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Monto de una anualidad anticipada Precio descontado

(1 + 𝑖)𝑛 − 1 𝑡𝑑
𝑀 = 𝑅[ ] (1 + 𝑖) 𝑃 = 𝑉𝑁 [1 − ]
𝑖 360

(1 + 𝑖)𝑛+1 − 1
𝑀 = 𝑅[ − 1]
𝑖 Rendimiento al plazo o descuento
Valor presente de una anualidad anticipada 𝐷 = 𝑉𝑁 − 𝑃
1 − (1 + 𝑖)−𝑛+1 Tasa efectiva de rendimiento
𝐶 = 𝑅 [1 + ]
𝑖
𝐶𝑖𝑡
𝐼=
Renta de una anualidad anticipada que 360
depende del monto 𝑇𝑁 × 𝐷 × 𝑉𝑁
𝐼=
𝑀 360
𝑅=
(1 + 𝑖)𝑛+1 −1 Depreciación: método de línea recta
[ 𝑖 − 1]
𝐶−𝑆 𝐵
Renta de una anualidad anticipada que 𝐷𝑘 = =
𝑛 𝑛
depende del valor presente
𝐴𝑘 = 𝑘𝐷
𝐶
𝑅= 𝑉𝑘 = 𝐶 − 𝑘𝐷
1 − (1 + 𝑖)−𝑛+1
[1 + 𝑖 ]

Plazo de una anualidad anticipada que


Depreciación: método de porcentaje fijo
depende del valor presente
𝐷𝑘 = 𝑉𝑘−1 𝑑
log[1 + 𝑖 − (𝐶𝑖 ⁄𝑅)]
𝑛=1−
log(1 + 𝑖) 𝑉𝑘 = 𝐶(1 − 𝑑)𝑘

Plazo de una anualidad anticipada que 𝑆 = 𝐶(1 − 𝑑)𝑛 = 𝑉𝑛


depende el valor futuro
Depreciación: método suma de dígitos
𝑀
log [( 𝑅 + 1) 𝑖 + 1] 𝑛(𝑛 + 1)
𝑛= −1 𝑠=
log(1 + 𝑖) 2

Tasa efectiva del rendimiento de valores 𝑛−𝑘+1


𝐷𝑘 = (𝐶 − 𝑆)
para un plazo p 𝑠

𝑀 Depreciación: método fondo de


𝑖𝑝 = − 1 amortización
𝐶
Tasa efectiva del rendimiento de valores 𝐵𝑖
𝐷𝑘 =
para un plazo n (1 + 𝑘)𝑖 − 1

𝑛⁄𝑝 (1 + 𝑖)𝑘 − 1
𝑖𝑛 = (1 + 𝑖𝑝 ) −1 𝐴𝑘 = 𝐷
𝑖
Probabilidades Valores conmutados
𝑎 𝑎 𝐷𝑥 = (1 + 𝑖)−𝑥 𝑣𝑥
𝑝= =
𝑎+𝑓 𝑛
𝑁𝑥 = 𝐷𝑥 + 𝐷𝑥+1 + 𝐷𝑥+2 + ⋯ + 𝐷99 + 𝐷100
𝑓 𝑓
𝑞= = Valor actual de un dotal puro de Q 1
𝑎+𝑓 𝑛
𝑣𝑥+𝑛
𝑝 =1−𝑞 𝑛𝐸𝑥 = (1 + 𝑖) −𝑛
𝑣𝑥
𝑞 =1−𝑝
Valor actual de un dotal puro de Q M:
𝑝(𝐸1 𝑜𝐸2 𝑜 … 𝐸𝑛 ) = 𝑝(𝐸1 ) + 𝑝(𝐸2 ) + ⋯ + 𝑝(𝐸𝑛 )
𝑣𝑥+𝑛
𝐶 = 𝑀(1 + 𝑖)−𝑛
𝑝(𝐸1 𝑦𝐸2 𝑦 … 𝐸𝑛 ) = 𝑝(𝐸1 ) × 𝑝(𝐸2 ) × … × 𝑝(𝐸𝑛 ) 𝑣𝑥
Valor actual de una anualidad vitalicia
Esperanza matemática ordinaria de Q 1 por año:

𝐸(𝑀) = 𝑀1 𝑝(𝑀1 ) + 𝑀2 𝑝(𝑀2 ) + 𝑀3 𝑝(𝑀3 ) + ⋯ 𝑀𝑛 𝑝(𝑀𝑛 ) 𝑁𝑥+1


𝑎𝑥 =
𝐷𝑥
Valor actual de un pago contingente
Valor actual o prima neta única de una
𝑝𝑀(1 + 𝑖)−𝑛 anualidad vitalicia vencida de Q R anuales:
Probabilidad de que una persona de x años 𝑁𝑥+1
de edad sobreviva por lo menos un año 𝐶=𝑅
𝐷𝑥
𝑣𝑥+1
𝑝𝑥 = Valor actual de una anualidad vitalicia
𝑣𝑥
anticipada de Q 1 al año:
Probabilidad de que una persona de x años
𝑁𝑥
de edad sobreviva por lo menos n años 𝑎̈ 𝑥 =
𝐷𝑥
𝑣𝑥+𝑛
𝑛𝑝𝑥 = Prima neta única de una anualidad vitalicia
𝑣𝑥
anticipada de Q R anuales:
Probabilidad de que una persona de x años
𝑁𝑥
de edad muera antes de cumplir x + 1 años 𝐶=𝑅
𝐷𝑥
𝑣𝑥 − 𝑣𝑥+1 𝑚𝑥
𝑞𝑥 = 1 − 𝑝𝑥 = = Valor actual de una anualidad vitalicia
𝑣𝑥 𝑣𝑥
vencida de Q 1, diferida durante k años:
Probabilidad de que una persona de x años
de edad muera antes de cumplir x + n años 𝑁𝑥+𝑘+1
𝑘|𝑎𝑥 =
𝐷𝑥
𝑣𝑥 − 𝑣𝑥+𝑛
𝑛𝑞𝑥 =1− 𝑛𝑝𝑥 = Valor actual de una anualidad vitalicia
𝑣𝑥
vencida de Q R anuales, pagadera a una
Probabilidad de que una persona de x años de persona de x años de edad y diferida durante
edad muera entre las edades (x + n y x + n + k)
k años:
𝑣𝑥+𝑛 − 𝑣𝑥+𝑛+𝑘
𝑛⁄𝑘 𝑞𝑥 = 𝑁𝑥+𝑘+1
𝑣𝑥 𝐶=𝑅
𝐷𝑥
Valor actual de una anualidad vitalicia
anticipada de Q 1 diferida durante k años
𝑁𝑥+𝑘
𝑘|𝑎̈ 𝑥 =
𝐷𝑥
Prima neta única de una anualidad vitalicia
anticipada de Q R diferida durante k años:
𝑁𝑥+𝑘
𝐶=𝑅
𝐷𝑥
Prima neta única de una anualidad temporal
vencida de Q 1 pagadera a una persona de x
años de edad durante n años (una anualidad
contingente temporal vencida):
𝑁𝑥+1 − 𝑁𝑥+𝑛+1
𝑎𝑥:𝑛 =
𝐷𝑥
Prima neta única de una anualidad temporal
vencida de Q R pagadera a una persona de x
años de edad durante n años (una anualidad
contingente temporal vencida):
𝑁𝑥+1 − 𝑁𝑥+𝑛+1
𝐶=𝑅
𝐷𝑥
Prima neta única de una anualidad temporal
anticipada de Q R pagadera a una persona de
x años de edad, durante n años (una
anualidad contingente temporal anticipada):
𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑛
𝐶=𝑅
𝐷𝑥