Gestión de Riesgo

Docente: John Chuke Yepes L

Evaluación: Modelos Probabilísticos para la estimación del riesgo

Nombre: Código:
Nota
Nombre: Código:

1. Se describe la distribución de frecuencia del Rendimiento de las acciones y bonos en diferentes periodos.

Rendimiento Número de periodos Número de periodos

de los activos, ( %) de Bonos de Acciones
0.5 – 0.58 8 9
0.59 – 0.67 17 27
0.68 – 0.76 29 37
0.77 – 0.85 34 19
0.86 – 0.94 21 17
0.95 o más 11 9
Si usted tiene una precepción agresiva frente al riesgo,
(a)¿Se podrá validar que el rendimiento de las acciones presenta menos riesgo para invertir? Sustente su decisión. (d)Con el riesgo
que presentan las acciones, ¿Qué valor máximo se podrá estimar para el rendimiento esperado?. Realizar gráficos e interpretar todos
los resultados obtenidos.

2. Sea la serie {𝑹𝒊 }∀𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 𝒏 una v.a. estocástica con función de densidad de probabilidad, f.d.p. 𝑓(𝑟), tal que;

4 3
𝑓(𝑟) = {𝑘𝑟 (1 − 𝑟) 1% ≤ 𝑟 ≤ 2%
0 𝑐. 𝑜. 𝑐

Determine: (a)El valor esperado la rentabilidad. (b) estime el riesgo.(c)determine los escenarios prospectivos(d)Determine el valor
máximo de la rentabilidad esperada que genera el riesgo si se tiene una confianza del 99%.

3. Una empresa dedicada a los seguros desea determinar la tasa de accidentes en las empresas manufactureras. En
un periodo de tres años consecutivos, se registran el número de accidentes sufridos por un mismo operador en una muestra
de 430 empresas MIPYMES de Antioquia.

Número de
0 1 2 3 4 5 6 7 8
accidentes
Frecuencia
4% 5% 10% 13% 18% 21% 17% 7% 5%
relativa

(f)Se desea determinar el valor esperado de accidentes sufridos por operador. (b)¿qué valor máximo de accidentes sufridos por un
operador se espera que el riesgo permita asumir con alta confianza.

4. Se indican los datos del rendimiento, R, de una Acción, A, instrumento financiero de renta variable, negociado en
la bolsa de valores de Nueva York (NYSE):

Presente un informe sobre el comportamiento del rendimiento. (d)Si se desea invertir en bonos, B, se determina que la función que
relaciona los dos rendimientos es 𝑔(𝐵) = 0.75 ∗ 𝑅𝐴 + 3

John Chuke Yepes L

 Gestión de Riesgo
Docente: John Chuke Yepes L
Evaluación: Modelos Probabilísticos para la estimación del riesgo

Nombre: Código:
Nota
Nombre: Código:

5. Se describe la distribución de frecuencia del Rendimiento de las acciones y bonos en diferentes periodos.

Rendimiento Porcentaje de periodos Porcentaje de periodos

de los activos, ( %) Acciones Bonos
0.5 ≤ R < 1.0 12% 2%
1.0 ≤ R < 1.5 17% 10%
1.5 ≤ R < 2.0 21% 11%
2.0 ≤ R < 2.5 24% 23%
2.5 ≤ R < 3.0 31%
Más de 3.0 7%

Si usted tiene una precepción neutral frente al riesgo,

(a)¿Se podrá validar que el rendimiento de los bonos presenta menos riesgo para invertir? Sustente su decisión. (d)Con el riesgo que
presentan las bonos, ¿Qué valor máximo se podrá estimar para el rendimiento esperado?. Realizar gráficos e interpretar todos los
resultados obtenidos.

6. Sea la serie {𝑹𝒊 }∀𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 𝒏 una v.a. estocástica con función de densidad de probabilidad, f.d.p. 𝑓(𝑟), tal que;

4
𝑓(𝑟) = {𝑘(1 − 𝑟) 1% ≤ 𝑟 ≤ 2%
0 𝑐. 𝑜. 𝑐

Determine: (a)El valor esperado la rentabilidad. (b) estime el riesgo.(c)determine los escenarios prospectivos(d)Determine el valor
máximo de la rentabilidad esperada que genera el riesgo si se tiene una confianza del 99%.

7. Una empresa dedicada a los seguros desea determinar la tasa de accidentes en las empresas manufactureras. En
un periodo de tres años consecutivos, se registran el número de accidentes sufridos por un mismo operador en una muestra
de 430 empresas MIPYMES de Antioquia.

Número de
0 1 2 3 4 5 6 7 8
accidentes
Frecuencia
5% 7% 10% 13% 17% 21% 18% 5% 4%
relativa

(a)Se desea determinar el valor esperado de accidentes sufridos por operador. (b)¿qué valor máximo de accidentes sufridos por un
operador se espera que el riesgo permita asumir con alta confianza.

8. Se indican los datos del rendimiento, R, de una Acción, A, instrumento financiero de renta variable, negociado en
la bolsa de valores de Nueva York (NYSE):

Presente un informe sobre el comportamiento del rendimiento. (d)Si se desea invertir en bonos, B, se determina que la función que
relaciona los dos rendimientos es 𝑔(𝐵) = 0.75 ∗ 𝑅𝐴 + 3.

John Chuke Yepes L