El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en algunas
partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido (por ejemplo, polen en una gota de agua). Recibe su nombre en honor al escocés Robert Brown, biólogo y botánico que descubrió éste fenómeno en 1827 y observó que pequeñas partículas de polen se desplazaban en movimientos aleatorios sin razón aparente. En 1785, el mismo fenómeno había sido descrito por Jan Ingenhousz sobre partículas de carbón en alcohol. El movimiento aleatorio de estas partículas se debe a que su superficie es bombardeada incesantemente por las moléculas (átomos) del fluido sometido a una agitación térmica. Este bombardeo a escala atómica no es siempre completamente uniforme y sufre variaciones estadísticas importantes. Así, la presión ejercida sobre los lados puede variar ligeramente con el tiempo, y así se genera el movimiento observado. Tanto la difusión como la ósmosis se basan en el movimiento browniano. La descripción matemática del fenómeno fue elaborada por Albert Einstein y constituye el primero de sus artículos del que, en la obra de Einstein, se considera el Annus Mirabilis ("año maravilloso", en latín), 1905. La teoría de Einstein demostraba la teoría atómica, todavía en disputa a principios del siglo XX, e iniciaba el campo de la física estadística. Movimiento browniano en dos dimensiones: Una partícula suficientemente pequeña como un grano de polen, inmersa en un líquido, presenta un movimiento aleatorio, observado primeramente por el botánico Brown en el siglo XIX. El movimiento browniano pone de manifiesto las fluctuaciones estadísticas que ocurren en un sistema en equilibrio térmico. Tienen interés práctico, porque las fluctuaciones explican el denominado "ruido" que impone limitaciones a la exactitud de las medidas físicas delicadas. El movimiento browniano puede explicarse a escala molecular por una serie de colisiones en una dimensión en la cual, pequeñas partículas (denominadas térmicas) experimentan choques con una partícula mayor. Actividades: Se introduce La masa de las partículas brownianas, en el control de edición titulado Masa browniana. La velocidad de las partículas térmicas, en el control de edición titulado Velocidad térmicas. La masa de las partículas térmicas se ha fijado en la unidad. La partícula browniana parte del reposo Movimiento browniano en una dimensión. Simulación de la difusión: En la simulación del proceso de difusión se sitúan N partículas brownianas en el origen. Se puede visualizar en el applet la distribución de partículas en cualquier instante, contando el número de partículas (eje vertical) que hay en cada intervalo en el que se ha dividido el eje X. La simulación nos va a mostrar cómo se van extendiendo las partículas brownianas a medida que pasa el tiempo. El modelo adoptado (véase el último artículo citado en las referencias) predice que para tiempos grandes, la media de los cuadrados de los desplazamientos es proporcional al tiempo t. lim < 𝑋 2 (𝑡) >= 2𝐷𝑡 𝑛→∞
Donde D es el coeficiente de difusión
Actividades: Se pulsa en el botón titulado Empieza para comenzar la simulación. Para obtener la distribución de partículas en cada subsistema se puede hacer de dos formas: 1. Cuando lo desee el usuario pulsando el botón titulado Manual. 2. De forma automática (la casilla de verificación está activada) cada cierto número de pasos que el usuario puede cambiar, indicados por el control de edición titulado Automático. El número de pasos totales (tiempo) del proceso se muestra en la parte superior derecha de la ventana del applet. Se muestra en color rojo la representación gráfica del número de partículas en cada intervalo en el que se ha dividido el eje X. En la parte superior izquierda del applet, se muestra el valor del cociente de la media de los cuadrados de los desplazamientos entre el tiempo. <𝑋 2 >/t. Vemos que tiende hacia un valor medio y luego, fluctúa alrededor de dicho valor. IMPORTANCIA: Es importante tener una idea del comportamiento de una inversión a través del tiempo. En la presente investigación se utiliza simulación de Movimientos Brownianos Geométricos para calcular las probabilidades de pérdida de un portafolio de acciones después de un tiempo determinado T, ya sea que esté formado por títulos que tengan procesos de precios Independientes o correlacionados. Primeramente, se introducen conceptos básicos de Procesos Estocásticos como son el Movimiento Browniano y el Movimiento Browniano Geométrico (GBM). Luego se introduce que el supuesto que los precios de las acciones siguen un GBM, (el cual es un supuesto estándar en finanzas) cuyos parámetros de drift y volatilidad pueden estimarse, por ejemplo, a partir de datos históricos. Hay que mencionar que el portafolio está compuesto por varias acciones, las cuales en un primer momento se asumen que tienen GBM no correlacionados. Luego se calcula la riqueza inicial del portafolio, a través de la multiplicación del número de acciones a adquirir por el precio de compra, la riqueza final del portafolio se halla multiplicando el número de acciones de cada tipo (se supone que no hay compra y venta en el intervalo de estudio) por el precio de las acciones en el tiempo T (el precio de las acciones es un proceso estocástico). Luego se calcula la probabilidad de que el valor del portafolio caiga más de (1) %p, esto se realiza aplicando el método de Monte Carlo. Otra parte importante es que también se calculan las probabilidades de pérdida cuando los precios de las acciones siguen un GBM correlacionado, a diferencia del caso anterior que se asumía independencia entre los GBM. Lo importante aquí se encuentra en que basta generar Movimientos Brownianos correlacionados para obtener los GBM correlacionados. La matriz de correlación entre los Movimientos Brownianos coincide con la obtenida con información histórica de los rendimientos logarítmicos, lo cual hace que se disponga fácilmente de la matriz de correlaciones para generar los movimientos brownianos y los GBM correlacionados. Finalmente se calculan las probabilidades de pérdida tal como se hizo en el caso anterior. Cabe mencionar que también es posible realizar un proceso de optimización, para seleccionar el número de acciones de cada tipo en el portafolio, esto se puede lograr a través de una función de utilidad cóncava, la cual se desea maximizar, y un proceso de búsqueda adecuado, lo cual resulta fácil de implementar. Bibliografía: Blasco, Á., & Pérez Díaz, S. (2015). Modelos aletorios en Ingenería. Madrid: Paraninfo. Marín, S. P. (s.f.). Obtenido de movimiento-browniano.: https://jorshua.files.wordpress.com/2012/06/movimiento-browniano.pdf MIramontes , O., & Volke, K. (2013). Fronteras de la Fisica en el siglo XXI. Mexico : CopIt-arXives. Movimiento Browniano. (s.f.). Obtenido de https://isidavila.files.wordpress.com/2012/06/movimiento-browniano.pdf