SISTEMAS ESTOCASTICOS
3. Un juego independiente se puede ganar con p= 18/38 se repite sucesivamente hasta que algún
jugador obtiene tres triunfos sucesivos y gana. Si el jugador ha ganado 2 juegos consecutivos
¿Cuál es la probabilidad de ganar el pozo en las próximas 5 jugadas?
10. Suponga usted administra una máquina de venta de café que genera ganancias diarias
promedio de $ 200. Cuando la máquina esta funcionando, Si la tasa de falla δ = 0,2. Si una
empresa de reparaciones ofrece un servicio de mantención de probabilidad γ de reparar en un
día la falla. Si el costo del servicio es de $ 10(1-γ) por día. ¿Qué valor de γ optimiza la
ganancia neta de la máquina?
11. Considere un ratón ubicado en un tablero con 9 compartimentos dispuestos de la siguiente
forma
1 2 3
4 5 6
7 8 9
El ratón se mueve de un compartimento a otro en forma aleatoria, si tiene k compartimentos
contiguos escoge uno de ellos con probabilidad 1/k. Sea Xn el número de compartimiento en
que se encuentra el ratón después de la movida número n. Obtenga la matriz de transiciones
de estado
12. Juan y Pedro tienen 2 monedas cada uno. Se disponen a enfrentarse en un juego en que en
cada oportunidad cada jugador lanza una de sus monedas. Si ambas coinciden, gana Juan y
se queda con la moneda de Pedro. En caso contrario gana Pedro. El juego termina cuando
uno de los jugadores se queda con las 4 monedas.
a. Obtenga la distribución de probabilidades del número de jugadas necesarias para
que Juan logre 3 monedas por primera vez.
b. Explique cómo obtendría la distribución de probabilidades del número de jugadas
para el término del juego.
13. Suponga que las ventas semanales de un cierto producto pueden ser descrita como una
Cadena de Markov discreta. Suponga que estas oscilan entre 2 y 8 unidades. La matriz de
probabilidades de transición es la siguiente:
2 3 4 5 6 7 8
2 0.6 0.4 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0 0
P 5 0 0 0.8 0.2 0 0 0
6 0 0 0 0 0.4 0.6 0
7 0.5 0 0.3 0 0 0 0.2
8 0 0.4 0 0 0.6 0 0
14. Considere una Cadena de Markov con la siguiente matriz de transición instantánea de
estado.
1 2 3 4 5 6 7
1 0 .8 0. 0 0 0 0 .2 0
2 0 0 0 0 1 0 0
3 0 .1 0 0 .9 0 0 0 0
P 4 0 0 0 0.5 0 0 0.5
5 0 0 .3 0 0 0 .7 0 0
6 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 .5 0 0 0 0 .5 0
Próximo año
Este año Resultado Actual M R B E
M 0,3 0,6 0,3 0,1 0
R 0,45 0,3 0,4 0,2 0,1
B 0,12 0,1 0,3 0,4 0,2
E 0,13 0,1 0,2 0,4 0,3
Suponga que quiere escoger una política optima valedera para un horizonte largo o
estacionario. Formule un modelo que le permita minimizar el número de colegios con
resultados M en el largo plazo.
16. Una Empresa debe decidir el tamaño de su aviso de publicidad en la edición dominical del
mercurio. Hay dos alternativas: Un aviso pequeño con un costo anual de $ 100.000 y un
aviso grande con un costo anula de $ 300.000 : Las ventas semanales de la empresa pueden
clasificarse en Altas con un ingreso neto (no considera gastos de avisos) de $ 1.000.000
semanal con un ingreso neto semanal de $ 800.000 o Bajas con un ingreso neto semanal de
$ 500.000
Se sabe que las ventas de una semana dependen de las ventas de la semana anterior y del
tamaño del aviso en función de las siguientes probabilidades:
Suponga se desea analizar la política: si las ventas durante la semana pasada fueron bajas
publicar un aviso grande. Formule como una cadena de markov y analice la política.
17. Considere un cultivo que contiene inicialmente un solo glóbulo rojo. Después de una
cantidad de tiempo el glóbulo rojo muere y es reemplazado por dos glóbulos rojos nuevos o
2 glóbulos blancos nuevo. Las probabilidades de estos eventos son ¼ y ¾ respectivamente.
Subsecuentemente cada glóbulo rojo se reproduce de la misma manera y cada glóbulo
blanco muere sin reproducirse en una unidad de tiempo. Formule un modelo que le permita
calcular la probabilidad de la extinción del cultivo.
24. Considere un sistema de atención al que llegan personas de acuerdo aun proceso de
Poisson de tasa λ: Los tiempos de atención de las personas son variables independientes e
idénticamente distribuidas de distribución F continua. Suponga que se observa el proceso
cada vez que sale un cliente del sistema. Sea Xn = Nª de personas en el sistema a la salida
del cliente Nª - ¿Es Xn una cadena de Markov? ¿Que sucede si observamos el sistema a la
llegada de cada cliente?
25. La empresa Car Rental se dedica a arrendar autos para el uso diario y tiene oficinas en
Santiago y en Viña. Una de las secciones de la empresa esta destinada exclusivamente a
arrendar autos para viajes entre ambas ciudades. En este caso una persona que arriende el
auto en una de estas ciudades debe devolverlo en las oficinas de la otra antes de la 8AM del
DIA siguiente. Si los clientes llegan diariamente a arrendar en Santiago tiene una
distribución Poisson con media α y en Viña Poisson con media β. y esta sección de la
empresa tiene N autos que al comienzo de cada semana están asignados a alguna de estas
oficinas. Formule un modelo de una cadena Markoviana que permita asignar los vehículos
al comienzo de la semana de manera de minimizar el número de clientes esperando autos en
ambas ciudades (considere una semana = 6 días hábiles).
26. En un pueblo el 90% de los días soleados le siguen días soleados, y al 80% de los días
nublados le siguen días nublados. Con esta información modelar el clima del pueblo como
una cadena de Markov.
27. El ascensor de un edificio con bajo y dos pisos realiza viajes entre los pisos. El piso en que
finaliza el viaje n-esimo del ascensor sigue una cadena de Markov, Se sabe que la mitad de
los viajes parten del bajo y se dirigen a cada uno de los dos otros pisos con la misma
probabilidad. Si parte del primer piso solo el 25% termina en el segundo. Si parte del
segundo siempre finaliza en el bajo. Se pide
28. Un agente comercial realiza trabajos en tres ciudades A, B y C. Para evitar desplazamientos
innecesarios esta todo el día en la misma ciudad y allí pernocta desplazándose a otra ciudad
al día siguiente, si no tiene suficiente trabajo. Después de estar trabajando un día entero en C
la probabilidad de tener que seguir en C al día siguiente e 0,4 y la de tener que viajar a B de
00,4 y la de ir A es de 0,2. Si el viajante duerme un día en B con probabilidad 20% tendrá
que seguir en la misma ciudad y un 60% de viajar a C al día siguiente y un 20% de ir a A.
por último si el agente duerme en A permanecerá en A con 0,1 ira a B con 0,3 y a C con 0,
6:
a. Si hoy el viajante esta en C ¿Cuál es la probabilidad que tenga que ir a trabajar en C
al cabo de 4 días?
b. ¿Cuáles son los porcentajes de días en que el agente esta en las tres ciudades durante
un año?
29. La cervecería más importante del mundo (Guiness) ha contratado una analista de
investigación de operaciones para analizar su posición en el mercado. Están preocupados
en especial por su mayor competidor (Heineken). El analista piensa que el cambio de
marca se puede modelar como una cadena de Markov incluyendo tres estados. los estado G
y H representan a los clientes que beben cerveza producidas por las respectivas cervecerías
y el estado I que representa todas las otras marcas. Los datos se toman cada mes y el
analista ha construido la siguiente matriz de transición de los datos históricos.
G G I
G 0,70 0,20 0,10
H 0,20 0,75 0,05
I 0,10 0,10 0,80
¿Cuales son los porcentajes de mercado en el estado estable para las dos grandes cervecerias?
30. En una comunidad hay tres supermercado ( S1,S2 y S3) existe movilidad de un cliente a
otro . El primero de septiembre , ¼ de los clientes va del Si al S2 y 5/12 al S3 de un total
de 10.000 personas. Cada mes el super S1 retiene el 90% de sus clientes y pierde el 10%
que se va a S2 y el resto se va a S3, el que retiene solo el 40% y pierde el 50% que se va a
S1 y el 10% se va a S1.
a. Establecer la matriz de transición
b. ¿ Cuál es la proporcion de clientes para los supermercados el 1 de Noviembre?
c. Hallar la solución estable
31. Un petrolero realiza las travesias entre una Plataforma Petrolifera y una refinería, y viceversa
de forma ininterrumpida tardando 12 horas en cada viaje. El barco es propulsado por dos
motores, cada uno de los cuales puede sufrir una avería durante el trayecto con una
probabilidad de 0,1. El barco puede navegar con un motor averiado. En este caso, el
mecanico de a bordo intenta reparar el motor averiado, con una probabilidad de éxito de 0.6
en cada travesía. Si se averían los dos motores, el barco es remolcado a du dstino y debe
permanecer amarrado en el puerto durante 24 horas (el tiempo de realizar dos viajes) para ser
reparado por completo. Inicialmente el barco navega en perfectas condiciones.
a. Comprobar que el sistema se puede modelar mediante una Cadena de Markov. Definir
los estados de la cadena, hallar la matriz de probabilidades de transición.
b. Clasificar los estados de la cadena y hallar las clases de equivalencia.
32. Se realiza una sucesión de experimentos que consiste cada uno de ellos en lanzar una bola en
una de tres cajas. La bola no puede caer fuera de alguna de estas cajas y la probabilidad de
que la bola caiga en una de ellas es 1/3. Se X n, n 1, la variable aleatoria que describe el
numero de cajas no vaciás despues del n-ésimo lanzamiento. Obtener la matriz de
probabilidades de transición y la matriz de probabilidades de transición de n pasos de la
cadena.
3/4 0 1/4
P= 0.4 0 0.6
0 0.2 0.8
35. Supongamos que la probabilidad de que mañana llueva si hoy está lloviendo es 0.6, y que la
probabilidad de que mañana haga buen tiempo si hoy hace buen tiempo es 0.4.
a. Determinar la matriz de probabilidades de transición de la cadena de Markov
correspondiente.
b. Hallar la distribución de probabilidad del estado estacionario.
36. Determinar las clases de las siguientes cadenas de Markov y decir si son o no recurrentes
0 0 1/3 2/3 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1/2 1/2 0
a) b)
0 1 0 0 0 1/2 1/2 0
0 1 0 0 1/2 0 0 1/2
37. Consideremos el siguiente juego: un jugador apuesta una unidad en cada partida. Tiene una
probabilidad p de ganar y q=1-p de perder. Seguirá jugando hasta que se arruina o alcanza
una fortuna de T unidades.
Sea Xn la fortuna del jugador en la n-ésima partida.
= Xn + 1 con probabilidad p 0 < Xn < T
X n+1
Xn - 1 con probabilidad q = 1 - p
Xn+1 = Xn Xn = 0 ó T
a. {Xn} es una cadena de Markov. Supongamos que las sucesivas partidas del juego son
independientes y que la fortuna inicial del jugador es X0
b. Determinar la matriz de probabilidades de transición de 1 paso de la cadena de
Markov
c. Hallar las clases de la cadena de Markov
d. Sean T = 3 y p = 0.3 Hallar
e. Sean T = 3 y p = 0.7 Hallar
f. ¿Qué se puede deducir de c) y d)?
38. Supongamos que una red de comunicaciones transmite dígitos binarios 0 o 1. Al recorrer la
red, existe una probabilidad q de que el dígito binario se reciba de forma incorrecta en el
siguiente paso. Si X0 denota un dígito binario que entra en el sistema, X 1 el dígito recibido
después de la primera transición, X2 el dígito recibido después de la segunda transición, ...
Xn , entonces es una cadena de Markov.
Hallar la matriz de probabilidades de transición y la distribución de probabilidad del estado
estacionario.
39. Las familias de cierto país se clasifican según residan en áreas rurales, urbanas o suburbanas.
Los estudios de movilidad demográfica estiman que, en promedio, en el curso de un año, el
15% de las familias urbanas cambia de residencia y se traslada a un área suburbana, y el 5%
a un área rural; mientras que el 6% de las familias residentes en áreas suburbanas se traslada
a áreas urbanas, y el 4% a áreas rurales, y finalmente el 4% de las familias rurales migra a las
áreas urbanas y el 6% a las suburbanas.
a. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia que vive ahora en un área urbana siga
viviendo en un área urbana dentro de dos años? ¿Y en una suburbana? ¿Y en una
rural?
b. Supongamos que en el presente el 40% de las familias del país viven en áreas urbanas,
el 35% en suburbanas y el 25% en rurales. ¿Qué porcentaje de familias vivirá en áreas
urbanas dentro de dos años?
c. ¿Qué distribución de población es de prever en el futuro si las tendencias no cambian?
40. Un bosque consta de dos tipos de árboles: jóvenes (entre 0 y 3 mts de altura) y adultos (más
de 3 mts). Cada año, el 30% de los árboles jóvenes muere, el 10% se vende por $20 cada
uno, el 20% se mantiene entre 0 y 3 mts y el 40% crece superando los 3 mts. Cada año, el
40% de los árboles adultos se vende por $50, el 20% se vende por $20, el 30% permanece en
el bosque y un 10% muere.
a. ¿Cuál es la probabilidad de que un árbol joven muera antes de ser vendido?
b. Si plantar un árbol joven cuesta $5, ¿cuál es el beneficio esperado para cada árbol
joven plantado?
41. En cierta ciudad los habitantes pueden tener alguna de las profesiones A, B, C. En cada caso
los hijos tienden a seguir la profesión del padre con probabilidades 3/5, 2/3 y ¼
respectivamente. Quienes no siguen la tradición del padre eligen equiprobablemente alguna
de las otras dos. Hallar:
a. La distribución porcentual de las profesiones en la próxima generación, si actualmente
es de 20% para A, 30% para B y 50% para C.
b. La distribución límite de las generaciones cuando transcurren muchas generaciones.
c. Una cierta distribución porcentual de las profesiones que no cambie de una generación
a otra.
42. Suponga que toda la industria de refresco produce dos colas: Coca Cola y Pepsi Cola.
Cuando una persona ha comprado Coca Cola hay una probabilidad de 90% de que siga
comprándola la vez siguiente. Si una persona compró Pepsi, hay 80% de que repita la vez
siguiente. Se pide:
a. Si una persona actualmente es comprador de Pepsi. ¿Cuál es la probabilidad de que
compre Coca Cola pasadas dos compras a partir de hoy?
b. Si en la actualidad una persona es comprador de Coca Cola. ¿Cuál es la probabilidad
de que compre Coca Cola pasadas tres compras a partir de ahora?
c. Supongamos que el 60% de toda la gente toma hoy Coca Cola y el 40% Pepsi. A tres
compras a partir de ahora, ¿Qué fracción de los compradores estará tomando Coca
Cola?.
43. El departamento de estudios de mercado de una fábrica estima que el 20% de la gente que
compra un producto un mes, no lo comprará el mes siguiente. Además, el 30% de quienes no
lo compren un mes lo adquirirá al mes siguiente. En una población de 1000 individuos, 100
compraron el producto el primer mes. ¿Cuántos lo comprarán al mes próximo? ¿Y dentro de
dos meses?
44. En una población de 10,000 habitantes, 5000 no fuman, 2500 fuman uno o menos de un
paquete diario y 2500 fuman más de un paquete diario. En un mes hay un 5% de
probabilidad de que un no fumador comience a fumar un paquete diario, o menos, y un 2%
de que un no fumador pase a fumar más de un paquete diario. Para los que fuman un paquete,
o menos, hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco, y un 10% de que pasen a
fumar más de un paquete diario. Entre los que fuman más de un paquete, hay un 5% de
probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar un paquete, o menos.
¿Cuántos individuos habrá de cada clase el próximo mes?
45. Una urna contiene dos bolas sin pintar. Se selecciona una bola al azar y se lanza una moneda.
Si la bola elegida no está pintada y la moneda produce cara, pintamos la bola de rojo; si la
moneda produce cruz, la pintamos de negro. Si la bola ya está pintada, entonces cambiamos
el color de la bola de rojo a negro o de negro a rojo, independientemente de si la moneda
produce cara o cruz.
46. Las probabilidades de que cierto país sea gobernado por uno de tres partidos políticos X,
Y o Z después de la próxima elección están dadas por la matriz de transición:
X Y Z
X ½ 1/3 1/6
P= Y ¼ ¾ 0
Z 1/5 2/5 2/5
47. La probabilidad de que una persona de baja estatura tenga un hijo también de baja estatura es
de 0,75, mientras que la probabilidad de que un padre alto tenga un hijo algo es de 0,60 (se
ignora la posibilidad de concebir un hijo de mediana estatura)
a. ¿cuál es la probabilidad de que un hombre alto tenga un nieto de baja estatura?
b. ¿cuál es la probabilidad de que un hombre de baja estatura tenga un nieto alto?
c. Encuentre la matriz estacionaria del proceso y dé su interpretación
48. Las granjas de cierta región pueden clasificarse en tres tipos: agrícolas, pecuarias o mixtas.
Actualmente 30% son agrícolas, 40% pecuarias y 30% mixtas. La matriz de transición de una
año al siguiente es:
A P M
A 0.8 0.1 0.1
P= P 0.2 0.8 0
M 0.1 0.1 0.8
49. En cierto país 90% de la energía es generada por petróleo, gas o carbón y 10% provenía de la
energía atómica. Cinco años después los porcentajes eran 80% y 20% respectivamente,
mientras que 5 años más tarde fueron 75% y 25%. Suponiendo que el proceso es de Markov
con
(0.8, 0.2) = (0.9, 0.1) * P
(0.75, 0.25) = (0.8, 0.2) * P
Calcule la matriz de transición P. Encuentre la matriz estacionaria e interprétela.
50. Suponga que la ocupación de cada persona puede clasificarse como de profesional, calificado
o no calificado. Suponga, además, que siempre es cierto que de los hijos de profesionales
70% son profesionales, 20% calificados y 10% no calificados, de los hijos de personas
calificadas, 60% son calificados, 20% son profesionales y 20% son no calificados y de los
hijos de personas no calificadas, 20% son profesionales, 30% son calificados y 50% no
calificados. Suponga que el número total de personas con un ocupación es el mismo en cada
generación y que en la generación actual, 35% son profesionales, 35% calificados y 30% no
calificados. Encuentre la matriz de transición. Halle la distribución de trabajos después de
una generación y después de dos generaciones.