Economía Matemática

Taller # 3

Optimización con restricciones de igualdad

Utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar en cada uno

de los siguientes casos los extremos relativos restringidos y establecer si se trata
de un máximo o de un mínimo. Hallar e interpretar el valor óptimo del multiplicador
de Lagrange.

1. Optimizar z = 3 x 2 + xy + 4 y 2 sujeta a: 3x + y =6

2. Optimizar z = x + 2 y sujeta a: x y = 5000

3. Optimizar z = x y sujeta a: x2 + y2 =8

4. Optimizar u = x 2 + 2 y 2 + z 2 - 2 x y + x z sujeta a: x - 3 y + 4 z = 0

5. Optimizar A = x y sujeta a: 2 x + 2 y = 320. ( Este problema se presenta

cuando se trata de maximizar el área de un rectángulo dado su perímetro o
de un problema de maximización del bienestar de un consumidor sujeto a una
restricción presupuestaria).

6. Un productor estima que la cantidad Q producida de uno de sus bienes está

dada por la función particular de producción de Cobb-Douglas:

Q = f ( K, L ) = 100 K3/4 L1/4

donde Q es el número de unidades producidas cuando se utilizan K unidades de

capital y L unidades de trabajo. Si el costo de una unidad de capital es de 15 mil
pesos y el costo de una unidad de trabajo es de 25 mil pesos, encontrar el
máximo nivel de producción que el fabricante puede obtener si dispone de 5
millones de pesos para pagar los insumos capital y trabajo. Verificar que
efectivamente se tiene un máximo restringido. Hallar e interpretar
económicamente el valor óptimo del multiplicador de Lagrange en este problema.

Resolver los siguientes problemas de optimización por el método de sustitución de

variables y el método de los multiplicadores de Lagrange. Verificar en cada caso
si se trata de un máximo o mínimo locales o puntos de silla. Analizar si la función
objetivo es cóncava o convexa y si el conjunto de restricciones es lineal. En caso
afirmativo qué puede concluir?

7. Optimizar f ( X1, X2 ) = X1 2 + 2 X2
 sujeta a: X1 + X2 = 2

8 Optimizar f ( X1, X2, X3) = - X1 2 + X2 2 + X3

sujeta a: X1 + 2 X2 - X3 = 0
2 X2 + X3 = 0

9 Optimizar f ( X1, X2 , X3) = ( X1 – 1 ) 2 + ( X2 – 2 ) 2 + ( X3 – 1 ) 2

sujeta a: X1 + 2 X2 + 4 X3 = 0

10 Si la función de Lagrange se escribe como: Z  L(, x, y)  f ( x, y)  g( x, y)  c

i) Establecer las condiciones necesarias de primer orden para los puntos estacionarios
de la función lagrangiana.
ii) Bajo qué condiciones el sistema establecido anteriormente define a los valores
estacionarios de: x, y y λ como funciones implícitas del parámetro c, de la forma:
x   x (c), y   y (c) y   (c) .
iii) Si los valores estacionarios indicados anteriormente cumplen las condiciones
suficientes de segundo orden para óptimos restringidos, al reemplazarlos en la
función lagrangiana se obtiene el valor óptimo de Z como función del parámetro c
 
de la forma: Z   L( , x  , y  )  f ( x  , y  )   g ( x  , y  )  c , donde los valores
óptimos de las variables son funciones implícitas de c como se indicó antes.
dZ 
iv) Utilizando todo lo anterior probar que:   . Cómo se interpreta
dc
económicamente este resultado en este caso?
v) Mostrar que al intercambiar en forma apropiada filas y columnas los dos siguientes
hessianos orlados de la función lagrangiana son equivlentes:
0 g1 g 2 Z11 Z12 g1
H 2  H  g1 Z11 Z12 y H 2  H  Z 21 Z22 g 2
g 2 Z21 Z 22 g1 g 2 0

Los subíndices 1 y 2 representan derivadas parciales respecto a x e y respectivamente

Cómo se obtiene el segundo hessiano orlado directamente de la función lagrangiana?

11 Considere el siguiente problema de maximización de utilidad de un consumidor que

debe elegir la cantidad a consumir de dos bienes que tienen funciones de utilidad marginal
continuas y positivas. Los precios de ambos bienes los determina el mercado y por lo tanto
son exógenos, por facilidad en la notación no se escribirán los subíndices cero. Si el poder
de compra del consumidor es una cantidad B dada en unidades monetarias apropiadas
(disponibilidad presupuestaria), el problema que enfrenta el consumidor es el de
maximización de una función de utilidad con una restricción presupuestaria de la forma:

Maximizar U  U ( x, y) con U x  0 y U y  0
Sujeto a xPx  yPy  B
i) Indicar la función lagrangiana del problema y establecer el sistema de condiciones
de primer orden para que esta función tenga un punto estacionario.
ii) Mostrar que en un punto estacionario para maximizar la utilidad el consumidor
debe asignar el presupuesto de modo que la pendiente de la línea presupuestaria sea
igual a la pendiente de alguna curva de nivel (curva de indiferencia) de la función de
utilidad. Hacer una representación gráfica de la situación.
iii) Bajo qué condiciones el sistema el sistema planteado en la parte (1), sí define a los
valores estacionarios de  , x  , y  como funciones implícitas de los parámetros:
Px , Py y B ?
iv) Construya el hessiano orlado de este problema y establezca la condición de segundo
orden que deben cumplir los valores estacionarios indicados en la parte (3).
v) Utilice las condiciones establecidas en la parte (3) y el teorema de la función
implícita para encontrar expresiones que permitan analizar el efecto de cambios en
cada uno de los parámetros (suponiendo los otros constantes) sobre los valores de
equilibrio: x  e y  indicadas en la parte (3). Esto es encontrar y analizar si es
posible
x  y  x  y 
, , y
B B Px Py
vi) Cuál es la interpretación económica del multiplicador de Lagrange óptimo:  ?
(Para la solución de este problema ver sección 12.5 del Texto guía).

12 En particular dada la función de utilidad:

U  U ( x, y)  ( x  2)( y  1), y Px  4, Py  6 y B  130
i) Escriba la función lagrangiana.
ii) Encuentre los niveles óptimos de compra: x  e y 
iii) Verifique que efectivamente se tiene un máximo
iv) Encuentre e interprete el valor óptimo de 
v) Dibuje en un mismo gráfico la curva de indiferencia correspondiente al nivel óptimo
U  y la recta presupuestaria y mostrar que ellas tienen la misma pendiente en el
punto óptimo ( x  , y  ) hallado en la parte (2).

13 Problema de combinación de insumos de costo mínimo: Se trata de encontrar la

combinación de insumos de costo mínimo para la producción de un nivel especificado de
un producto Q0 que debe realizar una Empresa como por ejemplo ante el pedido de un
cliente o el cumplimiento de una cuota de producción.
Considere una Empresa, que utiliza dos insumos en cantidades a y b, que produce una
cantidad Q de un único bien, siendo la función de producción Q = Q(a, b), que se supone
posee primeras y segundas derivadas parciales continuas con Qa  0 y Qb  0 . Los precios
de ambos insumos Pa y Pb son exógenos (por comodidad se omite el subíndice cero). Se
tiene así el problema:
Minimizar el costo C  C (a, b)  aPa  bPb
Sujeto a Q(a, b)  Q0

i. Indicar la función lagrangiana del problema y establecer el sistema de condiciones

de primer orden para que esta función tenga un punto estacionario.
ii. Mostrar que en un punto estacionario para minimizar el costo la pendiente de la
curva de restricción (una isocuanta) debe ser igual a la pendiente de alguna recta de
nivel (recta de isocostos) de la función de costos. Hacer una representación gráfica
de la situación.
iii. Bajo qué condiciones el sistema el sistema planteado en la parte (1), sí define a los
valores estacionarios de  , a  , b como funciones implícitas de los parámetros:
Pa , Pb y Q0 ?
iv. Construya el hessiano orlado de este problema y establezca la condición de segundo
orden que deben cumplir los valores estacionarios indicados en la parte (3).
v. Cuál es la interpretación económica del multiplicador de Lagrange óptimo:  ?
(Para la solución de este problema ver sección 12.7 del Texto guía).

Estudiar la cuasiconcavidad y cuasiconvexidad de las siguientes funciones

13 f x   x 2 . x  0 .
z  f x, y  x  a   y  b
2 2
14
15 f x   e x
16 f x  ln x
17 f  x   x ,    0,1 , x  R .
18 f x1 , x2   e ax1 bx2
19 f x1 , x2 , x3   x1 x2 x3 en R 3
20 z  f x, y   x  y  en R
2
, 0    1, 0    1.

21 Demostrar que la función Cobb-Douglas z  Ax11 x22 x33 , x1  0, x2  0, x3  0 ,

A  0 , 1 , 2 , 3  0 es cuasicóncava.
22 Demostrar que la función Cobb-Douglas
1 2
z  Ax1 x2 xn , con A,  i y xi  0 i  1, , n;
n
es estrictamente
cuasicóncava.