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M. DE GUZMAN
Ph. D. (Mothemotics),The Universilyof Chicogo.
Doctor en Ciencios(Motemdlicosl,UniversidodComplulenséde Modrid.

ECUACION
DIFERENCIA
ORDINARIA
Teoría de estabilidad
Y Control

UI]IV.ERSIDADDE LA REPUBLICA
FACI-;iTAD DE I}.IGI]NIERIA
DEPAIiTAI\,IEiI']]O DE
j]IIiLIOTECA
DOCU.l'VIHi'.'ir\CION Y

Bl;r-if-¡rl-ii DE: / H€
81t
Ne DE iNVEI'irARIo: 6
Eo s'lz
Primera edición, 1975
EO¡TORIAL ALHAMBRA'S. A.
B. E. 182
Madrtd-1.ClaudioCoello' 76
Dalegac¡ones:
Barcelona-8. EnriqueGranados'6l
Bllbaol4. DoctorAlb¡ñ¿na'12
Málaqa.TrinidadGrund,17
Sevilia-12.RelnaMercedes'35
i/alencta-3.Cabillers'5
México
Ed¡t¡aMexicana,S. A.
Méx¡co.Lucerna,84 ' DesP.f
Bep. Argentina
Ed¡tor¡alSiluetas,S. A.
SuenoCntres. EartoloméMlt¡e' 37¡15/¡t9
Perú
Edit¡aPeruana.S. R. Ltda.
Lima. José Daaz,m8
n c 0523$50

@ Es propiedaddel autor.
Reservadostodos los Uerechos.

lsBN 84-205-05544

Depós¡tolegal: M. 20801'1975

lmpreso en España'Printed in Spain

(1975)
SeteccionesGráticas' Carretüa de Infn, km' 11'500' Madr¡d
Dedicdo a Mmía Luisa, mi mad'te,
IN DI CE GE N E R A L

Capítulos Pdg¿t as

PRóLoco VIT

Origen y evolución de Ia teoría de ecuaciones diferenciales


Los orígenes, l. De ñnes del si8lo xvlr hasta el si8lo x¡x, 4, La primera mitad del
siglo xrx, 18. La segunda mitad de¡ siglo x¡x y comienzos del siglo xx, 24.
Algunas direcciones contemporáneas, 27.

M é t o d os de i n te g ra ci ó n ... ... 30
Significación geométrica de la ecuación xr(t)=f(t, ¡(t)), 31. Ecuaciones con varia-
bles separables, 35. Ecuaciones exactas, Facto! integrante, 37. Cambio de va-
riables, 44. Ecuación lineal, 47. Desarrollo en serie. Método de la mayorante, 49.
Aprox¡mación numérlca, 55.

Teoremas básicos para la teoría de la existencia 59


Teorema de Ascolí-A¡zelá, 59. Ap¡oximación de funciones, 70. T€oremas del
punto fijo, 75.

4 Existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones. Dependencia de


parámetros y valores iniciales 85
El problema de Cauchy. Solución global, 86, El problena de Cauchy. Solución
local, 96. Prolongabilidad de soluciones, 103. Lema de Gronwall. Dependencia
de parámetros y de valores iniciales, 107. Diferenciabil¡dad respecto de parámetros.
Teo¡ema de Peano, II2. Inecuaciones diferenciales. Teoremas de unicidad, ll7.

5 Ecuaciones lineales f28


Elementos de análisis matricial, 128. Teoría espectral elemental. Teorema de
Jordan, 138. Ecuaciones lineales, 158. Coeñcientes constantes, tó6. Ecuaciones
periódicas, 169.

6 Teoría de estabilidad. IIIétodo de la prinrera aproxirnación ... ... ... 173


Noción de estabilidad, 173. Estabilidad de ecuaciones lineales, 177. Algunos cri-
terios de estabilidad aslntót¡ca, 182. Estabilidad de soluciones de ecuaclones no
Iineales, 188. Un teorema sobre estabilidad orbital, 197,

Teoría de estabilidad. El método directo de Lyapunov 2Ll


Esrabilidad y estabilidad uniforme, 212, Inestabilidad, ZZ0. Estabilidad aslntó-
tica, 223, La función de Lyapunov para ecuaciones lineales con coeficientes
constantes, 227. Estabilidad para ecuaciones lineales con coeficientes variables, 230.
El problema de Aizerman. El problema de Lurie, 233.

a Introducción a la teoría de control 2r7


Sistemas de control, 237. El ambi€nte de la teorfa de controlr 240. Los métodos
de la teorfa de control, Zl. Un eiemplo. Control de üempo mfnimo p¡üa un
tren sin fricción, 243. Formulación del problema general de control de un slstema
regido por ecuaciones diferenciales ordina¡ias, 249,

vtl
vi l l INDICE GENERAL

Cepltulos Págttras

9 Control de sistemas lineales. El principio de rnóximo de Pontryagin ... 25L


Un teorema de existenciay unic¡dad, 251. El teorema de Lyapunov, 252. El
principio de máximo de Pont¡yatin, 264.

l0 Sistemas lineales. Control de tiempo óptimo. Principio de bang-bang .., 271


El coniunto accesible.Principio de bang-bant,272. Existenciadel control óDtimo.
Principio de máximo de Pontryagin,277. Vr eiemplo, 281.

ll Control de sistemas no lineales. El principio de máximo de Pontryagin. 286


El principiode máximo,286.Demostración del lema ll,l.2, 291,

Bibliografía 297

Indice de ¡naterias 299


P B OLO GO

ul¡J\.ir1-l5nAD DE lA REPtiBtIef,
lr r':i]l'llillllA
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DOCLTII i':li'l'
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IvIOliT'E\¡IDjlO - UitUGUAY

El presente trabaio está fornmdo esencialmente por eI curso de ecuaciones


diferenciales que he oenido impartiendo en la Unioersidad Complutense, du-
ronte uarios años, para alumnos de tercer curso de Licenciatura en Matemá-
ticas,
Tras un primer capítulo con algunas notas históricas sobre Ia euolución
de la teoría, la obra contiene tres partes bien diferenciadas.
La primera de ellas, capítulos 2 a 5, constituge el cuerpo básico de Ia teoría
de ecuaciones diferenciales ordinarias. La intención principal que me ha guiado
en la selección de materias ha sido Ia de ofrecer algunas técnicas básicas para
éste g muchos otros campos del anáIisis nzatemático, tales como teoremas
del punto fiio, inecuaciones diferenciales, teoría espectral, etc. Es cierto que
muchos resultados en la teoría de existencia g unicidad de soluciones podrían
obtenerse por métodos más económicos que los utilizados, pero pienso que es
mucho más importante para la formación del estudiante de Matemáticas Ia
familiarización con técnicas que han llegado a ser fundamentales en el anáIisis
actual que eI mero conocimiento de resultados.
La segunda parte, capítulos 6 g 7, contiene t¿na introducción a Ia teoría
de estabilidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, He escogido urTos pocos
teoremas bcisicos, tanto en el estudio de Ia estabilidad mediante la primera
aproximación cotno ntediante el método de Lgapunou, para dar idea de las
técnicas más itnportarxtes para el estudio de este campo, que está recibiendo
actualmente un desarrollo tan notable gracias a los esfuerzos de ingenieros
g matentáticos.
La tercera parte, capítulos I a 11, se dedica a uno de los tenns de ntás
interés práctico g teórico en relación con las ecuaciones diferenciales ordina-
rias, la teoría de control. De fumdamental alcance en la tecnología actual pre-
senta problernas ntuA estitttztlantes para eI matemático. El desanollo que aquí
se ofrece de los resultados más irnportantes de Ia teoría, eI principio de
Pontrgagin y el príncipio de <bang-bang>, euita totalmente las técnicas auan-
zadas de teoría de Ia ntedida g del análisis funcional, requeridas en casi todos
Ios textos actuales de teoría de control. Con ello, estos capítulos sobre control,
así cottto los de estabilidad, son asequibles a todo estudiante de ingeniería
con una mítúma base matemática.
No se ha pretendido en tnodo alguno elaborar un tnanual de aplicaciones
técnicas concretes, sino presentar la iustificaciótt de aquellos principios de
antbas teorías, estabilidad g control, empleados cotzstantemente en la tecno-
PROLOGO

logía modernq.Es de esperarque un conocimiento mtis profundo de estos prin-


cipios influga positiuamente en sus aplicaciones.
La obra, por supuesto, está inspirada en otrcs muchas sobre ecuaciones
diferenciales. Quiero hacer constar mi deuda, en pmticular con las que a
contitzuación se citán. (EI nombre de un autor seguido de una fecha entre
corchetes hace referencia a la bibliografía que se encuentra al final del texto):
BrR¡esnrx |9701, Coon¡Ncror-LrvlNsoN [955], Copp¡,r.[965], HeuN [959],
H¡I-ÁNrv [966], Helrln fl967l, Hlnrrr¡eN U9641, Hnnu¡s-LnSlrrr [969],
Lrr-Menxus Ll967l, Pnrnovsru [966], Po¡¡rnyec¡N-Borryexsxrr-Geuxn¡rpzr-
MlscrreNxo Í19621,Srrper.¡ovt1963]. Asimismo quiero hacer constar que mi
interés g nti traboio en ecuacionesdiferencialesha estado siempre fuertemente
inspirado por las obras y las enseñanzqsque he recibido del Prof. Arssnro
Dou, c quien quiero manifestar aquí mi profundo agradecimiento.
Agradezco la ayuda que he recibido de los profesores del Departamento
de Ecuaciones Funcionales de la Unioersidad Complutense de Madrid, en
particular de ]. FonreA, M. T. MiNÁncurz, R. MonryóN, I. PrneL, así como
la agttda y estímulo de ntis estudiantes,en particular de l. Roonfcuez Plñeno.
Al Departamento de Apuntes de la Facultad de Cienciasagradezcosu esfuerzo
e inta'és en el trabaio de edición de una primera oersión de estas notas.
Finalntente quiero hacer constar mi agradecinúento a todo eI equipo de
Ed¿torial Alhambra. La colaboración con éI ha constituido para núz-arn
satisfacción continua. (
Madrid, 1975.
M. oE GuzttÁN.
Universidad Complutense de Madrid.
I

ORIGENY EVOLUCIONDE LA TEORIA


DE ECUAGIONESDIFERENGIATES

U}']I]¿I,íBSIDAD DE LA REPLIBT ]CJ


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FACrll,il¿ri D;:l lt.jGillll. ill \
DljlP.^, l.lrii /r j\1EN,l() LIE
DOCLrl4EliT'.\Cí()1.í Y FII')T,IOTEC
j14ON'-tEVIi)UO - llRU(lr-iAY

Las notas históricas contenidasen este capítulo están en su mayor parte


basadasen el apéndiceelaboradopor JuscnKEwlrscHen el texto de W. W. Srr-
PANovtl963l.
Existen textos, como el de Incr }9271 y HenrmlN [L964], que contienen
referenciashistóricasexactasaisladamente.La obra histórica recientede KrtNE
Í19721contienevarios capítulosdedicadosespecialmentea narrar el desarrollo
de la teoría de las ecuacionesdiferenciales.
Para aquellos que se introducen por vez primera en el estudio de las
ecuacionesdiferencialesparece aconsejableposponerla lectura de esta intro-
ducción histórica hasta despuésde haber leído por lo menoslos capítulos2-5.

LOS ORIGENES

Los primeros ensayosde tratamiento de ecuacionesdiferencialestuvieron


lugar probablementehacia finales del siglo xvr y comienzosdel xvll, motiva-
dos por la producción de tablas de logaritmos.I. Nepren (1550-1617)empleó
la siguiente interpretación cinemática en la construcciónde sus tablas:

Se considera sobre un eje 0X un móvil M que en el instante ú:0 parte


de A(10?,0) con velocidad - V, siendo esta velocidad u(¿) en cada instante ú
proporcional a la distancia de M a 0. Sobre otro eje 0y se considera otro
móvil N que parte de 0 en el instante ú:0 con velocidad constante V. Sea
r(ú) la distancia de M a 0, e y(t) la de N a 0 en el instante f. NAeTERdefinió
entonces y(r) como el logaritmo de r(r), A(t):Lx(t).
Cap. l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORTA OE ECUACTONES
DTFERENCIALES

En terminologíamoderna se puede poner:

r(0):107, dxldt: -Vxll9l,


U(0):0, dgldt:V,

y, así,
dgldx: -I07lx, r(0): I0r, U(0):0
de donde resulta:

U:Lx: l07log(f0?/r)

Las tablas de Napier constituyen,por tanto, una solución numérica, obte-


nida por aproximaciones,de una ecuación diferencial de primer orden. La
elecciónarbitraria de la constantel0? está basadaen la costumbrede Ia época
de dar al sen¡rl2 el valor l0?. De esta forma los logaritmos de los senos
de ángulos entre 0 y Tl2 eran dados en las tablas de Napier por enteros
positivos.
En el estudio de problemasrelacionadoscon los fenómenosnaturales ya
Gnrrrao (1564-1642)y DEscenres (1596-1650)utilizaron ecuacionesdiferen-
ciales. Al resolver el problema del espaciorecorrido por un cuerpo en caída
libre, Geulno (1638)dio la medida de este espacio,s{r), como el área de un
triángulo rectángulo de catetos el tiempo t y la velocidad o(t):gt.
Por tanto:
I
s(t):jst2

DescARtes,motivado por sus trabajosde óptica, enuncióy resolvió en 1628


el primero de los problemasllamadosde irusersíónde Ia tangente,que vinieron
a desempeñarun papel muy importante en el desarrollo del cálculo y de las
ecuacionesdiferenciales.
Dados dos puntos fiios A, B, en el plano, se trata de obtener una curva C
que los separe,de modo que si se toma cualquier punto X de la curva y se
traza la normal NtNr a ella en X, se tenga:
I.I. LOS ORIGENES

La solución de este problema, que implica la solución de una ecuación


diferencial, fue dada por el mismo Descenrrs en la forma de un óvalo de
cuarto orden (óvalo de Descartes),esencialmentemediante el uso del cálculo
infinitesimal.
Un problema típico de inversión de la tangente es el siguiente, propuesto
por F. pr, Beeu¡¡e (1601-1652).Se trata de obtener una curva g:g(r), cuya
subtangentes, satisfaga:
, t-a
Ulst:__i_i

es decir,
x-u
daldx:;

D¡,scnRreshizo uso de la sustitución

x:--:,
xx Y -r----: - Q
A:
,,/2 \/2
obteniendo
dY:
dx ar/2

problema que ya Neprnn había resuelto un cuarto de siglo antes. No dispo-


niendo Dnscenrns de la noción de logaritmo, dio una interpretacióncinemá-
tica de las curvas solución, obteniendosus puntos como intersecciónde dos
rectas que se mueven. Descenrss manifestó su opinión de que la curva es
trascendente (meciínica, en su terminología) y de que no podría existir un
método general para la solución de tales problemas. Sin embargo, muy
poco después,la solución de estos problemas,que en realidad conducen a
ecuacionesdiferencialesque admiten una separaciónde variables, fue reducida
a cuadraturas.En L669, l, Brnnow (1630-1677)demostró geométricamenteque
las curvas cuya subtangentes, satisface

, t@)
s,tU:16

vienen determinadaspor una ecuación que se puede expresar:

I roor:I vo,o,
Cap. I. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

1.2. DE FINESDELSIGLOXVII HASTAEL SIGLOXIX

El primer periodo de la historia de las ecuaciones diferenciales comienza


propiamente con los trabajos de Nswrox (1642-1727) y LunHz (L646-17I6).
Este periodo comprende el último cuarto del siglo xvrr y el siglo xvru. Los
problemas que motivaron este desarrollo fueron el estudio de la dinámica
puntual y de los cuerpos rígidos, así como ciertos problemas geométricos,
conduciendo, a través de los métodos de cálculo diferencial,e integral, a los
tipos más sencillos de ecuaciones de primero y segundo orden.
En la primera mitad del siglo xvrrr, las ecuaciones diferenciales se convir-
tieron en el instrumento básico de investigación de problemas de mecánica,
de geometría diferencial y del cálculo de variaciones. Al final de esta época
algunos problemas físicos, como el problema de la cuerda vibrante, a{arecen
formulados en forma de ecuaciones en derivadas parciales. En la sbgunda
mitad del siglo xvltt tales ecuaciones en derivadas parciales encuentran amplia
aplicación también en la teoría de superficies.
Durante este periodo el esfuerzo se centra en el estudio de métodos particu-
lares de solución aplicables a diferentes tipos concretos de ecuaciones dife-
renciales. Tales métodos trataban de expresar las soluciones mediante las
funciones elementales y mediante integrales de combinaciones de ellas. A dichas
integrales se aplicaban entonces métodos de aproximación. Los problemas gene-
rales de existencia, comportamiento de soluciones, puntos singulares, etc., no
llegaron a considerarse. En este periodo comenzó, pues, a desarrollarse un
coniunto variado de técnicas particulares que, con el tiempo, llegó a adquirir
una unidad y el carácter sistemático de una teoría.
NEwtoN, en Philosophiae naturalis principia mathentatica (1686), resuelve
una serie de ecuaciones diferenciales. La trsegunda ley> de los Principia viene
formulada así: <rEl cambio del movimiento (de Ia velocidad del movimiento)
es proporcional a la fuerza motriz y tiene lugar en la dirección de la línea recta
según la cual esta fuerza actúa.> Así, al resolver el problema del movimiento
rectilíneo de un punto atraído hacia otro con una fuerza proporcional a la
distancia, Nnwrox resuelve la ecuación

&x
+k2x:0
*

Al tratar el problema del movimiento rectilíneo de un punto movido por


una fuerza constante,en un medio que ofrece una resistenciaproporcional
al cuadradode la velocidad.Npwrox resuelvela ecuación

&x ldx\z
¿ ¡,:n t-" \ ¿t )

Por ninguna parte aparecen en los Principic las expresiones analíticas de


dichas ecuaciones diferenciales o de sus soluciones.
La presentación es puramente geométrica y procede por construcciones:
sintéticas. La primera presentación puramente analítica de problemas de me-
I 2. DE FINES DEL SIGLO XVII HASTA EL SIGLO XtX

cánica aparece publicada por Eulrn. Sin embargo, el Methodus fluxionunz et


serierum infinitmum, que fue escrito por Newrox en 167l y publicado en 1736,
contiene ecuaciones diferenciales en forma explícita.
En el método de las fluxiones aparecen dos problemas fundamentales:
a) rDada una relación entre los fluentes (corresponden a funciones), hállese
la relación que satisface las fluxiones (derivadas).> b,) <Dada una ecuación,
que contiene fluxiones, hállese una relación entre los fluentes.n Como se ve,
b) es equivalente a Ia solución de

/ du\
:o'
'\*'''É )
en el caso de una variable independiente.
El método general empleado por Newrox fue el método de aproximacio-
nes sucesivas, rePresentando las soluciones mediante una serie de potencias
de exponente positivo o negativo. Para N¡wroN era natural el hacerlo así,
teniendo en cuenta que la solución por cuadraturas conducía a menudo a
funciones trascendentes no bien conocidas. NBwroN no se preocupó mucho
por dar a sus soluciones una forma cerrada. Así, por ejemplo, propone Ia
solución de
dg r, g
E:";;
xz f3
u:x+
*+ 2ar+"'
En general, NEwroN presenta como solución aqueila en la que el término
constante de la serie es cero, haciendo notar que añadiendo constantes se
obtienen otras soluciones.
N¿wrot¡ estudió también ecuaciones diferenciales ordinarias con tres y
más variables. Era consciente de que tales ecuaciones permiten imponer condi-
ciones complementarias a las variables. Así, en la ecuación

dg dz
* - +2 :o
a* a,
se puede imponer, además, x:U o 2A:a+¡, o bien f:x, etc.
El estudio de las ecuaciones diferenciales tomó otra dirección con LemNz
(el primero en introducir el término <ecuación diferencialr) y los hermanos
J.u:on BenNour-u (1654-1705) y joueNN BrRNour-u (1662-1748).Los tres utili-
za¡on también desarrollos en series de potencias para Ia resolución de ecua-
ciones. Pero, junto a este método, introdujeron también los fundamentos para
la clasificación de las ecuaciones diferenciales y para los métodos generales
para Ia reducción de ecuaciones diferenciales a cuadraturas.
Las ecuaciones más sencillas de reducir a cuadraturas son las de variables
separables. Los primeros esfuerzos fueron dirigidos a reducir ecuaciones de
Cap. l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

primer ol'den a este tipo. Así, en 1693,Lelnxrz consiguióreducir las ecuacio-


nes homogéneasmediante la sustitución U:uÍ. Poco más tarde, él mismo
logró reducir a variables separablesla ecuación lineal de primer orden me-
diante la sustituciónU:uu.
En 1696-1697,resolvieronLrlsNlz y los BrnNouLLI por este procedimiento
la ecuaciónpropuestapor ]exon

du
-l- + P(x)u:Q(x)U"
dx.

mediante el cambio At-":tt, que la reduce a una ecuación lineal.


El factqr integrante fue utilizado esporádicamente por |ouaNn BnnNourr.r
(por primera vez en 169l-1692, pero el método no fue publicado hasta 1742).
En particular demostró é1, en 1700, que el orden de la ecuación lineal

ilu d"-tu
ao" + at-t :0
+ ...+ A,,A
nf; 7;,Jt
puede reducirse sucesivamentemediante la multiplicación por un factor ÍÉ.
Esta ecuación fue llamada más tarde de Euler, quien en 17,10dio con la
sustitución, hoy utilizada comúnmente,t:et. La solución de BBnNourLI,sin
embargo, no fue publicada hasta más tarde. En 1697, JouaNNBERNoULLIpro-
puso y resolvió el problema de las trayectorias, para el cual también LnlsNIz
indicó un método de solución.
Por esta misma época también se obtuvieron las solucionesde algunas
ecuacionessencillas,como las que resultan en el problema de encontrar la
curva de descensomás rápido, la braquistócrona.
Paraecuaciones de segundoordendel tipo l(r, U',U"):0, o bien E(a,U',A")=0,
propuso JoueuN BBnnouru el cambio A':Ft, con el que resulta

I do \ / do\
f \ *, r , ; :0 , o b i e n s\a , P ,o - ü :0,
) )

ecuacionesde pnmer orden. Pero este método fue publicado por él muchos
años despuésde que R¡ccerr (1676-1754)lo hiciera en 1715.
Más tarde contribuyeron al desarrollo de la teoría los matemáticosmás
famosos del siglo xvIu. Particularmenteimportantes fueron los trabajos de
Eurrn (1707-1783),Cr.ern¡,ur (1713-1765),D'ALEMBERT (1717-1783)y LncnaN-
c¡ (1736-1813).
Eunn utilizó la teoría de ecuacionesdiferencialesen multitud de proble-
mas de mecánica(mecánicacelestey balística,sobre todo), geometríay análi-
sis, obteniendo,a partir de 1732,toda una serie de magníficosresultados.Con
EutrR, la teoría de ecuacionesdiferencialesse transforma en una disciplina
independiente,con sus dos grandesramas, ecuacionesdiferencialesordinarias
y en derivadas parciales.
En un trabajo publicado en 1743 presentó EureR el método clásico de
solución de la ecuacióndiferencialordinaria lineal con coeficientesconstantes
I.2 . D E FINES DEL SIGLO XVII HASTA EL SIGLO XIX

mediantela sustitucióÍrU:€k', que ya había utilizado en otros trabajos,en 1732.


Para el caso de raíces múltiples del polinomio asociadopropuso A:uekr. En
el caso de un par de raíces complejasconiugadasa + Bi, la sustitución U:ue*
le condujo a la ecuación
dlu,* p'u:o
aÍ'
cuya solución trigonométricale era conocida.Precisamenteel estudio de esta
ecuación le conduio, en 1740, al conocimiento de una solución particular
para B:1 en las dos formas diferentes, 2cosx ! di¡s-xi, Por medio del
desarrollo en serie de potenciasllegó a la convicciónde que ambascoincidían.
Esto le condujo a la fórmula
ea¡:cosc+iSenc,

que hoy llamamos de Eurnn. También en el mismo trabajo demostró Eur,rn


que la solucióngeneralde la ecuaciónlineal homogéneacon coeficientescons-
tantes de orden r? es una combinaciónlineal de z de sus ecuacionesparticu-
lares, introduciendo él por vez primera los términos <solución particularr
y <solucióngeneral>.Simultáneamente, DANIETBnnNount (1700-1782) resolvió
también la ecuaciónlineal con coeficientesconstantes.Su trabaio fue publi-
cado en 1751.También o'Ars¡vrBERT, en 1748,dio un método para obtener la
,solución en el caso de una raíz múltiple. Por ejemplo, en el caso de una
raíz doble q se toma
Oql Oa^r

lím - -"
-
L:xe"ff
a+ ao A- 44

Diez años después(1753),publicó Euren un método para la solución de


ecuacioneslineales no homogéneasde coeficientesconstantes,mediante la
reducciónsucesivadel orden. La idea del método la había indicado ya en 174I.
.Sea,por eje¡nplo,la ecuación
.d v &a
au+bfi-+c¿fr:Í@)
Multiplicamos por e"o e integramos a continuación, poniendo:
I du \ f'
e*\a1s+b1;
): ) f(s)e*'ds

Derivando ambos miembros resulta:


o!
effimata+ e"* lmbl+ a1f
+ e*bv I : e""f(x),
clx clx'
,de donde resultan et, bt, m. Así, se obtiene ahora:

as+b1 :"-^, [. Kr)"*,


a,
ff
Cap l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

En 1750 publicó D'ALn¡vrs¡nr otro método para resolver la ecuación no


homogénea, observando luego que la solución general es la suma de una
solución particular de la no homogénea y la solución general de la homogénea.
El método de variación de las constantes no fue presentado en forma siste-
mática hasta 1777, cuando LecneNcr lo publicó y lo aplicó a las ecuaciones no
homogéneas. Sin embargo, dicho método había sido utilizado ya por D. BBn-
NouLLr (1740) y por Eur.en (f741).
L¡,cnewc¡ mostró también cómo el orden de una ecuación lineal homogé-
nea puede ser rebajado r unidades si se conocen r soluciones particulares.
También en el siglo xvllr se investigó toda una serie de ecuaciones dife-
renciales especiales, por su aparición en diversos problemas de física ma-
temática. Así, en conexión con el problema de las oscilaciones de una mem-
brana circular tensa, Eulrn arribó a la ecuación

| . B t\ I du &u
+ :v
\" '-F )u *; a, *
que luego fue denominada ecuación de Bessel. Eurnn (1766-1784) representó
la solución de esta ecuación en forma de una serie infinita, que se diferencia
en un factor constante de la función cilíndrica IB@r). Ya en 1738 D. BenNouru
había estudiado el caso especial p:0 al considerar las oscilaciones de una
cadena pesada.
En 1778, Eulrn señaló, en un trabajo, los fundamentos para el estudio de
la ecuación diferencial de la serie hipergeométrica. Dicho trabajo no se publicó
hasta 1801. En 1785 LeceNnRe (1752-1833), investigando la atracción de un
elipsoide sobre un punto exterior, introdujo la ecuación que lleva su nombre,
así como sus soluciones, los polinomios de Legendre.
La ecuación de Riccati fue extensamente investigada. En 1722, el propio
RIcceu había considerado casos especiales.Para Ia ecuación

,;, :A- + a.r'L


D
dx

D. Bsnxouru y Rlccerl habían señalado simultáneamente, en 1724, que si

-#, /c entero, o bien tz: -2,


":
entonces la ecuación es de variables separables.La ecuación general de Riccati
fue estudiada por EurrR. Este descubrió que

A:u ++'
siendo ¿ una solución particular, conduce a una ecuación lineal. Si se conocen
dos soluciones particulares entonces la ecuación es soluble mediante una cua-
dratura. El teorema sobre el valor constante de la razón dobte de cuatro
soluciones particulares fue probado mucho más tarde, en 1877, por E. Plceno.
CrelRnur y EurEn dedicaron considerable esfuerzo al estudio de las con-
diciones de integrabilidad de expresiones diferenciales. Ya en 1721, Nrcornus
I.2 , DE FINES DEL SIGLO XVII HASTA EL SIG LO XIX

BrnNourrr (1687-1759) había descubierto el hecho de que el orden de deriva-


ción con respecto a varias variables no altera el resultado, lo cual permitió
realizar nuevos avances en la teoría del factor integrante. Crlrnaur, en L74I,
formuló la condición de integrabilidad de Mdx+Ndy. En 1742 formuló las
condiciones de integrabilidad de Mdx+Ndy+Pdz presentando un método para
la integración de diferenciales exactas. También Eurnn dio, en 1770, un mé-
todo para la integración de la ecuación diferencial exacta

M d x + N d g + Pd z :O

La ecuación Mdx+Ndg+Pdz:0, cuando las condiciones de integrabilidad no


se cumplen, fue consiclerada como carente de sentido, quedando en la oscu-
ridad las observaciones importantes que Nrwrox había escrito a tal efecto.
El método del factor integrante fue considerablemente profundizado por
Eursn en 1768 y 1769, quien indicó varias clases de ecuaciones de primer
orden que poseen un factor integrante. En 1770 aplicó EurnR el método a
ecuaciones de orden superior, utilizando una condición obtenida por él en 1766
mediante el cálculo de variaciones, para que

F(x,a,a',...,g(")¡

sea la derivada de otra función que contiene derivadas de y hasta el orden


rz- l. Esta condición

#.##. +(-vftffi:o
OF
0U dx

fue obtenida también por N. C. nB Coxooncsr (1743-1794).


Una de las explicacionesmás importantesde la teoría del factor integrante
fue el descubrimientopor Lecnancr, en L766, de la ecuación adiunta y del
hecho de que la ecuación original es adjunta de ésta.
El estudio de las solucionessingularescomienza en I7l5 con B. Teyron
(1685-1731).
Al considerarla ecuación

4x3- 4xz: (I + z2)z(dx I dz)2

introdujo x: ulA2, u: I + 22, obteniendo

At-2 z AA ' + o (A ' )2 :l [*]

Derivando esta última ecuación, resulta:

2A"(t:A'-zU):Q

Poniendo rsg'-zg:Q e introduciendo g':zAlo en [*] se obtiene gz:u,


.t:1. Tlvron calificó esta solución como auna cierta solución singular del
problema> sin considerarla más detenidamente. Veinte años más tarde, Cr,et-
RAUr encontró. de nuevo por derivación, la solución singular y general de la
10 Cap. l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACTONES
OTFERENCTALES

ecuación
du lda\'
s:(x*r)É \d_) J
y D'ALEMBEnTseñala el procedimiento general para obtener las de

.td u \ lda\
a :rv\ d . )*'\;)

También Eurrn dio con toda una serie de ecuacionesdiferencialescon


soluciones singulares (1736 y siguientes).En el año 1769 seialí lo siguiente:
Si una ecuación admite el factor integrante p(x,A), entonces la expresión
llp(x,g):! puede proporcionar una solución singular (este hecho había sido
observadoya por Conooncnr). En 1768 publicó Eurpn criterios que permiten
diferenciar solucionessingularesde las solucionesparticularesde una colec-
ción de ecuaciones,comenzandocon el caso más sencillo: da:dxlQ@). Tales
criterios se fundabanen el estudio de las integralesimpropiascorrespondientes.
LacneNcn, en 1776, llevó a cabo una investigación más profunda del carácter
de la solución singular, explicando cómo se obtiene, o bien a partir de la
ecuación misma, o bien de Ia solución general por el método de variación
de constantes.LecMxcE presentó también una interpretación geométricade
la solución singular como envolventede la familia de curvas integralespar-
ticulares.Los lugaresgeométricosde los puntos singulares,así como los casos
en que la solución singular es al mismo tiempo solución particular, no fueron
consideradospor LecneNce. Algunos resultados sobre solucionessingulares
de ecuacionesde orden superior y la construcciónde ecuacionescon solucio-
nes singularesprefijadas se deben también a Lecnexce (1781, 1801).
El tratamiento de sistemasde ecuacionesordinarias fue motivado origina-
riamente por el estudio de las ecuacionesfundamentalesde la dinámica.
D'Arc¡r,lsenr llevó a cabo el estudio de sistemasde primero y segundo orden,
en 1743 y 1750, aplicando el método de coeficientesindeterminadosa los
sistemaslineales con coeficientesconstantes.D'AT,TMBERT eligió los factores
de modo que una combinaciónlineal de las ecuacionesdel sistema tomase
la forma
du+kdt:0.

o bien,
üu+kudt2:0

EuLrR, en un trabajo de 1750 sobre oscilacionesen un medio elástico,


desarrolló otro procedimiento para la integración de sistemas lineales de
segundoorden con coeficientesconstantes,representandola solución buscada
como combinación lineal de funciones trigonométricas. Más adelante, también
Lncn¡Nce y Lrxrr,r se ocuparon del estudio de sistemas.
Los problemas de mecánica celeste,en particular el estudio de los mo-
vimientos lunares, motivaron el desarrollo de procedimientosde aproxima-
ción para resolver ecuacionesdiferenciales.El método de Euler, introducido
I.2. DE FINES DEL SIGLO XVII HASTA EL SIGLO XIX tl

en 1768,tuvo particular importanciadesdeel comienzo.Utilizando la ecuación


misma, A':f(x, g), Eunn obtenía {(xJ, {'(xi, ... de la soluciín g:g(x),
Uo:U(xo),y luego a@o+h) por medio del desarrollo de Taylor. Del mismo
modo, g(xo+2h), g(xs+3h), ... Este método fue despuésaplicado para pro-
porcionar un teorema de existencia.Como era general en el siglo xvrrr, no
se llevó a cabo estudio alguno sobre Ia convergenciadel proceso. EunR
observó que si lr es muy pequeña,las series obtenidas en casos particulares
convergen rápidamente.Extendió el método a ecuacionesde segundoorden
en 1769.Para llegar al mismo objetivo también se utilizaron en gran medida
desarrollos en serie. LecRlwcE, en cambio, utilizó, en 1779, desarrollosen
fraccionescontinuas.
Los éxitos de los matemáticosdel siglo xvlrl en la teoría de ecuaciones
en derivadasparcialesfueron de menos importancia,pero en este periodo se
echaron los cimientos para los desarrollos ulteriores. La consideraciónde
ecuacionesen derivadasparcialesfue motivada en primer lugar por problemas
de Física. Más adelante entraron en escenaproblemasde Geometríadiferen-
cial. El trabajo en este terreno comenzó propiamentecon el estudio de las
ecuacionesde segundoorden.
El punto de partida fue uno de los problemas con más resonanciasen
el siglo xvul, el de la cuerda vibrante. Ya Germo se había interesadopor
este problema, pero el primer tratamiento matemático hacia su solución se
debe a B. Tevron, en 1713-1715.
Teyron establecióla existencia de una proporcionalidadinversa entre la
aceleración en un punto de la cuerda que vibra transversalmentey el radio
de curvatura de Ia cuerda en el mismo punto. Esto, traducido a la terminología
moderna, se puede expresarmediante la ecuación
oza:a-, aza
oF ax,
de las vibracionespequeñas.
TAyLoR,mediante algunascondicionesmuy severas,redujo el problema a
dos ecuacioneslineales ordinarias de segundo orden con coeficientescons-
tantes. Dedujo que una cuerda fijada a ambos extremos tiene siempre forma
sinusoidal. La ecuación de la cuerda vibrante fue escrita por D'ALEMBERT
en 1749 en la forma moderna
ara:_ry_
AF 0x2
El fue el primero en presentarla solución en la forma
a:f@+t)+g(x-t),
siendo I y g dos funcionesarbitrarias.
Su tratamiento de Ia ecuación no era completo, quedando fuera de su
consideraciónlas condicionesiniciales que determinan una solución. Consi-
deró solamentelas condicionesU(0,t):0, A(l,t):o para todo f. Estas le per-
mitían poner
a :f(t + x) -f(t - x), f(z +21):f(z)
t2 Cap. I. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

Eursn observó, al año siguiente, que la vibración de la cuerda queda


completamente determinada si además de las condiciones sobre los extremos
fijos se conocen también las condiciones iniciales, posición y velocidad de
cada punto de la cuerda en el tiempo ú:0. Con esto quedó esencialmente
acabado el método de las características de o'Ar-EMBERT.También EureR pro-
porcionó un procedimiento para representar geométricamente la posición de la
cuerda en cada monrento. Con este estudio de la cuerda vibrante se originó
la famosa controversia, de gran importancia por sus consecuencias, sobre la
naturaleza de las funciones arbitrarias que aparecen en las soluciones de las
ecuaciones en derivadas parciales.
EUI-rR dio por supuesto que el análisis ordinario puede restringirse a la
consideración de funciones acontinuasr. El concepto de continuidad de Euren
tenía otro significado que el moderno, introducido por Ceucnv y Borzeno
en el siglo xlx. Euren consideraba (continua)) aquella función que viene defi-
nida en todo su dominio de definición mediante una única expresión <analí-
ticar, quedando el carácter de <analiticidad> un poco ambiguo. Para EutrR,
las dos ramas de la hipérbola xg:I representanuna curva continua, mientras
que la función
(rs i x 2 0
u :[-t
,i r(o

es discontinua.
La continuidad estribaba para Eumn en que por medio de una única
expresión atodas las partes de la curva están enlazadas unas con otras íntima-
mente, de tal modo que no se pueden introducir cambios en ninguna de ellas
sin alterar las otras¡. Así, Eurpn consideraba como continuas las funciones
que poseían la propiedad de las funciones analíticas en sentido moderno de
estar determinadas por el conocimiento de una porción pequeña de ellas. Las
funciones continuas en sentido moderno eran denominadas por EureR <co-
nexasD. Una curva (conexa)) trazada al azar era discontinua para EUIER,
puesto que, según é1, era imposible expresarla mediante una única fórmula.
Como para Eulnn el análisis ordinario tenía por objeto el estudio de las
funciones <continuas¡r, resultaba que el campo de las ecuaciones en derivadas
parciales constituía un dominio enteramente nuevo de las matemáticas, puesto
que aquí era necesario considerar funciones discontinuas, como en las posibles
condiciones iniciales de las cuerdas vibrantes. Contra tal conclusión se levantó
D'ALEMBERTalegando que las funciones que intervienen en la integración de
ecuaciones en derivadas parciales han de venir dadas analíticamente. Casi
al mismo tiempo obtuvo D. Bsn¡¡our-rt, en 1755, una nueva solución del pro-
blema de la cuerda vibrante. En un principio se apoyó primariamente en
consideraciones físicas, estableciendo que el tono producido por una cuerda
vibrante está compuesto por el tono fundamental y toda una colección de
tonos secundarios. Con esto concluyó que la vibración de una cuerda consiste
en las oscilaciones diversas de sus partes que se componen unas con otras
en los nodos. La forma de la cuerda en cada momento se obtiene por super-
posición de las curvas sinusoidales correspondientes a los distintos tonos, cuyos
periodos son inversamente proporcionales a los números naturales. Así, en un
I 2. DE FINES DEL S¡GLO XVII HASTA EL SIGLO XIX l3

instante determinado se obtiene

a :a sen
#
*U
""nZL
*y * ...
""n3!*
Así llegó D. Bnntqourrr al principio fundamental de la física matemática
de superposición de oscilaciones lineales.
Para un caso particular, EuLen había obtenido la solución de la ecuación
de la cuerda ya antes que BnnnouLLI en forma de una serie trigonométrica.
Sin embargo, manifestó sus dudas sobre la posible generalidad de tal solución,
]-a que, desde su punto de vista, una función prefijada algebraica cualquiera,
que no es necesariamente impar ni periódica, no podría ser representada
mediante una suma de curvas sinusoidales. D. B¡n¡¡ouLLr se manifestó en
contra, expresando su convencimiento de que mediante una elección adecuada
de los coeficientesd, F,7,..., toda curva puede ser representadamediante una
serie trigonométrica. Subrayó que su teoría <abre la posibilidad de reducir
movimientos existentes en la Naturaleza, que no parecen estar sometidos a ley
alguna, a movimientos simples isócronos, de los que la Naturaleza hace uso
en la mayor parte de sus procesosD. Más tarde, también otros matemáticos,
como LacneNcE y Lnprecs (17+9-1827),tomaron parte en la discusión. En 1781,
la Academia de Ciencias de Petersburgo estableció un certamen sobre este
problema y concedió el premio a L. Ansocesr (1759-1803),que se había colo-
cado en la controversia del lado de EurrR y en contra de n'ArrMsnnt.
Las nociones poco claras sobre el concepto de función, continuidad, anali-
ticidad, etc., hicieron imposible a los matemáticos de aquel tiempo encontrar
una solución exacta de su problema, así como de la cuestión de caracterizar
la clase de funciones representables mediante una serie trigonométrica. Esto
liegaría a ser un problema fundamental en la investigación de muchos mate-
máticos del siglo xx.
Las ecuaciones en derivadas parciales aparecieron también relacionadas
con diversos problemas físicos, hidrodinámicos (o'ArEunERt, quien en 1752
aplicó a este campo la teoría de variables complejas, y especialmente Eutrn,
en 1757-1758),de la membrana vibrante (Eurrn, 1766), de la teoría del poten-
cial (Leplacs, 1789'),etc. Como resultado se llegaron a conocer diversos tipos
importantes de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Con todo,
se estaba entonces bien lejos de la formulación de los problemas generales
de la teoría de estas ecuaciones.
Un avance importante en esta dirección constituyó la reducción efectuada
;or Eunn en 1770 de las ecuaciones lineales de segundo orden a ciertas formas
ca¡ónicas por medio de cambios de variable. Así, por ejemplo, por medio
,ie la sustitución ú:¡ +aA, Lt:x.-ay, la ecuación

022 0'z
"
0A' 0x2
Dasa a la forma
0'z
:0
0t0u
14 Cap. ¡. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORTA DE ECUACTONES
DTFERENCTALES

obteniéndosede aquí la integral general

z : f(t) + r!(tt): f (x + ag)+ rp(x - ay)

Para la ecuación

,"i * o o="*b oi"


()y
+ cr:o
)xdg dx
propuso Leprece (1777, 1782) el método llamado de las cascadas,que hace
posible, a veces,obtener la integral general por medio de cuadraturas.
Las ecuacionesen derivadasparcialescomenzarona aparecerrepetidamente
en Geometría.En trabajos de Euun, en 1740,ya empiezana aparecerecua-
ciones sencillasdel tipo f (p,q):0. o'Ar¡¡¡srnr consideró,en 1768,ecuaciones
lineales en z, p, q con coeficientesconstantes.La ecuaciónlineal general

Pp+Qq:R

fue estudiada casi simultáneamentepor Llpr¿cr y LacneNcr en 1776. Lt-


cRANcEseñaló la reducción de la ecuaciónal sistema

dx dg dz
P a R

Unos años después,en ITBI y 1787,el mismo LecRence extendió su pro-


cedimiento a ecuacioneslineales con un número arbitrario de variables. En
este contexto vino a hacer notar que el arte de resolver una ecuación en
derivadasparcialesconsisteen reducirla a ecuacionesdiferencialesordinarias.
EurnR y otros se ocuparontambién de la soluciónde ecuacionesno lineales
de primer orden. Eur¡n señaló,en 1770, que una ecuaciónde tres variables
puede reducirse a una lineal de cuatro. Pero los primeros en resolver una
ecuaciónno lineal de segundoorden con dos variables independientesfueron
L¡cner.¡cey P. Cuenelr (en 1784,aunquesu trabajo no se publicó hasta l8l4)-
Su método es el conocidocomo método de Lagrange-Charpit. En el siglo xvrn
se hicieron ensayospara extender el método a más de dos variables inde-
pendientes,pero sin éxito.
Entre 1770 y 1780 Lncnaxce estableciótambién relacionesentre las diver-
sas expresionesde las solucionesde las ecuacionesde primer orden e introduio
la terminología moderna. La solución que depende de dos constantesarbi-
trarias
z:Ú(x,U, a, b)

la llamó completa. Por aplicación del método de variación de las constantes


utilizado por él en la solución de las ecuacioneslineales ordinarias homogé-
neas obtuvo la integral general y una integral singular. Lecne¡lce puso
b:,I@), siendo ry'arbitraria y eliminando el parámetror¿entre las ecuaciones

0, :0
z:ú(x, U,a, ú(a)),
0a
DE FINES DEL SIGLO XVII HASTA EL STGLO XtX
I5

obtuvo la solución general. Eliminando luego los dos parámetros entre

z:t!(x, U,a, b), 2^':r, o=?,


:o
da dD

obtuvo la solución singular. También fue L¡,cnercr quien, en vista de que


Ia solución no siempre requiere cuadraturas,introdujo el término <solucióno
en lugar de <integrab.
Hemos visto que, en algunos casos,los resultadosanalíticos de la teoría
de ecuacionesdiferencialesencontraron una interpretación geométrica. Así,
por ejemplo,la teoría de las solucionessingularesfue relacionadapor L¿cner.lce
con la teoría de envolventes.En conjunto, sin embargo,la teoría de ecuacio-
nes fue interpretada por Eurnn, o'Als¡[neRr y Lecnaxcn sobre una base
algebraicay analítica.La teoría geométricafue desarrolladasobre todo en los
trabajos de G. Mo¡lce (1746-1818) a partir de 1778.En una serie de artículos,
los más importantes de entre ellos escritos entre L795 y 1807, investigó
MoNcE la conexión de la teoría de ecuacionescon la teoría de superficiesy
de curvas alabeadas.El proceso de integración de ecuacionesrecibió así una
interpretación geométricaextraordinariamenteintuitiva. En muchos casos,la
búsquedade integrales se apoyó sobre procesosgeométricospara engendrar
superficies.Moxce consideró,por eiemplo, superficiescilíndricas,cuyas gene-
ratrices son paralelasa las rectas

I x:az
I a:b,
Escribióla condiciónde paralelismodel plano tangentea estasrectas:
z - zt:p(r - rr) + q@-U)

y encontró la ecuación diferencial de las superficiescilíndricas

aP+ bq:l

La integral general de esta ecuación Ia obtuvo Moxce del siguiente


modo. Las ecuacionesde las generatricesde la superficie cilíndrica han de
ser de la forma

f x:azra
(a:bz+B

siendo d y P constantes para los puntos de una misma generatriz, y variables


al pasar de una generatriz a otra. Del hecho de que a y B son simultáneamente
constantes o variables concluyó Mo¡qcn que deben guardar una cierta rela-
ción de dependencia, F:úG¿). Por tanto, la ecuación definitiva de las super-
ficies cilíndricas ha de ser:

a -b z :tl t(x -a z )

Mediante condiciones adicionales, por ejemplo prefijando las curvas direc-


16 Cap. l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONES DIFERENC,ALES

trices, puede determinarse la forma concreta de las funciones, lo que propor-


ciona la ecuación de la superficie cilíndrica que pasa por una curva dada.
La significación geométrica de la ecuación

P.dx+Q.dU+R.dz:0 *]
[*

permitió a MoNce, en 1787, clarificar un problema que, como hemos men-


cionado anteriormente, permaneció abierto por largo tiempo, a pesar de que ya
N¡lvrox había indicado la orientación correcta. En caso de integrabilidad,
la relación [**] determina, por medio de una sola relación, una familia de
superficies f(x, A, z):c. Una curva arbitraria que esté sobre una superficie
de la familia es ortogonal a cualquier curva de la familia determinada por

dx _dA
_dz
[***]
POR

que la interseque. En general, si la condición de integrabilidad no se satisface,


no existe ninguna familia de superficies ortogonal a las curvas del sistema [***].
Aun en este caso, como MoNcE puso de manifiesto, la ecuación [**] tiene
un sentido geométrico. Imponiendo una dependencia adicional rl(x, U, z):0
entre las variables [*"] puede ser reducida a una ecuación diferencial ordinaria
de dos variables. Esta determina entonces una familia uniparamétrica de curvas
que yace sobre la superficie ,lt@,A,2):0 y que es ortogonal a las curvas del
sistema [***].La ecuación [**] se llamó después de Pfaff, mientras que S. Lte
propuso llamar a Ia ecuación de la forma

F(x, A, z, dx, dy, dz):g

ecuación de Monge, quien había investigado casos especiales de este tipo


de ecuaciones.
A Monce también pertenece la siguiente representación intuitiva de la
teoría general de ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. La inte-
gral completa

f(x , A , z , a , b ):g

representa una familia biparamétrica de curvas. Las superficies que pertene-


cen a una misma familia uniparamétrica que se origina cuando se pone b:úk)
las llamó MoNcr superficies involutas. Las superficies determinadas por las
ecuaciones
g(x, A, z, a) : f (r, A, z, e, ú(a)) : 0
0z Af Af
íta 0a db

las envolventes de la familia uniparamétrica constituyen la imagen geométrica


de la integral general. De fundamental importancia fue la introducción, pro-
puesta por MoNce, de las curvas de contacto de las envolventes con las
I.2 . DE FINES DEL SIGLO XVII HASTA EL SIGLO XIX t7

involutas para un valor fijo de a. Mot{cE las llamó características, puesto


que determinan las propiedades características de las envolventes de las super-
ficies integrales engendradas por ellas. Las curvas envolventes de la familia
de características, determinadas por las ecuaciones

8:0
,tt
:o
i)a
0zg
:O
¿a2

las llamó Mor.-cr bordes de retroceso de la envolvente, puesto que los puntos
de esta curva son, en general, puntos de retroceso de la curva en la cual la
superficie envolvente corta un plano, que atraviesa su borde sin contener la
tangente. En forma vaga Moxcr extendió también el estudio de características
a ecuaciones de orden superior que aparecieron en el estudio de diversos
tipos de superficies. MoNcE mismo fue quien introdujo el simbolismo de
abreviación usual para las derivadas parciales.
Hacia fines del siglo xvlu la teoría de ecuaciones diferenciales llegó a ser
una de las disciplinas matemáticas más importantes, convirtiéndose en instru-
mento principal en el estudio científico. Fueron estudiados en detalle los diver-
sos tipos de ecuaciones ordinarias integrables por cuadraturas, se elaboraron
los primeros procesos de aproximación, se introdujeron toda una serie de
conceptos fundamentales tales como el concepto de solución singular y gene-
ral, y las nociones de integral completa, general y particular de una ecuación
en derivadas parciales.
También se construyeron los cimientcs para una teoría geométrica com-
pleta de las ecuaciones en derivadas parciales. Se estudiaron ciertos tipos de
ecuaciones de orden superior. La teoría de ecuaciones se relacionó con el
cálculo de variaciones y con la geometría diferencial. También se comenzó a
conocer sus relaciones con las funciones de una variable compleja, con las series
trigonométricas, con las funciones especiales y con las integrales elípticas. La
mayor parte de los resultados hallados hasta la penúltima década del siglo xvlll
fueron expuestos magistralmente en la clásica obra de EUI-eR Instítutiones
calculi integralis, en cuatro tomos, publicados los tres primeros entre 1768
y 1770, y el cuarto, en 1794. Esta obra fue como un manual para todos los
matemáticos y aún no ha perdido interés. En la primera mitad del siglo xtx
fueron introducidas nuevas ideas, parte en relación con problemas de física
matemática, parte originadas en la transformación general que experimentó
el análisis matemático.
l8 Cap. l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORTA DE ECUACTONES
DTFERENCTALES

I.3. LA PRIMERAMITAD DEL SIGLO XIX

El primer cuarto del siglo xrx fue, en general,un periodo de transforma-


ción en matemáticas.Los fundamentosdel análisisen especialexperimentaron
una renovación drástica. Los conceptos de límite, infinitésimo, continuidad,
diferencial, etc., recibieron una formulación exacta en términos aritméticos.
La integral definida, que en el siglo xvrrr era interpretada en general como
un valor particular de una función primitiva, se definió como límite de una
suma. Se comenzóa considerarla convergenciade las series infinitas que se
introducían, estableciéndose asimismo criterios de convergencia,etc. Se em-
pezó a introducir las restriccionesnecesariasen las fórmulasy teoremasque se
proponían. El concepto de función tomó su forma moderna, especialmente
con P. Le¡ruxn-DlnrcnlEr (1805-1859), en 1837.
Esta transformación,que tuvo como responsables principalesa A. CeucHy
(1789-1857), C. F. Gruss (I777-L855)y B. Borzn¡¡o (1781-1848), comenzóa
convertir el análisis matemático,de una teoría de funcioneso clasesde fun-
cionesparticulares,como había sido hasta entonces,en una teoría más abstracta
y general.Esto permitió estudiar con más perspectivay profundidad las de-
pendenciasfuncionalesespeciales.Aparecieronen primer plano los problemas
de existencia de los objetos introducidos por medio de procesosinfinitos;
límites de sucesiones,integral definida de una función continua, función pri-
mitiva, diversasintegralesimpropias,ceros de una función continua, etc. Allí
donde los matemáticosdel siglo xvltt se apoyabanen la intuición física o,
geométrica(integral como superficie,derivadacomo velocidado como inclina-
ción de la tangente, etc.), o bien en la misma marcha de los procesosde
cálculo (<obvias aproximacionesD a ciertos números) vieron los matemáticos
del siglo xIx problemasfundamentalesde existencia.
El desarrollo del análisis en la dirección de la teoría de funciones de
variable real, en particular la nueva definición de la integral y la teoría de la
convergenciade series, prepararon el camino para la construcción de una
teoría generalde función de una variable compleia,cuyos fundamentosfueron
puestospor Cnucnv y Geuss y cuyo desarrollose debe sobre todo a B. Rlp-
¡rre¡w (1826-1866)y a K. WersRrness (1815-1897).También en otros campos
de las matemáticasse operaroncambiosigualmenteprofundos.Así, en álgebra
se resolvieron,por vez primera, problemasgeneralesrelacionadoscon la repre-
sentación de las raíces de ecuacionesmediante radicales.P. Rurrnr (1765-
1822)y N. H. Aner (1802-1829) demostraronla imposibilidadde una solución
en forma de radicalesen ecuacionesarbitrarias de grado superior al cuarto-
Poco más tarde, E. Gnols (1811-1832)estableciócondicionesbaio las cuales,
ecuacionesde un grado dado pueden ser resueltaspor radicales,edificando,
en conexión con este problema la teoría de grupos que algo más tarde habría
de penetrar todo el cuerpo de las matemáticas.P. Wenrzrrl (1814-1848)
demostró que el antiguo problema de la trisección del ángulo por medio"
de la regla y el compás,así como el de la duplicacióndel cubo, son insolubles.
Una transformación revolucionaria fue provocada por N. I. LosrrcHpvsxl
(1792-1856)con el descubrimientode la geometríano euclídea(1826,publica-
I.3. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX I9

do en 1829).Algo más tarde, en 1832, |. Bolvat (1802-1860)publicó resulta-


dos análogos.Finalmente,RletrleNN,en 1854,comenzócon las consideraciones
que dieron lugar a la geometría<riemannianar¡.
Las nuevasideas y métodos en análisisejercieronun impresionanteinflujo
sobre la teoría de ecuacionesdiferenciales.También aquí se suscitó un pro-
blema de existencia,el del problema general de existencia de soluciones.La
formulación exacta y la primera solución del problema para una clase amplia
de casos se debe a Cnucnv.
Ceucny hizo notar que el papel que desempeñanlas integralesque apare-
cen en Física y Geometría (entre éstas las integrales de ecuacionesdiferen-
ciales),muestra que las constantesy las funcionesarbitrarias que intervienen
en ellas han de ser siempre definidas.Los matemáticosdel siglo xvnl habían
partido de la creenciainfundada de que siempreexistían solucionesgenerales.
Empezabanpor buscarlas,siendo determinadasal final las constantesy funcio-
nes arbtirarias. Ceucr¡v consideró necesarioinvertir el proceso y tratar de
hallar primero la demostraciónde la existencia de solucionesparticulares,
a fin de que la determinaciónde las constanteso funcionesno transcurriese
separadamente de la investigaciónde las integrales.<De esta forma-escribió
Ceucny-, el problema queda completamentedeterminadoy esta circunstancia
permite no sólo simplificar solucionesconocidas,sino también atacar nuevos
problemas.uDe esta forma se originaron los <problemasde Cauchyn.
En los años 1820-1830,Ceucuv presentó en sus leccionesuna demostra-
ción de la existencia y unicidad de la solución de la ecuación diferencial
A':f(x,g), con las condicionesiniciales Ao:A(xi, presuponiendola continui-
dad de f y Aflda. En 1835 se publicó un resumen del método. Caucrv pro-
cedía mediante el método de Euler de integración aproximada. La curva
integral que se busca es aproximadaprimero por una línea poligonal cuyos
vérticesen el intervalo (rs,¡) tienen abscisasÍs1Í¡ x2¡..., Ín:x, mientras que
las ordenadasson
Ut:Uo+f@0,ai (\-xo)
gr:y, -rf (x1,A) (xz- x)

Así,

A,:UoI f(xo,Ai @r- xú + ... + f(xn_r,Un_)(x,- Í,__r)

La analogíaentre esta suma y la suma que viene a aproximar la integral


de una función es obvia. La demostraciónde existenciase reducíaa la demos-
tración de la existenciade una función límite

a::\m*a-

la cual satisfacetanto la ecuacióndiferencial como la condición inicial. Esta


demostración fue presentadaen forma más detallada, en 18,[4,por F. Morcrqo
(1804-1884),discípulo de C.l,ucuv,en las notas de sus lecciones.Más adelante,
R. Llpscrurz (1832-1903)la perfeccionósustituyendo,en 1876,la continuidad
20 Cap. l. ORIGEN Y EVOLUC¡ON DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

de 0fl0A por Ia condición que lleva su nombre. Más tarde, G. Prexo (1858-
1932)demostró la existenciade al menos una solución de la ecuación

a' :f (x,a), !lo:a(xi,

bajo la condición de continuidad de fk,ü. Teoremasde existenciacon con-


diciones más débiles fueron demostradasmás adelantepor O. Prnnox (1915).
También a Ceucnv se debe la idea fundamentaldel método de aproxima-
ciones sucesivas,que en forma más modernay generalfue presentadoen 1890
por E. Prcen¡ (1856-194i).Este consisteen la demostraciónde Ia convergen-
cia de las solucionesaproximadasdeterminadas por las fórmulas

'
at : A o- t f r rr,ro,dt,...,u*: ar+|
'fo - 't o
f(t, g¡) dt

Ceucsv extendió su teorema de existencia a ecuaciones de orden superior,


reduciendo éstas a sistemas de ecuaciones de primer orden. Finalmente, dio
también un teorema de existencia para la solución de una ecuación diferencial
ordinaria y de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en el
campo complejo. Este teorema se basa en la representación de la solución en
forma de serie de potencias y en la aplicación de la función mayorante.
El teorema de existencia de Cauchy en el campo complejo permaneció
bastante desconocido. K. W¡lrnrness dio una nueva demostración de la exis-
tencia de solución del problema de Cauchy para sistemas de ecuaciones
diferenciales ordinarias.
El problema de existencia de solución de un sistema de ecuaciones en deri-
vadas parciales fue investigado a fondo por S. Kow¿r¡sxave (1850-1891),una
discípula de WEI¡,nrnASS, que demostró, en 1874, el teorema fundamental de
existencia de una única solución analítica de un sistema de ecuaciones en deri-
vadas parciales en forma normal. También S. KownrnsKAyA presentó un ejemplo,
sorprendente para sus contemporáneos, de una ecuación que no cumple las
hipótesis del teorema y no posee solución analítica alguna.
EI problema de Cauchy para clases generales de ecuaciones en derivadas
parciales ha ocupado a muchos matemáticos eminentes hasta nuestros días y
a este problema se le ha dedicado una literatura muy extensa. Entre los traba-
ios más importantes se pueden citar los de E. Plcnno, en 1890, sobre algunas
ecuaciones lineales de tipo elíptico, y los de S. N. Bsnxsrrtx (1904-1908),sobre
la existencia y analiticidad de soluciones de una amplia clase de ecuaciones
no lineales de tipo elíptico. Estas investigaciones fueron continuadas después
de l9l7 por I. LERAy, j. Scuauoen e I. G. PerRovsru.
Los teoremas de existencia tuvieron importancia, no sólo desde un punto
de vista puramente teórico, en cuanto que justificaron la aplicación de los
métodos de la teoría de ecuaciones diferenciales a problemas de física. Los
métodos originados en las demostraciones de estos teoremas hicieron posible
aproximar la solución con el grado deseado de exactitud, así como medir el
error de la aproximación. De este modo, tales teoremas sirvieron de funda-
mento para los diversos procesos de integración numérica de ecuaciones dife-
renciales que fueron elaborados a todo lo largo del siglo xtx.
I 3. LA PRIMERA MITAD DEL S¡ GLO XIX 2l

Las herramientas más perfectas del análisis moderno hicieron posible tam-
bién el desarrollo de una teoría de soluciones singulares. MOtcNO, en 1844,
introdujo un ejemplo dado por C¡ucsv de una ecuación diferencial ordinaria
de primer orden, cuya solución singular es al mismo tiempo solución particu-
lar. A. CouRnor (180I-1877) demostró, en 1841, que la curva del discriminante
de una ecuacíón díftrencíat no tténe que ser necesarrumente una envo(vente
de la familia de las curvas integrales,sino que puede ser el lugar de sus puntos
de retroceso. La teoría moderna de las soluciones singulares fue desarrollada
más en particular en diferentes trabajos de G. Dnn¡oux (1842-1917)en 1870'
A . C ryrsy ( 1821- 1895)en 1 8 7 3 , E. P Ic a n o e n 1 8 8 6 , G. C H nysrel (1851-l 9l l )
en 1896.
Otra revolución importante se operó en la primera mitad del siglo xlx
en el problema relativo a la integrabilidad de ecuacionesdiferencialesmediante
cuadraturas. EI número del tipo de ecuacionesasí solubles se aumentó poco.
Por ello se propuso la cuestión, análogamente a lo que había sucedido en
álgebra con el problema de la solución de ecuacionespor radicales, sobre la
integrabilidad de ecuacionesdiferencialespor cuadraturas. Aunque aquí no se
obtuvieron resultados tan importantes como los de Anel y Gnrots en álgebra,
se llegó a los primeros resultados. J. Llouvtrlr (1809-1882)demostró, en 1841,
apoyándoseen cierta clasificación de los números trascendentes,que la ecua-
ción de Riccati sólo es integrable por cuadraturas en los casos señaladosya
por D. Bpn¡¡oulu. Las investigacionesclásicas de AseL, Llouvllrr y CHEBI-
cn¡v (1821-1894)sobre la integrabilidad en forma cerrada de diversas fun-
ciones irracionales pertenecen también a este mismo dominio de ideas.
En 1837, J. Srunna (1803-1855),en conexión con estudios sobre conducción
del calor, introdujo el concepto de solución oscilante y demostró el teorema
de separación de los ceros de dos soluciones linealmente independientes de
una ecuación lineal homogénea de segundo orden. Los trabajos de Srunm y
Llouvlr-le pusieron el fundamento para los estudios del problema de contorno
que lleva sus nombres y consiste en tratar de resolver la ecuación

d(Ku')
-af * Ga:o'
donde K y G dependen de r y de un parámetro tr, siendo dados en dos
puntos del eje r los valores de ciertas combinaciones lineales de y(r) y de
!l'@). Con la solución de este problema de contorno está relacionada la
solución de muchas ecuaciones de Física matemática, la teoría de ecuaciones
integrales y Ia posibilidad de desarrollo de funciones en series de sistemas
fundamentales de autofunciones.
La formulación exacta de independencia lineal de un sistema de funcio-
nes proviene también del siglo xlx. Una condición para la independencia
lineal fue dada en 1857 por L. Hrsse (1811-1874)y por E. Cnnlsronnn (1829-
1900), en 1858. Esta condición se puede expresar mediante el determinante
llamado wronskiano, que H. WRoNsxl (1775'L853) había introducido en 1821.
En 1866, L. Fucss (1833-1902)introdujo el término <sistema fundamental>.
Un gran número de trabajos fue dedicado también al estudio de ecuaciones
especiales lineales de segundo orden con coeficientes variables. F. W. Bessst-
Cap l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

(i784-1846) estudió la ecuación que lleva su nombre y que ya había sido


consideradapor D. B¡nrqouru y Euren. También se investigó la ecuación
de la serie hipergeométrica,que había ocupadoa EurEn y Geuss, la ecuación
de Legendre,la de Lamé (1795-1870),etc., En 1874,A. W. LerNlxov (1837-
1888)aplicó a la integraciónde una serie de ecuacionessimilares,en particular
a la ecuación
(x - a) (x - b)A" + (c + hx)A'+ kg : Q,

la teoría elaboradapor él mismo de las derivacionescon índice general.La


ecuación anterior, por una selecciónadecuadade las constantes,o bien por
medio de transformacionesapropiadas,pasa a ser la ecuación de la serie
hipergeométrica,la de Legendre, la d" los polinomios de Chebichev o la
de las funciones de Bessel.Tal teoría remonta sus orígenesa Lrrnnz y a
Lrouvrnr (1832).
En la segunda mitad del siglo xrx inicióse con L. Fucrs (1833-1902)
una nueva orientación en la teoría de las ecuacionesdiferencialeslineales
con coeficientesalgebraicos,partiendo de los trabajos de Ceucny y RrnmlNN
sobre la serie hipergeométrica.Esta nueva orientación, que pronto se trans-
formó en una teoría analíticade ecuacionesdiferenciales,se ocupó del estudio
de las propiedadesgeneralesde las soluciones de ecuacionesdiferenciales
(no ya lineales) en el campo complejo. En particular se abordaron los pro-
blemas de existenciay unicidad, del tipo y situación de puntos singularesde
las soluciones,etc. Los trabajos de Fucns y sus discípulos hicieron posible
unificar en una teoría general la investigaciónde muchos tipos importantes
de ecuacioneslinealesy prepararonel terreno para la construcciónde la teoría
de funciones automorfas creada por H. PorucenÉ (1854-1912)y F. Kr.uN
(1849-1925).Muchos otros matemáticos importantes, entre ellos G. Fno¡¡-
¡¡rus (1849-1917),E. PrcAno,P. PelNlevÉ,(f863-1933),trabajaron también en
la teoría analítica de ecuacionesdiferenciales.
A partir de Ia cuarta década del siglo xlx fueron desarrolladosmétodos
simbólicos en la solución de ecuacionesdiferencialesy en diferenciasfinitas.
O. HB¿,vrsI¡r (1850-1925)creó un potente medio para el cálculo simbólico.De
estos trabajos se desarrolló el cálculo de operadoresmoderno. Entre los
resultadosmás antiguos en la teoría de ecuacionesen derivadasparcialesdel
siglo xx se cuentan los de J. F. PneEn(1765-1825). En 1814,Pnenr investigó
por extensola ecuación

F tdq + F 2dxz* ... * F ndxn:Q,

donde Fy Fz, ..., Fn son funciones de 11, xz, ..., Í,,. Se propuso el problema
de integrar esta ecuación con el menor número posible de relaciones entre las
variables, es decir, de obtener la superficie integral de mayor dimensión
posible. Jlcont designó este problema cproblema de Pfaffr y de él se han
ocupado muchos matemáticos, en particular R. F. A. Crcsscu (1833-1936),
G. Fno¡¡NIUS, S. Lrc (1842-1899), E. Gounser (1858-1936), etc. Particular
importancia tuvieron los métodos de ]econr, elaborados en conexión con tra-
bajos de mecánica, para la integración de ecuaciones no lineales de primer
I.3. LA PRIMERA MITAD OEL SIGLO XIX 27

orden con un gran número de variables.El llamado segundométodo de facobi


fue expuestopor primera vez en sus leccionesy luego en su obra póstuma
sobre mecánica (1866). Otro método de amplia divulgación fue creado por
Ceucrv (1819): el método de las características,que no se distingue en el
fondo del primer método de facobi obtenido por éste más tarde. A. M. A¡lpüne
(1775-1836),Drnsoux y otros se ocuparon de la elaboración de métodos
formales para la integración de ecuacionesde segundo orden.
En la teoría de ecuacionesen derivadasparcialesde orden superior, que
se desarrolló en conexión íntima con problemasde Física y en particular de
teoría de la elasticidad, la primera mitad del siglo xrx traio muchos resulta-
dos especialesimportantesen la solución de diversos problemasde contorno.
La teoría pronto hizo uso de series trigonométricas,de la teoría de funcio-
nes de una variable compleiay del cálculo de variaciones.El punto de partida
lo constituyó el trabaio clásico de j. B. FounlBn (1768-1830)sobre la teoría
del calor (1822). Para la integración de la ecuación del calor
0u -/02u AU dfu\
'-
bt-L-f-l

at \ d¡2 df 022I

con diversas condicionesde contorno desarrolló FounteR, por primera vez


de una forma sistemática,el método de separaciónde variablesy llegó, llevando
adelantelas ideas de D. Beru,IouLLI,a la representaciónde solucionesen serie
trigonométrica. Derivó de nuevo las fórmulas ya obtenidas anteriormente
por Crarnaur y EurrR para los coeficientesy señalóque las funcionesde una
clase muy extensa,entre ellas las que pueden ser definidas sobre diferentes
intervalos mediante' diversas expresionesanalíticas, es decir, aquellas que
son <discontinuas>según la terminología de Eurnn, pueden ser represen-
tadas mediante una serie trigonométrica, o sea, pueden ser representadas
<ana1íticamente>.Con esto quedó en claro el error de Eurnn en su concepción
de la acontinuidad>y quedó justificado en cierto modo el punto de vista de
D. Ben¡¡ouru. Sin embargo, al mismo tiempo quedó confirmada la opinión
de Euren, combatidapor D'ALEMBERT, de que las integralesde las ecuaciones
en derivadasparcialespueden ser funcionesconexastrazadascon cierta arbi-
trariedad a mano. Tales funciones pueden ser representadasen un intervalo
finito mediante un desarrollo en serie. El trabajo de Founlen, comenzado
ya en 1807,desempeñóun papel de importanciaen el problema de una nueva
fundamentacióndel análisis.
Su publicación suscitó inmediatamentela cuestión sobre las condiciones
exactas de representabilidadde una función mediante series trigonométricas,
cuestión que Fountnn había tratado sólo de manera muy superficial. Las
primeras condicionessuficientesfueron dadas por Dnrcrrer (1829).La elabo-
ración de la teoría de series trigonométricastuvo, como es bien sabido, una
enorme importancia en la fundamentacióny desarrollo de la teoría de una
función de variable real, en particular en la teoría de la integral (RIrmarw,
Srrrrr¡rs, Lenrscue) y en la teoría de conjuntos (Cenron).
Tipos especialesde ecuacionesde la Física matemática fueron investiga-
dos con éxito también por otros matemáticos,como S. Polssorv (1781-1840).
24 Cap. I. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACTONES
DIFERENCTALES

Con todo, el esquema de una teoría general empezó a perfilarse algo más
tarde. Estudios eminentes fueron llevados a cabo por M. W. OsrnocRADSKr
a partir de 1828, quien llevó adelante trabaios sobre la conducción de calor
que aventajaron en algunos puntos a los de FouruEn y PolssoN. Desarrollando
el método de Fourier propuso Osrnocnnosxr el problema de desarrollar una
función en serie de autofunciones de un determinado problema de contorno
en forma muy general. Probó la ortogonalidad del sistema de autofunciones
y encontró una fórmula para el desarrollo en serie, no entrando, sin embargo,
en la cuestión de la convergencia de estas series en el caso general. Más
adelante, los problemas de contorno de la Física matemática constituyeron
el objeto de investigación de muchos otros matemáticos, entre otros C. Npu-
uexN (1832-1925), H. A. Scrwenz (1843-1921), H. PorNc.nRÉ.También los
rusos A. M. LvepuNov (1857-1918)y sobre todo su discípulo W. A. Srexrov
(1864-1926) prosiguieron con éxito este tipo de investigaciones. En su teoría
de la complitud sometió Srerrov el problema del desarrollo en serie de auto-
funciones a un profundo y riguroso análisis. Como hemos señalado, el conjunto
de problemas en conexión con la Física matemática condujo, al final del
siglo xtx y en el siglo xx, a la construcción de la teoría de ecuaciones inte-
grales que unificó muchos de los métodos utilizados antes. Mención especial
en esta línea merecen los trabajos de V. VoTTERRA(1860-1940), L FRrnHouvt
(1866-1927), D. Hrr-sERr (1862-1943) y E. ScHrvuDr (1876-1959).

1.4. LA SEGUNDA
M]TADDELSIGLOXIX Y COMIENZOS
DELSIGLOXX

Dos nuevas direcciones merecen especial atención en este periodo. La


primera de ellas relacionada con el desarrollo de la teoría de grupos, la segun-
da con ciertos problemas de mecánica celeste y astronomía.
Las ideas fundamentales de teoría de grupos, que se abrieron camino pri-
mero en álgebra brillantemente, pronto comenzaron a penetrar otros dominios
de las matemáticas. Así, F. KrErN (1849-1925)señaló, en 1872, que el carácter
de las diversas formas de geometría: proyectiva, afín, métrica, etc., queda
determinado por las propiedades del grupo de transformaciones biunívocas
del conjunto de elementos del espacio sobre sí mismo y por las invariantes de
este grupo. Kun¡ hizo uso del concepto de grupo continuo de transformacio-
nes. Las transformaciones de tal grupo pueden ser determinadas por medio
de funciones continuas. Tales transformaciones habían sido introducidas poco
antes por S. Lrc (1842-1899),quien desde i873 las había aplicado en varios
trabajos sobre ecuaciones diferenciales. Las investigaciones de Lle abarcaron
un círculo amplio de problemas de este campo. Una de las finalidades de Lls
consistió en la unificación de los métodos diversos y a veces, al parecer,
casuales, de reducción de diferentes tipos de ecuaciones diferenciales integra-
bles por cuadraturas. Las transformaciones definidas por medio de la sus-
titución

x1:f @,v, a)
{ [*I
( y1: g@,g, a)
I.4. LA SEGUNDAMITAD DEL SIGLO XIX Y COMIENZOSDEL SIGLO XX 25

constituyen un grupo continuo uniparamétrico si I y g son continuas y si la


composición de dos transformaciones de este tipo es equivalente a una del
mismo tipo. Si una ecuación diferencial es tal que permanece invariante cuando
se efectúa una sustitución [*] para cualquier valor de c, entonces se dice que
la ecuación <admite> dicho grupo de transformaciones. A cada grupo con-
tinuo uniparamétrico de transformaciones corresponde una transformación
llamada infinitesimal, y, recíprocamente, a cada transformación infinitesimal
corresponde un cierto grupo. LIe demostró que toda ecuación diferencial
ordinaria de primer orden que admite un grupo de transformaciones con
una cierta transformación infinitesimal puede ser integrada por cuadraturas.
Lrr consideró una serie de tipos de ecuaciones con transformaciones dadas.
De este modo, clasificó las ecuaciones diferenciales según sus transformacio-
nes infinitesimales. Los estudios de LIr fueron proseguidos en diversas direc-
ciones al fin del siglo xlx y durante el xx, sobre todo en álgebra y topología.
Las nuevas ideas en álgebra fueron aplicadas con éxito, sobre todo al
estudio de ecuaciones lineales. E. Ptcenn, en 1883 y 1887, y E. VnssIor,
en 1892, crearon una teoría de estructura de ecuaciones diferenciales lineales
que es análoga a la teoría de Galois. Uno de los resultados logrados por
V¡ssror afirma que una ecuación diferencial lineal general de orden superior
al primero no es soluble por cuadraturas.
Otro de los desarrollos más importantes en la historia de las ecuaciones
diferenciales lo constituye la creación de una <teoría cualitativa> (la expresión
procede de PorNcenÉ). Hacia los años setenta el problema de la integración
de ecuaciones por cuadraturas de funciones elementales había perdido su
importancia anterior. Los trabajos de LIe llegaron a cerrar este ciclo de pro-
blemas en cierto sentido. La construcción de una teoría suficientemente
general en la dirección de solución por cuadraturas resultaba imposible, ya
que son relativamente pocas las ecuaciones que admiten una solución de este
tipo. Así, no parecía abrirse ningún camino hacia una teoría general ni hacia
los procesos numéricos de solución que estaban en la base de los teoremas de
existencia de ecuaciones diferenciales. Estos procesos proporcionaban a lo
sumo una solución particular para cada problema, solución que es válida para
un intervalo finito que corresponde a las condiciones iniciales. Tales procesos
no proporcionaban una imagen general del comportamiento global de las curvas
integrables. Simultáneamente aparecieron, en diversos campos de mecánica
celeste, problemas que requerían el estudio y conocimiento de la naturaleza
de las funciones determinadas por las ecuaciones diferenciales en todo su
dominio de definición. Ya en Nr,wtoN y Llnecr aparece' por ejemplo, la
cuestión de la estabilidad del sistema solar o de ciertas soluciones especiales
del problema de los tres cuerpos. Los métodos antiguos excluían de raíz
la posibilidad de averiguar el comportamiento de las soluciones de tales ecua-
ciones en intervalos de tiempo arbitrariamente grandes. Por ejemplo, los mé-
todos antiguos no proporcionaban ninguna respuesta a la cuestión sobre si
la distancia entre los cuerpos permanece siempre acotada o si ciertos elemen-
tos del sistema se acercan indefinidamente o se alejan hacia el infinito.
La teoría cualitativa de ecuaciones fue creada simultáneamente por PotN-
canÉ (1854-1912) y Lvenurov (1857-1918). El problema que PontcenÉ se
Cap. l. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

propuso consistía en averiguar el comportamiento de la familia de curvas


integralesde la ecuaciín gi:f(x, y), o bien del sistema

en todo el plano, y en hacerlo sin integrar las ecuaciones,solamentepor medio


del estudio de las propiedadesde las funciones en los segundosmiembros.
Po¡NcenÉpartió de ciertos estudios de C. Bnlor (1817-1882)y f. Bouqunr
(1819-1885)sobre propiedadesde las integrales de ecuacionesdiferenciales
en el entorno de un punto singular y en una serie de artículos, habiendo
comenzadoen 1878, hizo progresosfundamentaleshacia la solución de este
problema para ecuaciones de primer orden y en parte también para las de
segundo.Dio una clasificacióny señaló la significaciónde los puntos singu-
lares de las curvas integrales,investigó el comportamientode las curvas en
el entorno de las singularidadese introdujo el concepto de ciclo límite
(una curva integral cerrada a la cual se acercan en espiral curyas integrales
suficientementepróximas).PoNcmÉ estudió también el recorrido de las curvas
integrales sobre un toro. Estas investigacionestuvieron en el fondo un
carácter topológicoy con ello, en parte, estuvo relacionadotambién el rápido
aumento del interés por la topología y también sus éxitos. Estos trabajos
fueron proseguidosen 190I, mediante consideracionesde la teoría de con-
juntos, por I. BrNoIxsoN, quien ya antes había descubiertonuevos tipos de
puntos singulares.Asimismo, Pennox, en 1922 y 1923, dedicó varios trabaios
a este tema. También PorncenÉse ocupó, al mismo tiempo que Lvenuxov,
del problema general de estabilidad.
Las investigacionesde Lv^npu,rovtambién estuvieron motivadas por pro-
blemas concretos de astronomía, especialmentepor el problema propuesto
por CneorcHrv sobre la posibilidad de la existenciade figuras de equilibrio
de un fluido en rotación diferentesde la elipsoidal.
LvepuNov comenzóel estudio de este problema en 1882,pero no dio con
la solucióncompletahasta una serie de artículos publicadosentre 1903y 1918.
Otro de los problemasque le ocuparon fue el de la estabilidaddel equilibrio
y del movimiento de un sistemamecánicodeterminadopor un número finito
de parámetros.A este problema se dedicó en su tesis doctoral en 1892 y en
algunos trabajos posteriores Lyrpu¡,tov investigó un sistema

!*, k:I,2,...,n [*]


ií:Xo@t,Í2¡...,1tn¡t),

siendo &(0, 0, ..., 0, 0):0 y tales que para valores pequeños de las x¡
y para t)-0, X¡(x1,...,x,) se puede desarrollaren serie de potenciaspositivas
de las r¿, con coeficientesconstanteso dependientesde f. El sistemaadmite la
solucióntrivial x1:f,2:...:f,:0. Esta solución se llama estable,en sentido de
LYlPuNov,cuandopara cada e)0 existeD)0 tal que para cadat)-0 se tiene la
I.5. ALGUNAS DIRECCIONESCONTEMPORANEAS

desigualdadlr¡(t)l(e para otra solución cualquiera,con tal que los valores


iniciales r¡(0) sean menores o iguales que 6 en valor absoluto.
Lvlpu¡.lov dete¡minó en qué casos el problema de la estabilidad puede ser
resuelto por medio de una primera aproximación, es decir, mediante el estu-
dio del sistema que resulta al sustituir & por los términos de primer orden
del desarrollo en serie. Antes de Lv¿,pur.rovse había investigado sólo esta
primera aproximación, lo que había conducido a veces a resultados falsos.
Lvepur.¡ov resolvió el problema de la estabilidad también en una serie de
casos adudososD,en los que la primera aproximaciónno basta para decidir
sobre la estabilidad del sistema original. También resolvió una colección de
problemas importantes de la teoría de ecuacionesdiferenciales lineales y no
lineales.El estudio del sistema [*] lo realizó también Lv¡puNov por medio
de métodos puramentecualitativos, es decir, sin integrar el sistema.
Los trabaios de LvepuNov tuvieron gran importancia en el desarrollo
ulterior de la teoría de ecuacionesdiferencialesy en sus aplicacionesal estudio
de oscilacionesde diferentes sistemasfísicos y mecánicos.
Una teoría cualitativa abstracta de los llamados sistemas dinámicos del
tipo del sistema[*] fue desarrolladapor varios autores,entre ellos G. D. Bln-
KHoFF (1884-1944).Los problemas más importantes de dicha teoría son el
estudio de las solucionesen todo su dominio de existenciay, por otra parte,
el estudio de las solucionesen el entorno de los puntos singulares.

I.5. ALGUNAS
DIRECCIONES
CONTEIYIPORANEAS

El desarrollo contemporáneode las ecuacionesdiferencialeses demasiado


extenso como para tratar de seguir en detalle sus múltiples ramificaciones en
las diversasescuelas.Nos limitaremos aquí a indicar unas cuantasdirecciones
de crecimiento,señalandopor separadolos relativos a las ecuacionesdiferen-
ciales ordinarias y en derivadas parciales.Para una visión más completa y
detalladanos remitimos a unos pocos artículos clavesque puedendar una idea
más exacta.
En ecuacionesdiferencialesordinarias,Ios trabaios de PorNcenÉy Lv*u-
Nov, que durante bastante tiempo pasaron casi inadvertidos,han atraído la
atención de numerososinvestigadorespor sus relacionesprofundas con muy
diversos aspectosde la matemáticaaplicada.Los estudios de BInrcrorr sobre
estabilidad de sistemasfísicos y la investigaciónde estadosde equilibrio de
los puntos críticos han sido realizadossiguiendo los pasos de PoINcen-Éy
LynpuNov en la escuelarusa. La necesidadde extender la teoría se ha hecho
notar con la insuficienciamanifiesta de la técnica de linealización,esencial-
mente incorrecta en muchos casos, como en el estudio de oscilacionesno
lineales.
La teoría de control óptimo, desarrolladaespecialmentepor los matemáticos
de la escuela rusa, ha hecho también uso de los métodos desarrolladospor
PorrcrnÉ y LvlruNov.
Los problemasmás importantesde la. teoría cualitativa de ecuacionesdife-
rencialesse han centrado en el estudio de la naturalezade los puntos críticos,
28 Cap I. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA TEORIA DE ECUACIONESDIFERENCIALES

de los ciclos límites, en el comportamiento global y asintótico (estabilidad y


teoría asintótica) de las trayectorias en un entorno de los puntos críticos y
ciclos límites, en la teoría de la bifurcación y, últimamente, en los temas rela-
cionados con el concepto de estabilidad estructural. La noción de estabilidad
estructural fue introducida por Ar.¡ono¡¡ov y PottrnvacrN en 1937. De modo
vago se puede decir que un sistema de ecuaciones diferenciales es estructural:
mente estable cuando una variación pequeña de las ecuaciones induce un
homeomorfismo cercano a la identidad que transforma trayectorias en trayec-
torias. Así sucede que existe una correspondencia exacta entre los puntos
críticos, ciclos límites, etc. ANnnonov y PoxrnveclN dieron condiciones nece-
sarias y suficientespara la estabilidad estructural de un sistema de dimensión 2
definido sobre un cuadrado.
El problema propuesto en un principio y resuelto parcialmente por Ketlex
en 1940 en R2 consistió en tratar de clasificar los sistemas de ecuaciones dife-
renciales por el comportamiento global de sus trayectorias. P¡Ixoro introdujo,
en 1959, una métrica en el espacio I de sistemas de ecuaciones diferenciales
y demostró en algunos casos importantes que el subconjunto S de sistemas
estructuralmente estables es denso en X. Entonces se trata de clasificar S,
lo que proporciona una simplificación del problema. Trabajos ulteriores de
StvteLe, en 1966, han demostrado que no es cierto en dimensión mayor o
igual que 4 que S es denso en X, lo que requiere probablemente una sustitu-
ción de la noción de estabilidad estructural por otra más débil que permita
avanzar en la misma dirección. Los trabaios de PEIxoto, S¡rlnre y Tnou,
entre otros, tienen esta orientación.
Muchos otros trabajos actuales en ecuaciones diferenciales ordinarias se
realizan en la dirección del análisis numérico y del cálculo efectivo de
soluciones en conexión con el uso de los modernos calculadores.
También se presta particular atención a problemas relacionados con las
aplicaciones a Ia teoría de control, tales como las ecuaciones retardadas, y las
ecuaciones diferenciales estocásticas.
En lo que se refiere a los avances generales más importantes de la teoría
reciente de ecuaciones en derivadas parciales mencionaremos en especial la
introducción de nuevos métodos basados en los resultados modernos del aná-
lisis funcional, la introducción en ecuaciones diferenciales de la teoría de
distribuciones y la teoría de los operadores seudodiferenciales. Para una
visión detallada de los avances concretos logrados en los últimos tiempos en
ecuaciones lineales puede consultarse el artículo de RosrNnroou [958] y el de
HónivreNorR t19701.
El análisis funcional ha venido a desarrollarse especialmente a partir de
la introducción por Hrr¡Bnr del espacio de funciones que lleva su nombre.
La obra clásica de Be¡¡lcH proporcionó herramientas poderosas que han sido
aplicadas luego a los problemas en ecuaciones diferenciales, especialmente
lineales, con notable éxito. La consideración de los operadores compactos, con
una teoría espectral sencilla, aclara y unifica multitud de problemas clásicos,
y ha constituido una guía para un desarrollo de una teoría espectral más
general de operadores, con amplias aplicaciones en ecuaciones. El análisis
funcional proporciona asimismo desigualdades a priori, es decir, desigualdades
I.5. ALGUNAS DIRECCIONESCONTEMPORANEAS 29

válidas para toda solución que resultan de la mera hipótesis de existencia


de tales soluciones. Las desigualdades a priori constituyen un método fun-
damental para la resolución del problema de unicidad. El éxito de los métodos
del análisis funcional en los problemas de ecuaciones lineales en derivadas
parciales ha motivado el interés y el desarrollo moderno del análisis funcional
no lineal, con vistas a su aplicación a problemas no lineales, mucho más difí-
ciles de atacar.
La teoría de distribuciones tiene su origen remoto en DIRec, Hrnvlsnn
y Sonolev. Los sistematizadores de la teoría fueron L. Scnwenrz e I. M. Gsr-
FAND con sus obras clásicas, en las que se estudian orgánicamente las aplica-
ciones a los problemas en ecuaciones en derivadas parciales. La idea más
importante en este campo tal vez la constituya la sustitución de la noción de
solución como distribución, noción que viene a generalizar la de función,
englobándola en una colección de objetos más amplia. De esta generalización
resulta, por ejemplo, el reciente teorema debido a MnI-cRnNce y EHnnnrnnts
(1953), según el cual todo operador P(D) diferencial lineal de coeficientes
constantes admite una solución fundamental E, es decir, una distribución
tal que P(D)E:6, siendo 6 la distribución de Dirac.
Muchos de los trabajos modernos en ecuaciones en derivadas parciales
están dirigidos a resolver los muchos y muy interesantes problemas abiertos
de Ia teoría.
La teoría de los operadores seudodiferenciales es una prolongación de los
trabajos realizados por CelornóN y Zvcmu¡¡o sobre operadores integrales
singulares y sobre las aplicaciones halladas por ellos mismos a la teoría de
ecuaciones en derivadas parciales. Sea

.\l
L: L a"D"
Irl < "

un operador diferencial lineal, donde 4c son funciones de €f;. El polinomio


característico del operador diferencial es

a(L)(x,$: X a,@)t"
Idl < ,¡

y se puede escribir

(x,€)f(€)dt
Lf(x):j I n"u',r,o1L)

Un operador seudodiferencialviene a ser de la misma forma, excepto


que o(I) se sustituye por sumas de funciones homogéneas.
El estudio de estos operadoresseñala en ellos propiedadesalgebraicas
que los hace muy aptos para un desarrollo sencillo de muchos problemas
en derivadas parciales.En esta dirección se pueden mencionar los trabaios
desarrolladospor CerornóN y ZYctvtuNo,KouN y NInernEnc, Hón¡rlexonn,
Fnteontcus,SpnLEY,etc.
2

METODOSDE INTEGRAGION

Los problemas que estudiaremosen este texto pueden describirsevaga-


mente de la forma siguiente. Se refieren a una ecuación diferencial del tipo

x'(t):f(t, x(t)),

donde f es una función dada definida en una cierta región IxG del espacio
R x Rn, con valores en R", y se trata, o bien de encontrar explícitamenteuna
función r(t) definida en I y con valores en G con derivadar'(r) que satisfaga
r'(t):f(t, r(r)) para t € I y ciertas condicionesadicionales,o bien al menos
de proporcionar tanta información como se pueda sobre esta función.
El problema de encontrar una función r(ú) definida en / C R y con valores
en R que tenga n derivadas en / y satisfaga

x{")(t) : g(t, x(t), . .., r('- l )(f))

junto con ciertas condicionesadicionales,siendogG,&,€2,..,,t,) una función


dada definida en una cierta región de I x R", puede reducirse al anterior. En
efecto. si denominamos

x(t):gr(t)
r'(t):92(t)

,1"-rt1t): g"(t)

Se trata de hallar una función

definida en / C R y con valores en R" con derivada A'G) en 1 tal que

A!(t):f(t, AG))
s
2.f . SfGN|FICACION GEOMETRICA DE l-A ECUACION t'(t)=f(t,t(t), 3l

Esta reducción de la ecuaciónescalarde orden n,


xr")(t):g(t,x(t), . ..,
"tn-tl(r))
a la ecuaciónvectorial de dimensión n
g'(t):f(t, y(t))

nos permite restringir nuestrasconsideracionesa esta ecuación.


En este capítulo consideramosunos cuantos métodos de integración, es
decir, de resolución de ecuacionesdiferencialesde tipos especiales,que han
tenido gran importancia en el desarrollo histórico de la teoría de ecuaciones
diferencialesy que tienen también interés práctico grande por ser muchos los
problemasde diferentescamposde la ciencia y técnica que dan lugar a tales
ecuaciones.Puesto que sólo se pretende aquí dar Ia idea que orienta tales
métodos elementales,en muchos casosnos colocaremosde entrada en condi-
ciones especialesque facilitan las consideracionesque siguen.IJna vez adqui-
rida la idea del método es sencillover cómo se puede procederen condiciones
más generales. Conviene subrayar que los métodos elementales de integra-
ción son de eficacia práctica relativamente pequeña, ya que muchas de las
ecuacionesque resultan de modo natural no son tratables por tales métodos.
Sin embargo, es muy conveniente familiarizarse con las ecuacionessencillas
a las que estos métodos se aplican, ya que ello permite entrever en casos
más generalesposibles métodos de solución.
En este capítulo se proponen también, como muestra, algunos métodos
de aproximaciónnumérica para la resoluciónde ecuacionesdiferenciales.

GEOi,IETRICA
2.1. SIGNIFICACION x'(t):f(t,x\t))
DE LA ECUACION

Sea f:RxR->R una función continua.


Consideramosel problema consistenteen hallar funciones Í: R + R con
derivada tal que x'(t):f(t, r(r)) para todo ú € R. Supongamosel problema
resuelto y sea r(r) una de tales funciones.Estudiemosla gráfica de la curva
t -->x(t) que representa la función r(r). En el punto (f0,r(ú0)) su tangente
tiene pendiente r'(úo):f(fg,r(tg)) y este número es conocido sin necesidad
de conocer explícitamentela función r(r), es decir, si sabemosque existe una
solución r(r) de nuestro problema que pasa por el punto (ú¡,fl) (tal que la
curva t -> x(t) pasa por (to,fl)), entonces la tangente en (fo,f) a la curva
32 Cap. 2. METODOS DE TNTEGRACTON

representación de la solución tiene necesariamente por pendiente


f(ts,f). Este
hecho nos permite construir lo que se llama et cánpá de direcciones de la
ecuación dada. Para cada punto (t,0 e R2 definimos una recta de pendiente
f(t, $ pasando por (t, €). El problema de resolver la ecuación

x'(t) : f(t, x(t))

adquiere entonces Ia formulación geométrica equivalente siguiente: encontrar


curvas t -> x(t) tangentes en cada uno de sus puntos a la recta definida en
ese punto por el campo de direcciones.
(El problema general rz-dimensional admite por supuesto la misma
inter-
pretación, pero, por razones de una visualización más fácil, seguiremos con-
siderando n: l.)
La construcción del campo de direcciones es una gran ayuda para obtener
una idea de la naturaleza de las soluciones. Para tal conitrucción conviene
hacer uso de la familia de curvas definidas por la ecuación para diver-
f(t,g:c
sos valores de c € R.
cada una de tales curvas está formada por puntos (¿,
f) en los cuales
la inclinación o pendiente dada por el campo de direcciones es c. por tal
razón estas curvas se denominan isoclinas.
Si se considera la ecuación

x'(t): t2+ (x(t))z

las isoclinas son las curvas t2+(2:6, c)0, es decir, circunferenciasde centro
el origen y radio y'c. Su representación, así como la del campo de direc-
ciones, es sencilla y proporciona una buena idea de las gráficas dé las solucio-
nes, así como de algunas de sus propiedades globales.

Así, a la vista del campo de direcciones se puede conjeturar que todas


las soluciones tienen más o menos Ia forma indicada en la figura y deducir
de aquí propiedades interesantes de ellas.
2 .1 . S IGN IF IC ACIONGEOM ETRICADE LA ECUACION¡'( r ) =/( r .r ( t) ) 33

La representación geométrica indicada proporciona de forma natural un


método de aproximación de soluciones mediante una idea que proviene de
Eurrn. Puesto que la tangente en el punto (ro,fl) a la curva t -> )c(t) solución
que pasa por este punto es conocida e igual a t(t0,9, podemos esperar que
la curva (desconocida) se comporte en el intervalo fto,to+h], si h es pequeño,
aproximadamente como el segmento que pasa por (fo,f) con la misma pen-
diente f(t0,9. A partir del punto

(to+ h, {o + hf(t¡, fl)):(ú,, ft)

podemos proceder del mismo modo, etc. Se puede esperar que la línea que-
brada así obtenida, denominada poligonal de Etiler, se aproxime suficiente-
mente a la curva t --> x(t) para t próximo a to y con una aproximación tanto
mayor cuanto más pequeño es /2. Como veremos más adelante, así sucede
en condiciones favorables. Como ejemplo, tratemos de hallar la poligonal
de Euler correspondiente a

I
*'(t):; (ú+r(r))

para ¿0:0, {:2, h:0,2, entre to:O Y úro:2. Los cálculos redondeando la
cuarta cifra decimal pueden disponerse según la tabla siguiente:

f l^_t-lGt-t*tk-t) € k: g k- t +hfk_l

0, 2

0,4

0,6

0,8

lr0

1, 2

1, 4

t,6
I,8

2,0

La solución exacta del problema, que se obtiene como se indicará en la


sección 2.5, es:
x (t):4 ¿ trz -r-,
Cap. 2. METODOS DE INTEGRACIG.I

y la tabla correspondientees:

con lo que se puede comparar el error cometido.

E J E R C IC ¡OS

t. Trácese el campo de direcciones de la ecuación

x'(t):t2 + x(t)

y una forma aproximada de las soluciones.


, Demuéstrese que si r(r) es una solución de la ecuación

x,: -x(tz_x2) tal que lr(ro)l<lrol,

entonceslr(r)l<lrl para todo f tal que lrl>lrrl.


3. Supongamosque la función l(t, {) es continua y positiva para todo ú,f
reales. Demuéstreseque si r(r) es solución de la ecuación

x' :txf(t, x),

entonces,para todo tt'0, se verifica


r(r)>r(0) si r(0)>0 y x(t)<.x(o) si r(0)<0.

4. Dada Ia ecuación
x':l+t-x
2.2. ECUACIONES CON VARIABLES SEPARABLES 5)

tráceseel campo de direcciones.Demuéstreseque x(t):¡ es una solución


y dése la forma aproximadade las soluciones.

2.2. ECUACIONESCON VARIABLES SEPARABLES

Consideremosla ecuaciónx'(t) :f(t, x(t)), donde

f : (a1,a) x (by b) C R x R -> R

es una función continua de la forma

D(t)
fG,A :Lq(a

donde p:(a1,a2)-+R y q:(b¡b2)->R son dos funcionescontinuas,y q(€)*0


para todo t e (br,b2). Sea
(to,fl) € (au ar) x (b1,b2)

Se trata de hallar una función r(r) definida en un intervalo I alrededor


de úe,que verifique r(to):fl y satisfagala ecuación x'(t):f(t,r(r)) en dicho
intervalo /. Una función verificará estas condicionessi, y sólo si,

x(to¡: go y q(x(t))x'(t):p(t)

paru t€1.
La estructura del primer miembro sugiere la siguiente construcción.Defi-
namos

QG): it q(r)¿, y P(t): f 'p1s¡a,


J ro
'€o

Entonces, la ecuaciónanterior se escribe equivalentemente:

4oerrtt:
dt
-!-ps¡
dt
Y, así,
Q@(t)):P(t)*c

Pero si ha de ser r(fo): f, entonces

Q@(toD: QGo): 0 : P(ro)* c : c

y, de este modo,
Q@(t)):P(t)

Así, el problema ha sido transformado en el de hallar r(r) que satisfaga

O(r(t))-P(t):0
Cap. 2. METODOS DE INTEGRACION

i m p l íc i ta a p l i c a d o a l a fu n c i ó nF(r' ):.QG\-P (i ) arirmar


El teorema de la función nost".li::
(obsérveseque F(ú0,f) :0 ,"0T"'itlríii' entorno Fl : q(e)f0) que sattslace
en un de f¡
que existe una única r(ú) áefinida
o(r(¿D-P(r):0

y es tal que
u"
{'' .'' "
_
dú '-' "it¡¡
_-^"- :f(ú,
= ?(t,),, , \' , r(r))
x,(t): -
s(x(t))
!!_g,x{t))

uariables sepmables
propuesto se denomina de
Una ecuación del tipo de oariables'
de :tx(t)
y el proceso seguial ""-'Á 'n¿tiao p."uü"Inu á" hallar r(r) tal que r'(f)
-separación
;l
consideremor, "o'*-o';;;i;;
y'qué verifiquer(l):l'
en un entornode t:I
pongamos
l.6r-d
I s:to s{
Q@:J,

para f)0' Y
ft tz-l
P(4: I s ds:--;-
Jl

La función
tz-l
F (r, { ):l o g € ---;-

nos da como solución


x(t): ¿a'-rttz

EJ ER C IC IO S

t. Resuélvase el Problema

2. Resuélvase:
2.3. ECUACIONES EXACTAS. FACTOR INTEGRANTE )t

3. Rezuélvase:
) t+r
^.' -

¡(0): I

4. Resuélvase:
x' :x *3
x(0):2

2,3. ECUACIONES
EXACTAS.
FACTORINTEGRANTE

Las consideraciones de la sección anterior conducen de forma natural a


las siguientes. Sea V(t, A una función de Gt(R2) con valores en R. Sea rl(t)
una función de Gt(R) con {r(¿o):fo que verifica

V(t,IIGD:0

y sea

'v (r^.pl+o
at
Entonces,se tiene

ú'(t):

en un entorno de f6, es decir, rp(f) es solución, en un entorno de ú¡, del


problema

(p\f x'(t):f(t, x(t))


' -' ( r(to ;:¿ o

donde

Í(t, €):
ffa,o
#,,,*,
Siguiendo el camino inverso, supongamos planteado el problema

r .,(¡):f(t,x(t)) en algún entorno de fs


Á \
-' l -.
'- ( r(ro¡:1o

f(t,0:#3,
38 Cap. 2. METODOS DE INTEGRACICI.I

dondeP y Q son funcionescontinuasen un entornoD de (ús,9 y QG,0+0


en (ú,f) € D. Supongamosque de algún modo podemos hallar una función

V(t,0 de €t(D)

tal que
av
P(t,É): - i- (r,f)
dt

hv
Q(t,0:+G,
ctE
E)
para (t, 0 g O. Entonces, el teorema de la función implícita nos permite
asegurar la eústencia, en un cierto entorno I de ts, de una única función
rl(ú) con derivada continua en / que verifica

,¡(t0)--f

v
V(t, {t(t)) : V(to,lt(t i)

Y, aSí,

+'(t):-
#r',ro,:f(t,lt(t),
ffu,r,,r,
en /. Es decir, rf(r) es soluciónde (A) en /. Cuando
P(t,A
Q(t, t)
es tal que existe V(t, €) que verifica

a v ^ a v -l{:''
--61:t'

como arriba, entoncesse dice que la ecuación

.., P(t, x)
Q(t' x)
es exacta en un entorno de (f¡, f) y para ella la solución del problema (A)
es inmediata definiendo la función r(¿) en un entorno de re implícitamente
mediante
v(t,x(t))-v(ro,fl):0
2,3. ECUACTONESEXACTAS. FACTOR INTEGRANTE

Es, por tanto, interesantedisponerde un criterio que permita


averiguarsi
. p(t, x)
'': p¡t,Í)-

es eÍacta en un entorno de (fo,fl), y de un método para hallar la función


v
que nos conduce a la solución de (A).
Supongamosque

*:oGÁ
, P(t,r)

es exacta en un entorno de (ús,f). Entonces, con una cierta v de e\D),


D entorno de (fo,f), se tiene:

p(t,g:-ff{t,0, eG,$:#G,A
Supongamosque P y p están en At(D).
Entonces, por el teorema de Schwartz,
0P a2v a2v 0Q
ü:-a-oE:-oiü:- ü
es decir, una condición necesaria para que

, P(t, x)
x-:
QGÁ
con P a Q de et en un entorno D de (to,$ sea exacta en un
entorno D de
(to,$ es que
OP 0Q
a€ 0t
.en D.
veamos que esta condición es también suficiente, obteniendo
al mismo
,tiempo un procedimiento para hallar la funcién VG,$.
Supongamosque se verifica la condición

aP aQ
E-- at
'en D y tratemos de hallar V tal que
A v^A V
--::-: - P, ---:Q
dt 01
Si ha de ser
0.v
: -p "-',]'#,]i:L:
3:i'i:|.|'''',
at
¡pp'r'1i'1';rlill){'r-o D'll
40 Cap. 2. METOFS DE INTEGRACION

entonces V se ha de buscar entre las primitivas de -P con respecto a ú, es


decir, entre las funciones de Ia forma
rt
- | P(s, f) ds + V(f)
u lo

donde V es una función arbitraria de f. Cualquier función H(t,0 de esta


forma satisface,en efecto,
OH
i:-'
y todas las que satisfacenesta ecuaciónhan de ser de tal forma. como adernís
queremos que
av :Q
0g

podemosimponer que g sea derivable y que


q at
d t.

- * I P (t,A d g +V ,(0 :e G,A


oS Jto

Se puede aquí pasar la derivación bajo el signo integral y, teniendo en


cuenta que según la hipótesis

aP :- aQ
df ü
se obtiene

r '0 0 (s, ds
| +
J,o ot f) + iIr'(a:QG, 0 - QGo,0+ V'(f) :QG, €)

es decir, t ha de ser tal que

*'(E):Q(to, g)

y para ello se puede escoger,por eiemplo,

f€
.P(O: I Q(ts,u)du
Jgo

Así, se obtiene
f€ ft
v(t, 0: I Q(ts,tt)d"- | P(s,f) ds
J Eo tr o

La solución del problema (A) viene entonces dada implícitamente del


modo siguiente:
2,3. ECIJACIONES EXACTAS. FACIOR INTEGRANTE 4l

Sea
. P(t,x)
x :
p1t, r)

una ecurción con P U Q de et en un entorno D de (ta $ g talesque Q(t,0+0


mDa
aP aQ
w: 0t
en D. Entonces la solución del problema
( ,, P(t, x)
ró--
(A) { Q(t,x)
(r(ro¡:Eo

en un entorno de ts oiene dada implícitarnente mediante


( r (t) ft
QGo'u) ou- r(r)) ds
Jn. ) ,,P(s'

Como ejercicio compruébesedirectamenteque la expresiónanterior define


efectivamente una función r(r) que verifica (A).
Obsérveseque en el caso estudiado en 2.2 se tenía:
P(t,0:Át), Q(t,0:q@

Y, así,
aP _n_ 0Q
E:":A;
y la solución obtenida allí
fr ( t) f t
ou: ds
)r, n{o J,,P(s)
coincide con la que proporciona el método indicado.
Obsérvesetambién que el problema (A) es equivalente al problema

1.., P(t,r)¡{t,x)
(B) { QQ,x)¡t(t,x)
( r(ro):fl

en un entorno de 16.Siendo ¡¿€ €r(D) tal que no se anula en D.


Cuando la ecuación
, P(t,x)
Q(t,x)
+2 ' Caó. 2. METODOS DE INTEGRACION

de (A) no es exacta, pero sí lo es la ecuación

. P(t,x)p(t,x)
* a '- -

Q(t, x)p(t, x)

en un entorno de (rq,f) se dice que p es un factor integrante de la muación


P(t'r)
*':be,r)
'

en un entorno de (ús,fl), y la solución del problema (A) se obtiene resolvien-


do (B) mediante el método indicado.
Sea la ecuación
x'(t):f{t, x(t))

con
f e e\D)
y D un entorno de (ús,fl). Según lo que hemos visto hasta ahora, una condi-
ción necesariay suficiente para que
p,€ et(D), FL+0 en D

sea factor integrante,es que si llamamos

P*(t, {):f(t, €)t{t, t)

v
Q*(t, {): p(t, {)

se tenga
aP* 0Q*
0€: ü

es decir:
A(frr) Af , d¡t 0¡t
- -ü |" -f-:-T
df
La solución de esta ecuación en derivadas parciales no es problema sen-
cillo, pero a veces se puede intentar hallar un factor integrante de forma
especial (dependiente sólo de ú, o sólo de f, o sólo de tz+ (, etc.), 1o que
puede convertir la ecuación anterior en una ecuación diferencial ordinaria
más sencilla.
Por eiemplo, sea
&
tr':-
t-tzx
2.3. ECUAC¡ONES EXACTAS. FACTOR INTEGRANTE

que no es exactaen un entorno de (0, l) € R2,ya que

P(t, €): t, Q(t, A: t - t2€


dP AQ
- -t=J i :L-2t€
ü:
Tratemos de ver si existe un factor integrante dependiente sólo de r.
Poniendo
P*G,A:*t(t), Q*Q,g:(t-t Ap(D
se ha de tener:

0P*: ao :0
- - tt@:i -2tiltt(t) + (t - t'Ott'(t)
0t
que tiene por solución:
p(t):l
t2

Es útil advertir en este punto que el procedimientode integraciónindicado


en esta sección es bastante poco eficiente desde el punto de vista práctico, ya
que muchas de las ecuacionesque surgen de modo natural no son exactas
ni permiten adivinar fácilmente un factor integrante. Desde el punto de vista
teórico, los teoremas del capítulo 4 demuestran que toda ecuáción

x'-f(t' x)

con f continua y con derivada continua en un entorno de (rs,r), admite un


factor integrante.

EJERCICIOS

l. Demuéstreseque
. tz_x
;:-l/
es exacta y hiíllese la solución tal que r(0):1.
2. Determínesecuáles de las ecuacionessiguientes son exactas y, si lo son,
hállesela solución tal que x(a):b.
t2-xz
a)

b)
'
,-rl!r*
4x+3t
!- r
c') * ':
tz+t
44 C¡p. 2. IAETODOS DE TNTEGRACTON

l+¡sent-senr
d)
cOSt+ t cost
3. La ecuación de Bernoulli
x' + P(t)x:Q(t) "'

tiene como factor integrante


r rt I
r-tr,€xp -nr)J pG)dsl
l(l
Verifíquese y resuélvase
x' + Í:txt, x(al:fi

4. Dése una condición para que la ecuación


P(t' x)
*, -
Q(t' r)
tensa
un
^** "*'iul"'
;':,'""';u";"0'":;" o, r-t.

2.1. CA¡IBIODE VARIABLES

Del mismo modo que el cálculo de una primitiva se puede simplificar


mediante un cambio de variable, también puede suceder lo mismo en la
solución de una ecuación diferencial.
Sea el problema consistente en hallar r(r), tal que
{:2:ty, ¡(¿)) en un entorno de úe
@{ (
' r(ro):fl
donde
f : D:(a1, a2)x (b1,b) + R
es continua en D, y (úo,e)€D. Sea ¿:ú(s) con úq:{r(s6),siendo r[ función
definida y con deiivada continua en un entorno de s6 tal que ü(so) Za 0. Po-
demos escribir entonces:
r(r):1191"¡¡:*",
dx
(ú(s)9'(s):;idu (s)
*
y el problema (P) resulta equivalente al de hallar ls), tal que
(duda j*
\ :" (s) : ú(s) (ú(s) : ú'(s) f(ú(s), r(r!(s))) : g(s, s(s))
(O) { ds dt
I y(to):e
2..'. CAMBIO DE VARIABLES

Puede ocurrir que este problema sea de solución mucho más sencilla que
el primitivo.
otro tipo de cambio de variable es el siguiente. Sea 0(s) una función
con derivada continua en un entorno de fl, y tal que

0'($ + 0
C-onsideremosel problema (P). Hacemos

o{x(t)):g(t)

S"a p(s) la inversa de 0 en un entorno de 0(f). Podemos poner

x(t): p@(t))

y así el problema (P) queda reducido a

\ -E- 6 : @GD : : h(t,s(t))


fG,p(s(t¡¡¡
(?') J dt # # @ # @@@D
( v(to):a(fl)
que puede resultar más simple.
Sea, por ejemplo, el problema

(p\ I l(t) :r(r(r))¿+ ¡(r)


" ' ( r(0¡:1

HagamosaG):# y entoncesresulta:

".r:-#n('):'d)r.#
,f( s(o):t
es decir:
I g'(r): -t-a(t)
ro.t| 4bí:r
que es una sencilla ecuaciónlineal que estudiaremosa continuación.
46 Cap. 2. METODOS DE INTEGRACION

EJERC¡CIOS

l. Mediante un cambio de variable. resuélvase

¡, :f(ax + bt)

Aplíquese el método al problema


(r
f r': sen * f)
( r(0):1

2. Mediante el cambio x:tu (u, nueva variable), resuélvase


/r \
*,:Í\;)

Aplíquese el método al problema

t| ¿ :- t+x
¿ t+4r
I xq):z
3. Mediante un cambio de tipo u:¡'resuélvase la ecuaciónde Bernoulli:

x' + P(t)x: QQ)x"

4. La ecuación
x ' + qx 2: At nt

con a, A y m constantes.Se denomina ecuación de Ricatti. Admite solu-


ción sencilla en los casos

^4+8
|n:u t - T,8 1-- :,, -T, -5, -7, -7, - V , - T , - T , . . .
2 12161620

Para resolverla, en estos casos se puede proceder por reducciones


sucesivasmediante sustituciones.Así, si m:-*, ," puede reducir al
Á.4
caso m: ---, ésta al caso ,r: -; y, finalmente,al caso lz:0.
Utilícense las sustitucionesque se indican en las siguientesecuaciones:

a) x'+axz:At-ai' T:L, X:lt-t'¡


t' 2

b) x'+axz-At-1t3' T:t-tt3, X:-3A


ax
2.5. ECUAC¡ON LINEAL 47

5. La ecuaciónde Euler.'

* ,,+Lx , +2x :0
ttz
se reducea otra más simple medianteun cambio del tipo r:fA. Comprué-
bese para tratar de resolver:

*"-l''*1":o
r(I):1
r'(l):2

6. Redúzcanselas ecuaciones
x" -f(t, x'), ¡" :f(x,lc')

mediante el cambio tr:Í' a otras de primer orden.

2,5, ECUACIONL¡NEAL

Se considerael problema de hallar r(r), tal que

(P) i{ x'(t):s(r)r(r)+D(r) en un entorno de ú¡


{' r(ro¡:Eo
donde a y b son funciones continuas en un entorno de fs.
En primer lugar, si b(t) = 0 y fl:O, el problema es trivial. Su solución
es ¡(¿):0. Si b(t¡:- 0 y fl*0, el problema es de variablesseparablesy,
así, su solución se obtiene con facilidad:
ft
r(r):fexp I c(s)ds
"to

Si á + 0, se puede conjeturar que tal vez sustituyendo en la última


expresión f por una función adecuada z(r) derivable en un entorno de f6
se pueda obtener una solución de (P). Este es el método de oariación de las
constantes o método de Lagrange.
Por tanto, ensayemos
rt
x(t):21¡¡ exp a(s)ds
J,

tratando de obtener z(t) tal que r u"rifiqu" (P). Es decir:


ft / rt \
x'(t):7'1¡¡exp I a(s)ds+ z(t) ( I a(s)dsII Aq:
t'o \ "*p Jto
n.
:a(r)r(r) expI a(s)ds+b(r)
uto
Cap. 2. METODOS DE INTEGRACION

Asf, resulta:
ft
z'(t) expI rt"l d,s:b(t)
J ro

Por otra parte, ha de ser

t(re):f :21¿o¡

Y, asi

( - f" ae)dr\ds+f
D(s)exp
"@: trIo \ Jr o / -

Por tanto:

.r(r):(o I o1"¡ a,* f 'a1"¡ - I i' ae)ar\ds


"*ntr o Jr o "*p\J" I

es solución del problema.

EJ ERCI CI O S

l. Resuélvanselos problemassiguientes:

X' : g- z t * 4
¡(0): I
f': S€Il2t - r cos t
d)
I "(",):o

2. obtengase la familia g de curvas ortogonales a la siguiente familia


en R2:
a) x z + ( g- c ) 2:C
b) g( c x + l) : x
2.ó. D€SARROLLO EN SERIE. METOOO D€ LA MAYORANTE 49

2.6. DESARROLLOEN SERIE. MET@O DE LA MAYORANTE

El método que expondremosa continuación es uno de los más antiguos


en la teoría, ya empleado por NrwroN en sus Principia Mathematica. Para
entender cómo se procede podemos considerar un ejemplo, estudiado por
NEwroN mismo. Se trata de hallar una solución de la ecuación

x'(t):l +*t

tal que r(0):0. Supongamosque la solución sea una función r(r) desarrolla-
ble en serie alrededor del origen, es decir, tal que admite la siguiente
expresión
r(r¡:40* afi*a2t2*"'

válida en un entorno de ú:0, siendo ds¡a1,e2¡... números realesque hemos


de determinar (de ahí el nombre de método de los coeficientesindeterminados).
Como r(0):0 se tiene do:0. Observemos que la ecuación dada puede ponerse
en la forma
r'(t) : I + rn + r(r) + (r(t))2+ (r(4)e+ ...1

Entonces,como se ha de tener
x' (t) : a, + 2q2t+ 3a3t2
+ 4aatt+ ...

Sustituyendoarriba, e igualandolos coeficientesde las dos series de poten-


cias en ú que resultan, se obtiene:
+ ... : I + tll + (a¡ * a2t2
+ 4aat3
* ! a3t2
at * ?-azt * ...) + (aú + azr2
+ . ..)¿+ ...l

Y, trí,
at : l
?nr : ¡
3a3:4t
k t : az * a1

es decir, los coeficientesse van hallando por recurrencia.


Como es claro, es necesariojustificar todos los procesosque hemos reali-
zado, que en muchos casospueden carecer de sentido.
Tal iustificación,en casosmuy generales,,la proporcionanlas consideracio-
nes que constituyen lo que se denomina el método de la serie maAorante,
debido a Clucrrv. Este método es muy fecundo también en el campo de las
€cuecionesen derivadas parciales, teorema de Cauchy-Kowaleski, que se de-
muestra esencialmentemediante las mismas ideas que aquí se exponen.
El método está basado fundamentalmenteen los siguienteshechos sobre
series:
Cap. 2. A{ETODOS DE INTEGMCION

A) una función tG, A de dos variables reales se dice analítica en (0,0)


cuandoestá de definidaen un entorno D:(_a,a)x(_b,b) del origen,y p"rá
cada punto (t,$e D se tiene:

tG,0:i u,o,'rr
¡'k:o

siendo esta serie absolutamenteconvergentepara (t, il e D.


Aniáloga definición para una función analítica de una variable.
B) Las derivadas de cualquier orden en D de una función analftica
l(r, f)
pueden obtenerse derivando término a término la serie que Ia representa.fa
serie así obtenida define una función analítica en D.
Análoga propiedad para una función de una variable.
c) si

Í(t,t): i u,or,rr
i,k_ 0

es una función analítica en (0,0) y r(r) es analítica en 0,

x1t'¡:ia¡t,
h:0

entonces
F@
s /s \&
0(t): ), b¡¡til )', a¡,thl
\z-r /
'7-o'
es analítica en 0.
Consideremosel problema

en un entorno de rs
(p) { ",!?:l(t,x(t))
' ( {o):s
y supongamosque la función /(r, f) es analítica en el origen (0,0), es decir,
está definida en un entorno del origen:

D:(_ a,a)x(_b,b)

y para cada punto G,Ae D se tiene:

tl,s:i i&= 0 b¡rti{k


i= 0

Siendo esta serie absolutamenteconvergentepara todo (r, A e D.


2.ó. DESARROLLO EN SERIE. METODO DE LA MAYORANTE
5l

Siendo f(t, €) analítica en el origen podemos conjeturar que tal vez exista
una solución x(t) de (P) analítica en el origen, es decir, lal que r(r) esté
definida en un entorno del origen y en él se tenga:

x(t):ao+aft+a2t2+...

Siendo esta serie absolutamenteconvergenteen dicho entorno.


Si nuestra conietura es cierta, es fácil obtener explícitamente nuestra solu-
ción. Si ha de ser r(O):Q, resulta ao:Q. Por otra parte,

n(D(0)
o,:-
i,
paru i)l y rtD(0) se calcula explícitamentecomo sigue. puesto que
x'(t):f (t, x(t))

€n un entorno de 0, se tiene:
x', (t) : f ,(t, x(t)) + Í.(t, x(t)) f (t, x(t)) : f , + t I
1
l,
f*l y"':frr+2f ,,f +f,rf +f,(f,+f,D
I
Obsérvese
nu",,r"nlo
f(t,t): i u,or,rr
i,k = o
resulta
1,."r(0'0): k l ht bkt,
Y, así,
,
o,:- "rl(0)
i,
es un polínomio en los b¡¡, k+h1j, con coeficientesno negatiuos,calculable
explícitamente de modo sencillo.
Pa¡a concluir la resolución del problema (p) sólo es preciso ya verificar
que la serie que hemos obtenido heurísticamente,

g
Lo't'
i:0

es absolutamenteconvergenteen un entorno de 0 y verifica las condiciones


del problema.
Puesto que Ia serie
@
sl-
L b¡*ti€r
i,k= 0
52 Cap. 2. METODOS DE INTEGRACTON

es absolutamenteconvergenteen

. D:(_ a,a)x(_b,b)

se tiene, si 0</{<c y 0<K(b, que

i lb¡r[r/tKt(m

y, por tanto, existe S>0 *, ;;t

lb¡rlH'Kft(S
para todo i,le y, así,

lb,*l<sa-iK-k
Consideramos la nueva serie

á. . h ñ ^ (t\,/f I 1
F(t,0: L str/ |\É/ -s-.-E
\o .'
í ,k _ _ 0 L_
H ' _K
que es absolutamente convergente para

I t | _-., I g I
lal< '' l*l't
La serie

F(t,il: i B¡¡t¡{k
i' k=O

donde
.s
B¡*:fu
es una maAorante de la serie

f (t,t): i ,,rr,rr
i,h = o

en el sentido de que
B¡r7lb¡ul
para todo i,k:0, 1,2,...
2.6. DESARROLLO EN SER|E. A{ET@O DE LA MAYORANTE
53

]unto al problema propuesto

,r, x'(t):f(t,r(r)) en un entorno de fo:0


\¡ f
'' t r(o):g

consideramos el problema

t __ ... s
(o)f
,-. \ X'(t):F(t,X(t))
_-," \ (,_#)
(,_*)
en un entorno de fo:g

( x(o):o
El problema (O) es de variables separables y tiene por solución única

x(r)-¡[r-Vffi]
lrl
para a t. Es sencillo comprobar que la solución así obtenida admite
IA I
un desarrollo en serie absolutamenteconvergentevátido en
ltl<H
X(t¡:¡rt + Artz+,43ú3
+ ...

en el que todos /os coeficientesA,, sorzpositiuospara n}l.


Por otra parte, al proceder con (O) del modo como hemos procedido antes
con (P) para obtener heurísticamentelos coeficientes e,t, resulta claramen.
te que
X(t)(o¡
4-:
' i!

se obtiene de los B¡¡ mediante el núsmo polinornio colx coeficientesno nega-


titsos m los bw, por el que obtuuimos

o,:-T-
"rl(0)

Por tanto, siendo

Bon7lb,,ol
resulta
A¡>-la¡l uNn¿F.rlsIDAD I(
DH LA REPIIB'I
FÁCj.,'l-'t'Ai I il.r': il':',:ilNI:IRIA
y siendo ,
DEp...r:-l-;1r :'r¡.;'il t-ii4
€ DO CI I i* I l l i 'j 'l ': i '( l l i ; ; 'i i ' l l i i l ; 'i '') 'I 'r l
Nlo N T E V l D I t o - l l 'i l i ( ; r '¡ \ Y
} e, r ,
i= t
54 Cap. 2. METODOS DE TNTEGRACTON

convergenteen ltl<H se obtiene que

g
L o't'
i =r

es absolutamente convergente en el mismo intervalo.


La comprobación de que

r(r¡:i rr,
i= l

satisface efectivamente

x'(t):f(t, x(t))

se realiza del siguiente modo. Se tiene:

t (',i o,,,):i r,o,,(


i *,')-: i e¡tk:o(t)
i=r i,k:O h=t &:0

que es una serie absolutamenteconvergente en un


entorno del origen. Se
verifica:
0(r)(0)
uo:T Para/c:0,L,2, ...

y, así, las relaciones[*] junto con

t (',i a¡i):eG'¡
j:l

nos permiten concluir que


grt(O) (k*l)! a¡a1
^ k:0,I,2,...
JT-:er :-,
Así:
e¡:(k * I)a¡*1, k:0, I,2, ...

y, por tanto:

0(t¡ - x'(t):t(t, x,(t))

Fs claro, por la demostraciónmisma, que r(r)


es la única función analítica
en el origen que satisfacela ecuación.oé los teoremas del
capítulo 4 resul-
tará que es la única función que la satisface.
2.7. APROXIMACION NUMERICA ))

EJ ERCI CI O S

l. Aplíquese el método de la mayorante para demostrar que el problema

donde p y q son funciones analíticas en el origen, admite una solución


analítica en el origen. Suponiendo que

:i noto,q(t):Z,nur
plt¡

son los desarrollos de p y q en un entorno del origen, hállese el de r(r).


2. La e cu ac ión de B es s e l d e o rd e n n :0 ,1 ,2 ,..., es

*" +!*'+ (t-" '-\" :o


r \ *l
Demuéstrese que existen funciones analíticas en el origen que son
soluciones de esta ecuación, y calcúlense.
3. Hállense los tres primeros términos de la serie solución del problema

I *'(t)-exp (tx(t))
( r (0):0
Obténgase una estimación del error cometido al despreciar los tér-
minos de la serie de orden mayor que k. Estímese el radio de convergencia.

2.7. APROXIMACION
NUMERICA

Muchas de las ecuaciones diferenciales que aparecen en las aplicaciones


técnicas y centíficas no son solubles por ninguno de los métodos elementales
presentados aquí ni por otros más potentes. Para manejar tales ecuaciones
se puede acudir a métodos de aproximación numérica que nos permitan cono-
cer los valores de la función r(r) que buscamos para diversos valores de t.
Al tratar de la interpretación geométrica de la ecuación hemos visto en 2.L
el método de Ia poligonal de Euler. La aproximación que se obtiene allí puede
ser suficiente en muchos casos, pero es fácil idear modificaciones que permitan
una aproximación mejor. Para dar una idea del tipo de consideraciones que
pueden hacerse a tal fin, describiremos a continuación la base del método de
aproximación más usado, que es el ntétodo de Runge-Kutta.
Supongamos que se trata de obtener una aproximación de la solución del
problema
I *'(t):f(t, x(t))
( r(ro¡:1o
56 Cap. 2. METODOS DE INTEGRACION

donde f tiene, por ejemplo, tres derivadas continuas respecto de sus variables.
Tratamos de obtener primero el valor de la solución x(t) en ts* h, luego.
en fs +2h, etc. Considerando el método de Euler parece aconsejable, para una
mejor aproximación, sustituir el primer segmento con pendiente f(to, {) que
pasa por (ú0,fl) por un segmento con pendiente

(''.+))
t(^,"
pasandopor (ús,f). Com" ( ,r*+) es deconocidose puede aproximar por
"
lt
r(ro)+ *zhf(t0,9
irfho, fl):4
Otra mejora consiste en aproximar r(r) por una curva ú(to+ s) que pase por
(f0,fl), es decir, ú(úo):fl y que tenga la primera y segundaderivadasen ts
iguales a las de la función r(r). Combinando ambas modificacionesdel método
podemosponer
-l
+sl pf6r,f)+ qf
ú(ro+s):fl -
( to*lr, e** yta,el )
L \ ¿ ¿ /J

y determinar p y g para que

ú(fo):f, ú'(to):f(to, {), rlt"(ti :x"(to) :f ,(to,t0)+ Í€(t0,I

Es fácil ver que poniendop:0, e:L se verifican estas condiciones.Entonces"


por el teorema de Taylor, se tiene

+ h)- x(to*ft)l<#
lú(¿, sup{ lú"'(t)- x"'(t)l:t e lto,to+hl}

y se dice que hemos obtenido una aproximación con un error de discretiza-


ción de orden h3.
Las operaciones a efectuar en el método de Runge-Kutta pueden disponerse
según el siguiente esquema

fo:fGo,9, kt:hfo, kz:hf (ro*Ilr,f *lt,) , {r:ys*kz


\t¿ /

y se repite el proceso cambiando ahora ús por to*h y fl por {t para obtener


{2, etc.
Obsérvese que todas las operaciones efectuadas tienen sentido aunque'
sólo f sea continua, pues no intervienen sus derivadas.
Otro método de Runge-Kutta que conduce a un error de discretizaciór¡
2.7. APROXIMACION NUMERICA 57

de orden fts procedesegúnel siguienteesquema:


h:hf(to, f)
kz:hr(t*|n,a*f r')
kt:hr(r * | n,a*| n,)
kq:hf(**
ln,f,+t,)
f' : f * ! tr, + 2kr+2k,+k+)
Como aplicación del método de Runge-Kutta trataremos de aproximar
el valor de la solución del problema

*':|G+x)
x(0):2
en el punto t:2. Este problema ha sido ya tratado en la sección2.L mediante
la poligonal de Euler. Utilizando ahora el primer método descrito de Runge-
Kutta con h:0,5, resulta:

h f(h _ t+ + h , t* _ t* * t1 ¿-)

Compáresela aproximación obtenida con la que resultó en 2.I.


Utilizando el segundo método descrito de Runge-Kutta, la aproximación
es aún mejor:

k1 á(kr* 2k2+2k!+k4)

1,250 2,636

1r0 0,784 1, 8 8 9 1,929 3,595

l15 1,r49 2,7I0 2,76I 4,969

1,617 3, 7 6 3 6,873
58 Cap. 2. METODOS DE INTEGRACION

EJ ERCI CI O S

1. Resuélvanseaproximadamente,con cuatro cifras decimales,los- siguientes


problemas, siguiendo los métodos indicados para cada uno de ellos, y
compárese con eI resultado exacto.
MétododeEurer
a) "i]tj'01,"(0).
[ í:l;ii,
Método (I)
deRunge-Kutta
b) "1tj'olr"(0)'
1..',r=lo;l!,
(II)
deRunge-Kutta
- 1)'Método
c) "i::;,;(
l**,rirn:It.
2. Aplíquese el método de Runge-Kutta (II) al siguiente problema:

f x':x
( r(0):1
con h:L para aproximar r(1). Compiíresecon el resultado exacto ha-
n
ciendon:5.
3

TEOREMASBASICOS PARA LA TEORIA


DE LA EXISTENCIA

Este capítulo contiene unos cuantos teoremas básicos para la teoría de


la existencia de soluciones que será desarrollada en el capítulo 4. Se dedica
la primera sección al teorema de Ascoli-Arzelá, fundamental en este y otros
muchos campos del análisis. La sección segunda trata de diversos resultados
sobre aproximación de funciones que permiten reducir problemas complicados
a situaciones mucho más sencillas y tratables por métodos elementales. Final-
mente se presentan, en la tercera sección, unos pocos teoremas del punto
fijo que nos serán útiles en diversas ocasiones a lo largo de nuestro estudio.

DE ASCOLI.ARZELA
3.I. TEOREMA

El teorema de Bolzano-Weiertrass afirma la existencia de una subsucesión


convergente de puntos cuando se tiene un conjunto infinito de puntos dentro
de una esfera de R". El teorema de Ascoli-Arzeld viene a establecer un prin-
cipio semejante para un conjunto infinito de funciones de R" a R*. Como
veremos más adelante, ambos teoremas pueden considerarse como particu-
larizaciones de un mismo principio del análisis funcional.
Definición. Sea F:{f *}c€¿ una fanúlia de funciones definidas en E CR"
A con ualores en R"'. Se dice que F está uniformemente acotada en E cuando
existe M>0 tal qtte para todo x€ E g todo a€ A se tiene lf"t"¡¡ <.M.

E¡rmeros
l) Consideremos la sucesión de funciones {f,,} definidas en n por

f ,,(x ):s e n w .

La sucesión es uniformemente acotada en R.


2) Sea la sucesión { g,,} definida en (0, l) mediante

/ \ senn
8 " \x ):-
,

La sucesión es acotada puntualmente en (0, l) (es decir, para cada r € (0, l),
{glr)} es una sucesión acotada), pero no lo está uniformemente.
60Ca p. 3. TE oRE M A S B A s l c o s P A RAL AT Eo R| ADEL AEXIST ENC| A

3) La sucesión {h,,} definida en [0, 1] mediante h,,(x):ltÍ r:to está acotada


:0'
uniformemente en [d, lj. fampoco lo está puntualmente, salvo porÍI f
Definieión. Sea F:{f ,}c€,q una fantilia de funciones definidas en E CR'
A con ualores en R,,. Se-di-ce que F es equicontinua en E cuando para todo
Z>O existe 6>0 tal que para todo par xt,)cze E, l*r-*rl<-6 g todo o'€ A
se uerifica:
lf"(r')- l.(r2)l{ e

Obsérvese cómo surge |a noción de equicontinuidad.


a) La función f : E -> R"' es cotztinua en q € E cuando para todo e)0
e x is t e 6 >0 t al que s i 12e E y l r2 -r1 l (E s e v e ri f i ca:

lf(xr)-f(rr)l{e
b) La función f : E -> R,, es uniforntentente continua en E cuando para
todo e)0 existe 6>0 tal que si tr1,x2€ E Y l*r-"tla8 se verifica:

lf(xr)- f(r')l<e
(es decir, el 6 que en c) pudiera dependerdel punto r es aquí el mismo para
todos los puntos de E).
c) Una familia de funciones{f*),E¿ uniformementecontinuasen E puede
no i.t equicontinua en E. La equicontinuidad añade otra uniformidad res-
pecto de cue A.

ElEmpros
1) La familia de funciones{f,},.n, definida en [0, U mediante fo(x)':ar,
está formada por funciones uniformementecontinuas en [0, 1], pero no es una
familia equicontinua en [0, 1].
2) La familia de funciones {f*}*€r3,51,donde cada f* está definida como
en 1), es equicontinuaen [0' 1].
3) La famitia{gn}n=t,2,3,...; donde8,,1[0,1]+R está definidapor g"(r):n;"
no es equicontinui ér [0, 1]. En efecto, como para r € [0' 1]
- g"(¡)l:l - vrt
19,,(l)

si se da e:Il2 y se fíja 6, 0<6<1, todo lo pequeño que se quiera, el


punto Í:l-612 verifica l1-rl<D Y, sin embargo,
1
:f- - l t-9)"t
r-x "-l
\t-z),=':z
para n suficientementegrande. .-
4) La familia {g,,} definida como en 3) es equicontinuaen [0'+]'Com-
pruébese.
5) Compruébese que si una familia {h,}*e ,r de funcionesdefinidasen [3' 5]
3.I. TEOREMA DE ASCOLI-ARZELA 6r
aon derivada en [3, 5] es tal que {hl"}"e ¿ €s uniformemente acotada en [3, 5],
e nt o n ce s {h " } " e¡ €s equi c o n ti n u a e n [3 ,5 J .
El siguiente teorema permite asegurar que una cierta sucesión de funcio-
nes es uniformemente acotada y equicontinua. EI teorema de Ascoli-Arzelá
será casi un recíproco de é1. Recordamos antes la definición de la conver-
gencia uniforme de funciones.

Definición. Sea {f o} utle sucesión de funciones definidas en E CR" A


con ualores en f,lrrr. Se dice que {f t } conuerge uniformemente en E a una
ftmción f de E aR"' cuando para todo e)0 existe ko:ko(e) tal que si klkok)
g x€ E se t iene:

l/(r)- l¡,(r)l{ e
Recordemos que si una sucesión de funciones {fú continuas en E con-
verge uriiformemente a f, entonces I es continua en E.

3.1.1. Teorema. Sea {f*} uru sucestónde funciones definidas en ECR',


compacto A con ualores en R"'. Supongantos cada f¡ corztinua A que la suce-
sión {f¡} conuerge uniforntemente a f en E. Entonces {ftl' es uniformemente
,acotoda g equicotztinua.

DeuosrnnclóN. La función f es continua en E por la observación ante-


rior y, por tanto, acotada.en E, ya que E es compacto. Si {fo} no fuera unifor-
memente acotada, para cada entero positivo i existiría x¡ e E y ki tal que
lf*,(x)l>t. Si algún /c¡ se repite un número infinito de veces resultaría que
una de las funciones f* no es acotada en E, lo cual es imposible por ser E
compacto y /¡ continua. Si ningún k¡ se repite un número infinito de veces,
entonces existe una subsucesión {f*,} y una sucesión de puntot xkt€E tales
que lf *,(xr)l-+ oo. Se puede escoger entonces una subsucesión de'{r¿, } que
converja a x € E (teorema de Bolzano-Weiertrass).La volvemos a llamdt'trc¡,.
Tenemos entonces:

lf(x)- f r,@
r,)l< |/(r) - f(xo)l+ lf(xr) - f*,(xr,)l
El primer sumandoes menor que I para i grandepor la continuidadde I y
por ser r¿, corlv€rgentea r. El segundotambién es menor que I para i grande
por la convergenciauniforme de {f*} a l. Así, resulta que f no es acotada,
1o i¡ue es una contradicción.Por tanto, {f*} es uniformementeacotadaen E.
La equicontinuidadde la familia {f¡} se deducefácilmentede la desigual-
dad siguiente:
( l/r(r)-l(¡)l+ lf(r)-f(úl+lfe)-f r@l
lf*(x)-fo@)l [*]
Dado e)0 procedemos del siguiente modo. Escogemos primero ft, tal que
s i k2 h y ze E s e t eng a :

lftk) -f(r)l ( e/3


lo cual es posiblepor la convergencia
uniformeen E d" {fol a f. A continua-
62 Cap. 3. TEOREMAS BASICOS PARA LA TEORIA DE l-A EXISTENCIA

ción, por la continuidaduniforme de f , fr, fr, ..., f *r-r en E escogemos


E)0 tal
que si x,AeE, lr-yl<6 se tenga

lf(x)-f@)l<.elt y también lf¡@)-f lúl1el3

para i:L,2, ...,kt - 1.


Entonces, para este 6 se verifica para todo k y todo par x,g€ E con
l *- a l{ 6 :
lf*(x)-fr,@)l<.e
para k(/c1 por la elección hecha de D, y para k2kt por la desigualdad [*]
y por ser lf(x)-f@)l<.elt. I
El teorema de Ascoli-Arzelá no es exactamente un recíproco del anterior,
pero permite entresacar de una familia infinita de funciones uniformemente
acotada y equicontinua sobre un conjunto acotado una subsucesión uniforme-
mente convergente.

3.1.2. Teorema (Ascoli-Arzelá). Sea {f"}"e¡ una fanúIia infinita de


funciones uniformentente acotada A equicontinua definidas en un coniunto
acotado de R" con ualores en R". Entonces existe una sucesión {f¡} de fun-
ciones distintas de Ia familia dada que conuerge uniformemente en E.

Dr¡uosrnecló¡,t. Damos aquí dos demostraciones de este importante teore-


ma. La primera, en términos particulares, más sencillos e intuitivos, presenta
tal vez meior los principios fundamentales en que se basa el teorema.
Sea { f ,}oeÁ una familia infinita de funciones definidas en [0, t) con valo-
res en l"- M, Ml que es equicontinua en [0, l). Hemos de demostrar la exis-
tencia de una sucesión entresacada de {f"}"ee que converge uniformemente
en [0, l). Para simplificar comenzamos entresacando de {f,} una sucesión cual-
quiera de funciones {f*} distintas.
Por la hipótesis del teorema, las gráficas de las funciones lo se encuentran
todas en el rectángulo de vértices (0,M), (0, -M), (1, -M), (l,M) de Ia
figura adjunta.

v
M ( 1,M )
3M/4
M/2
M/4

o
-M/4
-M/2
-3M/4
-M _ M)
3.I. TEOREMA DE ASCOLI.ARZELA 63

Siendo Ia sucesión{fr} equicontinua,si


2MM
,:-z :
+
existe 6>0 tal que si r,A€ [0, 1), son tales que l"-yl<D, entonces

l f Á x ) - f*@)l -+ p a rato d ok: 1,2,...

Tomemosp, entero positivo, tal que 112o<6, y dividamos [0, t) en subinter-


valos de longitud ll2o como se indica. Entonces,para dos puntos cualesquiera
t, g de un mismo subintervalo se tiene, para todo /c,

lf*(x)-fo@)l-+
'+

Consideremos {f&(0)}. Es una sucesión infinita de números comprendidos


entre - M y M. Por tanto, en alguno de los intervalos

| 4M 3M1 | JM 2M1
L - 4 '- 4 l' L- 4'- 4 l' " '
de 0y hay infinitos puntos (0,f¿(0)).Supongamos
que en lMl4,2Ml4l hay infini-
tos. Seleccionamoslas f o que satisfacen

r¿(o)€f+,4f
t" ' -L
4' 4 -)

y eliminamos las demás, volviendo a denominar ifr) la subsucesión de fun-


ciones con que nos quedamos. Como ahora

f r-'-L
( o) €l+
4 ' 4, l' y l
se verifica, para todo r € [0, Ll2r] y todo k,
f M M 2M, Ml
-
L o 4 ,i-
f*(x)€ ol
Es decir, las gráficas de las l¿ son tales que restringidas a [0, Ll2o] estánen el
rectángulorayado de Ia figura. En particular

f * (rtv,)€flL-y,'y.gl
L+ 4' 4 '4 1
y así en alguno de los intervalos

,l+,+l,
[''#] l+,+l
Cap. 3. TEOREMAS BASTCOSPARA LA TEORTA DE LA EXTSTENCIA

de la recta x:Ll2o hay infinitos puntos (ll2r,ft\lzr)).Supongamos que hay


infinitos en [2M14,3M14].Nos quedamoscon tales funcionesf¿ solametrt",y á
esta subsucesiónla denominamosde nuevo {fr}. Se tiene ahora, para cáda
r € fll2n,zlzof y cada k:

lf*(x)- f *(L¡ zo¡'t< ¡rtI+


y así las gráficasde tales funcionesrestringidasa l|l2r,zlzof están en el rec-
tángulo indicado en Ia figura. Siguiendoasí nos quedamoscon una sucesión
infinita de funciones{ll} tal que para todo r € [0, l) y todo k, j se verifica

frra-r,@)lt+
+

Consideramosahora Ia sucesióninfinita {fl}, que está en las condiciones


de la sucesión{l¡} inicial del enunciado.Dividimos ahora el intervalo [-M,M]
del eje Og en 2a partes y procedemoscomo antes, obteniendouna subsuce-
sión {ff } de {fl} que tiene la propiedadde que para todo k,i y todo r € [0, l)
se verifica

lfi.*¡-f?@)l-+
Así vamos obteniendopara cada entero positivo h una subsucesión{fi\
de {ft-t} tal que para todo k,i y todo r € [0, l) se tiene

lfir't-/;aYt#
Si consideramosahora la sucesiónaiugol.f {fi} es claro que verifica Ia
siguiente propiedad uniforme de Cauchy: Fijado e)0 existe h (basta esco-
ger lz tal n" e) tal queparatodo r € [0,l) y todo i,k>h se tiene
ffi{
(puesto que {fÍ}¡r,, es subsucesiónde {ttiD:

lfÍt*¡-f,(*)l-ffi-,
Esta condición uniforme de Cauchy, como se demuestra sencillamente
(hágase como ejercicio) implica que
{ff } converge uniformemente a una cierta
función f en [0, l), lo que demuestra el teorema..
I
Ejercicio. Demuéstrese el enunciado general' del teorema siguiendo los
pasos de la demostración anterior.
La demostración que aquí daremos del enunciado general del teorema de
Ascoli-Arzelá, resulta fácilmente como consecuencia de unos cuantos princi-
pios generales gu€, por su interés intrínseco, presentaremos separadamente.

3.1.3. Teorema. (Principio de selección de Cantor.) Sea {f¡} una suce-


sión infinita de fmzciones definidas en E C R" con ualores en R ' unif orme-
3.I. TEOREMA DE ASCOLI.ARZELA 65

nrcnte acotada. Sea D C E un coniunto nunrcrable. Entonces existe una s?.tb-


sucesión d" Uo) que conuerge en D.

Dp l u o srnnc ló¡ , I . S ea D :{ e t,o z ,a t,...} y s e a l /r( r)l < .M para toda k y


toda x € E. Consideramos primero {f x@)}. Puesto que es una sucesión
acotada de f,lrrr existe (teorema de Bolzano-Weiertrass) una subsucesión que
converge. Sea ésta {f'rfu)}. Consideremos ahora la sucesión {f'*} y sus valores
en ez, {fl,(ar)¡. Como es acotada contiene una subsucesión {fi@r)} conver-
gente. Consideramos {fi} subsucesión de {fl }. Observemos que converge
E\ a1 y az. Siguiendo así, obtenemos para cada h una sucesión {ff } subsuce-
sión de {fi-t} que converge Err e11e2,...,e'uConsideremos ahora {ff,}. Como
{fi},o¿¡¡ p?to. h fijo es subsucesiónde {/'¡} resulta que converge en dbaz,...,at,.
Por tanto, lfkr) converge en todo D. Esto demuestra el teorema. I
Obsérvese la generalidad de este teorema en el que no se impone condi-
ción alguna sobre E.

3.1.4. Teorema. (Principio de propagación.) Sea {fr}É, una sucesión


de funciones definidas en ECR" A con oalores en R"'. Sea {f¡} equicontinua
en E ll conergente en D C E, g D denso en E. Entonces {f ¡} conuerge en E.

DemosrnectóN. Sea a e E. Hemos de probar que {f tfu)} converge o, lo


que es equivalente, que es de Cauchy. Esto resultará de la siguiente desigual-
dad: Si d € D, s e t iene:

lf*(a)-fla)l( lfr(rz)
-f o@)l+lft@)-f¡@)l+Vld.)-f¡@)l [*]

En efecto, fijemos e)0. Por la equicontinuidad en E existe 6>0 tal que


si ln - rl{6 se verifica, para todo /c,

lfr@)-f/¿)|.+
Por la densidad de D en E, existe d e D tal que lo- al< 6.
Puesto que f x@) converge, es de Cauchy, y, así, existe ko tal que si
k,i>ks se tiene:

lfr@)-f¡(ül-+
Así, para a fijo y e)0 fijo tomamos este ko (a través de d) y utilizando
el hecho de que

lf*(a)-f*(Ol.+ y =;
V¡@)-f¡@)l

;resulta,si /c,i)-ko, que también

lfr(ü-f¡@l-+
Cap. 3. TEOREMAS BASICOS PARA LA TEORIA DE l-A EXISTENCIA

Y, Por 1*1,
lfo@ )-f¡@ )l<r.
Lo que pruebaque l¡(a) es de Cauchy.I

3.1.5. Teorema. Sea E CR,, tut conjunto acotado, A sea {f *} una sz¿ce-
sión de funciones definidas en E con ualores en R"' que es equicontiruM ll
conuergente en E. Entonces {f*} conuerge uniforntemente en E.

DrmosrReclóN. Demostraremos que {ft} es uniformemente de Cauchy


en E, lo que implica que es uniformemente convergente en E. Sea r, a€ E.
Entonces se tiene:

l fr @) -¡f @l( i fr(r)-f t@¡l +l*@)-f


f ¡k)l +lf¡ @) - flx)| t.l
y nos valdremos de esta desigualdadpara obtener la condición uniforme de
Cauchy. Por la equicontinuidadde {fr}, dado e}0 existe 6>0 tal gü€, si
x, a € E, l* - ol< 6, se verificará:

lf dx)- f {a)t . +5 para todo /c

Vamos a recubrir E por medio de un número finito de bolas con centros


en puntos de E y radios menores que E, usando la compacidad relativa de E.
Consideramos la colección de bolas abiertas

{ B(a ,6 ):a € E }

donde
B (a,6):{ze R":lz-oi <6}

Es clalo que su unión recubre E, que es compacto, y, así, existe un


n úm e ro fi n i t o de punt os { 4 ,, o 2 ,...,a .u } ta l e s q u e

r" l
Ua
YrB(a¡,,6)
Co n si d e r am os par a c a d a h :I,2 , ..., N l a s u c e si ón {f t@ t)}. C omo {f r}
converge Err a¡, resulta que existe k(h) tal que, si k, i>k(h), se tiene:

=+
lf*(a)-f¡@,,)l
Sea/co:máx{k(h):h:1,2,...,N}, seak,i>ko, y seaÍ un punto cualquie-
ra de E. Entonces,r está a distancia de algún eh, sez.a¡,r,menor que 5 y,
así. se tiene:

Áan)l-+, lf¡@)-f
lf*(x)-f ¡@n)l-+
3.I. TEOREMA DE ASCOLI.ARZELA 67

Además, como k, i> k(ht), se tiene:


e
<T
lf*(a,,,)-f¡@t,,)l

y, así, usando [*], se obtiene:

lfr(r)-f ¡@)l<,
lo que prueba eue {fu} satisface la condición de Cauchy uniformemente en E
y €s, entonces, uniformemente convergente. I
Para llegar al teorema de Ascoli-Arzelá sólo precisamos ahora de un lema
sencillo.

3.1.ó. Lema. Sea E C R" acotado. Entonces existe D C E, D numerable,


tal que D es denso en E.

DrtuosrneclóN. Consideramos la colección de bolas abiertas {B(x, \: x e E}.


Su unión recubre .E, que es compacto, y así obtenemos rr, xz, ...,r,v, € E tal
que cualquier punto de E dista de alguno de estos Í menos de 1. Consideramos
ahor a {B(x,I l2) : x e E } y o b te n e m o r rN r+ r,...,x ¡¡,€ E tal que todo punto
de E d i sta d e alguno de é s to s me n o s d e Il 2 . L a s u cesi ónD :{ xt,xz,...rrN r+ r,
.. . jCE o b t enida de es t a fo rma e s d e n s a e n E . I

Dp¡uosrnaclóN (teorema de Ascoli-Arzelá). Por el lema precedente obte-


nemos D numerable y denso en E. Siendo {f"} uniformemente acotada en E,
por el principio de selección de Cantor (3.1.3) se puede extraer una sucesión,
que llamaremos {f*}, que converge en D. Por ser {fo} convergente en D,
D denso en E, y {f*} equicontinua en E, resulta, por el principio de propa-
gación (3.1.4), que {f¡} converge en E. Aplicando finalmente el teorema 3.1.5
resulta que { f¿} converge uniformemente en E. I
A continuación presentaremos lo que significa el teorema de Ascoli-Arzelit
en términos de análisis funcional. Si K C R" es un compacto y C(K, R-) es el
conjunto de funciones continuas de K a R'11con la estructura usual de espacio
vectorial sobre R, se puede definir en este espacio una norma del siguiente
m odo:
Si f € e(K, R"'), se define:

ll/ll:sup { ll(r)l: r € K}
Con esta norma, el espacio e(K,R"') es completo (demuéstrese como ejer-
cicio) y, por tanto, un espacio de Banach. La significación de la convergencia
en esta norma es sencilla: fn+f (en norma ll ll) cuando f,-+l uniformemente
en K. Asimismo, la acotación uniforme de {f"} significa, en términos de la
norma, que {f"} es un conjunto acotado de este espacio de Banach.
En estos términos, lo que el teorema de Ascoli-Aruelá ofrece es una
caracterización de los conjuntos relativamente compactos, es decir, tales que
su cierre es compacto, del espacio de Banach e(K,R*) del siguiente modo.
Sabemos que en un espacio métrico cualquiera un subconjunto A es relativa-
Cap. 3. TEOREMAS BASICOS PARA LA TEORTA DE LA EXTSTENCTA

mente compacto Si, y sólo Si, toda sucesión de puntos de A contiene una
subsucesión que converge (véase, por ejemplo, I. DlpuoonNÉ tl960l. Esto
nos da la siguiente caracterización:

3.1.7. Teorerna. un conjunto A de c(K,R',) es relatiuamente cor?t-


pctcto si, A sólo si, es acotado g equicotztitzuo en K.

DE¡rlosrRaclóN. Si A es acotado y equicontinuo en K, y es infinito, el


teorema de Ascoli-Arzelá afirma que toda sucesión de puntos de A contiene
una subsucesión convergente. Si A es finito, es claro que es relativamente
compacto.
Supongamos ahora que A es relativamente compacto. La acotación de A
es un resultado general para cualquier espacio métrico. La equicontinuidad
se demuestra del siguiente modo. Supongamos que A no fuese equicontinuo.
Entonces, por la definición de equicontinuidad:

fe)0 V6>0 ax,U€K , l*-ul<0, Jf€- A , lf (r)-f e )l> -e


I{acemos sucesivamente6 : l/k, k :1,2, ..., y obtenemos

x k , Uk , l*o -U rl < l l k , f ,,€ A , i fr@ )-fo @ )t> ,

Si A es r:elativamente compacto, existe una subsucesión d. {/*}, que deno-


minamos de nuevo {fo}, que converge uniformemente a f en K. También
volvemos a llamar JC*,Ut a los puntos correspondientes a esta subsucesión.
Como K es compacto, se puede escoger una subsucesión de { r¡ }, gue llama-
mos también {r¿} tal eue tr¿}z y, por tanto, U*-)2. A la sucesión de {l¡}
correspondiente la denominamos de.nuevo también {f,,}. Podemos escribir:

e( llr(r*)-f t,(a)l( llr(r*)-f(lcr)l+lf(xi_f@t)l+lf@)_fx@)l

Puesto gue lr + / uniformemente, el primero y tercer sumandos del último


miembro tienden a 0. Como I es continua en K, sucede lo mismo con el
segundo, y así se obtiene una contradicción. Esto demuestra el teorema.
I

E J E R C IC IOS

l. Una función f : E CR" -+ R"' se dice que es lipschitziana localruente en E


si para cada punto x € E existe una bola abierta B(x, r) (donde r puede
depender de r) y una constante de L (que también puede depender de r)
tales gü€, si z, U € B(x, r) n E, se tiene:

i f@)-f(y)lL<l r-u l
La función f anterior se dice tipschitziana (o globalmente lipschitziana
en E) cuando existe una constante L tal que para todo x,g€E se
verifica:

lf(r)- f(y)l< Ll*-ul


3.I. TEOREMA DE ASCOLI.ARZELA 69

a) Sea f(r) :x?, x € [0, 1]. Demuéstreseque f es globalmentelipschit-


ziana en [0, l].
b) Sea f(r):vt/3, r e [-1, l]. Demuéstreseque f no es globalmente
ni localmente lipschitziana en [ - 1, 1].
c) La función l(r):x'' pata nlL.es localmente,pero no globalmente,
lipschitziana en R.
d) Demuéstrese que si f :R" rfl"z es tal que }f¡l\xk, i:I,Z,...,m,
k:L,2,...,ft, son funcionesacotadas,entoncesf es lipschitzianaen R".
2. Utilícese el procesodiagonal de Cantor para demostrar que el coniunto
de todas las sucesionesinfinitas con los símbolosA y B no es numerable.
(Indicación: se suponeque lo es y se disponenen cuadro las sucesiones
L AB AAB

2BB,ABA
\
3 B AB B A
\

Se toma la sucesión diagonal A B B ... y se forma la sucesiónB A A


cambiando A por B y B por A. Esta sucesión no está en la lista.)
3. Sea A un conjunto de funciones de €([0, l], R") uniformemente acotadas,
Para cada f €A se define

F(t¡: i' ¡1r;ar, r € [0,t]

Se considera el conjunto B de funciones obtenidas de este modo.


a) ¿Es B equicontinua en [0, 1]?
b) Sea {gk} C B, g*+ g (uniformemente en [0, f]). ¿Se tiene enton-
ce sg e B?
4. Indíquese si las siguientes sucesiones de funciones son equicontinuas o
uniformemente acotadas.

a) t *] , x€(o ,r)
b) {senkr}, r€(0, 1)

5. Demuéstreseel siguienteresultado(teoremade Dini):


Sea {lr}É' C e([0, U, R) y sea para todo ú € [0, 1], t,.'(t)2f r(t). Su-
pongamosfr(¿)Iftt) para todo t y f €e([0, 1],R). Entoncesfo+f uni-
formementeen [0, I].
6. Demuéstresecon ejemplos que la acotación uniforme y la equicontinuidad
son condicionesesencialesen el teorema de Ascoli-Arzelá,es deCir, que
las proposicionessiguientesson falsas:
a) Sea F C e(tO, Il, R") útt" familia infinita equicontinua.Entonces
existe una sucesión{f ,,} CF uniformementeconvergente.
70 Cap. 3. TEOREMAS BAS¡COSPARA LA TEORIA DE LA EXISTENCIA

b) Sea F C e([0, l], R"') una familia infinita uniformemente acotada.


Entonces existe una sucesión {f *} C F uniformemente convergente.
q
lc Demuéstrese que el teorema de Ascoli-Arzelá no es aplicable, en general,
si el coniunto de definición no es relativamente compacto. Demuéstrese,
por ejemplo, que existe {/r}EtCe([O,oo),R] tal que la sucesión es uni-
formemente acotada y equicontinua, pero no contiene ninguna subsuce-
sión que converge uniformemente.
Sea {fr}Ét una sucesión de funciones f*zÍ0,11->R" tal que cada f¡ es
creciente en [0, l]. Supongamos que {f t@)} converge para cada r € [0, U
a f(x) y que f :[0, 1]+R es continua. Demuéstrese que fo+f uniforme-
mente en [0, I].
9. Demuéstrese que el teorema de Ascoli-Arzelá es cierto también sustitu-
yendo la acotación uniforme por la condición siguiente: Existe M>0
y ro€E tales que, para cada / de la familia, l/(¡o)l<M. Aquí E:[0, 1).

3.2. APROXIMACION
DE FUNC¡ONES

El problema principal que aquí se trata es el siguiente. Dada una función


f:R"->R continua que se anula fuera de un compacto, i€s posible encontrar
una sucesión de funciones {l¡} con infinitas derivadas continuas que converja
uniformemente a la función f?
El interés de tales aproximaciones se deriva de la siguiente técnica, de uso
frecuente, eu€ describimos vagamente. Se trata de resolver un problema P(fl
relativo a una cierta función. Para una función suave h resulta que se sabe
resolver el problema P(h) y la solución es una función S(l¿). Por otra parte,
se sabe que las soluciones S(/2,,),correspondientes a una sucesión de funcio-
nes {h"} que convergen uniformemente a una función h, convergen a una
función S(h) solución del problema P(h). Así, dado el problema P(f) bastará
aproximar f uniformemente por una sucesión {f"}, resolver P(f,,) obteniendo
S(f,) y pasar al límite S(l), solución de P(l).
Para resolver el problema de aproximación viene bien considerar primero
el problema de extensión siguiente.Dada una f :K CR"-+R continua y definida
en K compacto, iSe puede obtener F: R" -> R, F continua, tal que Ia restric-
ción FIK de F a K es f? La solución de este problema la da fácilmente el
teorema de extensión de Tietze-Urysohn (véase I. DEt¡oow¡cÉ t19601). Sin
embargo, para lo que aquí necesitamos, el siguiente lema, más sencillo y
fácil, nos será suficiente. En la solución del problema de aproximación que
aquí presentamos aparecen algunas nociones de gran importancia y de uso
constante en el análisis moderno.

3.2.1. Lema. Sea f : B(0, r) C R" + R una función continua. Definimos


F : R" -+ R del siguiente modo:

( f(r) si l"l <'


F ( r ) :lr ( ,fru) t,t>,
3.2. APROXIMACION DE FUNCIONES 7l

Entonces F es continua en R'' A su restricción a B(0, r) es f . Si se define


h:R" -> R mediante

l rl('
l x l 22r
lrl :lt+(1- ))2r, O<tr<l
entoncesIa función G:R"-+R definida por G(x):p1*)h(x) es contirutaen R",
su restricción a B(0,r) es f A se anula fuera de B(0,2r).
La demostraciónse deja como ejercicio. Obsérvesela significación geomé-
trica de F, con la que su continuidadresulta sencilla.Asimismo la continuidad
de h es clara si se considerasu forma de construcción.
Definición. Sea f:R"+R una función cualquiera.Se denonzinasoporte
de f a se anota sop(D aI coniunto intersecciónde todos los cerradosK de R",
tales que f es nula fuera de K.
La familia de todas las funcionesde R" a R con infinitas derivadascon-
tinuas respecto de todas las variables y con soporte compacto es muy impor-
tante en análisis y se denomina Go-(R9. El subíndice 0 indica soporte com-
pacto. El superíndice indica el número de derivadas. Así, eE(/^) designa las
funcionescon tres derivadascontinuasy con soporte compactocontenido en A.
No es obvio que existan funciones en e3"(R9 no triviales. A continuación
construimos una básica con la que obtendremos despuésotras muchas.
Definimos rfr*: R" -+ R mediante
L
e xpI (l rf_ l )\ l " l <1
"
0 si l *l >L
designandoexp(a):en para a € R. Represéntese la gráfica de Ú* pdr?,n:I.
Se deja como ejercicio establecerque ú* es continua en R" (los únicos pun-
tos en cuestiónson los de l"l : l). Además, se calculanfácilmentelas deriva-
das sucesivasde r/r* respectode todas las variablesy se observaque son todas
continuas. Así, ,lr* € e['(R'). Además, claramente,
soP(r/'*):B(0, 1)

A partir de ú* construimospara cada e)0 la función ú. siguiente.Sea:

dr)o
*: Io,ú*(r)
y ú: R" + R definida por

4rü:+ú*(r)
Escribimosentonces
(+)
ú,(x):e-,.ú
T2C a p . 3 . T Eo R EM A S B A sl co S P A RA L A TEoR|ADELAEX|STENC|A

La familia {.1,.}.>o satisface las condiciones siguientes: Ú.(r))0 para todo


xeR" ,

J ú.:t, ú . € e 8 " (R " ),so p ({r.):{ rlr: l( ei

y permite resolver el problema de aproximación de la siguiente forma.

8.2.2. Teore¡ra. Sea f € e'(R") (función continua con soporte cotn'


pacto). Sean ú,, pqra e)0, Ias funciones que acabanzos de definir. A con-
tinuación definimos:
.f

dz
¿a: I f@)ú,(x-z)
f,(x): I t<*-úú,@)
'R r - Ru

Entoncesf,e etr(R") A f,+f en R" para e+0.


uniforrnetnente

DrmosrneclóN. Las integrales de arriba están bien definidas, Y? que


f € eo(R")y ú,€ ef(R"). Seasop(f):K y seaK:{r € R":d(x,¡Q<e }. Com'
probaremosprimero que sop(fJ C K.. En efecto, como

f.(x):l ff*-i ú ,@)d a , si xQK u , Y lYl< .


' lvl<.

se tiene r-Aff K y, por tanto, f(x-U):Q. Así, l.(r):Q para tr # K,, Y, por
consiguiente,sop(f.) C K.
Que l. € ef(R") resulta de 'que, siendo

f ,(x): I X¿ú.(r- z)dz


'Rn

cuantas veces
y Ú.€C;, f € eo, Se puede derivar respecto de Xr,X2,"',X"
se quiera baio el signo integral.
Finalmente demostraremos que f,+f uniformemente en R" para e +0'
Podemos poner: \
t

t,(x1:lf.(r)- f(r)l: I I ft" - 1i,Ú,,@)


da-f@)l
f

y, siendo dA:I,
JrV,fUl

du:
dal< i Vr-- o - f@)lqt,@)
/.(r): tI va - ú - f(x)]|t,@)

: I vo- a)- f(x)l..-"'!'


É) *
3.2. APROXIMACION DE FUNCIONES 73

Haciendo el cambio z:y/e, resulta:

- f(x)lú(")az<m
/.(r) ( | VO- ez) V@- ez)- f(r)ldz
I
lzl< I

siendo M:sup {ú@):zeR"}. Como f es continua y tiene soportecompacto,


es uniformementecontinua en R". Por tanto, dado ?>0, existe 6>0, tal
que si he R", l/rl<6,entonces,para cualquiertr€R,',

lf(*-h)-f(x)l1r¡.

Por consiguiente,si e{6 y lzl (I se tiene l-l<6 y, así, el integrandode la


última integral es menor que n. Así, dado 4>0 si e(6, se verifica, para
todo x e R",
/.(r) { MNq,

siendo N el volumen de la esfera {z: lzl< I }.


Por tanto, f , + f uniformementeen R,, para e -+ 0. I
La forma de definición de las funciones f,, a través de la integral
af

f,(x): I f@),¡',t*
- ¡da : I f@- z)g,(z)dz
'Rr 'Ro

es muy importante en el an¿ílisisactual. Para dos funciones continuas y con


soporte compactof y S se puede definir una nueva función h:R"-+R me-
diante
f rf

h(x): - du: - z)g(z)dz


) tO ú e@) J ft*
que se denomina la convolución de / y g y se escribe

h :f* g :g * f

(Para comprender la utilización y desarrollo de tal noción puede verse el


último capítulo de N' Boun¡nxt ll972l')
uNIl¿[asIDAD DE LA REpuB
FACUI.TÁ) DI] II.JGTNIf.R
DEP.^llT.^ l;iElri'O l),8
DOCLTMbIN'l'¿C:líj¡{Y DiTli,IO
E J E R C I C I OS NTOI{TEVlD!]O- URUGU.A

l. Sean Ky KzC R" compactos no vacíos disjuntos. Demuéstrese que existe


una función f de €i"(R') que vale I en K1 y - t en Kz.

2. Sea K un compacto contenido en un abierto G de Ru. Demuéstrese que


existe f eeflG) tal que 0(f(r)(t para todo x€R" y f(r):l en un
entorno de K.
74 Cap. 3. TEOREMAS BASTCOSPARA LA TEORTA DE t_A EXTSTENCTA

3. sean Gv G2, G3, ..., G* coniuntos abiertos de R", y sea K un compacto


contenido en U G;.
Demuéstreseque existen funcionesfr,fr,...,fr tales que fie eí(Gt),
f lr)>0 para todo r € R",

I,nr*,
para todo r € Rn y
k
sl

), f lt):r

si r está en un entorno de K.
4. Sea Qi@):(l-sz)n para r€[-1,U, n:L,2,3,...Sea
ft_ l
dx:d.,, y Q"@):ftQi{*),
l_rQl,t*l
de modo que
rL
I o,("):t
J_l

SeaI una funcióncontinuaen [0,t] y nula fuerade [0,1]. Definimos


para r, € [0, U :
rr rr
P,,(x): I f(z)e,k - z) dz: I f(x - ü e,,@)da
u- l

Demuéstreseque P,,) f uniformementeen [114,314]..


5. Demuéstreseque el espacio€([0, U, R) normado con la norma del supre-
mo del valor absoluto no es de dimensión finita, pero es separable]es
decir, existe

{fr}i c e([0,u, R)
tal que el subespaciovectorial linealmente engendradopor las tf*l es
denso en todo el espacio.
6. Demuéstreseque, si para dos funciones continuas f , g de e([0, l], R) se
tiene, para cada /c:0, Lr2,..., eue
fr rt
I ftrl skds: I g(s)sftds,
"o 'o
entonces f = g.
3.3. TEOREMAS DEL PUNTO FIJO 75

Como consecuencia,demuéstreseque C([0, U, n) tiene la misma poten-


cia que los números reales.
7. Sea I función continua de R ? R, periódica de periodo 2n. Demuéstrese
que, dado e)0, existe un polinomio trigonométrico

P(t¡:i, ,o" cosnt + b,, sennt)

con &n, b,,€ R, tal que, para todo t e R, se tiene:

lP(t)-l(t)l<€

3.3. TEOREMAS
DEL PUNTOFIJO
,

Los teoremas del punto fijo son teoremas fundamentales de existencia.


En un gran número de problemas relacionados con la solución de ecuaciones
diferenciales de la mecánica y de otros campos de la Física constituyen la única
herramienta actualmente conocida para demostrar la existencia de soluciones.
El primer teorema del punto ,fijo surgió de modo velado en la demostra-
ción dada por Plcnno, en 1893, de un teorema de existencia de soluciones de
ecuaciones diferenciales ordinarias, que ya era conocido por LTowILLE en 1838.
La formulación.abstracta en la que de ordinario se presenta es debida a Ber.IncH
(teorema 3.3.1, de la aplicación contractiva).
El teorema del punto fijo más importante para espacios de dimensión
finita es debido a Bnouwen (1910) (teorema 3.3.2), que admite una generaliza-
ción para espacios de dimensión infinita [teorema de Birkhoff-Kellog (L922)].
Otra generalización la constituye el teorema de Schauder-Tychonov, del que
aquí se presenta una versión particular, el teorema 3.3.4, que utilizaremos en
el capítulo 4. Los teoi'emas del punto fijo tienen multitud de aplicaciones,
algunas de las cuales se presentan al final de esta sección.

3.3.I. Teorema. (Aplicación contractiva.) Sea E un espacio métrico


completo A T:E+E una aplicación tal que, para todo par x,AeE, se tenga
d(T(x),T(fi)<.ad(x,A), siendo a fija, a1L.
Entonces existe ?u1 tínico punto fiio parcr T, es decir, un punto ze E
tal que T(z):7.

D¡uosrnrcróN. Tomamos un punto cualquiera xse E A sea

h: T ( x i , Íz :T (x t), ..., )c k + t: T (x * ),

Demostraremos que { r¡ } es de Cauchy y así converge a un punto z. En efecto,


se tiene:
d(x*, Ír*r) :d(T(xrt), 7(rr)) {ad(x¡-1, x¡)
76 Cap. 3. TEOREMAS BASICOS PARA LA TEORTA DE LA EXTSTENCTA

Por tanto:
C(x¡, x¡*1)4akd(xo,x)

Y, aSí,
d(r*, x*+t,)( d(¡r, x*+t)+ ... + d(xo*,,-r,Í¿*D (

( (ao¡ qk+t+ . . . + r'k+tt-t)d(xs, x1)* d(xs, x1)


*

lo que demuestra que la sucesión es de Cauchy.


La aplicación Z es evidentemente continua, y así se tiene, para el límite
de {r ¡}:

T(z):T( lím xt): lím T(x*): Iím xk+t:z


&- ) ¡ c /t+cr o &+oc

y, por tanto, z es punto fijo.


Si hubiera otro punto Af z tal que T(A):A, entoncesse tendría:

d(A,z): d(T(A),Tk)) <ad(A,z) 1d(A, z)

lo que es contradictorio. Así, z es el único punto fijo. I

OssenveclóN. La demostración proporciona un método para hallar el


único punto fijo. Basta aplicar indefinidamente T comenzando con un punto
arbitrario xs€ E.
El teorema de Brouwer llega también a la conclusión de la existencia de
un punto fiio, aunque sin afirmar la unicidad ni proporcionar ningún método
para hallarlo. Supone ciertas restricciones sobre el dominio de definición, pero
es, en cambio, más general en lo que se refiere a la aplicación, de la que sólo
requiere la continuidad.

3.3.2. Teorema. (Teorema de Brouwer.) Sea T: B(0,1) C R" + E(0, l)


una aplicación continua de la bola unitaria de R" en sí núsnza.
Entonces existe al nrcnos un ptuzto fijo para T.
Obsérvese que para n:L el teorema resulta como una sencilla aplicación
del teorema del valor medio a la función:

V(x):T(x)-x, r€[0'1]

A continuación presentamosdos demostraciones,válidas para n:2. La


primera de ellas no es generalizablepara n)2, pero la segundasí. Aunque la
presentación de esta última demostración para n)2 no requiere ninguna
idea nueva, requiere un lenguaie adecuado (el de la topología algebraica)y
por eso nos limitamos a presentarlapara n:2.
3.3. TEOREMAS DEL PUNTO FIJO

DE¡uosrRacróN (l). (Véase R. Couna¡lr y H. Rosslxs ÍL9671: págs. 251-


255.) Supongamos que ningún punto del círculo .B(0,1):K es fijo. Cada punto
P de él'va al punto T(P):P'+P, definiendo así un vector no nulo de
o rigen Pye xt r em oP ' .
Estudiaremos el número de vueltas u(r) que el vector PP' da cuando P
recorre cada una de las circunferencias C(r) de centro O y radio r en sentido
positivo, y de aquí surgirá una contradicción.
Para cada punto de coordenadas polares (r,a), 0(a¡(360, consideramos
las infinitas determinaciones del ángulo que PP' forma con la parte positiva
del eje Or. Si r es fijo se obtiene así un conjunto F,' de infinitas funciones
de a¡ € [0,360) a R cuyas gráficas son curvas continuas, traslaciones unas de
otras mediante un múltiplo entero de 360. Sea a,(a) una cualquiera de ellas.
Entonces es claro que - a,(0) es u(r)360, siendo u(r) un entero,
,!í!*o,{r)
y a que l a p os ic ión del v e c to r PP ' c u a n d o p :(r,o t) es tal que @ + 360 se
aproxima a la del vector QQ' para Q:(r,O) y' así, en la diferencia anterior,
u(r) expresa el número de vueltas que PP' da cuando P da una vuelfa
sobre C(r).
También es claro que las infinitas curvas de F,, u correspondientes a C(r + e)
se aproximan tanto como se quiera a las curvas correspondientes a F,, si e es
suficientemente pequeño. Así, u(r) es una función continua de r para r € (0, U.
Como o(r) toma valores enteros solamente, la continuidad implica que u(r)
es constante sobre (0, 1].
Calculemos u(l). Consideramos para cada punto (1, a¡), 0 (a¡{360, las
infinitas determinaciones del ángulo que la semirrecta tangente en (1, a¡) a C(1)
en Ia dirección de la <,rcreciente forma con la parte positiva de Ox. Se obtiene
así un conjunto S de infinitas funciones de [0,360) a R cuyas gráficas son
segmentos traslaciones de t:e)+90 mediante un múltiplo de 360. Como para
todo punto p:(l,ar) de C(1) resulta que PP'está dirigido hacia el interior
del semiplano en que está C(t) de los dos determinados por la tangente en P
a C(l), resulta que los segmentos de S separan las curvas de F1 y, así, tomando
una curva cualquiera a¡(a) de Ft y las dos gráficas consecutivas de S entre las
que está comprendida, resulta claramente que u(l) sólo puede ser I (véase
la figura).

lim o t(o)
( r r + 36O
78 Cap. 3. TEOREMAS BASICOS PARA LA TEORIA DE LA EXISTENCIA

Por tanto, o(r):t p.ra todo / € (0, Il.


Pero, como veremos a continuación, pata r pequeño u(r):O, lo que con-
tradice lo anterior. En efecto, si r es pequeño y P:(r, ot), resulta que para ú,
arbitrario P' se mantiene cercano a la imagen O' de O por ?, en virtud de la
continuidad, y así el vector PP' se mantiene siempre en la misma orientación
aproximadamente. Dicho de otro modo, las gráficas de la familia de curvas
de F,. se mantienen tan cercanas como se quiera a los segmentos t: d + k.360,
/c:0, tl, t2, ..., donde o¿ es una cualquiera de las determinaciones del
ángulo que OO'forma con Or. Así, resulta claramente u(r):O para r pequeño.
Esta contradicción prueba el teorema. I
Para la segunda demostración que daremos del teorema de Brouwer utili-
zamos el lema siguiente, debido a SpBnNrn. En R2 consideramos un polígono
cualquiera con su interior P, tal que el borde de P no tiene ningún punto
múltiple. Se denomina une triangulación S de P a una partición cualquiera
de P en un número finito de triángulos, de tal modo que, cada dos triángulos,
o bien son disjuntos, o bien tienen un vértice común solamente, o bien tienen
un lado entero común, es decir, se excluye que un vértice de uno se encuentre
en el interior de un lado del otro.
Fijemos sobre el borde del polígono P tres vértices de la triangulación
ABC. Diremos que la triangulación S se ha denominado segtitt Ia regla de
Sperner si cada vértice de los triángulos de S ha recibido un nombre A, B, C,
de tal modo que si un vértice se halla sobre el trozo AB de la frontera de P
su nombre es A o B, si está sobre BC es B o C y si está sobre CA es C o A.

3.3.3. Lema. (Lema de Sperner.) Sea P ut7 polígotto, cot?to se indica


arriba, A S una triangulación de P denominada según la regla de Sperner.
Entonces existe un triángulo de Ia triangtlación cuAos uértices lleuan los
nombres A, B, C, respectiuanzente.

De¡uosrnaclóN. Procederemos por inducción sobre el número de triángu-


los de la triangulación. Si S consta sólo de un triángulo el resultado es obvio,
ya que P coincide con ese triángulo.
Sea P un polígono con una triangulación de h+ 1 triángulos. Supongamos
el lema cierto para cualquier polígono p del tipo citado y una triangulación
cualquiera de h o menos de h triángulos. Tomamos el trozo de borde AB
de P y lo recorremos vértice a vértice de la triangulación, de A a B. Si el
primer vértice se llama A, seguimos, si el segundo se llama A, seguimos, y
así hasta encontrar el primer lado AB de la triangulación sobre dicho trozo
del borde. Entonces consideramos el tercer vértice del triángulo correspon-
diente a dicho lado AB. Si se llama C el lema se cumple. Si no se llama C,
entonces será A o B (obsérvese que este tercer vértice puede estar en el
interior de P o sobre el borde). En todo caso, si en S suprimimos este triángulo
obtenemos un nuevo polígono p del mismo tipo y una triangulación S' de p
con, a lo sumo, ft triángulos. Además, la triangulación está nombrada según
la regla de Sperner, como es fácil comprobar. Así, por la hipótesis inductiva,
el lema es cierto. I
3.3. TEOREMAS DEL PUNTO FIJO 79

DsuosrnlclóN DEL TEoREMADE BnouwEn (2). La demostración basada en el


lema de Sperner procede ahora como sigue: Obsérvese que basta probar que la
propiedad del punto fijo es cierta para una figura cualquiera Il homeomorfa
a E(0, l). En efecto, si h:H+E(O, 1) es el homeomorfismo, entonces
h -tT h : H + H

es una aplicación continua de H en H. Así, si ? es un punto fijo para ella:


h -tT h (e ): e
y así el punto h(Q):P es tal que T(P):fu(Q):P y, por tanto, es punto fijo
paru T.
Tomamos ahora una triangulación S¡ cualquiera de H, tal que todos sus
y sea T: H + H una aplicación continua. Supongamos que T no tiene un
punto fijo. Observemos primero que cualquier punto L de I/ queda determi-
nado unívocamente por sus distancias rn, n, p a los lados BC:a, CA:b,
AB:c y que m+n*p:2/, siendo / la longitud del lado. Así, para dos puntos
cualesquiera distintos 11, L2 se verificará necesariamente ntrl?ll,, o bien ltt1txz,
o bien pt1pz.
Tomamos ahora una triangulación 51 cualquiera de H tal que todos sus
triángulos tengan diámetro menor que er)O. Sea L un vértice cualquiera
de esta triangulación y fl?, n, p sus distancias a a, b, c, respectivamente.
A s im i smo , par a L' : T ( L) s e á n n t' , tx ' , p ' . Si l v } .t ?t' denomi namos A al
v ért ice Z, s i m lnx ' y n\n ' l o d e n o m i n a mo sB y si nz{nt' , /t{ .n' , p> p'
lo denominamos C. Esta denominación sigue claramente la regla de Sperner
y, así, según el lema anterior, existe en 51 un triángulo A1B¡C1.
Tomamos €e.1.0 y obtenemos de la misma forma ArB*Ct, de diámetro
menor que G.¡tales que Ai:T(A*) dista de a más que A¡, Bi:T(Bi dista
de b más que B¡, C',:T(C*) dista de c más que C¡. Como I/ es compacto,
por el teorema de Bolzano-Weierstrass existe una subsucesión de A¡, que, por
comodidad de notación, escribimos también {Ar}, que converge a P € 11. Es
claro que las sucesiones correspondientes {Br}, {Cr} convergen también a P.
S ea P':T(P) + P . P ar a a l g u n o d e l o s l a d o s d e H , por ej empl o b, P ' di sta
de b menos que P. Pero se tiene:

d(P" b) : d(T(P), b) : d (lím T(B*), b) :o1g d(T(B ), b)>

> lím d(Bub): d B*,b): d(P,b)


111
lo que contradice d(P',b)<.d(P,b). Esta contradicción hace insostenible la
hipótesis de que T no tiene ningún punto fiio y el teorema queda demos-
trado. I

3.3.4. Teorema. (Teorema de Schauder-Tychonov.) Sea E:e(10,1],R")


el espacio de Banach de las funciones continuas de 10,ll a R" con la norma ll ll
det supremo del oalor absoluto. Sea B la bola unitaria en este espacio,
B :{fe E :l l fl l <l }
Cap. 3. TEOREMAS BASICOS PARA LA TEORIA DE LA EXISTENCIA

Sea T: B + B una aplicaciót?,continua (respecto de ll ll,) tal que T(B) es


relatiuantente compctcto.Entonces T tiene un punto fiio,
Obsérvesegü€, en virtud de1 teorema 3.L.7, decir que T(B)CB es rela-
tivamente compacto equivale a decir que T(B) es una familia equicontinua
de funciones'
,, i'L*
F;1'"t];,1'r"1í.
De¡nosrnectóN.'Fijemos un entero positivo k. Consideramoslos puntos
Olk, llk,zlk, ..., k-Llk, klk de [0, 1]. Tomamosarbitrariamente k+I puntos
de la bola unitaria cerrada .B(0,1) de R,,, eo, et, a2, ..., ek-t, ek y definimos
una función x e B del siguiente modo:
x(0I k) : ao,x(LI k) : ar, . .., x(k - LI k) : clk-.,x(kI k) : q*

y en los puntos intermediosse define r(r) por interpolaciónlineal, es decir, si

t:x!+(t-I) + p a ra0 <L <1 , 0< h<.k


kkL-

entonces

x(t¡:)ta¡'i (l - )')a¡*t

La función tr es de .8, como se comprueba fácilmentl, y, por tanto, tiene


sentido considerar su imagen por T, que denotaremos Tx, que es también
de B. Así podemos considerar los elementos de B(0, l)CR" siguientes:

a6: Tx(OI k), aI : T r(I I k), . . ., ei -t : T x(k - U k), ai : T x(k I k)

Po r e ste pr oc es o, a pa rti r d e l p u n to a rb i tra ri o a :( ch,et,ez,...,e* _t,e* ), de

K : B ( 0 , 1 ) x .B (0 ,l ) ... x B(0 , I) ( fl" tt+ t¡


"

hemos obtenido

a * :(a t, a Í, a I, ..., a Í_ t, ñ )

también de K. Como K es homeomorfo a la bola unitaria cerrada de Rn(ft+r)


y Ia aplicación
e € K+ a * € K

es continua, por la continuidad de T, resulta del teorema de Brouwer que


t iene u n p u n t o f ijo. S ea é s te a :(d o ,d t,...,d ¡), q u e e s tal que

a*: ( ñ , A L ..., d tr):d .:(c toa, t, ..., dt)

R eco rd em oslo que es t o q u i e re d e c i r. L o s p u n to s d s,dr,...,á¡de B (0, 1)C R "


dan lugar a una función que llamaremos r¿ de B por el proceso anteriormente
indicado. Se considera T.rr y se tiene:

a6: T xr(oI k), ..., Ai: Txk(kIk)


3.3. TEOREMAS DEL PUNTO FIJO 8l

Teniendo en cuenta la igualdad d*:d, resulta:

Tx ¡(0I k) : r r(0I k), ..., Tx ¡(k I k) : x*(kl k)

E s d e ci r, las f unc ior l€Sr¡, y T x * c o i n c i d e ne n l o s p u n tos }l k,Ll k,zl k,...,kl k


de [0, l]. Aunque estas funciones no sean necesariamente puntos fijos de T,
es de esperar que se aproximen a un punto fijo cuando /c crezca. Para forma-
lizar esta idea acudimos al teorema de Ascoli-Arzelá. Como {Tx¡l¡ es equi-
continua y uniformemente acotada en [0, l], contiene una subsucesión, deno-
minada {Txo'} por comodidad de notación, que converge uniformemente en
[0, 1] a una función p de B. Demostraremos a continuación que también
la subsucesión correspondinete { rr,} converge a p uniformemente en [0, l].
Así, por la continuidad de T, resulta

T p :7 ( l ím x * ' ): l ím T x ¡,:p

y, así, p es punto fijo para T.


Para ver que x*,+ p uniformemente en [0, 1] bastará comprobar que,
dado e )0, existe /c'(e) tal que si k'2k'(e) entonces

l*o' ( t ) - Tx ¡' (t) l (2 . p a ra to d o t € [0, l ]

que sabemos que Tx¡, + p uniformemente en [0, 1].


-va
Sabemos que { Txk'} es equicontinua en [0, l]. Así, en particular, podemos
e scribi r (e q uic ont inuidade n l o s p u n to s h l l c ' , h :0 ,1 ,...,k' )

Ve )0 , 36( e) ) 0, Yk', V /z e n te ro , 0 < h (k ' , Y t, l t-hl k' l < 6(e)


lTro'ft)- Txr,(hlk')1,:lT*¡,ft) (.,
- x*,(hlk')l

donde la última igualdad proviene del hecho de que

- Ík, (#)
Si l/k'( 6(e), entonces,para todo ¿€ [0, l], existe h, 0 < /¿< k'- 1, tal
que hlk'4t<h+\fk', y así se verifica:

lTx¡,Q)-ri,(r)i( lT¡r,(0 -r¡,,(hfk')i+ lrr,(r)-xr&lk')14


(e+ l*ot)-xy(hlk')l

Ahora bien, como r¡. ha sido definida por interpolaciónlineal y se tiene


hlk' <¿ < /¿+ l//c', resulta:
:
i"o,(4- x¡'(hlk')l( Itoft + rllc')- x¡,(hlk')l
:lTx¡'(h+ llk')- Tx*,(flk')l <.
82 cap. 3. TEOREMAS
BAsrcos PARAr-A TEORTADE LA EXrsrENc¡A

Así, dado e)0,

lTx¡,(t) - rr,(r)l ( 2e para todo r € [0, l],

si /c' es suficientemente grande.


Esto demuestra QUe r¡' P Y, como se ha visto antes, esto implica que
Tp:p. l -

E J E R C T C IOS

l' Demuéstrese el teorema del punto fijo de Brouwer para n:L


siguiendo
el método presentado aquí.
2' Demuéstrese' utilizando el teorema de Brouwer, que la
ecuación
t I : I
t' + z-?' - :O
53 " o * J 7 I 7 j -z ' -z + a1

tiene una solución z € C.


3. De mu és t r es e
que s i / : (r, ú e [0 , l ]x (-o o , + o o )-+ R-.* es una funci ón
con_
tinua y tal que satisface }1ms.fít", .o"ii""",
ü<M¿*, flt*, a¡
entonces existe una única "óonii""á-]
-función at.x € [0, U-+ u@)é n
tal que f(x,U@D:Q para todo r e [0,i].
4- Demuéstreseque si K c R',, k +
ó es un compacto y Fr (g es la fron-
tera de K, no existe ninguna apiicación T: K + Fr"(g coitinua
que todo punto de Ia frontera sóa fijo. v iár

5' Se define /2 como el espacio vectorial sobre R de todas las


sucesiones
a:{a*}? de números ieales tales que
oo
sr
) a í.1 n
/_)
I

con Ia norma
o
/ s-r \ l/2
lloll: |\' )'g7,
/
1
I

En 12se define el cubo de Hilbert, e, del siguientemodo:

Q:{a€12: laol<Ilk, k:1,2,...}


Demuéstreseque si T: Q + Q es una aplicación continua,
entonces
? tiene al menos un punto fijo.
6- sea 12como.en el problemaanterior.sea B:{ae lr:llall<I}. Demués-
trese que existe una aplicacióncontinua T:B->B qué' no-tióne
punto fijo. "t"gr;
3.3. TEOREMAS DEL PUNTO FÍJO 83

7. Se considerala aplicación f :R'->R2 definida para (x,A) €R2 por la


la siguienteexpresión:
f(x, A): (4 senr, 5 sen(U+ 2))
Demuéstreseque / tiene al menos un punto fiio.
B. Sea la función f : [0, l] x [0, l] -+ R2 definida Por
/1 I \
f(x,ú: (Élsen(xzf+3)1, @'+f))

-
Estúdiese si tiene un punto fijo y si tiene sólo uno.
g. Sea f:BCR"-+R", f continua, B convexo compacto y Pۃ. Sea
lf(r) - rl < l* - pl para todo x € Fr (B). Entonces f(B) contiene P.
'- Como ionséiuencia resulta el siguienteteorema, sustituto del teorema
de la función implícita en algunos c¿lsos:
sea f:B(Q, 1)CR,+R" continuay tal que existee)>0, de modo que
si ltl :l entonceslf(r)-rl (1-e. Entonces

/(E(0, I)) f B(0, e).

10. Demuéstrese que no se puede pegar en cada uno de los puntos de una
bola de billar un pelo (tangencialmente a la bola) de modo que el campo
de direcciones de los pelos resulte continuo.
tt. Aplíquese el lema de Sperner para demostrar el siguiente teorema (teore-
ma del enlosetado de Lebesgue): Sea T un convexo compacto de interior
no vacío en R2. Entonces existe e)0 tal gu€, para cualquier recubri-
miento de T mediante un número finito de conjuntos cerrados de diá-
metro menor que €, existe un punto de T que pertenece por lo menos
a tres de los conjuntos recubridores. De otro modo, existe e)0 tal
que, si
," ,
TCUFk, F o :F o , 6 (F * )(e ,

entonces existe , e T ,r'rl que z € F¡, almenos para tres subíndices k.


L2. En X:e(,-1, 1l,R) consideramos la transformación TzX-+X definida
del siguiente modo:
I
T x (t):
,fx r(t)+ L -t2 f

a) Demuéstrese que Z tiene un único punto fijo con valores posi-


tivos, y menores o iguales que l, es decir, que existe un único z € X
tal que Tz:z y z(t))0 para t € f.- I, ll. Hallar esta función z.
b) Demuéstrese que si es xs(t) = I y se define Í1:Ttrcs, x¡*:Tx¡,,
k:I,2, ..., entonces la sucesión {rr} converge uniformemente a z.
c) Obsérvese que cada x¡, es un polinomio en t. Obténgase de lo
anterior una demostración del teorema de aproximación de Weierstrass.
(Esta demostración se debe a C. VIssrn.)
Cap. 3. TEOREMAS BASTCOSPARA LA TEORTA DE LA EXTSTENCTA

t3. sea X un espacio métrico completo. para cada ?€R sea Ar:x->x
una transformación contractiva con constante dd contracci ón' a, con
0{a{I, independiente d.-T. Sea yo€x el punto fijo de Ar. Demués-
trese que ri To -+ T para k -> oo, entonces i,
o+ Ur.
14. Demuéstrese que existe una función f continua de [0, l] a R tal que
para todo t € [0, l] se verifique

ft
/(t):+ I s2sen/(s)ds
uo

t 5. Se-axfó un espaciométrico compacto y designemospor d su mé-


trica. Sea ?tX?X una aplicacióntál que-d(Tx,rü<d(i,g) para todo
par de_puntos distintos x, g € x. Demüéstresequ; T ii"ñó un único
punto fijo.
16. Sea G un abierto de R" x R'n. Denotaremoslos puntos de R,'x R,,, me-
diante (x,a) con Í €R", ae Ru,.Sea F:G+R,i una función continua
y con derivadacontinuaen G tal que para un punto (a,b)€G verifica:

F(a,b):s, ¿.tI 3I-\ tu,ul+ o


\ üa /"
Demuéstrese, mediante el teorema de la aplicación contractiva, que
existe un entorno V de a€R" y una función g:v->R,', continua ial
QU€, para toda r e V, se verifica

F (x , 9 @ )):e

t7. Utilizando el teorema de Brouwer, demuéstrese el teorema fundamental


del álgebra, es decir, demuéstrese que si

P(z) - 2,,+ ctr7,,-l+ ... * a,r_12


* a,,

es un polinomio con coeficientes a¡, ..., e,, complejos, entonces existe al


menos un número complejo ( tal que p(O:0.
4

EXISTENCIA,
UNIGIDADY PROLONGABILIDAD
DE SOLUCIONES. DE PARAMETROS
DEPENDENCIA
Y VALORES
¡NICIALES

En este capítulo aplicaremos los resultados obtenidos en el anterior para


establecer diversos hechos sobre la existencia, unicidad, prolongabilidad y
diferenciabilidad de soluciones del problema de valores iniciales o problema
de Cauchy.
El problema de la existencia se reduce primero al de Ia existencia de un
punto fijo para una cierta transformación integral. Bajo diversas condiciones se
puede aplicar el teorema de Schauder-Tychonov o el de la transformación
contractiva, o se puede aplicar más o menos directamente el teorema cle
Ascoli-Arueld. El teorema de Schauder-Tychonov proporciona teoremas de exis-
tencia en condiciones generales en las que el teorema de la transformación
contractiva no es aplicable. El teorema de la transformación contractiva, en
cambio, ofrece la ventaja de proporcionar, cuando es aplicable, un proceso de
aproximación a la solución. Estos aspectos se tratan en las secciones 4.I y 4.2.
Como veremos, en muchos casos Ia solución del problema de existencia
obtenida por los procesos anteriores es local, es decir, se obtiene una solución
en el entorno de un punto. Surge entonces el problema de su prolongabilidad
a entornos más amplios. De esto se ocupa la sección 4.3.
En muchas de las ecuaciones diferenciales de la Física y de la técnica
aparecen parámetros o constantes cuyo valor se conoce sólo con cierta aproxi-
mación. Las soluciones dependerán de estos parámetros. Resulta interesante
examinar la dependencia de tales soluciones respecto de estos parámetros, así
como respecto de los valores iniciales. Ambos problemas son en cierto sentido
equivalentes y de ellos tratan las secciones 4.4 y 4.5.
El tema de las inecuaciones diferenciales es reciente y de gran importancia
en el estudio de las ecuaciones diferenciales mismas. En la sección 4.6 se
ofrecen unos pocos resultados de esta teoría a modo de muestra. Mediante
los métodos que aquí se utilizan se obtienen fácilmente teoremas de unicidad
más fuertes que los presentados en las anteriores secciones.
86 Cap. 4. EXISTENCIA, LJNICIDADY PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

4.1. EL PROBLEMA
DE CAUCHY.SOLUCION
GLOBAL

El primer teorema de existencia es una aplicación sencilla del teorema de


la transformación contractiva y se suele denominar teorema de Picard-Lin-
delóf. La demostración que aquí se presenta procede de A. Brcr¡cru [1956].
Antes de presentar este teorema veremos cómo se reduce el paoblema que
nos ocupa a la determinación de un punto fiio para una cierta transformación
integral.
El problema de ualores iniciales o problema de Cauchg consiste en lo
siguiente:
Se d a u na f unc ión f : lt o ,trfx R ,,-+ R , c o n ti n u a A se da un punto fo€R " .
Se pide hallar, si es posible, una función
x:lts, ttf + R" de etlto, f,l, R")
tal que
x'(t¡:fft, xlt¡¡ para t e Íto,tJ
y tal que
r(ro¡ : go

Se comprueba de inmediato que el problema de Cauchy es equivalente al


siguiente problema. .
Dadas f a fl como arriba, hállese x € e\Íto, ttf, R") tal que para todo
t e fto,tl
r(r): f + i' t,r, r(s))ds
"r o

En efecto, si r(r) satisfacela ecuaciónintegral propuesta,se tiene r(ro¡:Eo


y x'(t):f(t,x(t)) por el teorema fundamentaldel cálculo. Recíprocamente,si
r(r) es solución de la ecuacióndiferencialy consideramosIa función:

s(t):e* trfo'f(s,r(s))ds

resulta: g(fg): { : x(tú y g'(t):f(t, x(t)):1¿'1¡¡ y, por tanto, g(t):x(t) para


todo t € Íto,tJ.
Como se observa, si definimos, para x e e (lto,úr],R"), la transformación
x + Tx mediante
Tx(t):f + f 'f,r, r(s))ds
u to

es claro que Tx€ e(fto,f,],R',), más aún, Tx€ e1(fto,trf,R'),y una solución
de la ecuaciónintegral a la que se ha reducido el problema de Cauchy es un
punto fijo de T. La condición de diferenciabilidadde la solución viene auto-
máticamentesatisfecha,ya que si I es continua y r también, entoncestoda
función
ds
f + f' ,rr,¡(s))
"r O
4.1. EL PROBLEMADE CAUCHY. SOLUCIONGLOBAL 87

que
es de €I. Nuestra tarea se reducirá, por consiguiente, a la de demostrar
existe un punto fijo para T y, si es posible, dar un método para hallarlo'

4.L.1. Teorerna. (Picard-Lindelóf.) Consideramos el problenn

*'G):f(t, x(t)) para t € lto, tl


Í
( r(r;¡ :40

Sea f:lto,f¡]xR"-+R" continua g tal que satisface la condición de Lip'


schitz siguiente:
-
lf(t, xt)- f(t, rt)l < Llxt xzl

para te lto,tl U xr,x2€R", siendo L una constante'


Entonces el problema propuesto tiene una única solución.
Dp¡uosrnnctóN. En el espaciovectorialX:C(Íto, t,], R") definimosla norma
siguiente:
Para x€X Ponemos:
ll"ll : sup{ n-x<t-tJlx(t)l
: r € [t0'rr]]

espacio
siendo K>L una constantefija. Con esta norma el espacioX es un
de Banach. (Demuéstrese.)
Definimos,Para x€X:

Tx(t): Éo+ ds
I,',"''r(s))
Entonces,si r¡, xze X, se tiene:
rt
zrr(r)l E I e-x(t-t)lf(s,r'(s))- f(s,rds))l ds(
u-xtt-to)lTxr(t)-
"to
rt
(¿llrt -*rll J ¿-rtt-s)ds(
tr o

/ L\
<
\Z/ llrr-rzll
Por tanto,
T.
llr*'- rrrll<É li"'- t'll

siendo LIK<L. Así, T es una transformacióncontractiva y existe un único


punto fijo r que es la única solución del problema' !
El siguiente teorema, de Cauchy-Peano'es más general que el anterio-r'
de
en cuanto que afirma la existencia de solución sin exigir la condición
es menos fuerte, pues
Lipschitz impuesta en éste. La conclusión,en cambio,
,rJ guruntizala unicidad de la solución.Daremosde este teorematres demos-
traciones, utilizando los principios expuestosen el capítulo anterior. Presen-
tamos antes un lema de gran utilidad en muchas ocasiones'
88 Cap. 4. DE SOLUCIONES
EXISTENCIA, UNIC¡DAD Y PROLONGABTLIDAD

4.1.2. Lema. Considerantoslos problentcts


x'(t):f dt' x(t))' t e lto'tt] c R' tr(t)€ R"
(p")
' *' [ ( r(úJ: ¿X

para k:0, 1,2,3,..., U suPongamos Quefo es acotada,las f * sottcotutinuasen


Ito,tlxR', f¡ conuerge uniformetnente af¡ en Lto,ttlxF."A f + fipara k-+m.
Sea x¡, soluciónde P¡ para k:1,2,3,... Entoncesqciste una subsucesión de
{x¡} que conuerge uniformemente a une función xs solución de Ps.
DBnnosrRAcróN. Sea lfle r)l <¡¿ para t € lto,ttf, x e R". Por Ia conver-
gencia uniforme lfr,G,x)-fo(t,r)l(1 si k>h para un cierto h. Así, la suce-
sión {f*lT está uniformementeacotadapor M+l:H.
Sabemosque para k>h se tiene:

x¡ft): {u+ | 'fo,r, ¡r(s)) ds


uto

y , por ta n to , s i úo( ú( ú' ( ú r, s e ti e n e :

l*o¡)- rr(r)l: | ,ors, ,t * HV- t'l


r¿(s))
I
-1,"
y, así, {xo}rr,, es una familia equicontinua.
También se tiene, para k>h y t € Íto, ttf,

l'*(r)l< 14| + H(t- ¿0)


< !41+ H(h- t0)
y como f -+ f$ resulta que {xo} es uniformemente acotada.
Por el teorema de Ascoli-Arzelá existe una subsucesión de lxklf=r,, que
denominaremos { rr,}, que converge uniformemente a )co.Veremos que Ís es
solución de P6. En efecto, como se tiene

x*,(t):fl, + i'fo,,r, rr,(s))ds


uto

y por las convergencias uniformes se tiene que

U*'k):/t'(s' rr"(s))

tiende uniformemente en [f6,t] a


go(s):l(s, ro(s))

(establézcaseen detalle), resulta:

rs(r):fB + f ' fo,r,rls)) ds


"to

lo que demuestra el lema. I


4.1. EL PROBLEMADE CAUCHY.SOLUCIONGLOBAL 89

4.1.3. Teorema. (Teorema de Cauchy-Peano.) Sea el problema de Cauchg:

x'(t):f(t,r(t)) en lts,ttf, r(t) € R"


,o,,
t" f(
r(ro¡: ¿o

siendo f :lto, ft]x.R"->R" continua g acotada. Entonces existe al menos una


solución del problema.
DsrvrosrnacróN l. (Basada en la aproximación de funciones, lema 4.L.2 y
teorema 4.1.1.) Para k:1,2,3,..., sea úv* la función definida en el teore-
ma 3.2.2. Tomamos cada componente ft' de f, y definimos una nueva función:

I f,,(t,x - úüv*@)
f,i{t,*¡: JRU da

Obtenemos así f x:lto, ú,]x R" --) R" que satisfacelas siguientespropiedades
(compruébense):
a) Para cada i :I,2, ...,ft,

^rh
dI* ,-
\t' x)
a.'

existe y está acotada en lto,tJ x R".


b) La sucesión{f*} convergeuniformementea f en Íto,ttfxR".
Por la propiedad c/, la función f¿ satisfacela condición de Lipschitz del
teorema4.1.1(recuérdeseel ejercicio l, d), de la página 69) y, así, el problema
( r,(,¡\:f
*(t, )c(t)), t e Íto,tl
,po)
t lr),1:r
tiene solución única por el teorema 4.1.1. La propiedad b), junto con el lema
anterior, implica que el problema (P) admite al menos una solución. I

DrmosrneclóN 2. (Basada en el teorema de Schauder-Tychonov.) Conside-


remos la ecuación integral asociada

r(r) : fl + [' /(r, r(s))ds


u to

LlamemosB:{r€ e(fto,úrl,R"):lr(r)l
El, teÍto,tl} y para n€B defina-
mos la transformaciónx->Tx.

Tx(t):fl+ f '/(r, r(s))ds


tr o

S e ti e n e :
ft
|'o lfl',r(s))lds<
¡rr(r)l<lfl + ¿, lfl +M(t,-to)
DE SOLUCIONES
Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDAD

En-
en principio que lfl + M(tt-to)(1'
si M es una cota de lfl. Supongamos
tonces,TB CB.
Por otra Parte se tiene,si r€ B Y t,t'€Íto,ttl'
t- f I
lTx(t)- Tx(t')l< Ml

y, así, TB es una famitia equicontinua'


f1], es decir, )c*] f en
x € B Y tc*ér uniformementeen [ú6,
Además, si Jr,k, en-
absoluto definida en e(lto, frl, R"),
la norma ll lt ¿ef suPremo del valor
tonces:
rt(s))-f(s'r(s))lds
I, lf(s,
lTxofl)-Tx(t)lg

uniformementeen [ú6,új. Por tanto'


y, así, por la continuidad de f , Txt"+ Tx
¿.
TzB+B es unu ápri.acióncontinua respecto ll ll. ,
entonces aplicar el teoreira ¿" Scitáuder-Tychonov'y resulta
Se puede
una solución de (P)'
que existe un punto fiio para T' es decir'
Si H: lfll +M(tr-Úo))1, se puede definir

s(t,)c):jt{r,,*)Y n':#
Entoncesel'Problema
/
I A'(t):g(t,y(t)) en [fo, út]
t y(¿o):"lo
:Ha(t)
una solu ción uG)' Tomando r(r)
está en Ia situación anterior y existe
original' I
se obtiene una solución del problema

xk(t) - +"'*+
i:! , 2 , " ' , k -l

2 - l-
Nótese en t+ ,T
define I mediante la definición Prevla
I

de xr(t) se define en lL/c


2 'kl¿l a través de la definición

en
4.1. EL PROBLEMA DE CAUCHY. SOLUCION GLOBAL 9I

Supongamoslf(t,x)l (M en [0, t] *Íi". Entoncesresulta, por la definición


anterior:
EMlr-r'l
l"o(¿)-rr(ú')l para todo k y t,{e [0, 1]

También se tiene
<lf'l+n¿
l'*(r)l
y, así, {¡r} es equicontinua y uniformementeacotada. Por el teorema de
Ascoli-Arzelá existe una subsucesión{xo'} uniformementeconvergentea una
función x(t) en [0, U.
Podemosescribir:
(t rt
xt,(t): f + f(r, rr,(s))ot - J r¡,(s))ds
Jo ,_r,rÍ$,

Por la convergenciauniforme de x¡, a x y por la continuidad de f, se


tiene, para todo r € [0, l]:
rt rt
/(r,rr,(s))dt-Jo f(s,r(s))ds
Jo

para k'--> oo. Tenemostambién:

r¡'(s)l
I f'. ..f(s,
I J 1- 1¡ ¡ ,
¿'| <naf--'0
I

para /c'-+ oo. Así resulta, para todo r € [0' 1]:

r(r):f + f 't,r, r(s))ds


J0

por tanto, x(t) es solución de (P). I


A la vista del teorema4.1.1,de Picard-Lindelóf,se debe notar lo siguiente:
Resulta del teorema gu€, bajo la condición de Lipschitz impuesta en el
enunciado,la aplicación reiterada de la transformacióncontractiva T defi'
n{da por
Tx(t):fo+ ds
I',rU,r(s))

comenzando con una función cualquiera de e(lto, úr],R") proporciona una


aproximación a una solución (la única) del problema planteado, es decir,
tómando una x € e (lto, ú,], R") cualquiera, Tkx converge uniformemente a
la solución (obsérvese que la norma de Bielecki definida allí es equivalente
a la norma del supremo del valor absoluto). Ahora bien, Ia transformación ?
tiene perfecto sentido aunque f no satisfaga Ia condición de Lipschitz, sino
qu. rélo sea continua y acotada como en el teorema de Cauchy-Peano. Asi-
mismo. las iteraciones de T tienen sentido.
Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDAD DE SOLUCIONES

Cabe preguntarse entonces: Si partiendo de una x € e(V¡, frl, R',) obte-


nemos {Tox}o*=r, ¿resultará que esta sucesión se aproxima a una solución del
problema de Cauchy o al menos que esta sucesión contiene una subsucesión
que converia a una solución del problema?
Que la respuesta es negativa resulta del siguiente ejemplo, debido a
M. Mürrpn U9271. Este ejemplo demuestra que el método de iteraciones
sucesivas de T que hemos descrito puede conducir a una sucesión {Trx} que
no contiene ninguna subsucesión que se aproxime a una solución del pro-
blema, y ésto incluso en el caso de que la solución sea única.

Elr¡upro (M. MÜrrnn). Se considera el problema:

ú€ [0, 1], r: [0, t] -+ R


(")[ :"3]:[",x(t)),
donde f :[0, l]xR-+R está definida del siguiente modo para t €[0, Il,, A €R:

2 t si g<0
- 2 t si A >tz
f(t,a):
L l t+ (r-r)(-z t) s i (i ) :^ (; ) + ( r - " ( ; )

con 0(tr{1. Obsérveseel significadode la definición,mediantela siguiente


figura. Para la definición entre la parábola A:tz y el eje f se emplea una
interpolación lineal. La función I es claramente continua en [0, 1] x R.

Aplicando el método de iteraciones sucesivas comenzando con x(t) - 0,


obtenemos:
Tx(t):
Ir'f(s, 0) ds:t2
,f
/
rzx(t): /(s, d) ds: - .t2
Io'
r3x(t): l(s, - s;¡ ds : t'
[o'
4.1. EL PROBLEMADE CAUCHY.SOLUCIONGLOBAL 93

Ni la función t2 ní \a - ú2 son soluciones del problema. Sin embargo, el


problema tiene solución única por ser I decreciente en A paru cada ú fiio. En
efecto, si se tuvieran dos soluciones xt, xz, se podría considerar la función de ú

g (t):(x r(t)-x z ft))2 > -o (\

Se tendría g(0) :0 y .\. .' ¿ ),

g'(t) :2(xr(t) - xzGD@í(t) - x5G)):Z(xt(t) - xz?)) (f(t, xr(t))- f(t, r2(r)))< 0

por ser I decreciente en su segunda variable. Por tanto, g(ú)< 0 para todo ú y,
así, g(r) = 0 y xtf): xz(t). La existencia de solución está garantizada por ser f
continua y acotada.
La observación anterior hace más interesante aún el hecho de que en
determinadas circunstancias, aunque no se verifique la condición de Lip-
schitz, se puede utilizar el método de iteraciones sucesivas para obtener solu-
ciones del problema de Cauchy. Es este punto el que detallaremos a conti-
nuación.

En filrt introducimos un orden parcial, poniendo a2b para a,b€R"


cuando
a tT b y a z l b z , ..., e ,7 b ,,

Supongamos que la función f ,Íto, út] x R'+ R" es continua y satisface


la condición siguiente. Si a, b € R", a>b, entonces, para todo t e lto,ttf,
f (t , a) 2 f(t,b ). P ar a dos f un c i o n e s x ,A€ G (fto ,ü rl ,R ' ) e scri bi remosx2y si para
todo t € fto,tJ, x(t)>at).
Consideramos ahora el problema de Cauchy:

(P): f *'(t):f(t, rc(t>),t € lto,tl


( rlro¡: p

y la transformación integral correspondiente

Tx(t): f + I f(s, r(s)) ds


'0

Es claro que se verifica que si )c,U€ e(lto,fr],R"), x2U, se tiene TxlTy.


Supongamosque existen dos funciones x0,f€e(lto,frJ,Rn) tales que

roE T¡o< r/</

Llamemos r&+l:Txk, Ak+r:TAk. Se verifica entonces:

r o( r r ( r t ( . ..(rk
Cap. 4. EXISTENCIA, UN¡CIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

Por tanto, {ro} converge crecientemente a una función x e {Ur} con-


verge decrecientemente a otra función A. Se verifica:

rt*t(ú) :Txk(t): Eo+ t'


u to
/(s, rk(s)) ds

y aplicando el teorema de convergencia acotada de Lebesgue resulta, pasando


al límite:

l(s, r(s)) ds

y, análogamente:

f(s' y(s))ds

Por tanto, x, U son puntos fijos de Ia transformación T. En particular son


funciones continuas.
Aplicando el teorema de Dini (ejercicio 5, página 69) resulta que rk-+r
uniformemente en [to,¿t] V, asimismo, Uk->!! uniformemente en lto,tt|. Por
tanto, en este caso el método de iteraciones sucesivas de T conduce a una
aproximación uniforme de soluciones de (P).
Además, tr es el punto fijo de T mínimo (respecto de ( ) entre aquellos
mayores que Í0. Asimismo, A es el máximo entre los menores que If. En
efecto, si i:Tx, x)ro, entonces

X : T X lT x o :x r, x :T I)-T x ,r :Í,2 , etC . i

y, así, x2xk; por tanto, i2x.Lo mismo vale para A.


Si por algún otro medio se sabe que hay solución única del problema de
Cauchy, entonces ¡:! e,s esta solución única. Pero, en general, será r #A.
Es interesante señalar casos en los que se puedan obtener x|,f de las
que se pueda partir para las sucesivas iteraciones de T, es decir, tales que
roE?r0<f/</. Si una función f es creciente en el sentido indicado y es
acotada, entonces existen o¿,P e R" tales que

a(f(r, r)<B
para t € Íto, ttf, x € R". Entonces se puede tomar

ro(r):f+ct(r-ro)
f(t):P +Fft-to)
Así se tiene, efectivamente,

rog 7ro<r/< /

y se puede iniciar el proceso.


4.1, EL PROBLEMADE CAUCHY.SOLUCION
GLOBAL
95

EJ ERCI CI O S

l' Estúdiesesi la.fun-ciónf, d¡finida como


sigue, satisfacealguna condición
de Lipschitz global o lócai respecto de
x:
a) f(t, x)--L+xz,
b) f(t, x):l + t2,
c) f(t, x)
L+x,.
d) f(t,x): ,t ^,
L+x¿
2. Se considera el problema

(p) f x'(t):f(t,x(t)), f:[to,r,]xR->R


' ' ( r(r)-60

siendo f continua y acotada.Demuéstrese


que si A es el conjunto de
solucionesde (p), entonces
{x(tr),"éIi";r;, intervaro¿e n que puede
reducirsea un punto.
Demuéstreseque el problema

*'(t):(x(t))z/s, r: R _> R
lp)
\ ' {(
r(0):9
tiene solución,pero no es única.
Se considerael problema

(p) x'(t):f(t, x(t)), r € R, f(t, t) e n


' f ' ( r(ro):go

donde
f(t, g¡: a(t)€z+ b(t){ + c(t)
y a, b, c son continuas de R a R (ecuación
teoremade existenciay unicidad. de Riccati). Enúncieseun

J. Se considerala ecuación

x'(t):A1t)rc(t) + b(t)
donde A(r) es matriz n x n cuyos elementos
son funcionescontinuas de
R a R y b(t) es un vector n-dimensionalá"
.r.-.ntos continuosde R a R.
¿Qué teoremasde existenciay unicidad se pueden apricar?
6. Se considera.el problema (ecuación lineal)

(p) f x,(t) :a(t)x(t) + b(t)


( r(ro¡:1o
Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABTLTDAD
DE SOLUCTONES

donde a y b son funciones continuas de R a R. Obténgase explícita-


mente su solución utilizando el método de aproximaciones suCesivas.
7. Ap-líquese el método de aproximaciones sucesivas a los problemas si-
guientes, comparando las aproximaciones con la solución exacta obtenida
directamente.

nt I *,(t):(x(t))z, t e Í0,21, r: [0,Z]+ R


u/
t r(o): t
I x'(t):x(t), t € lo,2l, r: [0,2]+R
b,) i (
r(0):1
vnt/ I *'(t): -(x(t))z, t e 10,21,r: [0,2]+R
( r ( o¡ : 1

B. Se considera la ecuación x' :f(t, x), x: [0, I] -+ R2

I *i(t):(xr(t))trs,t € [0,U
( xí(t):(xr(t))rr

Se considera el problema de valores iniciales

I r1(0):1
( r2(Q)
:9

¿Tienesolución?
Indíquese un proceso de aproximación a alguna solución.
9. Sea el problema:
c x,(t):f(t, x(t))
(P)
t
"tal:fl
co n f:[ús , oo) x R" - > R, , c o n ti n u a y ta l q u e p a ra t odo f €[úo,m) se ti ene,
para fr, €2e R":

lf(t,t\-f(t, f)l < L(t)l€,-€rl


siendo Z(r) una función continua en [fo, oo).
Demuéstrese que el problema (P) tiene solución única que está defi-
nida en todo [fo, oo).

4.2. EL PROBLEMA
DE CAUCHY.SOLUCION
LOCAL

En los teoremas de existencia presentados en la sección anterior, la fun-


ción f :Íto, f1] x R" -> R" se ha supuesto suficientemente buena (continua y
acotada, por ejemplo) en todo su dominio de definición. En muchos casos,
sin embargo, nos encontramos con ecuaciones diferenciales en las que f no
está definida en todo [fo, úr] x R" o, si lo está, no es tan buena como se ha
supuesto en los teoremas presentados. Cuando así ocurre se puede intentar
EL PROBLEMA DE CAIJCHY. SOLUCION LOCAL 97

reducir el problema de existencia a los casos anteriores mediante una exten-


sión adecuada de f , o de algún otro modo. El objeto de esta sección es estu-
diar algunos modos de proceder en tales casos. Para ello introduciremos
primero una noción que será explorada más a fondo en la sección siguiente.

Definieión. Se considera el problenta


r(ú))
1"r[ :',,il=,f'
a la derecha de to; es decir, se trata de hallar algún interualo I de extrernos t6
ll to*h, h>0, cerrado en to y abierto o cerrado a la derecha, g alguna función
t€ etQ,R") tal que satisfaga@) para te I.6i el I es fto,to+hl, por eiemplo,
por x'(ts+ Iz) se entiende, natztralntente, Ia derioada a la izqtúerda.)
Se supone que f es continua en algún conjunto A de la forma

a)
fto, to+ il " B( _to, con i )0 , a)0

Supongamos que existe alguna solución x al problema propuesto. Si x


está definida en 1 diremos, por brevedad, gu€ (x,l) es solución de (P) (a ta
derecha). La solución (r,4 se denomina prolongable a la derecha si existe una
solución (x,I) tal que i ) I y además Ia restricción de i a .I coincide con r.
Llamaremos a (x,I) una prolongación de (x, I). La prolongación será estricta
si ^I-contiene a / estrictamente.
Veamos que si existe una solttción a la derecha (x,I), entonces existe una
prolongación (x*,1+) de (x,I) que no es prolongable estrictamente a Ia derecha.
Para ello ordenamos parcialmente las soluciones (i, I), prolongaciones de
(r, /), poniendo (rr, 1r))-(x2, 12) cuando It ) 12 y )c1 restringido a 12 coincide
corl 12. Esta ordenación parcial es inductiva. (Demuéstrese.)
Por el lema de Zorn existe un elemento maximal (r*, /*) que es una
prolongación de (x,I) no prolongable estrictamente a la derecha. Las mismas
consideraciones son válidas, naturalmente, hacia la izquierda.

4.2 .1 . T eor em a. S e a (r0 ,fl )€ R x R " A f:G ,Oe A :l to-h,ts+ hfx


x 8(fo, a) + f(t, O € R", h> 0, a> 0, una función continua. Llamemos

M:sup{lf (t,f)l : (r,fl e a I


Entonces el problema

1"r[ ..';:]=,f'x(t))
tiene al ntenos una solución Í definida erx

/: I rs-mín
(r,#), h*-t"(o,+)l
ilficísatin, cualquier solución de (P) definida en un subinterualo de I entorno
de ts €s prolongable a L
Cap. 4. EXISTENCIA, UNIC|DAD y PROLONGABTLTDAD
DE SOLUCTONES

Dr¡uosrnAcróN.utilizando el lema 3.2.r extendemosf a fto-h,to+hf xR"


obteniendoÍ continua en fto-h,to+hlxR',, coincidentecon f en A y tal
que li(t,€)l<M.
Aplicando el teorema de Cauchy-peano al problema

(P) .."t]r=,f'x(t))'
t e lto,ts+ hf
[
resulta que existe al menos una solución x de (P) definida en fto,to+hl.
como t es continua y x(ro¡:¿o, existe un cierto i,0<i<¿, tai que ri
t€ J:fto,to+i) entonceslxf,)-flI<a y, por tanto, para todo t€l se tiene
que (ú,x(r)) está en el dominio de f y, así,

Í(t, x(t)):f(t, x(t))


De este modo la restricciónde x a l,llamémosla r, satisface(P) para t e I.
Demostraremosa continuación que cualquier solución x de (P) definida
en cualquier subintervalo l:fto, to+il de / es prolongable a I. En efecto,
con-sideremosla solución (x, D y una prolongación a la derecha de ella
(fr,I) que no es prolongableestrictamentea Ia derecha.Sea fi ( fo+ h el extre-
mo d.erechode 7. Demostraremosprimero que I:¡to,tr1. Si fuese i:fto,tr\,
entonces se tendría para t', ('e lto,tt), t,qt',,
I t,,
l*(t")- r(41< J,,
| lf(r,r(s))lds{M(t' - t )
y, así, por el criterio de Cauchy, i(r) convergeríapara t f r,. LlamemosÍ(ú¡)
al límite. Es claro gu€, siendo
x(t) e B(É0,a)

para t € [fo,ú¡), se tiene

i(t') € B((0, a)

Demostraremosque la función ñ, así definida en fto,trf es solución de (p),


lo que contradice la no prolongabilidad estricta de (ñ,D. En efecto, ..
tiene:
(t rt,
.ü(úr):fl+ lím I f(r,i(s)ds:fl+ '/(r,:u-(s))ds
|
tr o
t+ tr Jto

Por tanto,
ñ'(t):f(t¡ ñ(tr))

Así, i-es solución de (P), en fto,ttf, lo cual contradicela no prolongabilidad


de (ñ, D.
Por consiguiente,
Í:fts,tl. Si t1:ts*h, entonceses claro que

ttTto+mín
(r,#)
4.2. EL PROBLEMA DE CAUCHY. SOLUCION LOCAL

y obtenemos el resultado del enunciado para la derecha de ts. Supongamos,


por consiguiente, tr<.to+ h.
Demostramos a continuación que i(f) entonces es de la frontera de B({,a),
es decir,
ñ,(tt) € Fr (B({, a))

En efecto, sabemos que


ñ(t) € B({, a)

y si fuese
zclt) e É({, o)

entonces, según la primera parte del teorema, ya demostrada, el problema

*'(t):f(t, x(t))
[
( r(rt):ñ(t)

tendría una solución a la derecha de tt, con lo que G,7) sería prolongable
estrictamente.
Así, ñ,(D e Fr B(É0,a) y, por tanto:

a: lñ(t)- fll : l"(t,) - ñ(tr)l( (tr - r) sup{|"'(t)l: t € lto,rrl } :


: (úr- ús)sup{lf(t, x(t))l: t e fts,r,l } ( M(tL- to)

Por consiguiente,

ttlto*#rrs+mín(0,#)

Esto concluye la demostración del teorema en lo que se refiere a la pro-


longación a la derecha.
Por lo que se refiere a la prolongación, etc., a la izquierda de fs redu-
cimos nuestro problema al caso ya considerado del siguiente modo:
Consideremos el problema

(P.){ u'.(!!:sit'a(t))
' ( g(to¡: go

donde g(t, €): -f(2to-t, t). El problema (P*) está en las condiciones del
problema que ya hemos considerado. Basta ahora observar que si A(t) es
solución de (P*) en lto,to+Hf y definimos x(2ts-t):A(t), entonces la fun-
ción r así obtenida es solución de (P) en [fs-H,tof. En efecto, si ¿€ [to-H,tof,

: - g'(2ts- t): - g(Zto- t, y(2ts- t)):f(t,


I *'(t) tr(r))
t r(ro):g(t):{
Esta observacióncompletala demostracióndel teorema.I
100 Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

En el siguiente teorema, mediante la hipótesis de una condición de Lip-


schitz adicional se logra obtener un resultado de unicidad.

4.2.2. Teorema. Sean to, to, f, h, a, M cot?to en eI teorenta anterior g


supongantos adentás que f satisface la condición de Lipschitz siguiente: Existe
L>0 tal que para todo t e ft'- h, ts+ hf A para todo par b, c € B({, a) se
tiene:
tf(t,b)-f(t, ( Llb- cl
")l
Entonces eI problenn
,
(P)f( x''(l-:f!' x(t))
' r{ro¡ :60

tiene une sohtción x definida en el interualo

1:
[ ús - m í(no , # ) , r + m í n( r , # ) ]
que es única.
La unicidad se entiende en el sentido siguiente. Si g es otra solución del
problema definida en un intervalo alrededor de f6, entonces los valores de y
en / coinciden con los de r.

DeuosrneclóN. La función I está definida en lto-h,to+hf xB({,c) y se


puede extender a Íto-h,to+hlxR', de modo que la extensión f sea continua
y satisfaga la condición de Lipschitz:

l fG,b )-f (t," )l( L i b- cl


para todo t € lto- h, to+hf y todo par b, c e R". Para ello basta definir f
del modo siguiente (obsérvesesu significacióngeométrica):
Si lf-fl <a y t€Íto-h,to+hf, ponemos

i(t, €):f(t, €),


y si lf-fllla y t* es tal que

€*-f:a
- {-{
lf -fl|
entonces se pone, para t e lto- h, to+ hl, f (t, €):f(t, €*).
Compruébeseque la función así obtenida satisfacelas condicionesante-
riores.
Aplicamos ahora el teorema de Picard-Lindelóf al problema
,f x'(t):f(t, x(t)), t e Íto,to+hf
,u.,
\'" (
r(ro¡:1o
4.2. EL PROBLEMA DE CAUCHY. SOLUCION LOCAL t0l

y resulta que (P) tiene una única solución x definida en fto, to+ hf. De la
misma forma que en la demostración del teorema anterior resulta que para
t e Íto, to+ Hf, donde

F1: mín( o,3\ , x(t) € B({, a)


V Mt'

y, así, la restricción r de x a [fo, to+ H] es solución de (P).


La existencia de solución a la izquierda se obtiene como en el teorema
anterior.
La unicidad resulta de modo sencillo.
Si trc¡xz son soluciones de (P) en los intervalos It,Iz que contienen a ts
en su interior y están contenidos en /, según el teorema anteriot xt y 12 sB
pueden prolongar a ^I. Sean las prolongaciones h y xz.
Ahora, h y xz son soluciones de

,-.. ( x ' (t):f(t,x (t)), te I


(P-) .;' ,. ' ,-' ,--u -" ' ,
' ' J( r(ro¡:Eo

Por el teorema de Picard-Lindelóf (P*) tiene solución única V, así, Ít, Í,


coinciden en /. I

EJ ER C IC IO S

l. Se considera el problema

(P)t ;31:Í(t,x(t))
donde
f n n1

,f , l - + , + 1 . [ 0 , I ] - > R
L 2'2J

está definida como f(t, €): - (l - t2)t/2.


a) Demuéstreseque existen varias soluciones.
b) Demuéstreseque si xt, xz son dos de ellas, entonces para todo
(ro,fl) con 0 ( fo4n12, rr(fo)< fl < xz(ti existe solución x*(t) del pro-
blema
I *'(t):f(t, x(t))
( r(ro¡:60

definidaen y que es tal que


lt,tl

.,(+)
*".(+)*"(;)
102 Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

2. Se considera la ecuación diferencial

x'(t):f(t, x(t)),

donde, para (r, f) € Rx R,

f(t , { ) :

Estúdiese:
a) Continuidad y condición de Lipschitz para f en cada punto (t, €).
b) Obténganse las soluciones que pasan por un punto (ro,f).
c) Obténganse, en particular, las soluciones que pasan por (0,0).
d) iQué se puede afirmar sobre la unicidad de soluciones?
3. En el teorema de Picard-Lindelóf, al aplicar el método de las aproxima-
ciones sucesivas nos paramos en la etapa /c-ésima. ¿Se puede estimar
el error cometido?
4. Aplíquese el método de aproximaciones sucesivas para obtener la solu-
ción que pasa por (0, 1) de la ecuación

x'(t):t - x(t)

Obténgase la solución exacta y calcúlese el error cometido al detenerse


en la etapa k-ésima en el punto de abscisa t:0'2.
5. Sea f(f) una función de R a R continua en l€o-h,€o+hl. Se sabe que
la ecuación diferencial

x'(t):f(x(t))

tiene dos soluciones que pasan por el punto (0,40).


Demuéstrese que l(fo):0.
6. Se considera la función f : [0, l] x [0, oc)+R definida del siguiente modo:
I
floei si f€(0,m), f€[ 0 , U
f (t,t): s
0 si 4:0, t € [0,1]

Se considerael problema:

(P) *;1-
r
t,(t):f(t, x(t))
' ' J
( r(0):g

Demuéstreseque, a pesar de que f no satisfacela condición de Lip-


schitz respecto de €, existe a lo sumo una solución para todo c.
4.3. PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES 103

t. Se considera el problema

I *'(t):/(r(r)) + senú
( r(0;:s

donde f:R+R tiene dos derivadas continuas y acotadas.


Demuéstrese que existe solución única r: R -+ R que tiene tres
derivadas continuas.
B. Se considera la ecuación autónoma x'(t):f(x(t)), donde f es una función
definida y localmente lipschitziana en cada punto de un abierto G de
R2. Sea r(r) una solución tal que existe ts y T)0 tales que
x(ts+ T):x(to)

Demuéstrese que x(t) es entonces una función periódica.

4.3. PROLONGABILIDAD
DE SOLUCIONES

Tratamos ahora de resolver la siguiente cuestión, que surge de modo


natural a la vista de los resultados de la sección precedente. ¿De qué formas
puede suceder que una solución no sea estrictamente prolongable a la de-
recha?
Es decir, nos proponemos el problema (a la derecha)
x'(t)-:fQ'x(t))
(P) f
(
' rlro;:1'o
donde f está definida en un cierto conjunto A de RxR", (to,$€ A y supo-
nemos que existe alguna solución a la derecha y, por consiguiente, alguna
solución (x, D no prolongable estrictamente a la derecha. ¿Cómo es enton-
ces el comportamiento de x(t) cuando f se acerca al extremo derecho del
intervalo /?

4.3.1. Teorema. Se considera el problenza

(P)
[ it::,=,9,x(,))
donde f está definida A es continua en un conjunto K compacto de R x R",
(to,{) e K U suponemos que existe alguna solución a la derecha de ts !, por
tanto, alguna solución (x, D no prolongable estrictamente a Ia derecha. En-
tonces, l:fto,t1f con f1{m, A en este caso (tt,x(tr)) pertenece a la frontera
Fr (K) de K.
Es decir, se excluye I:1t0, t) con ú1(oo y, además, resulta que la grá-
fica de x acaba en un punto de la frontera de K.

DeMosrnaclóu. Supongamos que l:Íto,t) con fr(oo. Se tiene, para un


cierto M>0, para (¿, e K, y, así, como en el teorema 4.2.I,
lf(ú,f)l <M f)
10 4 Cap. 4. EXISTENCIA, UN¡CIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

resulta, si t', t" € fto,trf con t'<t",


I ltt
l x( t"\- r(t')l:ll
tl
u
f(s, r(s)) dsl ( M(t" - t')
l'

y, de este modo, x(t) converge para tf tt a un punto que llamaremos r(rr).


De la misma forma que en la demostración del teorema 4.2.1, la nueva
función x definida en Íto,ti es solución prolongación estricta de (x,l). Por
tanto, I:fto, ú1] con fr(oo. Sabemos que (f,, r(úr)) € K. Si fuera (¿,,¡(f,)) € ft
entonces (x,Il admitiría, por el teorema 4.2.1, una prolongación estricta. Por
tanto, (tt, x(t)) € Fr (K). I
Cuando el conjunto de definición de / es un abierto D, la situación es
más complicada. Para aclararla utilizaremos el lema siguiente, debido a
A. Wr¡¡rxen [1946].

4.3.2. Lerna. (Lema de Wintner.) Sea f definida A continua en un


entorno de (tb €\ € R x R". Sea x, une f unción que satisface la ecuación
x'(t):f(t,x(t)) en (tr-h,tr) A supongamos que s?¿gráfica tiene (tt,t\ como
punto límite para t f tr Entonces x(t) conuerge a €t para t T tr
D eci mo s que la gr áf ic a d e u n a fu n c i ó n c o n ti n u a U :(tt-h,t)-+ R " ti ene
(k, €t) como punto límite para t t ¿, si en cada entorno de (ft, ft) existe algún
punto (t,A(t)) con t €(tt-h,tr). Obsérveseque esto no es lo mismo que decir
que g(ú) converge a {r para t T tr El lema afirma que Ia r del enunciado sí
verifica x(t)+ fr para tf tr

D ¡u o srn e c t ór q. P odem o s fi j a r u n c o n j u n to A :ftt-i, trl x B ({t, a) tal que


f es co n ti n u a en A , i< h, a )0 y , a s í, l f(t,€ )l (M{ m para (ú,Oe A . P or
t ant o, l * '(t)l ( M s i es que te Vt-i ,tr) y x (t)€ B(tt,a). S upongamosque no
se verifica x(t) -+ ft para t f r,. Esto implica que existe un e fiio, e)0, que se
puede suponer menor que a, tal que

Y m)0, nt { i, A { € ltl - nz,t1), lx(t') - t'12 ,

Como (tr,Ét) es punto límite de la gráfica de x(t) parc tf ú,, se tiene:

J{' e ({, tt), lr(t")-ftl <;


Tomamos
/* : sup{t: t' 4¡{t" , lr(¿)- trl2 e}
por continuidad,lr(¿*)-ftl:.
Claramente, y, así, se puede escribir:
- t ] - lx(t")- t ll>
- x(t")l:|[r(ú*)
l"(¿.)
2lx(t*¡-f'l - lr(t")-tlr;

Como para t e Ít* , t"f C ltr- i, tr|, se tiene:


x(t) e B(tt, a),
4.3. PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES 105

resulta:

{ lr'(r)l: s € [ú*,t"f]lt*-t"l4Mm
Z< l"tt.)-x(t")l<sup
Como ,n es arbitrariamente pequeño, €:0, lo que es contradictorio. I
El lema de Wintner conduce fácilmente al siguiente teorema.

4.3.3. Teorema. Sect f defütida A continua en un coniunto abierto D


de R x R". Sea (to, fl) g D g se considera eI problenza:

(P) x'l!,:f!1'x(t))
{
' ( r(ro ¡:¿ ' o

Sea x una solución no prolongable estrictontente a la derecha, g sea I su


interuolo de definición.
Entonces l:Lto,t) con úr(oo ll Í es tal que su gráfica, que está contenida
en D, tiene todos stts puntos líntites para tf tt en la frontera de D. Sí D no
es acotado se co,lsidero que el pluxto del infinito es de Ia frontera_de D. (Se
considera R x R" U { * } con la topología de la compactificación por adición
de un punto.)

Dr¡vrosrnacróN. Los puntos (t, x(t)), para t e fto,t), han de estar en D


para que I esté definida en ellos y así tenga sentido x'(t):f(t,r(¿)) en fto,t).
Si fto,t): [ú0,+ oo) entonces la gráfica de x tiene sólo un punto límite
para ¿ t oo que es el punto del infinito, que entonces pertenece a la fronte-
ra de D.
Si fuese l:lto,tl con ú1{oo, entonces (tt,x(tt))€ D y así se podría pro-
longar x estrictamente. Por tanto, 1 es, o bien [ú0,m), o bien fto, tr) con
f s{ú1{o o.
Consideramos los puntos límite de la gráfica de r para t t ¿,. Si no existe
ninguno a distancia finita entonces es claro que el punto del infinito es
punto límite. Para uno cualquiera (tb t\ a distancia finita, se ha de tener
(tr, t\ e l, y si fuese (tt,{t) € é, entonces, por el lema de Wintner, r(r) + tr
para tf f y, así, r sería prolongable estrictamente.Por tanto, (tr,(r)e Fr (D). I

EJ ER C IC IO S

l. Se a f :ft6, t s + hlx R" - > R " c o n ti n u a . Se a r(¿ ) u n a sol uci ón de

(P){( x'!t)-:f!'x(t))
' x(to¡: Et
no prolongable estrictamente a la derecha, definida en un intervalo a la
derecha /. Demuéstreseque entonces,o bien l:lto,to+hf, o bien f :fts,t)
co n tt(to+ h y , por ta n to , l " (¿ )l-+ o o p a ra tf \ .

2. Sea f definida y continua en la adherencia D de un abierto D de R x R"


y sea x(t) una solución no prolongable estrictamente a la derecha det
l0ó Cap. 4. EXISTENC¡A, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

problema
I *'(t):f(t,lc(t))
( r(ro¡:4

donde (¿0,fl) e D, definida en un intervalo J a la derecha de fs. Enton-


ces, o bien /:[fo, **), o bien l:lto,ú,] con ú1(oo y (trx(t))e Fr(D),
o bien l:fto,ú) con ú1(oo y l"(r)l -+ +oo para tTt,
3. Se considerael problema
:
(P){( )c"(-t!!(t' x(t))
' x(l):7
dondef(t,O:s€nf sen2(logt para ú€(0,oo) y 6€ft.
a) ¿Existe solución única en algún intervalo a la derecha de to:L?
b) ¿Existe solución que puede prolongarse a (0, ooX
4. Se considerael problema
..:;;]:(x'D',
1'r [
a) ¿Existe solución única en algún intervalo entorno de 0?
b) ¿Cómo son las solucionesno prolongables?
5. Se considerael problema
t-
x'(t): -Try \/ r-Pc(t)l''r € [0'1)'r(r)€ R
(p))
( r ( o ) :1

a) Demuéstrese que existen soluciones distintas de x(t) = I para


t € [0, 1). Hállense dichas soluciones.
b) ¿Cómo se comporta para t I l?
6. Se considerael problema

I *'(t): ú sentr(t)
t r(0):1

a) Demuéstreseque existe solución única en [0 m).


b) Demuéstreseque la solución satisfacelr(1)l<3.
7. Sea el problema

(P)

¿Tiene solución definida en


4.4. LEMA DE GRONWALL. DEPENDENCTADE PARAMETROS Y DE VALORES IN|CIALES L07

4.4. LEMADE GRONWALL.DEPENDENCIA DE PARAMETROS


Y DE VALORESINICIALES

La motivación para las consideraciones de esta sección es la siguiente.


Sea el problema
(")[l3::,8,o,
Supongamosque la función f es una función complicada para el manejo
analítico directo y gu€, en cambio, f* es de manejo analítico sencillo y se
aproxima aceptablementea f. Sustituimos entonces el problema (P) por el
problema
,c x(t))
(P-) f .(|:f:(t'
(
' r(ro¡ :1o

Para el problema (P*) podemos hallar fácilmente una solución rt. ¿Hasta
qué punto podemos decir que x* se aproxima a una solución del proble-
ma (P)?
Así, por ejemplo, la ecuación del movimiento del péndulo es

x"(t)+ $ senr(r¡ : g,
n

donde r(ú) es el ángulo de separaciónde la vertical en el instante f, g es la


constante gravitatoria y h la longitud del péndulo.
Cuando x(t) es pequeño, On aproxima senrtt¡ y, así, la ecuación
* I
anterior puede aproximarse mediante

r"(t)+9 r(¿):0,
h

de manejo analítico mucho más fácil.


Una respuesta a este problema ha sido dada ya en el lema 4.1.2, donde
se ha visto que es posible sustituir el problema (P) por una sucesión de
problemas (Pr) para obtener una solución de (P).
Otro tipo de aproximación del problema (P) es el siguiente. AI proponer-
nos un problema físico nos hemos planteado el problema matemático (P).
Sin embargo, por error de medición hemos tomado como valor inicial fl
cuando el estado inicial real es €t+f, pero tal que lft-fl es pequeño. Si
resolvemos (P) la solución rs no corresponde a la situación real 11. ¿Hasta
qué punto la aproxima?
Asimismo, al plantear un problema físico nos puede resultar el problema

(P^) *':'-2:fy'r(r)'
'r')
{
' ( x(to¡: go

donde f depende de t, x y de un parámetro físico ),.


r08 Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

Por error de medición hemos tomado I cuando el valor real €s fr, con
i¡r-fl pequeño. ¿Hasta qué punto la solución de (P^) aproxima la situa-
ción real?
Estos dos problemas son equivalentes en el sentido que a continuación
se explica Y, así, podemos limitarnos a estudiar sólo uno de ellos. Supon-
gamos que tr es un parámetro ne-dimensional y consideramos el problema (P¡),
donde x(t) € R".
Definimos la función z(t) € Rrr+rrrdel siguiente modo:

z(t¡: P,(t)\ '-


({ ) :r'
\^ , / "fti: \I/ '
y asimismo ponemos:

rlú)'r)
z(t)): (f(''
8G, ) a *"*,"
\0 /

Con ello, el problema (P¡) se convierte en

z''(t): g(^t'z(t))
(P) {
' ( z1tr7:7ro

donde ya no hay paúmetros. El paso del problema (P) al (Pr) es asimismo


sencillo.
Estudiamos a continuación un lema relativo a una desigualdad diferencial
debido a T. H. GRoNwen t19l9l. Mediante este lema resulta fácil dar res-
puesta a algunos de los problemas planteados.

4.4.1. Lema. (Lema de Gronwall.) Sean f :fa, bl -+ R A gifa, bl -+ R+


dos funciones continuas. Sea U:la,b|+R una función continua que saüsface
pma todo t e fa, b7:

y(ú)<f(r)+i e(r)y(r)¿,
Ja

Entonces, para todo t € la, bf, se tiene:

út) <f(t) * ['"l(s)e(s).*n ( [ {r)au) a,


"'
En particular, sf f(t) - k, es constante
/ rt \
u(r¡g k exp( J. s{s)as
/
Obsérvese que el lema de Gronwall nos permite pasar de una inecuación
integral en A a una estimación para A.
DBuosrnnclór.I. La demostración del lema parc f(t) - /c es directa. Pode-
mos suponer, dividiendo si hace falta por una constante, que ly(01 < t para
1.1. LEMA DE GRONWALL. DEPENDENCIA DE PARAMETROS Y DE VALORES tNtCtALES 10g

t € la, bl. Entonces:

r* I"'strJ[**1""sralIo*1""g(h]s@)dtr\on]dt,-
y(r)<

:k+rc sG)dt,+k
j'"se)
["' ['"'rrrr)or.ror,*
*r g(t,)s(t,)dtdtfit,
I"' tfr,>
[) rG)l'"'
Ahora bien:

,: g(tr)dt2dt,
I"' s4r)
J'"'
se puede obtener, poniendo

M(u):
[" ,U)0,

y observandoque M'(u):g(u), M(a):0,

r: I' M'(r,)
M(tt)
at,:IÍMG)12:+
[J'srrtorl'
Procediendo del mismo modo con las otras integrales resulta:

rt I rt \2 / lt \,,
I g(t')dt, \ )" s(ilat,¡ \*J. s<r,lat,
¡
s(ú) <k+k-. +k -- -r...* r #
2!
rt " ft, ft, rt,
+ s(tr) s?r) sG) . .. . .. dtr.
t(ru+)u(tn+t)dtu+t
)" J"' ) )
"' "'
El último término es menor o igual, puesto que ly(r)l< t, que

"*
(["' sa,>a',
)
(n+1)!

lo que demuestra que

y(t)< k exp(["' s!vr) *.

para cualquier e)0.


NF:PTJB]'I
UNIV.Ff,ISIDAD DE LA
Así, U(t)< k exp( i'sfr¡a, ) li:l lliGf'Iii''iliA
\Jo / F/rC'.1j'l'Ai]
fIO Cap. 4. EX¡STENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

Para el caso general puede procedersedel mismo modo. Una demostración


más breve, pero menos directa, es la siguiente.Pongamos:

z(t¡: I s(r)a(")as

Entoncestenemos,segúnfu fripOt.rir,
z'(t)- s(t)z(t)</(¿)g(r)

Utilizando el mismo cambio que se utilizaría para resolver la ecuación


lineal correspondiente, ponemos:

tu(t):"1t¡exp( - f 'sfrpr)
\ Jd /

y, así, resulta:

(- f 'g1r¡a,)
w'(t)<f(4s(t)exp
\Jo/

Integrando esta desigualdad en la, tf, y teniendo en cuenta que

w (a ):z (a ):Q,

se tiene:

¿u(¿) exp( - s(s)dsas,


< J' /{r,)s{r,)
I" )
de donde resulta:
rt / rt \
:(ú)< f(s')s(s')
exp( s(s)as
J" J,, )dsr
y así, siendo g(f) < f(t) + z(t), se obtiene el lema. I
Con el lema de Gronwall se obtiene una estimación cuantitativa de la
diferencia entre soluciones de una ecuación diferencial.
Más general es aún el siguiente resultado.

4.4.2. Teorema. Sean x1:la, bl+ R", x2:la, b)-> R" funciones deriua-
bles tales que l*t(o)-rda)l (E A sea

l*í(t) - f(t, r,(r))l ( e,, l*í(t) - f(t, xz(t))i( e,


para te fa,bf, siendo f :la,bf xR"-+R" una fttnción que satisfacela condi-
ción de Lipschitz siguiente:

lf(t,t\-f(t,4')l< Ll€,- €,1


oa rat € f a , bJ, tt,* eR".
4.4. LEMA DE GRONWALL. DEPENDENCIADE PARAMETROSY DE VALORES tNtCtALES lll

Entonces:
e"G-:t- |
l*r(t) - xz4)l( De¿(r-or
+ (e1+ er¡
L

Obsérvese que, si e¡- 0, ez:O, entonces Ír y 12 son soluciones de r' :f(t, x)


en fa,bl con valores iniciales xt(a), xz(a), l*r(o)-rda)l(6. Así, resulta,

1",(¿)- xr(t)l ( 6 exp (L(t - o))

Esto demuestra el tipo de dependencia continua respecto de los valores inicia-


les. Si además 6 :0, resulta xt : xz y, así, se obtiene la unicidad de solución
del problema de Cauchy en este caso.

De¡uosrnectót{. * €21g(t) : xtf) - xz(t). Entonces


PongamoS € : €.1

:lxí(t)-xí(t)l{ l/(¿,
!g'(r)l -f(t, rz(¿))l
r,(¿)) + €< Llg(t)l+
e
Así, integrando, se puede poner:

rt rt
le(¿)l:lI s'(s)ds+s(a)l< +6(
I ig'(s)dsl

* u. e(t-a)*f',,r,n,rt
Ja

Aplicando el lema de Gronwall resulta:


(t

ls(t)l<6 + e(¿- a)+ J" .(U + e(s- c) exp(L(t -s))ds:

: E expQG - oD* (¿(r- a) - 1)


í(exp
que es el teorema. I

EJ ERCI CI O S

l. Demuéstrese el lema de Gronwall en el caso general siguiendo el pro-


cedimiento utilizado para el caso /(r) : constante.
2. Sean Í1ila,bf +R", x2:la,b]->R" funcionesderivablestales que

l*r(o)-rda)l(D
y sea
lxí(t)- f(t,r,(r))l E e,, l*í(t) - f(t,rdr))l ( ez
para t€la,bl, donde f:fa,blxR"+R" es una función que satisfaceIa
condición de Lipschitz siguiente:

lf(t, "r) - f(t,rr)l ( L(t)lzr- z2l para t € la, bf


Itz Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

y zt, zz e R", siendo L(t) una función continua no negativa tal que

I : l''1';d''*
Ja

Obténgaseuna estimación de l"t(r) - xz!)l en función de I siguiendo


el método del teorema 4.4.2.
3. Hállense todas las funciones continuas no negativasF: [0, 1] -> R+ tales
que se verifica
rt
r(ú) < .F(s)ds para t € [0, l]
Jo

4. Hállense todas las funciones continuas f : [0, m) + R tales que


(t

I f(s)ds para t>0


ff(ú))t: JO

5. Sea la ecuación diferencial


x"(t) - tzx(t):g

Hállese una estimación del error cometido al tomar


/ 14 \
z(t¡:.* {, ,, /

como solución del problema, con datos iniciales r(0):1, r'(0¡:9, sobre
el intervalo
- l- I
/:L- 1l
2 'zl
6. Estúdiese, para el problema

( Íx'(t)12-2 t/ ¡t x'(t) + tlx(t)}z:0


I
(P) i ,r\ t
x\L):T
(

a) Si existen soluciones.
b) Cuántas hay.
c) Si las solucionesno prolongablesestán definidaspara todo ú> l.

DE PARAMETROS.
RESPECTO
4.5. DIFERENCIABTLIDAD
TEOREMADE PEANO

El teorema 4.4.2 demuestra la continuidad de las soluciones respecto de


los valores iniciales, es decir, a cambios pequeños de los valores iniciales
corresponden cambios pequeños de las soluciones respectivas en el sentido
exacto del teorema. El lema de Gronwall nos servirá a continuación para
4,s. RESPECTODE PARAMETROS.TEOREMA DE PEANO
DTFERENCTABTLTDAD 1I3

demostrar que, en condiciones un poco más restrictivas, se puede afirmar


que las soluciones dependen, no sólo continuamente, sino diferenciablemente,
de parámetros y condiciones iniciales.
Este es el sentido del teorema de diferenciabilidad de Peano tt897l.

4.5.1. Teorema. (Teorema de Peano sobre la diferenciabilidad.) Sea


f(t, t, )r) continua en Ltn abierto D de R x R" x R'' con ualores en R".
Supongantos, adentás, Que f ,, fn son continuas en D.
Sea (to, fl, Io) € D U consideranzos el problenm
x'(t):¡1t-'r(r)' )'o)
(P^,)f
'( rlro¡:¿o
Sea ,fi(ú,Io) solución de (Pn.) definida en l:Íto, to+ hl.
Entonces existe 4)0 tal que si lf -fol <", el problema

(P^)f( o,(A,:fY' r(r)'l')


' x(to¡: ¿t

tiene solución única definida en l.


Adenuís, para todo t € I la deriuada $^(t, existe, U €s igual a la solución
única del problema lineal ^.s)

),6)'l'o)g(r)+f^(¿,,/r(t,Io), ro)
,r., f a'(t):f,(t,ú(t,
' " ' ( g( t o ):o

En el teorema, f¡ designa, por ejemplo, la matriz n x m jacobiana de f con


respecto a tr, es decir, la matriz de componentes Af il?¡\t.

DE¡uosrnAcIóN. Siendo {(t, {t(t, &), tro): t € | } compacto contenido en D,


existe cu)0 tal que el coniunto compacto
(,cv,lI-I o l (a }
C :{( ¿,f,tr):t€ L l€-rlt(t,tro)l

está contenidoen D.
Sea M una cota para lf(r, f, f)l en C, A, una cota para ll"(ú,f, f)l en C,
y B, una cota para lf^(ú,f, I)l en C.
Sea 4)0, T < 6 un número que será especificadoluego convenientemente
Fiiamos ), con ll-Iol <T y consideramos el problema

(P^) *'::!:fy'r(r)'}')
'
{
( r(ro¡:go

Se puede escoger p)0 tal que

F:{(r,f,tr):úo(ú<ú0+p, lf-fl <p, lI-Iol <p}CC

y, por tanto, como lf.(t,t,I)l<A para (¿,f,tr)€ C, si (¿,ft,tr) y (t,f2,tr) son


dos puntos cualesquierade F, se puede escribir:
lf(t,tt, r) - f(r,f, r)l < A lfr _ f'l
1I4 CAp. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

Así, (P^) tiene solución única rlr(ú,I) definida en un cierto entorno a la


derechade fs (teorema4.2.2).
Mientras se verifica lú(r, f) - ú(t, \)l < D para t € Íto,to+ il, se tiene:

lú'(t,I)-f(e ú(r,tr),Io)l: lf(t,r¡t{t,


tr),tr)-f(t,,/r(ú,tr),Io)l<BlI_I0l

por el teoremadel valor medio y por ser lf,(t, €,I)l<B en C.


Como es claro que se tiene

Io)l:0
-/(r, ú(r,tro),
lv'G,tro)
resulta, aplicando el teorema 4.4.2,

-ú(t,Io)l
lú(ú,r) < ryjr-^ol :clr-trol

siempre que f € [ú0,to+i].

Fijamos ahora 4)0 tal que Ca($. ari'


¿

r) - ú(t,^rll
lú(¿, <92

en todo el intervalo de definición de ,r(ú,I). Supongamosque rfr(r,I) estu-


viese definida sólo en un intervalo [rs,re+s) con s(l¿. Como lf(t,t,I)l<M
resulta fácilmente que r/r(t,I) se puede prolongar a lto,fs+sl (véasela demos-
tración del teorema4.2.1).
Así, ú(t, I) ha de estar definida en un intervalo [ro,ro+ s]. Además,
(úo+ s, ü(¿o+ s, tr), ),) es tal que:

lI- Iol(r?, lú(ro+s,


tr)- ú(a+s,Io)l*+

y, así, r/r(ú,I) se puede prolongar a la derecha de modo único. Luego, {r(ú,I)


lra de estar definida de modo único en fto,to+hf.
Para la última parte del teorema vamos a demostrar que si es A(t) la
solución única del problema(Z), y ponemos:
0(r, ).):ú(t,I) - ú(ú,IJ - g(¿XI- Io)

Se tiene l0(ú,I)l : o(ll - \ll para L + tr0.


Segúnla definición de derivadaresulta así la afirmaciónfinal del teorema-
Podemosescribir:
0'(t,)\):f(t, rlr(ú,
tr),I)-f(r, ú(r, tro),I0)-
-lf ,(t, ú(¿,tro),IJy(¿)*f tro),Io)l(I - I0)
^(t, ú(ú,
4.5. D|FERENC|AB|L|DADRESPECTODE PARAMETROS.TEOREMA DE PEANO 115

es de ci r:
0'(t, )\)- f ,(t, ú(ú,tro),tro)o(r,,\¡:
:f(t, rlr(r,tr),I) - /(r, ú(f, tro),I") -
-f .,(t,ú(¿,tro), Io)[./r(ú,I) -,/,(t,Io)]-
-fn(t, ú(r,tro), Io)(r_I")
Aplicando la desigualdad del valor medio resulta:

-f .,(t,ú(ú,tro),
l0'(ú,.tr) ),0)g(r,
I)l <
I) -rlt(t,lo)l
<o(lr/r(r, + lI-),"1)*o(lI-U)
Como se tiene 0(r0,tr¡:9,y también
ro)y(r)l:0
lu'G)-f ,(t, Ú(r,tro), parag(t) : 0
y, además,lf.(t,r¡t{t,¡,0),},0)l
<4, se puedeponer,aplicandode nuevoel teo-
rema4.+.2,
t
l0(ú,I)l **", o(ll-I"l)
A' ¡

con lo que el teorema queda demostrado. I


El siguiente teorema viene a ser una reformulación del anterior y estudia
la diferenciabilidad con respecto a los valores iniciales.

4.5.2. Teorema. Sea f :(t, x)e D C R x fi¡,'+ f(t,r) € R,' una función
continua en eI abierto D tal que f, existe a es continua en D. Sea, para
cada (r,€)e D, ,!(t,r,€) solución del problenta

x"(t):f'(t'x(t))
(P) f(
' x (r): {

Supongantos que (to, {) e D A que ú(t, to, {) existe en un interualo com-


pacto I:Íto,tr+hl. Entonces ,lt(t,r,O existe g está uníuocantente determinada
en I para todo (r, €) suficientemente próximo a (to, $.
Además, para todo t € I existe úE(t, to, P) A es Ia solución AG) de la
ecuación matricial nxn
g,(t):f ,lr(t, to, {DA(t)
"(t,
cuAo oalor en ts es Ia matriz unidad.
Finalmente ú"(t, to, I existe A es igual a

Laprime
Dr¡rrosrnac,óN. ,^r;!!:ir':'í'ill]?n,..u.ncia
senc'ra
derteorem
anterior, ya que poniendo
u(t¡:x(t) - €
lIó Cap. 4. EXISTENCIA, UNIC¡DAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

se obtiene el problema

u'(t):f (t, u(t) + €): g(t, u(t), €)


I
( ar(r):g

donde f figura como parámetro.


La parte final sobre la existencia e identificación de tb,(t, to,{) se puede
demostrar del siguiente modo. Queremos ver que para r fijo y h real y sufi-
cientemente pequeño se tiene:

lú(t, to+ h, to)- r!(t, to, t0)-rlz$r(t, t0,{)f(to, t0)1,:o(lt) tll

Sea ft: (ú0,to+ h, {). Observemos que ¿o:,lt(to, tr, €0) y, así, 6t + fl para
h + 0 . Má s aún:

f'-f : - úo+h,{))ds- - f(to,-{)h+o(lz)


l'o*"frr,{(s, l2l
" rO

para h + 0.
Observemos también que (to+h,{o) y (fo,{') están en la misma gráfica
de $(t, to+ h, fl). En efecto:

rp (to +h , ts + h , (n ): to

v
rlt(tu,to+ /2,f¡ :6t

Por tanto, en virtud de la unicidad de solución,

r!(t, to+ h, to):{r(t, fo,(')

para f próximo a ts. Así, se puede poner:

ú(t, to+ h, {) - rlt\, to, É0): ú(f, to,€,) - ú(t, to,{)

Esto se puede escribir haciendo uso del teorema del valor medio y de [2]:

rlt(t, to+ h, $ - ú(t, ú0,f) :l)G, to,t\ - ú(t, ú0,fl):


:lrltEft,ú0,fl) + o(l)l (ft - f):
: - ú€(t, ú0,40)f(to, {)h + o(h)

Comparando esto con tt] resulta el teorema. I

EJ ER C IC IO

l. En las condiciones y notación del teorema 4.5.2 supongamos además


que I no depende de ú. Se fijan r y t y se define la aplicación:

t + lt(t, r, o
4 .6 . DIFERENCIALES.
INE C UACIONES TEOREM ASDE U N IC ID AD tL7

Demuéstrese que esta aplicación deja invariante el volumen si, y sólo


la divergencia de / es nula, es decir:

div l(r) : L;;


+ or,
(r) - 0
oxx

4. 6. I NE CUA C ION D
ES¡F ER EN C IA L ES
TEO. R EMAD
SE U N IC ID A D

En muchos problmeas planteados por la tecnología moderna las funciones


que se buscan son con frecuencia no derivables. En otros, aunque lo son, la
derivada satisface una inecuación, en lugar de una ecuación del tipo considerado
en las secciones precedentes. Por esto tiene interés el considerar las inecuacio-
nes diferenciales como lo hacemos en la sección presente. Por otra parte, del
estudio de las inecuaciones diferenciales resultan fácilmente criterios de pro-
longabilidad y de unicidad muy útiles y generales.
En R" escribiremos, para x,Ae R", xlU, si se verifica x¡)U¡ para f:1,
2, n , y t am bién x 2U s i x ¡)y ¡. S e a f :[ú 0 ,ú t] x R " - > Itn una funci ón cual -
quiera. Diremos que la función x:lto,f,]+R" es solución de la inecuación
diferencial
x'(t))f(t, r(¿))

en [ú6,t¡] cuando r' existe en lto, ttf y satisface dicha desigualdad en el sentido
ant eri o rp a rat odot €|t o, t J . A n á l o g a me n te ,p a ra l o s s ím b ol os7,1,< .
Para poder considerar funciones no necesariamente derivables introducimos,
para una función cualquiera
x : (to ,ú ,)+ R " ,

los cuatro números de Dini en r € (ús,11):

x(t+h)-x(t)
D + x (t):l ím s u p
l' {o It
x (t+ h )-x (t)
D * x (t):l ím inf
¡{o h
x (t+ h )-x (t)
D-x(t):lím sup
/¡1 0 h
x (t+ h )-x (t)
D-x(t): lím inf
/,to

que se denominan, respectivamente, derivada superior a la derecha, derivada


inferior a Ia derecha, derivada superior a la izquierda y derivada inferior a la
izquierda (obsérvese el significado geométrico de estos cuatro números).
II8 CAP. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGAB¡LIDADDE SOLUCIONES

como es obvio, si se considera lto, tr) en lugar de (to, tr) cabe considerar

D+x(t), D+x(ts), D-x(tr), D-x(tr)

con esto es claro lo que significa decir que x:lto,tr'l+R", una función no
derivable, es solución de

D+r(ú)) f(t, x(t))


en [ú6,Í1), por ejemplo.
Las inecuaciones para las cuales los resultados siguientes son válidos han
de ser tales que su segundo miembro sea una función qu. satisfaga una cierta
I
condición que llamaremos condición de Kamke (véaie E. Keure
tlg3zl).
Definición. sea f:R"->R',. Diremos que f es función de Kamke en el
coniunto ,s c R", cuando se satisface la condición siguiente:
Si se fiia i, l( i( n, A s e ti e n e a ,b € S c o n e ¡:b¡, a* { .br con k+ i ,
entonces:
f
'(a)4f'(b)
Obsérvese gu€, según esta definición, si ft:I toda función es de Kamke
en todo su conjunto de definición y, así, los teoremas que se demuestran
a continuación son válidos para las ecuacicnes escalares, Si n:2, entonces f
es de Kamke en S si, y sólo si, /1 es no decreciente €ÍL)c2y fz es no decrecien-
te en fr.
El teorema siguiente permite establecer una comparación entre las solu-
ciones de una ecuación y las de la correspondiente inecuación estricta.

4.6.1. Teorema. Sea la función f :la,blxR"->R" de Kamke para cada


t fiio t€la,bl. sea x:la,bl+R, Ltne solución de Ia ecuación x,(ti:fe,x(t)\
para t € fa,bl.
a) Supongantos U:la,bl+Il" continua A tal que:

I n-a(t)>f(t, a(t)),t € la,bf


L a@)>x(a)
Entoncesg(t)>x(t) en todo t € fa, bl.
b) Supongantos z:fa,b]-+R', continua U ta| qlrc:

z(t)), t e @,b)
I D-z(t)<.f(t,
( z(a)<.x(a)
Entonces z(t)1x(t) en todo t e [a, bf.
DruosrnnctóN. Demostramosa), pues b) es similar o reducible a a).
se tiene, por continuidad, g(t)>x(t) para t € fa,a + El. supongamosque no
es a(t)>x(t) en todo t e [a, b]. Entonces existe c € (a,Dl ial que
a@>x(t)
si t€fa,c), U@)2x(c)y, además,U¡@):x¡ip)para algún-i:1,),...,n.' Sabe-
mos que
D-g¡@))f ,(c,A@)))f ¡@,x(c)):¡i1¿¡.
4.6. DIFERENCIALES.TEOREMASDE UNICIDAD
INECUACIONES 119

Como es y¿(c):r¡(c), y como

a¡@+h)-u,@) x,(c+h)-x¡@)
lím sup ) lím
ht0 ,¡ + 0

resulta:
A¡@+h)-x,(c+h)
lím sup >0
/r t0

y, por tanto, existe necesariamente t' € la, c) tal que A¡(t')1x¡ft') y, así,
A(t') > x(t'), lo que contradice la definición de c. I

Definieión. Sea f:la,bfxR"->R't Ltne función. Consideramos la ecuación


diferencial x'(t):f(t,x(t)). Una solución x+ de esta ecuación se denomina
solución maximal a la derecha en fa, bf si, para cada ts € fa, bf, toda solu-
ción x de la ecuación tal que r(tg) < x*(to) uerifica r(t) < )c*(t) para tlto,
t € fa, bf. Del mismo modo se define una solución minimal a la derecha en
fa, bf A, de modo senzejante, se puede considerm eI interualo de extremos e, b,
-m(o1b( +oo, abierto o cerrado, etc.
Damos a continuación un teorema de existencia de solución maximal.

4.6.2. Teorema. Sea f : D C R x R" -+ R" una función de Kamke con


respecto o la segunda uariable para cada ualor fijo de Ia primero, Sea D abierto
g f continua en D. Entonces existe unq única solución maximol a Ia derecha
r de x'(t):f(t,x(t)) tal que x(to¡:go para cada (r,,fl) e D. Además, esta
solución está definida en un interualo fts, t) g todos /os puntos límites de x(t)
para tTt están en Ia frontera de D.
Lo mismo sucede para la solución minimal a la derecha.

Dn mo srnec r óN. T om am o s € € R " , e )0 y c o n s i deramos,para k:1,2,...,


y e suficientemente pequeño:

x'(t):f(t,r(ú) +:
k
(P*)
r(ro¡:g *i

Sea rflr(¿) una solución cualquiera del problema P¡. Todas las rür están defi-
nidas en Íto, ttl para un cierto t1}¡0. Se tiene, por el teorema anterior, que
t!t¡(t) es estrictamente decreciente para cada t € fto, tJ. Como las út son
equicontinuas y uniformemente acotadas en Íto, trf contienen, por el teorema
de Ascoli-Arzelá, una subsucesión uniformemente convergente a una función
0:fto, f1]-+ R'. En virtud del carácter monótono de la sucesión { úo }, se
tiene ú*+0 uniformemente en fto,ttl.Así, es fácil ver que 0 es solución
del problema
x(t))
1"rI i',,ili_,f'
120 Ca p . 4 . E X IS T E NCIA, UNICIDAD Y DE SOLUCIONES

Tratamos de probar que 0 es solución maximal a la derecha en fto, tJ-


Tomamos ¿2€ lto, ttJ.
Si es que x(tr){0(tr) para una solución cualquiera Í del problema (P).
entonces x(t)1t!*(tz) para cualquier k y, así, por el teorema anterior,
r(¿)<r/¡¡(¿) para t€ltz,tl y, por tanto, r(¿)(g(r). Así, e es una solución
maximal a la derecha.
Como consecuencia directa de la definición, en un intervalo no puede
existir más que una única solución maximal.
Prolongamos la solución maximal que hemos obtenido, 0, hacia Ia derecha
cuanto podamos conservando su propiedad de ser maximal. Sea ú el extremo
derecho del intervalo de definición. Si la gráfica de 0 tiene un punto límite
en D para úfl, entonces, por eI lema de Wintner (4.3.2), resultaría 0(t)+t
para t f t con (t, 0 € D. Pero entonces, procediendo como hemos hecho
arriba, 0 podría ser prolongada como solución maximal más allá de i Así,
todos los puntos límites de x(t) para t t r están en Ia frontera de D.
De la misma forma se puede proceder para la existencia de la solución
minimal. t
El teorema siguiente es análogo al teorema 4.6.1, reemplazándose aquí las
desigualdades estrictas por desigualdades en sentido amplio.

4.6 .3 . T eor eur a. S e a f:(t,€ )€ D C R x fi ¡,' + f(t,O e R " cotzti nua en eI


abierto D g de Kantke en { para cada t fiio. Sea 0(t) solución nzaxinzala la dere-
cha de Ia ecuctciónx'(t):f(t, ic(t)), en L¿ninteroalo la, bf. Sea z(t) función con-
tinua en fa,bf que satisface la inecuación diferencial D-z(t) (f(¿, z(t)) para todo
t € (a,'b), g sea z(a) ( 0(a). Entonces, z(t) ( 0(¿) para todo t € fa, bl.
AtzáIogantente, sea 0(t) sol¿tción núnintal a la derecha de la ecuaciórc
x'(t):f(t,r(t)) en fa,bl. Sea A(t) continua en la,bl que satisface Ia inecuo-
ción D-g(t)>f(t,y(t)) para todo te (a,b), tt seo g(a)20(a). Entonces, aft)>0(t)
paro to d o t€la, bl.

Dnuosrnacló¡¡. Sea c el supremo de los te fa,bl, tales que si a(s(ü


se tiene z(s)(r(s). Supongamosque fuera c1b. Escogemosun vector €€R",
e)0, y sea ,lto(t) solución del problema

x'(t):f (t,x(t))+
n
(Pr)
¡(c):il.rc\+1
k

p ar a k:1 ,2 ,.. . , en un in te rv a l o l c ,c + h f. Se g ú n l a demostraci ón del teore-


ma 4.6.2, Úo converge a 0 uniformemente en fc, c + hf para k -+ m. Por el
teorema 4.6.L se tiene z(t)<{tk(t) para todo t€lc,c+hl. Por tanto, obtene-
mos z(r)(0(t) para t€Íc,c+hl, y esto contradice la definición de c.
La segunda parte se demuestra análogamente. I
Una consecuencia directa del teorema anterior es el siguiente corolario
que caracteriza en términos de una inecuación diferencial las funciones no
decrecientes en un intervalo.
4.6. DIFERENCIALES.TEOREMASDE UNICIDAD
INECUACIONES

4.6.4. Corolario. Sea z:Ía,bl-+R" ttna función continua. Las tres pro-
piedades siguientes son equiualentes:
a) La función z es no decreciente en lo, bf.
b) Para todo t € (a.,b), p-z(t) < 0.
c) Pma todo t € (a, b), p+z(t) < 0.

Dn¡uosrneclóN. Que a) a b) y que a) 3 6'¡ es claro por la definición


de los números de Dini. Que b) 1o), es consecuencia del teorema haciendo
f = 0. Asimismo, de la segunda parte del teorema resulta c) ¿ a) hacien-
do l = 0 y cambiando r por -t. I
El teorema que sigue, debido en el caso de ecuaciones escalares (n:L)
a O. Pannow [1915], permite concluir la existencia de solución de una ecuación
diferencial partiendo de la existencia de solución para ciertas inecuaciones
diferenciales asociadas a ella.

4 .6 .5 . T eor enr a. S e a n A:l a ,b l + R " , z :fa ,b l + R " dos funci ones con-
tinuas tales que z(t){UG) en la, bf, A sea

D: { (t,€)e la,bl x R": z(r)Ef <y(¿)}

Seaf:(t,Oe D+f(t,il €R" una funcióncontinttade Kamkeen € para


cada t fiio de fa, bJ. Supongan?os que g(t), z(t) satisfacen las inecuaciones:

D-a@7fG,aQD, D-z(t)<f(t,z(t))
para te@,bl.
Entonces,si z(a)(f(y(a), eI problema

x(,))
(P)
[ {,,}]:,á,,

tiene aI tnenos una solución x(t) definida en la, bl que satisface


z(ú)< x(t)<a(t)

De¡uosrneclóN. Definimos una nueva función f*(t, t) en Ía, bl x R" de la


siguienteforma. Si las coordenadasde (t,É)€la,bf xR" son t, €r, €r, ...,
tu ..., t,, definimosel punto (t, t*) de coordenadas
r, #, t5, ..., fr, ..., €i,
poniendo:
t, si z¡(t)( t¡4a¡(t)
a¡(t) si a¡G)1t¡
z¡(t) si €¡12,(t)

Obsérveseque (t, t*) € D y, así, tiene sentido escribir

f*(t, 0:f(t, €*)


122 Cap. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

Es claro que f* eS continua y acotada en fa, b] x R" y, aSí, por el teorema


de Cauchy-Peano (4.1.3), existe una solución x(t) del problema
x
(P*) f '(t-):f*(t'x(t))
' L x(a):g

Si demostramosque r(r) verifica z(t) < x(t) <aG) para todo t € la, bf, en-
tonces resulta que x(t) es solución del problema (P), ya que f(t,0:f*(t, O
siempreque ú € fa,bl, z(t)(6(g(¿).
Supongamosque no fuese z(f)<r(r)<y(¿), sino, por ejemplo, x;(ü)U¿(d)
para algún i y d e la, bl. Entonces existe c € la, d) tal que
x¡@):g¡@) y x,(t)>y,(t)

para todo ú€ (c,dl. Puestoque


xiQ):gt(t) y rI(ú)< Ue(ú)

para /c*i y todo t e lc, dl, resulta, por la propiedad de Kamke Para f, 9ue
se puede escribir
fit, x(t))4f ,(t, y(t))

para t e lc, dl. Por tanto:


fd fd
< J" f'(r,y(s))ds
x¡@)- x¡(c): ll{r, r(s))ds
J"
Ahora bien, por el corolario 4.6.4 se tiene que

aG)- ['t,r, v(s))ds


Ja

es una función no decreciente de t y, así:


oftr,
x¡(ü -r¡(c)( f y(s))ds
{U¿(ó- a¿.rc)
JC

Como x¡(c):A¿(c),resulta r(d)<U¡(ó. Pero esto contradice la hipótesis


x¡(Alu¡(O.
Así, r(¿)(y(r). Análogamente, se demuestra z(t)<x(t) Y, de este modo,
resulta el teorema. I
Los resultados obtenidos hasta aquí sobre inecuaciones tienen muchas
aplicaciones. A continuación consideramos cómo de ellos resultan con toda
facilidad criterios generales de prolongación y unicidad de soluciones.

4.6.6. Teorema. Sea F:(t, ?D e Ía, bf x [0, oo) -> F(t, u)) € [0' m) una fun-
ción continua A sea w(t) una solución maxinnl a la derecha definida en fa, bl
de Ia ecuación
w'(t):F(t, w(t))
4.6. TNECUACTONES
DIFERENCIALES.TEOREMASDE UN|CIDAD
123

Sea f :Ía, b] x ft,, -> Ru una función que satisface

¡{t,$l<F(É,
lfl)
para te la,bf, f €R'. sea x(t) una solución de x,(t):f(t,x(t)) en
la,bl.
Entonces,si l*(o)l{w(a), se tiene
lr(¿)l<¿r(r) pora te fu,b¡.
Dr¡uosrnecló¡,t. Consideramosla función z(t):
por la desigualdadtriangular: lr(¿)lr pÍlr? la cual se tiene,

D-z(t):lím ',rt lr(¿+ l¿)l- lr(r)l


/rf0h

,r_lnl:_r
: llm
lx(t - /)l - l¡(¿)l 1. n f " ' - lr(¿- t)l
lr(r¡¡
:l Ími '' (
t=-tt{o -I l 1 ;-- I

( lím intl*(t)-*(t-t) |I : l/,r,


r" r(r))l(F(ú, z(ú))
lüo | -l

Por tanto, z(t) satisface D-z(t)(F(¿, z(t)), y el teorema resulta como con-
secuencia del teorema 4.6.3. I

E¡euruo. (criterio
de prolongabilidad de A. wr¡¡r¡,rnn 11946l)
Sea, con la notación del teorema, f(t, €) continua y tal que

lf(t' E¡¡< M(Ú)


¿(lfl)
en [fo, oo) x R", siendo M(t) y L(w) continuas y no negativas en
[fo, oo) y
[0, m), respectivamente, con L(w) * 0 si w + 0, y tal qu"
(* dw
+ oo
J, L@)-
para F/)0. Entonces, toda solución r(r) no prolongable a la derecha de

,'(r):f(t, x(t))
{
( r(ro¡: ¿o

está definida en [ro, m).


En efecto, el problema

I ''G):M(t) L(u:(t))
( wlto¡: r¿o;'lfll

tiene solución única definida implícitamente por la ecuación

Como
T24 CAP. 4. EXISTENCÍA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDAD DE SOLUCIONES

resulta que la anterior ecuación define w(t) para todo ú € [f6, oo). por el
teorema precedente, 4.6.6, cualquier solución r(r) no prolongable a la derecha
satisface lr(r)l <r¿(r) y, así, lr(¿)l no riende a infinito para tJ t, para ningún
fr{oo. Por tanto, x(t) está definida en [ú0,oo).
El teorema que sigue se suele denominar el criterio de unicidad de
E. Ke¡'txe [1930]. De él se derivan de forma sencilla otros criterios especiales.

4.6.7. Teorema. (Criterio general de unicidad de Kamke). Sea

F : (t, w) e @, b) x [0, m) + F(t, w) € [0, m)

una función continua no negatiua tal que F(t,0) - 0.


Sea p':(a,a+E)-+(0,oo) una fmtción positiua definida en algún intensalo
(a, a* 6), con D>0.
Supongamos que para cualquier c € (a, b) Ia tinica solución w(t) de

w'(t): F(t, w(t))

definida en (a,c) tal que w(t):o(p(t)) para tla es w(t)-}.


Supongamos también que Ia función

f : (t, t) € (a,b) x R, + f(t,f) € R"


satisface la desigualdad

lf(t, €r)-f(t, f)l <F(r, lt, - €rl)


para todo t€ (a,b) A todo par tt,€2€ R".
Se a n x1 : ( a, b) + R" , x2 :(a ,b )-> R " fu n c i o n e s ta l e s que
si(t) :f(t, x{t)), .rit) :f(t, xzft))

pora t € (a, b) U
lxt(t)- xr(t)l: o(p.(t))

para t ta.
Entonces r,(r¡: x2(t) para todo t € (a, b).
Dr¡vrosrnaclór¡. Sean xtft), xzft) las dos funciones del enunciado. Defini-
mos z(r):lr1(f) -xz(t)|. La función z:(a,b)+ [0, oo) es continuay z(t):o1f1¡¡¡
para t tra.
Además:
z(t + h) - z(t)( |[rr(r + h) -rr(ú)] - Íxdt + h) - .rr(t)ll

para h)0 pequeño,y, así:

D+z(t)< ll(r, rr(ú))-f{t, trlú))l<F(r, z(ú))


4.6. INECUACIONES
DIFERENCIALES.TEOREMASDE UNICIDAD t25

Supongamosque existiera c e @,b) tal que


z(c): lr'(c)- rr(c)l;'0

Entonces,por el teorema 4.6.5, reemplazandoallí r por - ú, el problema


*'(t):F(t,w(t))
I
( r¿(c): z(c))g

tiene una solución w(t) en (a,cf tal que

0(¿u(r)<z(¿)

para t€ (a,cl. Así, w(t¡:o@(t)) para t la y, por hipótesis,w(t) - 0 para


t€(a,bl. Pero esto contradicep(c))0. Por consiguiente,z(t):g para todo
te (o,b). 1
OssrnvectóN. Cuando en el teorema anterior es n: l, es decir, los valo-
res de I están en R, la desigualdad

lf(t,(,) -f(t, f')l < F(t,lt,- trl)

se puede reemplazarpor Ia condiciónmás débil:

f(t, €,)- f(t, {t) ( F(t, €, - Ér) para €t7 tz

El teorema en esta forma se debe a L. ToN¡ru lI925l.


La demostraciónse puede llevar a cabo de la siguientemanera: Si r,(r)
y .r2ft) son solucionesde x'(t):f(t, x(t)), entonces

x'(r¡ : máx (rt(r), ¡r(¿))


xr(t'¡:mín (rr(r), rz(r))

también lo son. En efecto, si para un ú se tiene r,(f)) lcz(t),entonces

út(r+h):x{t+h)

para lhl pequeñoy, así:

xí(t) : f(t, rr(r)) : f(t, tr(f)) : x|ft)

y, por tanto:
a, Ít(t + h) - xt(t)
.. , :f(t,,r,(f))
,,
l i m -.
h

ya sea que
rr(r+ h ):x t(t+ l t)
o qu e
i ,(r+ h \:x z | + h )
Así, it(¿) es solución.
126 CAP. 4. EXISTENCIA, UNICIDAD Y PROLONGABILIDADDE SOLUCIONES

Análogamente se demuestra que ir(t) es solución. Con esto resulta que


no hay perdida de generalidad en suponer que

xr(t)2xr(t) para t € (a, b)

El resto de la demostración procede como en el teorema.


Nótese que si se exige que para cada r fijo ra función

f€ R + f(t,O€ R

sea no creciente, entonces la condición de Tonelli,

f(t, €r)- f(t, fr) < F(t, €r- (r) para €é €,

se cumple con F(r, f) = 0. De ello resulta el criterio de unicidad de peano,


que ya hemos usado y demostrado de otro modo al final del ejemplo de
M. Müller en 4.1.
En los ejercicios de esta sección se proponen casos particulares importan-
tes del criterio general de Kamke, tales como el criterio de Osgooá y el
criterio de Nogumo.

E J E R C IC IOS

l. Demuéstrese el criterio de unicidad de Osgood.


Sea

f :(t, 0€ D C R x R ,,+ f(t,f) € R ,

una función continua definida en D, abierto. supongamos que

ú : (0 , a l + (0 , m )

es una función tal que

a , f" d u :
:'frJ..r(r)*
y que
lf(t, t) - f(t, fr)l <,¡(lf, - €rl)
para todo (t, t), G, t) € D con lf, - frl (a.
Entoncesel problema
x'(t):f(t'x(t))
(P) {
' t r(ro¡: ¿o

tiene una solución a la derecha única para cada (ro,f) e D, es decir,


si r¡_y 12 son dos solucionesdel problema,existe un-iniervalo ¡ro,ro+6j
en el que rr z xz.
Búsquensefunciones ú que satisfaganlas condicionesanteriores.
4.6. TNECUACTONES TEOREMASDE UNTCTDAD
DTFERENCTALES. 127

2. Demuéstrese el criterio de unicidad de Nagumo.


Sea
fz D C R x R " -+ R "

una función continua en D abierto. Supongamosque se verifica (0, f) € D y


tn -g z 1
lf(t, €')- f(t, f') | <
-t-
que(ú,t\, G,É)eD y l€'-fl <0.
siempre
Entonces el problema

(P)[ i,',t]:[,,x(t))
tiene solución única a la derecha.
3. Sea ú:Ío,bl+R solución maximal a la derecha de la ecuación

x'(t):f(t, x(t)),

d o n d e f es c ont inua e n fa * ,b + fx R c o n c + (¿ y b* > b, y toma val ores


en R. Sea rl(úo):f con ts€la,b] y supongamos gue úr:la¡,,b¡'l+R con
a*2e*, b*{b* es solución maximal a la derecha de x'(t):f(t,1c(t)), que
út!t): ft y que t* + {, t*+ t.
Demuéstrese que úo existe en la, bf para k suficientemente grande
y que r!¡ converge uniformemente en fa, bl a rp.
4. Se a f:[ro, r t ] x B ( { , b) CR x R " + R " c o n ti n u a y tal que

(f(t,*) - f(t,t\).(* - f') < 0


(donde . representa producto escalar) para todo t € lt¡, ttf,

€,,(e B ({,b)
Demuéstrese que entonces el problema

(P)f( x"(-t),:f!'
x(t))
' x(to¡: Eo

tiene solución única.


5. Se a f:( t , O €Í a, blx R" + f(t,f)€ R " c o n ti n u a y no decreci ente en t
para cada valor fijo de te fa,bl. Sea r:la,bf->R" solución maximal a
la derecha de x'(t):f(t,x(t)) en la,bf. Supongamos que una función con-
tinua A:fa,bl+R" satisface Ia inecuación integral

y(r)<x(a)+ i' t,', y(s))ds


J4

para t € la, bl. Entonces, A(t)(r(r) en Ía, bJ.


Esta generalizacíóndel lema de Gronwall se debe a Z. Optsr [1957].
/
D

EGUACIONES
LINEALES

La teoría de ecuaciones diferenciales lineales es básica en multitud de


aplicaciones a la Física, la Economía y la Ingeniería, etc. Muchos problemas
reales vienen a plantear ecuaciones que son lineales o que admiten una
aproximación lineal que es suficiente para muchos propósitos.
La herramienta principal en el estudio de las ecuaciones lineales, aparte de
los teoremas generales del capítulo 4, es el análisis matricial, cuyos resultados
más útiles para nuestro propósito se exponen en 5.1, a modo de resumen.
A continuación se exponen, en 5.2, los elementos básicos de la teoría espectral
de operadores en espacios de dimensión finita. Esto nos permite presentar
una demostración bastante sencilla y directa del teorema de descomposición
de |ordan y al mismo tiempo nos da ocasión para desarrollar algunas de las
ideas básicas subyacentes a la teoría espectral general de operadores, de tanta
importancia en el análisis y en la Física actual.
Las secciones 5.3, 5.4 y 5.5 aplican los resultados de que disponemos al
estudio general de las ecuaciones lineales, con coeficientes constantes y con
coeficientes periódicos, respectivamente.

5. I . E L E M EN T ODSE A N A L ISIS
M AT R IC IA L

5.1.1. fsomorfismo entre operadores lineales y rnatriees. Como se


indica a continuación, se puede establecer un isomorfismo entre el espacio
vectorial de las matrices n x n de elementos complejos y el espacio de las apli-
caciones (u operadores) lineales de un espacio vectorial X complejo de dimen-
sión n a X. Esto nos permitirá hablar indiferentemente de operadores lineale-.
o de matrices.
Sea A una matriz nxrx de elementos de C, A:(.ai). Sea X un espacio
v ec t o ri a l sobr e C de dim e n s i ó n fl , y s e a G :{ € r€ 2 ,...,e,,} una base fi i a de X .
Definimos la aplicación 0(A) de X a X del siguiente modo:
Para ei ponemos

o(A)e
¡: io,,r,
í:l
y, s i x€X es
Yl
Í :
/Í¡€ ¡,
i:t
128
5.I. ELEMENTOSDE ANALISIS MATRICIAL 129

entonces:
tt ,t ,t

x* : 0(A)r: ) :
x¡il(A)e¡ a¡¡x¡€¡: rie,
I )
i= t i,i:r i :l

donde hemos llamado


tt

. s'l
xi:
/a ¡¡x ¡
i :r

La aplicación así definida es claramente lineal, y si escribimos las coorde-


nadas de r y r+ como los vectores columna

se tiene C(x*):AC(x).
Recíprocamente,si se tiene el operador lineal T:X+X podemosdefinir
una matnz rb(D de elementos compleios de dimensión n.x n del siguiente
modo: Si

é
Te,:
La,¡",,

entonces la columna i-ésima de ,lt(T) será, precisamente:

DenominemosM(n, C) al espacio vectorial sobre C de todas las matrices


n x n de elementoscompleiosy L(X, X) al espaciosobre C de todos los opera-
dores lineales de X a X, siendo X el espaciovectorial sobre C de dimensión n
en el que se ha fiiado la base G. Entonces,0:M(n,C)+L(X,X) es un iso-
morfismo suprayectivo cuyo inverso es precisamente,lt.
Si X : C" y tomamos en X la base
1 30 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

entonces, dada una matriz A:(a¡)€M(n,C) y un vector:

se tiene O(A)x: Ax y, €n particular,

Es decir, 0(A) es precisamente el operador que transforma los elementos de


la base G en los correspondientes vectores columna de A.
Estas consideraciones permiten identificar operadores lineales y matrices
de una forma natural. En lo que sigue hablaremos indistintamente del ope-
rador T € L(X,X) y de su matriz asociada úQ¡, que también denominaremos
a veces T, suponiendo que se ha elegido una base G, en X.

5.1.2. Equivaleneia de normas en un espaeio de dimensión finita.


Sea X un espacio vectorial complejo de dimensión finita n. Sea

G : { € b € 2 ,..., € rI

uttu de X. Definimos una aplicación lineal a:X + C,, poniendo, si


,:"r.

La aplicación es trivialmente un isomorfismo suprayectivo que permite


identificar X con C", una vez fijada la base G.
Es claro que si en X se tiene una norma ll !l y se define, para a e C":
p(a): ¡la-'(a)ll,
entonces p es una norma en C" y, así, o¿ se convierte en un isomorfismo
isométrico suprayectivo de (X, ll ll) a (C",p).
Conviene observar que en X dos normas cualesquiera son equivalentes.
Para mostrarlo basta, en virtud de la observación precedente, demostrar que
en C" dos normas cualesquiera lo son o, lo que es lo mismo, gu€ en C" una
norma cualquiera p es equivalente a la norma:
5,I. ELEMENTOSDE ANALISIS MATRICIAL 131

Para ello observemosen primer lugar que, si

v N: Su P {p @, ) : i: 1, 2, . . . , n } , s e ti e n e :

p(x):r(>
rT
tr,t:Ntrt,
*,",)*i Wlp.",)*"i [*l
' , r

Supongamos ahora que se tiene una sucesión {xk}CC" tal que rk-+O
en la norma I lt. Si es que p(xo) no converge a 0, entonces existe 4)0 y una
SUbsucesión de { ro } que denominaremos de nuevo { r* } tal que ¡e + 0,
.f^
+0, y p(xk)/q. Consideremos los puntos:

,. xk
' - wol,

Se tiene, claramente, lzklt:l y, según [*], se tiene:

p (z o )(N l z e l r:N

Pero, por otra parte,

p (z k ):' :::) >


- :-
' l x rl t l ro l t

y, así, p(zr) -> oo para k -> oo. Esta contradicción demuestra que p(x*) + 0.
Así, siendo p una norma en Qn resulta que es una aplicación continua de
C" a [0 ,o o ) r es pec t o de I l r. C o m o e l c o n j u n to { r€ C " : l rl r:1} es compacto
en ( C ", I l t), ex is t e z c on l z l t:I ta l q u e

d z ):H :m ín { p (x ): l rl t : 1 I

Siendo p una norma en C" se tiene z + 0, y, así, H>0. Por tanto, para
t odo x€ C', x + 0, r es u l ta :

I x \ -- I
o( >H, es decir, lrlr(, r(r)
h,h)
Esto, junto con [*], demuestra la equivalencia de las normas I lr, y p en C".
En particular, todo espacio normado de dimensión finita es un espacio
de Banach. En general, en lo que sigue utilizaremos la norma euclídea de C",
es decir, si r € C"

lrl : (I,",,'¡"'
132 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

Una ventaja importante de la norma euclídea consiste en que está asociada


de una forma natural con el producto escalar definido del siguiente modo
para x,g e c , , :

é
l x , A):
L * ,At

Se tiene
j rl :(r, r)t/z

La norma euclídea presenta también la ventaja de poseer una derivada


continua respecto de las componentes en C,,- { 0 }, lo cual no sucede con
otras normas usuales como
,t

l r l r: I o bien l,r:l-: máx{ lx¡l:i- 1 ,.. . ,n }


'",1
Tiene, sin .-Ou.*ol ,u desventaja
de que la norma asociada aella de los
operadores Z € L(X,X), norma que introduciremos a continuación, es de una
expresión de cálculo más complicada que en los otros casos.

5.I.3. Norma de un operador. Sea X espacio vectorial complejo de


dim e n si ó n n y G : { €t , €z ,...,€ u } u n a b a s e d e X . S ea
l l l l una norma en X .
Para T e L(X, X) definimos:

llrll:sup{ llr"li: llrllE 11


claro gu€, por las consideraciones de 5.1.2, existe M>0 tal que si
ll"ll< l, entonces
éé
)-rl*,1(
M{m, siendo x :
)_rx¡e¡

Así.

llzrll
'¡ ¡; <- t lx)llTe,ll<Mt
' ' ,r r ¡ ir - llTe,lt<oo
'rl
2 ?_rr

para todo r con lltll < 1. Por tanto, la aplicación


ll il definida así en L(X,X\
toma sus valores en [0, oo). Es fácil ver que es una norma y convierte a
L(x,x), que es espaciode dimensiónnxn, en un espaciode Banach.El
espacio (L(X,X)' ll ll) admite, como se ha visto en 5.1.2, un isomorfismo
isométrico con (C"*n,p), donde p es Ia norma en Cn*" obtenida en Cr*" por
medio del isomorfismo suprayectivoa que existe entre L(x,n ! e,,tx,'.
La norma ll ll definida en L(X,X) satisface,como se comprueba fácil-
mente:
ila*ll< llAllll'il, ABll
< llAilllBli
para todo r€X, A€L(X,X), BeL(X,X).
t.33
5.I. ELEMENTOSDE ANALISIS MATRICIAL

a
de las matrices A € M(n' c) asociadas
Es fácil interpretar en términos t""'J.':
AéIix, b: lo-,-:i:':"1.*"-li;;
operadores unanorma en
posible M(n,c)es "
ffiTt,"ü':1u"
de X. como
i?"fffiXl1iurq,ri.ru ll ll
q(A): ! tn,,t
i, i:t

y t oda sl a sn o r m as s onequiva l e n te s ,re s u l tayg ü € ' p aii,


ra l a sucesi
pu.u cadaón{par
A t} 'i,i se tiene
para /.; * si, sólo
Ar:@!), se tiene Ar+0
oi,ir'ru3fiti.Íil; x€ c"
M(n,c) setieneT*+? si, v sólosi, paracada
a que para
puru ello basta ver que T¡ + 0 es equivalente
se tiene T¡,x+ir.
c adax€ C ,,S et engaT ¡ x + 0. S u p o n g a m o s q u e e s ta ú l ti m a condi ci ónS e
cumple. Sea T¡:(üt) Y tomemos

Entonces

y así se tiene, Para cada i,


ú f,+ 0 P a ra /c + m

todo par i'i'


Análogamente se obtiene para
t!, + 0 Para /c -+ m

es más sencilla'
La implicación en el otro sentido

S.l .4 .E x ponenc ialde u n a m a tri z .Se a ,c o m o h aTs ta


n y sea € ahora,X supongamos que
L(x'x)' unespa-
cio vectorial complejo de dimensión

iL) o,¡vlu

convergente.si llTll<M' entonces


es una serie numéricacon a*20,'t=0,
la serie:

i o,'f* donde To:I' identidad'


L)
134 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

satisface la condición de Cauchy, es decir:

rrg rr "'
ll )o -t -l lrr<> a¡Mk +o parai, m + *
" 8, k :i

!, así, define un operador lineal

s: iooro
&= 0

En particular, converge a eM para cualquier M real y, así, para


# i
todo T e L(X,X¡ J.:oprrededefinir el operador
@

(7):er:I
exP
7-4
#t'
que satisface las propiedades siguientes:

,, (z)ll
.ñ\,,
<-i) llr-ll\ llrrr*
llexp bt -i ¿-r+--exp(llrll)

si A,Be L(x,x) y AB:;^,'-"'r"";


exP (A + B): exPA exP.B .-' .'
'' '
En efecto, se tiene ' '

Y , aS í :
a (" A + B ): ki r _ i (r \o ,u o _ ,:
exP(A-B¡:) ). -
/-o kt ?,x i t
-: rr;
t
:' T Ai Bk -i :
H ?- i t@ _i l t
cpó,s

4 i t 4 : )l .' \1, ,2t k tl : /) : . *n- Ae xp B


-: l\S

estando todos los cambios de orden de sumación justificados por la conver-


gencia absoluta de las series exp A, exp B, es decir, por la convergencia de
las seriesexp(llAll)y exp(llBll).
5.I. ELEMENTOSDE ANALISIS MATRICIAL 135

De 1o anterior resulta

ex pA e x p (-A ):I-e x p (-A) e xpA

1' así
(exPA)-r : eXPG A)

Por tanto, la matriz exp A nunca es singular.


Como veremos más adelante, el cálculo explícito de exp A es sencillo
una vez que se conoce la forma canónica de ]ordan de A.

5.1.5. Derivación. Consideramos ahora una función de R con valores


en el espacio normado L(X,X)

A :t€ R -> A(t)€ L (X ,X)

Tiene sentido hablar de límites, continuidad, una yez que tenemos una
topología en L(X,n. En particular, si ú0€ R podemos definir la derivada
A'(to) de A(f) en úe del siguiente modo:

A(to+ h) - A(to)
A'(tJ: lím
ft)o h

cuando este límite existe.


La existencia de tal límite tiene lugar si, y sólo Si, todas las componen-
tes a¡,ft) de A(ú) son derivables en fe y la derivada entonces es precisamente

A'(ti:@i¡(tr))

Para verlo basta recordar que todas las normas en L(X, X) son equiva-
lentes y que una de ellas es precisamente

i la,¡l para A:(a¡)


,?o,
La derivada tiene las propiedades siguientes. Si A(t) y B(t) admiten deri-
vadas en to, entonces la función S:A+B definida por S(r¡: A(t)+B(t) sa-
tisface
(A + B)'(tl: A'(ti + B'(to)

y la función P: AB definida por P(t):41¡) B(t) satisface

P'(to):A'(to) B(to)+ A(ti B'(to)

La demostración es rutinaria.
Si A'(ro) existe, y también (A(úo))-1, entonces, siendo A(t) continua en ts
Y, Por tanto, det A(r) una función continua de R a C que no se anula en fs, existe
136 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

un intervalo [ro- h, to+ h] de fs €n el que det A(r) * 0, y, así, se puede definir:

J: t € Íto- h, to+hl + IG): (A(r))-t

y se tiene, además,

tím (A(ro+ s))-t : (A(ro¡¡-t

También se verifica:

I'Go): - (A(ro))-'A'(tJ (A(úo))-t

En efecto:

/(ro+s)-/(¿o) (A(ro+s))-t-(e(rJ)-t
I,Go): lím : tím
s->O S s) o S

A(ti(A(to+ s))-t -,
: lím (A(to)-l
s)0 s
A(til(A(to+ s))-t - A(to+ s)(A(¿o+ s))-t
: lím (A(ro¡¡-t
si 0

: (A(ro))-' (A(ro+ :
s))-r
1T ryag
: _ (A(ro))_t
A'(ti(A(ro)_t

En general se tiene, para A, B € L(X, X),

det (AB): (det A) (det B),

y si se define la traz.ade A como

é
tr A:
Lo,,
i:t

entonces:

tr (A B):tr (BA )

lo que se comprueba directamente mediante la definición de determinante


y traza.
Es sencillo ver que si A(¿) es derivable, entonces:
5.I. ELEMENTOSDE ANALISIS MATRICIAL L37

es decir, la derivada del determinante de A(t) es la suma de los determinan-


tes de las matrices obtenidas sustituyendo en A(t) una fila (columna) por
su derivada.

EJ ER C ¡C IO S

l. En C" se consideran las normas siguientes:

l / r ' \l
:máx{lr¿l
: f:1,2,"',n}
ll t ll

:á'"'
l \ r " /l -

l(;:
)l
Sea ahora A € M(n, C). Hállense llAll- y llAllt en función de los
elementosde A:(a¡).
2. Dada Ia matriz

":(l l l )
hállensesenA, cosA, exPA.
B. Demuéstreseque si Y:R-+ L(X,X) es una función continua que satisface
Y(t + s): Y(t)Y(s)

para todo ú,s € R, Y(0):/, entonces


dY
:AYft)
dt

siendo A un operador constante.


4. Demuéstreseque en Rz la aplicación

p:x€ R2+ p(x)- lx?*x22+4xp2


1 38 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

es una norma, pero

qi x e R2-> q(x): x?+ 9xi + I8xP2


^/
no lo es.
5. Se consideraun espaciovectorial complejo V de base B:{€11€21e} y
un operador lineal T:V+ V definido por las siguientesrelaciones:
T(et+ez):4et
T(et- €z):Zez
T(e2+€t):2et- ez

Hállese Ia expresión matricial de T respecto de la base B.


6. Sea T una matriz 2x2 de elementos complejos. Se considera la serie
S(I) : )' + )'2+ )'3+ l'4+ "'

Determínese bajo qué condiciones S(O define una matriz.

5.2. TEORIAESPECTRAL
ELEMENTAL. DE JORDAN
TEOREMA

Sea X un espacio vectorial complejo de dimensión n y sea G:{€t,€2,...,€,}


una base de X. Sea T e L(X,n tal que Te:)tp1, .\,r€ C. Entonces, recor-
dando que la expresión matricial T6 de T respecto de Ia base G, según 5.1.1
es tal que la columna i-ésima de ?6 está formada por las coordenadas de Te¡
respecto de G, resulta que T6 es de Ia forma:

Asimis mo, si Tet:¡.u. para i:Lr2,...,ft, entonces:

es decir, la expresión de T respecto de G es extraordinariamentesencilla y


hace transparente la estructura de T.
Veamos cómo varía T6 por un cambio de base.
Sea P:(p¡) una matnz n x n no singular de elementos compleios y sea

é
é¿:LP¡9¡
i:t
s.2. TEORTA ESPECTRAL ELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN l3g

La nueva base es G:{ét,...,é,}. Si la expresiónde T respectode G es


-N

Tá:(f¡), esto quiere decir, según 5.1.1,que

é-
Té,:
Lt,¡ét
i:1

,7

es decir, teniendoen cuenta que ¿,:Zpt¡e¡:


l= r
nn
\--'r rr
-
TA,: p,¡Tet: t¡¡p*te*
)1 L
l= t i,&=l

,t

\-.l
Como Te¡: resulta:
Lto,eo,
k=l
n n

tsr t*t?Uer: put¡f*


tt L
I , k= r i,k= r

y si e n d o G: { €t , €2, . . . , €,r}u n a b a s e :

i"o": i PJ'¡
l:l i:l

decir, T6P:PT6.
Por ejemplo, si

I r7 3 -6\ lr o 1\ | 5 I - 2\
r e : l -+ o 2|., P:lo z ll, P- ' - l z I tl
\ 28 5 - el \2 L 3l \ -4 -l 2J
tonces:
15 o 0\
0 I 0l
"6:1\0 o 2/

Así, un mismo T € L(X,X) que tiene una representación complicada res-


pecto de una base G admite otra muy sencilla respecto de A.
El problema que nos proponemos a continuación consiste en determinar
bases respecto de las cuales el operador T tenga una expresión tan simple
como sea posible. Como se ha visto, este problema es equivalente al siguiente:
dada una matriz Te hállese una matriz no singular P tal que 76':P-rTeP
tenga una expresión simple.
Una primera respuesta sencilla la da el siguiente teorema. La forma
l,+0 Cap. 5. ECUACIONES LINEALES

triangular que se obtiene es muy útil para diversos propósitos, como se verá
en los eiercicios de esta sección.

5.2.1. Teorema. SeaA€ M(tt,C) una matriz cualquiera.Entoncesexiste


una matriz P € M(n, C) no singular tal que P-IAP tiene la forma siguiente:
Lr Qn Ctn Ar,
0 .tr2 ezt Q2,

0 0 ,\,3 Q3,

0 tr,
DrluosrneclóN. La demostración procede por inducción. Para n:I no
hay nada que demostrar. Supongamos el teorema cierto para n:h y sea
ahora A de dimensión h + 1. Existe un número ¡,r € C y un vector no nulo
xe Ch+t tal que Ax:),1r. En efecto, si escribimos esta ecuación (A-1,1I)r:0
y ),1 es tal que det(A-trt/):0, entonces, por el teorema de Rouché, la ecua-
ción (A-trr|r:O tiene solución x#0. Así, basta escoger ),1 como una de las
h+I raíces del polinomio de grado h+Ldet(A-I4 y resolver dicha ecuación.
Tomamos ahora una base en C'¡+r que tenga r como primer elemento. Sea p
la matriz no singular de cambio de base. Entonces, Pof ser Ax:\tx, la
expresión en la nueva base del operador lineal cuya expresión era A en la
base inicial es
trr bp br, ... brn
0 bz, b23 ... b2,,
0 b9 br, ... brn
-B
aaaa

; b',, bnt ... ;,,*

Consideramosahora la matriz:
bn bzs br,,
b, b* br,,
E M& , C\

buz b3

Por la hipótesis inductiva existe Pr tal que:


¡'z C4 Cz+ C2,,
0 .\,3 cy c3,
0 0 ¡,4 c4,,

0 0 I
TEORIA ESPECTRAL ELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN 141

Sea

Se tiene:

Definimos P: OR. Entonces P-r:R -tO -r, y se verifica:


Cln An

Qzt Q2,

P _I A P: tr3 a3,,
aa

;L
con lo que se demuestra el teorema. I
La forma triangular que hemos obtenido es interesante, pero no puede
compararse en simplicidad con la forma diagonal que obtuvimos en la
introducción con respecto a la base G:{€t,€2,...,€n} tal que Te¡-}t¡e¡ paru
i :1, 2,...,t? . S ur ge en s e g u i d a l a c u e s ti ó n : ¿ Se rá p osi bl e, dada Te L(X ,X ),
hallar una base G que satisfaga tal condición? En otras palabras, . dada una
matriz A, ¿se puede encontrar P no singular tal que P-IAP sea diagonal?
La respuesta es negativa.
Supongamos, en efecto:

(? :) ' (; l) :u
(: 'r), P-'\AP:
": ':
Entonces habría de ser AP:PÁ, es decir:

("'*"r,
u1!):(:: fr:r)
lo que implica a:0, b:0, y, así, P sería singular, en contradicción con la
hipótesis. Por tanto, A no admite una expresión diagonal.
Hemos visto el papel que desempeñan, tanto en la diagonalizaciín de
una matriz como en su forma triangular, los vectores x€X tales que Tr:Itr.
Aun cuando no siempre se pueda encontrar una base formada por tales vec-
tores, es de esperar que sistemas de vectores de este tipo nos puedan ser
útiles en la tarea de simplificar en lo posible la expresión de un operador
mediante un cambio de base. Este es el significado del teorema de ]ordan
y de las definiciones que siguen.

5.2.2. Definiciones. Sea T € L(X, X) y I € C. Se dice que l. es auto-


valor de T si existe xe X, x+0 tal que Tx:\x, es decir, sf el operador
T -)\I no es inuersible.
t+2 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

Si r es autovalor de T, cualquier x e x tal que Tx:\x se denomina


autouector de T (correspondienteal autovalor I).
El conjunto de todos los autovalores de T se denomina espectro de T
y se denota c(?).
Los números L e C - a(T) se denominan ualores regulares de 7,, es decir,
I.€C es valor regular de T si ?-.\.I es inversible.
.El espectro o(T) de un operador lineal cualquiera T no es nunca vacío
ni *he más de re puntos distintos, siendo n la dimensión de X. En efecto,
si G:{€t,€2,...,e,,} es una base de X y designamospor T la matriz elpre-
sión del operador 7 respecto de G, I € C será autovalor de ? si, y sólo si,
det(? M:0 por el teoremade Rouché,y siendo det(T-M un polinomio
de grado n (polinomio característicode T) resulta que existen a lo sumo n
puntos distintos en a(T) y que siempre existe alguno.
El conjunto de autovectores de 7 correspondienteal autovalor I es un
subespaciode X que se denomína autoespaciode Z (correspondientea I) y
lo denotaremos
N(I, 1): { r € X: (T - },I)tr:0 }

Un vector r puede ser tal que (T-IDrlO, pero (T-M)2x¡0. Por eso
introducimosel siguientesubespacio
de X parh k:0,L,2,... y cuhlquier),€C
N(I, /c):{r € X:(T -tr/)kr:0}

Se verifica claramente

N(¡.,k+1))N(),,ft)
Además, si
N(¡.,k+l):l¿1¡,¡¡,

entonces,para todo h:2,J,..., se tiene

N(,\,'k+h):N1¡, ¡¡

En efecto,supongamos
N(),,k+I):N(tr, k) y sea r€N(tr, k+2), es decir,
(Z - ¡¡¡'t*zx:0
Entonces:
(T -,tl¡t* t((T- tr/)r): g.

Así, por ser (T - )rl)x € N(L, /c+ l):N(tr, k), se tiene:


(f - ),De((I- I/)r) :(T - tr/)t+r¡: g

y, por tanto,
r € N(L, /c+ 1):N(tr, k)
Así:
N(.tr,/c+ 2):l¡1¡, ¡¡
5.2. TEORIA ESPECTRALELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN r43

Del mismo modo.


N(L,k+l¿):N(tr,k)

Por tanto, la cadenade subespacios

{ 0 }:N(I, 0), N(tr, 1), N().,2),


es una cadenaestrictamentecreciente,y, si para algún k N(.\,,k):N(tr,/c+t),
entoncesse estacionaen este N(I, k). Ahora bien, es claro que para I € C
es imposibleque se tenga:
N(l, 0)+cN(tr,t) +cN(),,q F ... #cN(tr,O FN(),,n + I)

ya que si así fuera existirían n + I vectores linealmente independientes en X.


Por tanto, existe para cada I € C un entero mínimo z(tr), denominado
índice de )r, tal que
N()', z(I) + l):N(¡,, z(tr))

Es claro que z(),) ( z. Obsérvese que I € o(T) es equivalente a z(I))0.


Sea
k

P(tr):I o,^,
j:0

un polinomio en I con coeficientes complejos, y sea T € L(X,X). Podemos


escribir r
*
P(T):I a¡Tie L(x,n
i:0

Como veremos a continuación, dos polinomios P(),), ?(f¡, aún sin ser
iguales, pueden ser tales que los operadores P(?), 0Q) coincidan, dependien-
do esto de la estructura misma de 7, esencialmente de su espectro. Este es
el contenido del siguiente teorema.

5.2.3. Teorema. (Teorema de Cayley-Hamilton.) Sean P(I) A QQr) dos


polinomios g T € L(X, X) un operador lineal. Entonces PQ): QQ) s¿; A
sóIo s¿, P(I) - ?(f) üene un cero de orden v(pt) para cadq p" € a(T).
D¡¡rrosrnacróN.Sin pérdida de generalidadpodemos suponer 0(r) = 0.
Se trata de demostrarentoncesque P(T):O si, y sólo si, P(L) tiene un cero
de orden u(pr) para cada p. e aQ).
Supongamos que P(I) tiene un cero de orden para cada p. € o(T).
"(ft)
Construiremos primero un polinomio R(1,) tal que R(O:0 y demostraremos
que P().) es múltiplo de R(I). Así, P(Z):Q.
La construcción de R(I) se realiza como sigue:
T o me mo s una bas e { Í r,x r.,...,x ,,} d e X . En to n c e s l os tx+ L vectores
11, Tx1, 72x1,..., 7".T,
L44 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

son linealmente dependientes, es decir, existen oi, i:0,I,...,71, compleios


no todos nulos tales que

ia¡rix,:o
j:o

Así, si St(I) es el polinomio

s,(r):i o,^,,
i:0

i:2,3,..., rz, polinomios


es claro que Sr(T)rr:0. Análogamenteexisten S¡(.tr),
no idénticamentenulos tales que S¡(Z)rr:Q. Tomemos ahora el polinomio

R(r):úrn^,
i:t

Claramente, R(T)x¡:O para i:1,2,3,...,rt Y,así, R(T)f :0 para todo f €X,


es decir, R(T):9.
Sea
,,,
R(tr):of[tr - Fn)o,,
h -_ r

Veamos que se pueden suprimir en R(I) algunos factores, conservándose aún


la propiedad R(T):0.
En efecto, sea
,tt
Ft€ c(T) y R*(r):of{(tr-¡rr,)"n
It=2

Entonces,
(T - prI)",R*(I)r:0 para todo x € X

Si existiera x € X tal que A:R*(T)x + 0, entonces (T - p-tD",U:Q, y esto


implica gue Fr € a(T) contra lo supuesto.Así se ha de tener necesariamente
R*(Z):0. De esta forma se pueden suprimir en R(I) todos los factores
(tr- ¡r¡,)",con /¿r¡€ a(T) y se obtiene:

ñ(r):",Ut^ -on)e"con on€c(T)'

polinomiotal que ñ1r¡: O.


Demostramosa continuación que los exponentesFn se pueden todavía
rebajar. Sabemosque para todo r € X se verifica

:o
ñrn":" fl (r- o¡,r)8,,r
s.2. TEORTA ESPECTRAL ELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN 145

Y, POr tanto,
-"-
- o,Dz,lltt - o¡,l)era:Q
ct(T

Si Fr2v(Jr),entonces,en t,r,"d ;: la definición de v(it)se tiene tam-


bién, para todo r € X,
s

a(T- 0rl),ro,t
II ra - o¡,1)Br,x:0

Por tanto, si ponemos{1:IrIí[ ,,p:r,rrrrrr,


*tiene:

+
a(T- O,D',ll (r - 0¡,1)Bnx:0
It:2

par a to d o r €X . P r oc e d i e n d o a s í c o n 0 2 ,0 t,...,0 ,, resul ta que si

{ ¡:mín (F t,,v (9 i ),

entonces el polinomio

R(r):"f[,^ - ot,)rn
It:l

es tal que R(T):Q.


Ahora bien, si P(I) tiene un cero de orden v(0i para cada 0¡,€ o(I), en-
tonces P(I) es múltiplo de R(I) V, así, P(f¡:6.
Supongamos ahora que

p(r):" - tr¡)*i
ú,^
i :r

es tal que P(T) :0. Demostraremos que para cada autovalor p, € a(T), (¡, - ¡a)v(tt)
divide a P(I). Es decir que f¿ coincide con alguno de los tr¡ y que el exponente
correspondiente ot¡ es mayor o igual que ,Q"). En efecto, sea p e c(T) y
rl0 tal que Tx:ltÍ. Entonces se puede escribi.
' P(T )r:
P (F .)x :0 ;

Y, así, siendo r+0, ha de ser P(¡¿):0, lo que demuestra que p es raíz


de P(I) y así coincide con algún tr,, por eiemplo, con L1. Veamos que enton-
ces a1)z(L1). Supongamos que fuese cur{v(trr). Entonces existiría, en virtud
de la definición de z(trr), un r €X, x+0 tal que

U :(T - tr1 l )o ,r# 0 ,


t46 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

y, además,
(T - ),t/)",*rtr: (T - ),,r1)g:Q

Entonces podemos escribir, puesto que Tg:)ttU,

0: P(r)r: r f{ (T- }\iI)",


a : cn (tr1
- tr¡)"ig
i:2

Como A*0, esto implica trr:tr¡ para algún i t' L, lo que es contradicto-
rio con la factorización de P(I). Así, at2v()tt) y lo mismo para los demás
autovalores.Esto concluye la demostracióndel teorema. I
Obsérvese que el teorema anterior se puede expresar de la forma si-
guiente, donde pt'')(tr) denota el polinomio obtenido a partir de P(I) derivando
t?¿veces.

5.2.4. Teorema. Sea T e L(X, X) U PQr) un polinomio en )t cotz coefi-


cientes compleios. Etztonces P(T¡:¡ s¿; A sóIo sf, F"')(p.):Q para todo
p, €a(T) A t odo m , O ( r n< z (p )-1 .
El teorema de Cayley-Hamilton permite obtener operadores con propie-
dades prefijadas construyendo polinomios adecuados. Presentamos a conti-
nuación un corolario del teorema que permite obtener una descomposición
del espacio X en una suma directa de subespacios sobre los que T actúa
de una forma simple. Esta descomposición nos conducirá finalmente a Ia
descomposición de ]ordan. Anteponemos un lema algebraico que utilizaremos
para dicho corolario.

5.2 .5 . Lem a. S e dan k p u n to s d e C , e t,e z ,...,e k A para cada i :L,2r...,k


se dan ri+L números compleios o¿f,h:0,1,..., r¡. Entonces existe un polino-
mio compleio P(),,) tal que se tíene prr')(a)-ati.

D¡¡uosrnactóN. Para simplificar la notación construimos eI polinomio


en un caso sencillo en el que queda clara la idea para el caso general. Se
dan a, oh, ott, orz,b, Fo, Fr, c, To, ft, T2, 73, todos ellos complejos, y se pide
hallar P(tr), polinomio tal que

P(a) : 6¿0,P'(a) : ar, P"(a) : 6¿,


P(b): Bo,P',(b):B,
P(c):fo, P'(c) :yr, P"(c) :yz, P"'(c) :yt

Tomamos el polinomio:

P(¡,) : cs+ c,(^,- a) + c:(tr - a)2+ (tr - a)tlct+ c¿(),- b)l +


+ (I - c)3(I - bYÍct+ c6(),- c) + cz(tr- cf + ca(tr- c)31,

donde los c¡ se determinan del siguiente modo. Hacemos l.:d y resulta a,o:co.
Derivamos respecto de tr y hacemos ).-a y se obtiene dr:c1. Derivamos dos
s.2. TEORTA ESPECTRAL ELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN L47

veces y hacemos )t:a Y se obtiene oe:2c2. Hacemos L:b y resulta

Fo:co+ ct(b - a) + cz(b- a)2+ (b - a)3ct;

es decir, c3 so obtiene por recurrencia, conocidoS c6¡ c¡¡ c2. Derivamos y hace-
mos ), :b y resulta ca, colocidos c¡, c1, cz, cr, etc. I

5.2.6. Corolario. Sea T e L(X,X) a a(T):{ trr,trr, ..., tro}. Para cada i:1,
2, ...,p sea Er(I) un polinomio en \, tal que:
Er(¡,r):1, E!."'r(tr):Q para I ( nz(z(I) - I
E ( ln) ( t r r ) :0 p a ra 0 (l n (z (tr¡)-I, i #i

Entonces se tiene:
a) E'(T)+0.
b) (E,(T))': Ei(T), Et(T)ElT) :0 para i + i.

c) /: I E,Q)

DrtvrosrnAclóN. La existencia y construcción de los polinomios Er(¡,) las


da el lema 5.2.5. Las propiedades a), b) y c,) son concecuenciasinmediatas del
teorema 5.2.4. I
Con las propiedades a), b) y c) del corolario anterior es de comprobación
inmediata que si
A¡: E ¡(T)X , i :1,2, ...,P ,
entonces
X :AI(F ^ A r@ ... @ Ao

En efecto, cualquier r € X se puede expresar como

*:
3
)
; 'E'(T)x
y si z es de A¡ y del espaciolineal engendradopor los A¡ con i t' f, entonces

z:E¡(Dx¡ z
i# i

Así, por b), se puede escribir


E¡(T)z: (8,(7))rx¡ : E ¡(T)xi : z: E :
X {T)E i(nx ¡ 0
i# i

También se verifica TA1C Ai. En efecto, si z e TA¡,


z:TE¡(T)a:E¡(I)Tae A,
Por tanto, el estudio de T se reduce al estudio de cada una de las restric-
c i one sd e TaA ¡ .
148 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

Si en X se toma una base formada por la unión de bases de cada uno de


los subespaciosA¡, entonces,recordando5.1.1,resulta que la expresiónde T
es una matriz del tipo

o lw,
siendo Mi una matriz cuadrada de dimensión igual a la dimensión de Ai.
El teorema siguiente identifica el espacio A¡ con el espacio N(tr¡, z(I¡)).
Esto nos permitirá inmediatamente expresar T de una forma aún más simple,
escogiendo en cada A¡ una base adecuada.

5.2.7. Teorerna. Con las notaciones del corolario g obseruaciones pre-


cedentes se tiene pora cada ,tr¡€ a(Z);

A ¡ : E ¡(7)X : N(tr¡, z(I;))

Además,
z(I) < dim A;

Dnuosrnnclóru. Por el teorema de Cayley-Hamilton es inmediato que

:0
(T - trr4"tr,)E¡(r)

Esto demuestraque
A¡:E¿(T)XCN(tr;,z(f)):{r € X: (T -tr,I),(rtr)¡:Q¡

Como sabemosque X:Ar O AzlF^... @Ap, a fin de demostrar que

N(trr, z().r)):¿t

bastará probar que:

P:N(tr;,
v(IJ)n,l.U.(N(r,, :{0}.
-i #i
"(rr)]
Supongamos que hubie s e x # 0 , x € P. Se a c v , c o n 0(a{ y(} ,¡) el entero
mayor tal que z:(T - tr;I)"r+ 0. Entonces

(T - )r¡t)z:(T- tr,I)o+r¡:g y así Tz:\¡z

Sea

*:\u, con u,€ N(rr,¡r(r)).


j#i
5.2. TEORTA ESPECTRAL ELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN l4g

Entonces, si aplicamos a r el operador

(z- r,.4'II rt - .\,,r¡,,r,r.r


i# i

resulta
:o
fl r^,-L¡)z
i*i

lo que implica z:0. Esta contradicción demuestra que p: { 0 }.


A fin de demostrar que se tiene

dim A¡: dim N(tr¡, z(I;)) 2v()r¡)

procederemos del siguiente modo. Sabemos gu€, por definición,

l) F N(r,,D 7
{0} ?N(tr¿, p(tr¡)):N(tr¿,
FN(tr¡, z(r¡)+ l)
Así existenz(tr;)vectoresx*€ N(),,,k), k:1,2,...,v(i,) linealmenteinde-
pendientes.Por tanto,
dim A¡ 2v()r,)

Esto demuestrael teorema. I


Observemosahora que (T-)rü(^')A¡:0 y llamemos B¿:T-I/. Así re-
sulta:
Tln.:Blo, * tr/lr, con B,'G'tA.-,

Es decir, la restricción de T a A¡ es la suma de un múltiplo de la identi-


dad r/ y de la restricción de Bi a Ai. Si logramos expresar B¡lr. de una
forma sencilla es claro que habremos logrado una expresión sencilla de T.
Veamos ahora cómo se puede elegir en A¿ una base para que B¡lo. tenga una
expresión sencilla. En lo que sigue, por comodidad de notación irds restringi-
mos a considerar un A¡ y suprimiremos los subíndicesi.
Sabemosque se tiene

{o}F N(r,1)F"(^,D? =N(¡ z(.\,)):A


Escogemos en N(tr, /(r)) un espacio ¡/(z(r) - 1) complementario de
N(I, z(I) - t) en N(),, z(I)). Es decir, I/(z(I) - l) es tal que

N(tr, z(I)) :N(tr, /(I) - 1) O ¡/(y(I) - I)

Sea {xr,xr,...,Ít,r} una base de I/(z(I)-l).


Veamos que

{Bxr,Bxr,...,Bxh,}CN(I, v(I)- 1)-N(I, v(X)-Z)


Cap. 5. ECUACIONESLINEALES
r50

y además son linealménte independientes. En efecto, para lo primero se tiene,


por ejemplo,
Bv( \) ' tBX, - B"( I) ¡ ,:Q

pero, en cambio,
: !r(I)-t ú f
ffu(x)-2ffA, 0

ya que rr q N(¡" z(f) - I).


Para la indePendencialineal se procede así. Si
hr h,

entonces fiz(,r)_r) o,r,:0


)a,Br,:0,

(Podemos suponer/(I)>1, pues de otro modo todo lo que precede es trivial.)


Como
tr,

). o,", € ¡/(z(I) - 1)
?
resulta que se ha de tener
tr,
S
ot¡X'¡:U
/

Como {xr, xr, .. ., xr,,}es base de É1(z(I)- t), esto implica que a¿: 0- para
todo ¿:f, ...,hr. A;i, {Bxr,...,Bxt,,} son vectoreslinealmenteindependiente
de N(),,v(I)-l)-N(I,rtfl-2). Por tanto, este conjunto de vectoresse puede
completar para obtener una base de un espacioH(v(D-2) complementario
de N(),, ?(I) - 2) en N(tr, z(I) - l), es decir, tal que

N(I, z(),)- l) : N(I, /(tr) - 2) O H(u()t)- 2)

Sea esta base


, x t,r}
{Bx r, B x r,..., B x t,r,x ttt+ 1...,

Consideremos ahora el sistema de vectores:


- 2) - N(I' z(I) - 3)
{B'xr, B'rcr,..., B4chr,Bxt,r+r,..-, Bxt,r}C N(I, /(I)

que son linealmente independientes. Procediendo análogamente, obtenemos


finalmente una base de A:N(tr,/(I)) formada por los vectores

X h r B 'r r ,
{xr, xr, ..., Xhr ,BXt , Bx r , . . , , BXhr ,x hr + r ,"',
B ' x r , . . . , B2x hr ,Bx lr r + r ,. . . , Bx t r r , . . . \
5.2. TEORIA ESPECTRALELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN I51

Respecto de esta base, ordenada de la forma siguiente:

x2, BÍ2,B'*r, "', fi''(}')-rx2,


{x1, Bx1,Bt*r, ..., B'(ü)-rx1,

xlrr,B)c¡rr,32x.ht,. . ., fi"(l')-r x,rr,

xltt+r¡Bxt,r+ t ,. . . , B' ( x ) - z Í r t t + r ,

*.':.' .:::
:.'.']-' ......)
.u..*".'.'...1
el operador B tiene la expresión matricial siguiente:

It 0

Iz

donde cada matriz /; corresponde a cada sistema p arci al {x¡, B x, ..., B " (r)-l r;}
y tiene la forma:

100
t0

0
De todo esto resulta el teorema de descomposición de ]ordan.

5.2.8. Teorema. (Teorema de descomposición de ]ordan.) Sea A una


matriz nxn de elementos de C. Existe entonces una matriz no singulm P
tal que A:PIP-[, siendo I de la forma:

0
r52 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

donde cada I ¡ es de Ia forma:

simdo a¡ uft mttoualor de A.


La matriz I está uníuocantente determinada saluo permutaciones de los
bloques Ii. La matriz J se denonúna la forma canónica de lordan de A.
La determinación unívoca de I resulta de la unicidad del operador B estu-
diado anteriormente y se deja su demostración como ejercicio.

5.2.9. Forma canónica real de una matriz real. Supongamos que T


es una matriz real n x n. Conviene a veces representar I mediante una des-
composición real análoga a la de Jordan. Tal descomposición es posible en
el sentido que se indica a continuación. La presentamos y demostramos en un
caso particular a fin de evitar complicaciones de notación, pero el resultado
es general y la marcha de la demostración es la misma.
Sea ? una matriz real 5 x 5, representación de un operador lineal, que lla-
maremos también T, respecto de la base 6:{€t,€2,€3¡€a¡€5}¡ del espacio X.
Supongamos que la forma de ]ordan de T es

donde a, b, c € R. Veamos que entonces existe una matriz real no singular p


tal que T:QKQ-| donde:

Para verlo volvamos a la demostración del teorema 5.2.8. Ante todo es


claro que, siendo ? real, si ), es un autovalor de T, entonces X lo es también.
Además, I y X tienen la misma multiplicidad, el mismo índice y las dimen-
siones de los espacios N(),, /c), N(tr, /c) son las mismas.
Al efectuar la elección de la base que conduce a la descomposición de
5.2. TEORIA ESPECTRAL ELEIVIENTAL.TEOREMA DE JORDAN r53

|ordan (pág. 149),es claro asimismoque si 11,x2,...,xht,con

{...:, ...,hr,
*,: i:I,
Ad.¡k€n

es base de f/(z(I) - l), espacio complementariode N(),, z(I) - l) en N(tr, z()t)),


y tomamoslos vectores
+
x ¡: )' ,d .¡k € k , i :1 ,2 , ...,h t,
7,
entonces Ír,I2,...,Íhr, constituyen una base de un espacio ¡/(z(f,)-I) com-
-
plementario de N(I, z(X) l) en N(X, y(X)). Así, en la elección de la base
se puede proceder paralelamente, de la forma indicada con I y X. Esta
observación conduce con facilidad al resultado que buscamos.
Supongamos que hemos procedido así en el caso concreto que nos ocupa,
y que hemos obtenido la base

{xt, (T - (a + bflI)x¡ x" (T - (a - bí)I}xt, x2}


Llamemos
x | : Ut, Q - @ + bi)l)x 1: Uz,Í t : ú t, (T - (a - bí)Dxt : Ú2,tz : Ut

y observamos que si
Y.l ^
U,: LP¡*e*,
k:l
entonces,
5
s-\ -
U,: L B¡*e*
k= l

La representación matricial del operador lineal T respecto de la base


{ar, ar, úr, Úr,93} es :
0
0
0
a- bi
0

quiere decir:
T A r:@ + b ü A t+ A z
TAr:@ + bí)92
Túr:(a - bDAt+az
T ú r:(a -b ü A,
TAt:cUs
t54 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

Tomemos ahora los vectores

h* ú t
zt:--T, h- út
zT:7,
- Uz+Uz * Uz-Uz
Z 2 :- - - - , Z i:- ;- :-, Z3:A 3
¿¿t

Es fácil comprobar que los vectores de {zr, z'f.,22,z!,4} tienen coordenadas


tvales respecto de {eu eo €3,€4, es} y que constituyen una base Z, Asimismo
es sencillo comprobar que

T z 1 :a z t- b z ! + z 2
T z !:b z 1 * a z l + z i
T z 2 -q 7 r-b z i
Tz !:6 2 r* az\
T4: s7t

Es decir, la representación de T respecto de b a s e Z es:

Además, la matriz Q de cambio de la base G ala Z es real. Por tanto , T:QKQ-,


con Q real, lo que demuestra la proposición inicial.
El resultado general puede enunciarse del modo siguiente.
Toda matr:tz Ae M(n,R) admite una expresión Q-tIrQ, donde e€ M(n,R)
y /r es una matriz de la forma:

D 0
Hr
H2
0 0
He

L t0
0
0L,
donde D es una matriz diagonal real, cada H¡ es una matriz real y de la
forma:
s.2. TEORTAESPECTRAL TEOREMADE JORDAN
ELEMENTAL. 155

y cada Z¡ es también real y de la forma:

A;0

siendo:
0\ / a¡ ¿,\
t, _(
' : ll; y A ':(_ b ,
;) a¡ l
5.2.10. Crileulo de polinornios y series de matrices. Si A:PIP-|,
entoncesAT:PPP-|, Ak:PJkP-r para todo /c entero positivo. Así, si O(I) es
un polinomio en ),, se tiene:

Q@):PQ(DP_I

Asimismo,
exp(A) : P exp (DP-',

y la exp(/) se calcula muy sencillamente:

exPIt 0

exp(f:l exPlz
ta

0 exPIt,

siendo
I 0
r/1! l

rl2! 1/r! t..


..
aoaa

u & -r)t rl & -2 )t 1/l! I

Análogamente se puede proceder para la determinación explícita de una


serie cualquiera en A.
t 56 Cap. 5. ECUACIONES LINEALES

EJERCICIOSY COMPLEMENTOS

t. una matriz A€ M(n,C) se denomina hermítica cuando A*:A, donde


A* representa la matriz conjugada de la traspuesta de A, es decir,
A*:Át. Demuéstreseque si Ae M@,c) es hermítica, se verifica que
todos los autovalores son de índice t y reales.
, Demuéstreseque la norma euclídeade una matriz cualquieraA€ M(n,C)
ES:
o"'''
3. Demuéstrese,l:::::::;^,:':":: l.
llAllr(rrA,*A
4. Demuéstreseque si A e M@, C) es tal que para todos sus autovalores
Ir se verifica Re (),i){0, entonces

+0
lleá'll para f-+*oo

5. Demuéstreseque si los autovaloresde A son trr,tr2,...,troy se verifica


Re (I) < 0 y z()tr): I para aquellos ),í tales que Re (L) : g, entonces
se tiene:
ll"o'll<M(oo para todo ¿>0

siendo M una constantefija.


6. Demuéstreseque si I e M(n, C), I:qI + L, siendo a e C, I identidad,
L nilpotente de orden h (es decir, Lh:O) y
Re (o¿)2| + máx { llti¡tri: 1( i<h}

entonces:
ll"-rrll4e-,' para p.)0

7. Demuéstreseque si A € M(n, C) y se verifica Re (),¡)(0, existen en-


tonces dos constantes Cr, Cz}0 (estímeselas)tales áu.

ll"''ll ( Cre-c,t para r>0


B. CáIculo de Ia folpa de ]ordan de una matriz siguiendoel procedimiento
de la demostracióndel teorema.
Sea:
,r)
^:(jli
det (A - M): - (tr- 1)¿(I+ 1). Expectro: a(A ):{1,_I}.
Multiplicidad 2 para 1, I para - 1. Estud io del índice.
a) N(1,1):{r: (A-I)x:0}.
5.2. TEORIA ESPECTRAL ELEMENTAL. TEOREMA DE JORDAN L57

:(-i)'
El espacio es:

(i';)
b) N(1,2): { r : (A - I)zx:0 }.
El espacioes:
lx1 \ /-3\/-t\
1,, l:f zlt+f ol"
\Í3 I \ o l \ zl
c) N(1, 3) : { r : (A - /)3r :0 } coincide con N(1, 2). Se tiene v(L):2.
d ) N (-1, l) : { r : ( A + I)x :0 } .
El espacio es:
/ ¡' \ I -2 \
|\ q"l l : |\ -21ll ,
e ) N(- 1, 2) : { x : ( A + I)2 r:0 } c o i n c i d e c o n N (- 1, t).
Se tiene z( - l): l.
Con esto es claro que la forma de ]ordan es:
lr 0 0\
/:l I I ol
\0 0 -rl
Para hallar Ia matriz P se puede proceder como en la demostración.
Tom a m o s :
_ t-i \-r,,,
¿,:l 2 N (1^\
2, )- N (1 1)
,
l€
\ 0 l

-i)
y, a continuación,
I

i):(
I
é2: ( A -4 1
\
Tomamos también

u,:(-i)
Con esto, la matriz P CS:

I -1 -1
P:l 2 -1
\ 01
ét éz

y se tiene, efectivamente;A.:P I P-t


r58 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

9. De una matriz A se sabe que:


r(A):{ 1 , -1 ,6 }
y que:

d i m N( 1, I ) : dim N( l ' 2 ):3


d i m N ( - l, l¡ : 3, d i m N ( -1 ,2 ):4 , d i m N (- 1,3):di m N ( - 1,4):5
dim N(6, I):2, dim N(6, 2) : dim N(6, 3) :3.

¿Cuál es la forma de |ordan de A?


10. Se sabe que los autovalores de Ae M(n,C) son I y -I y que z(1):/,
v(-L):3. Hállese un polinomio P(I) tal que
(p(A))z: A

(Obsérvese que p(A) es una raíz cuadrada de A.)

ll. Dése un método para el cálculo de una raíz cuadrada de una matriz cual-
quiera de M(n, C).
12. Demuéstrese que para toda A e M(tt, C) se verifica:

det eAt- ¿(r A)t para todo t e R

(Indicación: Aplíquese la forma triangular de A, por ejemplo.)

13. Demuéstrese que en 5.2.L se puede lograr que los números a¡¡ de la forma
triangular sean menores en módulo que un e)0 prefijado.
14. Demuéstrese que si T€ M(n,C) y detT+0, entonces existe un poli-
nomio P@) tal que (p(T))2:7. (Teorema de Albert.)
f5. Utilizando el resultado del problema anterior y la forma triangular
de 5.2.1, hállese un método para el cálculo de una raíz cuadrada de T.
16. Sea a(T): { - 1, I }, v(l):2, z( - 1) : l. Hállese un polinomio p(x) tal
que (P(I))z:7.

LINEALES
5.3. ECUACIONES

Trataremos a continuación de aplicar la teoría desarrollada en los capí-


tulos anteriores a la resolución de ecuaciones lineales.
Consideramos la ecuación

x'(tl: A(t) x(t) + b(t) [*]

donde A:lto,tl:l +M(tz,C) es una aplicación continua de lto,tl:l CR


al espacio de matrices nxn de elementos complejos, y b:Íto,t]->C" eS una
aplicación continua. Se busca una función x:fts,ttf->C" (todos los vectores
se escriben como vectores columna) que sea derivable en [ús,t] Y su derivada
satisfaga la ecuación [*]. Tal función r(r) se denomina solución de [*].
5.3. ECUACIONESLINEALES t59

La ecuación [*] se llama homogéneasi b(t) - 0, y afín o no homogénea


si b(ü)*0.
El problema de Cauchy consistirá en obtener una solución )c(t) de [*J
tal que
r(ro¡: { e C"

El primer teorema es una sencilla aplicación de los teoremas de existencia,


unicidad y prolongación del capítulo anterior.

5.3.1. Teorerna. EI problema de ualores iniciales:

*'(t): A(t) x(t) + b(t), t€ l


l,
( r(ro¡ : Eo

con la significación de A, b, x, L {0 dada orriba, tiene una única solución


prolongable a todo el interualo I.
Dr¡vtosrnrctóN. Obsérvese que siendo

f(t,0 : A(t)t + b(t), t € L € € c",


se tiene:

lf(t,E)- f(t,t)l ( (maxlA(r)l)lf'- E l

y, así, se puede aplicar el teorema de Picard globalmente. (Aquí,


l. I indicará
una norma fiia en C" y la correspondiente norma en M(n, C).) I
El teorema que sigue se refiere primero a la estructura del conjunto de
soluciones de la ecuación [*], y proporciona después la solución del problema
de valores iniciales mediante la fórmula de Lagrange.

5.3.2. Teorema. Sea la ecuación

x'(t): A(t)x(t) + b(t) [*]


con A: l:lto, tl + M(rz,C) cotztinua A b: | :lto, trf + C,, continua.
Entonces:
a) (Principio de superposición.) Si b(t):O, eI conjunto de todas las solu-
ciones de [*] es un espacio uectorial Z de dimensión n. Una base de este
espacio se denontina un sistenn fundamental de soluciones. (La definición de
suma de solucior'¿esg producto de escalar por solución es Ia natural.)
b) Se a b( t ) = 0 A { r t (¿ ), x 2 G),...,x ,(t)} :H u tx s i stenta de sol uci ones.E n-
tonces H es un sistema fundamental de soluciones si, A sólo si, la nntriz Q(t)
de colutnnas xt(t),xz(t),...,)c,(t) es r¿o singular para algún t€ I. Cuando osí
sucede O(t) es no singular para todo t e I. Entonces (l se denomitza matriz
fundanzental de Ia ecuación A se tiene, euidentenTer¿te,

tD'(r):A(t) <D(t)
r60 Cap. 5. ECUACIOttES LINEALES

Recíprocltnente, si X: Íto, tl + M(n, C) es deriuable g uerifica para t € fto,tJ

x'(t): A(t)x(t), detx(t) * o

para algzin t € fto, ttf, entonces X(t) es nzatriz fundamental de Ia ecuación

x'(t): ¿1t)x(t)

c) Si b(t) * 0 eI coniunto T de soluciones de [.] constituge un espacio


afín de dimensión n. Si xe?) es una solución de la ecuación l*l con b(t)
t' 0
g Z es eI coniunto de soluciones de x,(t):A(t)x(t), se tiene:

T : { x r(t) + y (t): g (t¡ e z }

d) (Fórmula de Lagrange o de uaríoción de las constantes.) El problema


de ualores iniciales

I *'(t):A(t)x(t)+b(t), te I
( r(ro¡:40

tiene por solución única

o(r)f + ó(r) ['o-'1r¡a(s)ds


tro

donde {r(ú) es mqtriz fundamental de r'(t¡:A(tbc(t) tal que .D(ro):/. Tat


matriz sientpre existe A es única.
DeuosrRectóN. La primera parte de a) es sencilla. Demostraremos que
existe una base de n soluciones r,, ...,x,,,
Ll a me mo s ?r ,€2, . . . , eu a l o s s i g u i e n te sv e c to re s :

y sea r¡ la solución única del problema

p . Í x ' (t):A(t)x (t), te I .._, .,


' l : r' z,
' , \ ,q to ¡:,. " ' , tt

Las soluciones r¡ forman una base del espacio vectorial Z. Pa'a ver que
son linealmente independientes, supongamos

é
- 0
/a ,x ,(t)
i:t
ECTJACIONESLINEALES
t6l
5.3.

Haciendo t:to, obtenemos

(1) -0

En efecto, sea z(t) una solución


de
Además engendran todo el espacio.
x'(t¡: ¿1t)x(t), Y sea

z (to ):( :p
UNI\¿l:iilSIDAD t'H l,A RHIrr,
:: )
l-ÁCiji-1 Á ',) ll r, ii,;(..trli,il
._i
Formemos la función DllP¿ tr"T.1\tl,;¡lliii.i.) :) E

:i u*t, oo',Y3',fi;,1fi'fJ
z(t)
i:l

del Problema
Tanto z(r) como Z(r) son soluciones
A(t)x(t)
f *'(t):
( r(ro;: B

así, por la unicidad,


s\
z(t) - Z(t) --
/., Fi*i{t)
i: r

se tendrá que las


b) supongamosdeto(s):o para algú1.s€/.Entonces
es decir:
columnas de oGi ,on linealmente dependientes,
é con algún a¡10
a¡r¡(s):0
)
i:r

con algún a¡ t' 0' Consideramos


á
z(t¡: /a¡xt'tl
i=r

del problema
Se tiene que z(r) es solución
f r'(t):¡1t\x(t), te I
t r(s):g
problema. Así,
nula es también solución de tal
Pero la función idénticamente
por la unicidad, z(t) = 0' Por tanto,
n

T o,r,(¿)=o
L) ' '''
i= r
t62 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

Y, POr Consiguiente,
det O(r) - g

De este modo, o bien detcD(r)- g o bien deto.?)*O para todo te I.


El final de b) se deja como ejercicio sencillo.
c) Se deja como ejercicio.
d) Cualquier solución de x'(t):A(t)x(t) es de la forma @(r)c con c € C"
constante si O(r) es una matriz fundamental. Si se quiere hallar una solución
de x'(t¡:41t)x(t) se puede intentar variar c (variación de las constantes) y
ensayar z(t):O(t)c(t). Se ha de tener :

z'(t):¡1t)z(t) + b(t¡: Q',(ú)c(ú)


+ O(r)c',(r)

Sabemos que O(ü):A(ú)O(ú), y, así, ha de resultar:

A(r)O(r)c(t) + b(t): A(r)Q(r)c(ú)+ Q(t)c',(t)

por lo que hay que escoger

c'(t):(D-t(t)b(t)

Si se quiere z(to¡:f, entonces se ha de verificar simultáneamente

c'(t):@-|(t)b(t)
c(ro¡:O-t(to)#

Si O(t) se ha escogido tal que O(ro¡:¡, entonces:

c(r): f + [' o-'1r¡a(s)ds


"rO

Y, aSí,
ft
z(t):o(r)fl + Q(r)| or-'{s¡a(s)ds
t
'0

Obsérvesegu€, con la notación de la demostración de a), la matúz O(ú)


tal que O(h) es la que tiene por columnaslas solucionesde
x'(t):A(t)x(t)
-p.l( xfto i -,,' i: :r,2
- , "', n
'
El siguiente resultado se suele denominar fórmula de Jacobi.

5.3.3. Teorema. (Fórmula de ]acobi.) Sea Q(t) una nntriz n x n cuAas


colutnnas son todas solución de x'(t):A(t)x(t). Entonces se uerifica:

(det O)'(r):tr A(r) det O(t)


5.3. ECUACIONESLINEALES r63

A, ASt:

det(D(t):detO(to)expI tr A(s) ds
tto

De¡vrosrnAclóN. Sea

Si derivamos det O por filas, recordando la fórmula de 5.1.4 obtenemos:

Como se tiene <D'(r): A(t)Q(t), el primer determinante del segundo miem-


b ro es:

:an(t) det O(t)

ú,, {,,,

con lo cual:
(det O)'(r) : tr A(ú) det O(ú).
I

El estudio de una ecuación lineal de orden n del tipo:

x@)(t)+ at(t)x@-t)(r)+ ... + a,_t(t)x,(t) + a"(t)x(t):f(t)

donde d¡ Sorr funciones escalares continuas de [ro, t] a C, así como f, y la r que


se busca es una función con n derivadas continuas en fto, ttf, y con valores
en C se reduce al estudio realizado ya de la ecuación lineal vectorial mediante
el cambio

x(t)
x'(t)

",t-rr1r¡
164 Cap. 5. ECUAC¡ONESLINEALES

Resulta así la ecuación

{(t): e(t)aQ)+ f(t)


donde :
I

Para la ecuación diferencial lineal de orden /z se puede, por tanto, formu-


lar un teorema de existencia y de estructura paralelo a Ios teoremas 5.3.1
y 5.3.2, lo cual se deja como ejercicio. El teorema 5.3.3 da ahora un resultado
especialmente sencillo, conocido como fórmula de Lioutsille. Obsérvese que
si xrrx2r...,x,, son soluciones de la ecuación

*t,,)(t)-r ar(t)x{"-t)(t)+ ... + a,,(t)x(r): 0

entonces la matriz correspondiente a O(f) del teorema 5.3.3 es

y, así, su determinante es el wronskiano de las funciones xt,x2,...,xn. De este


modo, si señalamos por

W(t) :W(xít), .. ., rcu(t)): det O(ú),

se tiene
W'(t): - at(t)W(t)

y, por tanto:

w(t¡ : w(to)expf ' ( - a,(s))ds


tro

que es \a fórmula de Liouuille. I


5.3. ECUACIOi.¡ESLINEALES r65

EJ ER C IC IO S

t. Resuélvase el problema

I x"',(t) +4x"(t) - 5r(r¡:g


I r(0¡: 1, r'(0): g, r"(0): Q
y determínese cómo se comporta la solución en el infinito, es decir, si es
acotada o no, si tiende a cero para t -+ oo o no, etc.
Dada <D(r)matriz nxn de funciones e\l,R), siendo l:Íto,tJ hállese una
ecuación diferencial, si es posible, tal que las columnas de O(t) sean
soluciones del sistema.
Resuélvase y discútase la ecuación del muelle elástico
ilx dx
E(t)+a i (t)+b x(t¡:fÉ )
siendo a, b constantes. Indíquese cómo se comportan sus soluciones
cuando f -+ oo.
4. Sea @(r) una matriz fundamental de r'(f) : A(t)x(t). Demuéstrese que en-
tonces
H(t¡: O(t)O-r(to)

es una matriz fundamental tal que H(to¡:¡. La matriz definida, para


s1 ,s2 € / m ediant e
G(st, sz): @(sr)Q-t(sz)

es independiente de O, es decir, si es otra matriz fundamental se


t ie n e : ^
G(st, sz): A(sr)A-t(sz)

La matriz G verifica
G(s, s):/
G(s,, s) : (G(s2,sr))-r
G(sr,s2)G(s2,s¡):G(sr, s¡)

y la fórmula de variación de las constantes se puede expresar:

z(t):o(r)fl+ l'
Jto
"G,s)b(s)ds
b. Demuéstrese que el wronskiano de n soluciones de la ecuación lineal de
orden n homogénea es idénticamente nulo si, y sólo si, las z soluciones
son linealmente dependientes.
6. sea A: R + M(n, C) una función matricial continua, y supongamosque
ft
B(t¡: I a1s¡as
"to
166 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

es tal que
B(t)A(t):A(t)B(t)

Demuéstreseque eB(t) es entonces matriz fundamental de


x'(t): ¡1t)x(t)

7. Obténgasela solución de los siguientes problemas:

lJ 0 0\ I o \ /1\
a ) r ' { r):o{ I 5 l<n * { r l,r( o) : lr l
\0 -5 Ll \sen5r/ \1/
It 0 0\ /1\
b) r'1r¡:{o-l 6fr(r), r1r¡:Irl
\o -2 6l \1 /
lL o o\ /t\
c ) r' f r): lo-i tl"Ur, rtol:lrl
\o o 3l \0 /
lo 2 -3 \ l tr\ /o\
d) -2
"'lr):l o |
+ lxl)- ( o l, r(o):{r I
2/
\0 \r/ \0/

5.4. COEFICIENTES
CONSTANTES

Una ecuación diferencial x'(t):f(t,tc(t)) se denomina autónoma cuando la


función f(t, g es solamente función de €, es decir, es una ecuación de la
forma x'(t):f(x(t)). Si la ecuación es lineal y autónoma, será x'(t):¿¡(t)+b,
con A,b constantes. Consideremos primero x'(t):4'¡7¡¡, en Íto,tl:/. Enton-
ces, aplicando el método de aproximaciones sucesivas resulta que la solución
tal que r(ro) : f es :

x(t¡:rttt-t){

Obviamente, @(f¡: eA(t-to) es una matriz fundamental tal que A(t'):l Y,


así, si se quiere resolver ahora el problema

l, *'(t):Ax(t)+b(t)
( r(ro¡: ¿o

Se puede poner, aplicandola fórmula de Lagrange,

x(t):sntt-ro)df
* f' ,ou-ub(s)ds
tr o
5.4. COEFICIENTES CONSTANTES
L67

La expresión explícita de eAt es sencilla en términos de la forma canónica


de |ordan. Sea primero L:M+I/, con

k _->

Entonces, puesto que I/ y H conmutan, se tiene eLt-et\teHt, y, como:

0
a

0
r68 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

Hk:0, resulta:
I

t
t
1I

¡2 t
2!. .1 ! '.
tk-r tk- 2 t
'
(k - 1)! (k1\" l!

Así, si A:PIP-r, entonces


eAt_ PettP-r

Si / es la forma de ]ordan de A:

Lr 0
Lz

0 Lt,

donde cada L¡:)r¡I+I/¡ es de la forma anterior, t l ene:

0
eLrt

eL^t

donde cada df tiene la forma expresada antes.

E J E R C IC IOS

l. Sea A€M(I,R) una matriz real, y se considera el problema

I *'(t):Ax(t)
t r(O)f € R"
Utilizando la forma canónica real de A, dése un método para obtener
explícitamente la solución operando siempre en el campo real. Si /r es la
forma canónica real de A, calcúlese explícitamente d'.
5.5. ECUACIONESPERIODICAS 169

2. Resuélvase el problema

, l * , ( t) \ 10 4 13\/r,(¿)\
l* , at)/l:/l s
!o'\",(r i 1 l l
/t\/r, (o )\
r ,( ' ) l + l 0l{
rz(0)l:0lf
/0\

\-e -4 -:pl \',(a/ \o/\ r , ( o ) / \r/


5.5. ECUACIONESPERIODICAS

Sea la ecuaciónx'(t):¡1t)x(t), t€R, donde A(t+r):A(t) para todo t,


siendo T un número real fiio. Si x(t) satisface Ia ecuación y escribimos
AG):r(t+r) entoncesse tiene:
a'(t):x'(t + r): A(t + r)x(t + r): a1¡¡r1r,
y, así, también g(t) es solución. Por tanto, si O(ü) es una matriz fundamental,
también lo es @(r+r) y, por consiguiente,existe una matriz no singular cons-
tante C tal que
O(r + z): <D(¿)C
Demostraremosa continuación que si C es una matriz no singular, existe
una matriz L tal que C:€'1, siendo L en general de elementosde C. Enton-
ces, si denominamos
B(t):Q(t)s-tr
se puede poner:
B(t + r) : @(¿* r)e-rrs-tL - (D(¿
+ r)C-|s-tL :
:Q(t)e-'L: B(t)

Así, resulta el siguiente teorema (G. Froeuer t18831).


5.5.1. Teorema. Toda tnatriz fundamental Q(t) para el sistema perió-
dico x'(t):A(t)x(t) puede representarse en Ia forma
Q(t):31¡¡rtn

donde L es constante A B(t) es periódica de periodo r.


La demostración de la existencia de una matriz L tal que e¿:C para una
matriz dada C no singular se puede obtener de la siguiente forma:
Si C fuese un número distinto de 0, cualquier determinación de log C
serviría como Z. Es decir, se podría poner
L :l o g C :l o g (t + (C - 1 )),

y , si l C -l l <1, s e t iene, l l a ma n d o N :C -1 :
lw N3 N4
L:N - *
2 ¡ a+"'
La expresión de la derecha puede tener sentido, según sabemos,p¿ua una
matriz y, así, tal vez podamosesperar que si ponemosN:C-I en el caso
en que C sea una matriz, no singular, y obtenemos
N'z N'
L:N- * -J' +"'
2 3 4
entoncessea*:C.
Cap. 5. ECUACIONESLINEALEJ
170

La presentaciónrigurosa de este razonamientoheurístico se puede rcalízar


del siguiente: Sea en primer lugar ¡l una mattiz n x n de la forma
-o¿o

con o¿€ C. Demostraremos 9ü€, si

R(N)-N-+.+-++.
v
ru):t++.+***--.
entonces
r(R(N)):/+N

(obsérveseque siendo N":0, R(N) es una matriz bien definida). Para ello
dimensión de N' Si n:L nada hay que
irocedemos por inducción sobre la
^cremostrar.
supongamosque ra propiedad es cierta para toda matriz del tipo de
la N de diménsión n-L- Entonces, escribiendo

00

00

000
a00

0o¿0

puede pbner, Ya que AN*:N*A:0, A2:0:


R(N):A+R(N*)
: :0,
V, por tanto, como AR(N*) R(N*)A
?(R(N) :T(A)T(R(N*))'
5.5. ECUACIONESPERIODICAS L7l

pero
T(A):I+A y f(R(N.):/+N*
por la hipótesis inductiva. Así:
?(R(N)):(/+A) (/+N*):I*N* + A:I+N
Supongamosahora que C es un bloque de ]ordan, es decir, C:N+H
con ¡r+0 y

Entonces se puede poner

d :c :I +!-:I +N
TI
-rytu
Si ponemosZ:R(N), entoncesexpZ:C y, así,
C : )ró :). exp i: exp (0og I)/ + í) : t
"*p
ry

llamando ¿: (log )t)I + L, pudiéndose tomar en log ), cualquiera de las deter-


minaciones del logaritmo de )'.
Sea ahora C una matriz arbitraria no singular. Entonces todos sus auto-
valores son distintos de cero y su forma canónica de ]ordan / tiene bloques
análogosa la C tratada antes. Es decir:

y para cada /¡ sabemos hallar L, tal que e¿i entonces:

y tendremos eM:1.
Ahora, si C:P-rlP, ponemos Z:P-rMP eL:C.
t72 Cap. 5. ECUACIONESLINEALES

EJERCICIOS
Y COMPLEMENTOS

l. Aplíquense los resultados de las secciones 5.4 y 5.5 al estudio de la


ecuación

xQ')(t) * ar(t)x{,,-t )(t) + a2(t)¡Q,-zt(ú) + . . . + a,t_t(t)r(r) + a¡Q'¡: g

en el caso de que: a), los a,(t) - a, son constantes, y b), los adr) son
periódicos de periodo r.
2. Hállese para
l0 4 13\
I
c :l 5 3 7l ,
\-l -4 -r2 l
cuya forma de ]ordan se ha estudiado (página 139), una matriz L tal
que eL:C.
3. Hállese para la matriz anterior C una matriz R tal que R2:C.
4. Sea el problema: Hállese r: R -> R3 continua y derivable tal que:

I I 0\
Ii |I '
t'( ¿) :[-t I olr(r) en t e r
I ,
(I \ 0 0 2l
¡ /3 \
I r(o):{r I
\ \z/
Resuélvaselotratando de operar siempre en el campo real.
5. a) Resuélvase:
d (xr(t)\ isenú sen2t\/¡,(r)\
ü\rr(¿)/:\ o cosú l\xr?>)

hallando todas sus soluciones.


b) Obténgaseuna matriz fundamental de la forma
Q(t):31¡¡rtr,

con L constante y B(t) periódica.


6. Las mismascuestionesque en el ejercicioanterior para las ecuaciones
. d _ (*,(r )\:f -I 01¡r'{r)\
a)
at xxr(t)/ \senú -t)\xrta)
d _(",(t)\ 0
P) : (-1+cost ) /rr(r)\
ü \rdr)/:\ cosú -r/\xr(t)t
6

TEORIADE ESTABILIDAD.
METODODE LA PRIMERAAPROXIMACION

El problema sobre la estabilidad de soluciones de una ecuación diferencial


ordinaria surge como continuación del que ya hemos tratado sobre la dependen-
cia de las soluciones respecto de los valores iniciales y parámetros. Un proceso
se desarrolla gobernado por una ecuación diferencial x'(t):f(t,lc(t)). Bajo con-
diciones r0 en el instante ú¡ su funcionamiento viene dado por r(r), pero por
errores de medición o por una perturbación imprevista es posible que el valor
real en el instante ú6sea i0 en lugar de ser f y, por tanto, su funcionamiento
real será dado por i(ú). ¿Cómo se comporta ñ(t) con respecto a x(t)?
Cuando se considera un intervalo finito de tiempo los teoremas de 4.3
proporcionan información suficiente. Pero en muchas ocasiones interesa espe-
cialmente lo que va a ocurrir cuando r tienda a oo. Por ejemplo, y este es uno
de los problemas clásicos que han originado la teoría, el sistema solar ¿es
estable o llegará a una situación crítica, provocada por perturbaciones peque-
ñas, que produzca su desmembramiento?
El estudio de este tipo de problemas tiene su origen en LncnnNGE,DIRIcH-
LET y sobre todo, más recientemente, en los trabajos de A. M. Lyrpu¡tov
y PolNcanÉ, formando Io que se denomina la teoría global o geométrica de
ecuaciones diferenciales ordinarias. Constituye una rama muy amplia de la
teoría de ecuaciones diferenciales. En este capítulo se exponen las nociones
más importantes de estabilidad y algunos teoremas típicos de la teoría que se
obtienen al estudiar las soluciones de la ecuación bajo estudio, siguiendo más
o menos lo que se denomina el método de la primera aproximación. En el
capítulo siguiente se expone el segundo método de Lyapunov o método directo
que se basa en el estudio de la función f(t, E¡ que aparece en la ecuación
diferencial misma.

6 .1 . N OC IO ND E E ST A BIL ID AD

Consideramos la ecuación x'(t¡ : f (t, )c(t)), donde f está definida en


[ú0,+ m) x R" en general, y satisface condiciones que permiten garantizar que
existe solución única, al menos local, del problema
x'(t¡ : f(t, x(t)), r(ro) :¡o

Esta solución será denominada x(t; to,x0). Supongamos que r(t; to,xl) está
definida en [úe,+ oo).
173
L74 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

6.1.1. Definición. Direnzos que x(ti to,x}) es estable (a la derecha, en el


sentido de Lgapunou) si para todo e)0 existe D>0 tal que para todo xl
cotx i¡t-rol (6 se tiene qtie x(t; to,xr) existe g está definida en [ro, +oo) A
se oerifica

lx(t; tr, rr) - r(r; fo,r0)l (€ para todo t2to

6.1..2. Definieión. Se dice que x(t; tr, x0) es asintóticamente estable (a


la derecha, en el sentido de Lgapunou) si es estable g 'adentás existe 4)0
tal que si lrt-rol (T, entonces

lx(t; tr, xt) - x(t; f6,r0)l -+ 0 para ú+ * oo

Definiciones análogas se pueden dar de la estabilidad (asintótica) a la


izquierdar p€ro, en general, cuando nos refiramos a la estabilidad de una solu-
ción, sobrentenderemos que se trata de estabilidad a la derecha.
Cuando se tiene una ecuación de orden superior en forma normal:

x(nt(t): f(t, x(t), ..., r{',-t)(ú))

la estabilidad (asintótica) de sus soluciones se define mediante Ia estabilidad


(asintótica) de las soluciones correspondientes de la ecuación vectorial aso-
ciada.
El estudio de la estabilidad de las ecuaciones lineales admite una reduc-
ción importante. Sea x'(t): A(t)x(t') + b(t) con Aft) continua de [fo, + co) a
M,,(C) o M,,(R) (matrices complejas o reales nxn). La solución x(t; to,f)
existe, es única y está definida en todo [fo, + m) para cualquier r0. Mediante la
fórmula de Lagrange:

: O(r)ro*
x(t ; to,ro) O(ú)ó-'(s)b(s)ds
I,',

donde tD(r) es la matriz fundamental tal que O(fs):/, resulta fácil el siguiente
teorema, cuya demostración se deja como ejercicio.

6.1.3. Teorema. La sohtción x(t; to,x0) de x'(t):A(t)x(t)+b(t) es estable


(asintóticantente estable) si, A sólo si, la solución r(r):0 de x'(t):A(t)x(t)
es estable (asintóticamente estable).
El teorema anterior muestra que para la ecuación lineal x' : Ax + b todas
sus soluciones tienen el mismo carácter de estabilidad o inestabilidad. Así,
para una ecuación lineal tiene sentido hablar de estabilidad (asintótica) de la
ecuación misma.

E¡nmeros:

1) La soluciín aft):0 de x'(t):(x(t¡¡z no es estable ni a la derecha ni a


la izquierda.
2) Se considera la ecuación x'(t):L-(x(t))2. La solución y(t) - +l es
asintóticamente estable. La solución z(t') - - | no es estable.
ó.I. NOCION DE ESTABILIDAD t75

3) Sea la ecuación x'(t¡:O. Todas sus soluciones son estables, pero nin-
guna es asintóticamente estable.
4) Las soluciones de x'(t) + r(r¡ : g son asintóticamente estables a la de-
recha e inestables a la izquierda.

6.1.4. Definición. Consideratnos Ia ecuación x'(t):f(t,x(t)) A la solu-


ción x(ti to,1c0)que suponetnos definida para tlts. Decimos que x(t; tv,xo) es
acotada (a la derecha) si existe M,0(M(m, tal que lx(t; to,"o)l(M para
t >- t o .
Acotación y estabilidad son conceptos independientes en general. En efecto,
toda solución de x'(t¡: I es estable a ambos lados, pero no acotada a ningún
lado. Asimismo, todas las soluciones de la ecuación

¡" : - I @r+(ra+ O*'z¡tt1,x


¿
s on d e l a f or m a x : c s en(c ú + d ) y a s í, s o n a c o ta das a l a derecha y a l a
izquierda, p€ro, salvo la solución idénticamente nula, ninguna es estable ni
a la derecha ni a la izquierda. Sin embargo, para las ecuaciones lineales existe
la siguiente relación.

6.1.5. Teorenra. La ecuación x'(t):A(t)?c(t) es estable si, A sólo si,


todas s¿¿ssolttciones .sor?acotadas.
La demostración de este teorema es una sencilla consecuencia del teorema
de estructura de soluciones de la ecuación lineal, y se deja como ejercicio,
así como Ia del teorema siguiente.

6.1.6. Teorerna. Sea Ia ecuación lineal x'(t7:A(t)x(t)+b(t). Si s¿¿sso-


Iuciones solx todas acotadas, entonces Ia ecuación es estable. Si la ecuación
es estable ?l zma solución es acotada, entonces todas son acotadas.

6.1.7. Ecuación variacional. Si deseamos estudiar la estabilidad de


Ia solución x(t; to, x0) de la ecuación

x'(t):f (t,x(t)) ttl


parece natural, observando las definiciones anteriores, introducir como nueva
variable:
lJft): x(t) - x(t; to, xo)

con lo que la ecuación anterior resulta:

! l' ( t ) : f ( t , y ( t )+ r(t i fo ,r0 ))-f(t,x (t; to ,x 0 )):F(t,aft)) l 2I


Obsérvese que Uft)=O es solución de esta ecuación t2l y que x(t; to,xl) es
solución estable (asintóticamente estable) de [1] si, y sólo si, aft\ -- 0 es solu-
ción estable (asintóticamente estable) de [2].
Si f tiene derivadas parciales continuas respecto de las componentes de r,
la ecuación l2l se escribe:
g'(t):f "(t, x(t; to,f))g(t) + gft, AftD, t3I
176 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

donde f , representa la matriz jacobiana de f respecto de x y g(t, u) es la


función
g(t, u):f(t, )c(t; to,f) + u) -f(t, x(t; tr, r0)) - f ,(t, x(t; ts,xl))u

Para t fljo se tiene g(t,u):o(lul) para lul-Q y, así, se puede conjeturar que
el término g(t,U(t)) de [3] influya poco en el comportamiento asintótico de la
ecuación [3]; es decir, se puede esperar que la solución A(t) -- 0 de t3l sea
estable (asintóticamente estable) Si, y sólo si, UG) - 0 es solución estable
(asintóticamente estable) de la ecuación

A'(t) : f ,(t, x(t ; ts, xo))y(t) t4l

que es lineal y homogénea. Veremos que bajo ciertas condiciones resulta en


efecto así, aunque esto no es cierto en general.
La ecuación L4l se denomina ecuación uariacional de x'(t):f(.t, x1t¡¡ ,'es-
pecto de la solución x(t; to,xo).
Por ejemplo, la solución Uft)--O de x'(t):0 es estable, pero esta misma
función como solución de x'(t):(r(¿))t no lo es. Obsérvese que la primera
ecuación es la ecuación variacional de la segunda respecto de U(t) - 0.
En cambio, A(t)-O es solución inestable de x'(t):v1¡¡, pero es asintó-
ticamente estable como solución de x'(t):x(t)-et(x(t))3, cuyas soluciones
tienen la forma
Cet
x (t):
.V ,*+6zq¿zt
-r)
6.1.8. Estabilidad orbital. Sea r'(r):f(x(t¡¡ un sistema autónomo y su-
pongamos que se tiene una solución A(t) no constante que es periódica de
periodo T. Entonces g(t + h) es también solución de periodo T para cualquier
h€ R . Co m o la( t o+ h) - U fti l p u e d e h a c e rs e ta n p equeño como se qui era
eligiendo h pequeño, y, sin embargo, la(t + h) - U(t)l con h fijo no tiende a cero
para t -+ oo, resulta que g(t) no es asintóticamente estable.
Pero es muy distinto el comportamiento de UG) según que una solución
z(t) de la ecuación que pasa por un punto (tr, z(tr)) tal que z(tt) esté cercano
a la curva y (órbita) en R" definida por t -.+ g(t) se mantenga cercana a esta
órbita para t2tt, o que se aleje mucho de la curva. Esto motiva la definición
siguiente.
Definición. Sea y Ia órbita er¿ R" definida por t -> g(t), donde AG) es
como se indica arriba. La solución y(t) se denomina orbitalmente estable si
Ttara cualquier e)0 existe 6>0 tal que si x(t; to,)c0)es solución que satisface
d(x(toi to,x0),y)<0, entonces x(t; to,x0) existe para t2to A d(x(ti to,xo),y)(e
para todo tlto.(Aquí, d(x,y) significa la distancia euclídea del punto )c aI
coniunto y.)

Definición. Lct solt¿ción A(t) se denomina orbitalmente asintóticamente


estable (U la órbita y se llama entonces ciclo límite) cuando g(t) es orbital-
ntente estable y además existe 4)0 tal que si d(x(toi to,)cO),y)(q entonces
d(x(ti to, xo),7) -+ 0 para f -> * oo.
6.2. ESTABILIDADDE ECUACIONESLINEALES L77

Nora. Todas las definiciones anteriores dan una idea de algunos de los
problemas que se estudian en la teoría de la estabilidad de ecuaciones diferen-
ciales ordinarias. Para muchos propósitos estas definiciones son insuficientes
y es necesario afinar y modificar los conceptos aquí introducidos. En estas notas
trataremos solamente de algunos problemas fundamentales relativos a las
nociones introducidas.

EJ ER C IC IO S

l. Dada la ecuación x'(t¡:a(t)x(t), siendo a(e) función continua de R a R,


obténganse condiciones sobre a(t) para que la solución x(t) - 0 sea esta-
ble (asintóticamente estable).
,. Verifíquense detalladamente los ejemplos de la página l7+.
3. Demuéstrese que la ecuación x'(t):41t)x(t), siendo A una función ma-
tricial continua'de R a M(n, C), es estable si, y sólo si, sus soluciones son
acotadas.
Dése una ecuación x'(t):f(t,x(t)) que sirva como ejemplo para ver
que la anterior equivalencia es, en general, falsa.
4. Demuéstrese el teorema 6.1.6.
J. Se considera la ecuación
arc senr(r)
x'(t): I I -(x(t))z [*]

para t>1, de la que una solución es

x (t):s e n f

Obténgase la ecuación variacional de [.] respecto de esta solución.


6. Determínese si el estudio de la estabilidad de la solución x(t) = 0 de
x'(t):(x(r))2 se puede reducir al estudio de Ia solución idénticamente nula
de la ecuación variacional.
7. La misma cuestión que en el ejercicio 6 para la ecuación

x'(t): - sen r(r)

6.2. ESTABILIDAD
DE ECUACIONES
LINEALES

Como hemos visto, tiene sentido hablar de la estabilidad (asintótica) de


una ecuación lineal, y nos podemos reducir, para estudiarla, a considerar el
carácter de la solución A(t) = 0 de r'(¿): A(t)x(t). El teorema siguiente expresa
una condición de estabilidad en términos de una matriz fundamental. Como
siempre, suponemos A función continua de [ro,oo) a M(n, R).
Obsérvese gu€, si bien a veces resulta conveniente introducir números
t78 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

complejos para algún punto particular del estudio de las ecuaciones que se
consideran, gracias a la forma de ]ordan real para una matriz real, introducida
en 5.2.9, se puede soslayar fácilmente, si se desea, este paso al campo complejo.

6.2.1. Teorema. Sea X(t) una ntatriz fundamental de la ecuación


x'(t):41t)x(t) [*I
Etztonces se ueriftca:
1) La ecuación [*] es estable si, A sólo si, existe una constante M,
O{M{co, tal que llx(t)ll <M pqra todo t}-to.
2) La ecuoción [.] es asintóticantente estable si, A sólo si, llx(r)ll -+ O
para ú -+ oo. (Se considera, por eiemplo, la norma euclídea.)

DsMosrRAclóN. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que X(.to¡:¡,


ya que para cualquier par de matrices fundamentales Xt(t), XzG) se tiene

X'(t):XzG)C,

con C matriz constante no singular.


La solución r(f) tal que x(t): r0 es entonces x(t¡:y1¡)ro. Supongamos pri-
mero que llx(t)ll <M. Se tiene entonces !r(¿)l( Mlxol y, así, si lr0l (eM-l:6,
s e t ien e l r(r) l< € par a t ) - t o . L o q u e d e mu e s tral a e s tabi l i dadde U G):0. R ecí-
procamente, si se tiene la estabilidad de Aft) = 0, entonces, para todo e)0
existe E>0 tal que si lrol <E se tiene lr(r;lg€, es decir, lx(t)rol (e. Fiiemos
un € y un 6 que satisfacen esta relación.-.Entonces se tiene:

:sup{lX(t)zl: l z l (t):s upIt"fO rut


llx(Qll lr a l* u ]* ;
]:
lo que demuestra

llx(t)ll<f<* paratodotlts

Para demostrar 2), supongamosprimero que llx(¿)ll+ 0 para ú-+ N.


Entonces:
lr(¿)l< llx(t)il lr0l-+ 0 para ¿'f oo
y, así, [*] es asintóticamenteestable.Recíprocamente, supongamosque existe
4)0 tal que
lr(r)! -+ o para t t m si l"ol<"1
Entonces,
lX(r)rol-+ 0 para úioo y l"ol<?,
o, lo que es lo mismo,
I r ol
l"rotl*o Para¿'foo siempre
que
l#l*t,
6.2. ESTABILIDADDE ECUACIONESLINEALES t79

es decir,

lx(t)yl+0 para ttm que lyl<l


siempre

Pero esto implica


+ 0 para ¿'lm. I
llx(r)ll
El teolema anterior nos asegura que el comportamiento de la norma de
una matriz fundamental proporciona la información deseada sobre la estabi-
lidad de la ecuación lineal. En el caso'de la ecuación lineal autónoma (coefi-
cientes constantes), A(r) 7 A, sabemos que una matriz fundamental es €A' y,
así, el estudio de la estabilidad de tal ecuación se reduce al de la norma de esta
matriz. Los resultados siguientes proporcionan desigualdades para la norma
de esta matriz que simplifican el problema de la estabilidad.

6.2.2. Teorerna. Sea I una matriz ,txtt (real o compleia), I:M+L,


siendo ¡,€C, I la identidad, Lt':O para h4n. Entonces existe un polinomio
p(t) de coeficientes positiuos A de grado h-l tal que

llr"ll< f,t¡e'n'^
para todo t)-0.

Dptvtosrnectó¡1. Se tiene, si t20,

llr{'ll: lln,,ut,ll-ntRe}tllut,ll:
(srR
l l*e
r+r. # + ...+f f iu*
tll¿ll úft-lll¿"-lll
-etRel.ft+ +...+
'"'¡ )
\^' l! (h-Dl l

lo que demuestrael teorema.I

6.2.3. Corolario. Sea A unt nzatriz real n x n con un único autoualor


)t g sea I su forma de lordan, ¿:p-tlP. Entonces existe un polinomio de
coeficientes no negatioosA de grado menor o igual a n-I tal que

ll"''ll< p(t)e'R"^
para t)0.
Ademcís,si eI índice de ),,es z(),):L, entonces se puede tomar p(t) = c)0
g, así:
lluo'll< cetRe¡\
para t)0 .

Dntrosrnaclótq. La primera parte es una consecuencia obvia del teorema.


Para la segunda, si z()'):1, es claro que /:M y, así:

ll"''ll< llP-'llllr{'llllPll:c etReL


I
180 CAP. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE I-A PRIMERA APROXIMACION

6.2.4. corolario. a) sea A una nntriz real n x n a sea


p:máx { Re ), : tr autovalor de A }
Entonces eúste un polinomio p(t) de grado ntenor o igual que n _
| a de
coeficientes no negatiuos tal que

ll"''ll( p(t)e,,,
pm'a todo t>0.
b) Sea A una nzqtriz real n x n tol qt¿e

p: m á x { R e I:} , a u to v a l o r d e A} :0

A si Re,\,:O entonces z(tr):1. Entonces eÍ$te Lu?econstante c)0 tal que

llu''ll< "
paro todo t>0.
De¡rrosrnAcróN.
sea A:p-tlp, I forma de ]ordan, y sea

Es claro entonces que


p
( llP-'il
ll,o,ll (x ttn,'tt
)tnt
Basta entonces aplicar el corolario anter;.,
or." obtener ambas partes, a) y b).
de éste. I
De los resultados anteriores se obtienen inmediatamente criterios de acota-
ción o estabilidad. Obsérvese que estos resultados proporcionan además una
estimación cualitativa útil sobre el comportamiento para t m de las solu-
t
ciones.

6.2.5. Teorema. Se considera el problenru

(P)[( o.(:):1*(')
r(0): x;o
siendo A una matriz real n x n a seo a(A) el espectro de A.
a) st F:máx{Re r: }, € a(A)}<O, entonces existe un polinomio p(t)
que depende sólo de A, de grado r??.enor o igual que n-r g'de coeficuituí
no negatiuos,tal que la solución de (p), x(t):eAtxo, uerifica:

lr(r)l{pQ)ertlxol
g, así, Ia ecuación x'(t):Ax(t) es asintóticamenteestable.
¡ 6.2. ESTABILIDADDE ECUACIONESLINEALES I81

b) St p'--máx{Rq I : }. € o(A)} : 0, A se uerifica, para todo I € a(A)


corx Re L:0, que z(tr): 1, entoncesexiste lnra constante c)0 que dePende
sóIo de A tal que lx(t)l ( . En este caso' la ecuación x'(t):Ax(t) es estable,
"l"ol
pero rxo asintóticantenteestable.
entoncesla ecuación x'(t):Ax(t) tuo
c) St p:máx{Re I: }' € cA)}>0'
es estable.
DB¡vtosrnectóN.La de a) y \a de la primera parte de b) es una consecuen-
cia directa del corolario 6.2.4.Para ver que en b) no hay estabilidadasintótica,
y
sea ). un autovalorde A tal que ReI':o, es decir, sea tr:Éi con B€R
pid. Entonces, cla-
sea t0 t 0 autovector .o...tpottdiente a tr', es decir, ¡r,0:
."*.r,t", eAtxo- ¿lityo y, por tanto, la solución x(t): ¿a4o de (P) verifica
: l1ol y, de ese modo, no hay estabilidadasintótica.
'ilur"
lr(r)l
' p.óbu, c) procedemosanálogamente. Sea tr,:a+Éf con a;>0 auto-
valor d.e A, y sea xo+o tal que Aro:(a+ Füxo.Entonces
X( t¡ : e Atg o- ¿ @ + Bi) t¡ o

y, por tanto, ¡rfr)l :e"'lfl f m para r t oc' I

EJ ERCI CI O S

l. Se a

': ( i t l )
Hállese un polinomio P(r) tal que

lld'll< p!)ez' paratodo r-


Estúdiese la estabilidad de los siguientes sistemas lineales:

a) x'(t¡:( -1, Í)",u. ( .": , )

b)",.,,:(i
i i)",'.( ;)

c)x,(,¡:(
i i i).,r.( ;)

3. Sea

':(i;l)
r82 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE LA PRIMEM APROXIMACION

y sea r: R -> R3 una función de et(R) tal que x'(t):lx(t). Dedúzcase


una desigualdad del tipo

lr(¿)l< p(t)e3, para t>0

siendo p(¿) un polinomio en f.

6.3. ALGUNOSCRITERIOS
DE ESTABILIDAD
ASINTOTICA

En la práctica, cuando para un sistema que se rige en su funcionamiento


por una ecuación lineal con coeficientes constantes es deseable que haya
estabilidad, el tipo de estabilidad que se debe lograr es la asintótica. En
efecto, la estabilidad no asintótica, que se da cuando para algún autovalor ),
se verifica ReL:0, z(tr):1, es muy lábil, ya que basta una perturbación
pequeña de los coeficientes para que sea Re .tr)0 y así no haya estabilidad.
En cambio, si para todo I es Re ),{0, una perturbación pequeña de los
coeficientes no variará esta propiedad y así seguirá habiendo estabilidad.
A continuación presentamos algunos criterios de estabilidad asintótica
para una ecuación con coeficientes constantes reales, que son las que de ordi-
nario aparecen en la práctica. Obsérvese primero que el problema se ha
reducido, por el teorema 6.2.5, a una cuestión puramente algebraica. Se trata
simplemente de averiguar si todos los autovalores de una matriz, o, en forma
equivalente, todos los ceros de un polinomio (el polinomio característico de tal
matriz) tienen parte real estrictamente negativa.
El primer criterio es de muy sencilla aplicación, y, aunque no constituye
una caracterización necesaria y suficiente de estabilidad, permite decidir en
muchos casos la carencia de estabilidad asintótica.

6.3.1. Teorema. Si F(z):2" * ct1z"-l+... + an con a¡e R üene algún coefi-


ciente tnenor o igual que cero, entonces F(z) tiene alguna raíz que no tiene
parte real estrictantente negatiua.

Dpmosrn¡cróN. En efecto, si F(z) tuviese todas sus raíces con parte real
estrictamente negativa, entonces
r

F(z):I f" - o¿¡),,,,11


fC- F),* y¡2f",
i: r

con a;{0, F¡10, y¡ € R. Por tanto, todos sus coeficientesson positivos.


es decir, a¡)0. Esto demuestrael teorema. I
El criterio anterior permite, por ejemplo, decidir que
zs+ L7z7+ 12z6+ l3zs + 4za+ 2Iz2+ 6z + 4

tiene alguna raíz con parte real mayor o igual que cero. Pero no nos permite
decidir si
z3+llzz+62+6
6.3. ALGUNOS CRITERIOS DE ESTABILIDADASINTOTICA 183

por eiemplo, tiene todas sus raíces .tr con R¿ ),(0 o no. El criterio siguiente,
basado en un caso particular sencillo de un teorema general de la teoría de
variable compleja, proporciona una condición necesaria y suficiente para de-
terminar la estabilidad asintótica. Exponemos primero la noción de variación
del argumento de F(z) cuando z recorre un arco de curva y un lema que
conduce fácilmente al teorema.

6.3.2. Definición. Sea G un arco de curua orientada en C dado por


tma función continua g: [0, l] + C. Sea F:z € G + F(z) € C una función conti-
nue en G tal qtte F(z)t'O para todo ze G. Considerantos unacualquierq de las
determinaciones del argumento de .F(g(O)) en radianes que denominaremos
Arg F(g(0)), A para cada t € [0, l] tomantos Ia determinqción Arg .F(g(¿)) del
argumento de F(1GD que hace que la función Arg F(g(r)) sea continua en 10,l'1,.
Denominaremos variación del argumento de F(z) sobre G al ualor

u(F(z), G) : Arg r(S(l)) - Arg F(g(O))

Las propiedades siguientes que utilizamos son de demostración sencilla:


l) u(F(z),G) no depende de la parametrización f de G ni de la determi-
nación de Arg (fG(O))) que se ha escogido.
2) Si Gr y Gz son dos curvas determinadas por

Br: [0, ll2] + C y gz:fIlZ, U -+ C

tales que
gr(Llz):gr(Il2) y G:Gt* Gz

es la curva determinada por

s(t): :l l;:;1?
{';Í?,
entonces
u(F (z), G t + G) : u(F(z), Gt) + u(F(z), G2)

3) Si Fr y Fz son dos funciones en las condiciones de la F de la defini-


ción, entonces
u(F 7@)F2(z),G) : u(F t(z), G) + u(Fz(z),G)

C¡ = Sr + ¡ t
184 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

6.3.3. Lema. Sea F(z):z" * atztl-r+ ... + a,t un polinomio con coeficien-
tes en C. Sea C, para cada r)0 fiio Ia curua cerrada formada por el segmento
que ua de ri a -ri g la semicircunferencia de centro el origen que ua de -ri
a ri situada en Rez)0. Supongamos F(z)*O siempre que z€C,. Entonces
el número de ceros de F(z) en D,, interior del senúcírculo determinado por C,,
contando cada cero tantas Deces como indica s?¿ orden de multiplicidad, es
igual a o(F(z), C)12r.

DsMosrnAcIóN. El polinomio F(z) se puede escribir:

F(z):(z - X)",(z - trz)",... (z - tro)"o

no s i e n d o tr r , t r 2, . . . , t r ode C ,, y a q u e F (z )t' Ú , c u a ndo z€C ,. U ti l i zando l a


propiedad 2) de o(F(z), G) se obtiene:

u(F(z),C,):atu(z - trr,C,.)+ ... + otru(z - tro,C,-)

Es claro que si ),r € D entonces

u(z- tr¡,C) :2T,

y si ),; ff D entonces
u(.2- ).i, C,):0

Por tanto:
u(F(z), C):2¡rnz

Siendo M el número de ceros en D,, cada uno contado según su multiplicidad. J


Supongamos ahora que F(z) tiene coeficientes reales y no posee ningún cero
imaginario puro, es decir:

F(iü: A(a) + iB(D:(e,,- * a,,-qf ...) + i(a,-tU - on-tU3


e,,-zUz + ...) + 0

para todo A e R, lo que equivale a afirmar que A(g) y n@) no tienen ninguna
raíz real común.
Llamemos .I, al segmento que va de ri a - ri, y S, a la semicircunferencia
que va de -ri a +r¿ con centro en el origen situada en Re 220. Entonces

C r:Ir+ 5 ,..

Supongamosque r)1. Se tiene, usando la propiedad 3) de u(F(z),G):

u(F(z), C):u(F(z), I,) + u(F(z), S,)

Para u(F(z), S,) se tiene:

:, (&"(z - L),,s,:
u(F(z),s)
)
:'( u Kz- r ) "' s' )
&'t')*
ó.3. ALGUNOS CR¡TERIOS DE ESTABILIDADASINTOTICA 18s

Calculemos u(F(z), C,) cuando r i oo. Como para cualquier r € R resulta que

F(rei")
Parar T oo'
Vet -i+L
obtenemosde aquí que

lF(z) -\
Dt- -, S,'/l-+0
\(z-]¡"'
PatarToo,

ya que para r suficientementegrande + está muy próximo al punto 1


(z- rl'
cuando z € 5,. Por otra parte, se tiene claramente que

u((z - 1)",S,,):n(z - 1, S,'):7177

para r i oo. Así, u(F(z), S,) + nn para r t oo. También es sencillo ver que

u(F(z),/) coincide con la variación -L, del arco cuya tangente es "9 (me-
A@)
dida a 1o largo de una determinación continua de tal arco) cuando g vafia
de +r a -r. Como u(F(z),C) es un múltiplo entero de 2n y es función con-
tinua de r en aquellos valores r en los que está definída (F(z) ha de ser no
nula sobre C,), resulta que u(F(z),C) tiene un límite para rtoo Y, así,
- L, é -L par a r t oo. P or ta n to :

lím u(F(z), C)- - L+ nnr I

B9)r,
Obsérvese que L es la uariación del arco tangetnte ¿" medida en
A(ú-
radianes a Io largo de u,xa determinación continua de tal arco, cz¿ando A
uaría de -oo a +oo.
Obsérvese también que para r suficientemente grande todas las raíces de
F(z) con parte real positiva están en D,. Así, el número de tales raíces con
parte real positiva, según el lema, será cero si, y sólo si, Z:n7r. De este modo,
resulta el siguiente teorema.

6.3.4. Teorema. Sea F(z) urt polinonúo con coeficientes reales de grado n
y sea F(iy):,q@)+iB(0#0 para AeR.Entonces todas las raíces de F(z)
tienen parte real negatiua si, g sólo si, L:nI'IT, donde L es la umiación del

arco tangente de y cuando A tsaría de - oo a + oo.


A(a)
E¡eunro.
Estudiesela estabilidadde la ecuaciónlineal
x"'+llx" +6x'+6x:0 [*I
186 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE LA PRTMERAAPROX|MAC|ON

El polinomio característico es

F(z): z3+ llz2 + 6z + 6

y se tiene:

F(ifi: n(0 + iB(s): (6- rru) + i(6s- t')

la curva

B(a) u@-^/6)(a+\/6)
A(0 (+/Lra-^/6)({rta++/6)
es de la forma siguiente:

B(a)
A(a)

y, así, L:3r y, por tanto, todas las raíces de F(z) tienen parte real negativa.
Entonces la ecuación [*] es asintóticamente estable.
La conveniencia de la determinación de la estabilidad a la vista solamente
de los coeficientes de F(z) sin necesidad de calcular las raíces de A(g) y B(A)
ha conducido al criterio de Routh-Hurwitz. Obsérvese que en el eiemplo
anterior los valores exactos de las raíces de A(0 y B(0 no interesan tanto
como la situación relativa de estas raíces. La utilización del teorema clásico
de Sturm sobre este aspecto da lugar al teorema siguiente.

6,3.5. Teorema. (Criterio de Routh-Hurwitz.) Sea

F ( z ) :7 " * Ql Z n -r+ ... + Q¡Z n -i


+ ... + an

un polinomio con coeficientes reales. Entonces todos los ceros de F(z) tienen
ó.3. ALGTJNOSCRITERIOS DE ESTABILIDAD ASINTOTICA t87

parte real negatiua si, g sólo si, todos los determinantes de las matrices diago-
nales principales de la matriz

A1 t0 0 0 0
Q3 a2 Q1 I 0 0
A5 aa o3 Q2 A1 0
Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 0

son positiuos, es decir:

Dr:4r)0, pr:d",(q, =0, or:o"r(7, l,


i ) Q4
\a t

Así, el criterio para zz+ap*a2 es at>O, az)O. Para z3+op2+e2z*e3 es


ar>0, atez- q>0, a¡)0. Para za+ o1z3* a2z2* asz* cta es ar>O, ataz- a3)Q,
(arar-at)at-aiaa)0, a+)0. Aplicado al ejemplo anterior, F(z):z.3*IIz2+62+6.
S e t i e n e a r: ll) 0, et ez - Q t:l l x 6 - 6 > 0 , a 3 :6 )0 , y, así, obtenemos el
mismo resultado que antes.

Para la demostración del criterio de Routh-Hurwitz remitimos al apéndice


de la obra de W. Copper [965].

E J E R C IC IOS

l. Se considera la ecuación lineal

d4 &
- - _ ¿ -+ -ü
6 - r+ l l + x ,+ 6 x * k :0
dt4 dtt dtz

Estúdiese su estabilidad según los valores de k € R.

2. Estúdiese la estabilidad de

d3 .r2
Er+8 E x+l4x+24:0

3. ¿Para qué valores de /c € R es estable el sistema que tiene por ecuación


característica
tr? + /c L+ 2 k - l :0 ?

4. Dése una generalización del lema 6.3.3 estudiando el caso en que F(z) es
un cociente A(z)lB(z) de dos polinomios.
I88 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD. METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

5. Estudiensela estabilidady la estabilidad asintótica de las siguientesecua-


ciones:
ur)or-
(.i,)
x'(t):
f-:,
I t o o\ /r\
r'(t):
( I -l l) o'.
ll/
l- t o o\ /r\
c) x'(t¡:
l, 3 -¿
:)r(¿)+|,;/
6. Estúdiense la estabilidad y la estabilidad asintótica de la ecuación

*"*+*'*Xr:o
en [1, m).
7. Demuéstrese, mediante consideraciones semejantes a las de 6.3.3, el teo-
rema fundamental del álgebra.

6,4. ESTABILIDAD
DE SOLUCIONES
DE ECUACIONES
NO LINEALES

Como hemos visto, el estudio de la estabilidad de una ecuación lineal

x'(t): ¡¡t)x(t) + b(t)

es problema particularmente simple cuando A(t¡ -- A es matúz constante. El


siguiente teorema, esencialmente debido a Lvapu¡,lov, se refiere a una reduc-
ción a este caso del estudio de la estabilidad de un problema todavía lineal,
pero no de coeficientes constantes. El método por el cual aquí se resuelve, la
utilización del lema de Gronwall, es muy fecundo y sirve también para tratar
algunos casos de estabilidad de ecuaciones no lineales, como se indica a con-
tinuación.

6.4.1. Teorema. Se considerala ecuación


x'(t): ¡¡(t) + C(t)x(t) [*]

donde A es una matriz n x n constante de elententos reales A C: [0, oo) + M(n, R)


es una función matricial continua.
Sea a:máx{Re },¡: }.¡ € a(A)} U sea x(t) solución de [*] en [0, oo) tal
que x(0):¡0.
Entonces, para todo bla existe una constante k que depende de b g
de A solamente tal que para todo t20 se tiene:
I rf \
lr(r)l(kl"o!"*p (,bt+kJo llc{s)llas/
6.4. ESTABILIDADDE SOLUCIONESDE ECUACIONESNO LINEALES I89

Dn¡vtosrnnclóN. Sabemos que la solución x(t) de [*] tal que r(0):¡o


e xis t e ye stádef inidaen[ 0, o o ).L l a me mo s b (t¡:C (t)x (t).Entoncesr(r)esl a
solución del Problema

l, *'(t):Ax(t) +b(t)
( r(0): ¡o

y, así, aplicando la fórmula de Lagrange, resulta:


t
x(t¡:¿At¡'¡ f' ro''-'b(s)ds -eAtxo* f eA(r-s)C(s)r(s)ds
' Jo Jo

Del corolario 6.2.4 resulta fácilmente que para bla existe /c tal que

( /ceb'
lleA'll
que existeun polinomioq(t) tal que
para todo t>0. En efecto,sabemos
:
!lnr,ll ( q(t)e^' q(t)e{"-bt¿bt4ft¿bt

si se elige k>q(t)e@-b)t para todo t20, lo que se puede hacer, ya que


q ( t )s@-b +0
)t par a Í + oo.
Por tanto, Podemos escribir:
rt
* oJo eb(t-s)llc(s)ll
lr(r)l(/ceD'lr0l lr(s)lds
Y' aSí'
, ,
+ k I llc(s)lle-b'lr(s)lds
/clr0l
,_r,,lx(t)l<

Aplicando el lema de Gronwalt, ,.r;;" la desigualdad del teorema. I


siguiente.
Del teorema anterior se obtiene inmediatamente el corolario

6.4.2. Corolario. t) Sea x'(t¡:Ax(t) asintóticatnente estable A sea

ft
bt+kl
r0
1¡Ctslllas+-oopara ú f o o [*l

estable.
Entonces la ecuación x'(t):(A+ C(t))x(t) es tantbién asintóticamente
2) Sea r'(t¡:Ax(t) sea estable a sea
f' oo

I t¡c1'¡¡1as{oo

Entonces la ecuación x'(t'¡:a")ct'D*t') es estable'


Obsérveseque si

[-tttt'ltlds{oo
rg0 cap. ó. TEoRtA DE ESTAB|L|DAD. METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

entonces,eligiendob<0, ya se tiene la condición [*]. Asimismo' si llC(s)ll-+ 0


para .s+ oo se tiene también [*], eligiendob{0. En efecto,veamosen primer
lugar que si llCfs)ll+ 0 para s -> oo, entonces
ft
(l/4 -+ 0 Para ú+ m
J, llC(s)llds

Sea e)0. Elegimos ú tal que

<+¿
llc(')ll para tTto

Entonces, si t2to, se puede poner:

+f'llc(s)llds:+f
L Jo
a,+| llc(s)lla'l
f"ll.r,lll L
*
LJo J
"ro

tt ''''
t Jo 2

Si rt 2 ú6 €S tal que
t1 ft^'o
| ttllc(s)llds
"" -
ttJo 2

y tomamos t) tr, entonces:

lo que demuestra que

para ú -> m. Si se escribe


ft | 1 rt \
( u+k: I llc(s)llas
bt+kI llc(s)llas:ú
Jo \ t Jo /)

con b<.0, se obtiene fácilmente [-].


El teorema siguiente se obtiene por el mismo procedimiento que el ante-
rior. Las condiciones que se imponen son las adecuadas para poder aplicar
el lema de Gronwall. Sin embargo, no siendo la ecuación que se estudia estric-
tamente lineal, la existencia de solución en [0, oo) no está asegurada de ante-
mano con tanta facilidad como en el caso anterior.

6.4.3. Teorema. Se considera Ia ecuación


*]
x'(t): A(t)x(t) + f(t, x(t)) [*

donde A: [0, m)-> M(n,R) es continua a f :10, m) x B(0,a) ->R" (donde B(0,a)
es la bola euclídea cerrada de centro el origen g radio a) es tantbién continua.
6.4. ESTABTLTDAD
DE SOLUCTONES
DE ECUACTONES
fto LTNEALES lgl

Sea Y(t) nzatriz fundamental de A'(t):A(t)A(t) tal que Y(0):¡. Supon-


gomos que existe una constante /c>0 tal que

< k pcra t7 s)-0


llY(t>Y-t(r)ll
Supongamos también que existe una función y(t) continua A no negatiuo
definida en 10,a) tal que

¡{t, gl<z(4lf I para (t, 0 € [0,m) x B(0,a)


g tal que
f@
dt<x
J, YG)
Entonces existe una constante positiua h>I tal que si Ír € [0, m) y r(r)
es solución local de [**] a la derecha de tt tal que

lr(r,)l<h-tc4
se uerifica qtte x(t) es prolongable a ltr, oo), y cualquier prolongación a [ú,, oo)
satisface
l" ( r )l < h l x (tr)l p a ra to d o tT tt

Si adentás se tiene Y(ú) -+ 0 para ¿ 1 oo, entonces para Ia x(t) anterior


definida en [úr, oo) se uerifica r(r) -+ 0 para r t oo.

DemosrRecrów. Sea r(¿) solución local de [**] a la derecha de ú¡, y de-


notemos también por r(r) una prolongación de r(¿) no prolongable estrictamente
a la derecha. Supongamos que ésta no está definida en [f,, m). El lema de
Wintner excluye que esté definida en [ü,,ú2)con úz(oo. Así, podemos suponer
que está definida en Ítt, tzl. En este intervalo Ia función x(t) es la solución
del problema lineal no homogéneo
(
(P) {(t):A(t)a?)+b(t)
| u4):x(tt)
siendo b(t¡:fG, x(t)). Por tanto, por la fórmula de Lagrange se obtiene:

xft¡: Yft)Y-1(t,)r(r,)
+ l' r(s))ds
J,,
"rr¡r-,(r)f(s,
para ú e ltt,tr1.
Tomando normas resulta,aplicandola hipótesis,

lr(¿)l(klx(t1)l*kI y(s)lr(s)lds
ut,

para f € [ft, tzf, y, por el lema de Gronwall:

."p ( t f ' rrr)a,)


( klr(r¡)l
l"(¿)l \Jr r /
t92 cap. 6. TEORIADE EsrABtLtDAD.
METoDo DE l-A PRIMERAApRoxtMActoN

Sea

h :máx(t,* "* p (r 'rfrl ar ) )


\ f
\ tr,

Entonces lr(¿)l < hlx(t)l para t e


Ítt, tzf, y, así, lx(t2)l<a, lo que implica
que x(t) es estrictamente prolongable a ú derecha
de t2, en contra de la
hipótesis de no prolongabilidad. Ásí, r(r¡ está definida
en [fr, oo). para cual-
quier t)-tt se puede repetir el razonamiento que
nos ha conducido a

lr(¿)lg ftlr(r,)1,
y esto concluye la primera parte del teorema.
Para la segunda parte se tiene, para t)t1:

* [' y(r)r-r15)l(s,r(s))ds
r(r): Y(t)y-t(¿r)x(tr)
- t,
Se verifica
Y(t¡V-t1¡,)r(r,)-+ 0 para rt m

También, escogiendo /r ( f2( f :

r(s))ds< rcl r-'urf(s,


I [,',rurr-'(s)f(s, r(s))ds+
¡ | I,j |
I,. rurr-'(s)/(s,
r(s))ds<
|
r(Dll
I I,: "-','¡l(s,r(s))ds
|+
*k jds:,Sr* Sz
J.tz 7(s)lr(s)
Dado e)0 podemos escoger tz grande de modo que

sz( kt¿lr(rJl -y(r) d, <i


, _ .,Jit, _
z

y' una vez fijado t2, de este modo se tiene, para todo
ú suficientemente grande,
que 51{e12. Así se obtiene que *0 rtoo.
lr(r)l fr.u I
El corolario siguiente es consecuencia sencilla del teorema.

6'4'4' Corolario. Se considera Ia ecuación l*+l del teorema anterior. Se


sltpot?e, cot'no ontes, que

tlY(t)Y-1(r)ll
< k<m para 0--<
s--<ú
a que

lf(t,g¡¡<y(ú)lf
I co,t J6f* y6¡at(oo
6.4. DE SOLUCTONESDE ECUACTONES
ESTABTLTDAD NO LTNEALES lg3

Entonces la solución x(t): 0 de l++l satisface Ia siguiente condición de esta-


bilidad (estabilidad uniforme). Para cada e)0 existe E:6(e))0 tal que si
x(t) es solución local de f"*J a Ia derecha de tt20 con lx(t)l46 entonces flt)
es prolongable a fh, oo) y satisface lt(¿)l {e para todo t € [fr, oo).
A fin de demostrar el teorema siguiente, relativo a la estabilidad asintótica
de Ia solución nula de [+*], presentamos primero un lema interesante también
por sí mismo.

6.4.5. Lema. Sea Y:[0,oo)-+M(tz,R) continua A tal que Y(t) es no


singtúar para todo t € [0, m). Strpongarnos que existe k>0 tal que

rt
I ily(ú)f-'(s)lids(k para todo ú € [0, m)

Entonces existe una constante h>0 tal que

(h exp(-+)
llY(t)ll vo,nt>t

Dr¡uosrnrctóN. Ponemos a(t¡: llY(ú)ll-t y podemos escribir la identidad


rt ft
Y(q I n(s)ds: I y(ú)y-'(s)y(s)a(s)ds
. /0 ,0

Tomando normas y haciendo uso de las hipótesis resulta

ft ft
: lo(r)l-' I a(s)ds
llr(t)ll JoI a(s)ds (
Jo

It
llv(s)lla(s)ds(k
I llYft)Y-'(')ll
uo

para todo ú € [0, oo). Si escribimos

rt
b(t¡: I a(s)ds
ro

se tiene b(t) < kb'(t), es decir,

b'ft\
>k-l
,(t)

Integrando entre I y r se obtiene:

bft\ | t b'lsl
Iogj:
" b(l) r,I +ds¿k-t(t-L¡
b(s)
194 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD. METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

que
es decir, recordando
#:Nr-k-',

#r#)¿k-,(t-,)
Así, siendolr(¿)l-t:lly(ú)ll resultael lema con
k
h----J- ek-'. I

6.4.6. Teorerna. Se considera la ecuación

x'(t): A(t)x(t) + f(t, x(t)) [**J

teniendo A(t) A fQ,$ la significación del teorema 6.4.3.


Supongamos que existe k>0 tal que

fr
( /c para r € [0,m)
I llv(t)y-'(s)llds
Jg

Sea y(t) constante A n?.enorque k-t. Entonces la solución x(t):O de [**] es


asintóticatnente estable.

Dp¡nosrnActóN. Por el lema anterior Y(t)+0 para ¿too y, así, llf(t)ll <M
para cierta M{m y todo t € [0, oo). Por la fórmula de Lagrange, si ¡(¿) es
una solución local de [**] a la derecha de ú:0, se tiene:

r(r): v(r)r(O)
+ f' ,6¡"-,(s)f(s,r(s))ds
,0

para t en el intervalo de definición de x(t) a la derecha de t:0. Así, por las


hipótesis:

lr(r)l(Mlr(0)l +7k sup{ lr(s)l: s € [0,ú]]


Por tanto:
s up { l r(s )l : s € [0 , ¿ ]] < (l - 7 /s )-tMl r(0)i

con lo cual se demuestra fácilmente que la solución x(t) se puede prolongar


a [0, oo) si lr(0)l es suficientemente pequeño, y que la solución x1r) - 0 es
estable. Tratemos de ver que r(r) -+ 0 para t t oo, con lo cual quedará pro-
bada la estabilidad asintótica de t(t) = 0. Sea

F: lím l"(r)i

y escojamos z tal que 7k{r(1. Si fuese p>0, entonces pr-t}¡t", y, así,


existe tt tal que lr{|l1pr-t para todo t2tp De la fórmula de Lagrange
6.4. ESTABILTDADDE SOLUCIONESDE ECUACTONES
r{O LTNEALES Ig5

utilizada antes, dividiendo la integral en dos partes y tomando normas, resulta:

I ft' I
+ llr(ú)ll r-'rs)l(s,
l'(¿)l<llr(r)lllr(0)l r(s))ds+
I J,' |
+ y k ¡-n -t p a ra t2 tt

Si hacemos ¿too y tomamos el límite superior resulta, por ser llr(r)ll +o


para r I oo:
F { Yk Pr' t< P

1o que es contradictorio. Así, ha de ser F:0, lo cual demuestra el teorema. I

EJ ER C IC IO S

I. Se da Ia ecuación x'(t) + x(t) - f (t, x(t\) :0 , siendo


tt
f(t,€):va
para t+0, f €R' €+0 y f(t,€):O si ú:0, f:0. Estúdiesela esta-
bilidad asintótica de la solución r(ú) - g.
2. Se considerala ecuación
x'(t) : Ax(t) + f(r(t)), r : R -> R"

donde A es matriz real n x n constante de autovalores con parte real


negativa y f es función de R" a R" continua en un entorno del origen
y tal que
tf(01
-+o P a ra l fl -+o
l fl
Demuéstreseque r(r) - g es solución asintóticamenteestable de la
ecuación.
3. Sea la ecuación
x'(t): A(t)x(t) para t>o
donde
t-4 0
¿(r): \
l, o senlog t + coslog r -2a I

Demuéstreseque la solución r(r) - 0 es asintóticamente estable si


al|l2.
4. Demuéstreseque en el sistema
*ltt): - axt(t)
f
( xí(t): (senlog ú+ coslog t -2a)x2(t)+ (xr(t)Y

la solución r(r) - 0 no es asintóticamenteestable ni tampoco estable.


196 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD.METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

5. Se considera la ecuación
x"(t) + p(t)x(t):0

donde p:Í0,m)-+R es una función continua. Demuéstrese que la solu-


ción trivial no es asintóticamente estable.
6. Estúdiese la estabilidad de la solución trivial de
/ I \
rc"(t)+ { - + 2 | x'(t) * (e-t+ l)r(r) :0
\t /

7. Demuéstrese que si todas las soluciones de

a'(t):Aa(t), A constante

son acotadas en [0, oo), entonces lo mismo es cierto para las de


x'(t¡:(A + B(t))x(t)

donde B: [0, oo) -+ M(n, R) es una función matricial continua tal que
f@

I llB(r)llds{oo

B. Sea M(t) el mayor uuaoJu,o, de la matriz


A(t) + A*(t),

donde A: [0, oo) -> M(n, R) es una función continua. Supongamos


rt
M(s)ds: - oo
,{t Jo

Demuéstrese que entonces toda solución de x'(t):¿1t)x(t) tiende a


cero para ú->oo.
9. Supongamos que la ecuación
x'(t): A(t)x(t),

donde A : [0, m) -+ M(n, R) es continua, es estable, y que


ft
tiTSt r, (A(s))ds)
-m
Jo
Sea B: [0, m) + M(n, R) continua y tal que
foo
I
J o ll¡fslllds{oo

Demuéstrese que entonces todas las soluciones de


¿
x'(t¡: ¿1t)2c(t)+ B(t)x(t)

son acotadas.
ó.5. UN TEOREMA SOBRE ESTABILIDADORBITAL L97

lO. Dénse condiciones sobre la función real y continua b(¿) que garanticen
que todas las soluciones de

r"(t) + r(r) :b(t)

sean acotadas. ¿Es suficiente que

tím b(¿):bo?
t-) F

ll. Estúdiese la estabilidad de la solución trivial de

sen¿
sen¿+-
t4
3
v
en [, m).

6.5. UN TEOREMASOBREESTABILIDAD
ORBITAL

6.5.1. Introduceión. El teorema principal que aquí se expone se refiere


a las definiciones de estabilidad orbital y estabilidad orbital asintótica intro-
ducidasen 6.1.9.
Consideramosla ecuaciónautónoma
x'(t): F1¡1¡¡¡ [*l
siendo F:DCR"->R" una función de clase et en D. Suponemos que A(t)
es una solución no constante de [*] de periodo T, es decir, una función de
clase et definida en R y con valores en D tal que g(t+T):g(t) para todo
t e R y tal que g'(t):F(aGD. Al conjunto

y:{A (DeR":t€R}CD

lo hemos llamado órbita de g(t). Puesto que se tiene

g'(t):F(g(t))

resulta, derivando respecto de ú,

a"(t): F,(aft))a'(t)

donde F, es la matriz jacobiana de F respecto de su variable n-dimensional.


Por tanto, {(t) es solución no trivial de Ia ecuación lineal (ecuación varia-
cional de [*] respecto de A(t)).

u'(t):P,7a1Du(t) [**J
lgg cap. ó. TEORTA DE ESTAB|LIDAD.METODO DE r-A PRIMERA APROXIMACION

Sea U(t) la matriz fundamental de este sistema tal que U(0):¡. Como
F,(aQD es de periodo T la matriz U(t + T) también es solución fundamental
de [**]. Por tanto, existe una matriz constanteC no singulartal que
U(t + T):U(t)C

Se tiene U(T):C. Observemosque C tiene un autovalor igual a 1. En efecto.


g'(t) es solución no trivial de [**] Y, a_sí,existe € e R", € +0, tal que
a'(t):U(t)t. Por la periodicidadde a'(t), se tiene:
A'(t+ T):U(t + f)€ :A'G):U(t)(

y haciendoú:0, y teniendoen cuenta U(0):¡, resulta


:CÉ: €,
u(T)E
lo que demuestra que un autovalor de C es I y t es autovector correspon-
diente a l.
Por la construcción del logaritmo presentada en 5.5 es claro que si C es
matriz no singular que tiene un autovalor igual a I existe una matriz H
con un autovalor 0 tal que eil:C. En efecto, si / es una matriz de ]ordan
de la forma

la matriz

M : tN-; + N2
-i- N3
- -Nk-r
, ( k:d im /)

satisface, como se ha indicado en 5.5,


eM: I

y es claro que M es una matríz triangular con la diagonal principal formada


por ceros. El caso general se reduce fácilmente a éste.

En el caso que nos ocupa, hagamos ,:T, ,, así, tenemos

C :e L T ,

siendo Z una matriz con un autovalor nulo. Pongamos


P(t¡:U(t)e-'"
Claramente, /
P(t + T):U(t * T)e-*s-rL - (J(lene-tLe-rL -
: U (t)e -' L :P (t)
ó.5. UN TEOREMA SOBRE ESTABILIDADORBITAL t99

y se tiene
U(t¡:P(t)etL,

es decir, U(r) es producto de una matriz P(r) no singular periódica de perio-


do T y la matriz er¿, siendo Z una matriz con un autovalor al menos igual
a cero.
Sabemos que g(t), según se ha indicado en 6.1.9, no puede ser asintótica-
mente estable. El teorema siguiente, debido a CoooINGToN y LevrusoN [955],
muestra que si el autovalor 0 de L tiene multiplicidad l, es decir, es simple,
y si todos los demás autovalores tienen parte real negativa, entonces la
solución g(t) es orbitalmente asintóticamente estable.

6.5.2. Teorerna. Sea AG) una solución no constante de periodo T de


la ecuación autónomo

x'(t):tr'1¡1¡¡¡ [*]
donde F es cotno se ha indicado anteriormente. Sea U(t):p1¡¡r't, U(0):7,
con P(t+T):P(t) matri= fundamental de la ecuación oariacional

u'(t): F.(U(t))u(t) *]
[*

Supongantos que L tiene ?ü1,autoualor simple oe tal que dr:O A que todos
los denús autoualores tienen parte real menor que p{0.
Etztonces AG) es orbitalntente asintóticamente estable. De un ntodo más
cuatztitatiuo, existen constantes positiuas p, 6 tales que si $(t) es una solución
de x'(t):F(r(¿)) tal que

d(ú(ti, y) ( p

para algún to, entonces existe h € R que depende de ,lt tal que

lú(r+h)-u@l(E eu'
par a to d o t20.

De¡uosrnAcróN. El primer paso será relacionar la ecuación [*] con la


ecuación variacional [**] del modo que se ha indicado en 6.1. Pongamos
e-(r¡: Aft) + z(t) en [*] y resulta:

u'G) + z'(t¡ : F (u(t)+ z(t)): F (y(t))+ F + f (t, z(t))


-(a(t))z(t)
donde
f(t, 0:p@(t) + f) - F(u(t))- r,@(t))€
A.sí, se tiene:.,
+ f(t, z(t))
z'(t): F,(a(t))z(t)

La función f(t,f) es de periodo ? en t y tal que /(r,0):0 para todo ú€R.


200 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD. METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

Por otra parte podemosescribir, para y suficientementepequeño,si d:r€ R"-


É2€ R" ,lf ' l ( y , l f l < y ,
lf(t,€t)-f(t,{2)l:lF(a@+tt)- F(aft)+{)- F.(u@X{'-E')l
Si llamamos

G(s): r(y(r) + f + s(f' - *)) - F(a(t)+ t) - F,(a(t) (E + s(6'- f))

resulta:
c(t) - G(0):F(uG)+ t\ - F(uG)+ t) - F.(u(t)XÉ'-f,)

Por la desigualdad del valor medio se tiene:

lc(l)- c(O)l : 0(s( I }


<sup{ lG'(s)l
y, como

G'(s): ÍF,(a(t)+ f + s((' - €'))- F,(a(t))l(€'- 4')

se obtiene:

VQ,tt) - f(t, €')l( sup1lF,(uG)+ f + s(fr- 4)) - F,(a(t))ll€'- (l : 0 ( s( I )


Así, por la continuidad uniforme de F, sobre 7, la órbita de g(t), resulta que
p ar a ca d a e) 0 ex is t e 6) 0 ta l q u e s i l Étl < E, l fl < 6 ; se ti ene:

lf(t,t\ - f(t,*)l < el('- {'l


El segundopaso consistirá en construir una superficieS en R', que pasa
por el punto g(0) y cuyo plano tangente en y(0) no contiene la dirección
de y'(0), de tal modo que las solucionesr!(r) de x'(t):F(r(r)) que parten de
puntos de S para f :0 satisfacenlúf¿l-Aft)l+0 de modo apropiadopara,
r f oo. Con esto se obtendrá el teorema fácilmente. Esta parte de la demos-
tración es Ia fundamentalv la más artificiosa.
Como tenemos
u(0):I:P(0)eo¿:P(0)

se verifica:
: erL: C
U(D : P(T)erL: P(Q)erL

siendo C una matriz constanteno singular. Puesto que todos los autovalores
de I, excepto uno simple, que es nulo, tienen parte real negativa, resulta
que todos los autovaloresde C, excepto uno que es igual a l, tienen valor
absoluto menor que l.
Se verifica
a'G):U(t)t
6.5 UN TEOREMA SOBRE ESTABILIDADORBITAL 201

con EeR", tt'0 y como


g'(t + T):A'G),
resulta
€: U(0)€: a'(0): a'(r) : U(r)€: er'€: Cg
y, por tanto, {:g'(0) es autovector de C correspondiente aI autovalor l.
Siendo I autovalor simple de C resulta que el autoespacio correspondiente a 1
es precisamente el engendrado por el vector f.
Recordando el resultado de 5.2.6 y 5.2.7 resulta que R" es suma directa
del espacio unidimensional Xz engendrado por 4 y el espacio X' suma directa
de los espacios N(tr¡, z(),¡)), donde ),¡ recorre los otros autovalores de C
distintos de l.
Es claro que tanto X1 como X2 son invariantes por C, es decir,

C X tC X t y CX2CX2

En efecto, si a € X¡ es tal que

(C- '\¡1)'(rr)c:0,

también Ca verifica

(c - tr¿"t^ ,16'a: c(c - ),;1),(rr)¿: g

Y, aSí,
Ca € N (),¡,z (I)) C X1 s i \* l

Con esto se demuestra CXlCXr. Que CX¡C&, es aún más sencillo, pues
CT:8.
También se verifica que X1 y Xz son invariantes por I, lo que se demuestra
exactamente igual que lo anterior teniendo en cuenta que Z y C:erL conmutan.
Además, es claro que si ae R" es tal que La:ma, entonces

eTLa: etttTcl: Ca

En particular,si I¿:0, se tiene Ca:a y, por tanto, c€Xz. Esto demuestra


que ¿X2:0 y que I restringido a X1 tiene todos sus autovalorescon parte
real menor que p.
Recordemosde nuevo 5.2,6y 5,2.7y si los autovaloresde C son { l, tr2,..., trp},
sea, con la terminologíade 5.2.6,
P
s-'t
P,: ),E ¡(C ), P2 :E t(C )
=

Entonces Pt y Pz son las proyecciones de R' correspondientes a X1 y X2. Es


decir, si
Í €R" , x :Ít* .T ¡¡ x1€Xy x 2 € X 2,
202 Cap ó TEORIA DE ESTABILIDAD. METODO DE LA PRIMERA APROX¡MACION

entonces
P1 ff : J,, P2 Í: Í"

Además,
P?:Py P3:Pz, PtP2:P2Pt:0

Por otra parte, como Z conmuta con C, resulta,de la definiciónde P¡ y P2,que

LPt:Pt¿, LPt:Pr¿

Por una aplicación sencilla de los teoremas de 6.2 se obtiene, teniendo en


cuenta que Z restringido a P1X:Xt tiene autovalorescon parte real menor
que C y un solo autovalor C simple sobre PrX:[r,

4ke",, para t)0


lle',Prll: llP,e,¿ll
( k para ú{0
lln'tPrll: llPre'¿ll
siendo /c constante y nt1¡r elegidasconvenientemente.
Esto implica que existe una constante ft)O tal que
:llP(t)e'LP'e-'¿P-t(s)ll
llU(¿)PrU-'(s)ll {ft¿"t(t-s¡ para t> s
llu(r)P,u-r(s)ll:llP(t)"'"p,e-'¿P-1(s)ll(h paraú(s

Para verlo basta recordar que P(¿) es continua inversible y de periodo T


y, por tanto, llP(r)ll(ar y llP-t(¿)ll<c2para todo r, y luego aplicarlas desigual-
dades precedentes.
Hemos señaladoal principio de la demostraciónque, dado e)0, existe
6)0 tal que
l¡G,€t)- f(t, €')l<el4'- f'l
para todo ú€R, (t, tz€R", lftl<6, lgtl(6. Escogemos
€ tal que
t1 1\

he(--!-- ' ):0<.L


\ P- |t t -P /

Sea z: [0, oo)-+ R" una función continua tal que

lllzlll:sup {e-t'tlz(t)l:f )0}(6


Obsérveseque lll . lll define una norma en el espaciovectorial de funciones
continuasde [0, m) a Ru tales que |ll . lll finito en ellas.Este espaciovecto-
rial queda así convertido en un espaciode ". Banach.
EscogemosT € Xt,
, , _ 6 (1 -o )
l " l l (- ¿

Obsérveseque P¡4:T, y definimos,para una z tal que lllrlll<0, Ia función


ó.5. UN TEOREMA SOBRE ESTABILIDADORBITAL

Az:10,m) -+ R" mediante

Az(t): u(t)n+ f' u6¡r'u -'(s)l(s,


z(s))ds
-
J0


- u(t)P2u-t(ü(s,
z(s))ds
J,
La función Az es continua y verifica:
rt
ll(",z(s))lds+
lAz(t)lE¡utt)rrll+r|o ljU(r)P,U-'(s)ll
r@
* ll(s,z(s))lds(
J, llu(t)P,u-1(s)ll
rt r€
{he""lr¡l+ | he"Q-relz(s)lds+| ftelz(s)lds(
J6 J¡

[' t rÉ
ihe""l4l+ J| lten(t-s)eetLslllzlllds+
| hr"u'lllzlllds:
¡ Jt

tl\
: h e" " l q l +h e l l l zl l l e *',' I le( ¡ ' - m)ll '+-
\p .-ml t I
r ll
+h elllzlll
r il il¡ |
--:e"'l (
l p l

lrl*.lll,lll
4e,,,tzf (;+.+) :eu,5
- 0)+06¡
I Er",¡a{r
L '' "' "' \ p- m - pI J

Es decir, lllA4ll ( 6. Por otra parte, si 21,z2 son dos funcionestales que

l l l , ' l l l < 4 ,l l l , ' l l l < 4 ,


se tiene, por un cálculo semejante,

l l l A ' , -A ' , l l<l l l l l a -z l l l


Por tanto, por el principio de la aplicación contractiva resulta que, dado T e Xt,

, , - 6 (1 -o )
l rl <-' h ,

existe una función que denotaremosz(t; 4) solución única de Az:2.


Por derivacióndirecta y recordandoque Pr+Pr:¡ resulta que z(r;4) es
solución de
z'(t) : P + z(t))
"¡91¡))z(t) Í G,
y, por tanto (recuérdesecómo surge al comienzo de la demostraciónesta
ecuación),aft)+z(t;4) es soluciónde Ia ecuación
r'(r):¡i¡1¿¡
204 CAP. ó. TEORIA DE ESTABILIOAD. METODO DE LA PRIMERA
APROXIMACION

Por otra parte, como


lll"(. ; "l)lll < A, se tiene:

lz(t; r)l46e!t para t>0

, La superficie s que tratamos de obtener va a ser precisamenteel con-


junto de puntos aQ)+z(0; r¡) cuando varía
4 en X¡, siendo

, , _ 6(t-0)
lrll<-;-

Haciendoú:0 en Az(t; q):7(t;


n), se tiene:

z(o; q):?- -pru-'(s)/(s,z(s; r))ds


f
Así.
P¡z(O;
il:¡t. p2z(0;t¡): - rrr-,rs)/(s,:(s; 4))ds
Io*

En la cadena de desigualdadesque nos ha conducido a


hemos visto que lAz(r)fEerro

I . - l-
lA z (t)
' 1 4Le'l"", r' nl +l" '."l' |l l r l l l l -tLIJ
ll
¡t-t| ' t

es decir, particularizando para z(t;


n) y teniendo en cuenta que

i,.ll-+ t
p- nt
I -p
l:r.,
I

resulta:

lll " (;. ? ) l l l < r r l , ? l + o; lal l)z(


lll.
Y, POr tanto:
h
llP(;r)lll<¡_¡ l"rl
y, asl,
h
lz(s;"l)l(¡i- irlir"' para s)o

Por otra parte, para o)0 existep)0 tal que si a€R,, lol<É se tiene

lf(s,a)l(alal para todo s)0

Así, si 4 es tat n* enronces


,!_l"ll<É,
l"(s; "l)l(Ée,.'(É para s)0
ó.5. UN TEOREMA SOBRE ESfASILIDAD ORBITAL 205

Por tanto,

l/(s,z(s;zr))l(olz1s;
dl<]lFtln^ paras)0

Esto conducefinalmenteal hecho de que, $ entonces:


#l"ll<É,

z(s;
?))l: lJ*r,u-'frl/(s,
lP,(z(o; "ll)d,I <
h2
<f-¿ ih ..,,rep,ds
ltlle' wr:o,-rr1-,l?l
'Jo 'o r-o

Es decir,
z(0; q):q + aQ)t,

siendo a(r|--> 0 para T+0.


Consideremosel conjunto de puntos

S. : ; rt):rt + aQ1)(:
\ € X,, flf <g;q
[z(O ]
y sea
S:{y(0)+s*:s* €S*}

es decir, S es la traslación de S* por el vector y(0). No es difícil ver (con-


súltese el ejercicio I de esta sección)que z(t; r) varía continuamenterespecto
de 4 en la norma lllr(.; rl)lll. Por tanto, S* es una superficiecontinua.Por
otra parte, el hiperplanotangentea S* en 0 es X¡ y, así, f atraviesaS* por 0
sin serle tangente en este punto. Trasladandopor y(0) resulta que S es una
superficie continua que pasa por y(0), que tiene por hiperplano tangente en
g(0) al hiperplano y(0)+Xt y es tal que la órbita cuya tangente en g(0) es
S'Q):€ atraviesala superficieS sin serle tangenteen y(0).
Indiquemospor r(r; y(0)+b) para b €R' la solución,si existe, del pro-
blema
*'(t):F(r(r)
tp,.tf
'- "' ( r(0): aQ)+ b
f T T1
en el intervalo Sabemosque g(f) es soluciónde Po.Por el teore-
l-7,;).
ma de diferenciabilidadde Peano (teorema 4.5.2), existe e¡)0 tal que, si
lól(er, (P¿) tiene solución única. Por otra parte, una aplicación del teore-
ma 4.4.2 (sustituyendoen (P¡) la función F por F* € eó(R) tal que F* y F
coinciden en un entorno d" y), resulta que dado ez)0 existe 62)0 tal que
si lbl(6: se verifica
lx(t; y(0)+b)-y(r)l Ee2

para
todo
t.l-+, +l UI\II.\¿ENSIL'ADDN I,A REPTI
Fr',,C1-II,T.r:
i i')l_'níG llNIi.Ri
206 Cap. ó. TEORIA DE ESTABILIDAD. METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

Esta propiedad de la superficie, iunto con las indicadas en el párrafo


anterior,implicaque existe6¡)0 tal que,si lbl(Dr, se verificaque r(r; a(0)+b'l
corta a la superficieS, es decir, existe ú* tal que

x(t*; g(0)+b) € S

Repitiendo el razonamiento basado en el teorema de Peano se deduce


que existe p)0 tal que una solución r!(r) de x'(t):p1*1¡¡ que satisface
d(ú(to),7)(p para algún te está definida en

,:1,,-1,
u.+l
y verifica,para algún tt€ L
T
tr<.to+ lú(tr)- a(0)l(6,
--,

Definamos a(t):rlt(t+f¡). Entonces 6,¡es solución de r'(r):F(r(r)) en

ITTf
to -tr*z
L to -tr-7 , l
y satisface la{0)-g(0)l(63. Así, según el párrafo anterior, resulta que or(ú)
está definida para t)-0, y existe ú* y 4* tal que

@(t*):A(t*) + z(t* ; ?*) € S

Por la unicidad de soluciones.

@(t):g(t) + z(t; q*)

para t)-0, y, así:

la(t)- s(t)l: lz(t; T*)| < 6e,'


Pero <rr(ú):ItG + t) y esto demuestrael teorema. I
Es particularmenteinteresanteconsiderar la aplicación del teorema ante-
rior al caso bidimensional.Si un autovalor de Z es 0 entonces el otro es
exactamenteigual a la traza de la L, y ésta puede hallarse directamentesin
necesidadde resolver la ecuación.
En efecto, siendo U(T):¿rt como en el teorema, resulta
det U(T): ¿rt'r

Por otra parte, por la fórmula de Jacobi, se obtiene:


/ rr \
detU(T): e*p( tr F,(s(s))ds
J, )
ó.5. UN TEOREMA SOBRE ESTABILIDADORBITAL 207

pero
trr Ju{i): + : (div4 @(s))
ft @@ #@(s)
Así,
tr L:r-tJ' fot'F)(y(s))ds
( o,oa.
+)
De este modo resulta el criterio siguiente.

6.5.3. Corolario. (Criterio de Poincaré.) Se considera eI sistenn autó-


nonto bidintensional x'(t):F(x(t))

:rt1"r(t),rlt))
I ri(r¡
( xi(t): Fz(xt(t),xz9))

Sea g(t) una solución de periodo T. Se supone que F está definida en un


entonxo de la órbita y de g(t) A que F € et en este entonro. Entonces g(t)
es orbitaltnente asintóticamenteestable si
rr f aF, 0F, I
| |u aXt ds(o
'o '-(y(s))+#{a{s))l
aÍz

6.5.4. La ecuación de Liénard. La ecuación

x"(t)+f(x(t))r'(r)+g(r(¿)):0,r(r) € R, r € R [.I
aparececon frecuenciaen la teoría de oscilacionesno lineales.Suponemosf
continua de R a R y g de Lipschitz en todo intervalo acotado de
-R.
ecuación de Liénard se puede escribir, llamando F(r): ffrU" nu."
,#. J,
x" + (F(x))'+g(r):0

y si ponemos;u'+F(r):y, resulta el sistema

x': -F(x)+g
{ [**]
I a': - e@)
Las solucionesde [*] y [**] están unívocamentedeterminadaspor sus valores
iniciales. Si una solución ¡(r) de [*] satisface

x'(t):r'"(t):0

para un cierto I entonces,si r(|:f, se obtiene g(f):0 y, por tanto, como


x(t):t es soluciónque satisfaceestascondiciones,es la única solucióntal que

x'17'¡:x"(¡'¡:g
Cao. ó. TEORIA OE ESTABILIOAD.METooO DE LA PRIMERA APROXIMACION

Excluimoseste caso poco interesantey supondremosque r' y x" no se anulan


simultáneamente.
Pongamos
I
E(t):; (2c'(t))'
+ c(r(r)),

fr
siendoG(r): I g(s)ds.Entonces:
Jg

E',(t) : ¡',1¡¡r"(ú) + g(r( ú))x',(t) : - Í @(t))(x',(t))'z

Mostraremos a continuación que si los ceros de I son ceros aislados,


es decir, ningún rs tal que /(¡o):0 es punto de acumulaciónde puntos r
tales que f(¡):0; entonces,si r(r) es una solución de [*] y t es tal que E(ú)
tiene un extremo local en ú (es decir, un máximo o mínimo relativo),
1c'(t)+0. En efecto,si r'(r¡:9, entoncesx"(t)+O, pues x'y x" no se anulan
simultáneamente.Supongamos,por ejemplo, x"(t)10. De ese modo, r'(r) es
decrecienteen t y, así, r'(ú))0 en un entorno a la izquierda de 7 y r'(r){0
en un entorno a la derechade f, Por tanto, x(t)<.x(t) para todo t /i en un
entorno de 7. Así, si l(r(¿)):0, como los ceros de f son aislados, resulta
que f(r(r)) es positiva (o negativa)para todo t + t en un entorno de r. Por
tanto,
E'(t) : - f (r(t)) (r, (t)),

es negativa(o positiva) para todo t I i en un entorno de 7. Pero esto implica


que E(r) es estrictamentemonótona en t, y E(t) no puede tener un extremo
local en r. De la misma forma se procede si r"(f) ) 0. Así, si E(¿) tiene un
extremo local en ú, se verifica x'(t)*O.
Sea ahora r(r) una solución periódica de periodo T de [*] a la que corres-
ponde la órbita en R2 determinadapor

/'(r)\ : (*(t) \
\u(t) I \x'(t) + F(x(t))|
solución periódica de

l, ,'(t): - F(x(t))+ aG)


( g'(t¡: -s(¡(4)

Como hemos demostrado antes, el autovalor no nulo de I es

-l [,'ro,'r)ds
(mod.
+) r***
La función E(f) toma su mínimo sobre 7 para un valor f tal que x'(t)+O y,
así, como
E',(t):0: - f(x(t))(.x'(t))2, f(x(t)):0
ó.5. UN TEOREMA SOBRE ESTABILIDADORBITAL 209

Así, si ponemosG(r(r)): h, como


I
E(t) : (r'(r))2 + G(r(t)),
;

se tiene E(t)>h Para todo f.


Se sigue entonces de la identidad

que
(c(x(?l:!\@@
t'flrtolo,:l,' ot
ya que
-h)f :o
¿¡:lto!(E(t)
I,' #
por ser E(t) de periodo Z'
Así, [***] será de parte real negativa si G(f) toma el mismo valor l¿ en
todos los 4€R tales que l({):0 y, además,
(G(fl - h)f?)>0 cuando f(0 + 0

En particular, se puede establecerel siguiente teorema'

Ia ecuctcióttde Liénard
6.5.5. Tcorcnra. Cotzsidercuttos
x"(t) + f(x(t))r'(t)+ g(r(t)):0
donde
a) f es continuade R a Ra ges ftmcióndeRaRa de Lipschitzen
todo üttentalo acotado.
b) l({)<0 para -(r1t1t' y fG)>0 para -(<€t U para (}{2' siendo
f,{0{ft.
c) fS(0>0 Para(10.
rE
d) St G(0: I g(s)ds,se tiene 61Er¡:G(tz)'
J0

Etztotzces toda solución periódice de la ecuación es orbítalnzente asintó'


ticamente estable.
Un caso particular de la ecuación de Liénard en la que se verifican todas
estas hipótesls es la ecuación de Van der Pol, también de importancia en Ia
teoría de oscilaciones:

x"(t) + nt((x(t))2- l)r'(ü) + r(f) :0, (rtz)0)


zLO cap. ó. TEORTA DE ESTABILIDAD. METODO DE LA PRIMERA APROXIMACION

EJ ERCI CI O S

t. Sea X un espaciométrico completo. Para cada

e É(o;I) cR"
"l
seaA, una contraccióncon constantede contraccióna(l independiente
de 4, es decir, A,:X-+X es tal que para todo 4 y todo pzr Í1¡ x2€X
se tiene:
d(Arx 1,A rx) {,ad(x 1,x2)

Sea gn€X el punto fijo de Ar. Demuéstreseque si 4r+?, enton-


ces Aqk+Anl
2. Sea r'(r):A(t)x(t)+/(r(¿)) una ecuaciónen la que A(ú) es matriz nxn
continua de R a M(n,R) de periodo ?. Sea f:R"+R" continua en un
entorno del origen y. tal qy: lff)Ulfl + 0, para lfl* O. Demuéstrese
que r(r) :0 es solución establede la ecuación.
3. Sea y:ft-+R' solución de periodo 7 de la ecuación
x' (t) : tr1¡,Y1¡¡¡

donde F(t, €) está definida para t e R y f en un entorno D de la órbita


de A(t). Sean F y F* continuas en RxD. Sea rl(r; a) para aeB" la
solución, si existe, del problema

Í *'Q): F(t' x(t))


( r(0):s(0)+¿
Demuéstreseque la ecuación variacional de x'(t):tr1t,x(t)) respecto de
g(r) tiene ú.(¿; 0) como matriz fundamental.
4. Se considerala ecuación
xift):x'1(t)
{
( xit): -x{t)

una de cuyas solucioneses la órbita

f r¡(r):5sn ¿
( r2(r):ss5 ¿

Estúdiesesi:
a) tal solución es asintóticamenteestable a la derecha o no;
b) tal solución es orbitalmente estable o no;
c) es aplicableel teorema 6.5.2 en este caso o no.
nt

TEORIADE ESTABILIDAD.
EL METODODIRECTODE LYAPUNOV

Las nociones de estabilidad y de estabilidad asintótica que se estudian en


este capítulo son las que ya hemos introducido en el anterior. Como se ha
visto allí, el problema de la estabilidad de una solución A(t) de una ecuación
diferencial
a'G): g(t,a(t))
queda reducido, mediante el cambio

aG):aQ)+ x(t),
al problema de Ia estabilidad de Ia solución trivial x(t) :0 de una ecuación
diferencial
t'(t):Í(t, x(t)),
d onde l (ú ,0) : 0.
El método directo, o segundo método de Lyapunov, permite resolver este
problema sin necesidad de conocer la forma general de la solución del pro-
blema
I x'(t):f(t, x{t))
( r(¿'):fl
y de ahí proviene su nombre. Para ello, motivado por consideraciones me-
cánicas, Lyepu¡¡ov introdujo una cierta función, llamada ahora función de
Lyapunov, que por sus relaciones con la función Í(t, €), ecuación de la dife-
rencial que se estudia, proporciona información sobre la estabilidad de la
solución trivial. Este hecho puede entenderse fácilmente a partir de conside-
raciones puramente analíticas y geométricas, y por tal raz6n prescindiremos
aquí de las consideraciones mecánicas que motivaron slr descubrimiento por
Lv¡prrNov.
En este capítulo se exponen en primer lugar, en las secciones 1,2 y 3,
algunos teoremas sobre estabilidad, estabilidad asintótica, estabilidad uniforme
e inestabilidad, que constituyen los resultados básicos de la teoría. Presen-
tamos aquí como muestra un resultado sobre lo que se denomina problema
inuerso en la teoría del método directo, de gran actualidad, sobre todo en la
escuela rusa, y que consiste en determinar hasta qué punto la estabilidad,
la estabilidad asintótica, etc., son equivalentes a la existencia de una función
de Lyapunov adecuada.
2tl
2t2 Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL METODO DIRECTO DE LYAPUNOV

La construcción de una función de Lyapunov para un problema dado no


sigue ningún método universalmente válido y hasta el presente, aparte algunas
normas útiles en casos particulares, sólo la experiencia, o una feliz idea,
pueden servir de guía en la aplicación del método. Por eso presentamos a
continuación en detalle la construcción de la función de Lyapunov para una
ecuación lineal con coeficientes constantes, en 7.4, y algún resultado parcial
correspondiente a una ecuación lineal con coeficientes variables, en 7.5. Final-
mente, en 7.6, se presentan algunas aplicaciones y ejemplos.
El interés intenso que existe actualmente por el método directo de Lyapunov
se debe sobre todo a sus aplicaciones importantes en la teoría de estabilidad
de sistemas de control.
Muchos de los textos que se refieren a la estabilidad por el segundo
método de Lyapunov suelen exigir que en la ecuación

x'(t):f(t, x(t))

la función l(t, O sea tal que la solución del problema

x'(t) :f(t, x(t)), r(ro¡ :¿o,

cuando existe, sea única. Aquí se ha prescindido, en general, de esta restric-


ción y se ha impuesto solamente que f(r, f) sea continua en un cierto dominio.
Es de notar que en el tratado de Lyapunov, y en muchos de los textos
con especial interés en la aplicación del método directo a los problemas de la
teoría de control, la ecuación que se estudia es autónoma, es decir, del tipo

x'(t): f(x(t))

l,os resultados que aquí obtenemos son más generales y se particularizan


fácilmente para este caso.

7.1. ESTABILIDAD
Y ESTABILIDAD
UNIFORME

Consideramos en general en esta sección una ecuació\ x'(t):f(t,r(r)), donde

l :[fs ,m )x GC R x R " --> R "

(G entorno abierto del origen en R") es una función continua en su dominio


de definició\ y f(t,O) = 0 para todo f )/6.
Recordamos que la solución x(t¡ :0 se dice que es estable en [ú0,oo)
cuando para cada e)0 existe 6)0 tal que cualquier solución local a la
derecha del problema

, {;'á3:',[!'*u"
con lfli(6, está definida en [r¡,oo) y verifica lr(r)l(e para todo t)ts.
7 .I. ESTABILIDADY ESTABILIDADUNIFORME 2t3

Asimismo, la solución trivial x(t): 0 es asitttóticantente estable en [f6, m)


cuando es estable en [fo,oc) y además existe 4]0 tal que cualquier solución
d e (P) co n lf ll( 4 v er if ic a l r(t)l + 0 p a ra rf m.
En el contexto del problema inverso en el método directo de Lyapunov
es particularmente importante la noción de estabilidad uniforme que definimos
a continuación.

7.1.1. Definición. Lct solución triuial de x'(t):f(t,x(t)) se dice unifor-


memente estable en fts,o) cuando para cada e)0 tal que B(O,e)CG existe
E)0 ¿al que si x(t) es solución local a la derecha del problenrc

", { ;;Íl::f!:,.r'D
con t1 >h , I f t l< 6, s e t ie n e , e ,T to n c e s ,l r(4 1 < e p a ra todo t)tr.
La noción de estabilidad uniforme tiene también un claro interés prác-
tico. De un modo vago significa que las perturbaciones pequeñas, no sólo
en el instante inicial, sino también en cualquier instante posterior, no tienen
mucha importancia.
Si la solución trivial es uniformemente estable en [f6,oo) es claro que es
estable, pero la implicación contraria es falsa, como se indica en los ejercicios
de esta sección.
El primer teorema que presentamos proporciona una condición suficiente
de estabilidad para la solución trivial.

7.1 .2. Teorema. Consideramos la ecuación r'(t):f(t, x(t)), donde f es


una función tal conto se ha indicado anteriornrcnte.
Supongamos que existe una función

V: [ro,oo) x B(0, r) C R x G -+ [0, oo)

tal que
a) V(to , t ) - > 0 par a lf l + 0 .
b) VG, A2a(ltl) paro todo t € [fe,oo), lf l<t, siendo a:l0,rl->10,a) una
función continua, estrictantente creciente g tal que c(0):0.
c) Para toda solución local a la derecha x(t) de x'(t):f(t, x(t)) tal que
lr(ro)l(r se uerifica que la furzción V*(r):V(t,x(t)) es función no creciente
de t allí donde está defínida.

Entonces la solución triuial es estable erl [fo, m).

De¡úosrnaclóN. La idea geométrica de la demostración es sencilla para


n:2. El razonamiento analítico es el mismo para cualquier dimensión. Re-
presentemos gráficamente para t fijo, t)-to, los puntos z:V(t,t), siendo
t:@,U). Todos estos puntos se mantienen, según la condición b), para cual-
quier rlf¡ por encima de la superficie de revolución z:a(l{l) (véase la figura
siguiente).
274 Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL METODO DIRECTO DE LYAPUNOV

Dado e)0 tal que B(0,e)CG, sea p:a(e))O. Como V(úo,f)+0 para
1fl+0, segúnla condicióna), existe 6)0 tal que si l4l<D se tiene
0( V(/¡,f){p

Tomamos una solución local a la derecha de úe cualquiera r(f) tal que


lr(ro)l(6. Si para algún f¡)fs fuese r(f,))€, entonces
v * (t) : V(t t, x(t) ) > a(lx(t1)l ) p) V(to,x(t)) : y * 1¡o¡

y, así, V* no satisfaríac). Por tanto, r(ú)<€ para todo t)ts en el que r(f)
está definida. Esto demuestraque r es prolongablea [f¡, oo) y que la solución
trivial es estable.I
Obsérveseque si V es derivablerespectode ú y (, entoncestambién 1o es
V* respectode f para una solución x(t), y se tiene:

dv+.. av
(t) : (t, :c(t))+(grad V(t, x(t\), f(t, r(t))
ü ;
donde

y (.,.) representael producto escalar en R". La función del segundomiembro


se suele denominar la derivada total de V respecto de la ecuación

x'(t):f(t, x(t))

También la estabilidad uniforme se puede caracterizar de modo semeiante,


como se indica en el teorema que sigue.
7.I. ESTABILTDADY ESTABILIDAD UNIFORME 215

7.1.3. Teorema. Considerantosla ecuación x'(t):f(t,x(r)), donde f es


una función tal como se ha indicado anteriormente.
Supongamosque existe una función
V: [fs,oo)x B(0, r) C R x G -+ [0, m)

tal que
a) Existen dos funcionesa:l},rl+[0, a) g b:[0,r]+10,*) continuas,
estrictamente crecientes, tales que
: ó(0):0
r¿(0) s a{l€l)< v(f,E)< á(lfl)

para todo tefto,oo), lfl(r.


b) Para toda solución local a la derechax(t) de cada t1)-t¡tal que lr(rr)lEr
se uerifica que Ia función V*(t):V(t,x(t)) es función no creciente de t a
la derecha de t, allí donde está definida.
Entonces, la solución triuial de x'(t):¡1t,x(t)) es uniformernenteestable
en lto,a).
Drrrrosrnac¡óx. La significación geométrica del razonamiento que sigue
es clara con una imagen como la del teorema anterior. Sea e)0 dado tal que
B(0,e) C B(0, r) C G

Tomamosa(e))0, y sea 6)0 tal que a(e):á(6). Seafr)toy x(t) una solución
tal que lr(Dl<8.
Si para ú2)ú1 se verificaselr(r)l>e, entonces:

V+(t):V(tz, x(tz))2a(lx(tr)l)>a(e): b(6)) V(t,,x(t'¡¡:V+1¡'¡

y, así, V* no sería no crecientepara r(r). Por tanto, ha de ser lr(t)l(e para


todo t7tr. Esto demuestraque la solución r es prolongablea [úr,oo) y que la
solución trivial es uniformemente estable. I
El teorema siguiente es un ejemplo de los resultadossobre el problema
inuerso en la teoría del segundométodo de Lyapunov. Afirma que la condi-
ción del teorema precedentesobre la estabilidad uniforme no es sólo sufi-
ciente, sino también necesaria.

7.1.4. Teorema. Consideramosla ecuación x'(t):f(t,x(t)), donde f es


una función como se ha indicado en Ia introducción de esta sección.La solu-
ción trhsial es uniforntemente estable en fto,m) si, g sólo si, existe una fun-
ción V(t, {) con las propiedades a) U b) del teorema anterior.
Dr¡uosrnectóN. En vista del teorema anterior es suficiente probar que si
la solución trivial es uniformementeestable, entoncesexiste V(f, f) con las
propiedadesa) y b).
2t6 Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL METOOO DIRECTO 0E LYAPTNOV

Tomamos en primer lugar c)0 tal que B(0,c)CG. Sea 0(s(c. Defi-
nimos 6(s) como el supremo de todos los números 6, con 0{6(s tales que
si rt2to, lfl<6 y r(r) es una soluciónlocal a la derechade ú¡ tal que r(rt):1',
se verifica lr(r)l(s para todo ú)f¡. Segúnla definiciónde estabilidaduniforme
se verifica 6(s))0 para todo s € (0, cl. Además, 6(s) es no decreciente.Así,
por el lema de variable real que enunciamosy demostramosa continuaciónde
esta demostración,se puede elegir 6* : (0, cl -+ (0, c] tal que 6* es continua,
estrictamente creciente y tal que 6*(s)( 6(s) para todo s € (0,cl. Además,
se tiene 6*(s)(s, y, así,6*(s)->0 para s-+0. Por consiguiente,existe una
función b estrictamentecreciente v continua inversa de 6* definida en

(0,a.(")l:(0,rl

Si ponemosá(0¡:9, entoncesb es estrictamentecrecientey continuaen [0,r].


Para t)-to y ( €R" tal que lfl(r definimosV(ú,f) como el supremode
los valores absolutosde lr(t+o)l al recorrer r todas las solucionestales que
x(t¡:g y o todos los valores de [0,oo) en que r está definida.
Pongamosa(s):5 para s € [0, r] y veamos que

a(lfl)<Y(t,f)<b(lfl)
p ar at€ [ ú o ,o o ) f, €R", Ifl<".
Que V(r,€)>ltl:c(lfl) es consecuencia
inmediatade la definición.
Para ver que bflf l) >-VG,A procedemos
de la forma siguiente.
Si fuese
b(l€tl)<.v(tb tt)

para algún tt€Íto,m) y ft con lftl(r, según la definición de V(tt,{t), existi-


ría una solución r¡ tal que

r , ( r ,¡:4 t y l r,(r,+o )l >b (lÉ' l)


para algún o)0. Pero, segúnla definiciónde 6, esto quiere decir que

6(b(lftl))<
lf'1,
Io que es claramenteimposiblesi ft:0. También lo es si t'+0, pues esta
desigualdadimplicaría:

lf'| : D.(b(lf'
l) < 6(b(lE,
l))<lf'I
lo que es contradictorio.
Veamos finalmente que la función V(t,$ verifica la propiedad b). Sea
Í(/) una solución que verifica I(t,¡:{t con lftl(r.
Co n si d e r am ost t lt z 2f r , y sea:

v+(ti):v(t¡, Í(t)), i:2,3


7 .I. ESTABILIDAOY ESTAEILIDADUNIFORM E 2t7

Queremosdemostrar que
y*(f3)< y+(r2)

Esto resulta fácilmentede la misma definición de V(t, f). En efecto, todas


las soluciones r(r) que intervienen en el cálculo de V(t3,t(rs)) mediante el
supremo de x(t.r+cr) indicado en la definición intervienen también en el
cálculo de V(t2,x{t)), ya que los puntos (tz,Í(t)) y (ú3,r-(t3)) están sobre Ia
trayectoria de la solución r(r) (véaseIa figura siguiente).I

t(r)
¿o@ rrrr
f2 f3

7.1.5, Lema. Dada una función p: [0, l] + [0, 1] tal que p(0):0, p(r)>O
para x €(0,1], A p es no decreciente,eriste otra función q:f0,1]-+[0,1]
estrictamentecreciente, continua y tal que q(r)(p(r) para todo r€[0,1].
De¡losrnecrów. La función p tiene a lo sumo un conjunto numerablede
saltos y se puede escribir p(r):s(r)+c(r), donde c es una función continua
no decrecientey s es la función de saltos. Es decir, si los puntos de discon-
tinuidad de p son {rr} y el salto eD /¡ €s
mk: lím p(x)- lím p(x)
r I r,.
ta

Entonces:

s(r): I nz¡ y c(r):p(r) - s(r)

Si c(r))0 para r(0), entoncespodemosponer

Q@):¿1*7"-',

y esta función satisfacelas condicionesdel enunciado.


Supongamosc(r):g para r € [0, r] y c(r)]0 para tc€ (r,ll. Consideramos
entoncesIa función de saltos s en [0, r]. Se tiene s(r)]O para r € [0, r]. Defi-
nimos la función s* : [0, r] -+ [0, t] del siguientemodo:

s(rl2) si rl2lx{r
s(rl4) si rl41x{r12
s*(r):
s(ri8) si rl81x{rl4

La función s* es una función en escalera,menor o igual que s en todo


punto de [0,r], y con discontinuidadestan sólo en los puntos rl2, rl4, rl8, ...
218 Cap. 7. TEORIA 0E ESTAB|L|DAD. EL METODO DIRECTO DE
LYAPUNOV

Construimos a continuaciónIa función s:


(línea de puntos): [0, l] -+ [0, 1] indicada en la figura

u rLrrl
44 2

La función q(r):S(r)e-' satisface las condiciones del enunciado.

EJ ERCI CI O S

l. Las solucionesde la_ecuació_n


x,(t):a(t)x(r), donde a:[0,oo)_>R es con-
tinua y r:[0,m)-+R son de la ior.nu

I f t \
x(t):{ a(s)ds)
"*p (J,
La solución trivial es asintóticamenteestable si, y sólo si,
ft
-oo para r-+oo
Joa(s)dt-)

La solución triviat es uniformementeestable si, y sólo


si,
ft
J"o{t)ot

está acotada superiormentepara todo fr)0 y tltt. si tomamos:


a(f):ss¡ log t+cos log ú-a

siendo 1(a(y'Z entonces:

f' o6¡as: tsenlog r - at


Jo

I hay estabilidad asintótica. sin embargo, no hay estabilidad uniforme.


Demuéstrese.(Es!e eiercicio demuestra-que la eJtabniáad
asintótü-no
implica estabilidad uniforme.)
2. Estúdiesela estabilidad de la solución trivial del sistema
autónomo

Í *'(t):a(x(t))3 + ba(t)
L g'(t): -ct(t)+d(uGD3
7.I. ESTABILIDAD Y ESTABILIDAD UNIFORME 2L9

(Se puede seguir eI método de separación de uariables [BmresnIr]


intentando obtener una función de Lyapunov V((t,f) de la forma

V(€t, €r): V'(€ r')+ Vz(h)

e imponiendo ademásque la función V* sea del mismo tipo.)


3. Estúdiesela estabilidad de la solución trivial del sistema:

-x(t)(s(t))a
í *'(t):
( g'(t¡:1x*1t))4a(t)

4. Sea U: R2+ R una función con derivadasprimeras continuas tal que en


el punto (0, 0) tiene un máximo relativo estricto, es decir, existe un
entorno G de (0,0) tal que, si f €G-{0}, entonces:

u(€r f,) - u(0,0)<0

Se considerael sistema

Estúdiesela estabilidadde la solución trivial. (Considéresela función

v(€,,(r): u(0,0)- u(€t,€).)

5. Se considerael sistema:

xiQ): su1¡¡,t(t)+ an(t)xz(t)


x ift) : auÍ)x t(t) + a22(t)x
2G)

donde todas las funciones a¡dt) son continuas de R a R y satisfacen

e¡¡: -Q¡i si i+i y ar(r)(0

para todo t e R. Estúdiesela estabilidadde la solución trivial.


(ConsidéreseV(t" tr) : €1+ t1.)
220 Cap. 7. TEORIA DE ESTABIL|DAD. EL METODO DTRECTO DE Ly PUNOV

7.2. INESTABILIDAD

El método directo de Lyapunov permite también dar condiciones que


implican la inestabilidadde la solución trivial. Como en la sección anterior.
consideramosuna ecuaciónx'(t):f(t,t(f)), donde

l :[ús,m)xGCRxR'+R"
(G entorno abierto del origen en R,) es una función continua y
l(ú,0):0 para
todo t¿to. La solución trivial x(t) : 0 es inestable en [ro,oo) cuand.ono es
estable en [ú6,oo).
El teorema siguiente procede esencialmentede cHerercv [1956], aunque
las condicionesson aquí algo más débiles.

7.2.I. Teorema. Sea r'(t):¡G,x(t)), co,no se ütdica arriba, A supon-


gamos que existe una función continua
V: [ro,oo)x B(0,r) C R x G-> (-oo, oo)

tal que se uerifica:


a) lv(t,$l<á(lfl) para t>to y lfl<¿ siendo b:10,r'l+[0,oo) estricta-
mente creciente,continua g tal que b(0):0.
b) Para ca.da6)0 Ef t1)-ts existe 6*, lf*i<6, fa¿ que V(t1,8*)<0.
c) Si r(¿) es una solución tal que r(ú,)-6t con tt2to A lttl<r, se tiene:
V(t'+ h, x(tr+ h)) - V(t1,x(tr))
lím sup < -c(lf'l)
n9 o

siendo c:[0,r]-+[0,oo) continua, no decrecientey tal que c(O):Q.


Entonces la solución trioial es inestable en fto,oo).
DnmosrnecróN. Supondremosque la solución trivial es estable en [ús,oa)
y trataremos de llegar a una contradicción con Ia hipótesis. Si la solución
trivial es estable en [f¡, oo), entonces,para cada e]0, O(e{r, existe 6}0
tal que si l"lol(6 y r(r) es una solucióntal que r(ts):no, entonceslr(r)l(e
para todo f )fo.
Segúnb) podemosescogerfl, lel(6 tal que V(úo,f)<0.Si r(r) es solu-
ción tal que r(r):60, entonceslr(r)l(e para todo r)ú¡.
Por a) se tiene, entonces,
( ó(e)
lv(r,r(r))l< b(lr(r)l)
para todo tlts. En lo que sigue suponemoselegida esta solución r(r) con
f(rd:fl.
La condición c) implica que V(t, x(t)) es no creciente en [ú0,m). (No es
difícil demostrarlodirectamente,pero se puede acudir al corolario 4.6.4.)Así,
para todo f )úo se tiene:
V(t, x(t)) ( V(ú0,e)<0
7.2. INESTABILIDAD

Y, Por tanto:
lv(r,r(r))l>lv(to,
fl)l
Por consiguiente:
b(lx(t)l))lY(h,fll
Y , aSí:
lx(t)l)ba(lv(f,,fl)l)
para todo r)ú6 donde b-r representala función inversa de á.
La condición c) implica también que, si llamamos

z(t) : y1¿r(t)) - v(to,I + [' clxQt)l)du


u t,

se verifica
z(t + h) - z(t)
lím sup *o para todo r ) ro
ntro n

y, por tanto, por el corolario4.6.4,se tiene z(f)(z(úJ:0, es decir:

V(t,x(t))(V(ú0,fl)- f' cQxQ)ldtt


ul¡

Como lr(r)l>b-t(lv(¿'fl)l), se sigueque


c(lx(t)l)2 c(b-'(|v{ro,1o¡¡¡

Y, aSí:
y(f, f(ú))< v(to, {)-(t - t)c(b-t(v(r" fl)l))

de este modo,
V(t, r(t)) -> - oa para ú -+ oo,

lo cual contradice la relación hallada anteriormente:

lv(r,r(r))l(b(e)
Esto demuestrael teorema. I
Como caso particular del teoremade Chetaievse obtiene el Ilamado primer
teorema de Lyapunov sobre inestabilidad.Aquí presentamosa continuación
el llamado segundo teorema de Lyapunov sobre inestabilidad.

7.2.2. Teorema. Sea x'(t):f(t,x(t)), conlo antes, A supongamos que


existe una función
Y: [fo,oa)x B(0,r) -> ( - oo, + m)

acotada, con deriuadas primeras continuas g tol que


222 Cap. 7. TEORIADE ESTABILIDAD.
EL METODODIRECTODE LYAPUNOV

a) Si r(t) es una solución tal que [r(r)l(r para todo t2to, U se define
v+ (t) : v (t, r(t)), entonces:
o'=1.
(r): *(t)+ w (t,x(t))
dt" ^,
con A>0, donde W:fto, m) x B(0, r) + [0, m) es una función continua no
negatwa.
b) Pora todo E>0, 0<5{r, existe (0 con lfll<6 tal que ly(r0,60)l>0
g, si W no es idénticantente nula, se puede elegir '{ tal que y(io, fl)>d.
Entonces Ia solución triuial es inestable.
De¡'rosrn¡,clóN. supondremosque la solución trivial es estable y llegare-
mos a una contradicción.Si hay estabilidad,para e)0, con e(r, existe 6)0
tal que una soluciónr(r) tal que lr(rr)l<6 verifica lr(¿)l<. para todo tlts.
Tomamos,de acuerdo con b), fl, lfll-<6, tal que lV(ú¡,fl)l>O y, si Vil no es
idénticamentenula, y(r', fl)>O. Consideramosuna solución r(r) tal que
r(to): ¿o
Segúnlas condicionesdel teorema,V(t,x(t)) es acotada.Por otra parte,por a).
podemosescribir:
oYl
dt
ol:ry*(r)+w(t,x(t))
y, por tanto, por la fórmula de Lagrange,

V(t, xlt¡¡: V* (t) : ¿x,y7ro,r(r)) + e^, I e-r,W(s,r(s))ds


uto

que es no acotada para t f m. Esto demuestrael teorema.


I
Obsérveseque en el teorema se puede imponer en a) la condición W(0
en lugar de ser w>0, e imponer en b), si I4l no es idénticamentenula.
v(fo,e)<0.

EJ ER C IC IO S

l. Se considera el sistema:
x'(t):a(x(t))3 + ba(t)
{
( a'G): -cx(t)+d(aGD3

estudiado en el eiercicio 2 de la sección anterior. Demuéstreseque si


bc10, ad<O, o bien si ¿)0, b)0, c)0, d>0, entoncesla solución
trivial es inestable.
2. Se considerael sistema:
x,(t¡ : - (r(¿))s+ (y(¿))3
{
( y' (t) : (r(t))3+ (y(r))'

Estúdiesela estabilidadde la solución trivial.


(Utilícese V({¡ &\ : €rn- €ra.)
7.3. ESTABILIDAD ASINTOTICA 223

7.3. ESTABILIDADASINTOTICA

El método directo de Lyapunov permite también estudiar la estabilidad


asintóticade la solucióntrivial. Como en Ia secciónanterior, consideramosuna
función continua
/: [rs,oo)x G C R x R,' -->R,,

donde G es un entorno abierto del origen, y se tiene f(t,0):0 para todo


t>to. Estudiamosla estabilidadasintóticade la solución trivial r(r¡:9 ¿"
la ecuación x'(t):f(t,r(r)). Recordamosque se dice que Ia solución trivial
es asintóticanxenteestable en [ú6,oo) cuando es estable, y, además, existe
6)0 tal que si r(r) es una soluciónque verifica l¡(¿o)l<6,entoncesr(ú) está
definida para t> ús y verifica lr(t)l + 0 para f f oo.

7.3.1. Teorema. Considerantosla ecuaciónr'(t):f(t,x(t)) que se indica


arriba. Supongamosque existe una función
Y: [to,oo) x B(0, r) C R x G -> R

tal que
a) V(to,€)+0 para lfl-+0.
b) V(t,€)>a(l|l) para todo t2r, lfl(r siendo a:f},r'l-+[0,m) una fun-
ción continua, estrictamentecrecienteg tal que a(0):0.
c) Para toda solución local x(t) a la derecha de ts tal que lr(r)l{r se
oerifica:

t r T f ,rryo< -c(y(r,
r(4))
para todo t donde este límite está definido, siendo c: [0, r] + [0, oo) una fun-
ción continua, no decreciente A tal que c(0):0.
Entonces la solución triuial es asintóticamente estable.

Dr¡rlosrnectóN. La condición c) implica, por el corolario 4.6.4, que V(t, xft))


es no creciente en ú tal como exige el teorema 7.I.2 sobre estabilidad. Así.
la solución trivial es estable. Por tanto, existe E)0 tal que si r(r) es una
solución con lr(tr)l(6 se tiene lr(r)l(r para t)-t6. En efecto, la condición c)
se puede escribir:

V(t + h, x(t + h)) - V(t, x(t))


rimsup
I *|!,'.* <r(s,r(s¡))ds]
<o [*l

Esto demuestra, en primer lugar, que V(t,r(t)) es no creciente, en virtud


del corolario 4,6.4, y, así,

límV(t, x(t)):Yo2g
,fo
224 Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL METOOO DIRECTO DE LYAPUNOV

Su¡rongamosprimero Vo)0. Entonces c(Vs))O, /, siendo c no decre-


ciente, se tiene:
c(V(t,x(t)))>c(V)>0 para todo t2to

La expresión[*] implica:
v(t + h, x(t + h))-vrt vttt I
lím su- |
* " 1 f f+ c(v')l <o
y, así, por el corolario 4.6.4, resulta:
v(t, x(t))-v(to, r(fo) < - c(v)(t - to)
Así,
V(t, x(t))-> - ñ para tt oo,

lo que contradiceb). Por tanto,


Vo:lím Y(r,r(t)):0 para ¿i m

Esto implica, segúnb), que


cr(lr(r)l)+0 para ¿tm

y, de ese modo, r(r) + 0 para f I oo, lo que demuestrala estabilídadasintó-


tica. I
Un teorema importante sobre estabilidadasintótica es el siguiente,debido
esencialmentea BARBASHIN y Knesovsxt U952} La última parte es un com-
plemento debido a LeSerlr [96U.

7.3.2. Tcore¡¡ra. Cottsiderantosla ecuaciónautónoma


r'(r) :l(¡(r)), r: R + R",

donde /:R"-> R" es de clase et(R") g tal que f(0):0. Suponganzos que eúste
una función V;R"->[0,oo), yeer(Rn) tal que
a) V(f)>0 si t+ 0, Y(0):0.
b) V(0+6 para lfl+m.
c) St r(t) es utTasolucióncualquieradistinta de la triuial, ll V+(t):V(r(ú)),
erltonces
ov*(r)-o
dt -'
para todo t.
Entonces, Ia solución triuial es globalmente asintóticemente estable, es decir,
si ¡(t) es cualquier solución, x(t)->O para /-+oo.
Si en lugar de c) se oerifica la condición

o'rl
c,)
dt
tt¡: (\ +(¡(D), <o
f(r(¿)))
¿ ¿ " " " --" /
7.3, ESTABILIDAD ASINTOTICA 225

A el coniunto
* : { ( t-€ R " :( ! I - ( 0 , f ( a ) : o }
\af / )
es tal que para ninguna solución r(t\ distinta de la triuial se oerifica

{x(t):t)to! CM

para ningún to, entonces la cotzclusiónes también oálida.


Dn¡vrosrnectót¡.Seafl € R" arbitrario.Searlr) una solucióntal que r(0):f0.
Dado que
d v* ..
;¡ {r)<o'
se tiene:
V*(t): Y(r(r)) ( V+(0): Y(¡(0)): Y(fl)

para t)0. Puesto que por b) se verifica que


¡:{(€R,,: V(f)<V(fl)}

es cerrado y acotado, existe algún punto 4 € B que es punto a de {, es


decir, es tal que para cualquier entorno suyo U(4) y cualquier T)0 existe
t/T tal que r(ü) € U.
Por el lema que presentamosa continuación,el conjunto O de todos los
puntos <o de f es un coniunto cerrado, y, si z(t) es una solución tal que
z(ts)€ O para algún fo, entoncesz(t)€ A para tlt¡.
Como y(r(t)) es no creciente,resulta que el conjunto de puntos a de q
se encuentrasobre
H : {t € R": V(f) : V(r,)}

Supongamosprimero y(l):0. EntoncesII:{0}, y, así,

lím inf x(t):0 para t + oo.

Como de las condicionesdadasy del teorema7.1.2se deducela estabilidad


de la solucióntrivial, la condiciónlíminfr(r):g conducea límr(r):0 para
t-)ñ.
Supongamosahora V(r¡))0. Sobre11 se encuentrael coniunto O de puntos
o¡ de f que tiene la propiedadanteriormenteindicada. Si z(t) es solución tal
que z(r¡)€ O para algún re, entonceszG) e O para todo t2to. Si considera-
mos V(z(r)) para t) f¡¡,se tiene:
lav \
:o
\iÉ t"tt¡t'f@{t))
)
y, así, z(t) para t>to se encuentra sobre el coniunto M y, por tanto, las
condicionesc) o c') implican z(t):O.
De este modo resulta,como antes,límr(r):O para t +oa. I
Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL METODO DIRECTO DE LYAPUNOV

7.3.3. Lema. Consideranzos la ecuación outónoma

x'(t) :f(x(t)), I : R -> R',,

donde f:R"-+R,,es de clase C,(R,). Sea {€R" A x(t) solución tal que
x(t):t para algún ty Decintos que un punto n €R', es punto @ de ( cuando
para todo entorno UQ) de q g todo Tltl existe t)-T tal que x(t)€U(ri.
Con esta tenninología el coniunto {l de puntos a de ( es cerrado g satis-
face la propiedad siguiente: Si q es pwlto @ de t a z(t) es solución tal que
z(t¡:'n para algún to, entonces todos los puntos z(t) para t>to sorx ptuttos
a de( .

D¡¡r,rosrnnclóN. Que 0 es cerrado se deduce fácilmente de la misma de-


finición. Para demostrar la otra propiedad indicada, sean ? € O y z(r) solución
tal que z(ti:n. Fiiemos z(tr) con ttlto. Sea G un entorno cualquiera de
z(ú). Sea U(4) entorno de 4 tal que toda solución y(r) con AG¡ e U(4) satis-
face y(t) € G. La existencia de UkD queda garantizada por la continuidad de
la solución respecto de las condiciones iniciales. Sea ahora dado cualquier
T2to. Sabemos que existe t*>T tal que r(f*) € U(4). Consideramos la
función
u(t):¡¡'¡ -+-f*- ¿o)

Por ser la ecuación autónoma, resulta que tt(r) es solución y satisface

tt(t):¡1¡*¡ € U(n)

Por tanto,
tt(tt):Y1 ¡,+ t* -h )e G,

Io que demuestra que z(f¡) es punto or de f. I

EJERC¡CIO5

l. Se considerael sistemaautónomoestudiadoen el ejercicio 2 de la sección


primera:

f x'(t):41¡1t))3+ bg(t)
( g'(t¡: - cx(t)+ d(aGD3

Demuéstreseque si b)0, c)0, a10, d10, Ia solucióntrivial es asin-


tóticamenteestable.
2. Estúdiesela estabilidad de la solución trivial del sistema
x'(t): -Zx(t)(a(t))a
{(t):(x(t))aaÍ)
(Compáresecon el ejercicio 3 de la sección primera.)
7.4. LA FUNCTONDE LYAPUNOV PARA ECUACIONESLINEALES CON COEFICIENTESCONSTANTES 227

3. Se considerael sistema

I x'(t):f(x(t))+ba(t)
( u'G): g(x(t))+ daft)

donde f:R->R, g:R+R son funcionesde €r(R) y tales que f(0):6,


C(0):0. Se forma la función:

v(€r,t):@tr- bt), +zlt' {af{r)-óe(s))ds

para{r}-i.Si fi<O, se sustituye tuoirra"gr"t po,


r0
- | [df(s)-bg(s)]ds
J€,

Dénse condicionessobre b, d, f, g que permitan aplicar el teorema


de Barbashiny Krasovski a fin de que la solución trivial sea globalmente
asintóticamenteestable.

\-r,

7.4, LA FUNCION DE LYAbUNOV PARA ECUACIONES LINEALES


I

coN coEFrcrENTEs coNsTANrEs


/
Consideramos la ecuacíóng'(t¡:¡¡(¿), donde r:R-> R" y A es una ma-
triz nxn con elementosFales.
El estudio de la estabilidadde la solución trivial se puede llevar a cabo
por el método directo de Lyapunov de la siguiente forma. Construiremos
una función
v(0:(€, B€)

para f €R'y B una matriz real simétrica nxn atin desconocida, tal que
si r(r) es una solucióndex'(t):/v(ú) se verifique,si V*(ú):V(x(t)):(r(ú), Bx(t))l
d v*.-
i:___ (r): _ (x(t), Cx(t))
dt

donde C es una matriz real dada definida positiva. Que esto es posible baio
ciertas condicionesse demuestradel siguiente modo. Como ha de ser
*, v *. - :
d (r) - (x(t), czc(t)):(Alc(t), Bx(t))+(r(r), BAx(t))
dt

basta demostrar que dada C existe B tal que A+B+BA- -C, donde A* re-
presentala traspuestade A,
Para ello consideramosel operador lineal
F: M(n, R) + M(n, R)
228 CAP. 7. TEORTA DE ESTABILIDAD. EL A{ETODO DIRECTO DE LYAPUNOV

(donde M(1,R) representael espacio vectorial de dimensión nxt2 de las matri-


ces /¿x n de elementos reales) definido por

F ( B ) : ¡ *3¡6 ¡ Pa ra c a d a B€ M(n' R )

A fin de demostrar que A+B +BA: -C tiene solución, cualquiera que sea
que
la matriz c bastará demostrar que el operador F es inversible, es decir,
y sea B+0 tal que
ningún autovalor de F es nulo. Sea p un autovalor de F

F(B): pB,
es decir,
A'B + BA: ttB,

o, lo que es lo mismo,
(A * -¡tl )B :-BA

El lema general que sigue demuestra que At -ttl y -A tienen que tener
un autovalor común.

7. 4 .1 . L er na. S ean B , P , Q€ M(n ,R ) ta l e s q u e B * 0 U P B :B Q' E n-


tonces P a Q tienen un autoDctlor contún.
y
DsuosrReclóN. Si no es así, los polinomios característicos p(I) de P
q(I) de Q son primos entre sí Y, Por tanto, existen dos polinomios n()') y b(f)
tales que
r¿(I)p(I)+ b(I)q(I): I

Sea ft(I):r¿(f)P(I). Se tiene


1-h(I):b(I)q(I)

Entonces,por el teoremade cayley-Hamilton(5.2.3),resultah@¡:9, h(Q):I.


Como se verifica
IúP)B:Bh(Q),

resultaB:0, lo que es contradictoriocon la hipótesis.I


El lema nos asegura,por tanto, que A* -pI y -A tienen que tener un
autovalor común. El teorema siguiente garantizamediante ciertas condiciones
que todo autovalor de F es distinto de 0 y, entonces,F es inversible.

7.4.2. Teorema. Sea A€ M1t,R) g sea o(A):{trq, "',tro} su espectro'


es decir, el coniunto de susautoualores.Supongamosque para dos autoualores
ctnlesquiera )t¡, )t¡, no necesariamentedistitztos,se uerifica tr¡+ tr¡ * 0. Entonces'
la ecuaciónen Be M(n,R)
A*B+ BA: -C

donde C es una nntriz dada de M(n,R), tiene solución única. Si C:C*,


etxtoncesB:B*. Además,si C:C* es definida positiua (esto es, (Cx,r))O
LA FUNCION DE LYAPUNOV PARA ECUACIONES LINEALES Co¡\t COEFTCTENTESCONSTA¡,|TES 229

para todo r+0) A los autooqloresde A tienen todos parte real negatiua,en-
tonces B:B* es también delinida positiua.
Drruosrn¡clón. Para cualquier autovalor ¡r del operadorF definido antes
se verifica que A* -pl y -A tienen algún autovalor común, según hemos
visto. Los autovaloresde A*-¡.t/ son.\,¡-¡r para tr¡€o(A), y los de -A
son - ),¡ para Ir € o(A). Así, Ias condiciones del teorema garantizan que p
no es nulo, y, por tanto, F es inversible.
Si C:C* entoncesB* es tambiénsoluciónde B*A+A*B:-C*:-C y,
por la unicidad de solución, resulta B:B+.
Una demostraciónalgebraicade la última parte del teorema,independiente
de la teoría de la estabilidad,puede verse en W. HeHN p9561.
Una demostración analítica, basada en un resultado sobre estabilidad
que ya conocemos,puede darse del siguiente modo. Supongamosque C es
definida positiva, A tiene todos sus autovalorescon parte real negativa,y B
no es definida positiva.Entonces,dado cualquier6)0, existef tal que lfll<6
y se tiene
ri(fl):(Bfl,fg<O
Este hecho, junto con la relación
)t/ *
-(cx(t),r(t))
;(q:
y el teorema 7.2.1, demuestra que la solución trivial de x'(t):¡¡(t) es inesta-
ble, lo que contradice el resultado que conocemos del capítulo 6, que afirma
que en este caso hay estabilidad asintótica. I
De las consideraciones anteriores resulta fácilmente el siguiente teorema.

7.4.3, Teorenra. Consideramos Ia ecuación

x'(t): ¿¡1¡¡

siendo Ae M(n,R) tal que todos sus autoualores tienen parte real negatiua.
Entonces la solución triuial es asintóticamente estable.

Dr¡uosrneclóN. Basta-aplicar el teorema anterior, construyendo

v(€):(ry,
a
UNII¿.CNSIDADDE LA REPT
tal que, por ejemplo, ) f)ii ii']ai1li'lil
FACilL,Tir
dv" (r\: DEIIL 1l'l' i'T!lN'l'()T.rE
^
dt
-(x(t),r(ú)), nocuMSNTr\crrr.jN y ljrsi,i(
_ lrn LrcLr
X.I()N.¡lt\;It)t¡;O
y aplicar luego el teorema 7.3.1. I
Los otros resultadossobrela estabilidadde la solucióntrivial de r'(r) : Ax(t),
A constante,que conocemosdel capítulo 6, pueden también obtenersea tra-
vés del método directo de Lyapunov, pero se llega a ellos de una forma
algo más artificiosa que allí.
2t0 Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL METODO DIRECTO DE LYAPUNOV

EJ ERC¡ CI O S

l. Demuéstreseque si A e M(n, R) es simétrica y definida negativa,enton-


ces, dada C € M(n, R), existe una única B € M(n, R) tal que
AB+BA: -C

2. Se da la matriz

en la que
^:(is :).'"*'
abc)O, L+c-ab-abc)O,
8+4c-2ab-abc10

Hállese,si se puede,B, tal que


A +B +B A : -I
3. Dada la ecuación
*'(r):ax(t)+bAG)
f
L s'(t):¿Y1¡)+ da(t)
obténgaseexplícitamenteuna función de Lyapunov siguiendola idea del
teorema 7.4.3.

7,5. ESTABILIDAD
PARAECUAC¡ONES
LINEALES
CON COEFICIENTES
VARIABLES

El estudio -por el método directo- de la estabilidad de la solución


trivial de r'(r) : A(t)x(t), donde

r : [ r o ,o o )-> R ' ,, A :l to ,m)-> M(n,R )

con A continua, requiere herramientas más complicadas, tales como la teoría


de los números característicos de Lyapunov. Sin embargo, mediante los resul-
tados de la sección anterior se puede lograr algún teorema particular inte-
resante. El que presentamos a continuación procede en sus líneas esenciales
de A. A. LBsrorv U9571,
Supongamos que A(ú) tiene derivadacontinuaen [ús,m) y que todos sus
autovalorespara t €[f6,oo) tienen parte real negativa.Entonces,por el teore-
ma 7.4.2,si nos fijamos una matriz C e M@, R) simétrica constantedefinida
positiva y un t € [f¡, oo), resulta que existe B(t) matriz simétrica definida posi-
tiva tal que
A* (t)B(t)+ B(t)A(t): - C
7.5. ESTABTLTOAD
PARA ECUACTONESLTNEALES CON COEFTCTENTES
VARTABLES 231

Por la condición de derivabilidad de A(t) la función B: [fo, m) -->M(n, R)


tiene también derivada continua.
Sea r!;[to,oo)->R una función positiva con derivada continua. Definimos

V: [ú¡,oo) x Rn + R

mediante V(t, 0 : {t(t)(B(t)g, A.


Si e s q u e r ( f ) s at is fa c e x ' (t):A(t)r(t) y V * (t):V(t,x(t)) se ti ene:

ouri : q'G)GG)x(t),
a¡ r(t))
clt

siendo
o'YÚ
G(t): -c+B'(t)* G)B(t)
dt

Tratamcjs de establecer condiciones suficientes para que V(f, f) sea una


función que nos permita aplicar el teorema 7.1.2 sobre estabilidad.
Para que V*(ú) sea no creciente basta que

d v r -.
* {rl<o
para todo t € lto, m). Ahora bien, si ¡.r,*(ú)es la raíz mínima del polinomio
en ¡r. (obsérvese que todas las raíces son reales),

det ( - C + B'(t) + p.B(r¡ :g

y se ti e n e :
dlos.út
(t) <p-(t)
dt

entonces esta condición queda satisfecha. En efecto, veamos que, para todo
/z-<¡r.*(ú),la matriz
-c+B'(t)+hB(t)

tiene todos sus autovaloresno positivos.


Para ello suponemosque -C+B'(t)+hB(t) tiene un autovalor tr1{0 y
otro tr2)0 y consideramosla matriz

l-C+B'(t) \
r | +B(t) I
\ r "/

para r negativo con lrl muy grande. Esta matriz tiene todos sus autovalores
de signo contrario a los de
-C+B'(t)
+nG)
r
2t2 Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL METODO D¡RECTO DE LYAPUNOV

que los tiene todos positivospara |rl grande,puesB(t) es definidapositiva.


Por continuidad,resultaríaentoncesque existeft1(¡r*(f) tal que
-c+B'(t)+hfi(t)

tiene un autovalor nulo. es decir:

det ( - c + B'(t) + hp(t)) :0

lo que contradice la definición de ¡r*(ú). Por tanto, si

dlos.ilt
--f(t)(¡¿*(¿),

se tiene que r/(r)G(l) es semidefinida negativa, y así,

d v*,.
* {O<o

Para conseguirb) de 7.1.2,es decir, que V(t,€)>a(lfj) pa.u todo ú€ [to,f)


siendo a: [0, oo)-+ [0, m) como se indica allí, una condición suficientees que
se puedaIograr
v(t, €):({'(t)B(t){, t\>6(9,0 con 6>0

como (r/r(r)B(t)É,€)>r!(t)p(t)(g,f),siendo p(t) el autovalor mínimo de B(ú),


es suficienteque exista6)0 tal que {,(ú)B(t)>6>0 para todo ú€[fs,m).
Así, se puede enunciar el siguienteteorema.

7.5.1. Tcorerna. Considerantosla ecuación x'(t):A(t>c(t), donde A(t)


es una función ntatricial con deriuada continua en ft¡, x) g tal que para cada t
fiio de [ú0,m) la matriz A(t) tiene sus autoualores cotx parte real negatiua.
Fiiemos C€M(n,R) una matriz sinzétrica definida positiua cuulquiera
(por eiemplo, C:I) y sea B(t) la ntatriz solución tinica (que es definida posi-
tiua g sintétricapor el teorenla7.4.2)de la ecuación

A* (t)B(t)+ B(t)A(t): - C

Sea B(t) eI autoualot'ntínimo de B(t) ll lt*(t) la raíz ntíninru del polinomio


enp
det (B'(¿)-C - p"B(t)):0

Supongantosque etiste 6)0 tal que


/ f t \
(J,-r,.(')d'l>u=o
B(ú)exp

para todo t)ts. Etttonces, la soh¿ción triuial de x'(t):A(t)x(t) es estable.


7.ó. EL PROBLEMA DE AIZERMAN. EL PROBLEMA DE LURIE 23J

7.6. EL PROBLEMADE AIZERMAN.EL PROBLEMADE LURIE

La importanciay el interés de los problemasque siguenresultan más claros


a la luz de su motivación en la teoría de control. Aquí estudiaremos,a título
de muestra, algunos casos sencillos de los problemas matemáticos abstractos
mediante el método directo de Lyapunov. Tanto el problema de Aizerman
como el de Lurie han ocasionadorecientementeuna gran cantidad de trabajos,
especialmentepor autores rusos, y aún están por resolver muchos aspectos
de dichos problemas.

7.6.1. El problerna de Aizennan. Consideramosla ecuaciónlineal de


coeficientesconstantes,e, b, c, d € R.

pt Í x'(t): ax(t)+ bUG)


t'-'
( U'(t):cx(t)+da1)

La estabilidad de la solución trivial viene perfectamentedeterminada a


través del criterio de Routh-Hurwitz.Si a+d10 y ad-bc)0, entonceshay
estabilidad asintótica global.
La condición anterior se puede interpretar de la siguiente forma. Supon-
gamosfijos b, c,4 siendod*0 y bcldl-d. Consideramos
el término lineal
ax(t). La condición dice que se ha de verificar
bcldlal-d

es decir, que la gráfica de la recta T:ctt del plano (f'?) se encuentreen la


región angular entre
bc
,d y n : -d E

Suponganos ahora que reemplazamosel término lineal ax(t) de (P) por


otro l(r(r)) no lineal,siendo/:R+R una función continuatal que f(0):0, de
modo que
bc fG)
paru€*0,
d
--f<,-d
es decir, que la gráfica d" tl:l(f) en el plano (4,T) transcurra en la misma
región angular que antes.
¿Tendrála solución trivial de

rp*\
''
f r'(t):t@QD+baQ)
' ( Y'ft):cx(t)+da(t)

el mismo tipo de estabilidadque antes?


a¿z ,a ZfO,7,4 .2FF57;22/2/2,¿¿ fl 2¿/@.2/,?aaze2f ¿/i2-:,t-.

La misma consideración puede hacerse respecto del término bg(t), obte-


niéndose la ecuación
: q¡1¡¡+ g(A(t))
( o*\ f x'(t)
'- ' ( a'G):üc(t)+da(t)

Este es el contenido del problema de Airzeman en dimensión 2. Este


problema ha sido resuelto por completo por EnucrN, M¡rrrN y Knasovsxr
principalmente.Sin embargo,muchos de los problemassemejantespara dimen-
sión 3 están aún sin dilucidar.
A continuaciónpresentamosun resultado sencillo sobre el problema (P*).

7.6.2. Teorerna. Consideramosla ecuación


x(t) :l(x(t\) + ba(t)
rp*.,
\- / f(
U'G):cx(t)+dg(t)

donde f :R-+ R es continua g tal que

f(o):O, ry+d<o' dry-bc)o Para{t'g


€ ¿
Supongamosb+0. Entonces la solución triuial es estable.
Dr¡vrosrnacróN.Consideramosla función

si €t20
V(tr,€):
(f(s)d- bcs)ds
+ I @t, - b(')' si 4r{0

¿v+
?clt ft>:(f(x)d - bcx)x'+ (dr - by)(dx'- bU):(f(x) + dx)(df(x)- bcx\

Es fácil ver que V satisfacelas condicionesdel teorema 7,1.2. La condi-


ción a) es clara. Para b) consideramosla función
a(r):¡¡in {v(t" €r):€1+€1:,'} para r20

Puesto que á f 0, se tiene a(r))0 para r)0. Además, a(r) es continua y


estrictamentecreciente.Que c) se satisfacees claro, ya que
d v* (t)<o
.,

para todo t por las condicionesimpuestas.Así, la solución trivial es estable.I
La introducción de la función V no es tan artificiosa como puede parecer.
Si se considerael sistema (P) y se escribe la función de Lyapunov dada en
7.ó. EL PROBLEMA DE AIZERMAN, EL PROBLEMA DE LURIE 2J5

el teorema 7.4.3 para sistemas lineales con coeficientes constantes, en seguida


surge la idea de introducir la función V para el sistema (P*).

7.6.3. El problema de Lurie. El problema de Lurie en su forma más


sencilla puede proponerse del siguiente modo. Se considera Ia ecuación

( | \ I x'(t): ax(t)+ bu(t)+ hl3)


'"' ( g'7t¡: cx(t)+ dA(t)+ hl6)
siendos:mfi(t)+nzüft); a, b, c, d, h', h2,trtt,rrtzconstantesreales,y f:R+R
una función de €1(R) tal que /(0):0 y s/(s))Q pan st'|.
Se trata de determinar ccndiciones sobre n\ y ntz (una vez fijadas a, b, c,
d, hr, h2) para que la solución trivial sea absolutamenteestable, es decir, para
que, para cualquier función l:R+R continua tal que f(0):0, s/(s))O para
s+0, y para cualquier solución llfll) de (¿) se tenga x(t)-->o, a4)->o
\a\t) /
para t+ oo.
Una forma más generaldel problema de Lurie es la siguiente.Se considera
el sistema
x'(t) : Ax(t) -bl(s(¿))
rr *\ f
'- ' ( s,(r): (c,Ar(t))- pf(s(t))

donde
r:R->R"
s:R->R, s€Ct(R)
l: R -+ R, f(0):0, sl(s))O, f e et(R)

A€M(n,R), b€R", ce R", p€ R son constantes.


Se define una función de Lyapunov adecuadapara la aplicacióndel teorema
de Barbashiny Krasovski (teorema7.3.2) poniendo:
V(€,o):(B(, O +F(a)
donde
si a)-o
Jo'fur)ou
F(c ):
- si o{o
f Xulou
y B será elegida convenientementeen seguida.
^. lI r(t)
Si
") \ es soluciónde (Z*) y V*(t):V(x(t),s(ú)), se tiene:
1I
\ s(f)/
o'rl.
dt
<tl: - (cx,x) -zf(s)(d,r)- p(f(s))'
donde :
- C:A *B +B A , d:B b-J^ ¿ * "
2
Cap. 7. TEORIA DE ESTABILIDAD. EL MEÍODO DIRECTO DE LYAPUNOV

Si C es una matriz simétrica definida positiva fija y A tiene todos sus


autovalores con parte real negativa, sabemosque existe B simétrica definida
positiva que satisface -C:A*B+BA (teorema 7.4.2). Las condiciones del
teorema que sigue garantizan simplemente que el teorema 7.3.2, debido a
B¡nsesHrN y Knesovsru, es aplicable.

7.6.4. Teorema. Supongamoscon la notación anterior que C es defi-


nida positiua g p)(d, C-ld). Entonces Ia solución triuial de (L*) es absoluta-
mente estable,

EJ ERCI CI O S

t. Compruébesela observaciónque sigue al teorema 7.6,2.'


2. Obténgaseun resultado semejanteal del teorema 7.6.2 para la ecuación
:
,o*, f x'(t\ cuc¡¡¡
+ f(A(t))
" ' ( a'ft):cx(t)+d^t)
3. Verifíqueseque efectivamentela condición p)(d, C-td) del teorema 7.6.4
conduce a la estabilidad de la solución trivial de (Z*).
B

A LA TEORIADE CONTROL
INTRODUCGION

8.I. SISTEMAS
DE CONTROL

Un tren de masa r?¿ se encuentra en el punto A de su vía rectilínea


de A a B, marchando con velocidad u. Su fuerza motriz miixima es F y su
fuerza de frenado máxima es l. Se desea situarlo en reposo en B en el tiempo
mínimo posible. ¿Cuál es Ia estrategia a seguir, es decir, cuál ha de ser la
fuerza er, de marcha o de frenado, que hay que aplicar en cada punto del
recorrido?
En este ejemplo típico se pueden analizar los elementos fundamentales
que aparecen en un problema de control. Se considera un sistema S o pro-
ceso mecánico, eléctrico, químico, industrial, social, etc., cuya operación y
funcionamiento depende de un cierto número de controles (ut,...,u*) o pará-
metros variables a nuestro arbitrio dentro de ciertos límites. Tratamos de
llevar el proceso desde un estado inicial E a un estado final o meta M. Los
diversos modos de funcionamiento del sistema que lo llevan de E a M, corres-
pondientes a los diferentes valores que demos a los controles, no son iguales.
Los hay que nos proporcionan una mayor ventaja. Esta cualidad de los
diversos modos de funcionamiento del proceso es cuantificada mediante la
designación de un número a cada modo de funcionamiento. Esta asignación es
el índice de fuzcionanziento /. Nuestro empeño es manejar los controles de
tal modo que, al llevar el sistema de E a M, el índice / sea óptimo.
En el eiemplo anterior podemos suponer que el tren se mueve siguiendo
la ley de Newton
u (t):mi (t),

donde a(¡) es 7a fuerza aplicada en el instante r, positiva si es de marcha


y negativa si de frenado, y r(r) es Ia distancia en el instante ú de A a la
posición actual del tren en el sentido de A a B. El control es z(r), que está
a nuestra disposición en cada instante. El estado inicial es la posición A con
velocidad u y la meta es la posición B con velocidad 0. El índice de funcio-
namiento es el tiempo 7 que tarda el tren desde A hasta B aplicando el
control tt(t), y se desea escoger este control de forma que 7 sea mínimo.
El índice de funcionamiento / es, como se ve, una función del control a(r),
que es, a su vez, una función del tiempo. Es, pues, un funcional que se
suele llamar también futzcional de coste. Viene a medir la calidad, de acuerdo
con un criterio prefijado, del control que aplicamos.
218 Cap 8 INTRODUCCIONA LA TEORIA DE CONTROL

En nuestro caso el funcionamiento del sistema está regido por una sencilla
ecuación diferencial ordinaria. Sistemas más complejos pueden regirse por una
ecuación o sistema de ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones estocás-
ticas, en diferencias finitas, ecuaciones de argumento retardado, etc. Lo im-
portante es conocer la formulación matemática del proceso que estudiamos.
La minimización de un funcional, es decir, la búsqueda de la función
o funciones u de entre un cierto conjunto de funciones 1I que hacen mínimo
el valor de un cierto funcional /:'ll-+R es, en cierto sentido, un problema
bien clásico, objeto de una rama del análisis matemático con métodos propios
denominada cálculo de uariacio¡zes, nacida en los albores del cálculo dife-
rencial e integral.
En 1696, ]ouanlt BrnNouru propuso como reto a sus contemporáneos el
siguiente problema. Encontrar la curva f que une los puntos A y B, A más
alto que B, tal que el tiempo empleado por un cuerpo pesado que cae bajo la
acción de la gravedad de A a B a lo largo de f, sea mínimo. LErnNIz, NEwror.r,
]axou BenNouLLI y r'Hóplrlr demostraron que la braquistócrona, que así se
llegó a llamar la curva, coincide con un arco de cicloide que va de A a B.
Esto representó el comienzo de un nuevo campo: el cálculo de variaciones,
cuyos principios sistemáticos fueron establecidos sobre todo por Eurrn y
Lecne¡rce.
Los problemas considerados clásicamente pueden ser unificados en la folmu-
lación simplificada siguiente. Dado el funcional

xo:J"F(x, y, g')dx
dependiente de la función g:g(x), donde c y b son valores fijos y F es una
función dada de tres variables, determínese la función U que hace J@) mínimo.
Los problemas de la moderna teoría de control, como se observa, tienen
este mismo estilo, aun siendo mucho más versátiles en su forma. La teoría
de control puede, pues, considerarse como continuación del antiguo cálculo
de variaciones.Muchos de los métodos del cálculo de variaciones son básicos
en la teoría de control.
Sin embargo, existen problemas en la teoría de control que han surgido
motivados por los objetivos eminentemente prácticos de esta teoría. El primero
que podemos examinar es el de controlabilidad del sistema. Es evidente en -
nuestro ejemplo inicial que si el tren marcha por A a una velocidad u hacia
B y la fuerza máxima de frenado f es excesivamente débil no podremos alcan-
zar nuestro objetivo, a menos que nos permitamos atravesar B, parar urás
allá y retroceder hacia B. Existen, pues, estados iniciales que no son contro-
lables respecto de una meta y un tipo de contlol prefijados.
Más característico de las consideraciones actuales es el problema de
síntesis, sugerido por la tecnología de automatización, relacionado con los con-
ceptos de control de ciclo abierto y control de ciclo cerrado o de retroali-
nzentación. Consideramos un mecanismo que contiene como una de sus piezas
fundamentales una caldera de vapor, cuya presión es necesario controlar,
manteniéndola entre ciertos límites a y b. Una forma de conseguirlo es la
siguiente. Un operario, con los mandos de una espita, observa la presión en
8.I SISTEMAS DE CONTROL 2t9

cada instante y abre o cierra la espita cuando la presión p es mayor que 4


o menor que b. El operario viene así a cerrAr eI ciclo de control de la caldera.
Naturalmente, ante una tarea tan sencilla como la de abrir y cerrar una
espita surge la idea de automatizar el proceso. El regulador de Watt es un
sencillo mecanismo en el que Ia presión misma de la caldera abre la espita
si es mayor que b y la cierra cuando es menor que ú2.El sistema de control
así obtenido es un control de ciclo cerrado o de retroalinzentación. La misma
variable que se desea regular retroalimenta el regulador o dispositivo de
control.
Se podría pensar en programar también la caldera de la siguiente forma:
Supongamos que se cuenta con un mecanismo de relojería con el que en cada
instante t se regula de antemano la posición e(t) (abierta o cerrada) de la
espita, e(t):l si está abierta, e(t¡: - I si está cerrada. Supongamosque tene-
mos calculada la presión p en el tiempo 7 como función de la presión en el
instante 0 y de la historia de la espita (es decir, de la función e(t) desde 0 a T).
Entonces se puede pensar en programar e(t) inicialmente de modo que la
presión se conserve siempre entre d y b. La caldera así programada es un
sistema de control de ciclo abierto. No existe la comparación anterior. retro-
alimentación, del valor actual con el valor deseado.
Es claro que este último procedimiento, tanto matemática como mecánica-
mente, es bastante complicado comparado con la sencillez del regulador de
Watt. En el sistema de ciclo abierto se ha introducido de una forma un tanto
f.orzada la variable ú en el problema. Para saber si hay que abrir o cerrar la
espita no es necesarioconocer la hora, sino la presión. Por otra parte, si se da
en la caldera una perturbación imprevista, el mecanismo de relojería continua-
rá programado para una situación distinta de la real, con resultados posible-
mente catastróficos. El regulador de Watt es, en cambio, autocorrectivo.
La forma de control ejercida por él está directamente determinada por la
misma variable que hay que regular. El problenn de síntesis consiste en
obtener el valor del control óptimo como una función del estado del sistema.
'las
Tal problema, motivado por conveniencias de la automatización, constituye
uno de los muchos interesantesproblemas en la teoría de control, cuya solu-
ción completa está aún por elaborarse.
Los sistemas o procesos de control suelen ser representados de modo
conveniente mediante diagramas funcionales en los que se visualiza el papel
de cada uno de los órganos del sistema. Un ejemple viene dado en la figura
siguiente:
Entrodc
Un id o d d e
m e d ic ió n

Re ir o o l¡ m e n to cicín €o

Unidod
I
/' i\ Vo lo r deseodo €,
regulodcro c/-
Ele r n e n to d ife r e n ciol
o¿-oo
240 Cap. 8. INTRODUCCIONA LA TEORIA DE CONTROL

Se representa aquí un proceso mecánico, físico, etc., con una entrada


previsible dentro de ciertos límites, pero no exactamente, y una salida desea-
ble 0¿. El valor real de la salida 0s es detectado por una unidad de medida
que envía una señal a un elemento diferenciador. Este mide la diferencia o
eruor 0,¡-06 y transmite una señal a la unidad controladora, Ia cual actúa
sobre el proceso de forma adecuada a fin de anular dicho error.
Una cualidad obviamente deseable de un sistema de control es su esúd-
bilidad. Es decir, en términos un poco vagos, es necesario que la perturbación
que efectuamos en los controles a fin de corregir el error de desviación en
la salida no cause una alteración excesiva en sentido contrario al de dicha
desviación. De ser así, el error del proceso pasaría alternativamente de un
sentido al otro, desvirtuándose el sistema de control en su propia finalidad.
Un sistema de control inestable puede ejemplarizarse en la marcha de un
aprendiz de ciclista. Un pequeño error inicial de dirección y equilibrio es
corregido con intensidad creciente, acabando inexorablemente el recorrido
con una caída.

8,2. EL AMBIENTEDE LA TEORIADE CONTROL

La teoría de control, de origen reciente en sus rasgos específicos, se mueve


en un ambiente de disciplinas tan nuevas como ella misma. Las lindes están
aún por señalar. Tales son la automatización, la teoría de servomecanismos,la
cibernética, el estudio de la inteligencia artificial en el terreno de aplicaciones
prácticas y, en un nivel más abstracto y matemático, el cálculo de variaciones.
la programación dinámica y otras teorías que modernamente se engloban en
una abigarrada disciplina bajo el nombre de optimización.
Para la automatización. que la cultura tecnológica actual va imponiendo
donde quiera que se considere, fácilmente se comprende que la teoría de con-
trol es fundamental, La cibernética, que se puede describir como el estudio
de los sistemas autodirigidos, bien en el animal, en la máquina o en la socie-
dad, etc., ha aportado desde su comienzo los conceptos básicos de la moderna
teoría de control, entre ellos el de sistema de control de ciclo cerrado o retro-
alimentación (<feedback>).Asimismo, el estudio de los sistemas autodirigidos
naturales es un excelente apoyo heurístico, tanto en la vertiente aplicada de
la teoría de control como en su vertiente matemática. En los organismos
vivos, por ejemplo, están resueltos multitud de problemas químicos, mecá-
nicos, termodinámicos, eléctricos, de comunicación, de información, etc., cuya
formulación y solución la ciencia está aún bien lejos de obtener.
La programación dinámica propone algunos métodos y principios genera-
les para resolver problemas de optimización de funcionales análogos a los
problemas descritos anteriormente a propósito de la teoría de control. Tales
métodos son aplicables a un dominio de problemas más amplio que el de los
ploblemas de teoría de control propiamente dichos. Sin embargo, se Ie achaca
a la programación dinámica su falta de madurez sistemática en algunos aspec-
tos y Ia exigencia de condiciones irreales en otros. Pero probablemente tales
defectos, propios de una disciplina de creación bien reciente, podrán ser
subsanadosen un futuro próximo.
8 3. LOS METODOS DE LA TEOR¡A DE CONTROL 241

El rasgo común de los problemas modernos propuestos a la matemática


por la tecnología actual, Ia Biología, la Física, la Química, la Físicoquímica y
sobre todo por las ciencias humanas y sociales, Psicología, Economía, etc., es
su complejidad enorme comparada con la de los problemas planteados a la
matemática clásica, a menudo extraídos de la mecánica. Este hecho, junta-
mente con el advenimiento de las ciencias de la computación, con todo su
equipo de instrumentos totalmente insospechados hace medio siglo, está ya
en gran parte cambiando el aspecto de la ciencia matemática presente. El
desarrollo actual del análisis numérico y de la teoría de Ia aproximación es
un buen indicio de ello, así como la expansión cada vez más rápida de la
teoría de la probabilidad con toda su variada gama de ramas afines. Esto
tiene particular repercusión en aquellos campos de Ia matemática que, como
la teoría de control. ensayan aprehender una realidad tecnológica, social, econó-
mica. demasiado compleja en su formulación matemática para ser analizada
con los métodos de la matemática clásica.
Como veremos a continuación, la teoría de control ha de acudir a una
enorme variedad de métodos, unos analíticos, otros de aproximación numéri-
ca, otros estocásticos, a fin de formular y resolvel los problemas que le son
propios.

8.3. LOSMETODOS
DE LA TEORIADE CONTROL

Como se ha señalado, los métodos de la teoría de control son extraordi-


nariamente variados, dependiendo de la naturaleza de los problemas. Estos
admiten una primera clasificación en dos grupos: problemas determinísticos y
problemas estocásticos. Son problemas estocásficos aquellos en cuya formula-
ción intervienen elementos regidos por leyes aleatorias, al menos a efectos
de quien plantea el problema. Así, si se trata de plantear un nuevo sistema
económico para el futuro, es claro que la evolución del sistema tendrá aspectos
imprevisibles regidos por leyes aleatorias en gran parte. Quien fabrica tal plan
ha de conjeturar, basado taI vez en su conocimiento previo de la trayectoria
evolutiva de otros sistemas semejantes. la situación de éste y sus reacciones
posibles a tal o cual manipulación.
Los problemas deterntinísticos admiten una gran variedad. El proceso que
se cstudia puede regirse por un sistema de ecuaciones diferenciales ordina-
rias, o parciales, o en diferencias finitas. La formulación exacta de un proceso
real conduce con frecuencia a problemas matemáticos intratables por su
excesiva complicación. Caben entonces dos actitudes. Uno puede contentarse
con una simplificación del problema que resulte ya asequible al tratamiento
matemático o bien, renunciando al tratamiento analítico completo del pro-
blema. se acude a su tratamiento numérico, ensayando obtener una solución
aproximada mediante el uso de computadores y los métodos del análisis
numérico.
Con frecuencia surgen problemas que ocasionan por su interés matemá-
tico y práctico el desarrollo de todo un nuevo campo con métodos propios.
Así, por ejemplo, ha surgido el de las ecuaciones diferenciales con argumento
retardado. Consideremos el sistema del diagrama funcional presentado ante-
242 Cao 8 INTRODUCC¡ONA LA TEORIA DE CONTROL

riormente. El proceso, que podemos pensar como una cadena de fabricación


en serie, tiene una entrada y una salida. Es razonable pensar que, desde que
el proceso comienza con la fabricación de una pieza hasta que ésta sale
acabada, que es cuando pasa por la unidad de medida, transcurra un cierto
tiempo r. Mientras tanto, el proceso ha seguido funcionando en las mismas
condiciones, y si éstas han sido defectuosas, el control no tiene oportunidad
de actuar hasta r- segundos después. Esta situación, así como la posibilidad,
también razonable, de que la acción del control no sea instantánea, sino
diferida o segundos, da lugar a la consideración de ecuaciones diferenciales
del tipo
F(t, x, x'(t), x'(t + ¡)):0

que se denominan de argumento retardado.


Asimismo, los problemas con que se enfrenta la teoría de control son a
menudo no lineales. Esto motiva la necesidad de utilización del análisis no lineal,
rama que se encuentra hoy en día en plena expansión.
Para terminar con esta descripción introductoria de la teoría de control,
examinaremos algunos de sus principios básicos. El modo de proceder en los
problemas del cálculo de variaciones clásico se ha conservado en los modernos
problemas de control en una buena medida. De entre las posibles funciones
que es necesario considerar se logra, primeramente, descartar un buen con-
junto de ellas, mediante condiciones necesariasque ha de satisfacer la solu-
ción o soluciones al problema. Además, esta primera selección permite en
muchos casos asentar la existencia de solución o soluciones al problema. En
el cálculo de variaciones la ecuación de Euler era una de tales condiciones.
En la teoría de control moderna el principio de optimalidad y el prütcipio de
ntáxinto de Ponttyagfn representa un papel similar.
El principio de optimalidad es la formulación del hecho obvio de que si
una estrategia comprende varios estadios parciales y es óptima, lo es necesa-
riamente en cada uno de sus estadios. De otro modo podría ser sustituida por
una estrategia globalmente mejor. En otras palabras, si para ft de A a C
existe un camino G, que es el mejor posible y sabemos que pasa por .8, es
claro que el mejor camino posible para ir de A a B es el que sigue G.
El principio máxin¿o de Pontrgagin es de formulación más complicada. Se
refiere a sistemas de control regidos por ecuaciones diferenciales ordinarias
y afirma que el control óptimo, si existe, ha de hacer máxima una cierta
expresión de significado nada obvio. El principio es de gran aplicabilidad
y permite en muchas ocasiones resolver completamente el problema en cuestión.
El principio de bang-bang se refiere a sistemas de control lineales regidos
por ecuaciones diferenciales ordinarias en los que el índice de funcionamiento
es el tiempo. Tales problemas se denominan problemas lineales de control
óptimo de tiempo. Un control se llama de conmutación cuando los valores
que toma son + i y - I alternativamente. Puede ser realizado, por ejemplo.
mediante un conmutador eléctrico que admite dos posiciones solamente. Un
control de conmutación se llama también en la literatura control bang-bang.
El principio de bang-bang afirma que cualquier electo realizable ntediante
un control ntedible puede ser realizado ntediante uno de conmutación en el
84. UN EJEMPLO.CONTROL DE TIEMPO MINIMO PARA UN TREN SIN FRICCION 24J

lnismo tiempo. Por tanto, si existe un control de tiempo óptinto, existe un


control de connzutación óptirtto. Y tanzbién, si un control de coruruúación es
de tienzpo óptirtto con respecto a los otros controles de connuúación, entonces
es óptirtto. (Le Selrc).
Así, aplicado al ejemplo del tren, propuesto al comienzo de estas notas,
el principio de bang-bang nos asegura que, de existir un control óptimo, que
ciertamente existe en este caso, éste será de conmutación, es decir, el tiempo
óptimo se obtiene acelerando unas veces, aquí una sola vez, con toda la
fuerza posible y frenando otras veces, aquí de nuevo una sola, con toda la
fuerza posible.
El principio de bang-bang, como puede observarse, tiene gran importancia
práctica, pues un control de conmutación es mucho más sencillo de realizar
efectivamente gue un control de cambio continuo.
El estudio de los sistemas regidos por ecuaciones en derivadas parciales
obtiene sus principios fundamentalmente del análisis funcional moderno, es-
pecialmente del análisis funcional no lineal. Los métodos varían grandemente
según el tipo de ecuaciones que sea necesario estudiar: elípticas, hiperbólicas,
parabólicas, etc. Son muchos los casos que exigen procedimientos propios
ideados en particular para el problema en cuestión, ffiuy a menudo ingeniosos
procedimientos de cálculo que permiten una solución aproximada viable y
efectiva, renunciando al tratamiento analítico completo.

8.4. UN EJEMPLO,
CONTROLDE TIEMPOMINIMO
PARAUN TRENSIN FRICCION

Un tren de masa n¿: I marcha sin fricción por una vía rectilínea y horizon-
tal. En el instante fo:O se encuentra en A con una velocidad u(0):rro fnár-
chando hacia el punto B, a distancia d de A. La fuerza motriz del tren puede
tomar cualquier valor entre 0 y i y asimismo la fuerza de frenado (o marcha
atrás). Se desea parar el tren en B en el mínimo tiempo posible. ¿Qué estra-
tegia habrá de seguir el conductor para lograrlo?
En este problema, de apariencia tan ingenua, tendremos ocasión de exami-
nar de un modo todavía informal algunos de los elementos y métodos de un
problema típico de control.
La ley matemática que rige el proceso puede escribirse bien fácilmente en
€ste caso.
nzi(t¡:xa1¡¡

donde m:L, x(t) representa la distancia del tren en el instante É al punto B,


distancia negativa en el punto A, r(0): -d y u(t) representa la fuerza aplicada
en el instante ú, positiva si es fuerza motriz en la dirección de A a B y negativa
si es opuesta. Además, por las condiciones impuestas se ha de verificar
la(¿)l(I en todo instante t y se sabe .r(0):¿r.
Si se elige una función de control et(f) que lleve el tren a parar a B, lo
cual es claramente posible si nos permitimos atravesar B y volver a este punto
del otro lado de A, es claro que queda determinado el tiempo 7(z) que el
244 Cap. 8. INTRODUCCIONA LA TEORIA DE CONTROL

tren tarda en llegar de A a B. El problema propuestoconsisteen obtener un


control u+(t) tal que j?(zr*)l(?(a) para cualquierotro control a(l) que veri-
fique estas condiciones.
Llamando i(t):a(t), el movimiento del tren viene regido por el sistema
de ecuaciones

f i(t):a(t)
( aG):u(t)

con las condiciones iniciales r(0): -d, g(O):u, y con la restricción


l"(¿)l<t.
En forma matricial, poniendo

ur: (;Í'),),
" :(3;)' ' : ( i )
Se puede escribir

f,t): Ax(t) + bu(t),


"':(;3i):
(-Í)
La solución de este sistema se obtiene fácilmente (variación de las cons-
tantes) y es

irt): e^'i(o)* n^' e-^'Ett(s)rls tl


.fo'

que, naturalmente, depende de Ia función de control el(s). En primer lugar.


es necesario escoger zl(s) de tal modo que exista 7 tal que

,r'r:(3),
es decir, hay que considerar controles que satisfagan la condición del pro-
blema, paro del tren en B. Es claro que el tiempo ? de llegada a B depende
de una forma un tanto complicada de los controles elegidos bajo estas condi-
ciones. Esto entorpece un ataque directo del problema que podría consistir
en establecer esta correspondencia y dependencia de una forma más explícita.
T:T(u), y tratar luego de obtener de aquí un control ?l que minimice la
variable ?. Es preciso, por tanto, proceder de alguna manera que no exija
el conocimiento explícito de tal dependencia.
Puesto que se trata de localizar la función ¿¿*,tal vez se puedan señalar
rasgos suyos más fácilmente reconocibles a través del estudio de la ecuación [*].
Al menos se puede delimitar el conjunto de funciones entre las que se puede
pensar en encontrar la u*. Este es el procedimiento usual cuando se trata
de determinar, por ejemplo, un máximo o mínimo de una función. Y éste es
también el papel esencial de la búsqueda de condiciones necesarias que la
solución de un problema, si existe, debe verificar.
8.4. UN EJEMPLO.CONTROL DE TIEMPO MINIMO PARA UN TREN SIN FRICCION 24s

En nuestro caso es lógico que nos preguntemoslo siguiente:


Eligiendo cada una de nuestrasposibilidadesde control, ¿a dónde llegamos
dentro del tiempo t? En otros términos, si tL es el conjunto de funciones
de control a(s) tales que lz(s)l( I (más adelanteespecificaremos
la naturaleza
de talesfunciones),¿cómoes el conjuntodel plano ry

rfO: ii(t):e't'r(0)+en' r, e rr]z


[;trl .f o'e-o't)rr(s)ds,

El conjunto K(t) se denomina conjunto de accesibilidad o cortitutto accesible

en el tiempo ¿. El conjunto K(f) contiene, pues, los puntos r(¿) de todas las
trayectorias posibles mediante las diferentes funciones de control a nuestra
disposición.
Es claro, por tanto, que si el origen O pertenece a K(t) es porque existe
una trayectoria i(s) que pasa por él para s:f, determinada por un cierto
control a(s). Así, el tiempo de control óptimo, 7, que buscamos, será menor
o igual que f. Mediante los conjuntos K(f) es fácil en principio señalar cuál
será el tiempo óptimo. Será aquel T tal que O € K(T) y tal que, para cual-
quier t menor que T, O q KG).
¿Cómo utilizar estos hechos a fin de obtener el control óptimo n*(s) y la
trayectoria óptima que nos interesa? Se demuestra que los conjuntos K(ú)
son convexos y compactos y que se deforman continuamente al variar ú. Esto
permite establecer que el origen O estará en la frontera dK(T*) de K(I*), y
que por O se puede trazar una recta que deja todo K(7*) a un mismo lado.
Así, si se traza el vector unitario normal a esta recta de dirección contraria
a aquella en que se encuentra K(T*), vector z?(Z*) de Ia figura, y luego se
toma un punto cualquiera x(T*) de K(T+), se tiene, denotando (4, b) el pro-
ducto escalar de los dos vectores a y b,

(q(T*),t(Z*) ( 0 : (zl(Z-), t*(f *))


246 Cap. 8. INTRODUCCIONA LA TEORIA DE CONTROL

Así, las condiciones de optimización impuestas implican pal'a la trayectoria


óptima x"(ú), si existe, que ha de haber un vector q(T*) tal que (i*(?*), q(T*))
es el máximo de todos los números (t(7*), nQ*D obtenidos al hacer a r
recorrer todas las trayectorias posibles bajo la acción de los diferentes con-
troles.
Este hecho relativamente sencillo constituye el principio de ntáximo de
Pontrgagin en nuestro caso. Aunque parece que dice bien poco, veremos a
continuación cómo nos ayuda para obtener la trayectoria y control óptimos.
Escribamos la expresión anterior más explícitamente:

fTi
(n(T*),t(T*)) :(T(T*), e"l.t(O)+ eAt. I e-A'Du(s)ds
to

Como el primer sumando de este segundo miembro es independiente de z(s),


maximizar (l(T*), x(T*)) es maximizar la expresión

fI' rT+
lq(T*),eAr' I e-A'Drr(s)ds):| (q(?*),eA<r'-nbu(s))ds
-o -o

y teniendo en cuenta que

^:(3á),': (l)
y llamando

o.: (l 3), ?(,):(q,Í'l):"o.,,,-,,r17*¡


resulta que a*(s) ha de ser tal que maximice la expresión

fF
I ("llt)'(t))¿t
"o

Pero es claro ahora cómo ha de ser er(s)para maximizaresta expresión.Recor-


demos que lz(s)l(I para todo s. Si hacemosmáximo r¡ds)a(s)para cada s la
integral tendrá su valor máximo. Así, ha de ser

n(s):signs
de,ls): tf i :l
;i:l:3
pudiendotomar a(s) valoresarbitrarios(i¿¿l(1) cuando?z(s):0. Ahora, como

?ls) :T2(I*) + ?r(?*X?* - s),


8.4 UN EJEMPLO.CONTROL DE TIEMPO MINIMO PARA UN TREN SIN FRICCION

resulta que 4ds) es lineal y, así, cambia de signo como máximo una vez,
y es cero a lo más en un punto. Así, resulta que el control de tiempo óptimo
que buscamos,zr*(s),es de connn¿tación o control bang'bang,es decir que toma
sólo los valores + I y - I y, en este caso, ambos a lo sumo una sola vez.
,Su gráfica es, por tanto, de uno de los dos tipos siguientes:

Lo que nos falta aún por determinares el punto de cambio de signo, pero,
como vemos,la aplicaciónde la condición necesariaque hemos hallado (prin-
cipio de máximo) ha dado lugar a una reducción drástica de los controles
que hemos de considerar.
Veamos cómo son las trayectorias r(t) cuando el control es I en todo
,momento.El sistema es entonces:

i(t):a(t)
f
I ut):t

J, por tanto, la solución es de la forma

g+ [ "(¿):lt2+at+b
t g(¡):t a a

siendo a y b dos constantes. Las trayectorias son, pues, parábolas, trasla-


ciones de la parábola

I I x(t):+tz
' (
EQ):¡

como se indica en la figura siguiente, recorridas en el sentido de la flecha.


sentido de tiempo creciente.

(9
248 Cap. 8. INTRODUCCTON
A LA TEORIA DE CONTROL

Análogamente, las trayectorias G-, cuando el control es constantemente - l,


son como se indica en la figura siguiente.

Sabemoshasta ahora,por consiguiente,que Ia trayectoriaóptima de nuestro


problemaha de iniciarseen el punto (-d,o) y ha de llegar al origen siguiendo
primero una curva de G* y luego una de %_, o al revés. Puesto que ha de
acabar en el origen, es claro que lo hará siguiendo una de las trayectorias
f* o l-. Por tanto, la solución está clara.

Si el punto (-d,u) se encuentra en la zona rayada, la trayectoria óptima


sigue primero la curva del conjunto 6- que pasa por (-d,u) hasta cortar a f-
y luego sigue f* hasta O. Si (-¿a) se encuentra en la zona no rayada, la
trayectoria óptima sigue la curva de f5* que pasa por este punto hasta cortar
f- y luego seguir hasta O.
Con esto queda totalmente resuelto el problema propuesto. El cómputo
del tiempo óptimo 7, si interesa, es un sencillo problema de cálculo, una
vez conocida la trayectoria óptima.
La curva que separa las dos regiones, rayada y no rayada, de la figura
anterior se denomina lugar de cantbio y es en sus puntos donde tiene lugar
Ia conmutación de valores del control bang-bang. Dicha división del espacio
en las dos regiones resuelve el problema de síntesis enunciado en el capítulo
anterior. Permite, en efecto, determinar el z* del control óptimo en función
de la variable de posición y velocidad x a controlar, u*:ú(x). Si r está en la
zona no rayada, Lf : I l, y si r está en la zona rayada ?t*:* I. Sobre la
sección de las curvas f* y f- señalada en la figura el control es obvia-
m ente +l y - 1.
8,5. FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL DE CONTRC- 249

DEL PROBLEMA
8.5. FORMULACION GENERALDE CONTROLDE UN SISTEMA
REGIDOPOR ECUACIONESDIFERENCIALES
ORDINARIAS

Consideraremos a continuación los elementos esenciales del problema.


I) La leg del proceso. Relaciona el estodo, respuesta o salida (aoutputr)
r(ú), una variable n-dimensional, que se pretende controlar con el control o
entrada (<input>) u(t), una variable ru-dimensional. Aquí suponemos que esta
ley viene dada por una ecuación (vectorial) diferencial ordinaria

*(t) : f(t , x(t), u(t))

siendo f una función de Rr x R'! x R'¡' a R". La ecuación puede ser lineal o no.
El objetivo final consiste en controlar el proceso mediante un control de
ciclo cerrado y de modo óptimo con respecto a un criterio que será señalado
más adelante.
2) Estado inicial g conittnto nteta. Se señala un estado de partida me-
diante un valor inicial del estado del sistema r0:r(t0) en el instante f6. Las
diferentes componentes del estado r(r) que se pretende controlar pueden ser
magnitudes tales como posición, velocidad, aceleración, velocidad angular, tem-
peratura, intensidad de corriente, etc.
El conjunto meta G(t) es un conjunto dado del espacio Rn de estados que
varía con el tiempo de modo continuo, en un sentido especificado más ade-
lante. Se trata de llevar el proceso del estado r0 a un estado r(tJ € G(t). El
coniunto G(r) podría ser un punto g(r) y el problema podrfa consistir en
controlar el error e(t¡:¡¡¡¡-t(r) hacia 0. En este caso, el problema puede
simplificarse poniendo

e(t):f(t, e(t) + g(t), u(t) - eQD:f,(t, e(t), tt(t))

y ahora el conjunto meta es en todo instante el origen.


3) La clase de controles. Hasta ahora no hemos especificado qué funciones
consideraremos como posibles funciones de control. Como veremos, tiene ven-
tajas apreciables,desde un punto de vista práctico, considerar funciones continuas
a trozos, definidas sobre intervalos de R con valores en R,'. Esta será nuestra
clase de controles. De entre ellos llamaremos controles admisibles a aquellos
que realizan nuestro objetivo fundamental, es decir son funciones continuas a
trozos u:fto,ttl->Rn'para algún fr>tg tales que existe una solución r(f) de

x(t):f(t, rc(t),u(t))

que verifica
r(ro):¡0, r(tr) € G(tr)

De ellos hemos de distinguir aún el control o controles óptimos. La clase de


controles admisibles será denotada por 11.
En general impondremos a la clase de controles otras restricciones propias
del sistema que consideramos y de sus aparatos reguladores. Esto suele con-
250 Cap. 8. INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONTROL

sistir en que los valores de los controles pertenezcana un cierto conjunto


compactof) de R,'.
4) El índice de funcionanziento,o funcional de coste; control óptimo. El
funcionamientodel sistemabaio la acción de diferentescontroles es, natural-
mente, distinto. Su calidad se ha de medir mediante un criterio que hemos
de señalar.En general,éste consisteen adoptar un coste dado por un funcio-
nal dependiente de u de la forma

I@): I,','f(t, x(t),u(t))dt

para u€'ll, siendo f una función escalar. Si, por ejemplo, f es idéntica-
mente 1, resulta l@):¡r-to, y el problema es un problema de control de
tiempo óptimo.
Un control será mejor que otro cuando el coste correspondientesea más
bajo. Asf, un control será óptimo cuando ninguno de entre los controles
admisiblesproporciona un coste más bajo.
9

GONTROLDE SISTEMASLINEALES.
EL PRINCIPIODE MAXIMO DE PONTRYAGIN

La teoría de control óptimo de sistemas regidos por ecuaciones lineales


es de gran interés desde el punto de vista de las aplicaciones y de un conte-
nido matemático muy rico.
Presentamos en primer lugar un resultado sobre la existencia y unicidad
de solución de una ecuación lineal en que las funciones dato no son continuas,
sino a trozos. Tal será el tipo de ecuaciones que consideraremos después.
Otro preliminar importante Io constituye el teorema debido a A. Lvpu-
wov [940] sobre el recorrido de una medida con valores vectoriales, del que
aquí se presenta una versión adecuada al tipo de ecuaciones que manejamos.
Esta versión se debe esencialmente a Harrn¡ 11967l. Las simplificaciones que
han conducido a la demostración que aquí aparece son, fundamentalmente,
labor de R. Monlvóu, a quien agradezco su colaboración.
Una de las aplicaciones más importantes del teorema de Lyapunov es el
principio de ntáxinzo de Pontrgagin, particularmente sencillo en el caso de los
sistemas lineales que estudiamos aquí. La versión que aquí se presenta es
particularmente adecuada a las aplicaciones en la técnica e ingeniería.

9.1. UN TEOREMADE EXISTENCIA


Y UNICIDAD

El tipo de ecuación que nos interesa considerar es el siguiente:


x'(t): l1¡¡*1t) + b(t)

donde A:lto,tl:l +M(n,R) es una función matricial dada continua a trozos


en /. Es decir, existe un número finito h + I de puntos en [ro.f,],
f o: s o { s r{ ... { s ¡_ 1 { s ¡ : f,,

i a les q u e A(r ) es c ont inu a e n c a d a i n te rv a l o (s ;-1 ,s ;)i:1,2,...,h+ l . A demás,


para cada i existe y es finito el límite de A(t) para f tendiendo a s¡ por la
derecha (si i * lz) y por la izquierda (si i* 0). La función vectorial dada
b : ÍtE,tJ: I -+ R"

es asimismo continua a trozos. Se puede suponer que los puntos de posible


discontinuidad s¡, s1,s2,..., s,,-r,s¡, de A(f) y b(t) son los mismos.
251
252 Cap. e. CO|{TROL DE SISTEMASLINEALES. EL PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

El problema consisteen hallar una función


x:fto,ttl:l + R"

continua en todo / y con derivada continua r'(ú), excepto en los puntos de


discontinuidadde A(ú), que coincida, allí donde existe, con A(ú)r(ú)+ b(ú). Se
impone, además,
r(re):fo € R"

Los resultadosdel capítulo 5, aplicadostrozo a trozo, nos permiten formu-


lar el teorema siguiente.

9.1.f. Teorema. EI problenta propuesto arriba

/D\ lc'(t):A(t)r(ú)+ó(t)
\¡ '' I( ¡(¿o):fl

adntite una solución única que uiene dada por

r(r):o(r)fl+ aG) ó-r(s)ó(s)ds


L0

donde O(¿) es la única matriz contintta en todo I ll con deriuada (D'(t) corztinua
a trozos en f tal que
ó'(r¡:A(t) qr(ú) y <D(úo):1

En particular, si A es constctnte, entonces (r(¿):sett-tor.

EJ ERCI CI O

l. Demuéstreseel teorema 9.1.1 siguiendo los métodos del capítulo 5.

DE LYAPUNOV
9.2. EL TEOREMA

El teorema de Lyapunov se refiere originalmenteal conjunto de valores


de una medida no atómica con valores en R". Presentaremosaquí una versión
más útil en vista de las aplicacionesa la teoría de control. Esta versión es,
sobre todo, obra de HAIKIN, si bien la demostraciónque se presentacontiene
algunassimplificacionesdebidasa R. Montvótt.
En lo que sigue diremos que una función f:la,bl-+R" continua a trozos
es no oscilanúecuando para cada p e R" se verifique que el coniunto

{t e fa,bl:0,l(4)>0 }

es una unión de un número finito de intervalos.


9.2. EL TEOREMA DE LYAPUNOV 253

9.2.1. Teorerna. a) Sea f:[0, 1]+R" una función continua a trozos.


Sec¿.Ao la farnilia de los coniuntos obtenidos por unión finita de interualos
(abiertos,cerrodos,semiabiertosy postblententedegenerados en un prmto o en
el oacío) de f0,ll. Entoncesel coninúo
(r )
n: E€ " bJ
IJ"l:

es conuexo g acotado. (Por conuet ;o, | Í:0.)


J úl

b) Adentás, si f es no oscilante, R es conuexo y cotnpacto.


OssenvlcróN. EI teorema es sencillo para n: l. En efecto, para demos-
trar a) supongamosque para A, B € A),
tl
I f :a1b: I f, p:trc+(1-I)b, 0<I<1
J¡ JB

QueremosconstruirP€,q, tal que JPlf:0.

Obsérveseque A-B y,B-A son conjuntos disjuntos de ,.fuy así es


posible de modo sencillo,por continuidad,construir If CA-B y ICB-A,
H,l € ,,Qctales que
rfr l
lr :rf
JH JA-B
r, f f:tt-r¡f f
JI JB-A

Tomemos ahora P: (A n B) U H U I. Se tiene:

| ,:I
JP JAñB
r* I,,r*
[¡:r^+{r-r)]J ^tl"_^t:
^",*^ln-ut+(r-
II
: I J,{/=(l -I)J¡ f :l ,a + (l -}')b:P

Que R es acotado resulta por ser I acotada.


Para demostrarb) obsérveseque los extremossuperior e inferior de R son,
precisamente,
rf

I
J{ /> o }
r, I r { t< o }
r
"
Si I es no oscilante{f>0}€,fu y {f<0}€.fu. Así, R es un intervalo
compacto.
La demostración del teorema para nll se basará finalmente en una
inducción sobre Ia dimensión,pero antes de llegar a ella necesitaremos algunos
lemas previos.
El primero es un lema de aproximación,adecuadopara hacer frente a la
dificultad esencialque surge al tratar de aplicar el procedimientode la obser-
CAp. 9. CONTROL OE SISTEMASL¡NEALES. EL PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

vación que precede.Si I es de dimensiónn:2 y pudiéramoslograr coniuntos


H y I de .fu tales que se tuviera
tfil
JIT
lf:rl JA_B
/, lf:rr-r)l
JI JB-A
Í
es decir, que 11 y / sirvieran al tiempo para las dos componentesf¡, fz de f,
entonces el teorema quedaría demostrado. Pero esto no es sencillo. Para
soslayaresta dificultad consideramoslos intervalos diádicos.
Do:{[0,l]]:{/¿}
D,: { [0,u2],Íu2,
rl ] :{/i, /i }
Dz: { [0, I I4], fU4, 2I 41,[2I4, 3I4], [3I4,4I4]] : Ut, tl, t1,4 ]

Para tr€[0,I] y un entero /c20 definimosD;\ como la unión de los subinter-


valos inicialesde cada /l,Ii,...,Ilo que miden .1,vecesla longitud del I,¿co-
rrespondiente.Con esta notación obtenemosla siguiente aproximación.

9.2.2. Lema. Sea f :[0, I]-> R,, continua a trozos en f},ll. Entonces
para cada e)0 existe ko:ko(e) tal que para cada k2ko U cada \ € [0, t] se
tiene
tt
,"Dt lJ^f^-rJ ll <e
Dr¡rlosrnaclóN. Supongamosprimero f continua en [0, 1]. Dado e]0 toma-
mos ke tal que, si klko y fp es la función constante en cada Itie D¡, que
tiene el mismo valor que f en el extremo inferior de I,¿,se tiene, para todo
s € [0, l],
ll(s)-f(s)l <e/z
Esto es posible por la continuidad uniforme de I en [0, l]. Entonces se tiene
claramente:

linr-x ]-rlll *¡ - [ , !.rlll , r --^Jo l .


I f rl
* l^Jf * - r J f l < € / 2 l D t l + o + ) ,e i2 ( e

indicando,para A€..4c, por lAl la suma de las longitudesde los intervalos


que componenA.
Sea ahora f continua a trozos y con N discontinuidades.El proceso es
análogo.Para cada/c natural consideramos Dr y los intervaloslf;, h:1,2,...,2t-
Si I! no contiene ningún punto de discontinuidad definimos f¡ en If como Ia
función constantee igual al valor de I en el extremo inferior de {. Si H>0
es una cota para I en [0, l] V Il contiene algún punto de discontinuidaddefi-
9.2. EL TEOREMA DE LYAPUNOV 255

nimos fe en I'i igual a Iy'. Así, se tiene:

* ll"^t-
lJ,^r-^Jti I,r,rl. . l^fr--^Jr
ll rr-xJrrl l
El segundo sumando, siendo f¡ constante sobre cada .I/1, es nulo. Para el
primero y tercer sumandosse puede escribir que son menoreso iguales que

[, lt-nl*,,]- [,,v- ta
,,-)*
siendo 7 el conjunto de superíndicesft tales que /,; no contiene ninguna dis-
continuidad de f , y 7*, el resto de los superíndices.Obsérveseque el número
de superíndicesen Z* es a lo sumo 2N. Se tiene entonces:

l f r -t lu! l -l <2 );
l-l

| -
|. i f -rrl +2 '2 N' 2H' 2- k
Jrx
' ',r| h€'t
'k

La continuidad uniforme de f en los intervalos en que es continua perrnite,


teniendo en cuenta la anterior desigualdad, concluir que dado e)0, existe /c¡
tal que, para todo klko, se tiene que la anterior cantidad es menor que €,
lo que prueba el lema. I
El segundo lema que se enuncia a continuación demuestra que R, la adhe-
rencia de R, es convexo. Naturalmente, un conjunto PCR'puede estar muy
lejos de ser convexo, aunque P lo sea. Por eiemplo, el conjunto Q de los
racionales de R no es convexo y es claro que O:R lo es.

9.2.3. Lerna. El coniunto R es conuero A conlpacto.

Dg¡trosrnac¡óN. Que R es acotado y, por tanto, es R compacto, resulta


del hecho de que f es acotada. Que R es convexo resulta fácilmente como
s igue. Se a a€ R, b€R. D e m o s tra re mo sq u e

a
--+ b -e R'
2-

con Io que, siendo R cerrado, resulta sencillamente que R es convexo. Sea


4}0 dado. En la bola euclídea abierta B(a,n) de centro c y radio 4 existe

n.: jof e n, con A €. CJ ,

y en B(b,4) existe

o.: e n, con B€Jb


Jof
256 Cap. 9. CO|',ITROLDE S¡STEMASLINEALES. EL PRlNclPlO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

Por otra parte, existe una función g constante a trozos tal que

fr
J, lf-sl<'r
Y, aSí,
u: Jff u: Jrr
os,
son talesque
rl
lo.- al<J,lf-r¡ sa, lb.-bl< J,ll-sl<"r
Para una función constante a trozos como I se construye de modo muy sen-
c illo E€ & t al que
I a+a
I u8:--z
(Hágasecomo ejercicio.) Si ahora consideramos f f, se tiene:
JB

I lr r I ta+b a+b l (
l l f _a +b
l l , r--l < lJ,f - J,s| .l- | < J ,lf - s l+
I ,_ I r I
+
2'
ta- a * l +* la*-alt +1lD
' 2t 2'
-b*l+*
' 2'
l b *- b |l (3
-
q

Así, cualquier entorno de (n+b)/2 contiene un punto de R, y, por tanto,

a+b
€R'l
2
El lema siguiente contiene el resultado fundamental para lograr el teorema.
Designamos, para un conjunto P C Ru, por co P la clausura conuexa de P,
es decir, la intersección de todos los convexos que contienen P. La clausura
convexa de P es el convexo mínimo que contiene P. Si P es convexo, clara-
mente co P:P.

9.2.4. Lcrrra. El coniunto (co P)o es un subconiunto de R.


Deuosrnecló¡¡. Sea a € (co R)0. Para un cierto e)0 se verifica enton-
ces que
B (a ,2 e )C c o R C c o R : R

y, así, existe un simplex de R" determinado por los puntos

S : { r¿ r,a r, ..., a ,,* r} C R

tal q u e B(a ,e) Cc oS . S ea

a,: I t, i:1,2,...,n+1, A ie J o
uA,
9.2. EL TEOREAAA
D€ LYAR'.IOV

Por el lema 9.2.2, anteriormente demostrado, para cada ¿ existe k¡ tal que,
para cada a € [0,1] y cada k2k¡ se tiene:
lf f I e
ll
I J.
f - " 1J t¡' f lI<- -4-(n
: -+ 1 )
u r (\o ,'

Sea K:máx (k1,..., /c,,*r).


Sea
A:{tr:(,\,r,tr2,...,tr,+r):
tr¡}0, II¡: I }
Definimos A(I) de la forma biguiente para ,\ € A.
Consideramosprimero
M(1,tr):0 N(1,tr):trr
M(2, tr):trl
T.,r,^r:trr*tr2
M(tt+ l, ),):trr*tr2*... +trn N(z + 1,tr):trr + trz+...+ trn+r
: I
A continuacióndefinimos

-Dfi1¡,^¡)
A,()\):(Df(,,^¡ ñ A¡
y, finalmente,
l+'l
tl
A(I)__ IJAII)
i:l

Obsérveseque los coniuntos A¡(tr) son disjuntos. Se verifica, por la defi-


nición de K,
lf f | É
f-M(i ,r)lJn.'
llJr.f,,,^,n,i,'
l fl <-=-j -.
| - 4(n+1)

para i:1,2, ,,.,n+1, y, asimismo,


tf f I t
ll
lJri,.^,nr,
r ) l f l <-4(n+l)
f - N ( r ,'l^j -_:

Por tanto, restando los interiores de las barras (recuérdese | ¡:o¡ oUa"-
remos: tA,
ll | É

llJr,(^)'
l -l <=;:-
f-),,a¡l -Z(n+l)

y, asl,
tf |
-
lf f->r,o ,l<i
'" Á ( , \ )
| L
258 Cap. 9. CONTROL
DE SISTEMAS
LINEALES.
EL PRINCIPIoDE MAxtMo DE PoNTRYAGIN

Demostramos ahora que la función

r€A
- lnuÍ.o,,
es continua. En efecto. se tiene

lf f I

| f - rA(L")
|| ¿AQr') | f l| < a ¡ a a ' ) ^ A ( r - ) l
siendo 11 cota de I en [0, l] y designando,para dos conjuntos M y N de R",
por M A N Ia diferencia simétrica, es decir,

MAN:(M-N)U(N-M)

Para un conjunto Q € ,io, l0l designala suma de las longitudesde los inter-
valos que lo componen.
La desigualdadde arriba resulta sencillamenteal descifrar Ia notación.
Así, como se verifica, por la misma definición de A(),), que

lA(I) A A(tr,,)l_+ 0 para 1tr,_ ).,,1_> 0


se obtiene la continuidad de Ia función de arriba.
Para r € coS definimostr(r):1¡,,...,tr,+r)€A de tal modo que f :Xtr¡d¡,
es decir, ),(r) es el vector de coordenadasbaricéntricasde r en el iimplex co s.
Así,
i,:¡e coS --> I(r)€A

es función continua de r,
Definamosahora

h:x€coS-+ h(r):a- | /+r6:R,,


J / 4( r ( x ) )
Se t i ene.

lf 's I
lh?)-"j< | |I Jl(I(¡))
l- ),r¡r¡.rtl4elz I
;
y, por tanto,
hk)e B@,e)CcoS

Así, h es una funcióncontinuade cos a cos. Se puedeaplicarel teorema3.3.2


del punto fijo de Brouwer y resulta que existe r€ cos tal que h(g:y,
es decir,
I

a: I l€R
r r ( r ( .i) )

Esto demuestrael lema. I


De los lemas que hemos demostradohasta ahora resulta ya la parte a) del
teorema.
9.2. EL TEOREMA DE LYAPUNOV 259

DsmosrnecróN ns LA eARTEa) oer TEoREMA. Supongamos que a) del teore-


ma es cierto para n:k-l)l. Queremos ver que entonces es también cierto
para n:k. Sea, por tanto, f de dimensión k, y sean

a, b € R , P :)' a + (1 - I)b , 0 < I< l

Supongamos que se tiene, en primer lugar, a € (co R)0. Entonces existe un


entorno
B(a, e) C co R

Pero esto implica que el conjunto

IB(a, e) + (l - I)b

que es un entorno de p, está en coR, por ser coR convexo. Así,

p € (co R)0,

y, por tanto, según el lema precedente, p e R.


Consideremos ahora que d, b€ i)(coR). Si es que p€(coR)o, es claro
que p€R. Supongamos p€A@oR). Entonces, siendo coR convexo, existe
un hiperplano Il que pasa por a y b y que deja coR en uno de los semi-
espacios cerrados determinados por /1. Mediante una rotación de ejes que
deja fiio el origen podemos suponer que Il es normal al eje Oxr y que corta
a Oxr en su parte no negativa. La función f por esta rotación se transforma
en otra función g asimismo continua a trozos.
Sea

Los puntos a y b son ahora, en el nuevo sistema de coordenadas,

y teniendo en cuenta la situación de a* y D* se tiene:


tf
MtcP cMz, MtcP' c M2
Jr ír : ) r,gr,

siendo
M,:{g¡}0}, Mr:{gr>-0}
260 cap. 9. coNTRoL DE slsrEMAs LTNEALES.
EL pRrNcrproDE MAXtMo DE poNTRyAGTN

Obsérveseque Ml y M2 no son necesariamente


de ,b, pero esto no importa
para lo que sigue. Se tiene

[trr(r
l r t ' : J , r': )n ^ rf,* Jn _ r,t,:
)r,n rt,*) r ,_r t,
Por otra parte,
. i - .. . - . f ( - i I r
rl_g+0 -r )l_ .c:^l e+l ¡Jf_r , s +0_r)l E + ( l_ ..Ji¡p,_p-
l E:
Jp Jp , J pnp, Jp,^p -

I e*^f s + ( r - , ufs
Jpnp, r p_p' Jp,_p

Por la hipótesis inductiva es fácil ver que existe F € ,fu,

F C(P_P')U(P'_P)
tal que

f t:^ | t*rr-rr I e
J F r p_p, Jp,_p

TomemosE:(P ñP')UF. EntoncesE€.fu, v se tiene:

f u:I s-f ,:^| e.,,-^ ,,f


JE JP\P, JF JP JP,

y también,teniendoen cuenta que se tiene g,(r):0 si ¿€F,

| ": I s,:I e,:ls,:| ,'


rE Jpñp' Jlrt Jp Jp,

Por tanto,

it : ^ JPf r * , t - r l Jp,-
JE i s : i . a * + o - r ) b *€ R
Esto concluye la demostración de la parte a) del teorema.
t
Para la parte b) del teorema utilizaremos aún otro lema más.

9.2.5. Lema. Sea f : [0, l] + R una función continua a trozos tal que
f(t)>0 pora todo t e S, siendo S un elentento fiio de ,I.c. Sea {E¡} ,ra sire-
sión de elenzentos de ,Ao con E¡ C S para todo k. Entonces

r
f *0 para li-+so ae iE¡l +0 para k->oo
J.

donde, para Q €rb, Ipl designala sutna de las longitudes de ros interuaros
que conzponenQ.
9.2. EL TEOREMA DE LYAPUNOV
261

Dr¡losrnacróx. si lEÉl-l+0, podemos suponer, tomando una subsuce-


sión si es preciso,que lE¡lle)0 para todo k. Sean 11,Í2,...,x^ los puntos
de discontinuidad de f y los extremos de los intervalos que constituyen s.
Sea

K:s-fl)(*,-: € \l
L r:r \ a tl ' ',* +* ) l
El conjunto K es compacto y f es continua en K. Se tiene

l E¡n K l >l E o l -l S -/<l )e -e l 2 :elT


Si es n¿:mín{l(r):f €K}}0, se tiene,para todo k,

I f r- Jt.nR
JB . ¡ f ¿ nzlE¡ñ Kl>-mel2)0

Y, así,
r
IJn f-l--o

Si IEel-+ 0, se tiene
tf I
l l l l<l r¡ro ¡->0 p a ra ft -+ oo,
I JF I

donde M es una cota para f en [0, l]. I

DB¡íosrn.ccró¡r op LA pARTE b) oer TEoREMA. puesto que ya sabemos


que R es convexo, a fin de demostrar ahora que R es compacto, lo único que
debemos probar es que si p € dR entonces p € R.
Sabemos que el teorema es cierto para n:1. Supondremos que es cierto
para n:k-l)I y trataremos de demostrarlo para z:/c.
Sea p € dR. Puesto que R es convexo, por p se puede trazar un hiper-
plano É1 que deja a R en uno de los dos semiespacios cerrados determinados
por 11. Mediante una rotación de ejes que deja fijo el origen podemos suponer
que fl es normal al eje oxt y que corta a oxt en su parte no negativa. La
función / de dimensión k se transforma, por esta rotación, en otra función g
que es continua a trozos y no oscilante. Sea

y sean
262 Cap. 9. CONTROL DE SISTE¡ AS LINEALES. EL PRlNClPlo DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

las coordenadasdel punto p anterior en el nuevo sistema de ejes. Teniendo


en cuenta que q € dR, existe una sucesión{Eo} C,fu tal que

I g-tq para k->oo

Consideramoslos siguientesconjuntos de .Qo(recuérdeseque g es no osci-


lante):
A:{g,}0}, D:{g,>0}, ACD

rr
Se tiene | &:* y, además, I g,t qL para k->oo. Así,
JA Jp.

,1,>l s,: I s,- |


JA ñE| uEr
s,>f EtTqt
tEk
' Eo- A

para k -+ oo. Por tanto,


rrr
IJA ^ E k s'-+e t:lrú y I B r - >o
A uA- Er

para k -+ m.
Por el lema precedente,resulta

lA-Erl + o

Análogamente,

o>| c,: i s,-| s,+ ls,-f r,:o


uEo JAñE. JA
"Er-D

para /c-¡ oc, y, osí,


a

I g'+o
uE*-D

y, por tanto, lE¡-Dl-O por el lema anterior.


Se verifica fácilmente(véaseel diagrama,que se dibuia como bidimensional
para mayor claridad):

E¡:lA - (A - E)lU f(D- A) n Erl U ÍEr-D7,


9.2. EL TEOREMA DE LYAPUNOV

siendo los tres conjuntos entre corchetes disjuntos. Entonces, por el lema
anterior,
ffrí
lím I E: I s+ litn I g, lím I g,: I g,
t+@ JE * Js k) @J( ) - A) ^E* oa*J JEo" A

Por la hipótesis inductiva, siendo cierto el teorema para n:k-I, se puede


aplicar a EXo-¿.y se obtiene Ee ..Qctal que:

rr
l íml E :lJ(D-A)^E I
k)@ J(D-A)^Ek

'Tomemosahora el conjunto S:A


U t(D - A) n El; se verifica
ffrr
E: J,E, :
lg J,_ Jr_Br J"Br
-tE
Es decir,
(r
{:l ím I g : J5l s€ R ,
k_>@J EL

llo que concluye la demostracióndel teorema.


I

EJERCICIOS

t. Demuéstrense
en detallelos pasosindicadosde la demostracióndel teorema.
2. Demuéstresecon un ejemplo qu-ela condición de no oscilación de es
f
necesariapara obtener en generalla compacidadde R.

"3. Trátese de demostrar la siguiente forma del teorema de Lyapunov: sea


r: [0, l] -> Rn

una función de Lebesgue medible y acotada. para cada conjunto E


de Lebesguemedible de [0, l] se define

16: I r(s)ds
JE

Entoncesel conjunto K de todos los 16 es convexoy compacro.


264 Cap. 9. CONTROL DE SISTEMASLINEALES. EL PRINCIPIO OE MAXIMO DE PONTRYAGIN

9.3. EL PRINCIPIODE MAXIMO DE PONTRYAGIN

El problemaque consideramos en esta secciónes el siguiente.Estudiamos


un sistema que se rige por la ecuación
r' (t) : f (t, x(t), t¿(t))
donde
a) el tientpo, t, varía en [0, l];
b) \a función de control, u(t), es una función de [0, i] a O C R"', O com-
pacto, continua a trozos;
c) se supone que I es una función de (t, (, o) € [0, I] x R" x f) a R" que
satisfacelo siguiente. Existe un conjunto finito { to,tr .. ., ú¡} de puntos de
[0, l] con
úo:0(rr{r21...1to:l

y una familiade funcionesfr f2,..., f¡ con cadaf¡ definidaen [f¡-r,t,]xR"xO


con valores en R" tal que las primeras y segundasderivadas respecto de f
son continuasen [ú¡-1,fi]xR"xO respectode (ú,t,ts). La función f coincide
con f¡ en (ú¡_¡,f,)xR,,xOy con f;, o bien con f¡,r, en {f¡}xR"xO;
d) el uector de estado, r(r), es una función de [0, 1] a Rn, continua en
[0, y con derivadacontinuaa trozos en [0, l]-{fo, h,...,trl'.
l]

EI conjunto f) se denomina conjuttto de restriccionesdel control, y la


familia 'll de todas las funcionesde [0, I] a O continuasa trozos se denomina
familia de controles adnzisibles.Para u € 11, designaremospor c(u) el abierto
de (0, l) que resulta quitándole los puntos de discontinuidadde zr y los de
f (t, t, ts) con respecto a t.
Si ¿¿€'tl, designaremos por x(t; u) la única solución,que siempreexiste,
del problema de Cauchy
( +'(¡' u):f(t,x(t; tt),a(r)) en un entorno de r:0
(P) I( ^.)
r(0):0

Si imponemos,como haremosen lo sucesivo,que exista M)0 tal que

lf(t, {, u)l < M(I + lf l) para todo (ú,t, o) € [0, l] x Ru x O


los teoremasdel capítulo 4 nos permiten asegurarque existe solución única
r(r) continuay con una derivadacontinua a trozos en [0,1] del problema

(p\ Í x'(t; u):f(t,r(t; u),2(t))


'-' ( r(0):g

La función {t; u) se denomina treAectoriacorrespondienteal control u,


En R" nos fijamos el siguienteconjunto S. Fijamos r tal que l(r(n-l
y r númerosreales{s,, sr,..., s,}. Definimos
S: { f e R': ft :sr, 62:s2,...,É,:s,}
9.3. EL PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGTN
265

El problema consisteen encorxtrar,si es posible, un control admisible u* e rL


tal que x(l; u*)e S a ademásx,,(I; u*) sea lo más grand.eposible, es decir,
tal que para todo otro control admisible u € 1L que verifiqúe ¡(l; r,r)€ s se
tengar,,(1;a)(r,,(l ;rr*). un control er* que verifiqueesta cbndiciónie deno-
minará control óptímo.
El principio de máximo de Pontryagin, en la forma que aquí se presenta,
proporciona una condición necesaria que cualquier control ópiimo, si existe,
ha de verificar.
veamos en primer lugar una condición geométrica, que se deriva sencilla-
mente, y de la que después resultará el principio.
Definamos el coniunto accesible K(r) en el instante f de la manera si-
guiente:
K(¿): {r(t; tt) € R,,: ar€ ,ll }

Si existe un control óptimo ?!*, es claro que

r(I; rr*)€ K (l) n S


Y, aSí,
K (t)ns +ó
Además, es claro que r(l; ¿¿*)€ ¿K(1), ya que si

r(l; zr*)€ (K(l))o,

entonces
existirá
"Tt:T':trn
-rt ;it:;=',,t; a*),
y, por tanto, rr* no sería óptimo. Veamos que además se verifica

x(t; u*) € AK(t)


para todo t € [0, l].
En efecto, supongamos

x(t,; u*) € (K(rr))o, con rr € [0, l)

Así, para cierto r¡)0,


B(x (h ; z t* ),1 1C
) 1 (r)

Consideremos el problema para y € R,' fijo:

,o,, x'(t):l(t, x(t),u*(r))en [r,,U


* "/ I r(l): x(l;
t u*)+y

Existesoluciónúnigarr(f) que dependecontinuamente


de g. Además,
rs(t):¡7¡' r*¡,
266 Cap. 9. CONTROL
DE SISTEMAS
LINEALES.
EL PRtNctPIoDE MAXIMo DE PoNTRYAGIN

Y, por tanto, existe r2)0 tal que para todo g con l3rl(& se tiene:
xy(t) € B(x(t,; u*), rt) C K(rr)

Sea rr(f¡):r(tt,u) con t€11. Definamosun nuevo control admisible:


t(t) si 0< t<úr
-'tt**(t\
\-' :f (z*(r)
si fr<r<l
Es claro que
r(l;rr**):r(l;¿r*)+U
y, por tanto,
x(l; u*) € (K(1)0,

lo que está excluido.


Estas consideraciones nos permiten afirmar el siguienteprincipio de eoolu-
ción óptima;
Si u* es control óptinto, entoncespata todo ú€[0, ll se oerifica

x(t; zt+)€ AK(t)

El principio de miíximo de Pontryagin se enuncia ahora del siguiente


modo:
Definmnos la función H de (t, €, u, )r) € [0, U x R" x [!rn ¡ ]!,r del modo si-
guiente:

H(t, €, u, )t):(f(t. f, u),tr)


g sea \7H(t,{,u,}t) eI gradiente de H respecto de {.
Entonces, si u* es un control óptimo, existe una función \(t) de [0, l] a R'
continua en [0,1] g con deriuadacontinua a trozos en c(u*) g no idénticamente
nula tal que
H(t,x(t; u+),u*(t),¡\(t))>H(t,x(t;u*),u, ),(ú)) tll
pma cada te c(u*) g cada u€O.

tr'(f): -Y H(t, x(t ; tt*), u*(t), )\(t)) t2l


paracadatec@*).
),¡(l):0 para i:r*1,...,n-l t3I
tr,,(1)>0 t4l
El principio de m¿íximoes válido en la forma general en que ro hemos
enunciado.Sin embargo,para su demostraciónprocederemosen tres etapas,
cada una de las cuales se apoya en Ia anterior. En este capítulo demosháre-
mos el principio para sistemaslineales. Más adelante (cap. 11) lo haremos
para sistemasno lineales.
9.3. EL PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

A. Demostraeión del principio para un sistcma regido por Ia ecuación


x'(t):f(t, u(t)).
Puesto que el segundomiembro no dependede r(r), la trayectoria.x(t; u)
viene dada aquí de modo muy simple:
(t
x(t; zt): /tr, ¿r(s))ds
Jo

Supongamosque z* es un control óptimo. Sea S+ el conjunto de puntos


de S con coordenadan-ésima estrictamentemayor que r,(I; u*), es decir:
S*:{f € S: f,,}r,,(l; z*)}

Es claro que, siendo r,,(1,¿r*)<oo, S+ no es vacío. Además, S+ es claramente


convexo. También el conjunto K(I) es convexo.
En efecto, sea e,b€l((l) y c:pa+(l-fi)b con p€[0,1]. Pongamos
siendo/:[0, l],
fr
q: I fG,rrn(s))ds, b: I t@,u6g))ds
J] JI

Consideramos el conjunto

,r," zr,,(s))¡¿(s)+l(s,
f : I' |' [f(s, rr fs\\v-lc\+fls a6(s))¡7-¿(s)]ds:E
r¡,fc\\w, -fc\L/c. F €
€ ,fu
-A^ J
( J, "\-//At-E\-t)--'- - -'
)

donde ..Roes la familia de subconjuntosde / unionesfinitas de intervaloscomo


en 9.2.1.Claramente,a e L, poniendoE :1, ! b € L, poniendo¿: S. Además,
L C K(l), ya que, definiendo para E € .fu
(zfs) si s€E
?rB(s/:lz(s¡
si s€l-E

se tiene up e 11, y ademásla integral de la definición de I de arriba coin-


cide con
I

I f(s,¿rr(s))ds
Jt
€ K(l)

Como, por otra parte, esa integral se puede también escribir


r"
I f@, tt¡,(s))ds+JE| tft, tr,,(s))
Jl
- /(s,a¡(s))lds,

y por el teorema de Lyapunov se verifica que el conjunto


(r )
r¿"(s))-f(s,
a¡(s))lds:
E € "a0J
t J"tftt'
es convexo,resulta que Z C I((l) es convexo.De este modo, el segmentoque
une r¿con b es de L y, así, de K(l). Por tanto, c € K(l), y ¡<(l) es convexo.
DE MAXIMO OE PONTRYAGIN
Cao. 9. CONTROL DE SISTEMASLINEALES. EL PRINCIPIO

ser rr* control


Es claro que K(l) ñ S+:Ó por la definición de S+ y por
existe un hiperplano qu"
óptimo. Así* iiendo'<tu v si convexosdisiuntos, l-
unitario ),, normal a este hiper-
tJ, *p"ru. ior consiguiánie,existe un vector
planoi y un número h, la distanciadel origen a P tales que
(f, I) < l¿ Para cada f € K(1)
(E,I)>h Paracadaf€S+

Se tiene también
(9, ¡r)>h Para cada f e S*

Obsérveseque
r(1; a*) € S+n K(1)'

Y, Por tanto'
(x(L; u*),),): h

Y, así,
(f, I)((r(l; I)
r,¿*),Para cada f € K(l)
(f, I) ) (¡(1 ; rr"), ),) Para cada f € S*
a )r satis-
veremos a continuaciónque la función I(¿) idénticamenteigual
face las propiedades[1], [2], t3l y t4] del teorema'
son aquí
La propiedad t2l a tiiviat en este caso, pues los dos términos
idénticamente nulos.
positiva del
Para demostrar [3] s€¿r€¿ vector unitario en la dirección
eie ox¡' Es claronl",r,
,., + ¿¿€ sT, ;c(r;a*)- e¡€ s+

p ar a i :r+ l , . . . , f l - l. P o r ta n to '
(r(l ; r¡*) + e¡,)t)2 (r(1 ; r¿*),)')
(r(t ; a*) - er,tr)) (r(l ; ¿¿*),
tr)

para ¿:r+l'
Y, 6í, (e¡lr):O Y, Por tanto, )r;:Q "''n-l'
Para demostrar [4] se tiene igualmente:

r(l; rr*)+ e,,€ S+

Y, aSí,
(x(l; tt*)+ e,,,)))(x(l ; rr*)')t)

Es decir,
r): )',,) o
(e,,,
t € c(u+) y
Finalmente, [U se demuestra como sigue. Si es que existen
o€O talesque
(l(t, u*(t)),I)<(1, f, u), ),)
9.3. EL PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

entonces,siendoc(z*) abierto,existen4)0, e)0 tales que Ít-e,t+e'lCc(u+)


y para todo s e lt - e, t + e'l se verifica:

ff(s,a*(s)),I)<(l(s, o), tr)-rl

Definimos un control admisiblemediante

lz*(s) si s€[0,1]-(t-e,t*e)
(sJ:iu
u.,
si s€[ú-e,f+e]
y obtenemos
tft \ /rr \
( | ftt, r7(s))ds,
r ) > ( | /(s, a(s))ds,), ) + 2e4
\Jo- / \Jo ' /

Y, aSí,
(r(l ; ¿7),f) ) (¡(1 ; u*), )t) + 2eq

Pero esto contradice Ia relación demostrada:

(f, I) < (r(l ; ar), ),) para f € ¡<l)

Así se verifica la propiedad [] del teorema. I

B. Dernostración del teorema para un sistema regido por Ia ecuación


x'(t): ¡1¡¡r1t) + lr(t, u(t))

La función f(t,€,o) del enunciadogeneral es aquí


A(t)( + rlt(t,o),

siendo A(t) matriz n x n continua a trozos en [0, l] y ú(t, o) función continua


respectode o y continua a trozos respectode f.
EI problema se puede reducir al caso A ya estudiado. En efecto, sea
O(ú) Ia matriz fundamental de la ecuación d(t):A(t)A(ú) tal que O(1):/.
Hacemos el cambio
x(t):A1¡¡"1¡¡

y obtenemosla ecuación
x' (t) : á'7¡¡qÉ)z(t) + A{t) z',(t) -- AQ)A(t)z(t) + $ (t, u(t))

es decir:
z'(t) : Q-t (t) rlt(t,u(t))

que es del tipo estudiado anteriormente. Teniendo en cuenta que r(0):g


implica que z(0):Q, y gue siendo O(l):/ se verifica z(l):¡(l¡, resulta trivial-
mente que z* es control óptimo para el problemapropuestosi, y sólo si, z* es
control óptimo para el mismo problema cambiandola ecuacióndada,
x'(t): ¡1¡¡*(t) + ItG, tt(t)),
270 CAP. 9. CONTRO'I-DE SISTEMASLINEALES. EL PRINCIPIO DE MAXIMO
DE PONTRYAGIN

por Ia obtenida:

z' (t) : <l>-r(¡){t(t, tt(t))

Según el caso ya estudiado, si n* es control óptimo,


definiendo r(t) = .\,, para
un cierto vector unitario se verifica
[l], [2], t¡l^v t+1. ru profi"a"d [l] afirma:
(O-t(rx/(r,u*(t)),I) > Gl,-r(r)rl(r,
u),),)
o, lo que es lo mismo,siendo<D*traspuesta
de @,
(A(t)r(t ; zt*)+ g(t, ?t*(t)), 6*-t(r)I)
)
> (A(t)r(t; u*) + g(t, u), *"-r1r)tr)
Esto sugieredefinir en nuestroproblema

X(r):O*-t1¿¡¡
con lo cual se tiene ciertamente
[l].
Asimismo, teniendo en cuenta que <D(1):¡, y así
X(t¡:¡, se obtie_
ne [3] y l4l.
Para [2] se obtiene, puesto que ó,(ú):A(f)O(ú),

X'(t) : ¡q* -r(t)],tr: - q*-r(¡)<p*,(t)O*-r(f)tr:


: - A*(r)O*-t(r)I : _ A.(r)X(r)

y siendo para nuestro problenra

H(.t,(, u, I): (A(r)f + g(t, o), r): (f, A*(¿)r) + (rp(ú,


o), tr)
resulta trivialmente

VH(t,x(ti ¿t*),u+(t), X(t)): -A+(r)X(r)


y así se verifica también
[2]. I

EJ ERCI CI O

l. EstúdieseIa significacióngeométricader principio de


miáximo obtenido-
t0

SISTEMASLINEALES.CONTROTDE TIEMPOOPTIMO.
PRINCIPIODE BANG.BANG

El problema general que consideraremos en este capítulo es el siguiente.


Sea 0 un proceso regido por la ecuación
r'(t): A(t)x(t) + B(t)l¿(t) + b(t)
donde
lI A(t) es una función matricial real n x n, analítica a trozos en [ú0,oo),
es decir, [fo,oo) se puede dividir en intervalos [f¡,ú¡*¡] con úq(ú1{tr... y la
función A(ú) es de componentes analíticas en cada intervalo (tu t,*r). En los
puntos ú¡ es tal que A(r) resulta continua por la derecha en ú¡ o bien por la
izquierda de t¡.
2) B(r) es una función matricial real ¡zx nr, también analítica a trozos
en [fo, oo).
3) b(r) es un vector n-dimensional continuo a trozos en [ú0,oo).
4) u(t) es el control, una función continua a trozos definida en [ro,m) y
con valores en el conjunto de restricciones, un conjunto compacto de R"', que
será, aquí,
O :{u€R"': lu,l<t, i:1,2,...,r t t l
Al conjunto 'll de tales funciones lo denominamos familia de controles admi-
sibles.
5) r(r) es el vector de estado, vector n-dimensional que, si f es el estado
inicial del sistema en fo y n es un control admisible que fiiamos, vendrá dado,
de acuerdo con la fórmula de variación de las constantes, por

r(t ; u): Q(t)fl+ o(t) f ' 4-'1r;1r{r)¡¿(s)


+ b(s))ds
-to

siendo O(t) la matriz fundamentaldel sistemaA'G):A(t)AG) tal que O(r0):1.


Es sencillo probar, a partir del desarrollo en serie que proporciona O(ú) [re-
cuérdeseque
It
o(4:1+ | A(sr)(D(s,) ds,
u to

rD(r):1+ 'atr,¡
f
' to
["'o{rr; ds2ds,,
...'],
"to

que O(r) es una función matricial n x n analítica a trozos.


7l
272 Cap. 10. SISTEMASLINEALES. CONTROL DE TIEMPO OPTIMO. PRINCIPIO DE BANG-BANG

Para cada t>to se supone dado un coniunto compacto G(ú), que varía
continuamente con el tiempo en el sentido preciso que indicaremos más ade-
lante. Al coniunto G(ú) lo llamaremos meta u obietiuo. Supondremosfl € G(ro).
Consideramosel coniunto accesibleK(ú) en el instante t>to, es decir:
l((0: {x(t; tt):u €'U}

Puede suceder que para algún r)úe se verifique

¡<(r)nGG)+ó,
es decir, que exista algún control ¿r€ cll tal que dirija f a G(t) en el instante ú.
Un control ¿¿*€'ll se dirá que es control de tientpo óptimo (control óptimo)
cuando exista ú*)ús tal que
x (t+ ;tt* )€ G (r* )

y para todo r tal que úg<f<t* se tenga

G(f)n Kft¡:6,
es decir, con ningún control admisible se llega antes a la meta que con z*.
Veremos a continuación algunos resultados generales sobre el problema
de determinar un control de tiempo óptimo.

IO.I. EL CONJUNTO DE BANG.BANG


PRINCIPIO
ACCESIBLE.

Consideramos aquí la situación general descrita en la introducción. Como


veremos, un razonamiento bastante simple, basado esencialmente en el teore-
ma de Lyapunov demostrado en el capítulo anterior, permite deducir pro-
piedades muy interseantes del conjunto accesible. Comenzamos con dos lemas
previos.

l0.l.l. Lema. r¿nafunción analítica e trozos en fto,tl.


Sea g:fto,tf ->R"
Sea 1J el cottitmto de funciones de lt¡,tl a l,-l,lf continuas a trozos A
no oscilantes ll sea
.\Is:{u € U: Vs e
[fo,f], lu(s)i:l ]

Sea
F_ ueu]
IJu,'u,'s:
Eo: e uo]
IJ'sGl'r"las:'
Entonces E:Eo, A este coniunto es compacto ll conuexo.
10.1. EL CoNJUNTO pRtNctpto DE BANG.BANG
ACCESTBLE. 273

Dnuosrnecló¡¡. Sea ,Ar la familia de todas las uniones finitas de interva-


los de [ro,f]. Sea
aa
tt,
R:Jls(s)ds:P €"R'I
lJp - )

Por el teorema de Lyapunov (obsérvese gue g, siendo analítica a trozos, es no


oscilante) resulta que R es compacto y convexo. Sea ahora, para P €.40,

up(s):2¡p(s) - I

Entonces upe lJs, y, recíprocamente, todo u €1)6 puede expresarse de este


modo. Claramente se tiene

E o:2R-g:{2t-E :f€R},
siendot el vector
g: I g(s)ds
tr o

Así, Eo es compacto y convexo. Sea ahora ze E, es decir:


ft
z: I s(s)u(s)ds
to "

con un cierto u €'lJ. Demostraremos que existe una sucesión {zk} CE' tal
\ue z¡a+2. Así, z€ Eo, y, por tanto, como E¡CE, se tiene E:Eo.
Sea
l ),
¿ r ( s):*(u (s)+ y ¿ :+@+ E)
¿¿

Obsérveseque O-<r¿(s)(1 y que


rt
Z: I zu(s)g(s)ds
'o
Definimos
lr
r
2,,: LUtD l- g(s)ds
- ",
i =l
siendo
( i -r i)
:,
E¡:J s € Íto,t'J: <ro(s)<+ t
\ n n)
se tiene:
3r /; \ | ti -.
lz-¿,1:It ; ;); | (+-ro(s))g(s)dsl
ir E.\n / |
<+)l
n f= l JEI,' -ls(s)lds:
''

:iJ'I r t le(s)lds
274 CAP. IO. SISTE/IIASLINEALES. CONTROL DE TIEMPO OPTIMO. PRTNCIPIODE BA}IG.BANG

y, así, |n+E para h-+m. Si ponemosF,:)E¡ resulta:

It
ts'f
-zn:h
2j Jr t scv'
t:r

Puesto que R es convexo resulta de aquí que 2¡,C R y, así,

zt,:22t,-U€ Eo.

Entonceszn)Z y, por tanto, z €Eo. Esto concluyela demostracióndel lema. I


El lema siguiente es una sencilla consecuenciadel anterior, y será más
útil para nuestros propósitos.

10.1.2. Lema. Sea Y(s) una función ntatricial nxm definida en fto,tf g
qnalítica a trozos. Sea ahora 1J el coniunto de funciones oectoriales nt-dinzen-
sionales continuas a trozos en lts, tf cotz oalores en a g no oscilantes a sea

'lIo:{u €U: Vs e lto,tf, Vi:1,2,...,nr, lo¡(s)l:1}

Definantos
( lt )
K:J trl
I y(s)u(s)ds:u€UI
,;: )
&: t J,-Y{r)r1r¡ar:
u€ uo
J
Entonces K:Ko, !! este coniuúo es compacto A conue)co.
De¡rlosrnncró¡q.Sean yt(s),...,!1,,'(s)los vectores columna de y(s) y sea
Parai:I,2,...,|n
. ( f t )
Ki: J I Y t(s)¿ls)ds:¿¿€U
I
(J. - )
'0

( f t )
I(¿: a € .l}oJ
I J, at(s)rrds)ds:
Por el lema I (obsérvese q* y,frl es analítica a trozos en [fe, t]) Ia:Kio y
este conjunto es compacto y convexo. Se tiene

rt Jl rt
Y(r)t(r)¿r: ), I a,(s)rry's)ds
t I' o t' o
,7 - r

Por tanto. si
=:
[:"Y(s)rr(s)ds
IO.I. EL CONJUNTOACCES¡BLE. PRÍNCIP¡O DE BANG.BANG
275

existe u € Uo tal que, para cada i:

I,',,t" : i,',,
{')u'{')d' yt(s)uls)ds

Por tanto, z€Ks y K0:¡(. Que Ko es compacto y convexo resulta de Ia


fórmula anterior y del hecho de que cada Ki es compacto y convexo.
I
A fin de enunciar el teorema siguiente introducimos en la familia F de
coniuntoscompactosde R" una métrica p del siguientemodo. para K¡, K2eg
ponemos:
p(KrK):inf {e}0:K¡.) Kz, Kzuf Kr}

donde, si A es un compacto,A. denota

A.:U {B(r, e):x e A}

Dejamos como eiercicio sencillo la comprobaciónde que p es una métrica


en 9. una propiedad interesantede esta métrica que utilizaremos luego es
la siguiente.

lo.l.3. Lcma. si P y Q son dos conjuttos compactosu coneros, en-


tonces
p(P, Q): p(ítP,0Q)

Dr¡uosrRacróN. sea p(P, ?)(e y sea r € ao. si B(x,e) es ra bola cerrada


de centro r y radio e, es claro que

B(x,e)ñP+ó,

ya que Q,CP. Por tanto, o bien B(r,e)CÉ o bien B(r,e)ñdp ya que


lQ,
en caso contrario los coniuntos

B(x, e) ñ P y B(x, e) A P'

Por tanto, B(r, e) n AP+ @, es decir, x e (0p).. En resumen,si p(p, p) ( e


entoncesAQC@P). y, análogamente, dpC(Ae),. Así, p(dp,do)(e.
Recíprocamente, seap()Q,0P)<€ y r €p. Si x€0p, entonces x€(}e).Ce,.
si rfdP existen z,u€dP tales que r es combinaciónconvexade ambos.
Pero z,u€Q., pues dPC(dO). CQ, y Q. es convexopor serlo p. por tanto,
xeQ.. Es decir, si p(dP,AQ){e entoncespCe,.y, análogamente,pCp..
Así, p(P,?)(e. I
27 6 C Ap IO S IS T E MA SL INEALES.CONTROLDE TIEMPo oPTIM o. PR IN c IPIo D E BAN G .BAN G

I0.1.4. Teorerna. Para el problenn indicado erx Ia üttroducción, eI


coniurtto accesible K(t) en el instante t)ts es compacto, conuexo g uaría
cotl.tinuamente con el tientpo, es decir, lo ftmción

K: t e [fo,oo) -+ K(¿) e $

es continua en la ntétrica p definida en 5.


Adentás, si

116: { r r €' ll: Vs € [Í0 ,s ), V i :1 ,2 , ...,n t, l u,(s)l :i ]

g se define
Ko(¿): lx(t; tt): rr e Us)
entonces
K(t):/(o (4
(principio de bang-bang).

De¡'losrneclót¡. Que K(f):K0(0 y que este conjunto es compacto y


convexo es una consecuenciainmediata del lema i0.1.2.
Para demostrar la continuidad procedemos del modo siguiente.
Sea f2 € [t0,oo) y tratemos de demostrar que dado e]0 existe 6]0 tal
q ue si l tt-tr l ( 6 ent once s
p(K(t), K(¿J)( e

Que p(K(rr), K(t:)) e, significa que:


-<
a) para todo punto r(f3; r¿) de K(rr) existe r(fz; ír)e K(tr) tal que

l r(ú 3 ;rr)-r(t2 ; u )l (e ;

b) para todo punto r(/:; t7) de K(t) existe r(ú3; ft)€ K(h) tal que

lx(tz;u)-r(h; t)l<€
Tratemos de estimar lx(tr; u)-x(tz; Í)l suponiendo ú3)f2. Por la fórmula
de variación de las constantes se tiene:

r(4; tr)- r(tr; ú.¡:


ft,- -..- - I _
: l- -
I q, ( ¿ J f + { r(f_
-.--",)| (r-r(s )[B (s )¡r(s )_ b(s)]ds
I
L ' "' J ,o J
," --l =
- | o(4)fl + trr{rr¡ ' <tr-r(s)[B(s)r7(s)
+ b(s)]d5l
l. J,'0
- <l¡(rJ)f + (l)(t3)f " .¡,-'1r¡la{s)rr(s)
: GD(¿3) + b(s))ds-
"' o
¡,
-o(r,) |' Q-'(s)(B(s)fr(s)+b(s))ds+
t to

+ <tr(r¡) + b(s))ds
f " 4r-'1r¡1r1s)rr(s)ar(s)
I0.2. EXISTENCIA DEL CONTROL OPTIMO. PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN 277

Dado r(r3; ¡¿)€K(r¡) elegimosfr igual a u en lto,tzl y, así, queda:

lx( t';u ) - r ( tz i t¿)l(lo(¿¡)-o(Dllf l+


ar

+ lo(4)- o(ttl | ' ¡o-'{'¡¡lB(')ut')+ b(s)lds


+
J t-

+b(s)lds
+ lora)l l*-'UlllB(s)rr(s)
f"
Siendo O y E-t continuas y B(s), b(s) continuas a trozos y a(s)€O, O com-
pacto, resulta claro que existe 6)0 tal que si 0(ú¡-ú2(6 y ¿¿es un control
admisible cualquiera, entonces

l ,x (4 ; u )-x (tz i z ¿ )l (e

Análogas consideraciones sirven para demostrar a) y b). (Hágase en detalle.) |


El hecho que hemos demostrado, K(t):Ko(t), constituye lo que se deno-
mina principio de bang-bang. Los controles de üo se denominan controles bang-
bang por razón de su estructura. La igualdad K(t):I(0(4 afirma que si se
puede alcanzar un estado x(t; u) en el instante ú, con un control u, entonces
se puede alcanzar este mismo estado con un control bang-bang.
Como corolarios útiles para el problema de control óptimo que estudia-
mos resultan los dos siguientes, de demostración inmediata.

10.1.5. Corolario. Si de entre todos los controles de lJo existe uno uf


que es óptimo, entonces uf, es óptinzo de entre todos los controles de 1J.

lO.l.6. Corolarlo. Si existe un control óptinto, entonces existe ttn


control bang-bcmg que es ó1ttimo.

DEL CONTROLOPTIMO.PRINCIPIO
I0.2. EXISTENCIA
DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

Demostraremos a continuación dos teoremas interesantes. El primero se


refiere a la existencia del control óptimo, supuesta la alcanzabilidad de la
meta. El segundo, principio de máximo, da una condición para que un control
sea óptimo que permite en muchos casos determinarlo.

10.2.1. Tcorema. Supongantosque existe t20 tal que K(t)ñG(t)+Q.


Entonces eriste un control óptimo u* g se uerifica

x(t*;u*)€AK(r-)

DeuosruclóN. El teorema, en lo que se refiere a la primera parte, es


una sencilla consecuenciade la continuidad de K(s) y G(s) como funciones
de [fo,m) a S' con la métrica p.
278 Cap. lO. SISTEMASLINEALES' CONTROL DE TIEMPO OPT|MO. PRINCIPIO DE BANG-BANG

Sea
ú* : i n f { t : K (t) ñ G(t) + (h }

Entonces
K (r*)ñ G(f)+,h
ya que, si K(t*)nG(t*):rp, existiráe)0 tal que
(K(t*)).n (G(ú*)).:d,

y, por la continuidad de K(s) y G(s) en ú*, para este e>'0 existirá 4>>0 tal
que para todo s eff* -n,t* *Ti se tenga
¡((r) c (K(r*))., G(t) c (G(t*)).

Y, aSí,
K(4n GG):o,
lo que contradice la definición de ú*.
Sea, por tanto, p € K(t*) n G(t*). Entonces existe z* e 1l tal que
r(t" ; tt*):p € K(t+) ñ G(t*)

Es claro que lr* es control de tiempo óptimo y que este tiempo óptimo es ú*.
Veamosfinalmente que
p: x(t* ; u*) € ¿K(r*)

Si p no está en la frontera de K(¿*), estará en su interior K(ú*)0.Pero esto


," fácilmente por la continuidad de K(s) y G(s). En efecto, suponga-
"*"iry"
mos p é <(¿-)0. sea 2r la distancia d@, aK(t*)). Entonces se tiene, en virtud
del lema 10.I.3:
p(K(s),1p¡¡: p(oK(s),{P\))2r}0

y por la continuidadde K(s) existe4)0 tal que, si r€ lt*-n, ú+),se tiene:

p(?K(t),{P})>r

lo que implicaB(p,r)CI((ú) para telt*-n,t{').


Por otra pafie, p e G(t*) y G(s) varían continuamentecon s. Por tanto,
existe algún fr € [t* -q,t*) tal que
B(p,r)AG(tt)+ó

En efecto, se tiene
p(G(t),G(r*)) -> 0 para r f r*

Pero si
B(p, r) n G(t) :0 para todo t e lt* - 17,t*)
10.2. EXTSTENCTADEL CONTROL OPTTMO. PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN 279

entonces
p(G(t),G(t*)> r para todo t e lt* - q, t*),

Io que contradicelo anterior.Así, si pe GG*) ha de existiralgúnt¡ e ft+ -r¡,t+)


tal que
B(p,r) n G(t) + Q

Por tanto,
K(rr)n G(t,)*ó,

lo que contradice la definición de ú*. Esto demuestraque ha de ser


x(t*; T*) e AK(t*). I

El segundoteorema importante es el principio de máximo de Pontryagin


para el problema que tratamos. Diremos que un control u € \L es extremal
en [üs,f] para ú)ú6 cuando se verifica x(t; tt)€ ?K(t), Hemos visto en el
teorema precedenteque los controles óptimos son necesariamente extremales.
Por eso es de interés la siguiente caracterizaciónde los controles optimales.

10.2.2. Teorema. Un control u* es extrental en fto,ú+] si, g sólo si,


se oerifica la condición siguiente:
Existe una función oectorial n-dimensional \(t) idénticamente nula ll co,l
deriuada en lts, t*l tal que
a) tr'(r¡: -A*(t)I(¿);
b) para todo tefto,t*) se uerifica
:máx { (I(t), B(t)u):u C O }
(I(f), B(r)rr*(r))

De¡uosrnecróx. Supongamosx(t* ; tt*) € AK(ú*). Puesto que K(ú*) es con-


vexo y compacto,existe un hiperplano de apoyo rr de K(r*) en r(ú*; a,l*),es
decir, existe un vector unitario ),(ú*) (normal exterior a K(ú*) en x(t+;u*)
correspondientea r) tal que r tiene por ecuación
(t - x(t* ; ¿¿*),),(t*)):0

y los puntos de K(r*) están en el semiespacioafín determinado por zr de


ecuación
(€-x(t*; a*), tr(ú*))(0

Definimos la función ),(r) mediante


)'(r): 4* -t1¿)o+(t+)¡'(t*)

donde <D(t)es la función matricial consideradaen Ia introducción de este


capítulo.
280 Csp. 10. SISTEMASLINEALES. CONTROL DE T¡EMPO OPTIMO. PRINCIPIO DE BANG-BANG

Es claro que la notación es consistente,es decir, L en ú* es precisamente


tr(r*). La función ), satisface
tr'(r¡: -A*(t)I(ú)

como se compruebafácilmente, y, así, se verifica a).


Supongamosahora que para algún ttefto, ú*) se tiene
(tr(tr),B(tr)¿¿*(rr))<máx
{ (tr(r,),B(t,)u):u € O }
Entonces,por continuidad,
(tr(s)'B(s)rr*(s))(máx { (r(s), B(s)u): o € o }

para s en todo un cierto intervalo abierto de [to,r*).


Definamos ahora una función u de fto,ú*) a O tal que
(I(s),.B(s)i(s)):máx{(I(s), B(s)u):u € O }

La función ¿¿(s)viene definida tomando para cada s € [ús,f*) el vector u(s)


de dirección igual a la de B*(s)),(s)y de módulo máximo posible con la res-
tricción n(s)€O. Si B*(s)tr(s):0, entonces¿7(s)se elige arbitrariamenteen O
respetandosiempre la continuidad a trozos. Es fácil ver que ¿¿es un control
admisible, es decir, continuo a trozos, por la continuidad a trozos de B*(s)
y por la sencilla estructura de O. Entonces se tiene
(tr(¿*),
¡(¿*; ai)):
I t*
+ .t (¿*) | <D-'(sxB(s)¡7(s)
: (tr(r*),<D(r*)f0 + b(s))ds)>
ro
"

'.
> (tr(r*),O(r*Xo+ O(r*) f O-,{s)fB(s)zz*(s)
+ b(s))ds):
-o
:(tr(ú*),r(t* ; u*))

Es decir:
(tr(ú*),x(t*, ii) - x(t* ; zr*)))0

lo que implica que r(f*; u*) no está en K(r*), lo cual es contradictorio.


Por tanto, se ha de verificar b).
Veamos ahora que, si se cumple la condición del teorema, entonces
x(t*; u*) € AKG*)

Supongamosque r(/*; er*)fuese interior a K(t*). Sear(ú*; z7)otro punto de


K(ú*) tal que
(tr(¿*),
r(r*; u*)-x(t*; e7))(0

Tales puntos existenpor existir una bola de centro x(t+; u*) y radio positivo
incluida en K(r*). Para los controles u* y ú se verifica, según la hipótesis,
* (r))> {r1r;, B(t){t(t))
(I(r), B(r)¿¿
I0.3. UN EJEMPLO
281
para todo t € lto,f*), y esto implica, con er mismo cálcuro que antes, a través
de la fórmula de variación de las constantes,

(tr(r*),x(t*; t¿*)))(tr(r*),r(r*; z7))

Esta contradicciónconcluye la demostracióndel teorema.


t
obsérveseque de la demostracióndel teorema resulta que una vez fijado
)'(r*) queda fijada la función r(s) y que Ia condición b) fija enroncesa*(sl en
aquellos puntos en que
B.(sh(s) # 0

En nuestro caso, puesto que B es analítica a trozos y ), también, el coniunto

{s € [fs; ú*):.B*(s)I(s):0]

tiene una estructura muy sencilla.Es una unión finita de intervalos más una
colección finita de puntos.

10.3. uN EJEÍTAPLO

Consideramosen esta sección un ejemplo sencillo relativo a un oscilador


armónico amortiguado.Se rige por la ecuación

x"(t) + x(t):u(t¡

donde r(r) representala separacióndel punto de reposo y u(t) la fuerza de


namortiguación>,a la que imponemosIa restricción
la(r)l<1. La ecuaciónse
puede escribir equivalentemente

: (_ll)(;g).ff)*u
Gn':(_ot?.r,t)
y así, con la notación de las secciones anteriores

0 l\ /o\ /o\
o:(
\-t o ) ' u : (i /' b(t):(;l ' o:{ u € R: lu l( l}

El problema consiste en alcanzar desde el origen un punto


O: (í)
tiempo mínimo. "
Supongamospor un momento que existe un control admisiblez que dirige
el proceso desde el origen en ú:0 al punto p para ú:úr, €S decir,

r(0; ¿¿):0, x(tr; u):p

De acuerdo con el teorema 10.2.1(aquí G(t):1p¡ para t)0) existe un con-


trol u* de tiempo óptimo t*. Por el corolario 10.1.6existeun control bang-bang
282 CAP. IO. SISTEITTAS
LINEALES. CONTROL DE TIEMPO OPTIMO. PRINCIPIO OE BANG-BANG

¿¿teue es óptimo, es decir, que envía el origen a p en el mismo tiempo ú*.


Por el teorema 10.2.2,existe tr(ú) solución ,ro triviai de

tr'(ú): -A*(t)I(t) t+l


tal que para todo r€[0,ü*) se tiene:
(I(r),^B(r)¿¿fi(ú)):máx{(r(r),
B(t)u):u€O} t+ +l
La ecuación[+] es, aqui

r(r):- f 9 -l)^rrl
I 0
\ /--'-'
y sus soluciones no triviales son todas de la forma
c¡cosú+c2sent\
I(t):f ^2' -2 '^
ci+ci=u
\ -c¡ S€. t + crcost )'
Recordandoque ll(r-)l:1, tomamoscf + cl:|. La expresión +] es,
[+ aquí,
(-c1 sent+c2 cosf)afi(r):¡¡6¡ -cr sent+c2 cosr)u: (
{( lul I }
y, así, es claro que se puede tomar

(-c¡ sent+c2cost)>o
u[(t): f * 1 ti
( -l sr (-crsenf+c2cosú){0

Para mayor facilidad pongamos


- cl senf + c2cos/: s€n(t + <rl)

con 0(ar{22r.
EI sistema
x'Qt¡:g1t¡
"6*{(
a'G): -x(t)+r
tiene por solución general (o¿,F paúmetros arbitrarios):

{*(t)-l:as€rt+Bcost
( g(t): -Bsen t+o¿cost

y, así, las curvas correspondientesen el plano rU son

(x-l)2+92:d2+ P'

es decir, circunferenciasde centro (1,0) y radio a/@aBz. El sentido cre-


ciente del tiempo está indicado en la figura 10.1 por las flechas.
Asimismo, el sistema

" $?,='!?u,-,
,I0.3.
UN EJEMPLO 283

tiene por solución general (7, 6 parámetros arbitrarios)


f r(r)+1:TSent+6cos/
(u(t):-6senr+7cosú

Fig. 10.1.

Fig. 10.2.

y, así, las curvas correspondientesen el plano (r, g) son


(x +l)2 +92:1'+6'

es decir, circunferenciasde radio ^/7iÜ y centro (-1,0). Véase la figu-


ra 10.2.
Las trayectorias óptimas bang-bang se obtienen' por tanto, del siguiente
modo. Fijemosun A>>0 y un (I),04|!d12n. Si senco)0 partimos del origen
p"r l" trayectoria de 6+ que pasa por el origen y procedemosen el sentido
284 Cap. 10. SISTEMASLINEALES. CONTROL DE TTEMPOOPT|MO, PRtNCtptO DE BANG.BANG

del tiempo creciente sobre ella hasta que sen(ú+@):O. A partir de este
punto (punto de cambio de control) seguimosla trayectoria de G- que pasa
por é1,siempreen sentidocrecientedel tiempo,hastaque de nuevosen(ü+<o):0,
es decir, por un intervalo de tiempo igual a 7r, y en este instante cambiamos
a la trayectoria de G+ que pasa por el nuevo punto de cambio, etc. Análoga-
mente se procedesi senol(0.
Una trayectoriaóptima ha sido indicada en la figura 10.3 para a:¡r13.

Fig. 10.3.

Obsérveseque el espaciode tiempo en los que se recorre una misma curva


solución de 6+ es ?r y, así, los puntos de cambio van siendo cada uno simé-
trico del anterior respecto del centro correspondiente.Con esto es claro que la
curva lugar de cambios I tiene la forma señaladaen la figura 10.4.

Fig. 10.4.
I0.3. UN EJEMPLO 285

La curva separael plano en dos regiones.En Ia superior el contror vale + I


y en la inferior el control vale - l.
Para cualquier punto p dado del plano se puede construir una trayectoria
óptima que pase por é1. Si p está en la zona encima de la curva se sigue
una trayectoria de G+ en sentido decrecientedel tiempo hasta cortar a f.
Entonces se pasa a una trayectoria de G- recorriéndolaen sentido inverso
del tiempo hasta cortar de nuevo a f, etc. Así llegamosal origen. Siguiéndola
en sentido creciente del tiempo obtenemosla trayectoria óptima que busca-
mos y, así, la solución explícita de nuestro problema.

EJERCICIOS

l. En el ejemplo de esta sección hállese el conjunto accesibleen el ins-


tante t.
2. Demuéstreseque en el ejercicio tratado para cada punto p del plano sólo
hay una trayectoria óptima que pase por é1.
3. Calcúlese,para el punto (5,7), el tiempo óptimo en el problema des-
crito.
4. Estúdieseel problema de control de tiempo óptimo para la ecuación

f )c':-Í*u 1 , l rrl <t


( { : -29 +u1+u2, lzrl< I

es decir, con Ia notación de 10.1,


t_r 0\ ^ lt 0\
A :( _ ;) , ,:(i o:{u€R 2 : lu ¡ l( ,lu , ls r ¡
, ;),
b(r)
= (3)
5. Estúdieseel problemade control de tiempo óptimo para

l r,:-2x+u1+u2
( y': -g + u 1 + 2 u 2

e s d e ci r :
¡\ /I I\
o :(- 2 ,: (,i o:{r€R2 : lu ¡ l( 1 ,lu , l( t }
\ o _1, ;),
6. Aplíquense los principios de este capítulo al ejemplo expuesto en g.4.
n
GONTROLDE SISTEMASNO LINEALES.
EL PRINCIPIODE MAXIMO DE PONTRYAGIN

El presentecapítulo debe ser consideradocomo una continuacióndel capí-


tulo 9. Se trata aquí de demostrar la validez del principio de Pontryagin
en la forma general en que allí quedó enunciado.La demostraciónde esta
formulación general está basada esencialmenteen el resultado final del capí-
tulo 9, haciendouso de una linealizaciónadecuadadel problema que tratamos
también aquí. Como en el capítulo 9, se sigue en la exposición Ia línea
trazada por Herrlrv Í19671.Esta exposición evita toda referencia a técnicas
avanzadasde Ia teoría de la medida y de análisisfuncional.
Conservamosaquí Ia notación de la introducción de 9.3.

I I . I. E L PR IN C IPIO
D E MA XIMO

Supongamos que u* es un control óptimo del problema que consideramos


(véase 9.3). El control zr* permanecerá fijo en todas las consideraciones de
esta sección y de la siguiente. Sea ¡(r; u*) la trayectoria correspondiente y
consideremos

A(t):l
' ¡ +G,€,u*(o)f
ü€ " J s :,,,.,,* ;

Es decir, A(r) es la matriz jacobiana de f(t, €, u*(t)) respecto de { evaluada en


el punto (t,x(t; u*),u*(t)). Por la hipótesis sobre f y z* resulta que A(ú) está
definida en [0, l] y es continua a trozos en [0, l]; más precisamente, con-
tinua en c(z*).
Sea <D(t)la matriz fundamental de la ecuación U'(t):A(t)U(ú) tal que <p(l):1
y sea G(r):O-t(ú). Se tiene que

G' (t) : - q¡-t(¿)<D'(ú)O-1(¿)


: - G(t)A(t)

Obsérvese que é(ü) y G(t) dependen de A(t) y, por tanto, de il*, pero
a r.¿*lo consideramos fijo en lo que sigue y así nos podemos ahorrar la refe-
rencia a ¿¿*.
Consideramos a continuación un control ue \ v definimos
g(t; tt):x(t; tt)-x(t; tt*)
286
II.I. EL PRINCIPIO DE M AXIMO 287

es decir, AG; u) representala perturbación de la trayectoria cuando el con-


trol óptimo z* se sustituye por otro cualquiera u €'ll. Es claro que A(t; u)
es continua en [0, l] y con derivada continua a trozos en [0, l], más precisa-
mente:
A'G ; u) : f (t, x(t ; tt), tt(t)) - f (t, x(t ; tt*), tt*(t))

para todo t € c(u)ñc(u*).


Si definimos para u € O
,lt(t,u):f(t,x(t; rr*),u)-f(t,x(t; tr*),u*(t))

y, para u€ 1L:
k(t ; u) : f (t, x(t ; tt),uft)) - f (t, x(t ; tt*), tt*(t)) -
-,lt(t, t.(t))- A(t)(x(t ; u) - x(t ; tt*)),

se obtiene, por mera sustitución,

lt' G i u) : A(t)g(t ; tt) + lt(t, L¿(t))


+ k(t ; tt)

para todo t€c(u)ñc(¿¿*). Como y(0,2t):9, Oo. la fórmula de valiaciónde


las constantespara ecuacioneslineales,

'o-r(s)[r!(s,rr(s))+k(s; u)jds
aG; u):o(r) r f0

Obsérvese que si la ecuación de partida que gobierna el sistema

x'(t):tQ, x(t), tt(t))

fuese lineal, de la forma


x'(t): ¡1¡¡r1t) +,$(t, u(t)),

entonces k(s,u):0. Aquí no sucede necesariamenteesto, pero, como \/ere-


mos en el lema siguiente, el término k(s, u) satisface estimaciones que nos per-
mitirán manipularlo de forma conveniente.

ll.l.l. Ler¡ra. El ténnino k(t; u) definido arriba satisfoce las siguien-


tes propiedades:
l) Existe c¡{oo tal que para cada ¿¿€'lI g cada t tal que u(t):s*¡¡¡
se uerifica:
lk(t;u)l{cls(t; u)12
2) Existe c2(oo tal que para cada u e \I g cada t e [0, If se uerifica:

lk(t; u)l4crls(t;u)l
288 cap. ll CONTROL DE SISTEMASNO LINEALES. EL PRINCIPIO DE MAXIMo DE PONTRYAGIN

Dr¡',rosrnacróN.Recuérdeseque, entre las condicionesimpuestasa f , en 9.3,


figuraba:

lf(t,€,u)l<M(l+ lfl) para todo (t,t,a) € [0,l] xRu x o


De aquí es sencillo deducir, mediantelos resultadosdel capítulo 4, que existe
una constantec tal que para cada f y cada u e 1I se tiene:

ly(r; ¿¿)l(c

De Ia definición de /c(r; e.r)se tiene, si es que er(r):u*(t),


k(t; u):f(t,x(t; tt),tf(t))-f(t,t:(t; zt*),tt*(t))-A(t)(r(t;tt)-x(t; tt*))

y, por tanto,

k(t ; u) : f(t, x(t ; u*) + g(t ; tt), tt*(t)) - f (t, x(t ; u*), tt*(t)) - A(t)U(t; u)

Definamos Ia nueva función 0(t, t) para t € [0, U, f € R", mediante


e(t, €) : f (t, r(t ; tt*) + (, u*(t)) - f (t, x(t ; tt*), tt*(t)) - A(t)(

Es claro que 0(ú,0):0 para todo I € [0, t]. Asimismo,por la condiciónd) sobre
la función f(t, t, o) en 9.3, resulta que 0(ú,4) tiene derivadas primeras y
segundascon respecto a f que son continuas respecto de f y continuas a
trozos respecto de r. Por tanto, como consecuenciadel teorema de Taylor,
resulta:
raq I
o(t,t): (t,Ol.=of* p(t,€)
L ,f
siendo p(t, f) una función tal que existen ci, d)0 tales que para todo
t€[ 0, I] y t odo f €R" c o n l fl (d s e ti e n e :

l p (t,0<cT l É l '
De la definición de A(ú) resulta fácilmente:

l+(r,01
L ü € " --t e :o
:o
y, así, obtenemos:
g)l<cÍlfl'
le(t,
siempreque ú€[0,l] y lfl<d. De aquí, teniendoen cuentaque ly(r; z¿)l(c
resulta fácilmente que existe una constante c1)0 tal que, para cada u € 11,
y para cada ¿ de modo que r(f; u):x(t; z*), se tiene:

l k(r;u )l (c,l y(r;a )1 ,


Así, se obtiene l).
EL PRINCIPIO DE MAXIMO
289

Para obtener 2) observemosque, de acuerdo con las definicionesdadas,


podemos escribir, para todo t € [0, l],

k(t ; tt): f (t, x(t ; tt*) + g(t ; u), u(t)) - [(t, x(t ; tt*), tt(t))_ A(t)y(t ; u)

Definamos,para f €[0, l], 6€R,,y ue (), la función


y.(t,t, u):f(t, x(t; tt*)+ (, u) - f(t, x(t; tt+),u)_ A(t)g

Por las condicionesimpuestasen 9.3 sobre I resulta que, para cada ú € [0, l]
y cada er€ O, la función p(t, t, o) tiene derivada con respecto a f que es
uniformementeacotadaen ü€[0, l], u€O, f €R,, con lfl (c*, siendo c*
una constantepositiva. Por tanto, del teorema de Taylor, teniendo en cuenta
que ¡r(r,0,u):g para todo ú € [0, l], u € O, resulta, con una cierta cons-
tante c¡,
It Q,€ ,u )l<c!l fI
para todo ¿e[0, l], ue O, f €R,, con l4l <r.. Así, teniendoen cuentaque,
como hemos visto antes, ly(r; a)l(c para todo u€9.J, se tiene también,con
una constantec2,

lk(t;u)i4czluft;
u)l
para todo t € [0, l] y todo tt € 11. Esro concluye la demostracióndel lema.
I
continuando con la demostracióndel principio de Pontryagin,definimos,
para t € [0, 1] y u e'U, la función

z(t; tt):.Ir(4 l" O-,(s)rl,(s,


a(s))ds
J0

que claramentees continua en [0, l], tiene derivada continua en c(¿) ñc(u*),
y verifica, para t € c(a) ñ c(u*),

z'(t ; tt): A(t)z(t ; tt)+ { (t, u(t))

y tambiénz(0; ¿¿):0.
Se tiene entonces:
y(t; tt)-z(t; tt):{>fr¡ f ',t,-,1r¡t(s; u)ds
0

para todo t € [0, U.


obsérvese que, en cierto modo que se precisará después,cuando z¿ se
aproxima a ¿¿*entonces AG; rr) es pequeño, lo que implica que k(ú; n) es
pequeño,según el lema anterior, y esto implica que g(t; zt)-z(t; u) es asi-
mismo pequeño.
Definamosfinalmente los conjuntos
K:{r(1; u):tt € 1l}:{r(t; ?¿*)+
U$; u):a € 1l}
R:1rft ; u*)+z(l; t¿):a€ 1l)
290 Cap. ll. CoNTROL DE SISTEMASNO LINEALES. EL PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGTN

Si Z es el conjunto
Z:{z(I; tt):u € 1I}

entoncesse puede escribir

R:1" 1t u*)+z:z e Z|:x(t; u*)+Z

El teoremade Lyapunov de 9.2, utilizado como en 9.3, los permite afirmar


que Z es convexoy eue, por consiguiente,también lo es K.
Sea'como en 9'3'
s+:{f : f € s, (,,}r,,(r; u*)}

EI conjunto S+ es convexo, y, por Ia definición de control óptimo,


S+n K:ó

En la próxima seccióndemostraremosel lema de aproximaciónsiguiente.

tl.l.2. Lema. Si /os corziuntosS* y K son disiztntos,entoncesexiste


zm hiperplano que separa los conjuntos conuexosS+ y K.
Con este lema concluiremosla demostracióndel principio fácilmente.
Introduzcamosel problema de control lineal del tipo consideradoen 9.3.
aQ)u(t)+'rtt(t'tt(t))
(o)
[ ;'3]::
siendo A y ,l las funciones que venimos considerandoen esta sección,con
la misma familia cll de controles de que aquí disponemos.Obsérveseque
Z:R-u(I; a*) es el conjunto accesibleen f:l correspondiente a este pro-
blema. Si consideramos los dos conjuntosconvexosZ y S*-x(l; u+) se veri-
fica, según el lema precedente,que existe un hiperplano que los separa.De
aquí resulta que z* es control óptimo del problema de control consistente
en llevar el proceso que se rige por la ecuación
o'(t): ¡1¡¡u(t) + {tG,u(t))

del punto O al conjuntoS-r(l;¿¿*) en el instantet:1, donde


S:{E € R": fr:sr, ...,4,:s,},

de tal modo que la ordenadan-ésima final sea máxima.


Por tanto, según el resultado de 9.3, ha de existir tr(¿) función de [0, l]
a R" no idénticamentenula, continua en [0, l] con derivada continua en
c(ar*)tal que
1) (t!(t,u*(t)),I(t))> (ú(ú,u),I(t))
para todo t€c(u*) y todo o€O.
2) )"(r): -A*(t)I(r) para todo t€ c(u*)'
3) trr(l):0 Pa1¿i:r+ l, ..., n- l.
4). \ ,, ( l ) > 0 .
I¡.2. DEM OSTRACIONDEL LEMA ' II.I 2 291

Traduciendo estas propiedades en términos de la función f resulta trivial-


mente
I) H(t, x(t; u*), u*(t), )\(t))>H(t, x(t; tt*), u, \(ú))
para todo t € c(tt*) y todo u € O.
2) tr'(r¡: -YH(t, x(t; u*),ar*(t),
tr(ú))
para cada tec(u+).
3) It(t):0 Parai:r+1,..',rt-1.
4) ),,,(I)>0
es decir, el principio de máximo en la forma general enunciada en 9.3.

11.2. DEMOSTRACION
DELLEMAII.I.2

A fin de probar el lema ll.l.2, enunciadoy utilizado en la secciónanterior,


necesitaremosdos lemas previos que resultan de fácil demostracióncon las
técnicasdel capítulo 4, y que son de interés en sí mismos. Continuamosaquí
con la notación desarrolladaen 11.1.

ll.2.l. Lema. Existe una constantec<oo tal que si Lq,u2e \L son


dos controles que coinciden en todos los puntos exteriores a E € ,fu, es decir,
ttr(¡¡:tt2ft) para ¿€ [0, l]-E; entoncesse tiene, para cada s€ [0, l],

lr(s; a¡)-r(s; a)l (clEl


donde lEl fudica Ia suma de longitudes de los seg,nentosclue conqtonenE.
Dr¡'losrnnctóN. Consideremosla función

cQ): lx(t i tt) - x(t ; u2)l

Se deduce fácilmente que g es continua y con derivada continua en


ñ c(zr2)tal que
c(arq)
g'(t)<lr'(t; tt)-x'(ti zr2)len t€ c(u)ñc(uz)

Por tanto:
g'(t) < lf(t, x(t; u), tt,(t))- f (t, x(t; u), uz(t))l<
( ll(r, r(r; ut),ztr(t))- f(t, x(t; ut),ur(t))l+
+ lf(t, x(t ; u), u2(t))- f(t, x(t ; u), u2?)l

Por las condicionesimpuestasen 9.3 sobre I sabemosque existe c¡ tal que


lx(t; u)l<cr para cada ú€[0,l] y cada u€1I y, así, también por razón de
las condicionesde continuidad de f, existe c2 tal que el primer sumando de
arriba es menor o igual eue c2 para todo ú € [0, l]. Obsérveseque es cero
en [0, I]-8. Por tanto, el primer sumandoes menor o igual que c2¡s(r) para
cada t € [0,1], siendo ¡r la función característicade E.
292 cap' ll. coNTRoL DE srsrEMAsNo LTNEALES.
EL pR¡NcrproDE MAXr¡,ioDE poNTRyAGTN

El segundo sumando, por las condiciones de


derivación de f impuestas
en 9.3, satisface,con una constante ca, para todo
¿ € [0, l],

lf (t, x(t ; ur), u,(t)) - f (t, r(t, ttr), ttr(t)l( c, Ir(r ; tt) _ x(t ; ur)l: qg¡)

Así,
8'(¿)( c:g(t) + cryr(.t)
Por tanto:

s(r)<c, '*r,r¡rr+r,
f
Jo I s(s)ds(crlrl+.,
Js
i s(r)¿,
- J o"

para todo ¿ € [0, l]. El lema de Gronwail de


4.4 proporciona entonces, para
r € [0,l],
g(r)(crlE le,<c:elE l
lo que demuestra el lema.
I
El segundo lema proporciona información sobre ra forma como
-previo ra
función r(t; u), definida en 11.1, se aproxima a Ia función
llft; u). Recuérdese
que tanto z(t; t¿) con A(t; a) se definieron una vez
fijado el-control óptimo ,*.

ll'2.2. Ler'a. Etiste Lma corstante c tar qtrc para cada E € ,Ac g cada
¿¿€ tL tal que u(t):u*(t) en f},ll-E se tiene:

l gk; u )-:(s; u)l<cirl, para s € [ 0 ,l]


DB¡rlosrnncróN. por el lema anterior sabemos que

jr(r; rr)-r(r; rr.)l(clE l


es deci r:

la G ;u)l<.lf I paratodo r e [0,l]


Por las definiciones de g(t; u), z(t; u), k(t,zr), sabemos que

A' G ; u )-z ' (t; tt):¡¡¡' t1


para t € c(u), y, también,

U(0; u) - z(0, er): Q


Por tanto:

laG;u)-z(t;tDl:lf'*rq rr)dsj(f ' ¡r1s;


Jg
,;¡a,
' 'l
Jo

para todo t € [0, l], y se puede escribir:

fr r r
I lrt'' u)lds:JE| 1ns;ar)lds+
J¡ '
|
Jto ,u _ r '
., a)lds
licls; '1"-
II.2. DEMOSTRACIONDEL LEMA I'I I 2 293

Por el lema ll.l.I existe una constante c1 tal que, si s€ [0, 1]-E, entonces,

j,k(s;a)l(c1ly(s;rr)1'z

y, asimismo, si s € E, se tiene, con otra constante c2,

l/c(s; zz)l( crly(s; ar)l

Como lU(s;at)l<"lEl, podemosponer:

; u)lds(cc,lEl'z
+cczlElz
J' t*U
y, por tanto, el lema es cierto. I
De¡*osrnecróNocl- re¡rnell.l.2. Observemosque demostrarel lema 1I.I.2
es equivalentea probar que si no existe ningún hiperplanoque separeS* y ,K
entonceslos coniuntos S+ y K tienen al menos un punto en común. Recor-
damoslas definiciones:
S* :{f r f € S, f,,}x,,(l ; rr*)}
K:{r(1; tt*)+z(l; u): zr€ cll}
K:{r(1 ; tt*)+gQ; u): ¿¿ € .ll} :{r(l ; rl):u €
.1}}

Introducimos tres nuevos conjuntos Sf, K*, Kx

Sl:{f €R':f +r(l i u)e 5+ ¡:$+ -x(I; u*)


K*:¡( -x(l; u+)
K*:K- x(I; u*)

Es clarg que

Si : { f € R " :f¡ :0 , ...,f,:0 , f,,}0}


K*:{z(1; u):u€ lLl
K*:{y(l; u):ue \}

y que el lema quedará demostradosi probamos:


Si no existe ningún hiperplanoque separelos coniuntos conexos SL A R*
entoncesS] a K,r tienen al menos un punto conzún.

Demostraremosesta afirmación suponiendo qu,er:n-l. El caso general


se puede obtener siguiendoexactamenteel mismo razonamientocon compli-
cacionesque afectantan sólo a la notación.Si r:n-l se tiene:
Sl : { 6 € R": tt: €2: €3:... : f"-r :0, f'}0 }

es decir, es la parte positiva del último eje coordenado.Es sencillo ver (hágase
Cap. ll. CONTROL DE SISTEMASNO LINEALES. EL pRtNCtptO DE MAXTMO DE pONTRyAGtN

como eiercicio) que si sf y el conjunto convexo R*(l) no admiten un hiper-


plano de separación,entoncesexiste un punto

f-€ sl n (K *(l ))o


Por tanto, existenl)0 y un subconjunto{e¡,€2,...,€,) de K*(l) tal que

B(€*,n)C C:co {0, e¡,...,e,,}


Sea
r¿)
, \: JtrC R " :),¡)0 ,).I,<l I
r,:,)

Existe una correspondenciabiunívoca y sobre entre los puntos de c y los


de tr que señalaremosmediante

I€^ + f(I)€C
(€C + I(f)€A

definidadel siguientemodo. Si f €C, entoncesI(f):I es el único elemento


de A tal que
tl
\-r
6: ) tr,e¡
,7,
y, recíprocamente, si I € A, f(I) es el único elemento de C tal que

f :,i n,",
Es claro que esta correspondenciaes continua en ambas direcciones,y se
verifica, con una constantec:

lff¡'L- f(r")l( clr'- r'11


para todo tr', tr" € A, así como

lI(4)- I(f")l ( clf' - f"l


paratodot', t" e C.
Para cada i:1,2,..., n, existeun control u¡€ 1L tal que
fl
e¡:z(I; u,): I G(s)r/(s,u,(s))ds

(Recuérdeseque G(s) era tD-t(s), y que O(1):/.)


¡¡.2. DEMOSTRACIONDEL LEMA II.I.2 295

Por el lema 9.2.2 sabemosque dado e)0 existe un entero k¿ tal que, para
cada a € [0, U y cada k2ku se tiene:

| .. f ...-l
tti)- rrls))dsl(e [+]
laz(I; )o*G(s)ú(s;

teniendo D[ la significaciónnu" ,""r" dio allí Fiiemos


k:máx {kr,kr,...,knl¡

Para cada EeC y cada i:1,2,...,f,, y definamosel coniunto M¡(f) mediante

M,(0:Dfier
Mr(0:Dfxer
-Di<c)

M¡(0:Df,íc,- of,,.,
i-1
H
y sea
tl
ll
M(f):
Yt'fEl
Obsérveseque para f fiio, los coniuntos M(f) son disiuntos y que

: j trnot: i Inn*,¡
lM(f)l (colr(f)l
t:l i:l

siendo cs ün? constante que dependesólo de la dimensión.


Para cada g e C S€ÍrzE€ 'll, el siguiente control:

uE(t):vt1¡¡para t € M¡, i:1,2, ...,n


UEG):u+(t) para los otros t de [0, 1]

Por el lema 11,2,2se tiene:

lz(r; ug)- y(l ; zE)l< ¿lM(f)|,< acfr


lr(fl l,
Es sencillo comprobar que

lz(I; ug)-{lS2n.

por razón de las aproximaciones[ + ] arriba obtenidas. Así,

lu\ ; u) - tl < 2ne+


ecfr
ll(fl l'z
sea p, 0<B<l una constanteque fiiaremos en seguidaconvenientemente
296 Cap. ll. CONTROL DE SISTEMASNO LINEALES. EL PRINCIPIO DE MAXIMO DE PONTRYAGIN

y sea
C * :{FÉ :t€ B (t.,dI
Puesto que 0 €C, B(t+,riCC y C es convexo,se tiene C* CC. Definimos
pra { € C* una función l¿

h ($ :t-a Q; u )+F t*
La función así definida es continua, como muestra una sencilla aplicación
del lema ll.2.l. Veamos que podemoselegir q, e, P tales que h tenga valores
en C*. En efecto,

lh($- P€.|:lt - att; a{)l< 2ne+ zcfr


ll(f)l'E
{ 2ne+ Zc7sc2g <
| 12 2ne+ Z (€tr
c2oC + nY92
y esta última cantidad es menor que ?B si se eligen e, F, 4 suficientemente
pequeños.
Así, la función h:C++C* tiene un punto fiio f €C*, es decir:
h(fl:E -s0; u)+ Ft*:E
o sea,Bg*:g(l; u).
Como Ft* e S| e g(l ; u) € K*, resulta Sl n K* * Q, como queríamos
demostrar.I

EJERC¡CIOS

l. Demuéstrenseen detalle los puntos indicados en el texto.


2. Efectúese la última parte de la demostración del lema en el caso
n:3, f:1.
BIBLIOGRAFIA

Se reseñan a continuación solamente aquellas obras o artículos a los que se ha


hecho referencia en el texto.
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INDIGEDE MATERIAS

Acotación uniforme, 59. Error de discretización, 56.


Aizerman. Problema de, 233. Espectro de un operador,142.
Aplicación(es) contractiva. Teorema d.e, 75. Estabilidad asintótica, 174, 213, 22r,
-lineales entre matrices, 128. -global, 224.
Aproximación de funciones, 70, -orbital, 176, 197.
Ascoli-Arzelá. Teorema de, 62. - - as int ót ic a, 17 6 .
Asintótica. Estabilidad (véase Estabilidad). - en el sentido de Lyapunov, 174,212,213.
Autoespacio de un operador,142. -uniforme, 193, 213, 2L5.
Aütovalor de un operador, l4l. Estado inicial, 237, 249.
Autovectoresde un operador,142. Euler. Ecuación de. 46.
-Método de, )3, 57.
Bang-bang. Principio de, 242, 246, 276. Exponencialde una matriz. 133.
Bernoulli, Ecuación de, 44,
Bessel. Ecuación de, 55. Factor íntegrante, 42.
Brouwer. Teorema del punto fijo de, 76. Forma canónica de fordan, 152.
- - de una matriz real. 152.
Cantor. Principio de selección de, 64. Función analítica, 50.
Cauchy. Problemas de valores iniciales Funcional de coste, 27,250.
de, 86.
Cauchy-Peano.Teorema de, 89. Global. Estabilidad, 224.
Cayley-Hamilton. Teorema de, 143. Gronwall. Lema de, 108.
Coeficientes constantes. Ecuación lineal,
I 6 6. Hilbert. Cubo de, 82.
- indeterminados, Método de, 49.
Conjunto accesible, 265, 272, 276, Independencia lineal de soluciones, 160.
- Meta de, 237, 249, 272.
Indice de un autovalor. 143.
- de restricciones de control. 264.
- de funcionamiento, 237, 250.
Continuidad, 60.
- uniforme. 60. Inecuacionesdiferenciales,ll7.
Inestabilidad, 220.
Control admisible, 249, 264.
- extremal. 279.
- Función de, 264. |acobi. Fórmula de, 162.
-óptimo, 249, 277. Jordan. Forma canónica de, 152.
- de sistemas lineales, 251, 27L. - Teorema de descomposiciónde, l5l.
lineales,286.
Convergencia uniforme, 61. Kamke. Condición de. ll8.
Convolución de funciones, 73. - Criterio de unicidad de, 124.

Derivación de matrices, 135. Lagrange. Método de, 47, 160.


Derivadas de Dini, ll7. Ley de proceso, 249.
Dini. Teorema de, 69, Liénard. Ecuación de, 207.
Liouville. Fórmula de, 164.
Ecuación autónoma, ll6. Lipschitz. Condición de, 68, 87.
- exacta, 38. - - local de, 68.
-lineal, 47, 158. Lugar de cambio, 248.
coeficientes constantes. 167, Lurie. Problema d,e, 215.
- -h o mogénea ,15 8. Lyapunov. Estabilidad de, 174, 188, 212.
- periódica, 169. -- asintótica d,e, 174, 2L3, 223.
- variacional, 175. --uniforme de, 193, 213,215.
Equicontinuidad, ó0. - Función d,e, 2ll, 213.
Equivalencia de normas en espacios de - Inestabilidad de, 221.
dimensión finita, 130. - Teorema de (control), 253.
300 INDICE DE MATERIAS

Mat¡iz fundamental, 159. Reducción de orden, 47,


- hermltica, 156. Riccati. Ecuaciones Á", i6, 95.
Müller. Ejemplo de,92. Routh-Hurwitz Criterio de, 186.
Runge-Kutta. Métodos de, 55,
Nagumo. Criterio de unicidad de, 127.
Normas de operadores, 132.
Schauder-Tychonov. Teorema de, 79.
Optimalidad. Principio de, 242. Separación de variable, 36.
Orbita, 176, 197. Serie mayorante. Método de,49.
Osgood. Criterio de unicidad de, 126. Sistema fundamental de soluciones, 159.
Solución acotada, 175.
Peano. Criterio de unicidad de, L26, - m aúm al, 119 .
-Teorema sobre la diferenciabilidad, ll3. -de un sistema lineal, I58.
Picard-Lindelóf. Teorema, 87. Soporte de una función, 71.
PoincaÉ. Criterio de estabiüdad orbital y Sperner. Lema de, 78.
asintótica, 207.
Pol, van der. Ecuación de,2O9. Tonelli. Condición de, L25.
Poligonal de Euler, 33. Traza de una matriz, 136.
Polinomio caracterfstico de un operador,
r42.
Pontryagin. Principio de máximo de, 242, Valores regulares de un operadot,142.
246, 264, 286, Variación de constantes. Método de, 47,
Problema inverso en el método de Lyapu- r60.
n o v,2l5. Vector de estado, 264.
Prolongabüdad de soluciones, 103.
Punto fiio. Teorema del (véase Brouwer,
Schouder-Tgchonots). Wintner. I¡ma de. 104.