Facultad de Ingenierı́a y Ciencias Universidad Diego Portales

CII2753 - Modelos Estocásticos 30 de agosto 2018

CONTROL 1
Profesor: Fernando Feres

Alumno: Seción: [D] [E]

P1. [2.0 ptos] Sea X ∼ exp(λ) demuestre que:

∀s, t ∈ R+ P(X > s + t|X > s) = P(X > t)

Esta propiedad también es conocida como pérdida de memoria Respuesta:

P(X > s + t, X > s)

P(X > s + t|X > s) =
P(X > s)
P(X > s + t)
=
P(X > s)
e−λ·(s+t)
=
e−λ·s
−λ·t
=e
= P(X > t)

P2. [2.0 ptos] Sólo 1 de cada 1000 adultos padece una enfermedad rara para la cual se ha creado una prueba
diagnóstico. La prueba es tal que cuando un individuo que en realidad tiene la enfermedad, un resultado se
presentarla positivo un 99% de las veces, mientras que en individuos sin enfermedad, el examen serı́a positivo
sólo en un 2% de las veces. Si se somete a prueba un individuo seleccionado al azar y el resultado es positivo.
¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad? Respuesta:
Definamos los eventos A: ”el individuo tiene la enfermedad” y B: ”el resultado da positivo”. Sabemos
que:

P(A) = 0, 001
P(B|A) = 0, 99
P(B|Ac ) = 0, 02

Nos piden calcular P(A|B). Utilizando la propiedad de Bayes tenemos que:

P(A)
P(A|B) = P(B|A)
P(B)

Solo nos falta determinar P(B). Para ello utilizamos el teorema de probabilidades totales:

P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|Ac )P(Ac ) = 0, 99 · 0, 001 + 0, 02 · 0, 999 = 0, 02097

Ası́ que la probabilidad solicitada es:

P(A) 0, 001
P(A|B) = P(B|A) = 0, 99 · = 0, 042 ≈ 5%
P(B) 0, 02097
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P3. [2.0 ptos] Sea λ > 0 y considere la siguiente función:

1
fx (s) = · 1s>1 (s)
λ · s4
1. [1.0 ptos] Determine λ de modo que fx sea una densidad de una variable aleatoria
2. [1.0 ptos] Calcule la esperanza de la variable aleatoria

Respuesta:

1. [1.0 ptos] Determine λ de modo que fx sea una densidad de una variable aleatoria Debemos integrar
la función entre −∞ y ∞
Z ∞ Z ∞
1 1 1
4
· 1 s>1 (s)ds = 4
ds =
−∞ λ · s 1 λ · s 3 ·λ

Para que la función sea una densidad se requiere que:

Z ∞
1 1
4
· 1s>1 (s)ds = 1 ⇒ λ =
−∞ λ · s 3

2. [1.0 ptos] Calcule la esperanza de la variable aleatoria

Z ∞ Z ∞
1 3 3
E(X) = s· 4
· 1s>1 (s)ds = 3
ds =
−∞ λ·s 1 s 2

Tiempo: 70 minutos
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