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Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Matemática y C.C


Facultad de Ciencia
Ingenierı́a Estadı́stica

Trabajo Final: Series Cronológicas

Profesor: Felipe Elorrieta L. Ayudante: Daniela Carrillo C.

1. En base a los datos entregados por el profesor, realice un análisis de series temporales el cual
incluya los siguientes resultados,

a) Explique su Serie Temporal. Cual es el problema que busca resolver a partir de ella.
b) Investigue respecto al proceso ARFIMA. Cuál es su diferencia respecto al proceso ARI-
MA?. Explique como puede ser implementado en R a partir del paquete arfima.
c) Investigue sobre el test adicional que le fue asignado a su grupo. Muestre un ejemplo en
R de su uso.
d) Realice un análisis de la ACF y PACF en cada etapa del proceso de diferenciación de la
serie de tiempo para pasar de un proceso no estacionario a uno estacionario. Aplique el
test que le toco investigar en cada paso del proceso de diferenciación.
e) Para la serie estacionaria realice un análisis de media cero, normalidad y homocedastici-
dad.
f) Divida su serie temporal en el inicial 90 % el cuál será usado para ajustar los modelos y
el 10 % final el cuál será usado para evaluar el poder predictivo de los modelos.
g) Siga el esquema de Box-Jenkins para ajustar un modelo del tipo SARIMA a los datos.
Proponga al menos 3 modelos. Adicionalmente, ajuste un modelo ARFIMA a los datos.
h) Finalmente, ajuste un modelo a la serie de tiempo no diferenciada siguiendo el enfoque de
regresión, es decir ajustar la tendencia por una regresión polinomial y la estacionalidad
por dummy o regresión armónica conjuntamente.
i) Para la comparación de modelos base su análisis en la parsimonia del modelo, los test de
blancura, en el ajuste del modelo a los datos.
j) Realice predicciones para cada modelo ajustado en g) y h). Calcule el MAPE (Error
absoluto medio de predicción) en cada caso usando el 10 % de la serie que no fue usado
en el ajuste.
k) Genere conclusiones de los resultados más importantes obtenidos en su trabajo.

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Comentarios:

El trabajo se debe realizar en grupos de tamaño N, tal que 2 ≤ N ≤ 3.

El trabajo debe ser presentado de manera oral por todos los miembros del grupo el dı́a 14 de
Enero.

Tanto la presentación (en pdf) como el código utilizado (en txt) deben ser enviados a mas
tardar el dı́a 13 de Enero a las 23:59 al correo felipe.elorrieta@usach.cl . Solo se pide
hacer una presentación. No deben hacer un informe.

El código utilizado debe ser de la autorı́a propia del grupo, cualquier plagio será castigado.

La presentación sera evaluada en los siguientes aspectos.

• (10 %) Estructura de la Presentación. (Grupal)


• (15 %) Investigación. (Grupal)
• (35 %) Solución del trabajo. (Grupal)
• (10 %) Introducción-Conclusiones. (Grupal)
• (5 %) Se ajusta al tiemp asignado. (Grupal)
• (5 %) Dominio del Tema Expuesto. (Individual)
• (10 %) Claridad en la expresión de las ideas. (Individual)
• (10 %) Responde de manera asertiva a las preguntas que se le formulan. (Individual)