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Resumen
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18 Luis Rincón
P (A ∩ B)
P (A|B) = .
P (B)
2. Caso discreto
fX,Y (xi , yj ) = P (X = xi , Y = yj ).
20 Luis Rincón
3. Definición general
1. E(X|F) es F-medible.
2. E(X|F) tiene esperanza finita.
3. Para cada F en F,
Z Z
E(X|Y )(ω)dP (ω) = X(ω)dP (ω). (2)
F F
5. Otras propiedades
h[E(X|F)] ≤ E(h(X)|F).
Véase [3] o [5] para un recuento más detallado de esta forma de inter-
pretar la esperanza condicional en el espacio de Hilbert L2 (Ω, A, P ).
P (Xt ∈ A | Fs ) = P (Xt ∈ A | Xs ).
X ∗ = E(X|F).
7. Conclusiones
Referencias
[1] Luis Gorostiza, La probabilidad en el siglo XX, Miscelánea
Matemática, Sociedad Matemática Mexicana 33, Junio 2001.