Para los que lo necesiten dejo este c�digo que est� en la documentaci�n de MSDN

(Clase CreateParams) y tambi�n encontr� buscando en la red.

El presente c�digo debe ir luego de Public Class NombreFormulario:

Dim _enabledCerrar As Boolean = False
< System.ComponentModel.DefaultValue(False),
System.ComponentModel.Description( "Define si se habilita el bot�n cerrar en el
formulario" )> _
Public Property EnabledCerrar() As Boolean
Get
Return _enabledCerrar
End Get
Set(ByVal Value As Boolean)
If _enabledCerrar <> Value Then
_enabledCerrar = Value
End If
End Set
End Property
Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams() As CreateParams
Get
Dim cp As CreateParams = MyBase.CreateParams
If _enabledCerrar = False Then
Const CS_NOCLOSE As Integer = &H200
cp.ClassStyle = cp.ClassStyle Or CS_NOCLOSE
End If
Return cp
End Get
End Property