Capítulo 7

Ejercicio 7.8
Para el problema de inversión de Pensión Plannera, inc. Del ejemplo 3,4 capitulo 3, suponga que además de
maximizar la tasa esperada de devolución, también desea minimizar el riesgo total .A ese respecto, a cada dolor
invertido a una inversión de bajo riesgo se le asigna una factor de riesgo de 1 .Cada dólar invertido en una
inversión de alto riesgo es tres veces tan riesgoso como aquel de la categoría de bajo riesgo .Cada dólar
invertido en una inversión de mediano riesgo se considera doblemente riesgoso respecto aquel de la categoría de
bajo riesgo .Suponga de cada unidad por la que la devolución no alcanza una meta de (0,168) 16,8% se penaliza
25 veces más que cada unidad por la que el riesgo total por dólar invertido (3𝑓1 + 3𝑓2 + 3𝑓3 + 2𝑓4 + 2𝑓5 + 𝑓6 )
excede a un objetivo de 1.1
a.- Formula un problema de programación de metas apropiado
b.-Use su paquete de computación para preparar una tabla que enumere los valores de cada función objetivo
cuando cada una se use independientemente como el único objetivo global
MAX0.30F1+0.20F2+0.15F3+0.12F4+0.10F5+0.07F6
F1+F2+F3>=0.50
F1+F2+F3<=0.75
F4+F5>=0.20
F4+F5<=0.30
F6>=0.05
-2F1+F2=0
-3F1+F3=0
-2F4+F5=0
F1+F2+F3+F4+F5+F6=1.0

La solución óptima para este problema:

  Con una tasa de rendimiento de 0.168583.

F1= 0.1250
F2=0.2500
F3=0.3750
F4=0.0666
F5=0.1333
F6=0.0500

Objetivos
Maximizar la tasa esperada de devolución
Minimizar el riesgo total

Identificar variables
Q+=Cantidad en dólares en que excede la meta de 1.00
Q-= Cantidad en dólares en que falta por llegar a 1.00
S+=Cantidad en dólares en que excede la meta de 0.168
S-=Cantidad en dólares en que falta por llegar a 0.168

Min 25Q+ S+

RESTRICCIONES DE META
0.3OF1+0.20F2+0.15F3+0, 12F4+0.10F5+0.07F6-Q+ + Q- =16,8
3F1+3F2+3F3+2F4+2F5+F6-D-+D+=1,1

Bajo meta 1 P=1

Alto meta 2 P=3
Media meta 3 P=2

P+ = Cantidad en dólares de inversión que exceda 0,75

P- = Cantidad en dólares de inversión que falta para llegar 0,75
R+ = Cantidad en dólares de inversión que exceda 0,30
R- = Cantidad en dólares de inversión que falta para llegar 0,30
T+ = Cantidad en dólares de inversión que exceda 0,05
T- = Cantidad en dólares de inversión que falta para llegar 0,05
A+ = Cantidad en dólares de inversión que exceda 0,5
A-= Cantidad en dólares de inversión que falta para llegar 0,5
B+ = Cantidad en dólares de inversión que exceda 0,20
B-= Cantidad en dólares de inversión que falta para llegar 0,20

FUNCION OBJETIVO
Min 25Q+S+ + T+ + 2R+ 3P+ +3A+ +2B+
0.3OF1+0.20F2+0.15F3+0, 12F4+0.10F5+0.07F6-Q+ + Q- =16,8
3F1+3F2+3F3+2F4+2F5+F6-D-+D+=1,1
F1+F2+F3 - P+ + P-=0.75
F4+F5 –R+ + R- =0,20
F5 –T+ + T- =0,05
F1+F2+F3-A+ +A-=0,5
F4+F5 –B+ + B- =0,20
F6-T+ +T-=0.O5
-2F1+F2=0
-3F1+F3=0
-2F4+F5=0
F1+F2+F3+F4+F5+F6=1.0