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Series cronológicas: Estimación de la tendencia por mínimos cuadrados y otros métodos

Ejercicio 1: Tendencia lineal

A continuación se muestran las ventas que tuvo una compañía manufacturera a lo largo de los años.
A partir de dicha información determine la ecuación de la tendencia de la serie por el método de los mínimos cuadrados.

Tiempo Ventas (en mi


Año t Y Medias muestrales X - Xm
1981 1 1 Xm = 13.5 -12.5
1982 2 2 Ym = 4.5 -11.5
1983 3 3 -10.5
1984 4 4 Tamaño muestral -9.5
1985 5 5 n= 26 -8.5
1986 6 4 -7.5
1987 7 3 -6.5
1988 8 2 -5.5
1989 9 3 -4.5
1990 10 4 -3.5
1991 11 5 -2.5
1992 12 6 -1.5
1993 13 5 -0.5
1994 14 4 0.5
1995 15 3 1.5
1996 16 4 2.5
1997 17 5 3.5
1998 18 6 4.5
1999 19 7 5.5
2000 20 6 6.5
2001 21 5 7.5
2002 22 4 8.5
2003 23 5 9.5
2004 24 6 10.5
2005 25 7 11.5
2006 26 8 12.5

TOTAL = 0
o de los mínimos cuadrados.

Y - Ym (X - Xm)^2 (Y - Ym)^2 (X - Xm) (Y - Ym)


-3.5 156.25 12.25 43.75 Sx =
-2.5 132.25 6.25 28.75 Sy =
-1.5 110.25 2.25 15.75 Sxy =
-0.5 90.25 0.25 4.75
0.5 72.25 0.25 -4.25 r=
-0.5 56.25 0.25 3.75 R^2 =
-1.5 42.25 2.25 9.75
-2.5 30.25 6.25 13.75 b=
-1.5 20.25 2.25 6.75 a=
-0.5 12.25 0.25 1.75
0.5 6.25 0.25 -1.25
1.5 2.25 2.25 -2.25
0.5 0.25 0.25 -0.25
-0.5 0.25 0.25 -0.25
-1.5 2.25 2.25 -2.25
-0.5 6.25 0.25 -1.25
0.5 12.25 0.25 1.75
1.5 20.25 2.25 6.75
2.5 30.25 6.25 13.75
1.5 42.25 2.25 9.75
0.5 56.25 0.25 3.75
-0.5 72.25 0.25 -4.25
0.5 90.25 0.25 4.75
1.5 110.25 2.25 15.75
2.5 132.25 6.25 28.75
3.5 156.25 12.25 43.75

0 1462.5 70.5 241.5


Excel
7.649 7.649 Desviación estándar muestral de X
1.679 1.679 Desviación estándar muestral de Y
9.660 9.660 Covarianza muestral

0.752 0.752 Coeficiente de correlación


0.566 0.566 Coeficiente de determinación

0.165 0.165 Pendiente de la recta de regresión


2.271 2.271 Ordenada al origen de la recta de regresión
9

f(x) = 0.1651282051x + 2.2707692308


R² = 0.5656519367
6

5
Ventas (Y)

1 Serie de tiempo

Recta de regresión

0
0 5 10 15 20 25 30

Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de la tendencia por mínimos cuadrados y otros métodos
Ejercicio 2: Tendencia lineal

A continuación se muestra la producción anual de una compañía para el período 1988-2006.


A partir de dicha información determine la ecuación de la tendencia de la serie por el método de los mínimos cuadrados.

Tiempo Producción
Año t Y Medias muestrales X - Xm
1988 1 5 Xm = 10 -9
1989 2 6 Ym = 11.105 -8
1990 3 8 -7
1991 4 10 Tamaño muestral -6
1992 5 5 n= 19 -5
1993 6 3 -4
1994 7 7 -3
1995 8 10 -2
1996 9 12 -1
1997 10 11 0
1998 11 9 1
1999 12 13 2
2000 13 15 3
2001 14 18 4
2002 15 15 5
2003 16 11 6
2004 17 14 7
2005 18 17 8
2006 19 22 9

TOTAL = 0
o de los mínimos cuadrados.

Y - Ym (X - Xm)^2 (Y - Ym)^2 (X - Xm) (Y - Ym)


-6.105 81 37.274 54.947 Sx =
-5.105 64 26.064 40.842 Sy =
-3.105 49 9.643 21.737 Sxy =
-1.105 36 1.222 6.632
-6.105 25 37.274 30.526 r=
-8.105 16 65.695 32.421 R^2 =
-4.105 9 16.853 12.316
-1.105 4 1.222 2.211 b=
0.895 1 0.801 -0.895 a=
-0.105 0 0.011 0.000
-2.105 1 4.432 -2.105
1.895 4 3.590 3.789
3.895 9 15.169 11.684
6.895 16 47.537 27.579
3.895 25 15.169 19.474
-0.105 36 0.011 -0.632
2.895 49 8.380 20.263
5.895 64 34.748 47.158
10.895 81 118.695 98.053

0 570 443.789 426


Excel
5.627 5.627 Desviación estándar muestral de X
4.965 4.965 Desviación estándar muestral de Y
23.667 23.667 Covarianza muestral

0.847 0.847 Coeficiente de correlación


0.717 0.717 Coeficiente de determinación

0.747 0.747 Pendiente de la recta de regresión


3.632 3.632 Ordenada al origen de la recta de regresión
25

20

f(x) = 0.7473684211x + 3.6315789474


R² = 0.7174098672

15
Producción (Y)

10

Serie de tiempo

Recta de regresión

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de la tendencia por mínimos cuadrados y otros métodos
Ejercicio 3: Tendencia lineal

A continuación se muestran las ventas de una compañía para el período 2002-2006.


A partir de dicha información determine la ecuación de la tendencia de la serie por el método de los mínimos cuadrados.

Tiempo Ventas (en mi


Año t Y Medias muestrales X - Xm
2002 1 7 Xm = 3 -2
2003 2 10 Ym = 10 -1
2004 3 9 0
2005 4 11 Tamaño muestral 1
2006 5 13 n= 5 2

TOTAL = 0
o de los mínimos cuadrados.

Y - Ym (X - Xm)^2 (Y - Ym)^2 (X - Xm) (Y - Ym)


-3 4 9 6 Sx =
0 1 0 0 Sy =
-1 0 1 0 Sxy =
1 1 1 1
3 4 9 6 r=
R^2 =
0 10 20 13
b=
a=
Excel
1.581 1.581 Desviación estándar muestral de X
2.236 2.236 Desviación estándar muestral de Y
3.250 3.250 Covarianza muestral

0.919 0.919 Coeficiente de correlación


0.845 0.845 Coeficiente de determinación

1.300 1.300 Pendiente de la recta de regresión


6.100 6.100 Ordenada al origen de la recta de regresión
14

13

f(x) = 1.3x + 6.1


R² = 0.845
12

11

10
Ventas (Y)

6 Serie de tiempo

Recta de regresión

5
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de la tendencia por mínimos cuadrados y otros métodos
Ejercicio 4: Tendencia lineal

A continuación se muestra la producción anual de una compañía para el período 1999-2006. A partir de dicha información:
Determine la ecuación de la tendencia de la serie por el método de los mínimos cuadrados.
Determine la ecuación de la tendencia de la serie por el método de los semipromedios.

Tiempo Producción (e
Año t Y Medias muestrales X - Xm
1999 1 4 Xm = 4.5 -3.5
2000 2 8 Ym = 8.75 -2.5
2001 3 5 -1.5
2002 4 8 Tamaño muestral -0.5
2003 5 11 n= 8 0.5
2004 6 9 1.5
2005 7 11 2.5
2006 8 14 3.5

TOTAL = 0
A partir de dicha información:

Y - Ym (X - Xm)^2 (Y - Ym)^2 (X - Xm) (Y - Ym)


-4.75 12.25 22.5625 16.625 Sx =
-0.75 6.25 0.5625 1.875 Sy =
-3.75 2.25 14.0625 5.625 Sxy =
-0.75 0.25 0.5625 0.375
2.25 0.25 5.0625 1.125 r=
0.25 2.25 0.0625 0.375 R^2 =
2.25 6.25 5.0625 5.625
5.25 12.25 27.5625 18.375 b=
a=
0 42 75.5 50
Semipromedios Recta semipromedios
Excel tm Ym t
2.449 2.449 Desviación es 1
3.284 3.284 Desviación es 2
2.5 6.25
7.143 7.143 Covarianza m 3
4
0.888 0.888 Coeficiente d 5
0.788 0.788 Coeficiente d 6
6.5 11.25
7
1.190 1.190 Pendiente de 8
3.393 3.393 Ordenada al o
Recta semipromedios
Y
4.375
5.625
6.875
8.125
9.375
10.625
11.875
13.125
16

14

f(x) = 1.1904761905x + 3.3928571429


12 R² = 0.7883948281

10
Producción (Y)

Serie de tiempo
2
Recta de regresión

Recta semipromedios

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de la tendencia por mínimos cuadrados y otros métodos
Ejercicio 5: Tendencia logarítmica

A continuación se muestran las ventas de una compañía para el período 2002-2006.


A partir de dicha información determine la ecuación de la tendencia logarítmica de la serie por el método de los mínimos cuad

Tiempo Ventas (en miLogaritmo de


Año t Y log Y Medias muestrales
2002 1 2.13 0.328 Xm = 3
2003 2 18.1 1.258 log Ym = 1.429
2004 3 39.8 1.600
2005 4 81.4 1.911 Tamaño muestral
2006 5 112 2.049 n= 5

TOTAL =
or el método de los mínimos cuadrados.

X - Xm log Y - log Ym (X - Xm)^2 (log Y - log Ym)^2 (X - Xm) (log Y - log Ym)
-2 -1.101 4 1.212 2.202
-1 -0.171 1 0.029 0.171
0 0.171 0 0.029 0.000
1 0.481 1 0.232 0.481
2 0.620 4 0.384 1.240

0 0 10 1.887 4.095
Excel
Sx = 1.581 1.581 Desviación estándar muestral de X
Sy = 0.687 0.687 Desviación estándar muestral de log Y
Sxy = 1.024 1.024 Covarianza muestral

r= 0.943 0.943 Coeficiente de correlación


R^2 = 0.889 0.889 Coeficiente de determinación

b= 0.409 0.409 Pendiente de la recta de regresión


a= 0.201 0.201 Ordenada al origen de la recta de regresión
120

f(x) = 28.304x - 34.226


R² = 0.9721349955
100

80
Ventas (Y)

60

40

Serie de tiempo

20 Recta de regresión

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Tiempo (t)
2.500

f(x) = 0.4094622668x + 0.200769935


R² = 0.888708907

2.000
Logaritmo de las ventas (log Y)

1.500

1.000

0.500

Serie de tiempo

Recta de regresión

0.000
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de la tendencia por mínimos cuadrados y otros métodos
Ejercicio 6: Tendencia logarítmica

A continuación se muestran las ventas de una compañía para el período 1991-2005.


A partir de dicha información determine la ecuación de la tendencia logarítmica de la serie por el método de los mínimos cuad

Tiempo Ventas Logaritmo de


Año t Y log Y Medias muestrales
1991 1 124.2 2.094 Xm = 8
1992 2 175.6 2.245 log Ym = 3.281
1993 3 306.9 2.487
1994 4 524.2 2.719 Tamaño muestral
1995 5 714 2.854 n= 15
1996 6 1052 3.022
1997 7 1638.3 3.214
1998 8 2463.2 3.391
1999 9 3358.2 3.526
2000 10 4181.3 3.621
2001 11 5388.5 3.731
2002 12 8027.4 3.905
2003 13 10587.2 4.025
2004 14 13537.4 4.132
2005 15 17515.6 4.243

TOTAL =
or el método de los mínimos cuadrados.

X - Xm log Y - log Ym (X - Xm)^2 (log Y - log Ym)^2 (X - Xm) (log Y - log Ym)
-7 -1.187 49 1.408 8.306
-6 -1.036 36 1.074 6.217
-5 -0.794 25 0.630 3.968
-4 -0.561 16 0.315 2.245
-3 -0.427 9 0.182 1.281
-2 -0.259 4 0.067 0.517
-1 -0.066 1 0.004 0.066
0 0.111 0 0.012 0.000
1 0.245 1 0.060 0.245
2 0.341 4 0.116 0.681
3 0.451 9 0.203 1.352
4 0.624 16 0.389 2.496
5 0.744 25 0.554 3.721
6 0.851 36 0.724 5.105
7 0.963 49 0.927 6.739

0 0.000 280 6.666 42.940


Excel
Sx = 4.472 4.472 Desviación estándar muestral de X
Sy = 0.690 0.690 Desviación estándar muestral de log Y
Sxy = 3.067 3.067 Covarianza muestral

r= 0.994 0.994 Coeficiente de correlación


R^2 = 0.988 0.988 Coeficiente de determinación

b= 0.153 0.153 Pendiente de la recta de regresión


a= 2.054 2.054 Ordenada al origen de la recta de regresión
20000

18000

16000

14000

12000 f(x) = 1090.4532142857x - 4084.0257142857


R² = 0.8075754436
Ventas (Y)

10000

8000

6000
Serie de tiempo

4000 Recta de regresión

2000

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tiempo (t)
4.500

f(x) = 0.153357266x + 2.0538051483


R² = 0.9879431797
4.000

3.500
Logaritmo de las ventas (log Y)

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0.500 Serie de tiempo

Recta de regresión

0.000
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tiempo (t)