Informe Proyecto de Aula Estadistica Aplicada

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA FINANCIERA
PROYECTO DE AULA
ESTADISTICA APLICADA
PRESENTA:
SOFIA GONZALES RIVERA
LUIS MIGUEL OSORIO VASQUEZ
MARYANIS PAOLA TERAN PALMA
DOCENTE:
DIANA SIRLEY GUZMAN AGUILAR
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MAYO DE 2019
INTRODUCCIÓN
La estadística podría definirse como la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar,
analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población objetivo.
En el siguiente trabajo se evidenciará el uso de herramientas estadísticas que fueron vistas durante
todo el curso tales como: Intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas de bondad de ajuste,
regresión lineal simple, etc. Las cuales fueron son muy útiles a la hora de realizar análisis que
ayudarán a tomar decisiones optimas en el campo financiero e industrial, como lo fue este caso.
MARCO TEORICO
Activo financiero: Un activo financiero es un instrumento financiero que otorga a su comprador el

derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos
reales del emisor y el efectivo que generen.
Media: La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma
del conjunto de valores dividida entre el número total de valores.
Desviación estándar: El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de
variación de Spearman, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de
un conjunto de datos
Varianza: La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de
datos respecto a su media.
Intervalo de Confianza: Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada
en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se
encontrará la estimación puntual buscada (con una determinada probabilidad).
Coeficiente de correlación: La correlación, también conocida como coeficiente de correlación
lineal (de Pearson), es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación
conjunta entre dos variables.
Distribución de probabilidad: Una distribución estadística, o una distribución de probabilidad,
describe cómo se distribuyen los valores para un campo. En otras palabras, la distribución estadística
muestra qué valores son comunes y no comunes.
Percentil: El percentil es un número de 0 a 100 que está muy relacionado con el porcentaje pero que
no es el porcentaje en sí. Para un conjunto de datos, el percentil para un valor dado indica el porcentaje
de datos que son igual o menores que dicho valor; en otras palabras, nos dice dónde se posiciona una
muestra respecto al total.
Cuartil: Uno de los tres puntos que dividen un conjunto de datos numéricamente ordenados en
cuatro partes iguales. A estos tres puntos se les llama primer cuartil (también llamado el cuartil
inferior), segundo cuartil (el cuartil medio; es la mediana) y el tercer cuartil (cuartil superior),
respectivamente. Se pueden utilizar para darnos una idea de la dispersión de los datos
Ecuación de regresión: La ecuación de la recta de regresión permite pronosticar la puntuación que
alcanzará cada sujeto en una variable Y conociendo su puntuación en otra variable X. A la variable
Y se le denomina criterio y a la variable X predictor.
Riesgo diversificable: Se denomina así al riesgo no sistemático, es decir, el riesgo inherente a cada
empresa o sector económico en particular. Se puede mitigar o reducir con una diversificación
adecuada de la cartera.
Riesgo no diversificable: Se denomina así al riesgo que afecta al mercado en su totalidad. El riesgo
sistemático no disminuye por más activos que tenga el inversor en su portafolio.
Diagrama de cajas y bigotes: Los diagramas de Caja-Bigotes son una presentación visual que
describe varias características importantes, al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría.
Para su realización se representan los tres cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos, sobre
un rectángulo, alineado horizontal o verticalmente.
Pruebas de ajuste: Las pruebas de bondad de ajuste miden la compatibilidad de una muestra
aleatoria con una función teorética de distribución de probabilidades. En otras palabras, estas pruebas
demuestran qué bien la distribución seleccionada se ajusta a sus datos.
Pruebas de hipótesis: Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o
rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una
muestra de datos.
DESARROLLO
I.
1.1 Suponga que se puede asegurar que los rendimientos de cada activo financiero tienen una
distribución normal, con las medias y las desviaciones estándar muéstrales respectivas. Suponga
además que los rendimientos son estadísticamente independientes.
a. Calcule e interprete un intervalo de confianza del 95% para la rentabilidad promedio diaria de las
3 acciones, ¿Qué ocurre si incrementa el nivel de confianza en un 4%? ¿Qué puede decir al respecto?
𝑆𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝐼𝐶𝜇𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡os=𝑋̅ ± Zα/2 , Con una confianza del 95%
√𝑛
 𝐼𝐶𝜇Boeing: (6.50154E-05;0.001883885)
Con una confianza del 95% se espera que los rendimientos promedios diarios de Boeing estén entre
6.50154E-05 y 0.001883885.
 𝐼𝐶𝜇Disney: (-0.0005549;0.000842399)
Con una confianza del 95% se espera que los rendimientos promedios diarios de Disney se encuentren
entre -0.0005549 y 0.000842399.
• 𝐼𝐶𝜇Nike: (-0.018130911 ; 0.006639774)
Con una confianza del 95% se espera que los rendimientos promedios diarios de Nike se encuentren
entre -0.018130911 y 0.006639774
Si se incrementa el nivel de confianza al 4% se espera con una confianza del99% que el intervalo
en el que se mueven los rendimientos promedios diarios de cada compañía sea más amplio, es
decir: IC=99%
• 𝐼𝐶𝜇Boeing: (-0.00022151 y 0.00217041)
• 𝐼𝐶𝜇Disney:( -0.00077502 y 0.00106252)
 𝐼𝐶𝜇Nike: (-0.02203304 y 0.0105419)
b. ¿existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre los rendimientos promedio diario de
las acciones? Realice el análisis por pares de acciones.
𝑆12 𝑆22
𝑋 − 𝑌 ±Zα/2√ 𝑛1 + 𝑛2
 Con una confianza del 95% se espera que la diferencia del rendimiento promedio diario
entre Disney y Boeing se encuentre entre (-0.001976924; 0.000315523); es decir que los
rendimientos son iguales.
entre Disney y Nike se encuentre entre (-0.006515628; 0.018294263); es decir que los
entre Nike y Boeing se encuentre entre (-0.00569852 y 0.019138557); es decir que los
d. La correlación entre los rendimientos diarios de las acciones es estadísticamente significativa?

Realice el análisis por pares de acciones.
 Disney-Boeing: Tienen una relación lineal directamente proporcional; al aumentar el

rendimiento promedio diario de Disney aumentará el rendimiento promedio diario de Boeing.
Se puede decir que la correlación es significativa ya que es de 0.4054227592
 Disney-Nike: Tienen una relación lineal directamente proporcional; al aumentar el
rendimiento promedio diario de Disney aumentará el rendimiento promedio diario de Nike.
Se puede concluir que la correlación no es significativa, debido a que esta es débil con un
valor de 0.038930314
 Boeing-Nike: Tienen una relación lineal directamente proporcional; al aumentar el
rendimiento promedio diario de Boeing aumentará el rendimiento promedio diario de Nike.
Se puede concluir que la correlación no es significativa, debido a que esta es débil con un
valor de 0,028580003
1.2. ¿El supuesto de que el rendimiento diario de las acciones de cada compañía sigue una distribución
normal es adecuado? Utilice la prueba de normalidad que considere más apropiada, justifique su
utilización, y explique los resultados.
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal.
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal.
Si p-valor ≥ α ⇒ Aceptar Ho
Si p-valor < α ⇒ Rechazar Ha
 Disney: Como valor p < 0.05, La rentabilidad diaria de Disney no se distribuye normal.
 Boeing: Como valor p < 0.05, La rentabilidad diaria de Disney no se distribuye normal.
 Nike: Como valor p < 0.05, La rentabilidad diaria de Disney no se distribuye normal.
1.3. Encuentre la distribución de probabilidad a la que se ajusta el rendimiento diario de cada una de
las acciones usando @risk u otro software de su preferencia. Con base en la(s) distribución(es)
encontrada(s), halle el rendimiento diario de cada una de las acciones, los percentiles del 1% y del
95% e interprete cada resultado.
Disney: Distribución Laplace, Valor p 0.0100
Percentil 1%: El 99% de los rendimientos diarios de la compañía Disney están por encima de -
0.031538.
Percentil 95%: El 5% de los rendimientos diarios de la compañía Disney están por encima de
0.018563
Boeing: Distribución Laplace, Valor p 0.0110
Percentil 1%: El 99% de los rendimientos diarios de la compañía Boeing están por encima de -
0.040921
Percentil 95%: El 5% de los rendimientos diarios de la compañía Boeing están por encima de
0.024987.
Nike: Distribución Laplace, Valor p 0.0100
Percentil 1%: El 99% de los rendimientos diarios de la compañía Nike están por encima de -
0.0385
Percentil 95%: El 5% de los rendimientos diarios de la compañía Nike están por encima de 0.0216
II. Considere la misma base de datos anterior. Suponga que existe una relación lineal entre el
rendimiento diario del S&P500, de tal manera que , donde es el rendimiento diario esperado sobre
el activo i en el periodo t y es el rendimiento diario del S&P500 en el periodo t. Responda las
siguientes preguntas:
2.1 Estime la ecuación de regresión que propone la teoría para cada uno de los activos. Para una de
ellas (especifique cual), interpretación cada uno de los términos de la expresión hallada.
Interprete el grafico de los residuales.
ACCION ECUACION R^2

Disney Ῠ= -0,00010046 + 0,84784548 X 0,36935536
Boeing Ῠ = 0,00063436 + 1,18071097 X 0,42274096
Nike Ῠ= 0,00026317 + 0,96082611 X 0,30657168
Por cada aumento en el rendimiento de S&P500 la acción de Boeing se incrementa en 1,18071097,

además, cuando la rentabilidad del mercado es cero, la acción tendrá un rendimiento mínimo de
0,00063436. Por último, como el R² = 42,27%% la ecuación no satisface en su mayoría el
comportamiento de la acción. Al analizar el grafico de residuales se observó que los datos siguen un
comportamiento muy aleatorio, es decir que los datos tienen una varianza contante, por lo cual el
modelo es adecuando.
2.2 Pruebe si el parámetro de cada uno de los modelos es estadísticamente igual a uno, interprete.
2.3 Si alguno de los es estadísticamente diferente de uno, pruebe si es mayor o menor que uno
e interprete el resultado, ¿Cuál o cuáles acciones son más sensibles a los cambios en los rendimientos
de mercado y por lo tanto más riesgosas?
Basándonos en los límites (Intervalos de confianza) que nos arroja la regresión lineal para cada
acción, se concluye que:
 βDisney es estadísticamente diferente de 1, esto ya que en el intervalo en el que se mueve

esté no se encuentra incluido 1, su límite inferior es 0,7822 y su límite superior es 0,9134.
Es decir que el índice bursátil es poco volátil ante los rendimientos del mercado, además el
riesgo de esta aumenta en una menor proporción al del mercado.
 βNike es estadísticamente igual a 1, esto ya que en el intervalo en el que se mueve este no
se encuentra incluido el 1, su límite inferior es 0,8752y su límite superior es 1,0464. Es decir
que hay una relación directamente proporcional entre el índice bursátil y la acción.
 βBoeing es estadísticamente diferente de 1, esto ya que en el intervalo en el que se mueve
este no se encuentra incluido el 1, su límite inferior es 1,0989 y su límite superior es 1,2624.
Es decir que el índice bursátil es significativamente volátil ante los rendimientos del
mercado, además el riesgo de esta aumenta en una mayor proporción al del mercado.
Con base en la información anterior, la acción más riesgosa es la de Boeing, esto ya que cuenta con
un β > 1 lo que implica que sea la más volátil ante los rendimientos del mercado, además cuenta
con un mayor riesgo.
2.4. Calcule el rendimiento promedio diario de cada activo
Ecuación del
Rendimiento promedio diario portafolio
S&P Disney Boeing Nike y = 1,0539x + 0,0004
0,00028804 0,000143749 0,00097445 0,00053992 R² = 0,5938
2.5. Construya un portafolio compuesto por los cinco activos, invirtiendo según sus preferencias
como inversionista. Encuentre el beta del portafolio estimando la regresión. Interprete el valor de la
beta del portafolio. Determine qué porcentaje de riesgo total del portafolio es no diversificable , que
porcentaje de riesgo total es diversificable además compruebe que
R portafolio ,t     RS & P 500,t  et
𝑹𝑫 = 𝜷𝟐 ∗ 𝝈𝟐 𝑠&𝑝
 RDportafolio=1,110672895* 7,15935E-05 = 7,9517E-05
𝑹𝑵𝑫 = 𝝈𝟐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 RNDportafolio= 0,000133919
Es decir que con un riesgo diversificable de 0,0080% no se tiene en cuenta el comportamiento del
índice y con un riesgo no diversificable de 0,0134% se tiene en cuenta el comportamiento del índice.
III. Se ha registrado el tiempo que tarda una inyectora en producir una pieza plástica de un
refrigerador, en segundos, y se han obtenido los datos adjuntos. Se está estudiando cambiar la
máquina por una más eficiente y se registraron datos para un par de máquinas similares que podrían
servir de reemplazo. Suponga que se puede asegurar que los tiempos registrados tienen una
distribución normal, con las medias y las desviaciones estándar muestrales respectivas y, suponga
independencia. A partir del análisis de la base de datos adjunta, responda las siguientes preguntas:
3.1 Calcule los estadísticos muéstrales que considere pertinentes para analizar el tiempo de producción de
piezas plásticas.
Media Mediana Desviación estándar Varianza de la muestra Mínimo Máximo

Máquina 1 16,8624054 14,95 16,0710387 258,278285 6,06 144,89
Maquina 2 18,0137568 18,025 0,933142661 0,870755225 15,24 20,32
Maquina 3 18,5701351 18,495 2,028912489 4,11648589 15,02 21,99
3.2 Realice un diagrama de cajas y bigotes comparativo para el tiempo que tarda cada máquina en producir
piezas plásticas. Analice e interprete.
En la anterior representación podemos observar que la caja de mayor tamaño la posee la máquina 1, sabemos
que los extremos de ésta representan el recorrido intercuartílico, y cabe resaltar que el segundo cuartil coincide
con la mediana. Los bigotes son los valores extremos de los datos, (máximo y mínimo), en donde también
observamos que la maquina 1 es la que obtiene el valor máximo.
Contextualizando estos valores, concluimos que la maquina más eficiente será la que tenga menor tamaño de
caja, es decir la maquina 2 , ésta es la que tarda menos segundos en realizar el proceso; además es la que posee
menor valor máximo.
3.3. Determine el tamaño de muestra que debería utilizar para analizar el tiempo promedio de los tiempos de las
máquinas, si solamente dispone de los primeros 30 registros. Exprese claramente las consideraciones a tener en
cuenta. Con este tamaño de muestra deberá realizar los siguientes cálculos.
2
𝑍𝛼 ∗ 𝑆𝑚𝑎𝑞
2
𝑁𝑚𝑎𝑞 = ( )
𝐸
Al encontrar un error típico acorde al ejercicio y el coeficiente de confianza del 95% obtenemos que
el valor de tamaño de muestra para las 3 máquina debe ser Nm1; m2; m3=115.
3.4 Calcule e interprete un intervalo de confianza del 95% para el tiempo promedio de producción de
las 3máquinas. Compare y analice.
𝑠
𝐼𝐶 = 𝑋 ± 𝑍2𝛼 ∗
√𝑛
 𝑰𝑪𝑴𝒂𝒒𝟏 : (14,05 ; 15,07)
Con una confianza del 95% se espera que el tiempo promedio de producción de la maquina 1 se
encuentre entre 14,05 y 15,07 segundos.
 𝑰𝑪𝑴𝒂𝒒𝟐 : (18,10 ; 18,39)
 𝑰𝑪𝑴𝒂𝒒𝟑 : ( 18,14 ; 18,93)
3.5. Calcule e interprete un intervalo de confianza del 95% para la varianza del tiempo de producción
de las 3 máquinas. Compare y analice.
(𝑛 − 1)𝑆 2 (𝑛 − 1)𝑆 2
𝐼𝐶 = ( ; )
𝑥 2 (𝛼,𝑛−1) 𝑥 2 (1−𝛼,𝑛−1)
2 2
 𝐼𝐶𝑀𝑎𝑞1 : (1.88 ; 3,02)
Con una confianza del 95% se espera que la varianza del tiempo de producción de la maquina 1 se
encuentre entre 1,88 y 3,02 segundos
 𝐼𝐶𝑀𝑎𝑞2 : ( 0,48 ; 0,77)
 𝐼𝐶𝑀𝑎𝑞3 : ( 3,68 ; 5,92)
3.6. Compare, con un nivel de confianza del 95%, las varianzas muéstrales del tiempo de producción
de las dos máquinas que podrían servir de reemplazo para la máquina 1. Compare y analice.
𝑆 22 𝑆 2 2 ∗ 𝐹(𝑛3−1,𝑛2−1.𝛼)
2
𝐼𝐶 = ( ; )
𝑆 2 3 ∗ 𝐹(𝑛2−1,𝑛3−1,𝛼) 𝑆 23
2
Con una confianza del 95% se espera que la razón entre las varianzas de tiempo de producción de la
maquina 2 y la maquina 3 se encuentre entre 0,0900869 y 0,189407708 segundos, es decir que estas son
estadísticamente diferentes y la varianza de la maquina 2 es menor a la varianza de la maquina 3.
3.7. El coordinador de mantenimiento recomienda la máquina 3 porque es más estable, esto es, tiene
una desviación inferior frente a los tiempos de producción que la máquina 2. ¿Los datos soportan el
planteamiento del coordinador de mantenimiento?
Con base en el punto anterior se concluye con una confianza del 95% que la desviación estándar de
los tiempos de producción de la máquina a 2 y la maquina 3 esté entre 0,300144799 y 0,435209958
segundos hay suficiente evidencia muestral que afirma que la desviación de la maquina 2 es inferior
a la de la maquina 3 por lo que no se acepta el planteamiento del coordinador de mantenimiento.
3.8. El analista de procesos recomienda la máquina 2 porque tarda en promedio menos tiempo que la
máquina 3. ¿Los datos soportan el planteamiento del analista de procesos?
Con una confianza de 95% se espera que la diferencia entre el promedio de inyección de la
maquina 2 y la maquina 3 se encuentre entre -0,815611549 y -0,09591163, es decir, hay evidencia
muestral que afirma que el rendimiento promedio de la maquina 3 es mayor al de la maquina 2, por
tanto, se debe aceptar la propuesta del analista de procesos.
3.9 El gerente de producción sugiere conservar la máquina 1. Con base en los análisis
previos, ¿usted qué puede decir al respecto?
Con base en los análisis previos se puede decir que es recomendable no conservar la máquina 1 puesto
que con los datos anteriores se pudo evidenciar que la máquina 2 es más eficiente que la máquina 3
en cuanto a tiempos promedios de producción y estabilidad, además, se puede observar que la
máquina 2 tiene una mayor amplitud en la media y su varianza significativamente menor que las de
máquina 1 y 3.
3.10. Analice la normalidad del tiempo que tarda cada máquina en inyectar, usando el test de
Kolmogorov Smirnov. ¿Considera que el supuesto de normalidad para el tiempo de inyección es
adecuado? ¿Cambia su respuesta si utiliza una prueba Anderson Darling?
Después de realizar el análisis de cada una de las máquinas se puede decir que el supuesto de
normalidad para el tiempo de inyección de las 1 y 3 no es adecuado ya que el valor-p de la distribución
normal en la prueba Kolmogorov Smirnov para la máquina 1 y máquina 3 es de 0.0000 y 0.000
respectivamente, y el nivel de significancia es de 0.05. Como el valor-p en las dos máquinas es menor,
se concluye que SI se debe rechazarla hipótesis nula la cual es que los datos siguen una distribución
normal.
A diferencia de las dos máquinas anteriores, para la maquina 2 es adecuado decir el supuesto de
normalidad para el tiempo de inyección ya que en la prueba Kolmogorov Smirnov su valor p es
0.01630 el cual es mayor al nivel de significancia 0.05, por tanto, NO se debe rechazar la hipótesis
nula que los datos siguen una distribución normal.
La respuesta no cambia si utilizamos la prueba Anderson Darling, ya que el valor-p de la distribución
normal en esta prueba de la máquina 1, máquina 2 y máquina 3 es 0.000 ,0.056 y 0.000
respectivamente.
3.11. Encuentre la distribución de probabilidad a la que se ajusta el tiempo de inyección de cada una
de las máquinas. Con base en ella, encuentre e interprete los cuartiles de la distribución.
Maquina 1: Distribución LogLogistic
 Cuartil 1: El 25% de los datos son menores o iguales a 11.372 segundos
Maquina 2: Distribución Triangular
Maquina 2: Distribución Uniforme
IV. Empleando los datos para la TRM, la tasa de cambio diaria del euro/dólar y libra esterlina/dólar entre el
20/01/2016 y el 27/01/2018 (estos datos pueden ser encontrados en la página del Banco de la Republica) responda
las siguientes preguntas:
4.1 A partir de esa muestra, grafique la rentabilidad diaria porcentual y calcule las correspondientes
estadísticas descriptivas:
RENTABILIDAD TRM RENT. EURO/DÓLAR RENT. L. ESTERLINA/DÓLAR
Promedio -0,000219114 -0,000178697 3,82151E-07
Varianza 4,54882E-05 1,88299E-05 4,02722E-05
4.2 Construya un intervalo de confianza (95% de confianza) para la rentabilidad diaria promedio de la TRM
𝐼𝐶 𝑆𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝜇𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑=𝑋 +𝑍𝛼/2
√𝑛
I.C = (-0,000707; 0,000268)
4.3 Es la rentabilidad diaria promedio de la TRM estadísticamente diferente de cero? Explique

Con una confianza del 95% se espera que la rentabilidad promedio se encuentre entre -0,000707 y 0,000268,
lo que decir que la rentabilidad diaria promedio de la TRM no es estadísticamente diferente de cero, ya que
en el intervalo de confianza se encuentra el 0.
4.4 Construya un intervalo de confianza (95% de confianza) para la rentabilidad diaria promedio de la tasa
euro/dólar
√𝑛
I.C = (-0,000492; 0,000135)
4.5 Es la rentabilidad diaria promedio de la tasa euro/dólar estadísticamente diferente de cero? Explique
lo que decir que la rentabilidad diaria promedio de la tasa Euro/Dólar no es estadísticamente diferente de cero,
ya que en el intervalo de confianza se encuentra el 0.
4.6 Construya un intervalo de confianza (95% de confianza) para la rentabilidad diaria promedio de la tasa
libra esterlina/dólar
√𝑛
I.C = (-0,000458; 0,000459)

4.7 ¿Es la rentabilidad diaria promedio de la tasa libra esterlina/dólar estadísticamente diferente de cero?
Explique
lo que decir que la rentabilidad diaria promedio de la tasa L. Esterlina/Dólar no es estadísticamente diferente
de cero, ya que en el intervalo de confianza se encuentra el 0.
4.8 ¿Existe alguna diferencia en el rendimiento promedio de la libra esterlina y el euro? Realice los cálculos
necesarios y explique su conclusión
𝐼𝐶 𝛼 𝑆12 𝑆22
𝜇𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑=𝑋 −𝑌+𝑡( ;𝑣)(√ + )
2 𝑛1 𝑛2
I.C = (-0,00037609; 0,000734247)
Con un 95% de confianza, se espera que la diferencia entre las rentabilidades se encuentre entre
-0,00097609 y 0,00734547, lo que quiere decir que no existe diferencia estadísticamente significativa
entre las rentabilidades de la libra esterlina y el euro, ya que el intervalo contiene el 0.
4.9 ¿Existe alguna correlación entre los rendimientos de la libra esterlina y la TRM y el euro y la TRM?
Realice los cálculos necesarios y explique su conclusión
Coeficiente de Coeficiente de
correlación correlación
L.Esterlina/TRM Euro/TRM
0,000454069 0,030172342
El coeficiente de correlación entre el Euro y la TRM al igual que la correlación de la Libra Esterlina y la TRM
arrojaron un resultado muy cercano 0, lo que implica que no existe relación alguna entre estas variables, es
decir, si la TRM aumenta o disminuye esta no afectará (o lo afecta menos que proporcional) el rendimiento
del Euro ni la libra Esterlina.
4.10 ¿Cómo es la correlación entre el euro y la libra esterlina?
Coeficiente de
correlación
Euro/L.Esterlina
0,561158576
La correlación entre el Euro y la Libra Esterlina es de 0.56, el cual es un valor positivo, que significa que las
dos variables tienen una relación directamente proporcional, lo que conlleva a que si una aumenta, la otra
también lo hará pero en menor proporción, de igual manera si disminuye.
CONCLUSIONES.
 Finalizado el proyecto, podemos confirmar la importancia de los temas vistos durante el curso y la
aplicación de éstos en situaciones laborales y cotidianas, tanto intervalos de confianza, pruebas de
hipótesis, pruebas de bondad entre otros, son herramientas que facilitarán y mejorarán la toma de
decisiones como lo evidencia este proyecto tanto en situaciones financieras como industriales.
 Los intervalos de confianza fueron una herramienta muy útil ya que estos permitieron identificar entre
que rangos (inferior y superior) se encontraban las variables que estábamos analizando en alguna
población, esto con el fin de hallar el verdadero valor del parámetro, y así comparar los valores para
tomar una decisión óptima. A la vez las pruebas de hipótesis nos ayudaron a rechazar o aceptar las
afirmaciones planteadas.
 En situaciones de la vida cotidiana las pruebas de bondad de ajuste son una herramienta infaltable para
conocer con más certeza la distribución a la que mejor se ajustan los datos, hecho esto podrá procederse
a realizar el análisis completo dado la distribución seleccionada.
BIBLIOGRAFIA
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topics/basics/what-is-a-hypothesis-test/
Banco de la república (2019). En línea. Tomado de:http://www.banrep.gov.co/
Paquete estadístico @Risk

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Informe Proyecto de Aula Estadistica Aplicada

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UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Activo financiero: Un activo financiero es un instrumento financiero que otorga a su comprador el

 𝐼𝐶𝜇Nike: (-0.02203304 y 0.0105419)

d. La correlación entre los rendimientos diarios de las acciones es estadísticamente significativa?

 Disney-Boeing: Tienen una relación lineal directamente proporcional; al aumentar el

ACCION ECUACION R^2

Por cada aumento en el rendimiento de S&P500 la acción de Boeing se incrementa en 1,18071097,

 βDisney es estadísticamente diferente de 1, esto ya que en el intervalo en el que se mueve

R portafolio ,t     RS & P 500,t  et

 RDportafolio=1,110672895* 7,15935E-05 = 7,9517E-05

Media Mediana Desviación estándar Varianza de la muestra Mínimo Máximo

 𝑰𝑪𝑴𝒂𝒒𝟏 : (14,05 ; 15,07)

 𝑰𝑪𝑴𝒂𝒒𝟐 : (18,10 ; 18,39)

 𝐼𝐶𝑀𝑎𝑞1 : (1.88 ; 3,02)

 𝐼𝐶𝑀𝑎𝑞2 : ( 0,48 ; 0,77)

 𝐼𝐶𝑀𝑎𝑞3 : ( 3,68 ; 5,92)

I.C = (-0,000707; 0,000268)

4.3 Es la rentabilidad diaria promedio de la TRM estadísticamente diferente de cero? Explique

I.C = (-0,000492; 0,000135)

I.C = (-0,000458; 0,000459)

I.C = (-0,00037609; 0,000734247)

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