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Universidad De Santiago de Chile.

Facultad de Ciencia.
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación.
Ingenierı́a Matemática.
Primer semestre del 2019.

Ayudantia 4 - Inferencia estadı́stica


Profesor: Dr. Eugenio Saavedra G.
Ayudante: Pablo Márquez A.

Problema 1. Sean X1 , . . . , Xn una muestra aleatoria simple, proveniente de una distribución Gamma (α, λ), con
densidad dada por
1 x
f (x; α, λ) = · xα−1 e− λ ,
Γ (α) · λα
con α, λ > 0, y α conocido.
1. Determine el estimador de máxima verosimilitud para λ, denotado por λ.
b
2. Calcule E(λ),
b Var(λ)b y muestre que λb es un estimador consistente para λ.
3. Verifique que λ
b es un estimador eficiente para λ.
n
X
4. Muestre que T = T (X1 , . . . , Xn ) = Xi es un estadı́stico suficiente para λ.
i=1

Problema 2. Considere Y1 , . . . , Yn independientes con Yk ∼ Poisson (θck ), es decir,


l
(θck ) −θck
P (Yk = l) = e , l = 0, 1, 2, . . . ,
l!
y donde c1 , . . . , cn son constantes positivas conocidas. Sean
n Pn
1 X Yk b Yk
θ1 =
b , θ2 = Pk=1
n .
n ck k=1 ck
k=1

1. Muestre que ambos estimadores son insesgados, y calcule sus varianzas. ¿ Cuál de ellos preferirı́a usted?.
Justifique.
2. Suponga ahora que c1 = · · · = cn = c > 0. Determine si alguno de los estimadores definidos antes
alcanzan o no la cota de Cramer-Rao.