UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS
Procesos Estocásticos, 2018-II Taller # 3
Profesor: José Domingo Restrepo Álvarez

1. Demuestre que: Para 1 ≤ m ≤ n sean

Xm,n ∼ Bernolli(pm,n ), independientes.

Ym,n ∼ Poisson(pm,n ), independientes.

Sea

Sn := X1,n + X2,n + · · · + Xn,n ;

Zn := y1,n + Y2,n + · · · + Yn,n .

Entonces
n
1X X
||Sn − Zn || := |P(Sn = k) − P(Zn = k)| ≤ p2m,n .
2 k m=1

2. Sea {N (t)}t≥0 un proceso de Poisson. Sean s y t tiempos tales que 0 < s < t y
sean k y n enteros. Muestre que
  k  n−k
n s s
P(N (s) = k|N (t) = n) = 1− .
k t t

3. Sean {N1 (t)} y {N2 (t)} dos procesos de Poisson independientes de tasas λ y
µ, respectivamente, y sean i y n enteros tales que 0 ≤ i ≤ n. La distribución
condicional de {N1 (t)} = i dado que {N1 (t)} + {N2 (t)} = n es una binomial con
parámetro n y λ/(λ + µ).

4. Usando el Teorema Central del Limite para variables aleatorias de Poisson mu-
estre que:
n
X e−n nk 1
lim = .
n→∞
k=0
k! 2

5. Suponga que exactamente un evento de un proceso de Poisson ocurre durante el

intervalo (0,t]. Muestre que P(T1 ≤ s|N (t) = 1) = s/t. En palabras, la distribución

1
condicional de T1 dado que N (t) = 1 tiene distribución Uniforme en el intervalo
(0,t].

Por definición tenemos que si {an }n≥1 y {bn }n≥1 son sucesiones de números reales;
entonces se dice que:

i. an = O(bn ) si existe un número real K > 0 y un número entero positivo

n0 = n0 (K) tal que |an /bn | ≤ K, ∀n ≥ n0 ;

ii. an = o(bn ) si para todo ǫ > 0 existe un número entero positivo n0 = n0 (ǫ) tal
que |an /bn | < ǫ, ∀n ≥ n0 .

En otras palabras, se dice que an = O(bn ) si la razón |an /bn | es acotada para n
suficientemente grande y que an = o(bn ) si an /bn → 0 cuando n → ∞.
f (h)
En términos de funciones se tiene: f : R → R es o(h), si limh→0 h
= 0.

6. Muestre que:

a. n = o(n2 ); n−1 = o(1).

b. 10n2 + n = O(n2 ); n2 = O(6n2 + n).

c. ex = 1 + x + o(x).

d. Si f y g son ambas funciones o(h) y k una constante, entonces, f + g y kf son

también o(h).