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CURSO DE STATA APLICADO A LA INVESTIGACIÓN: VERSION 15

La EP de Economía invita a participar en la PRIMERA edición del Curso de: “Stata Aplicado a la
Investigación: Versión 15”. Aborda aspectos básicos a considerar en el manejo de bases de datos
de encuestas y censos, la construcción y propiedades esperables de indicadores de bienestar, análisis
y evaluación de indicadores, así como algunos tópicos relacionados al manejo de datos de panel y
series de tiempo. El curso empleará bases de datos de encuestas como la ENAHO, con aplicaciones
prácticas a la metodología de la investigación.

DOCENTE: CARLOS ARCHER PEREZ CAVERO - PUCP

Teaching and Research Assistant


Pontificia Universidad Católica del Perú

Full-time teaching and research assistant.


Undergraduate TA: Econometrics, Advanced Macroeconomics Intermediate Microeconomics,
Development Economics, Basic Economics, Basic Macroeconomics.
RA: Impact Evaluation. Microeconometrics. Agricultural and Development Economics.

Pre Requisitos: Contar con conocimientos previos de Estadística y Stata Básico.

Horarios:
Días: miércoles, jueves y viernes, fecha: 08 al 10 de agosto 2018
Horas: de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. mañana
Horas: de 15:00 pm. a 17:00 pm. Tarde.

CURSO DE E-VIEWs APLICADO A LA INVESTIGACIÓN: VERSION 9

La EP de Economía invita a participar en la PRIMERA edición del Curso de: “E-Views Aplicado a la
Investigación: Versión 9”. Aborda aspectos básicos a considerar en el manejo de bases de datos,
se analizaran tópicos relacionados al manejo de series de tiempo, de corte transversal y datos de
panel. El curso empleará bases de datos de encuestas de ENAHO; y en series de tiempo se usaran
datos del BCRP, INEI, etc, con aplicaciones prácticas a la metodología de la investigación.

DOCENTE: WILLIAM CANALES MOLINA - UNSCH

Economista-UNSCH, Catedrático de la Facultad de Cs. Económicas, Administrativas y Contables; con


estudios de Maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Cayetano
Heredia; Postgrado en Gestión Empresarial en la UNSCH

Pre Requisitos: Contar con conocimientos previos de Estadística Básica.

Horarios:
Día: sábado 11 de agosto 2018
Horas: de 09:00 a.m. a 13:00 p.m. mañana
Horas: de 15:00 pm. a 19:00 pm. Tarde.
Inversión:
 Costo por ambos cursos: S/. 160 pago único.
 Costo solo por el curso de Stata: S/ 100.00
 Costo solo por el curso de E-Views: S/ 80.00
 Incluye certificado.

Lugar del curso:


Aula W – 204 de la Escuela de Economía - FCEAC-UNSCH
Av. Universitaria S/N Ciudad Universitaria.

Informes e inscripciones:
Contacto: Dirección de la EP de Economía
Telf. 966 935394.

TEMARIO: STATA BASICO:


Sesión 1: Elementos básicos de Stata.
 Reconocimiento del entorno de Stata. Comando más importantes para el manejo dbases de
datos: gen, egen, replace, sort, order, br, table, tabulate, tabstat, etc.
 Importación de bases de datos de formato Excel, dbf y sav (SPSS).
 Ventajas de Stata frente a otros programas econométricos.

Sesión 2: Manejo de Do files y emparejamiento de bases de datos.


 Emparejamiento de bases de datos con dimensiones similares y dimensiones desiguales
 Empleo de ponderadores y diseños muestrales. Nivel de poder de la muestra.

Sesión 3: Estadística inferencial y elaboración de mapas.


 Test de diferencia en media, diferencias en proporciones, distribuciones similares.
 Testeo de normalidad.
 Elaboración de mapas

*En este taller, se empleará la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO.

TEMARIO: ECONOMETRIA APLICADA A LA INVESTIGACION CON STATA y E-VIEWS:

Sesión 1: Problema de endogenidad en MCO: Solución Métodos en dos etapas, GMM, LIML.
 Causas y consecuencias del problema de endogeneidad: error de medida, variable omitida,
sesgo de selección, simultaniedad y heterogeneidad no observada.
 Estimación de modelos lineales con covariantes endógenos (2SLS, GMM, LIML)
 Evaluación de endogeneidad: Test de especificación de Hausman, Test de diferencia de
Sargan (Estadístico C), Test de Durbin-Wu-Hausman, Test de puntaje robusto de Wooldridge
y Test basado en regresiones.
 Evaluación de instrumentos: Coeficiente de correlación total y parcial (Shea), estadístico F
considerando umbrales de Stock y Yogo, Diferencias en contextos de dos etapas y Liml.
 Evaluación de sobreidentificación: Test Chi Cuadrado de Sargan y Basmann, Test de puntaje
robusto de Wooldridge, Test Chi Cuadrado de Anderson y Rubin, Test F de Basmann, Test
Chi Cuadrado de Hansen (estadístico J)
Sesión 2: Modelos de alternativas binarias y múltiples.

 Estimación bajo supuestos de distribución logística (logit) y normal (probit) del error
 Test de evaluación individual y múltiple: Test de Wald y LR
 Estadísticos de bondad de ajuste: Mc Fadden, Cox-Snell, Cragg-Uhler, Mc Kelvey, Efron, LR,
D, Hosmer-Lemeshow
 Estimación de cambios marginales con variables continuas y discretas. Efectos en valores
representativos, valores promedio y efectos marginales promedio.
 Estimación de modelos de alternativas múltiples (multilogit y multiprobit): Empleo de diferentes
categorías base.
 Test de Wald y LR
 Test de combinación de alternativas (Wald y LR): Test de combinación, test de categoría
completa

Sesión 3: Modelos de Datos de Panel.


 Estimación de modelos lineales (Efectos Aleatorios GLS, Efectos Aleatorios ML, Between,
Efectos Fijos o Within, Poblaciones promedio)
 Test de Multiplicador de Lagrange

Sesión 4: Estimación con datos censurados y Sesgo de selección.

 Estimación censurada con variable dependiente en logaritmos: Tratamiento de datos y


evaluación de resultados.
 Estimación de efectos marginales
 Validación de supuestos paramétricos: Normalidad y Homocedasicidad
 Estimación bietápica de la versión paramétrica.
 Estimación lineal semiparamétrica sin exclusiones, en dos etapas, con exclusiones.

*En este taller, se empleará casos aplicativos de variables cualitativas y cuantitativas y su respectivo
análisis en cada una de ellas.

Ayacucho, julio de 2018

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