INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO

CÁÑEZ LUGO ANA PATRICIA

MUÑOZ REYEZ LUIS ANGEL
ZEPEDA ESTRADA GUADALUPE
 UNIDAD III
TEORÍA DE DECISIÓN

1.- Opciones o alternativas de decisión.

2.- Estados de la naturaleza.

 Matriz de pagos

Estados de la naturaleza
Alternativas S1 S2
d1 0 0
d2 0 0
d3 0 0

 Criterios de decisión
 Sin probabilidades
 Con probabilidades

CRITERIOS SIN PROBABILIDADES

Utilidades Costos
Optimista Maximax Minimin
(Máximas utilidades de las (Mínimos costos de los
máximas utilidades) mínimos costos)
Pesimista Maxmin Minimax
(Máximas utilidades de las (Mínimos costos de los
mínimas utilidades) máximos costos)
Optimista Minimax (Mínimo de arrepentimiento de los
máximos arrepentimientos)

Ejemplo:
Una empresa adquirió terrenos para un complejo de condominios de lujo. Las unidades
individuales tendrán un precio de $300,000 a $1,200,000 dlls. Dependiendo del piso en
el cual esté localizada la unidad.
La empresa desarrolló planos arquitectónicos preliminares para tres tamaños de
proyecto:
 6 pisos con 30 unidades
 12 pisos con 60 unidades
 18 pisos con 90 unidades.
El éxito financiero del proyecto dependerá de manera importante de la decisión que
tome la empresa en relación con el tamaño del proyecto. Un factor clave en la
selección del tamaño del proyecto, involucra el juicio de la empresa sobre la demanda
existente para estos condominios, estimándose que haya una de dos psibilidades:
  Una elevada aceptación en el mercado y por lo tanto una demanda sustancial
de los condominios.
 Una baja aceptación y por lo tanto una demanda limitada de los condominios.
Utilizando la mejor información disponible, la empresa ha estimado la siguiente matriz
de pagos:

(pagos en millones de dólares)

Estados de la naturaleza
Alternativas S1:alta S2:baja Optimista Pesimista
aceptación aceptación Maximax Maximin
d1 8 7 8 7
d2 14 5 14 5
d3 20 -9 20 -9

Arrepentimiento
S1 S2 Minimax
d1 12 0 12
d2 6 2 6
d3 0 16 16

Decisión optimista: Construir el complejo grande

Decisión pesimista: Construir el complejo pequeño
Decisión arrepentimiento: Construir el complejo mediano

Ejemplo:
Suponga que quien debe tomar la decisión frente a 4 alternativas y 4 estados de la
naturaleza desarrolla la siguiente tabla de costos.
Si quien toma las decisiones no sabe nada de ls probabilidades de los estados de la
naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques optimista,
pesimista y de arrepentimiento?

Optimista Pesimista
S1 S2 S3 S4 Minimax Minimax
d1 14 9 10 5 5 14
d2 11 10 8 7 7 11
d3 9 10 10 11 9 11
d4 8 10 11 13 8 13
Arrepentimiento
S1 S2 S3 S4 Minimax
d1 4 0 2 0 4
d2 3 1 0 2 3
d3 1 1 2 6 6
d4 0 1 3 8 8

Decisión optimista: se toma la alternativa d1

Decisión pesimista: se toma la alternativa d2 0 d3
Decisión arrepentimiento: Se toma la alternativa d2

CRITERIO CON PROBABILIDADES

 Criterio de valor esperado
VE: El valor que espero que ocurra a largo plazo, valor promedio ponderado.

N: Número de estados de la naturaleza.

P(Sj): Probabilidad de que ocurra el estado de la naturaleza Sj.

∑ ❑Vij [P(Sj)] Vij: Valor obtenido en la matriz de pagos de la decisión d1 y el

j=1
estado de la naturaleza Sj

Continuación del primer ejemplo:

Suponga que la empresa estima que haya una elevada aceptación con una probabilidad
del 80%, por lo tanto se espera que haya un 20% de probabilidad de que la aceptación se
baja.
Utilice el criterio de VE para determinar cuál es la mejor decisión.

VE(d1)= (8)(0.8) + (7)(0.2)= 7.8

VE(d2)= (14)(0.8) + (5)(0.2)= 12.2
VE(d3)= (20)(0.8) + (-9)(0.2)= 14.2

Decisión: construir el complejo grande

*P(s1)= 0.1 P(s2)= 0.9 *P(s1)= 0 P(s2)= 1

VE(d1)= 8(0.1)+7(0.9)= 7.1 VE(d1)= 8(0)+7(1)= 7
VE(d2)= 14(0.1)+5(0.9)= 5.9 VE(d2)= 14(0)+5(1)= 5
VE(d3)= 20(0.1)-9(0.9)= -6.1 VE(d3)= 20(0)-9(1)= -9

*P(s1)= 0.2 P(s2)= 0.8 *P(s1)= 0.3 P(s2)= 0.7

VE(d1)= 8(0.2)+7(0.8)= 7.2 VE(d1)= 8(0.3)+7(0.7)= 7.3
VE(d2)= 14(0.2)+5(0.8)= 6.8 VE(d2)= 14(0.3)+5(0.7)= 7.7
VE(d3)= 20(0.2)-9(0.8)= -3.2 VE(d3)= 20(0.3)-9(0.7)= -0.3
*P(s1)= 0.4 P(s2)= 0.6 *P(s1)= 0.5 P(s2)=0.5
VE(d1)= 8(0.4)+7(0.6)= 7.4 VE(d1)= 8(0.5)+7(0.5)= 7.5
VE(d2)= 14(0.4)+5(0.6)= 8.6 VE(d2)= 14(0.5)+5(0.5)= 9.5
VE(d3)= 20(0.4)-9(0.6)= 2.6 VE(d3)= 20(0.5)-9(0.5)= 5.5

*P(s1)= 0.6 P(s2)= 0.4 *P(s1)= 0.7 P(s2)= 0.3

VE(d1)= 8(0.6)+7(0.4)= 7.6 VE(d1)=8(0.7)+7(0.3)= 7.7
VE(d2)=14(0.6)+5(0.4)= 10.4 VE(d2)= 14(0.7)+5(0.3)= 11.3
VE(d3)=20(0.6)-9(0.4)= 8.4 VE(d3)= 20(0.7)-9(0.3)= 11.3

*P(s1)= 0.9 P(s2)= 0.1 *P(s1)= 1 P(s2)=0

VE(d1)= 8(0.9)+7(0.1)= 7.9 VE(d1)= 8(1)+7(0)= 8
VE(d2)= 14(0.9)+5(0.1)= 13.1 VE(d2)= 14(1)+5(0)= 14
VE(d3)=20(0.9)-9(0.1)= 17.1 VE(d3)= 20(1)-9(0)= 20

25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-5

-10

-15
 VE (d1)
 VE (d2)
 VE (d3)

S. la:
0≤P (S1) ≤0.25 la decisión es construir el complejo pequeño.
0.25 <P (S1) ≤0.70 la decisión es construir el complejo mediano.
P (S1) >0.70 la decisión es construir el complejo grande

Ejercicio en equipo.
Una empresa está considerando 3 opciones para administrar su operación de
procesamiento de datos: continuar con su propio personal, contratar un proveedor
externo o una combinación de ambos. El costo de la operación depende de la
demanda futura y se muestra en la siguiente matriz de pagos:
 (miles de dólares)
Demanda Demanda Demanda Optimista Pesimista
alta media baja Minimin Minimax
d1 650 650 600 600 650
d2 900 600 300 300 900
d3 800 650 500 500 800

Si las probabilidades de la demanda son 0.2, 0.5 y 03 respectivamente, utilice los

criterios sin probabilidades y con probabilidades para determinar la mejor decisión.

 Criterio sin probabilidades.

Arrepentimiento
S1 S2 S3 Minimax
d1 0 50 300 300
d2 250 0 0 250
d3 150 50 200 200

Decisión optimista: d2 contratar proveedor externo.

Decisión pesimista: d1 continuar con su propio personal.
Decisión arrepentimiento: d3 combinación de ambos.

 Criterio con probabilidades.

P(S1)=0.2 P(S2)=0.5 P(S3)=0.3

VE(d1)=650(0.2)+650(0.5)+600(0.3)=635
VE(d2)=900(0.2)+600(o.5)+300(0.3)=570
VE(d3)=800(0.2)+650(0.5)+500(0.3)=635

Decisión: d2 (contratar un proveedor externo).

ARBOLES DE DECISIÓN
Nodos. Decisión y Estados de la naturaleza
Ramas. Decisión y Estados de la naturaleza
Decisión:
Construir el complejo grande.

Tarea
TEOREMA DE BAYES
Es el resultado de la distribución de probabilidad condicional de una variable aleatoria A
dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional de la variable B dado
A y la distribución de probabilidad marginal de solo A.
Sea
{A1, A2,…, An} un conjunto de sucesos mutuamente excluyente y exhaustivos, y tales
que la probabilidad de cada uno de ellos es distinto de cero. Sea B un suceso cualquiera
del que se conocen las probabilidades condicionales P(B/A).
Entonces, la probabilidad P(Ai/B) viene dada por la expresión.

P(Ai/B)= P(B/Ai)P(Ai)= P(B/Ai)P(Ai)

n
P(B) ∑ ❑ P ¿ )P(A )
j j
j=1
Donde:
P(Ai) son las probabilidades a priori
P(B/Ai) es la probabilidad de B en la hipótesis A.
P(Ai/B) son las probabilidades a posteriori.

 Valor esperado de la información perfecta

VEIP=VE con IP – VE sin IP

VE con IP = (20)(0.8)+(7)(o.2)=17.4
VE sin IP= 17.4 – 14.2= 3.2

VEIP: lo que cuesta la información perfecta, es decir no tener margen de error.

 Valor esperado de la información muestral

Suponga que la compañía piensa llevar a cabo un estudio de investigación de mercado,

para evaluar la aceptación del mercado y finalmente el interés de los compradores en la
decisión de las unidades de dicho condominio. Dicha investigación proporcionará
nueva información que se puede combinar con las probabilidades previas, a través de
un procedimiento de revisión bayesiano a fin de obtener estimaciones de
probabilidades actualizadas para los estados de la naturaleza, éstas probabilidades se
conocen como probabilidades posteriores.
Nos referimos a la nueva información obtenida a través del estudio de mercados como
información muestral. Los resultados para éste estudio serán considerados como:

F: informe favorable
U: Informe no favorable.

A fin de hacer uso efectivo de la información muestral, debemos saber algo sobre las
relaciones de probabilidad entre los resultados de la información muestral y los estados
de la naturaleza. Por ejemplo en caso de que el estado de la naturaleza finalmente
resulte ser de elevada aceptación, ¿cuál sería la probabilidad de que el estudio de
mercado resulte como un informe favorable?

P(F/S1)=0.90 P(S1)=0.8
P(F/S1)=0.10 P(S2)=0.2
P(F/S2)=0.25
P(F/S2)=0.75

P(S1/F)=P(F/S1)P(S1)=(.90)(0.4)=0.9350
P(F) 0.77
P(S2/F)=P(F/S2)P(S2)=(.25)(0.2)=0.0649
P(F) 0.77
P(S1/U)=P(U/S1)P(S1)=(.10)(0.8)=0.3478
P(U) 0.23
P(S2/U)=P(U/S2)P(S2)=(.75)(0.2)=0.6521
P(U) 0.23

ANALISIS DE DECISIÓN CON INFORMACIÓN MUESTRAL

Si es Favorable, se debe de construir el complejo grande.

Si no es Favorable, se debe construir el complejo mediano

VEIM=VE con IM – VE sin IM

VE con IM=0.77(18.11)+0.23(8.12)=15.8123
VE sin IM=14.2
VEIM=15.8123 – 14.2= 1.6123

 Eficiencia de la información muestral

E= VEIM X 100 = 1.6123 x 100= 50.38%
VEIP 3.2
Tarea.
Un inversionista en bienes raíces tiene la oportunidad de adquirir terreno que
actualmente tiene uso de suelo residencial. Si el siguiente año el consejo municipal
aprueba una solicitud de rezonificar la propiedad como comercial, el inversionista
podrá rentar el terreno a una gran empresa que desea abrir una nueva tienda sobre la
propiedad. Sin embargo si no se aprueba el cambio en la clasificación de uso del suelo,
el inversionista tendrá que vender la propiedad con pérdida. Las utilidades se muestran
en la siguiente tabla:
(Miles de dólares)
Rezonificación
Aprobada No aprobada
Adquirir 600 -200
No adquirir 0 0

a) Determine cuál debe ser la decisión utilizando los criterios sin probabilidades.

Alternativas: Estados de la Naturaleza:

d1: Adquirir el terreno S1: se aprueba la solicitud de rezonificar
d2: No adquirir el terreno S 2: No se aprueba la solicitud de rezonificar

Optimista Pesimista
S1: Aprobada S2: No aprobada Maximax Maximin
d1: Adquirir 600 -200 600 -200
d2: No adquirir 0 0 0 0

Arrepentimiento
S1 S2 Minimax
d1 0 200 200
d2 600 0 600

Decisión optimista: Adquirir el terreno

Decisión pesimista: No adquirir el terreno
Decisión arrepentimiento: Adquirir el terreno

b) Si la probabilidad de que se apruebe la rezonificación es de 0.6, ¿qué decisión se

recomienda?

P(S1)=0.6 P(S2)=0.4 Decisión: adquirir el terreno

VE(d1) = (600)(0.6)+(-200)(0.4)= 280
 VE(d2) = 0

S 1: aprobado
P(S1)= 0.6 600

d1: Adquirir 2
VE(d1)= 280
P(S2)= 0.4
S 2: No aprobado
-200
1
VE= 280 S1: aprobado 0
Decisión: P(S1)=0.6
adquirir el VE(d2)= 0
terreno d2: No adquirir 3

P(S2)= 0.4
S2: No aprobado
0

c) El inversionista puede adquirir una opción para comprar el terreno. Bajo la

opción el inversionista conservará el derecho de adquirir el terreno en cualquier
momento durante los siguientes 3 meses, mientras aprende más sobre la
posible resistencia presentada por los residentes del área a la propuesta de
reclasificación de uso del suelo. Las probabilidades históricas de esta resistencia
por parte de los residentes de área, se muestra en la siguiente tabla:

Elevada resistencia Baja resistencia

Rezonificación aprobada 0.2 0.8
Rezonificación no 0.9 0.1
aprobada

¿cuál es la estrategia óptima de decisión si el inversionista utiliza el periodo de

opción para aprender más sobre la resistencia de los residentes antes de tomar
la decisión de adquisición?

U: Elevada resistencia
F: Baja resistencia

P(F/S1)= 0.8 P(S1)= 0.6

 P(F/S2)=0.1 P(S2)=0.4
P(U/S1)= 0.2
P(U/S2)= 0.9
P(S1/U)= (0.2)(0.6) = 0.12 = 0.25
(0.2)(0.6) + (0.9)(0.4) 0.48

P(S2/U) = (0.9)(0.4) = 0.36 = 0.75

(0.9)(0.4) + (0.2)(0.6) 0.48

P(S1/F) = (0.8)(0.6) = 0.48 = 0.9231

(0.8)(0.6) + (0.1)(0.4) 0.52

P(S2/F) = (0.1)(0.4) = 0.04 = 0.0769 S1=aprobado

(0.8)(0.6) + (0.1)(0.4) 0.52 600
P(S1/U)=0.25

d1: Adquirir 4
VE(d1)= 0

P(S2/U)= 0.75-200
S2:no aprobado
Elevada resistencia 2 S1=aprobado
P(U) = 0.48 P(S1/U)=0.25 0

VE(d2)= 0
5
d2: No adquirir P(S2/U)= 0.75
1 S2:no aprobado
0
S1=aprobado
P(S 1/F)=0.92 31 600
d1: Adquirir 6
VE(d 1)= 538.48
P(F) = 0.52 P(S2/F)= 0.0769
Baja resistencia -200
3 S2:no aprobado
S1=aprobado 0
P(S1/F)=0.9231

VE(d 2)= 0 7
d 2: No adquirir

P(S2/F)= 0.0769 0
S2:no aprobado
 Si existe una elevada resistencia se puede o no adquirir el terreno.
Si hay baja resistencia es conveniente adquirir el terreno.
d) Si la opción le cuesta al inversionista 10,000 dlls. Adicionales, ¿deberá adquirir
esta opción? ¿por qué si o por qué no? ¿cuál es el máximo que el inversionista
debería estar en condiciones de pagar por la opción?

VE con IP = (600)(0.6) + (0)(0.4) = 360

VEIP = 360 – 280 = 80 mil dlls.

VE con IM = (0.48)(0) + (0.52)(538) = 279.9784

VE sin IM = 280
VEIM = 279.9784 – 280 = 0

Si le conviene comprar información muestral ya que no le genera ningún gasto