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Concepto de Econometría

En sentido literal “Econometría” significa “medición de la economía”.

Otros conceptos:
Frisch a finales de los años 20, definía la Econometría como la ciencia que combina la
Teoria Económica, las Matemáticas y la Estadística, con el objeto de medir los fenómenos
económicos.
Maddala que define la Econometría como “la aplicación de métodos estadísticos y
matemáticos al análisis de los datos económicos, con el propósito de dar un contenido
empírico a las teorías económicas y verificarlas o refutarlas”

Podemos considerar que los objetivos de la Econometría son:


Explicar el comportamiento de una o de varias variables económicas en función de otras.
Predecir el comportamiento de las variables económicas.
Contrastar hipótesis de interés económico.

Modelos Económicos y Modelos Econométricos

Un modelo económico es la expresión matemática simplificada de una determinada teoría


económica.
Ejemplos:
- Si queremos especificar que la cantidad demandada de un bien depende del precio de
dicho bien, podremos formular una función matemática, lineal o no, entre la cantidad
demandada y el precio. Así, si la relación es lineal la función de demanda será:
Dt = +Pt.
- El consumo según la teoría keynesiana es función de la renta por lo que la función de
consumo podría expresarse:
Ct = + Rt.
Estos modelos son deterministas.
Un modelo econométrico es un modelo económico con las especificaciones necesarias
para su tratamiento empírico. Así, en el ejemplo de la función de demanda el modelo
econométrico sería
Dt = + Pt + t
Y en la de consumo
Ct = + Rt+ t,
Donde t es una variable aleatoria. Con su introducción el fenómeno económico se concibe
como un fenómeno aleatorio. Esta variable que llamaremos perturbación aleatoria dota al
modelo de un mayor realismo ya que con ella aceptamos la incertidumbre existente en
cualquier comportamiento social.

Otros motivos adicionales para incorporar la perturbación aleatoria son:


1) Es imposible especificar todos los factores causales que intervienen en el fenómeno. En
el ejemplo del consumo: número de hijos, lugar de residencia, nivel cultural, etc.
2) En ocasiones, aunque conozcamos todos los factores causales, algunos no serán
cuantificables o serán de cuantificación difícil. En el ejemplo del consumo, los gustos
constituyen un factor que influye en el consumo, pero es de difícil cuantificación.
3) Para recoger los posibles errores de observación que podríamos cometer.

Elementos constitutivos de un modelo econométrico

La forma general de presentar un modelo econométrico será:

Yt =0 +1X1t +2X2t +3X3t +…..+kXkt +t

Los elementos constitutivos de un modelo econométrico son por tanto: parámetros y


variables.
Parámetros: son las constantes del modelo que nos permiten cuantificar las relaciones
entre las variables y que trataremos de estimar mediante métodos estadísticos. Son los
coeficientes del modelo y recogen la estructura del modelo.
Variables: pueden ser de dos tipos: variables observables y variables no observables.

Variables observables: (Yt, X1t, X2t, X3t,…..Xkt). Pueden ser endógenas o


predeterminadas.

Variables endógenas: son aquellas cuyo comportamiento se pretende explicar con el


modelo. (Yt). En el ejemplo del consumo sería Ct. En los modelos uniecuacionales hay una
sola variable endógena, que figura como variable dependiente o “regresando”. En los
modelos multiecuacionales hay tantas variables endógenas como ecuaciones.

Variables predeterminadas: son las variables explicativas del modelo.


(X1t,X2t, X3t,…..Xkt). En el ejemplo del consumo sería Rt. En los modelos uniecuacionales
figuran como variables independientes y se suelen llamar regresores. Pueden ser variables
exógenas puras o variables endógenas retardadas.

Variables exógenas puras: son las que se determinan fuera del modelo. En el ejemplo Rt.

Variables endógenas retardadas: son variables endógenas pero que aparecen en periodos
de tiempo anteriores al del modelo. En el ejemplo Ct-1.
Ct =0 + 1Rt + 2Ct-1 + t

Variables no observables: son variables para las cuales no podemos obtener observaciones. Son
variables aleatorias con propiedades probabilísticas bien definidas, que se denominan
“perturbaciones aleatorias” y recogen aquello que no es posible especificar explícitamente dentro de
las variables explicativas del modelo.
Etapas en la elaboración de un modelo econométrico

1) Especificación del modelo: se trata de expresar la relación propuesta por la Teoría


Económica en un lenguaje matemático, determinando las variables a introducir y la función
que las relaciona, así como las distintas hipótesis sobre todas las variables del modelo.

2) Elección y tratamiento de los datos: Estas dos etapas van muy unidas pues
especificamos el modelo y elegimos los datos pero también la disposición de los datos nos
permite especificar mejor el modelo.

3) Estimación: consiste en obtener estimadores de los parámetros a partir de los datos


disponibles.

4) Evaluación y Contrastación: En esta fase se realizan diferentes contrastes con el fin de


conocer si tanto las hipótesis estadísticas, como las económicas son coherentes con los
datos disponibles.

5) Predicción: en esta fase se obtienen valores futuros de la variable dependiente, en base a


valores conocidos de las variables explicativa.

Clasificación de los modelos econométricos

Según los diferentes criterios que se pueden utilizar, existen múltiples clasificaciones de
modelos econométricos. Entre ellas las siguientes:

1er criterio: según el número de ecuaciones

Modelos uniecuacionales. Ejemplo: Ct = + Rt+ t


Modelos multiecuacionales. Ejemplo: si al modelo uniecuacional de consumo añadimos
otra ecuación como por ejemplo
Rt = Ct + It

Donde It sería la inversión, tendremos un modelo multiecuacional:

Ct = + Rt+ t
Rt = Ct + It

2º criterio: atendiendo a la forma funcional

Modelos lineales. Ejemplo: Ct = + Rt+ t

Modelos no lineales.

3er criterio: atendiendo al periodo de tiempo al que estén referidas las variables.

Modelos estáticos: están especificados para un momento de tiempo determinado. Ejemplo:

Ct = + Rt+ t

Modelos dinámicos: en ellos aparece alguna variable retardada. Ejemplo:

Ct =0 + 1Rt + 2Ct-1 + t


Clasificación de los datos

Para que el modelo econométrico sea operativo necesitamos conocer los valores numéricos
de sus parámetros y para ello hemos de disponer de un conjunto de datos sobre las
variables.
Los datos pueden ser de tres tipos: datos temporales, datos de corte transversal y datos de
panel.
Datos temporales o series temporales: son observaciones de una variable, para una
unidad económica a lo largo del tiempo. Ejemplos: datos de la Contabilidad Nacional,
indicadores de coyuntura mensuales o trimestrales, ventas de una empresa a lo largo del
tiempo, etc.

Datos atemporales o de corte transversal: son observaciones de una variable, para


distintas unidades económicas en un momento de tiempo dado. Ejemplo: Encuesta de
Presupuestos Familiares (INE) en el período 90-91, en la que se ha entrevistado a más de
20.000 familias.
Datos de panel: son observaciones de una variable para distintas unidades económicas a lo
largo del tiempo, es decir, es la combinación de datos temporales y de corte transversal