MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GESTIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO

FINANCIERO

ASIGNATURA : Estadística para el Análisis de Riesgos Financieros

1. Halle la probabilidad P(A∪B∪C∪D), si se conocen las probabilidades siguientes:

P(A) = 0,1, P(Bc / Ac) = 0,8, P(C / Ac∩Bc) = 0,3 y P(D / Ac∩Bc∩Cc) = 0,4.

𝐵𝑐
𝑃( ) = 0.8
𝐴𝑐
𝑃(𝐵 ∩ 𝐴𝑐 )
𝑐
= 0.8
𝑃(𝐴𝑐 )
𝑃(𝐵𝑈𝐴)
= 0.8
1 − 𝑃(𝐴)
𝑃(𝐵𝑈𝐴) = (0.8) ∗ (1 − 0.1) = 0.72

𝐶
𝑃( 𝑐 ) = 0.3
𝐴 ∩ 𝐵𝑐
𝑃(𝐶 ∩ 𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 )
= 0.3
𝑃(𝐴𝑈𝐵)
𝑃((𝐶 ∩ 𝐴)𝑈𝐵) = (0.3) ∗ (0.72) = 0.216
𝑃(𝐶𝑈𝐵 ∩ 𝐴𝑈𝐵) = 0.216
𝑃(𝐶𝑈𝐵 ∩ 𝐵𝑈𝐴) = 0.216
𝑃(𝐶𝑈𝐵𝑈𝐴) = 0.216

𝐷
𝑃( ) = 0.4
𝐴𝑐
∩ 𝐵𝑐 ∩ 𝐶 𝑐
𝑃(𝐷 ∩ 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝑐 𝑐 )
𝑐 𝑐
= 0.4
𝑃(𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 ∩ 𝐶 𝑐 )
𝑐 𝑐 𝑐
𝑃(𝐷 ∩ 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝑐 )
= 0.4
𝑃(𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 ∩ 𝐶 𝑐 )
𝑐 𝑐 𝑐
𝑃(𝐷 ∩ 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝑐 )
= 0.4
𝑃(𝐴𝑈𝐵𝑈𝐶)
𝑃(𝐷 ∩ 𝐴𝑈𝐵𝑈𝐶)
= 0.4
𝑃(𝐴𝑈𝐵𝑈𝐶)
𝑃(𝐷 ∩ 𝐴𝑈𝐵𝑈𝐶) = 0.4 ∗ 𝑃(𝐴𝑈𝐵𝑈𝐶)
𝑃(𝐷 ∩ 𝐴𝑈𝐵𝑈𝐶) = 0.4 ∗ 0.216
𝑃((𝐷 ∩ 𝐴)𝑈𝐵𝑈𝐶) = 0.0864
𝑃((𝐷𝑈𝐵 ∩ 𝐴𝑈𝐵)𝑈𝐶) = 0.0864
𝑃((𝐷𝑈𝐵 ∩ 𝐵𝑈𝐴)𝑈𝐶) = 0.0864
𝑃((𝐷𝑈𝐵𝑈𝐴𝑈𝐶) = 0.0864

2. En un banco muy concurrido de la ciudad que cuenta con tres cajeros al interior de su sede
se ha detectado que al hacer retiros de efectivo en algunas de sus operaciones están
presentando fallas y no entregan el dinero solicitado. El siguiente cuadro detalla el porcentaje
de disposición de efectivo diario que cada cajero realiza y la frecuencia de fallas en la entrega
del dinero.

1
 Cajero Disposición de Fallas en la
efectivo entrega
C1 50% 4%
C2 30% 3%
C3 20% 2%

Determine la probabilidad de que un retiro al azar del total de retiros de dicho banco tenga
una falla y no entregue el dinero.
𝐹 𝐹 𝐹
𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐶1) ∗ 𝑃 ( ) + 𝑃(𝐶2) ∗ 𝑃 ( ) + 𝑃(𝐶3) ∗ 𝑃( )
𝐶1 𝐶2 𝐶3
50 30 20
𝑃(𝐵) = ( )∗4+( )∗3+( )∗2
100 100 100
𝑃(𝐵) = 2 + 0.90 + 0.40 = 3.3%