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SIMULACIÓN GERENCIAL

FORO SEMANA 5-6

Puntos a tratar en el foro:

1. Una descripción breve del problema a tratar.


2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias.
3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los parámetros.
4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados en el
artículo.

1. Una descripción breve del problema a tratar:


La simulación, en este caso nos permite ver el riesgo de un proyecto obteniendo
variable, viendo las posibilidades de tener un valor exacto, podemos encontrar
diferentes variables de proyección y del riesgo que tomamos al realizar el proyecto
y/o inversión.
Podemos ver que, a través de estas simulaciones, minimizamos los riesgos.
La simulación de Montecarlo es un método estadístico utilizado para resolver los
problemas que se puedan presentar en el análisis de un proyecto de Excel, busca
la valoración precisa de inversión por medio de flujos de caja netos o el VAN son
variables ciertas, sino que pueden tomar varios valores.

2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias:

Precio venta

Costo Administrativos

Costo publicidad
Supuestos utilizados como distribuciones de probabilidad:

Costo mano de obra

Costo Componentes

Demanda Año de inicio


3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los
parámetros:

Costo mano de obra:

10.000 hasta 22.000 Unidad.

Costo Componentes:

25.000 hasta 35.000 Unidad.

Demanda Año de Inicio:

Probabilidad normal de 14.500 con desviación de 4.000 unidades

La simulación de Monte Carlo, nos enseña dos maneras; pérdida o ganancia de


acuerdo a las variables que se usen para la simulación.
En el modelo de simulación se evidencian dos escenarios con diferente fin.
Generación de valor por el costo de los componentes y la generación de valor para
la demanda del año inicial. Para la primera se genera una distribución uniforme y se
simula con un número aleatorio y el valor asociado con el costo de los componentes.
Para el segundo se generan valores no concordantes, a partir de una distribución
de probabilidad normal donde se utilizó un valor medio y una desviación estándar.

4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados


en el artículo:

Resaltamos que a través de la simulación de Monte carlo, podemos obtener


información definitiva en cuanto al riesgo de inversión.
Concluimos que es positiva ya que nos permite conocer a través de la aplicación de
Excel, cual es el margen exacto para garantizar una buena utilidad, esto por que
pudimos ver que utilidad promedio nos arrojó.
De tal manera que podemos ver si la opción de invertir es alta o baja.
BIBLIOGRAFIA:

(XLSTAT, 2017)
(GARCIA, 2018)
https://www.iberlibro.com

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