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Cap´ıtulo 2: Ecuaciones en diferencias (II)

4. Ecuaciones en diferencias lineales de segundo orden

Este tipo de ecuaciones aparecen muy a menudo. Un ejemplo es el siguiente modelo.

Ejemplo 4.1 (Modelo del Multiplicador–Acelerador del Crecimiento). Sea Y t la renta na- cional, C t el consumo total, y I t la inversi´on total de un pa´ıs en en instante t. Suponemos que para todo t = 0, 1, 2,

(i) Y t = C t + I t

(la renta se divide entre consumo e inversi´on)

(ii) C t+1 = aY t + b

(el consumo depende linealmente de la renta del per´ıodo anterior)

(iii)

I t+1 = c(C t+1 C t )

(la inversi´on es proporcional a la variaci´on en el consumo),

donde a, b, c > 0. Determinar una ecuaci´on en diferencias de orden 2 que describa esta econom´ıa.

Solucion:´ Eliminamos dos de las inc´ognitas para obtener una ecuaci´on en diferencias de segundo orden para Y como sigue: de (i), tenemos Y t+2 = C t+2 + I t+2 . Reemplazando I t+2 de (iii) tenemos Y t+2 = C t+2 + c(C t+2 C t+1 ) = (1 + c)C t+2 cC t+1 . Finalmente, utilizamos (ii) para obtener

Y t+2 a(1 + c)Y t+1 + acY t = b,

t = 0, 1,

La forma expl´ıcita de la soluci´on depende de los coeficientes a, b, c.

La ecuaci´on general lineal de segundo orden que estudiaremos es

x t+2 + a 1 x t+1 + a 0 x t = b t ,

donde a 1 y a 0 son constantes y b t es una funci´on dada de t. La ecuaci´on homog´enea asociada es

x t+2 + a 1 x t+1 + a 0 x t = 0, y la ecuaci´on caracter´ıstica asociada es

r 2 + a 1 r + a 0 = 0.

Esta ecuaci´on cuadr´atica tiene soluciones

1

r 1 = 2 a 1 +

1

2 a 2

1

4a 0 ,

r 2 = 2 a 1 1

1

2 a 2 4a 0 .

1

Cuando el signo del discriminante de la ecuaci´on, a 2 4a 0 , es negativo, las soluciones son n´umeros complejos (conjugados).

1

Un n´umero complejo se escribe z = a + ib, donde a y b son n´umeros reales y i = 1 es la unidad imaginaria, que verifica i 2 = 1. La parte real del n´umero complejo z es a, y la

parte imaginaria de z es b. El conjugado de z = a + ib es z = a ib. Los n´umeros complejos

8

9

pueden

sumarse y multiplicarse entre s´ı con las siguientes reglas: z + z = (a + a ) + i(b + b )

y

zz = (a + ib)(a + ib ) = aa + iab + ia b + i 2 bb = (aa bb ) + i(ab + a b). Para nuestros prop´ositos, necesitamos el m´odulo de un n´umero complejo z, ρ = |z| =

a 2 + b 2 y y el angulo´

Para calcular el argumento de un n´umero complejo, puede ser util´ tabla de valores trigonom´etricos:

θ [π/2, π/2] tal que tan θ = b/a.

recordar la siguiente

θ

sen θ

cos θ

tan θ

0

0

1

0

π

1

√ 3
3
√ 3
3

6

2

2

3

π

√ 2
2
√ 2
2

1

4

2

2

π

√ 3
3

1

3

3

2

2

π

1

0

 

2

Los valores negativos de θ est´an relacionados con los valores positivos por las propiedades de las funciones seno y coseno: sen (θ) = sen θ y cos (θ) = cos θ

= π/4,

Por ejemplo,

el m´odulo

de

1 i

1 2 + (1) 2

2 y em ´angulo

es

ρ

=

=

θ

respectivamente, dado que tan θ = 1/1 = 1. Para z = 3 i3, tel m´odulo es ρ = 12

y tan θ = 3, hence θ = π/3.

Teorema 4.2. La soluci´on general de

(4.1)

es:

x t+2 + a 1 x t+1 + a 0 x t = 0

(a 0 = 0)

1. Si la ecuaci´on caracter´ıstica tiene dos ra´ıces reales distintas, r 1,2 ,

x t = Ar 1 t + Br

t

2 .

2. Si la ecuaci´on caracter´ıstica tiene una unica´

ra´ız real, r,

x t = (A + Bt)r t .

3. Si la ecuaci´on caracter´ıstica tiene ra´ıces complejas, r 1,2 = a ± ib

x t = ρ t (A cos θt + B sen θt),

donde ρ = a 2 + b 2 , tan θ = a , θ [π/2, π/2]. A y B son constantes arbitrarias.

Observaci´on 4.3. Cuando la ecuaci´on caracter´ıstica tiene ra´ıces complejas, la soluci´on de (4.1) es oscilante. Si ρ < 1, entonces ρ t tiende a 0 cuando t → ∞ y las oscilaciones se amortiguan con el tiempo. Si ρ > 1, las oscilaciones son explosivas, y en el caso ρ = 1, las oscilaciones son uniformes.

b

10

Ejemplo 4.4. Encontrar la soluci´on general de las siguientes ecuaciones:

(a) x t+2 7x t+1 + 6x t = 0,

(b) x t+2 6x t+1 + 9x t = 0,

(c) x t+2 2x t+1 + 4x t = 0.

Solucion:´

(a) La ecuaci´on caracter´ıstica es r 2 7r + 6 = 0, cuyas ra´ıces son r 1 = 6 y

r 2 = 1, por lo que la soluci´on general es

x t = A6 t + B,

A, B R.

(b) La ecuaci´on caracter´ıstica es r 2 6r + 9 = 0, que tiene una ra´ız doble, r = 3. La soluci´on

general es

x t = 3 t (A + Bt).

2 1 (2+ 12) =

1 + i 3, r 2 = 1 i 3. Por tanto, ρ = 2 y tan θ = 12 general es

x t = 2 t A cos π t + B sen π t .

3

4.1. La ecuaci´on no homog´enea. La ecuaci´on no homog´enea de segundo orden es de

(c) La ecuaci´on caracter´ıstica es r 2 2r+4 = 0, con soluciones complejas r 1 =

r 2 − 2 r +4 = 0, con soluciones complejas r 1 = − 2

2

= 3, es decir, θ = π/3. La soluci´on

3

la forma

(4.2)

Sea x

t

x t+2 + a 1 x t+1 + a 0 x t = b t .

una soluci´on particular. Puede demostrarse que las soluciones de la ecuaci´on tienen

una interesante estructura, debida a la linealidad de la ecuaci´on.

Teorema 4.5. La soluci´on general de la ecuaci´on no homog´enea (4.2) es suma de la soluci´on

general de la homog´enea (4.1) y de una soluci´on particular x

Ejemplo 4.6. Hallar la soluci´on general de x t+2 4x t = 3.

t

de la no homog´enea.

= 1 es una soluci´on particular. Para encontrar la soluci´on

general de la ecuaci´on homog´enea, hallamos las soluciones de la ecuaci´on caracter´ıstica,

r 2 4 = 0, r 1,2 = ±2. Por tanto, la soluci´on general de la no homog´enea es

x t = A(2) t + B2 t 1.

Ejemplo 4.7. Hallar la soluci´on general de x t+2 4x t = t.

Solucion:´

Notar que x

t

Solucion:´ En este caso no es evidente c´omo encontrar una soluci´on particular. Una forma es utilizar el m´etodo de los coeficientes indeterminados, que consiste en intentar una

es

expresi´on de la forma x

soluci´on. Sustituyendo en la ecuaci´on obtenemos

t

= Ct + D, donde C y D son constantes adecuadas tales que x

t

C(t + 2) + D 4(Ct + D) = t,

t = 0, 1, 2,

Por tanto, debe ocurrir C 4C = 1 y 2C + D 4D = 0, de donde C = 1/3 y D = 2/9. La soluci´on general es

x t = A(2) t + B2 t t/3 2/9.

11

Ejemplo 4.8. Hallar la soluci´on de x t+2 4x t = t que verifica x 0 = 0 y x 1 = 1/3.

Solucion:´

La soluci´on general est´a dada en el ejemplo anterior. Imponiendo las condi-

ciones iniciales, encontramos que las constantes A y B satisfacen el sistema lineal

2

A + B + 2A + 2B

9

1

3 +

2

9

= 0

= 3 1

.

La soluci´on es A = 2/9 y B = 0. Por tanto, la unica´ impuestas es

sucesi´on que satisface las condiciones

x t = 2 9 (2) t

t 2

2 + 9 .

Observaci´on 4.9. El m´etodo de los coeficientes indeterminados para resolver la ecuaci´on (4.2) se basa en suponer que una soluci´on particular tiene la misma estructura que el t´ermino no homog´eneo b t . Este m´etodo es muy util´ cuando el t´ermino no homog´eneo es de una de las siguientes formas:

b t ,

t m ,

cos bt,

sen bt,

o combinaciones lineales de ellas. La forma concreta de la soluci´on depende tambi´en de las ra´ıces del polinomio caracter´ıstico. Daremos las siguientes pautas:

1. Si b t = ab t , donde b no es ra´ız del polinomio caracter´ıstico, entonces probamos con

x

t

=

Cb t .

2. Si b t = ab t , donde b es ra´ız del polinomio caracter´ıstico de multiplicidad p, entonces

probamos con x

t

= Ct p b t .

3. Si b t = b m t m +b m1 t m1 +···+b 0 es un polinomio de grado m, distinguimos dos casos:

= C m t m +

a) Si 1 no es ra´ız del polinomio caracter´ıstico, entonces probamos con x

t

C m1 t m1 + ··· + C 0 .

b) Si 1 es ra´ız del polinomio caracter´ıstico de multiplicidad p, entonces probamos con

x

t

=

t p (C m t m + C m1 t m1 + ··· + C 0 ).

Finalmente, sustituimos x

Ejemplo 4.10. Resolver la ecuaci´on x t+2 5x t+1 + 6x t = 4 t + t 2 + 3.

t

en la ecuaci´on y determinamos los coeficientes C’s.

La ecuaci´on homog´enea tiene ecuaci´on caracter´ıstica r 2 5r +6 = 0, que tiene

dos ra´ıces reales diferentes, r 1,2 = 2, 3. La soluci´on general es A2 t + B3 t . Para encontrar una soluci´on particular, buscamos constantes C, D, E y F tal que

Solucion:´

x

t

= C4 t + Dt 2 + Et + F

sea soluci´on. Al sustituir en la ecuaci´on tenemos la igualdad

C4 t+2 + D(t + 2) 2 + E(t + 2) + F 5(C4 t+1 + D(t + 1) 2 + E(t + 1) + F )

+ 6(C4 t + Dt 2 + Et + F) = 4 t + t 2 + 3,

que despu´es de algunas manipulaciones se reduce a

2C4 t + 2Dt 2 + (6D + 2E)t + (D 3E + 2F) = 4 t + t 2 + 3.

12

Esta igualdad es cierta para todo t = 0, 1, 2,

., por lo que

2C = 1, 2D = 1, 6D + 2E = 0, D 3E + 2F = 3.

Se sigue que C = 1/2, D = 1/2, E = 3/2 y F = 4. La soluci´on general es

x t = A2 t + B3 t + 1

2 4 t + 2 t 2 + 3 t + 4.

1

2

Ejemplo 4.11. Resolver la ecuaci´on x t+2 5x t+1 + 4x t = 4 t + t 2 + 3.

Solucion:´ La ecuaci´on homog´enea tiene ecuaci´on caracter´ıstica r 2 5r +4 = 0, que tiene dos ra´ıces reales diferentes, r 1,2 = 1, 4. La soluci´on general es A + B4 t . Para encontrar una soluci´on particular, buscamos constantes C, D, E y F tal que

= Ct4 t + t(Dt 2 + Et + F)

sea soluci´on. Al sustituir en la ecuaci´on tenemos la igualdad

C(t + 2)4 t+2 + (t + 2)(D(t + 2) 2 + E(t + 2) + F ) 5C(t + 1)4 t+1

x

t

5(t + 1)(D(t + 1) 2 + E(t + 1) + F ) + 4Ct4 t + 4t(Dt 2 + Et + F) = 4 t + t 2 + 3.

Igualando los coeficientes de las expresiones a ambos lados de la igualdad, tenemos

t4 t :

4 t :

t 3 :

t 2 :

t :

t 0 :

16C 20C + 4C = 0,

32C 20C = 1 C

D 5D + 4D = 0,

8D + E 10D 5E

1

=

12 ,

+ 4E

= 1 D = 1

2 ,

4D + 8D + 4E + F 10D 5D 10E

5F + 4F = 0 E = 1

4 ,

8D + 4F + 2F 5D 5E 5F = 3 F = 23

4 .

5. Sistemas lineales de ecuaciones en diferencias

En este apartado supondremos que las variables din´amicas son vectores, X t R n , n 2. Un sistema de primer orden de coeficientes constantes est´a dado por

x

x

1,t+1

n,t+1

=

.

.

.

=

a 11 x 1,t + ··· + a 1n x n,t + b 1,t

a n1 x 1,t + ··· + a nn x n,t + b n,t

.

13

Un ejemplo es

x

x

1,t+1

2,t+1

= 2x 1,t x 2,t + 1

= x 1,t + x 2,t + e t .

Muy a menudo escribiremos estos sistemas omitiendo los sub´ındices, utilizando letras dife- rentes para cada una de las componentes del vector X, como por ejemplo

x t+1 = 2x t y t + 1

y t+1 = x t + y t + e t .

Un sistema lineal puede escribirse en forma matricial:

donde

X t =

x

x

1,t

.

.

.

n,t

,

X t+1 = AX t + B t ,

A =

a

a

11

.

.

.

n1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a

a

1n

.

nn

,

B =

b

1,t

b

.

.

.

n,t

Nos centraremos en el caso en que el t´ermino independiente B t B es un vector constante.

5.1. Sistemas Homog´eneos. Consideramos el sistema homog´eneo

X t+1 = AX t .

Observamos que X 1 = AX 0 , X 2 = AX 1 = AAX 0 = A 2 X 0 . Por tanto, dado un vector inicial X 0 , la soluci´on es

X t = A t X 0 ,

t = 0, 1,

5.2.

Sistemas no Homog´eneos. Sea el sistema no homog´eneo

(5.1)

X t+1 = AX t + B,

donde B es un vector constante. Supongamos que el sistema admite un unico´ vector de equilibrio, X 0 . Esto es as´ı si |A I | = 0, ya que entonces

X 0 = (I A) 1 B.

Sea el nuevo vector Y t = X t X 0 . El sistema en t´erminos de Y t es homog´eneo, ya que:

Y t+1 = X t+1 X 0 = AX t + B X 0 = AY t + AX 0 + B X 0

= AY t + B (I A)X 0 = AY t + B (I A)(I A) 1 B

= AY t .

Luego la soluci´on es Y t = A t Y 0 o, en t´erminos de las variables originales

X t = X 0 + A t (X 0 X 0 ).

Por tanto, hemos probado el siguiente resultado.

Teorema 5.1. Supongamos que |AI n | = 0. Entonces la soluci´on del sistema no homog´eneo est´a dada por (5.2).

(5.2)

14

Por supuesto, en el caso n = 1 obtenemos la f´ormula del caso escalar. ¿Hasta qu´e punto este resultado es util?´ Todo depende del c´omputo de A t . Cuando A es diagonalizable, sabemos que A t = PD t P 1 para una matriz P formada por vectores propios de A y donde D es una matriz diagonal con los valores propios en su diagonal, por lo que D t se calcula muy f´acilmente.

Ejemplo 5.2. Encontrar la soluci´on del sistema

x t+1

t+1

y

= 4

2

1

1

x t

y

t

tiene polinomio caracter´ıstico p A (λ) = λ 2 5λ + 6,

con ra´ıces λ 1 = 3 y λ 2 = 2. Por tanto, la matriz es diagonalizable. Los subespacios propios

son

La matriz A = 4 2

1

1

Solucion:´

S(3) =< (1, 1) >,

S(2) =< (1, 2) > .

Por tanto, la matriz P , su inversa y la matriz diagonal D son

P =

1

1

1

2 ,

y la soluci´on se escribe

X t = 1 1

2 3 t

1

0

t

0

2

P 1 =

2

1

1

1

,

,

D = 3 0

0

2

0 2

2

1

1

1

X 0 =

2 3 t 2 t 2 3 t 2 t+1

3 t + 2 3 t + 2

t

t+1 x 0

0

y

Si la condici´on inicial es por ejemplo (x 0 , y 0 ) = (1, 2), la soluci´on est´a dada por

x t = 2 3 t 2 t + 2(3 t + 2 t ) = 2 t ,

y t = 2 3 t 2 t+1 + 2(3 t + 2 t+1 ) = 2 t+1 .

Daremos ahora un m´etodo alternativo para calcular la soluci´on. Supongamos de nuevo

, λ n sus valores propios (posiblemente repetidos) con

que A es diagonalizable y sean λ 1 ,

vectores propios asociados u 1 ,

, u n . Sean C 1 ,

, C n constantes arbitrarias. Entonces

h

X

t

= C 1 λ 1 t u 1 + ··· + C n λ t

n u n

es soluci´on del sistema homog´eneo. Esto es f´acil de demostrar, ya que por la definici´on de valores y vectores propios,

h

AX

t

=

C 1 λ 1 t Au 1 + ··· + C n λ t

n Au n = C 1 λ t+1

1

u 1 + ··· + C n λ t+1 u n = X

n

h

t+1 .

h

La soluci´on general del sistema no homog´eneo es entonces X t = X

t

+ X 0 .

Ejemplo 5.3. En el ejemplo anterior, encontramos que A es diagonalizable, etc. Por tanto, la soluci´on general es (X 0 = 0)

X t = C 1 3 t 1

1 + C 2 2 t

1

2

.

15

Si, como antes, queremos hallar la soluci´on que cumple X 0 = (1, 2), entonces tenemos que determinar las constantes adecuadas C 1 y C 2 que satisfacen

1

2 = C 1 1 1 + C 2

1

2

.

En este caso tan sencillo, C 1 = 0 y C 2 = 1. Por supuesto la soluci´on coincide con la obtenida anteriormente.

Notar que la f´ormula (5.2) da directamente la soluci´on en t´erminos de las condiciones

inciales, calculando la inversa de P , mientras que la segunda f´ormula da la soluci´on general.

, C n

adecuadas, resolviendo un sistema. Qu´e f´ormula es m´as c´omoda depende del problema que queramos resolver. Con un m´etodo tenemos que encontrar una matriz inversa y realizar multiplicaciones de matrices y en el otro hay que resolver un sistema lineal de ecuaciones.

Si queremos encontrar una determinada soluci´on, hay que hallar las constantes C 1 ,

Ejemplo 5.4. Encontrar la soluci´on general del sistema

x t+1

t+1

y

= 4

2

1

1

x t +

y

t

1

1

Solucion:´

El punto de equilibrio del sistema, X 0 , est´a dada por

(I 3 A) 1 B = 3 2

1

0

1

1 =

1

1 0

2

2

1

3 1 = 5/2 .

1

1/2

Tambi´en lo podr´ıamos haber hallado sin necesidad de calcular una inversa, resolviendo di- rectamente el sistema:

x =

4x y + 1

y =

2x + y 1.

En el ejemplo anterior ya determinamos la soluci´on general del sistema homog´eneo. Por el Teorema 5.1 la soluci´on general del no homog´eneo es

x t

y

t

=

2 3 t 2 t

3 t + 2 t+1 x 0 1/2

y 0 5/2

t

2 3 t 2 t+1 3 t + 2

+

1/2

5/2 .

5.3. Estabilidad de los sistemas lineales. Analizamos en este apartado la estabilidad

de los sistemas lineales X t+1 = AX t + B que verifican |I A| = 0. Para comprender el siguiente teorema, es importante recordar que el m´odulo de un n´umero

complejo z = a + ib es |z| = ρ == a 2 + b 2 .

Teorema 5.5. Una condici´on necesaria y suficiente para que el sistema X t+1 = AX t + B sea globalmente asint´oticamente estable es que las ra´ıces (reales o complejas) del polinomio caracter´ıstico p A (λ) tengan m´odulo menor que 1. En este caso, cualquier trayectoria converge al punto de equilibrio X 0 = (I A) 1 B, cuando t → ∞.

16

Daremos la prueba s´olo en el caso en que A es diagonalizable. La prueba general es m´as complicada. Como se ha demostrado anteriormente, la soluci´on del sistema no homog´eneo cuando A es diagonalizable es

X t = X 0 + PD t P 1 (X 0 X 0 ),

con

D =

λ 1 t

0

.

.

.

0

0

λ 2 t

.

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0

0

.

λ t

n

,

y λ 1 ,

j, los elementos diagonales de D t tienden a 0 cuando t → ∞, dado que λ j ≤ |λ j | t 0. Por tanto,

, λ n las ra´ıces reales (posiblemente repetidas) de p A (λ). Dado que |λ j | < 1 para todo

t

t→∞ X t = X 0 .

l´ım

Ejemplo 5.6. Estudiar la estabilidad del sistema

1

2 y t +

x t+1 = x t

y t+1 = x t 1.

1,

, con ecuaci´on caracter´ıstica λ 2 λ +

1/2 = 0. La ra´ıces son complejas, λ 1,2 = 1/2 ± i/2. El m´odulo de cualquiera de ellas es (pues

La matriz del sistema es 1 1

1/2

0

Solucion:´

son complejos conjugados) ρ = 1/4 + 1/4 = 1/ 2 < 1, por lo que el sistema es g.a.e., y el l´ımite de cualquier trayectoria es el punto de equilibrio

X 0 =

1

0

1

1

0 (1/2) 1 0

1

3

1 = 2

1

.

Ejemplo 5.7. Estudiar la estabilidad del sistema

x t +

y t+1 = x t /2

x

=

t+1

3y t , + y t /2.

1/2 3 , con ecuaci´on caracter´ıstica λ 2

(3/2)λ1 = 0. La ra´ıces son λ 1 = 2 y λ 2 = 1/2. El sistema no es estable. Sin embargo, exis- ten condiciones iniciales X 0 tales que la soluci´on converge al punto de equilibrio X 0 = (0, 0). Estas condiciones iniciales estables se determinan a partir de la soluci´on X t = PD t P 1 X 0 . Los subespacios propios son S(2) =< (3, 1) > y S(1/2) =< (2, 1) >, por tanto

La matriz del sistema es

1

1/2

Solucion:´

P = 3

1

1 ,

2

P 1 =

1/5

1/5

3/5 .

2/5

De manera que la soluci´on es

x t+1

t+1

y

= 3

5

1

5

1

2 t (x 0 + 2y 0 ) + 5 2 1t (x 0 3y 0 )

2 t (x 0 + 2y 0 )

1

5 2 t (x 0 3y 0 )

.

17

Si las condiciones iniciales (x 0 , y 0 ) satisfacen la relaci´on x 0 + 2y 0 = 0, entonces la expresi´on anterior converge a (0, 0) (la parte “explosiva”de la soluci´on desaparece). Por esta raz´on, la recta x +2y = 0 se llama la variedad estable. Observamos que la variedad estable es de hecho el subespacio propio asociado al valor propio λ 2 = 1/2, dado que

S(1/2) =< (2, 1) >= {x + 2y = 0}.

Cualquier otra condici´on inicial (x 0 , y 0 ) / S(1/2) genera una soluci´on que no converge a (0, 0) (de hecho, que no converge a ning´un punto).

Ejemplo 5.8 (Ajuste din´amico en el modelo de Cournot). El prop´osito de este ejemplo es investigar las condiciones bajo las cuales cierto proceso de ajuste en el duopolio de Cournot converge hacia el equilibrio de Nash del juego est´atico. Consideramos un duopolio de Cournot en el que dos empresas, 1 y 2 (los jugadores), pro- ducen un bien homog´eneo y se enfrentan a unos costes marginales de producci´on constantes c 1 > 0 y c 2 > 0, respectivamente. El precio de mercado P depende linealmente de la cantidad total producida por ambas empresas Q = q 1 + q 2

P = α βQ,

α > c i ,

i = 1, 2,

β > 0.

En el duopolio de Cournot cada empresa elige de forma independiente una cantidad q i para maximizar sus beneficios, tomando como dado (pero desconocido a priori) la cantidad producida por la otra empresa, q j . El beneficio de la empresa i es

π i = q i P c i q i .

son estrictamente positivos, del c´alculo elemental sabemos que

la condici´on de maximizaci´on para cada uno de los jugadores es 1

Asumiendo que los optimos´

∂π

i

(q 1 , q 2 ) = 0,

i = 1, 2,

∂q de lo que obtenemos la funci´on de mejor respuesta del jugador i, que depende del nivel de producci´on elegido por la empresa 2 j

i

br 1 = a 1 q 2 /2,

br 2 = a 2 q 1 /2,

donce a i = α 2β c i , i = 1, 2. Supondremos a 1 > a 2 /2 y a 2 > a 1 /2 para tener cantidades po- sitivas en equilibrio, como mostraremos a continuaci´on. Que q 1 = br 1 (q 2 ) es mejor respuesta

1 Esta condici´on es tambi´en suficiente en este juego puesto que la funci´on de beneficio de cada uno de los jugadores es c´oncava con respecto a su propia variable de decisi´on, es decir, π 1 es c´oncava respecto a q 1 y π 2 es c´oncava respecto a q 2 . 2 En realidad, la mejor respuesta es br i = m´ax{a i q j /2, 0}, dado que cantidades negativas no se consideran estrategias admisibles.

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frente a q 2 significa que, si la empresa 2 fija q 2 , entonces q 1 maximiza los beneficios de la empresa 1.

), es un par de niveles de producci´on tal que ninguna

i N es la mejor respuesta del

= j. Por tanto, el equilibrio de Nash es soluci´on del sistema de

El equilibrio de Nash del juego, (q

1

N

, q

N

2

empresa tiene incentivos a desviarse unilateralmente, es decir, q

jugador i frente a q j , i ecuaciones

En nuestro modelo

q

q

N

1

N

2

=

=

br 1 (q br 2 (q

N

2

N

1

),

).

q

q

N

1

N

2

=

=

a 1 q a 2 q

N

2

N

2

/2,

/2.

Resolviendo, encontramos

q

q

N

1

N

2

=

=

4

3

4

3

a

2

a 1 ,

2

a 1 a 2 ,

2

que son cantidades positivas dadas nuestras hip´otesis. Por ejemplo, si el juego es sim´etrico,

es decir, c 1 = c 2 = c, entonces a 1 = a 2 = α 2β c

y el equilibiro de Nash es el par

q

q

N

1

N

2

α c

=

=

3β

α c

,

3β

.

Para ser m´as espec´ıficos, supongamos que α = 11, c = 2 y β = 1. Entonces la teor´ıa recomienda jugar el par de cantidades (3, 3), que generan unos beneficios de

π 1 = π 2 = π = 3 · P (3 + 3) 2 · 3 = 3(11 6) 6 = 9 u.m.

Si cualquiera de los duopolistas produce otra cantidad q

= 3 mientras el otro contin´ua

jugando 3, el que se desv´ıa s´olo puede reducir su beneficio. En lo que sigue consideramos el modelo general, asim´etrico, e introducimos una compo- nente din´amica. Supondremos que las empresas no eligen su producci´on de Nash instant´anea- mente, sino que ajustan de manera gradual su producci´on q i hacia la mejor respuesta br i en cada per´ıodo t como se especifica a continuaci´on:

(5.3)

q 1,t+1

= q 1,t + d(br 1,t q 1,t ) = q 1,t + d(a 1 1 2 q 2,t q 1,t ),

q 2,t+1 = q 1,t + d(br 2,t q 2,t ) = q 2,t + d(a 2 1 2 q 1,t q 2,t ),

donde d es una constante positiva. El objetivo es estudiar si este proceso de ajuste converge hacia el equilibrio de Nash del juego.

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Para simplificar la notaci´on introducimos nuevas variable x = q 1 y y = q 2 . Reagrupando t´erminos el sistema (5.3) es

x t+1

(1 d)x t d y t + da 1 ,

2

=

y t+1 = (1 d)y t d x t + da 2 .

2

El punto fijo o equilibrio del sistema satisface

La unica´

x

y

=

(1 d)x d y + da 1 ,

2

= (1 d)y d x + da 2 .

2

soluci´on es precisamente el equilibrio de Nash definido m´as arriba,

(x N , y N ) = 4

3

a 2 a 1 , 4 a 1 a 2 .

2

3

2

¿Bajo qu´e condiciones este ajuste progresivo de la producci´on converger´a al equilibrio de Nash? Como ya sabemos, esto depende del hecho de que el m´odulo de los valores propios del sistema sea menor que 1. La matriz del sistema es

Los valores propios son

Tenemos

1 d d

2

λ 1 = 1 d ,

2

|λ 1 | < 1 |λ 2 | < 1

sii

sii

d

1 d

2

λ 2 = 1 3d 2

.

0 < d < 4, 0 < d < 4/3,

por tanto, |λ 1 | < 1 y |λ 2 | < 1 sii 0 < d < 4/3. Es decir, 0 < d < 4/3 es condici´on necesaria y suficiente para la convergencia hacia el equilibirio de Nash desde cualquier condici´on inicial (sistema g.a.e.).