mismo
fijos mediante de efectos fijos dato
software
econométrico
13.1 Estimación 13.1 a partir del PPT Compara Aplica la
de modelos de conoce la estimación del críticamente el estimación de
datos panel por el modelo de datos panel pormétodo de modelos de datos
método de efectos el método de efectos efectos fijos y el panel efectos
aleatorios aleatorios método de fijos y por el
13.2 Estimación 13.2 A partir de la salida
efectos aleatorios método de
13 del modelo de de la estimación del en la estimación efectos aleatorios
datos panel por el Software E View conoce de modelos de Comparando
método de efectos la estimación del modelo datos panel, a ambos métodos
aleatorios de datos panel por el través de la para el mismo
mediante software método de aleatorios lectura de papers dato
econométrico donde utilizan
ambos métodos
Unidad N°4: Modelos Econométricos de Ecuaciones Simultaneas
Duración: 3semanas
Fecha de inicio:02/07/18 Fecha de término:20/07/18
Capacidades de la unidad .CE-A: regresiona modelos Considerando el tipo de
econométricos de ecuaciones modelos de ecuaciones
simultaneas solucionado simultaneas
problemas socioeconómicos
2.CE-A:Analiza los modelos Valorando el tipo de
econométricos de ecuaciones identificación del modelo de
simultaneas ecuaciones simultaneas
3.I-F:Propone modelos Resolviendo casos de estudios
econométricos de ecuaciones
simultaneas

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO INDICADORES
SEM
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL de Evaluación
14.1 Definición, y 15.1 A partir del PPT Aprecia la Determina la
naturaleza de los conoce la definición y utilidad de los identificación de
modelos de naturaleza de los modelos modelos de los modelos de
ecuaciones de ecuaciones simultaneas ecuaciones ecuaciones
simultaneas 15.2 A partir del PPT simultaneas en el simultaneas en
14 14.2 Identificación conoce la identificación análisis de casos de estudios
de modelos de de los modelos de problemas de investigación
ecuaciones ecuaciones simultaneas socioeconómicos socioeconómica
simultaneas donde hay
interdependencia
entre las
 variables
Estimación de 15.1 A partir del PPT Aplica la
los modelos de conoce la estimación de Compara estimación de
ecuaciones modelos de ecuaciones críticamente las modelos de
simultaneas con simultaneas por métodos características de ecuaciones
información de estimación los métodos de simultaneas
incompleta uniecuacionales o de estimación información
15 información incompleta uniecuacionales incompleta
15.2 A partir del PPT con el método de A casos de
conoce la estimación de estimación con estudio
modelos de ecuaciones información
simultaneas por métodos incompleta
de estimación con
información completa
Estimación de los 15.2 A partir del PPT Compara Aplica la
modelos de conoce la estimación de críticamente las estimación de
ecuaciones modelos de ecuaciones características de modelos de
simultaneas con simultaneas por métodos los métodos de ecuaciones
16
información de estimación con estimación de simultaneas con
competa información completa modelos de información
ecuaciones completa a casos
simultaneas de estudio
17 EXAMEN FINAL

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

5.1 Estrategias centradas en la enseñanza

a. Organización dinámica u organizada de tipo dialogante aplicando en el debate
b. Elaboración conjunta de herramientas y técnicas de estudio

5.2 Estrategias centradas en la enseñanza

a. Participa activamente en panel de discusión
b. Crea materiales didácticos para sus exposiciones

VI. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Las estrategias didácticas a seguir son las siguientes

1. Exposiciones del profesor 2. Exposiciones grupales de los estudiantes

3. Resolución de casos prácticos 4. Análisis de casos prácticos y reportes de
lecturas de papers, y de clases
5. Dinámicas grupales 6. Trabajos de investigación, con datos de la
economía peruana

VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:

7.1. Multimedia
7.2. Separata
7.3. Uso de plumón y pizarra
7.4. Centro de computo de la FCE
7.5. Texto-cuestionario
7.6. Lectura de papers
VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso para el
Peso para el
Productos promedio
Unidades Código promedio Instrumento de evaluación
académicos de la unidad
final %
%
Control de lectura CL 30% Rúbrica global
I Práctica dirigida PD 30% 20% Matriz de especificación
Caso práctico CS 40% Matriz analítica
II Cuadro comparativo CC 100% 10% Matriz global
EXAMEN
EP 20%
PARCIAL 20% Matriz de especificación
Trabajo grupal TG 50% Matriz analítica
III 20%
Estudio de caso EC 50% Matriz analítica
IV Control de lectura CL 100% 10% Matriz global
EXAMEN FINAL EF 30% 20% Matriz de especificación

IX. BIBLIOGRAFIA
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Greene,W (2011) Análisis econométrico, Prentice Hall
Wooldridge, (2008) Introducción a la Econometría un enfoque moderno, Madrid,
McGrw Hill
Novales, A. (2000) Econometría. Madrid, Mc Graw Hill
Gujarati,D.(2010) Econometría, México, Mc Graw Hill

b. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Garcia,M,Sanz,C,B. Pérez, P. (2017) Econometría y Predicción, Madrid. Edit. Mc Graw
Hill
Pérez, Cesar.(2008). Econometría Avanzada Técnicas Herramientas, Madrid, Edit.
Pearson
Biorn, Erick 2016). Econometrics of Panel Data Methods and Applications. Edit.
Oxford University Press

c. FUENTES CIBERNETICAS
WWW.BCRP.gob.pe
WWW. CEPAL.org
WWW.OECD. Org
WWW. IMF.org
WWW. NBER.org

X. ANEXOS

10.1 TEMAS TRANSVERSALES

Ley Nº 28478

 Ética y Seguridad

 Defensa Nacional
10.2 VALORES

A lo largo del semestre académico se desarrollará la teoría y praxis sobre los

siguientes valores:
 Critica,
 Honestidad,
 Responsabilidad,
 Riesgo
 Confianza

Bellavista, 02 de Abril de 2018