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Mod Mat Sis Din-Calixto PDF
Mod Mat Sis Din-Calixto PDF
ISBN: 978-84-95781-82-6
2
i
Prólogo
La Dinámica de Sistemas es uno de los pocos cursos de Ingenierı́a en el que
todas las materias fundamentales tienen un elevado nivel de integración y se
aplican a los problemas fı́sicos individuales. El disponer de un buen modelo
matemático para un determinado sistema fı́sico es esencial a la hora de hac-
er simulaciones y predicciones de su comportamiento. Este volumen pretende
dotar al alumno de las herramientas matemáticas básicas para tal fin, a la vez
que adquirir destreza en la modelización de sistemas dinámicos (mecánicos,
eléctricos, markovianos, etc.) tanto en tiempo continuo como discreto.
El manual está pensado como una introducción a la Modelización Matemá-
tica de Sistemas Dinámicos en tiempo continuo y discreto, para un cuatrimestre
de un curso avanzado de carreras de Ciencias e Ingenierı́a. Aunque el volumen
es bastante autoconsistente, son deseables conocimientos previos de Álgebra y
Cálculo básicos y de Variable Compleja, ası́ como de Fı́sica básica. La gran
cantidad de ejemplos resueltos y de ejercicios con soluciones hacen de éste
un manual idóneo para el auto-aprendizaje. Un buen complemento lo consti-
tuye la referencia [2], donde se abordan la resolución y simulación de sistemas
dinámicos con ayuda del paquete informático Mathematica. Los recursos com-
putacionales y gráficos de dicho manipulador algebraico, ayudan al alumno a
resolver problemas prácticos más complejos y a interpretar mejor fı́sicamente
los resultados.
Por problemas de espacio y tiempo, quedan fuera de este volumen otros
temas básicos como la Transformada de Laplace y Z, Estabilidad de Sistemas
Dinámicos y cuestiones más especı́ficas de la Teorı́a del Control, que pueden
consultarse por ejemplo en la referencia [1].
EL AUTOR
c
Manuel.Calixto@upct.es °
ii
Índice general
iii
iv Índice general
Bibliografı́a 133
Capı́tulo 1
Ecuaciones Diferenciales y
Ecuaciones en Diferencias
1
2 Capı́tulo 1. Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias
ensayaremos funciones del tipo x(t) = eλt , que sustituidas en la ecuación an-
terior L(y) = 0 nos queda L(eλx ) = eλx L[λ] = 0, donde
420 400
x(t) = xh (t) + xp (t) = e5t (C1 + C2 t) + cos(2t) + sen(2t).
841 841
1.1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales 9
h) β = a = 0, A = t, B = 0, ω = 1
Respuesta: x(t) = x0h (t) + 4t cos t + 14 t2 sen t
i) β = a = 0, A = B = t, ω = 1
Respuesta: x(t) = x0h (t) + 14 (t − t2 ) cos t + 14 (t + t2 ) sen t
¿En qué caso o casos se produce “resonancia” ?
Ejercicio 1.1.29. (Práctica de ordenador) Obtenga las soluciones de los
ejercicios anteriores usando el comando DSolve de Mathematica descrito en la
página 109 de la referencia [2] y represente gráficamente las soluciones.
1.1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales 11
Solución:
Algoritmo de triangulación de Gauss
Derivando la segunda ecuación respecto de t y sustituyendo ẋ1 en la primera,
obtenemos una ecuación sólo para la variable x2 :
ẍ2 + x2 = et − 1 (1.11)
x2 = c1 sen t + c2 cos t + et /2 − 1.
12 Capı́tulo 1. Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias
Método de Cramer
También se puede resolver el sistema por el método de Cramer, poniéndolo
como L[D]~x = f~(t), donde ~x = (x1 , x2 ), f~(t) = (et , t) y la matriz:
µ ¶
D 1
L[D] = .
1 −D
donde ahora la condición inicial es ~x0 = (x1 (t0 ), x2 (t0 )) y por la exponencial
de una matriz A entendemos su desarrollo en serie de Taylor:
A2 t2 A3 t3
eAt = I + At + + + ... (1.14)
2! 3!
d At
Ejercicio 1.1.31. Utilizando el desarrollo en serie, demuéstrese que dt e =
At At
Ae = e A (Nota: esto no es cierto en general si la matriz A no es constante)
y que eA(t+τ ) = eAt eAτ (Nota: en general eA+B 6= eA eB a no ser que A y B
−1
conmuten, es decir, que AB = BA) y que eP DP = P eD P −1 para P matriz
invertible.
Para calcular la exponencial de una matriz no es necesario en general sumar
la serie (1.14). Si la matriz A es diagonalizable A = P DP −1 (con P la matriz de
paso de vectores propios y D = diag(λ1 , λ2 , . . . ) la matriz diagonal de valores
propios λi ), se puede demostrar que
−1
eAt = eP DP t
= P eDt P −1
Resolviendo estos dos sistemas de dos ecuaciones (dependientes) con dos incógni-
tas x± , y± cada una, podemos tomar como solución, por ejemplo:
µ ¶ µ ¶
−i i −1 i/2 1/2
~v± = (±i, 1) ⇒ P = , P = ,
1 1 −i/2 1/2
donde, para escribir P , hemos tomado los vectores propios ~v± = (±i, 1) por
columnas en el orden: primero ~v− y segundo ~v+ . Teniendo en cuenta que
µ λ t ¶ µ −it ¶
Dt e − 0 e 0
e = = ,
0 eλ+ t 0 eit
14 Capı́tulo 1. Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias
Solución: x = C1 cos t+C2 sen t−1/2t, y = (C1 −3C2 ) sen t−(3C1 +C2 ) cos t+2et
µ ¶
−1 0
Ejercicio 1.1.33. Dada la matriz de transición A = , calcula la
1 −2
solución del sistema d~
x
dt = A~
x, con condición inicial ~x(0) = (2, 3), por el método
de diagonalización.
Solución: λ1 = −1, λ2 = −2, ~v1 = (1, 1), ~v2 = (0, 1), ~x(t) = (2e−t , 2e−t + e−2t )
dx(tk ) xk+1 − xk
' ,
dt τ
y la segunda derivada por:
aN µN + aN −1 µN −1 + · · · + a1 µ + a0 = 0.
Pueden darse varios casos:
1. Si existen N raı́ces reales y distintas µ1 , . . . , µN , la solución general de la
ED homogénea será de la forma
xh [k] = C1 µk1 + · · · + CN µN
k
,
donde C1 , . . . , CN son N constantes arbitrarias a fijar por las condiciones
iniciales.
16 Capı́tulo 1. Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias
xh [k] = C1 µk1 +· · ·+Cj1 µkj + Cj2 kµkj + · · · + Cjmj k mj −1 µkj + · · ·+CM µkM .
| {z }
mj terminos
(±)
3. Si alguna de las raı́ces es compleja µj = a ± ib, se lleva a la forma polar
(±) √
µj = re±iω donde r = a2 + b2 y ω = arctan(b/a) y se toma la parte
real e imaginaria:
2. si fk = k n ensayamos xp [k] = An k n + · · · + A1 k + A0
xk+3 + xk = 0
| 1 0 0 1 √
µ = −1 | −1 1 −1 2 1±i 3
⇒ µ −µ+1 = 0 ⇒ µ± = = e±iπ/3 .
−− −− −− −− −− −− 2
| 1 −1 1 0
4xk+2 + 4xk+1 + xk = k 2
xk+2 − 4xk = 9k 2
µ ¶ µ ¶ µ ¶
−i 0 −i i i/2 1/2
D= , P = , P −1 = ,
i 0 1 1 −i/2 1/2
y, con un poco de álgebra llegamos a que:
µ ¶
k ik (1 + (−1)k ) i(1 − (−1)k )
A = .
2 −i(1 − (−1)k ) (1 + (−1)k )
20 Capı́tulo 1. Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias
µ ¶
2n (−1)n 0
Si k es par, k = 2n, tenemos que A = y si k es impar,
µ 0 (−1)n ¶
0 (−1)n+1
k = 2n + 1 tenemos que A2n+1 = n+1 . Utilizando la
−(−1) 0
expresión general (1.17) tenemos que la solución es
½
k ((−1)n , 2(−1)n ), si k = 2n
~xk = A ~x0 =
(2(−1)n+1 , (−1)n ), si k = 2n + 1
µ ¶
1 1
Ejercicio 1.2.13. Calcule la solución de ~xk+1 = ~xk con condición
1 1
inicial ~x0 = (1, 2).
Solución: ~xk = 2n−1 (3, 3)
µ ¶
1 2
Ejercicio 1.2.14. Calcule la solución de ~xk+1 = ~xk con condición
2 1
inicial ~x0 = (1, 1).
Solución: ~xk = 3n (1, 1)
Sistemas Mecánicos,
Eléctricos, Markovianos y
Flujos
21
22 Capı́tulo 2. Sistemas Mecánicos, Eléctricos, Markovianos y Flujos
Fe (t, x) = −kx.
mẍ + ke−αt x = 0
se transforma en una
d2 x dx
Ec. de Bessel (ν = 0) : s2 +s + s2 x = 0.
ds2 ds
mediante el cambio de variable
r
2 k −αt/2
s= e .
α m
La solución de esta ecuación se obtiene por desarrollo en serie
de potencias (nosotros no trataremos este método aquı́) y puede
escribirse en términos de las funciones de Bessel de primera y
segunda clase de la forma:
à r ! à r !
2 k −αt/2 2 k −αt/2
x(t) = c1 J0 e + c2 Y0 e .
α m α m
Figura 2.1: Fuerza Fe (x) = −kx − k3 x3 para un resorte lineal (k3 = 0), uno duro
(k3 > 0) y uno blando (k3 < 0)
|x| < |a| y se retarda para |x| > |a| (o, de otra forma, la partı́cula
absorbe energı́a cuando |x| < |a| y disipa cuando |x| > |a|) ten-
diendo, por tanto, permanecer en oscilación estacionaria. Este
es el resultado del Teorema de Liénard (véase el libro de ecua-
ciones diferenciales de Simmons, página 518), el cual asegura
para ecuaciones como la de van der Pol la existencia de una
única trayectoria cerrada que rodea al origen en el plano de
fases, a la que tienden en forma de espirales todas las demás
trayectorias cuando t → ∞.
b) Fuerza viscosa no lineal. Para velocidades no tan pequeñas, y depen-
diendo del tipo de medio viscoso, a veces es necesario añadir nuevos
términos en el desarrollo de Fv , por ejemplo:
Fv (ẋ) = −c1 ẋ − c2 |ẋ|ẋ.
ẍ + ω02 x = 0.
x(t)2 ẋ(t)2
+ = 1.
C2 C 2 ω02
ẍ + 2β ẋ + ω02 x = 0.
Figura 2.2: La amplitud de las oscilaciones decrece con el tiempo para un oscilador
subamortiguado
Figura 2.4: La amplitud de las oscilaciones decrece con el tiempo para un oscilador
crı́ticamente amortiguado
F0
ẍ + ω02 x = cos(ωe t).
m
F0 /m
x(t) = c1 cos ω0 t + c2 sen ω0 t + 2 cos ωe t .
| {z } ω0 − ωe2
s.g.hh | {z }
s.p.n.h.
Pulsaciones ωe ≈ ω0
Resonancia pura ωe = ω0
indeterminados (teorema 1.1.19) nos sugiere una solución particular del tipo
xp (t) = t(A1 cos(ωe t) + A2 sen(ωe t)). Introduciendo esta solución particular en
la ecuación diferencial obtenemos que A1 = 0, A2 = F2ω 0 /m
e
, con lo cual, la
solución general de la ecuación no homogénea es la suma de la solución general
de la homogénea (s.g.h.) más una particular de la no homogénea (s.p.n.h.):
F0 /m
x(t) = c1 cos ω0 t + c2 sen ω0 t + t cos ω0 t .
| {z } 2ω0
s.g.hh | {z }
s.p.n.h.
Ejercicio 2.1.1. Una lavadora está montada sobre un grueso cojinete de cau-
cho que actúa como un resorte. El peso de la máquina deprime el cojinete 1cm.
Cuando el rotor gira a ω radianes por segundo ejerce una fuerza vertical de
F0 cos ωt Newtons. ¿A qué velocidad (en revoluciones por segundo) ocurrirán
vibraciones de resonancia?. Desprecie el rozamiento.
F0
ẍ + 2β ẋ + ω02 x = cos(ωe t).
m
32 Capı́tulo 2. Sistemas Mecánicos, Eléctricos, Markovianos y Flujos
ωe
Figura 2.8: Dependencia del factor de amplificación ρ(r) con r ≡ ω0 para distintos
valores de viscosidad β
donde se ha definido:
1 ωe
Factor de amplificación : ρ(r) = p , r≡ ,
(1 − r 2 )2
+ 4β 2 r2 ω0
µ ¶
2βωe
Desfase : δ = arctan .
ω02 − ωe2
xg.n.h. (t) = xg.h. (t) + xp (t) = e−βt B cos(ωt + ϕ) + A(r) cos(ωe t − δ),
| {z } | {z }
Parte transitoria Parte estacionaria
k1 m1 k2 m2 k3
-
x1 x2
-
Figura 2.10: Dos masas conectadas entre sı́ y a dos paredes por tres resortes (lı́neas
punteadas) y que se desplazan x1 y x2 desde su posición de equilibrio
Para resolverlas ensayamos una solución del tipo xi (t) = Ai eλt , obteniendo un
sistema:
µ ¶µ ¶ µ ¶
m1 λ2 + k1 + k2 −k2 A1 0
= (2.3)
−k2 m2 λ2 + k2 + k3 A2 0
x1 (t) = C1 cos ω1 t+C2 sen ω1 t+C3 cos ω2 t+C4 cos ω2 t = E1 cos(ω1 t+φ1 )+E2 cos(ω2 t+φ2 )
66
- -
66
-
y
6
yk
yk−1 ..
..
.. ..
.. ..
.. .. ..
.. .. ..yk+1
.. .. ..
.. .. ..
. . . - x
(k − 1)a ka (k + 1)a
d2 yk yk − yk−1 yk − yk+1 T
m = −T −T = (yk−1 − 2yk + yk+1 ).
dt2 a a ma
Si los extremos de la cuerda son fijos, tomaremos y0 = 0 = yN +1 . En el lı́mite
al continuo de muchas partı́culas, N → ∞, a → 0, conservando la masa total
38 Capı́tulo 2. Sistemas Mecánicos, Eléctricos, Markovianos y Flujos
M = N m, de manera que m M
a → σ = N a =constante (densidad) se obtiene la
ecuación de ondas para las oscilaciones transversales de una cuerda:
∂ 2 y(t, x) 2
2 ∂ y(t, x)
= c ,
∂t2 ∂x2
donde c2 = T /σ es la velocidad al cuadrado de la onda, y donde hemos usado
la versión discreta de la derivada segunda:
¯
yk−1 − 2yk + yk+1 ∂ 2 y(t, x) ¯¯
' , para a → 0
a2 ∂x2 ¯x=ka
Ejercicio 2.1.10. Discuta los modos normales de vibración para una cuerda
discreta con N = 2, 3, 4, . . . masas.
i
L
+
E (t) C
1
Lq̈ + Rq̇ + q = E(t),
|{z} |{z} |{z}
C
VL VR
VC
R1
R2 7 I2 L2 L1
I1
E(t)
2
inductancia de acoplamiento (se asume que L12 < L1 L2 ). Es decir, la variación
40 Capı́tulo 2. Sistemas Mecánicos, Eléctricos, Markovianos y Flujos
ce gr/ℓ
re ℓ/min
?
x(t) gr
V (t) ℓ
rs ℓ/min
?
donde Z
rs rs
dt = ln((re − rs )t + V0 )
V (t) re − rs
y Z Z
R rs rs
dt
re ce e V (t) dt = re ce ((re − rs )t + V0 ) re −rs dt, (2.4)
Ejercicio 2.3.6. El lago Erie tiene un volumen de 458 km3 y el flujo de entrada
y salida se realizan ambos a razón de 175 km3 por año. Suponga que inicial-
mente su concentración de contaminantes es de 5 gramos de contaminante por
cada litro de agua, y que la concentración de contaminantes que ingresa en
el agua del lago es de 1 gramo por litro. Suponiendo que el agua se mezcla
perfectamente en el lago, ¿cuánto tiempo pasará para que la concentración de
contaminantes en el lago se reduzca a 2 gramos por litro?.
Solución: 3.628 años
dx2 x1 x2
= k12 − (k21 + k2 ) .
dt V1 (t) V2 (t)
44 Capı́tulo 2. Sistemas Mecánicos, Eléctricos, Markovianos y Flujos
k1 l/min
k21 l/min
?
................... .............................
V1 l V2 l
x1 (t) gr x2 (t) gr
-
k12 l/min
?
k2 l/min
1 n √ √
x2 (t) = −10(8162 + 8315 33)eλ− t − 10(8162 − 8315 33)eλ+ t
9251 ª
−1650(115 + 58t)e−t .
ke , ce
?
V1
k12 - V2
k41 k23
?
V4 V3
k34
ks
?
temperaturas:
~ r, t) = −κ∇T
J(~ ~ (~r, t),
κN 2
Ṫk (t) = (Tk−1 (t) − 2Tk (t) + Tk+1 (t)) , k = 1, . . . , N − 1,
cλL2
(0)
con condiciones iniciales Tk (0) = Tk , k = 1, . . . , N − 1 y de contorno T0 (t) =
a, TN (t) = b (para extremos en contacto con termostatos a temperaturas con-
stantes a y b, respectivamente). Cuando se alcanza el estado estacionario
κNx2 κNy2
Ṫi,j = (Ti−1,j − 2Ti,j + Ti+1,j ) + (Ti,j−1 − 2Ti,j + Ti,j+1 ),
cσL2x cσL2y
i = 1, . . . , Nx − 1, j = 1, . . . , Ny − 1.
Tomando por ejemplo Lx = Ly y Nx = Ny (placa cuadrada), en el estado
estacionario se verifica:
Ṫi,j (t) = 0 ⇒ Ti,j = (Ti+1,j + Ti−1,j + Ti,j+1 + Ti,j−1 )/4,
es decir, la temperatura en cada punto es la media aritmética de los puntos
adyacentes.
50 Capı́tulo 2. Sistemas Mecánicos, Eléctricos, Markovianos y Flujos
Y
6
0o
T1;2 T2;2
0o
100o
T1;1 T2;1
-X
100o
con lo cual
1 2
Ak = (2 + (7/10)k )A0 + (1 − (7/10)k )B0 ,
3 3
1 1
Bk = (1 − (7/10)k )A0 + (1 + 2(7/10)k )B0
3 3
y las distribuciones a largo plazo:
2 2 1 1
A∞ = A0 + B0 , B∞ = A0 + B0 .
3 3 3 3
Observación 2.5.1. En todos estos modelos (procesos markovianos), los ele-
mentos de cada columna en la matriz de transición A son positivos y suman
1 (son vectores de probabilidad ). Eso hace que sus autovalores sean positivos
y menores o iguales que 1. Puede demostrarse que A∞ tiene entonces todas
sus columnas iguales al autovector ~vλ con autovalor µ
λ = 1 ¶(convenientemente
2 2
normalizado). En nuestro caso ~v1 = (2, 1) y A∞ = 13 .
1 1
52 Capı́tulo 2. Sistemas Mecánicos, Eléctricos, Markovianos y Flujos
De los que compran el tipo A una semana, las tres quintas partes lo
vuelven a comprar la semana siguiente, la quinta parte compra el tipo B
y la quinta parte compra el C.
De los que compran el B una semana, las tres quintas partes vuelven a
comprarlo a la semana siguiente, la quinta parte se pasa a A y la otra
quinta parte se decide por C.
De los que compran C una semana, las tres quintas partes compran B a
la semana siguiente, la quinta parte compra el A y sólo una quinta parte
sigue con C.
a) ¿Cuántas semanas deberán pasar para que las ventas de B superen a las de
A?
b) El encargado del supermercado está interesado en conocer los valores a los
cuales se acercarán los porcentajes de venta de cada uno de los tipos de
cereales al cabo de muchas semanas. ¿Es posible ayudarle?.
0 −1 5/3
Solución: valores propios: 0, 2/5, 1; matriz de paso: P = −1 1 7/3,
1 0 1
distribución inicial ~x0 = (A0 , B0 , C0 ) = (00 6, 00 3, 00 1), distribución al cabo de k
semanas: 1
k
Ak 45 (15 + 12(2/5) )
~xk = Ak ~x0 = Bk = 90 1
(42 − 24(2/5)k ) .
Ck 1/5
a) Si Bk = Ak ⇒ (2/5)k = 1/4 ⇒ k = ln(1/4)
ln(2/5) ' 1,5 lo que quiere decir que, en
la segunda semana k = 2 las ventas de B superan a las de A. b) Distribución
a largo plazo: A∞ = 1/3, B∞ = 7/15, C∞ = 1/5.
Ejercicio 2.5.3. En un pais existen tres compañı́as aseguradoras de vehı́culos
A,B y C. Supóngase que:
b) ¿Es posible decir cuál será la situación cuando pase mucho tiempo?
con lo cual
k→∞ k→∞
ck = (1/2)k c0 −→ c∞ = 0, zk = (1 − (1/2)k )c0 + z0 −→ z∞ = c0 + z0 ,
Ejercicio 2.5.5. Tenemos tres tipos de plantas: tipo AA, tipo Aa y tipo aa
en las siguientes condiciones:
2. Supongamos ahora que se elige una planta del tipo AA para fertilizar a
las demás en sucesivas generaciones. Sabiendo que al cruzar plantas del
tipo AA con plantas del tipo Aa se produce: 1/2 de AA más 1/2 de Aa,
2.5. Sistemas dinámicos en tiempo discreto: procesos markovianos 55
y que al cruzar plantas del tipo AA con plantas del tipo aa se producen
sólo plantas del tipo Aa, se pide: ¿Cuantas plantas de cada tipo habrá al
cabo de n generaciones?. ¿Y al cabo de muchas generaciones?.
Respuesta Forzada a
Entradas Definidas a Trozos
57
58 Capı́tulo 3. Respuesta Forzada a Entradas Definidas a Trozos
ẋ + ax = f (t)
y segundo orden
ẍ + 2β ẋ + ω02 x = f (t)
con coeficientes constantes para algunas entradas o excitaciones f (t) especiales
definidas a trozos. Consideraremos el caso de condiciones iniciales nulas: x(0) =
0 y ẋ(0) = 0, de manera que la solución general para entrada o excitación nula
(o respuesta natural ) será directamente nula.
Para el caso de la ecuación de primer orden, recordamos que la solución con
condición inicial x(t0 ) = x0 está dada por la expresión (1.6) del Capı́tulo 1. Es
interesante notar que, para x0 = 0, dicha solución puede escribirse como un
producto de convolución:
Z t
x(t) = [xh ∗ f ](t) ≡ xh (t − τ )f (τ )dτ
0
uS (t)
6
-t
f0
xS (t) = (1 − e−a(t−T ) )uS (t − T ).
a
ẍ + 2β ẋ + ω02 x = fS (t),
La solución general para t > 0 es x(+) (t) = xs.g.h. (t) + xp (t) donde se
comprueba fácilmente que xp (t) = ωf02 es una solución particular para
0
fS (t) = f0 . Tomemos por ejemplo el caso subamortiguado (β < ω0 ), para
el cual xs.g.h. (t) = A cos(ωt − φ). Las condiciones de continuidad de x y
ẋ en t = 0 nos dan los valores de la amplitud A y el desfase φ:
¾
x(−) (0) = x(+) (0), −f0
⇒A= , φ = arctan(β/ω).
ẋ(−) (0) = ẋ(+) (0) ω0 ω
f0 ³ ω0 ´
xS (t) = 2 1− cos(ωt − φ)e−βt uS (t). (3.2)
ω0 ω
Ejercicio 3.1.3. Repita los cálculos para los casos sobreamortiguado y crı́tico.
uR (t)
6
-t
ẍ + 2β ẋ + ω02 x = fR (t),
con condiciones iniciales nulas seguimos teniendo x(−) (t) = 0. Una solución
particular para t > 0 resulta ser:
1 2β
xp (t) = (t − 2 ).
ω02 ω0
Para el caso crı́tico β = ω0 solución general para t > 0 es:
Ejercicio 3.1.6. Represente gráficamente esta función con ayuda del comando
Mathematica Plot[f[x],{x,x0,x1}].
Ejercicio 3.1.7. Repita los cálculos para los casos sub y sobreamortiguado.
uP (t)
6
-t
T
ẍ + 2β ẋ + ω02 x = fP (t),
uSR (t)
6
1 ...........................
..
..
..
..
..
..
..
..
.. -t
T
δ0 (t)
6
1/T3 δT3 (t)
- t
T3 T2 T1
Figura 3.5: Impulso unitario (Delta de Dirac) como “lı́mite” de pulsos degenerados
duS (t)
δ(t) = (3.6)
dt
en el sentido de que el pulso degenerado es la “derivada” del escalón rampa-
do unitario (“δT (t) = duSR dt
(t)
”) y el escalón es el lı́mite del escalón rampado
uS (t) = lı́mT →0 uSR (t). Todas estas definiciones se pueden formalizar aún más
y esto constituye parte de la doctrina denominada Teorı́a de Distribuciones.
Para nuestros fines será suficiente con saber que el impulso unitario (o distribu-
ción delta de Dirac, como también se la conoce)
R ∞ tiene sentido al hacer promedios
(integrales), cumpliendo que, además de −∞ δ(t)dt = 1, para cualquier función
f (t) continua en un punto t0 se tiene:
Z ∞ Z t0 +T
f (t)δ(t − t0 )dt = lı́m f (t)δT (t − t0 )dt = f (t0 ). (3.7)
−∞ T →0 t0
f (t)
6
1 ..............................
..
..
..
..
.. - t
0 π 2π
(II) xII (t) = xh (t) + xp (t) donde xh (t) = Ce−t . Ensayando xp (t) = At + B
se tiene que A = 1/π, B = −1/π. La solución general es pues xII (t) =
Ce−t +t/π−1/π. Imponiendo continuidad en t = 0, xI (0) = 0 = xII (0) ⇒
C = 1/π, con lo cual la solución en el segundo trozo es:
1 −t
xII (t) = (e + t − 1), si 0 ≤ t ≤ π.
π
(III) xIII (t) = xh (t) + xp (t) donde xh (t) = Ce−t . Ensayando xp (t) = At + B
se tiene que A = −1/π, B = 2 + 1/π. Imponiendo continuidad en t = π,
xII (π) = π1 (e−π + π − 1) = xIII (π) ⇒ C = (1 − 2eπ )/π, con lo cual la
solución en el tercer trozo es:
1
xIII (t) = ((1 − 2eπ )e−t − t + 2π + 1), si π < t ≤ 2π.
π
(IV) xIV (t) = xh (t) = Ce−t . Imponiendo continuidad en t = 2π, xIII (2π) =
xIV (2π) ⇒ C = (1 − 2eπ + e2π )/π, con lo cual la solución en el cuarto
trozo es:
1
xIV (t) = (1 − 2eπ + e2π )e−t , si t > 2π.
π
I f (t)
R ?
f (t)
6
1 .............
. .
-t
0 π 2π
Observe que la fuerza de frenado, según se determina por el área bajo la curva
de −M (t), es igual en todos los casos. Represente gráficamente las soluciones
con ayuda del programa Matemática y compare las distintas estrategias de
frenado. ¿Cuál preferirı́a usted?. Solución: véase la referencia [1], página 285.
Ejercicio 3.1.21. Circuito RCL con baterı́a. Un circuito RCL con R = 50Ω, L =
0,1H y C = 5 × 10−4 F por el que no circula inicialmente corriente y con el
˙
condensador descargado (es decir, I(0) = 0) se conecta a una baterı́a que le
proporciona un voltaje de E voltios durante 10 segundos. Calcular la intensidad
I la carga Q en el condensador pasado ese tiempo si:
-3 -2 -1 1 2 3
-3 -2 -1 1 2 3
-3 -2 -1 1 2 3
xk − 2 sen(θ)xk−1 + xk−2 = uk ,
xk = C1 cos(kπ/3) + C2 sen(kπ/3) + uk ,
xk − 2r cos(θ)xk−1 + r2 xk−2 = δk
1. Si θ 6= 0, π ⇒ xk = rk sen((k+1)θ)
sen θ uk
2. Si θ = 0 ⇒ xk = (k + 1)rk uk
3. Si θ = π ⇒ xk = (k + 1)(−r)k uk
Ejercicio 3.2.9. Demuestra que la solución de la ecuación
xk − 2r cos(θ)xk−1 + r2 xk−2 = uk
eiθ
donde A = 2i sen θ y µ = reiθ .
Ejercicio 3.2.10. Demuestra que la solución de las ecuaciones
½
δk
xk − (r1 + r2 )xk−1 + r1 r2 xk−2 =
uk
Respuesta Forzada a
Entradas Periódicas: Series
de Fourier
79
80 Capı́tulo 4. Respuesta Forzada a Entradas Periódicas: Series de Fourier
2π
ωT = 2πn ⇒ ωn = n = nω1 , n = 1, 2, 3, . . .
T
(los denominados armónicos). Por supuesto, existe una infinitud de funciones
periódicas que no son de tipo sinusoidal como, por ejemplo, el tren de pulsos
de la figura 4.1, definido por la expresión:
½
1, si [t] par, ,
fp (t) =
0, si [t] impar,
donde [t] denota el mayor entero menor o igual que t. Podemos ver el tren de
fp (t)
6
.. .. .. 1 .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . - t
-3 -2 -1 0 1 2 3
o equivalentemente:
∞ µ ¶
A0 X p 2 Bn
fp (t) ' s(t) = + An + Bn2 cos ωn t − arctan( ) ,
2 n=1
An
∞
A0 X
fp0 (t) = + −ωn An sen(ωn t) + ωn Bn cos(ωn t). (4.4)
2 n=1
N
A0 X
fp(N ) (t) = + An cos(ωn t) + Bn sen(ωn t), (4.5)
2 n=1
hasta orden N = 1, 3, 5 y 7.
1 1 1 1
1
sen a cos b = (sen(a + b) + sen(a − b)),
2
1
cos a cos b = (cos(a + b) + cos(a − b)),
2
1
sen a sen b = (cos(a − b) − cos(a + b)),
2
4.1. Introducción a las series de Fourier 83
1 Nótese el paralelismo que existe entre las funciones trigonométricas y las bases ortonor-
R
males, donde ahora nuestro producto escalar es la integral hf, gi = tt0 +T f (t)g(t)dt.
0
84 Capı́tulo 4. Respuesta Forzada a Entradas Periódicas: Series de Fourier
f(t) fp (t)
6 6
1 ............. ..
..
..
..
..
..
.. extensión- .. .. ..
.. periódica .. .. ..
.. .. .. ..
.. - . . . -
0 1 t -2 -1 0 1 2 t
∞
X 2π
fp (t) = cn eiωn t , ωn = n, n ∈ Z, (4.7)
n=−∞
T
Al ser la función fp (t) real, ésta coincide con su conjugada f¯p (t), lo que quiere
decir que:
X∞ ∞
X
fp (t) = cn eiωn t = f¯p (t) = c̄m e−iωm t .
n=−∞ n=−∞
4.1. Introducción a las series de Fourier 87
y comparando con la serie real (4.1) llegamos a una relación entre los coefi-
cientes espectrales reales y complejos:
A0 An − iBn
An = cn + c̄n , Bn = i(cn − c̄n ), c0 = ⇒ cn = .
2 2
Veamos algunos ejemplos.
Ejemplo 4.1.9. (Tren de impulsos) Calcula los coeficientes cn de la serie
compleja de Fourier para el tren de impulsos
∞
X
δp (t) = δ(t − nT ),
n=−∞
δ(t) δp (t)
6 extensión- 6 6 6 6 6
periódica
- -
0 t −2T −T 0 T 2T t
Z T /2
1 e−iωn 0 1
cn = δ(t)e−iωn t dt = = ,
T −T /2 T T
de manera que la serie compleja de Fourier para el tren de pulsos nos da la
fórmula “curiosa” (que utilizaremos más tarde en el producto de convolución):
∞
X ∞
1 X iωn t
δp (t) = δ(t − nT ) = e (4.10)
n=−∞
T n=−∞
88 Capı́tulo 4. Respuesta Forzada a Entradas Periódicas: Series de Fourier
que, para nuestro ejemplo fı́sico, puede expresarse como: “la energı́a media
disipada en un periodo coincide con la suma de las amplitudes al cuadrado de
todos los armónicos que componen la señal fp (t)”.
Demostración: No hay mas que utilizar las expresiones (4.7) y (4.9) para las
funciones involucradas y sustituir:
∞
X ∞
X
y(t) = Yn eiωn t = Hn Xn eiωn t
n=−∞ n=−∞
X∞ Z τ00 +T Z
1 0 1 τ0 +T
= h(τ 0 )e−iωn τ dτ 0 x(τ )e−iωn τ dτ eiωn t
n=−∞
T τ0
0 T τ0
Z τ00 +T Z τ0 +T ∞
X
1 0 0 1 0
= h(τ )dτ x(τ )dτ e−iωn (τ +τ −t)
T 2 τ00 T τ0 n=−∞
|
P
{z }
∞
T n=−∞ δ(τ 0 −(t−τ )t−nT )
Tomando la parte real y utilizando que cn = (An −iBn )/2, la solución particular
real xp = <(Xp ) adquiere la forma
∞
Ã0 X
xp (t) = + Ãn cos(ωn t) + B̃n sen(ωn t),
2 n=1
donde:
A0 (ω 2 − ω 2 )An − 2βωn Bn 2βωn An + (ω02 − ωn2 )Bn
Ã0 = 2 , Ãn = 0 2 n 2 2 , B̃n = ,
ω0 2
(ω0 − ωn ) + 4β ωn 2 (ω02 − ωn2 )2 + 4β 2 ωn2
o también:
∞
X
xp (t) = c̃0 + 2 |c̃n | cos(ωn t − φn − αn ),
n=1
donde
µ ¶1/2
Ã0 1 A2n + Bn2
c̃0 = , |c̃n | = ,
2 (ω02 − ωn2 )2 + 4β 2 ωn2
2
2βωn Bn
φn = arctan( 2 ), αn = arctan( ).
ω0 − ωn2 An
92 Capı́tulo 4. Respuesta Forzada a Entradas Periódicas: Series de Fourier
Se tiene que:
2
c̃n = Hn cn , donde Hn = .
(2 − ωn2 ) + 4iωn
Poniendo en forma polar Hn = |Hn |eiφn , tenemos que los espectros de amplitud
y fase vienen dados por
s
2
|Hn | = , φn = − arctan(4ωn /(2 − ωn2 )),
(2 − ωn2 )2 + 16ωn2
lo cual nos indica que tenemos de nuevo un filtro paso-baja (interpretar fı́sica-
mente este resultado). Sabemos que los polos de la función de transferencia
Hn nos dan las frecuencias de resonancia. En este caso, el denominador de √ la
función de transferencia nos dice que: (2 − ωn2 ) + 4iωn = 0 ⇒ ωn = (2 ± 2)i
lo cual es imposible, luego no hay resonancia. Nótese que la ecuación ante-
rior es la ecuación caracterı́stica λ2 + 4λ + 2 = 0 de la ecuación diferencial
√
ẍ2 + 4ẋ2 + 2x2 = 2ce con λ = iωn . En este caso las raı́ces λ± = −2 ± 2 son
reales y negativas (no es posible pues la resonancia con una entrada periódica),
lo que quiere decir que, en el estado estacionario (al cabo de mucho tiempo) la
solución completa coincide con la particular xp .
y la aproximada
ẍ1 + 3ẋ1 + x1 = c̃˙e + c̃e
en el ejercicio anterior.
Filtro paso-banda
Ejercicio 4.3.4. (Exámen Febrero 2006) Sea el circuito RCL de la figura
2.14 (capı́tulo 2), con fuerza electromotriz E(t), extensión periódica de periodo
T = 2π de la función “tienda” f (t) de la Figura 3.6 en el intervalo (0, 2π). Se
pide:
Solución:
iωn
c̃n = Hn cn , Hn = 1 = |Hn |eiφn .
C − Lωn2 + iRωn
Para L = 1 tenemos
1 4
I¨ + RI˙ + I = Ẽ˙ = 2 sen t,
C π
1
luego existe resonancia si R = 0 y C = 1 ⇒ C = 1. Ası́, la ecuación
diferencial a resolver es:
4
I¨ + I = 2 sen t,
π
˙
con condiciones iniciales I(0) = 0 = I(0). La solución general de la
ecuación homogénea es
y la aproximada
1
q̈ + Rq̇ + q = Ẽ
C
en el ejercicio anterior.
Filtro paso-alta
Sea el circuito de la figura 4.9. Veamos cuál es la función de transferen-
cia considerando como entrada una fuerza electromotriz E(t) periódica (con
coeficientes de Fourier cn ) y como salida la caı́da de potencial VR = IR en
la resistencia (es decir, la intensidad I en la malla izquierda, básicamente).
Aplicando las leyes de Kirchhoff a cada malla, se obtiene:
C
( )
salida R L entrada
I I′ E
- -
¾
L(I˙0 − I)
˙ = E, 1
RI˙ + I = Ė.
L(I¨ − I¨0 ) + RI˙ + C1 I = 0, C
P1
Ensayando Ip (t) = n=−1 c̃n eiωn t se tiene que:
iωn
c̃n = Hn cn , donde Hn = 1 .
iRωn + C
Poniendo en forma polar Hn = |Hn |eiφn , tenemos que los espectros de amplitud
y fase vienen dados por:
s
ωn2 1
|Hn | = 2 2 1 , φn = arctan( RCω ).
R ωn + C 2 n
Solución: cn = 200i
πn si n 6= 0, c0 = 200.
La ecuación diferencial a resolver es:
1 π
RI˙ + I = Ẽ˙ ⇒ I˙ + I = −100 cos( t)
C 4
cuya solución general de la homogénea es Ih (t) = Ce−t . Al no haber resonan-
cia, ensayamos Ip (t) = A sen( π4 t) + B cos( π4 t) que, introducida en la ecuación
400π 1600
diferencial nos da B = − 16+π 2 , A = − 16+π 2 . Imponiendo la condición inicial
Ejercicio 4.3.7. Toma ahora como entrada E(t) el rectificador de media onda
del ejercicio 4.1.10. Trunca la serie de Fourier y considera sólo los primeros 3
armónicos (es decir, suma n desde n = −3 hasta n = 3). Para L = R = C = 1 y
˙ con condición
esta fuerza electromotriz aproximada Ẽ, resuelve RI˙ + C1 I = Ẽ,
inicial I(0) = 0. ¿Hay posibilidad de resonancia?.
100 Capı́tulo 4. Respuesta Forzada a Entradas Periódicas: Series de Fourier
Esto equivale a decir que las frecuencias Ωn y Ωn+N son equivalentes o, lo que
es lo mismo, que 0 = Ω0 ∼ ΩN = 2π ⇒ Ωn ∈ [0, 2π[.
En resumen, una señal periódica en tiempo discreto xk se podrá escribir
como combinación lineal de sólo N armónicos {Φn }N −1
n=0 de la forma (Desarrollo
de una secuencia periódica {xk } en serie de Fourier ):
N
X −1
2π
xk = cn eiΩn k , Ωn = n. (4.13)
n=0
N
con lo cual, se tiene que los coeficientes espectrales en tiempo discreto se cal-
culan como:
N −1
1 X
cm = xk e−iΩm k . (4.15)
N
k=0
1
N1
X ¯ ¯ 1 X
N1
2π ¯ 2π ¯
cn = e−i N nk = ¯α = e−i N n ¯ = αk = |l = k + N1 |
N N
k=−N1 k=−N1
2N
α−N1 X k1 (2N1 + 1)/N si n = 0, ±N, ±2N, . . .
= α = 2πn(N1 + 1 )
sen( 2 )
N 1 N
en otro caso
l=0 N sen( 2πn )2N
102 Capı́tulo 4. Respuesta Forzada a Entradas Periódicas: Series de Fourier
Transformada de Fourier en
Tiempo Continuo y
Discreto
103
104 Capı́tulo 5. Transformada de Fourier en Tiempo Continuo y Discreto
X∞ µ ¶ Z T /2
iωn t 2π 1
= e f (τ )e−iωn τ dτ
n=−∞
T 2π −T /2
Z ∞ Z ∞ Z ∞
T →∞ 1 1
−→ eiωt dω f (τ )e−iωτ dτ = fˆ(ω)eiωt dω
−∞ 2π −∞ 2π −∞
| {z }
fˆ(ω)
Al igual que para la series de Fourier, la función f debe cumplir ciertas condi-
ciones para que exista su transformada de Fourier ˆ
R ∞ f , como por ejemplo, la condi-
ción de convergencia absoluta de Dirichlet: −∞ |f (t)|dt < ∞. No obstante,
nosotros trabajaremos a veces con funciones como f (t) = sen(t) ó f (t) = uS (t)
para las cuales, aunque tal condición no se cumple, tiene todavı́a sentido su
transformada en el ámbito de las distribuciones, como por ejemplo, la delta de
Dirac δ(ω).
sen(πx)
donde hemos definido la función sinc(x) = πx , cuya gráfica se muestra en
la figura 5.1
sen(πt)
Figura 5.1: Función sinc(t) = πt
Z ∞ · ¸t=∞
¡ −βt
¢ −βt −iωt e−(β+iω)t 1
F e uS (t) = e e dt = = .
0 −(β + iω) t=0 β + iω
De igual manera:
dvS 1
1 = F(δ(t)) = F( ) = iωv̂S (ω) ⇒ v̂S (ω) = .
dt iω
Sabiendo además, por el ejercicio anterior, que F( 12 ) = 1
2 F(1) = 1
2 2πδ(ω) =
πδ(ω) tenemos finalmente que:
i
F(uS (t)) = πδ(ω) − .
ω
5.1. De la serie a la transformada de Fourier 107
dn fˆ(ω)
F(tn f (t)) = in .
dω n
Por ejemplo, utilizando los resultados del ejemplo 5.1.2, podemos calcular fácil-
mente la transformada
µ ¶
d 1 1
F(te−βt uS (t)) = i = .
dω β + iω (β + iω)2
Ejemplo 5.1.10. (Transformada de f (t) = sinc(t)) Del ejemplo 5.1.6 sabemos
que la transformada de Fourier de g(t) = sen(πt) es ĝ(ω) = iπ(δ(ω + π) −
δ(ω − π)). Además, como g(t) = πtf (t), por el ejemplo 5.1.9 tenemos que
ˆ
ĝ(ω) = iπ dfdω
(ω)
. También sabemos que δ(q − q0 ) = duS (q−qdq
0)
, con lo cual
Rq
uS (q − q0 ) = −∞ δ(k − q0 )dk. Utilizando esta expresión, podemos calcular
ˆ(ω)
fˆ(ω) integrando ĝ(ω) = iπ dfdω , es decir:
Z ω Z ω
ˆ 1
F(sinc(t)) = f (ω) = ĝ(ω)dω = (δ(ω + π) − δ(ω − π))dω
iπ −∞ −∞
= uS (ω + π) − uS (ω − π) = u2π (ω) = χ[−π,π] (ω).
Vimos en el ejemplo 5.1.1 que la transformada del pulso uT centrado de du-
ración T es la función sinc. Ahora hemos visto que la transformada de sinc es,
a su vez, el pulso centrado uT de duración T = 2π. Éste es un caso particular
de lo que se denomina propiedad de dualidad de la transformada de Fourier,
que estudiamos en la siguiente sección.
Aunque ya hemos hecho uso implı́citamente de algunas de las propiedades
siguientes en los ejemplos anteriores, pasemos a enumerarlas y demostrarlas.
108 Capı́tulo 5. Transformada de Fourier en Tiempo Continuo y Discreto
uS (ω + π)
6 .....
u2π (ω)
-
−π
6
uS (ω − π)
6
-
.....
−π π
-
π
1 1 ĝ(ω)
F(f (t)) = F(f0 (t) + fˆ(0)) = F(f0 (t)) + fˆ(0)F(1) = + π fˆ(0)δ(ω),
2 2 iω
donde hemos hecho uso de la propiedad de linealidad y de los resultados del
ejemplo 5.1.6¤
Propiedad 5.1.14. (Propiedad de dualidad)
Demostración:
R∞ consideremos dos funciones relacionadas por
g(u) = −∞ f (v)e−iuv dv. Entonces:
1. Si u = ω y v = t ⇒ g(ω) = F(f (t))
1
2. Si u = t y v = ω ⇒ f (−ω) = 2π F(f (t)) ¤
Ya nos hemos encontrado con esta propiedad en los ejemplos anteriores. Por
ejemplo, hemos visto en el ejemplo 5.1.1 que F(uT (t)) = T sinc( T2πω ) y, por du-
¡ ¢
alidad, tenemos que F T sinc( T2πω ) = 2πuP (ω) y, tomando T = 2π resulta que
F (sinc(t)) = u2π (ω), obtenido en el ejemplo 5.1.10. Otro ejemplo de dualidad
1
lo tenemos en el ejemplo 5.1.7, donde sabemos que F(vS (t)) = iω de manera
que, por dualidad
½
1 iπ si ω < 0
F( ) = 2πivS (−ω) =
t −iπ si ω ≥ 0
Otro caso de dualidad es el del ejemplo 5.1.6 donde sabiendo que F (sen(ω0 t)) =
iπ(δ(ω + ω0 ) − δ(ω − ω0 )) y que F (cos(ω0 t)) = π(δ(ω + ω0 ) + δ(ω − ω0 )), se
tiene que:
1
δ(ω + ω0 ) = (F (cos(ω0 t)) − iF (sen(ω0 t))
2π
y por dualidad
que coincide con el resultado del ejemplo 5.1.5. También el ejemplo 5.1.9 para la
transformada de un polinomio tn por una función f (t) es dual de la propiedad
5.1.12.
110 Capı́tulo 5. Transformada de Fourier en Tiempo Continuo y Discreto
1 ˆω
F(f (at)) = f ( ).
|a| a
Demostración:
Z ∞ ¯ ¯
¯ at = τ ¯
F(f (at)) = f (at)e−iωt dt = ¯¯ ¯
¯
−∞ dt = dτ
a
( R
1 ∞ −i ω
a τ dτ =
1 ˆ ω
= a R −∞ f (τ )e af( a ) si a > 0
¤
1 ∞
− a −∞ f (τ )e a dτ = − a1 fˆ( ωa )
−i ω τ
si a < 0
u2π uπ uπ/2
16 16 16
- - -ω
−π π − π2 π
2 − π4 π
4
δ(ω)
6 6
1
2π
F −1 -
- -
0 ω t
con ûT (ω) = 2πa sinc(ωa) la transformada del pulso unitario dada en el ejemplo
5.1.1. Por la propiedad de convolución 5.1.17 tenemos que:
Z ∞
F −1 (ûT (ω)ûT (ω)) = [uT ∗ uT ](t) = uT (t − τ )uT (τ )dτ,
−∞
1. Utilizando la convolución:
Z ∞ Z ∞
x(t) = h(t − τ )f (τ )dτ = e−a(t−τ ) uS (t − τ )uS (t − t0 )dτ.
−∞ −∞
Ahora: ½
uS (t − t0 ) si τ < t0
uS (t − τ )uS (t − t0 ) =
uS (t − τ ) si τ > t0
con lo cual
Z t0 Z ∞ ¯ 0 ¯
¯ t =t−τ ¯
x(t) = e−a(t−τ )
uS (t − t0 )dτ + e−a(t−τ )
uS (t − τ )dτ = ¯¯ 0 ¯
¯
−∞ t0 dt = −dτ
| {z }
=0
Z t−t0 ½ ¾
−at 0
0 0 0 si t < t0
= e uS (t )dt = R t−t0 0
−∞ 0
e−at dt0 si t > t0
" #t−t0
1³ ´
0
e−at
= uS (t − t0 ) = 1 − e−a(t−t0 ) uS (t − t0 )
−a a
0
Ejercicio 5.2.3. Repita los cálculos del ejercicio anterior para la entrada fT (t)
del ejercicio 5.1.26.
Ejemplo 5.2.4. (Examen Junio 2006) Resuelve el ejemplo 3.1.19 por trans-
formada de Fourier.
Solución: La ecuación diferencial es I˙ + I = f y la solución en el dominio de
frecuencias es:
³ ´ fˆ(ω)
˙ + I(t) = f (t) ⇒ iω I(ω)
F I(t) ˆ ˆ
+ I(ω) = fˆ(ω) ⇒ I(ω)
ˆ = .
1 + iω
Por otro lado sabemos (por el ejemplo 5.1.29) que
−iωπ
1+e 1 e−iωπ
fˆ(ω) = − 2 =− −
ω −1 (ω + 1)(ω − 1) (ω + 1)(ω − 1)
luego
ˆ 1 e−iωπ
I(ω) =− − .
(ω + 1)(ω − 1)(1 + iω) (ω + 1)(ω − 1)(1 + iω)
Desarrollando en fracciones simples:
1 (1 − i)/4 −1/2 (1 + i)/4
= + −
(ω + 1)(ω − 1)(1 + iω) ω−1 1 + iω ω+1
¡ ¢
y sabiendo que F −1 −iω = vS (t) = uS (t) − 12 (ejercicio 5.1.7) ³junto ´con
1
la propiedad de desplazamiento en frecuencia 5.1.16, y que F −1 1+iω =
−t
e uS (t) (ejercicio 5.1.2), tenemos que:
µ ¶
−1 1
F =
(ω + 1)(ω − 1)(1 + iω)
µ ¶ µ ¶ µ ¶
−1 (1 − i)/4 −1 −1/2 −1 (1 + i)/4
=F +F −F
ω−1 1 + iω ω+1
1−i 1 1+i
= ivS (t)eit − e−t uS (t) − ivS (t)e−it
4 2 4
1 1 1
− vS (t) sen t + vS (t) cos t − e−t uS (t)
2 2 2
5.2. Cálculo de respuestas forzadas por transformada de Fourier 119
Respuesta impulsiva
Consideremos f (t) = δ(t), con lo cual fˆ(ω) = 1 y, por lo tanto, la solución
coincide con la función de transferencia x̂(ω) = ĥ(ω). Consideremos el caso
subamortiguado β < ω0 . Desarrollando en fracciones simples tenemos:
µ ¶ q
1 1 1
ĥ(ω) = − , con ω± = iβ ± ω∗ , ω∗ = ω02 − β 2 .
2ω∗ ω − ω− ω − ω+
Por el ejemplo 5.1.3, sabemos que
¡ ¢ 1 −i
F e−βt e±iω∗ t uS (t) = = .
β + i(ω ∓ ω∗ ) ω − (iβ ± ω∗ )
| {z }
ω±
ˆ
I(ω) iω
Ĥ(ω) = = = |Ĥ(ω)|eiΦ(ω) .
Ê(ω) −Lω 2 + C1 + iRω
3/2 1/2
Ĥ(ω) = −
3 + iω 1 + iω
y que la respuesta impulsiva en el dominio del tiempo es:
1 ¡ −t ¢
I(t) = H(t) = F −1 (Ĥ(ω)) = − e − 3e−3t uS (t).
2
R1 L
IN OUT
Ve (t) e I1 C I2 R2 Vs (t)
transferencia es:
V̂s (ω) 1
Ĥ(ω) = = R1 L
V̂e (ω) (1 + R2 − ω 2 LC) + iω(R1 C + R2 )
122 Capı́tulo 5. Transformada de Fourier en Tiempo Continuo y Discreto
R1 L1 L2
IN OUT
Ve (t) e I1 C1 I2 C2 R2 Vs (t)
Figura 5.8: Circuito con resistencias R1,2 , bobinas L1,2 , condensadores C1,2 y
baterı́ae
L R=1 L= √1
2
√
IN e n=1 R OUT IN e n=2 C= 2 OUT
4
R=1 L= 3
C1 = 1 n=3 C2 = 3
IN e 2 2 OUT
1
¡ iΩk ¢
Ejemplo 5.3.4. (Senoides) Sea xk = cos(Ω0 k) = 2 e + e−iΩk . Entonces:
∞
1 X i(Ω0 −Ω)k
x̂(Ω) = e + e−i(Ω0 +Ω)k
2
k=−∞
5.3.1. Propiedades
Denotemos por x̂(Ω) = F(xk ).
½
x[k/N ] si k = nN
Propiedad 5.3.9. Reescalamiento. Sea xN [k] =
0 en otro caso
dx̂(Ω)
F(kxk ) = i
dΩ
∞
X Z π
2 1
|xk | = |x̂(Ω)|2 dΩ
2π −π
k=−∞
Descomposición en
fracciones simples
129
130 Apéndice A. Descomposición en fracciones simples
Pm (v) bm v m + · · · + b1 v + b0
H(v) = = n ,
Pn (v) v + an−1 v n−1 · · · + a1 v + a0
bm v m + · · · + b1 v + b0
H(v) = .
(v − v1 )m1 . . . (v − vr )mr
Los n coeficientes Ajmj pueden calcularse de forma directa sumando las ante-
riores fracciones simples (reduciendo a igual denominador) e igualando coefi-
cientes de igual potencia de v con el numerador Pm (v). Otra forma más directa
es utilizando la fórmula:
· mi −k ¸
1 d mi
Aik = [(v − vi ) H(v)] .
(mi − k)! dv mi −k v=vi
ẍ + 4ẋ + 3x = f˙ + 2f
131
tenemos que
v+2 v+2 A1 A2
H(v) = = = +
v 2 + 4v + 3 (v + 1)(v + 3) v+1 v+3
donde
A1 = [(v + 1)H(v)] |v=−1 = 1/2
A2 = [(v + 3)H(v)] |v=−3 = 1/2
con lo cual la respuesta impulsiva del sistema es
1 −t
h(t) = (e + e−3t )uS (t).
2
Supongamos que queremos calcular la respuesta forzada a f (t) = e−t uS (t).
Como fˆ(ω) = iω+1
1
, tenemos que:
v+2 A11 A12 A21
x̂(v) = H(v)fˆ(v) = = + +
(v + 1)2 (v + 3) v + 1 (v + 1)2 v+3
donde
1 d
A11 = [(v + 1)2 x̂(v)] |v=−1 = 1/4
(2 − 1)! dv
A12 = [(v + 1)2 x̂(v)] |v=−1 = 1/2
A21 = [(v + 3)x̂(v)] |v=−3 = −1/4
y tomando transformada inversa queda:
1 1 1
x(t) = ( e−t + te−t − e−3t )uS (t).
4 2 4
Ejemplo A.0.21. Para
3 1
xk − xk−1 + xk−2 = 2fk
4 8
tenemos
2 2 −8 8
H(v) = 3 = = + .
1− 4v + 81 v 2 1
8 (v − 2)(v − 4) v−2 v−4
1
Teniendo en cuenta que F(ak uk ) = 1−av , podemos poner
4 2
H(v) = 1 − ,
1 − 2 v 1 − 14 v
con lo cual
1 1
hk = 4( )k uk − 2( )k uk .
2 4
132 Apéndice A. Descomposición en fracciones simples
Bibliografı́a básica
[1] Eronini Umez-Eronini. Dinámica de sistemas y control. Ed. Thomson-
Learning.
[2] Calixto, M. Prácticas de Matemáticas con Mathematica para Ingenieros.
Ed. Morpi 2002.
[3] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S. & Young, I. T. Señales y Sistemas. Ed
Prentice-Hall.
[4] Paredes, S. Apuntes de Modelización.
Bibliografı́a complementaria
[5] Bracewell, R.N. The Fourier Transform and its Applications. Ed. McGraw-
Hill.
[6] Cellier, F.E. Continuous System Modeling. Ed. Springer Verlag.
[7] Kheir, N.A. Systems Modeling and Computer Simulation. Ed. Dekker.
[8] Law, A. M. & Kelton, W. D. Simulation Modeling and Analysis. Ed.
McGraw-Hill.
[9] Ljung, L. Glad, T. Modeling of Dynamic Systems. Ed. Prentice Hall.
[10] Proakis, J.G. & Manolakis, D.G. Tratamiento digital de señales. Ed.
Prentice-Hall.
[11] Wellstead, P.E. Introduction to Physical System Modelling. Ed. Academia
Press.
133