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Análisis de Datos - ICI2206

Clase 1: Introducción a la Econometría

Ramón H. Cornejo-Muñoz

Universidad Andrés Bello

3 de Agosto 2015

Ramón H. Cornejo-Muñoz (2014) Clase 1: Introducción a la Econometría 3 de Agosto 2015 1 / 41


Presentación

Ramón H. Cornejo-Muñoz es Ingeniero Civil Industrial de la Univer-


sidad Técnica Federico Santa María y es Magíster en Economía (c) de la
Universidad de Chile. En el ámbito profesional, ha trabajado tanto en la
industria logística como bancaria. En el ámbito académico, ha realizado
investigación en teoría de redes y economía ambiental. Sus especializa-
ciones son teoría de redes, comercio internacional, economía evolutiva,
economía ambiental y ecológica.

Medio de contacto: ramon.cornejo.munoz@gmail.com

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Syllabus

1. Descripción de la asignatura

Aplicar métodos descriptivos multidimensionales a mediciones empíricas


de modelos experimentales; y analizar las propiedades de dichas medi-
ciones.

Se encuentra en el eje Ciencias Básicas, en el que el alumno una vez apro-


bado el eje, se encontrará en condiciones de organizar, presentar, analizar
e interpretar información cuantitativa proveniente del ámbito industrial,
comercial, económico o social y elaborar informes estadísticos descripti-
vos, demostrando capacidades para operar con métodos estadísticos, con
una actitud orientada a la búsqueda de soluciones y productos innovado-
res que generen ventajas competitivas para su organización, cautelando
el impacto de sus decisiones en el entorno.

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Syllabus

2. Prerrequisitos, Co requisitos y Horas Pedagógicas

Curso : Análisis de Datos


Código : ICI2206
Tipo de actividad : Teórico/laboratorio
Horas semanales : 2 horas teóricas y 2 horas laboratorio
Requisitos : ICI2204 y FMS176
Co requisitos : No tiene

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Syllabus

3. Aprendizajes Esperados

El estudiante desarrollará aprendizajes que le permitirán:

Utilizar software comercial para resolver problemas complejos que


involucran funciones de varias variables y modelos lineales
múltiples.

Utilizar principios de la estadística matemática para combinar, en


un modelo empírico, distribuciones teóricas y observaciones.

Por medio de la investigación empírica, estimar parámetros


desconocidos de distintos modelos, y pronosticar el comportamiento
empírico de variables relevantes en diversos procesos.

Implementar procedimientos de generación y análisis de datos por


medio de recursos computacionales tales como Excel y/o SPSS.

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Syllabus

4. Contenidos

Unidad 1: Inferencia y Estadística


Unidad 2: Métodos de Estimación de Parámetros
Unidad 3: Violación de Supuestos en MCO
Unidad 4: Tópicos de Econometría

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Syllabus

5. Bibliografía

1 Econometría, Gujarati, Damodar N.


2 Principios de Econometría, Gujarati, Damodar N.
3 Introducción al análisis de regresión lineal, Montgomery, Douglas
C.

4 Introducción a la econometría: un enfoque moderno, Wooldridge,


Jerey M.

5 Introducción al análisis de regresión lineal, Montgomery, Douglas.


6 Microeconometrics using Stata, Cameron, Colin, Trivedi, Pravin
7 Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data,
Wooldridge, Douglas.

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Syllabus

6. Evaluación
Se encuentra detallada en el Syllabus. Aún así, se muestra una tabla con
los porcentajes de cada actividad:

Solemne 1 20 %
Solemnes Solemne 2 20 %
Solemne 3 20 %
Laboratorio 10 %
Minicontroles y/o Guías 10 %
Propuesta de Problemática 2%
Avance Preliminar 3%
Proyecto Final Escrito Final 5%
Video 5%
Presentación
Presencial 5%

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7. Otros

Los medios de contacto serán vía email y por el Aula Virtual.

El ayudante del curso será Franco Mansilla


(franco.andres.mansilla@gmail.com)

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Outline

¾A qué se le llama Econometría?

Inferencia Causal

Causalidad vs Correlación

Objetivo de la Regresión: Elasticidad

Datos y la revisión estadística

Población vs Muestra

Explicación MRL: Linealidad y Rango completo

MCO y FRM

Supuestos de MCO

Estudio del error

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¾A qué se le llama Econometría?

La econometría, resultado de cierta perspectiva sobre el papel que juega


la economía, consiste en la aplicación de la estadística matemática a la
información económica
1 para dar soporte empírico a los modelos

construidos por la economía matemática y obtener resultados


numéricos.
2

El arte del econometrista consiste en encontrar el conjunto de


supuestos que sean sucientemente especícos y realitas, de tal forma
que le permitan aprovechar de la mejor manera los datos que tiene a su
disposición.
3

1
Acá se puede reemplazar por social, sicológica, antropológica, etc.
2
Methodology of Mathematical Economics and Econometrics, Gerbard Tinter,
The University of Chicago Press, 1968, p.74.
3
Statistical Methods of Econometrics, E. Malinvaund, Rand McNally, Chicago,
1966, p. 514.
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Inferencia causal: el concepto

En este curso, se revisarán problemas que normalmente no se estudian


en Ingeniería, en el sentido de tomar en cuenta en serio los problemas
relacionados con la CAUSALIDAD.
A diferencia de los problemas determinísticos estudiados en ciencias de-
rivadas a las exactas, la naturaleza estocástica del comportamiento hu-
mano y la múltiples interrelaciones que afectan su comportamiento hacen
más difícil hacer inferencia.

Esto no quiere decir que problemas del medio ambiente o mecánicos ten-
gan un comportamiento determinístico solamente, simplemente se hace
especial énfasis en los problemas de CIENCIAS SOCIALES a la hora de
estudiar la inferencia causal.

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Inferencia causal: el concepto

Como ejemplo, se puede tomar cualquier sentencia relativamente simple


y colocarla en un lenguaje estadístico:

La productividad de los ejecutivos de cuenta de la industria bancaria en


Santiago disminuye mientras más utilizan redes sociales durante el
horario laboral.

Para probar esta sentencia, se pueden elegir dos variables que reejen la
implicacia reejada, x muestra el uso de redes sociales por parte de los
trabajadores en horario laboral e y la productividad de estos.

Como estas variables (conceptos) son difícilmente cuanticables, se bus-


can PROXIES que las reemplacen y, a su vez, esten estrechamente rela-
cionadas.

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Inferencia causal: el concepto

Así, las proxies seleccionadas son:

x el tiempo (medido en segundos al día) de conexión a Facebook,


Twitter o Whatsapp, e

y el monto total generado al día por concepto de apertura de


cuentas, colocaciones y captaciones.

Por lo tanto, se tiene que, para cada individuo i en un mismo día con
i = 1, ..., n, la relación puede ser escrita como,

xi ⇒ yi (1)

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Inferencia causal: el concepto

Por lo tanto, los datos podrían ser ordenados de la siguiente forma,

   
y1 x1
y2  x2 
   
. .
 . ;
Y =  X =
.

   
. .
yn xn
Por lo tanto, la relación (1), SI ES CONSIDERADA CAUSAL DE X A
Y, se tiene cuantitativamente para cada individuo i,

yi ≈ xi ⇒ Y ≈ X (2)

Nótese que ahora es posible acuñar otros términos: X es una variable


explicativa, mientras que y es la variable explicada.
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Inferencia causal: el concepto

Pero la variable explicativa es una APROXIMACIÓN de la variable expli-


cada, dada la naturaleza de las variables aleatorias. O sea, cada variable
es considerada como una variable aleatoria que sigue una distribución en
particular y puede ser entendida como tal.

La fuente de diferencias entre X e Y pueden ser dos:

Todas las xi pueden estar por sobre o bajo la media de Y.


Al ser una distribución de probabilidad la generación de X hace que
sea la misma distribución para Y, pero esto para cada individuo no
necesariamente son iguales para cada realización del individuo i.

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Inferencia causal: el concepto

Para la primera fuente de diferencia, la igualdad de(2) se logra al agre-


gar una constante y al mismo tiempo un factor de escala a la variable
explicativa, mientras que para la segunda se puede añadir una variable
aleatoria que ajuste exactamente la ecuación. Así, se tiene la relación,

yi =(constante) + (factor de escala) × xi + (variable aleatoria)

En el lenguaje que se ocupará en el curso, se tiene,

yi = β0 + β1 xi + εi
⇒ Y = Xβ + ε

Note que hemos ocupado un supuesto fundamental a la hora


de relacionar las dos proxies propuestas: ½estas interactúan de
forma LINEAL!
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Inferencia causal: el concepto

Es claro en que las guras (a) y (c) los datos se ajustan más a una recta.
si pensamos A PRIORI en una relación
Esto quiere decir que,
LINEAL entre x e y , los datos representados en esas guras
avalan nuestro presentimiento.
En cambio, en (b) y (d) los datos no representan una relación lineal entre
las variables.

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Inferencia causal: el concepto

Volvamos a la representación de los datos. Recordemos que en nuestro


modelo de la productividad de los ejecutivos, tenemos una variable ex-
plicativa (x ) y una variable explicada (y ).

Y = Xβ + ε (3)

Ahora, las matrices tienen una forma distinta a la vista anteriormente


donde simplemente se ve como se conguran los datos. Las matrices son,

1
     
y1 x1 ε1
 y2  1 x2   ε2 

X = 11
       
Y
. . β .
β= 0 ;

=
 . ;
 ; ε= 
. β1 .
1
     
. . .
yn 1 xn εn
¾Qué signica esa columna de 1's en la matriz X ? ½½½La Constante!!!
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Inferencia causal: el concepto

Esta ecuación (que viene de una relación conceptual) tiene varios su-
puestos incorporados, pero hasta el momento los más importantes son
dos:

1 LINEALIDAD: claramente, la relación entre X e Y es lineal en


parámetros, esto es, la variable puede ser no lineal pero los
parámetros son lineales con respecto a la regresión.

2 CAUSALIDAD: Se entiende que la causalidad va desde X a Y y


NO VICEVERSA. Esto es tremendamente importante, y es por la
razón que este tipo de modelos son utilizados de forma muy simple
y sin mayor relevancia.

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Inferencia causal: el concepto

La ecuación (3) se utilizará además para cuando las variables explicativas


son numerosas y todas ayudan a explicar el fenómeno. Por lo tanto, Xy
β deben incorporar más variables con la forma,

yi = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + ... + βm xim + εi


1 x11 . . . x1m
    
y0 β0
y1  1 x21 . . . x2m   β1 

X = 11
     
Y
.  .   . 
=
 . ;
 ; β= 
.   . 
1
     
. .   . 
yn 1 xn1 . . . xnm βm
Note que n representa la cantidad de individuos con datos y m son la
cantidad de variables explicativas consideradas para explicar a Y.
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Inferencia causal: el concepto

Ahora, ya entendemos que estamos haciendo. Dado que hemos supuesto


que la relación entre las variables el LINEAL, hicimos pasar una recta
a través de los datos, que de una manera que aún no conocemos, SE
AJUSTA DE LA MEJOR MANERA POSIBLE.

Por lo tanto, el objetivo dicho de una forma muy práctica en todo nuestro
curso será:

Determinar de la forma más precisa posible el valor de todos


los parámetros, llamados en la ecuación β , sabiendo que hay
una componente probabilistica, que hace esta tarea más
compleja.

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Inferencia causal: el concepto

Nuestro obtetivo es determinar esta matriz, o sea, todos los PARÁME-


TROS que aparecen en nuestra relación matemática.

Tal como es posible notar, a estas expresiones se les llaman PARÁME-


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Causalidad v/s Correlación

Tal como hemos visto anteriormente, la causalidad es un aspecto funda-


mental a la hora de querer estudiar sentencias y sus posibles relaciones.
Aún así, es común tener un concepto erróneo sobre la relación entre cau-
salidad y correlación.

CAUSALIDAD: Es la característica que muestra la implicancia que


presentan dos conceptos. Un ejemplo es simple es el de la alimentación si
una persona se alimenta en exceso entonces su Índice de Masa Corporal
subirá.
CORRELACIÓN: Es la característica que muestra cómo dos variables
se mueven siempre en favor en contra al mismo tiempo. Un ejemplo
simple es el de si una persona corre 1 hora diaria entonces

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Causalidad v/s Correlación

Revisemos la siguiente relación. Tamaño del pene (en centímetros) de un


país explicaría el PIB (GDP) entre un rango de años determinado. ½Note
que SI EXISTE una relación lineal entre ambas variables!

¾Se le puede ocurrir una historia en que esto fuese posible?


¾alguna explicación? ¾esta relación tiene sentido alguno?
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Causalidad v/s Correlación

Aún cuando dos variable presenten un comovimiento claro (tanto positivo


como negativo) la relación entre ellos puede deberse simplemente al azar.

Figura: Edad de Miss América vs Asesinatos por vapor, vapores y objetos.


Clara correlación que difícilmente sería causal.

Para ver más ejemplos, puedes ingresar a esta pagina. Además, un video
explicativo muy entretenido lo puedes encontrar acá, en donde se explican
las correlaciones espúreas, o sea, que no tienen ninguna relación causal.
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Causalidad v/s Correlación

Como conclusión, siempre se debe recordar la siguiente armación:

Correlación NO IMPLICA Causalidad

Es nuestro deber, a la hora que querer explicar un suceso cualquiera con


el uso de datos, que estos tengan una relación CAUSAL y no meramente
las variables se encuentren relacionadas.

Esto puede no cumplirse y aún así encontrar relaciones entre las variables,
pero en un principio dentro del curso, no podremos hacerlo .
4

4
Más adelante, en la segunda parte del curso, veremos cómo afecta este hecho a

nuestros cálculos.
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Datos y la revisión estadística

Ahora nos enfocaremos en revisar qué tipo de datos son usados para en-
contrar el valor de los parámetros en los modelos que estamos estudiando.

Clasicación sobre orden de los datos


Datos de Corte Transversal : Datos que se colectan en un instante
del tiempo. Un ejemplo es el Censo de un año determinado.

Datos de Corte Longitudinal : Son datos que se colectan en


distintos instantes durante un tiempo. Se les llaman también series
temporales.

Datos de Panel : Es la mezcla de los dos anteriores. Un buen


ejemplo son las encuestas, ya que se repiten cada cierto tiempo
haciendo las mismas preguntas.

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Datos y la revisión estadística

Clasicación sobre orden de los datos

Figura: a) Datos de corte transversal, b) Datos de corte longitudinal, c) Datos


de panel.

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Datos y la revisión estadística

Clasicación sobre completitud


Datos Poblacionales : Estos son los que componen el conjunto
universo. El ejemplo más natural es el Censo, ya que para estudiar
cualquier relación con para un país con los datos censales, en
teoría, se tendrían absolutamente todos los datos. Así, los
parámetros encontrados serías los VERDADEROS. De acá se
origina la población.

Datos Muestrales : Estos son sólo una parte de los datos


poblacionales, por lo que se dice que se utiliza una muestra. Esto
genera que los parámetros encontrados no sean los verdaderos, pero
se parezcan mucho a ellos, dependiendo de ciertas condiciones.

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Tipos de Modelos

Ya que conocemos el problema que tenemos que solucionar, daremos un


poco más de estructura a la modelación en Econometría. Para realizar la
modelación, el econometrísta y/o investigador genera 4 tipos de modelos
distintos, cada uno predecesor del siguiente:

1 Modelo Matemático : Este modelo entrega la relación entre las


variables y viene directamente de la teoría conceptual que se haya
diseñado con anterioridad. Ej. yi = β0 + β1 xi
2 Modelo Poblacional : Dado que el modelo matemático considera que
ambas variables se determinan exactamente de forma determinista,
el modelo poblacional da la posibilidad de que exista aleatoriedad,
5
pero se calcula el valor esperado de la relación . Tal como lo dice
su nombre, se utilizan los datos poblacionales, o sea, se tiene todo
el universo de individuos o de información disponibles, por lo
tanto, se utilizan loa PARÁMETROS POBLACIONALES. Ej:
E[yi |X] = β0 + β1 xi
5
Esto lo revisaremos en detalle en la Clase 2.
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Tipos de Modelos

1 Modelo Muestral : Este modelo utiliza un subconjunto de los datos


poblacionales, por lo que no es posible determinar los parámetros
poblacionales. En cambio, es posible encontrar los PARÁMETROS
MUESTRALES. Ej. yi = β0 + β1 xi + εi
2 Modelo Estimado : Es es el modelo que es estimado por el
econometrista. Todos los anteriores son teóricos, en
cambio este es el que se calcula con el uso de los datos.
Note que lo único que es estimado son las variables
explicativas, ya que se asumen dadas. Ej: ŷi = β̂0 + β̂1 xi

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Tipos de Modelos

Acá se presenta el orden lógico en que se relacionan los distintos modelos


y cómo se van generando uno a uno.

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Tipos de Variables

Existen distintos tipos de clasicaciones de variables, y es importante que


entendamos qué signica cada una de estas denominaciones. Utilizaremos
una regresión estándar para usarla de ejemplo:

Y = Xβ + ε

Variables Explicativas ( X ): Son las variables que explican o causan


un fenómeno, en este caso, a Y.
Variables Explicadas ( Y ): Es la variable que está siendo explicada.
Variables Exógenas ( X ): Son las variables que no se determinan
dentro del modelo. En es taso, coinciden con las explicativas
porque se asume que se cumple la causalidad de X a Y.
Variables Endógenas ( Y ): Son las variables que se determinan
dentro del modelo. Obviamente, Y es endógena porque la
determinan las X.
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Tipos de Variables

Variables Determinísticas ( X ): Es la componente sistemática que


explica a Y . Son las variables que se asumen no estocásticas. El
enfoque de Econometría que usaremos en este curso es asumiendo
las X como dadas y no aleatorias.

Variables Aleatorias (ε): Es la componente impredecible que explica


a Y . Representa la naturaleza aleatoria de la regresión. A esta
variable se le conoce comúnmente como el error.

Variables Independientes ( X ): Como es una ecuación nalmente,


las variables que no son manejadas son las que vienen desde afuera
y que no dependen de otra variable. Esta noción es muy similar a
la de exogeneidad.

Variables Dependientes ( Y ): Estas son las variables que dependen


de otras en el modelo. Tiene mucha relación con el concepto de
endogeneidad.

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Tipos de Variables

El libro Gujarati muestra una gura con los distintos nombres de las
variables que podrían ser usados como sinónimos y, aunque no lo son,
en nuestro nivel podremos intercambiarlos a rasgos generales.

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La Regresión

La palabra regresión tiene su origen en un cientíco llamado Galton quien


notó que las personas de una sociedad determinada tienen a medir lo que
mide la población. Así, la altura regresaba hacia una altura promedio.
En nuestro caso, una regresión será ajustar una curva de la mejor forma
posible a una nube de puntos. Algunas veces trataremos de ajustar una
recta cuando suponemos una relación lineal, pero otras podrán ajustarse
mejor otras curvas, como una parábola, una cúbica, una logarítmica, etc.

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La Regresión

Este ajuste se realiza usando un criterio que podemos elegir libremente.


Un par de criterios por podemos escribir así:

n
mn
X
|εi | ⇒ LAD
ε i
i
n
mn ε2i ⇒ MCO
X
ε i
i

Es claro que la mejor curva que pasar por una nube de puntos es la que
minimiza el ERROR o la componente no predicha por el modelo.
Más adelante en el curso, veremos que la segunda alternativa (Mínimos
Cuadrados Ordinarios o MCO) es la forma más usada para ajustar curvas
que se piensan lineales y estudiaremos esta forma de ajuste en detalle
durante gran parte del curso.

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Objetivo de la Regresión: Elasticidad

Volvamos a nuestro ejemplo más simple:

¾Cuál es la VARIACIÓN de la productividad de un trabajador bancario


cuando este modica en 1 minuto el uso de redes sociales?

Esta pregunta es la más importante a responder en este curso


tal como hemos mencionado anteriormente, nos interesa conocer los pa-
rámetros que se encuentran en la representación, en principio lineal, que
hemos imaginado mejor se ajusta a los datos a través de una regresión.
Desde un punto de vista cuantitativo, en una representación muy simple,
lineal y que supone causalidad, que es de la forma,

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Objetivo de la Regresión: Elasticidad

Y = Xβ + ε

β tiene la siguiente interpretación: si X aumenta en una unidad,


entonces Y varía β unidades.

A esto se le llama ELASTICIDAD y puede ser encontrada teóricamente


haciendo una derivada sobre la regresión:

∂Y
∂X

Más adelante analizaremos los distintos tipos de regresiones y cuáles


serán las elasticidades junto con su interpretación.

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¾Preguntas?

¾Preguntas?

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