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Simulación

Prueba de series
Generación de variables aleatorias

La variabilidad de eventos y actividades se representa a través de funciones de densidad


para fenómenos continuos, y mediante distribuciones de probabilidad para fenómenos de
tipo discreto. La simulación de estos eventos o actividades se realiza con la ayuda de la
generación de variables aleatorias. Los principales métodos para generar las variables
aleatorias son:

 Método de la transformada inversa


 Método de convolución
 Método de composición
 Método de transformación directa
 Método de aceptación y rechazo

En las siguientes secciones se describirán los primeros cuatro métodos; el lector interesado
en el método de aceptación y rechazo puede consultar la bibliografía recomendada.

Método de la transformada inversa

El método de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias


continuas, lo cual se logra mediante la función acumulada F(x) y la generación de números
pseudoaleatorios r¡ ~U(0,1). El método consiste en:

1. Definir la función de densidad F(x) que represente la variable a modelar.

2. Calcular la función acumulada F(x).

3. Despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa F(x)~'

4. Generar las variables aleatorias x, sustituyendo valores con números


pseudoaleatorios r. ~U(0,1) en la función acumulada inversa.

El método de la transformada inversa también puede emplearse para simular variables


aleatorias de tipo discreto, como en las distribuciones de Poisson, de Bernoulli, binomial,
geométrica, discreta general, etcétera. La generación se lleva a cabo a través de la
probabilidad acumulada P(x) y la generación de números pseudoaleatorios r^UfOJ). El
método consiste en:
1. Calcular todos los valores de la distribución de probabilidad p(x) de la variable a
modelar.
2. Calcular todos los valores de la distribución acumulada P(x).
3. Generar números pseudoaleatorios ry ~U(0,1).
4. Comparar con el valor de P(x) y determinar qué valor dex corresponde a P(x).

En la figura 3.13 se muestra gráficamente la metodología para generar variables aleatorias


continuas:

Por su parte, la figura 3.14 muestra de manera gráfica la metodología para generar variables
aleatorias discretas.
Distribución uniforme A partir de la función de densidad de las variables aleatorias uniformes
entre ay b,

se obtiene la función acumulada

Al igualar la función acumulada F(x) con el número pseudoaleatorio r^UfO, 1), y despejar x
se obtiene:

Ejemplo
La temperatura de una estufa se comporta de manera uniforme dentro del rango de 95 a
100°C. La lista de números pseudoaleatorios y la ecuación x. = 95 + 5r¡ nos permiten modelar
el comportamiento de la variable aleatoria que simula la temperatura de la estufa.

Distribución exponencial A partir de la función de densidad de las variables aleatorias


exponenciales con media 1/λ,

se obtiene la función acumulada

Si igualamos la función acumulada F(x) con el número pseudoaleatorio r/~U(0,1), y


despejamos x se obtiene: