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Movimiento Browniano

El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en algunas


partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido (por ejemplo, polen en
una gota de agua).
Recibe su nombre en honor al escocés Robert Brown, biólogo y botánico que
descubrió éste fenómeno en 1827 y observó que pequeñas partículas de polen se
desplazaban en movimientos aleatorios sin razón aparente. En 1785, el mismo
fenómeno había sido descrito por Jan Ingenhousz sobre partículas de carbón en
alcohol.
El movimiento aleatorio de estas partículas se debe a que su superficie es
bombardeada incesantemente por las moléculas (átomos) del fluido sometido a una
agitación térmica. Este bombardeo a escala atómica no es siempre completamente
uniforme y sufre variaciones estadísticas importantes. Así, la presión ejercida sobre
los lados puede variar ligeramente con el tiempo, y así se genera el movimiento
observado. Tanto la difusión como la ósmosis se basan en el movimiento browniano.
La descripción matemática del fenómeno fue elaborada por Albert Einstein y
constituye el primero de sus artículos del que, en la obra de Einstein, se considera
el Annus Mirabilis ("año maravilloso", en latín), 1905. La teoría de Einstein
demostraba la teoría atómica, todavía en disputa a principios del siglo XX, e
iniciaba el campo de la física estadística.
Movimiento browniano en dos dimensiones:
Una partícula suficientemente pequeña como un grano de polen, inmersa en un
líquido, presenta un movimiento aleatorio, observado primeramente por el botánico
Brown en el siglo XIX. El movimiento browniano pone de manifiesto las
fluctuaciones estadísticas que ocurren en un sistema en equilibrio térmico. Tienen
interés práctico, porque las fluctuaciones explican el denominado "ruido" que
impone limitaciones a la exactitud de las medidas físicas delicadas.
El movimiento browniano puede explicarse a escala molecular por una serie de
colisiones en una dimensión en la cual, pequeñas partículas (denominadas
térmicas) experimentan choques con una partícula mayor.
Actividades:
Se introduce
 La masa de las partículas brownianas, en el control de edición titulado
Masa browniana.
 La velocidad de las partículas térmicas, en el control de edición titulado
Velocidad térmicas.
 La masa de las partículas térmicas se ha fijado en la unidad.
 La partícula browniana parte del reposo
Movimiento browniano en una dimensión. Simulación de la difusión:
En la simulación del proceso de difusión se sitúan N partículas brownianas en el
origen. Se puede visualizar en el applet la distribución de partículas en cualquier
instante, contando el número de partículas (eje vertical) que hay en cada intervalo
en el que se ha dividido el eje X. La simulación nos va a mostrar cómo se van
extendiendo las partículas brownianas a medida que pasa el tiempo.
El modelo adoptado (véase el último artículo citado en las referencias) predice que
para tiempos grandes, la media de los cuadrados de los desplazamientos es
proporcional al tiempo t.
lim < 𝑋 2 (𝑡) >= 2𝐷𝑡
𝑛→∞

Donde D es el coeficiente de difusión


Actividades:
Se pulsa en el botón titulado Empieza para comenzar la simulación. Para obtener
la distribución de partículas en cada subsistema se puede hacer de dos formas:
1. Cuando lo desee el usuario pulsando el botón titulado Manual.
2. De forma automática (la casilla de verificación está activada) cada cierto
número de pasos que el usuario puede cambiar, indicados por el control de
edición titulado Automático. El número de pasos totales (tiempo) del
proceso se muestra en la parte superior derecha de la ventana del applet.
Se muestra en color rojo la representación gráfica del número de partículas en
cada intervalo en el que se ha dividido el eje X.
En la parte superior izquierda del applet, se muestra el valor del cociente de la
media de los cuadrados de los desplazamientos entre el tiempo. <𝑋 2 >/t. Vemos
que tiende hacia un valor medio y luego, fluctúa alrededor de dicho valor.
IMPORTANCIA:
Es importante tener una idea del comportamiento de una inversión a través del
tiempo. En la presente investigación se utiliza simulación de Movimientos
Brownianos Geométricos para calcular las probabilidades de pérdida de un
portafolio de acciones después de un tiempo determinado T, ya sea que esté
formado por títulos que tengan procesos de precios Independientes o
correlacionados.
Primeramente, se introducen conceptos básicos de Procesos Estocásticos como
son el Movimiento Browniano y el Movimiento Browniano Geométrico (GBM). Luego
se introduce que el supuesto que los precios de las acciones siguen un GBM, (el
cual es un supuesto estándar en finanzas) cuyos parámetros de drift y volatilidad
pueden estimarse, por ejemplo, a partir de datos históricos.
Hay que mencionar que el portafolio está compuesto por varias acciones, las cuales
en un primer momento se asumen que tienen GBM no correlacionados. Luego se
calcula la riqueza inicial del portafolio, a través de la multiplicación del número de
acciones a adquirir por el precio de compra, la riqueza final del portafolio se halla
multiplicando el número de acciones de cada tipo (se supone que no hay compra y
venta en el intervalo de estudio) por el precio de las acciones en el tiempo T (el
precio de las acciones es un proceso estocástico). Luego se calcula la probabilidad
de que el valor del portafolio caiga más de (1) %p, esto se realiza aplicando el
método de Monte Carlo.
Otra parte importante es que también se calculan las probabilidades de pérdida
cuando los precios de las acciones siguen un GBM correlacionado, a diferencia del
caso anterior que se asumía independencia entre los GBM. Lo importante aquí se
encuentra en que basta generar Movimientos Brownianos correlacionados para
obtener los GBM correlacionados. La matriz de correlación entre los Movimientos
Brownianos coincide con la obtenida con información histórica de los rendimientos
logarítmicos, lo cual hace que se disponga fácilmente de la matriz de correlaciones
para generar los movimientos brownianos y los GBM correlacionados. Finalmente
se calculan las probabilidades de pérdida tal como se hizo en el caso anterior.
Cabe mencionar que también es posible realizar un proceso de optimización, para
seleccionar el número de acciones de cada tipo en el portafolio, esto se puede lograr
a través de una función de utilidad cóncava, la cual se desea maximizar, y un
proceso de búsqueda adecuado, lo cual resulta fácil de implementar.
Bibliografía:
Blasco, Á., & Pérez Díaz, S. (2015). Modelos aletorios en Ingenería. Madrid:
Paraninfo.
Marín, S. P. (s.f.). Obtenido de movimiento-browniano.:
https://jorshua.files.wordpress.com/2012/06/movimiento-browniano.pdf
MIramontes , O., & Volke, K. (2013). Fronteras de la Fisica en el siglo XXI. Mexico
: CopIt-arXives.
Movimiento Browniano. (s.f.). Obtenido de
https://isidavila.files.wordpress.com/2012/06/movimiento-browniano.pdf

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