Capitulo 8 Estimadores Recursivos 8.1 Introdugao Até 0 momento tem-se considerado o casa em que toda a maséa de dados est8 disponivel antes de comecar a estimar parametros. Nesse caso, tendo efinido a estratura do modelo, monta-se a matria de regressores resolve. 6 0 problema numérico “de uma s6 ve2", ou seja, em batelada. Na pratica, fa situagiio acima € encontrada, por exemplo, quarto es dados de entrada f saida de um determinado sistema sio previamente coletados e deseja-se utilizé-los a pasterton’ para obter umm modelo. ‘Ua outra situagao, também comum sa pratica, ocorre quando os dados so medidos e disponibilizados seqiienciakmente. Ou seja, a eada perfodo de smostragem, umm sistema qualquer de coleta de daulos fornece medigbes correspondentes aquele instante. Obviamente, os dados poderiam ser ar- mazenados até se ter um udinero suficiente para resolver © problema em batelada, Mas seré que @ possivel utilizar os dados soqiiencialmente para fatualizar o vetor de parkimetros de um determinado modelo? A resposta a essa pergunta ¢ afinmativa e 0 procedimento ¢ coahecido como estimagio ‘Técniens recursivns sie muito dteis por dois motivos. © primeizo deles {oi mencionado acima, ou seja, ¢ possivel,utilizande téenicas recursivas, es- timar os pardmetros de wm determinado modelo & medida que os dads do processo so dispontbilizades. Isso ¢ stil quando os parametros do processo variam lentamente em fungio de ndo-tinearidades, desgaste, falhas, dentre outros. Algoritmos desenvolvides para esse fim sio denominades de algo ritmos recursivos, Em segundo lugar, taisalgoritmos so também dteis na resolu de problemas numérieos cuja solucdo em batelada seria dif, No presente ipitulo sero eatudados alguns algeritros recarsives tendo fm vista ambos os motivos mencionads acima. Algumnas pequens modifi- cagios serio feitas na nomenelatura. Neste eapiculo, o subtndice & indiearhas | Eernannonss Recensivos Reach do resect slg recurso. Anda com respi nomen laura, este io eft dsingio ene etna secu stig fen comp al (onneertinatin) Ox tenes sta em atlas ‘Sting offline tm ne courant. Estima toi ‘etna an tela diner sept no alge, Soo moma prea (dudes todos de una s vex, dese qe al algritmo ft etbnago ex tea. Se os dado so processus seqlencabvete, dese que nee ‘ago € eens. Por ut lado, adenomas tempo teal etree wo fate deo precmsarerto (qe fast pode ser recive come en bata) cores sucietemere ipo de mana qe read ee pone interme ear qe, 2g alse reuse pd ex ‘citar om tomo rel ou nie. Semuhanterens, lnm de etagi| fo batelad pec, tn pie, nr ener tatoo emp eal ‘io. Condo, quando se pasa muna pla em tempo rel 9 al co zum ¢ngleieta Agrtmos ncurses. Ease 0 santo dete cape 8.2 Atualizagéo Recursiva ‘Sei. sistona yt) ~ 8 +f, sede Ble] -0 ecole] = R. No que ti model part sistem win pode wer eerie da agate mani: 1) = E08 0h), om send que o voter de regres Yy(k~ 1) € RM fora erasio| segue para tar serena inicio (A 1). By © R™ haien 0 ‘tor de primero tina merge To cntoto de stimagio seria intron expec Oye fs Sov, de sigur fos iaerperar fornia qu ac (foy(H) no intante Af de ntar tender a came staan popes, 8, = des + Ki, 2) ou mo vetor de patios no lastaate&€ expres com una co ‘net linear do seu valor to stant ener e do ral deh 10 |52 aroattacho RecuRsNA a fnetante Base pncsiment sn danominad atalgéo rcusa. Na 1g.82.J, ¢ Roe Ky CR so mates que deerto a deter as de al manera gai que 8, sa a bow esinotivn. Mas 9 ‘auc e ama boa estat? Br oto das dcp bos Captus 6 7, arc zoster a seguines stegb 1 de er mo olrizao, fn ja, Ey] 8 = Oi) cov dee sar Ho paquna cto pose 1S spleaie dae dane rests sunshade aeirmecte or fat ae Seghes 821 6822, ase 8.2.1 Atuolizagdo recursiva néo polarizada Inpondo-se que cquena de atusllaagin recut de sr no polarzdo, 204) ‘nl. + RAEI) uO + KiELWi) + Kee (3) A fim de cher (83), fi consblerad qu 9 weer etinade a € yaoi bo (ver Exercice 8.1). Consors + mb de rion nls 0 de ‘ra forma mt impli no favo dan cose veto estima 0 Plaids) eo erosres ernie, ore 0 = 40+K70 P= 4+ Kt te = TRE 4) Porta, E482 pose or srt como asp 8 = Fa + Kt 8 = b= Rr) vibeed ss) Deve sex observa que pl fo de se tar derrando un algerie recanivo no erecta moniar a aii de rgremoes @,e pase 8 ero eto degrenees ‘AEG deternina 0 ovo vakeeatiado de Oe cae seedy 0 vor sstinads na terorio aceon mata um pares de ore Eita pot ‘ves pee deus gua, Ky, ede (8) 820s). Dove ear eae Paro torque parcel nt partes prectamente oer diam0 5 Bsrisapones Recursos st) =A) — 820 6) Note que a difsungs ears ae ncrages eo rade & gue apenas ce residvos so calulaos illo ler ntualiado ds pare, ja) = fl) 90s, Portano, na pata, eeeene se deterins 1), xm ist pose determine @y (isso a Ba. 88), eo eto podem {ir eabulado or esace€(). Obwaments para deers Byline Ti, meio ence A. Eas ati de sao ver determina ‘sei pendose «sgn vest tional cia 8 a, oe & Sort da eo de stag cure sea mi 52.2 Atualizagio recursive nfo polarizada de minima. covaritinela Ase, A = coll] € RO" indir a mate do cova aed ‘ns Heagso Cnn & eile do conan we Ba C13), tase © [ide — Bian. — BN") = #00018. on"] = Bl mwebe+Hit)—04) oF], (82) % sendo que (o)" indica © transect do cots do partstcom ante. Praga ober (7), soars By de weno em a Ea 85 e tamblr ese i] = 6 ema yer que fo imposto qu o proce suid sj bo ido Somandnse e sultaindoan tattle KS ho pretense Eng 87 ings fe Exe 83) = Bl Kewbr@e-a 04 GH) wen) CF] = Bl (r= mewea1— 041+ Bie) "] 69) Consderando-s qu orudo «{) abo ets coraconado com o wter de regress nn ot (@x 18x) — oc de eta mania st ipl ‘an impesgio de que o winder sa tio plazade podere ree |82 Aruatizngio Rucunsna sa = Bf wyh es 0ANG.s IT Kaw) $B(Rie(l)* KE) (8) Considerandse on regress dctersintics tee P= Si} [00K BAF] Ray let ew) Sande que aro ton asia mt Po = Ce NWDAAT= KODAK, 8a) sade crt] = = Bfel4(E)] (or ern 83). No css totem "ave (K) € uu esr , portant, R= of simplemente vrtnca orld, A atin equa eth rma reciv,no sete de ge alse de eomanda do etizaiar aa teagia , P,& dtemiaad ee {nt d wen verona entero, 1. Enttanto, nina & nee siti deteminar Ky. Como resto & qu esti sa de win ‘cans, » problems a rsolver€arbar Re al ave Psa nied SP, fst fo cots, str clara purl de P, Tho de Rie ipl nro. Eats, Py bara aga cea © eas ae dsj iimisar a vsagSo AP provocoa por uma sig ‘Sky. Aion coamando Fj = Py AP, oni ler de Py ce an an mon (Uc + AK QE Fea (oF SK YBT Ube PARI RIKG + AR — Geb dad — mend, Desprnasdo-se os trmoequndscos em Ayo nandose aoe si sultant er, olga as aur all AR = AKG [Wf ull I) + RK HU Ke6D a8 KuM ARE. (812)