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Series cronológicas: Estimación de las variaciones cíclicas e irregulares

Ejercicio 1

A continuación se muestran las ventas trimestrales de una compañía para el período 1986-1991. A partir de dicha información
Determine las variaciones cíclicas, estacionales e irregulares de la serie.
Obtenga la estimación de la serie con ajuste estacional.

Orden de la media móvil


n= 4
TCSI TC
Tiempo Ventas Total móvil Media móvil Media móvil
Año Trimestre t Y Suma Y Ym Ym cent
1 1 38 * * *
2 2 35 165 41.25 *
1986
3 3 40 164 41 41.125
4 4 52 160 40 40.500
1 5 37 160 40 40.000
2 6 31 159 39.75 39.875
1987
3 7 40 157 39.25 39.500
4 8 51 157 39.25 39.250
1 9 35 155 38.75 39.000
2 10 31 155 38.75 38.750
1988
3 11 38 158 39.5 39.125
4 12 51 160 40 39.750
1 13 38 172 43 41.500
2 14 33 190 47.5 45.250
1989
3 15 50 203 50.75 49.125
4 16 69 216 54 52.375
1 17 51 222 55.5 54.750
2 18 46 227 56.75 56.125
1990
3 19 56 229 57.25 57.000
4 20 74 231 57.75 57.500
1 21 53 233 58.25 58.000
2 22 48 245 61.25 59.750
1991
3 23 58 * * *
4 24 86 * * *
91. A partir de dicha información:

SI S TCI Indices estacionales habituales (Ieh)


Índices estac Índices estac Ventas desest Trimestre
Iee Ieh Y desestacion Año 1 2 3
* 0.919 41.331 1986 * * 0.973
* 0.788 44.401 1987 0.925 0.777 1.013
0.973 0.994 40.229 1988 0.897 0.800 0.971
1.284 1.298 40.062 1989 0.916 0.729 1.018
0.925 0.919 40.243 1990 0.932 0.820 0.982
0.777 0.788 39.326 1991 0.914 0.803 *
1.013 0.994 40.229
1.299 1.298 39.291 TOTAL = 4.583 3.930 4.957
0.897 0.919 38.068 Media = 0.917 0.786 0.991
0.800 0.788 39.326 Ajustado (S) = 0.919 0.788 0.994
0.971 0.994 38.217
1.283 1.298 39.291 Índice (S) = 91.9 78.8 99.4
0.916 0.919 41.331
0.729 0.788 41.864
1.018 0.994 50.286
1.317 1.298 53.159
0.932 0.919 55.470
0.820 0.788 58.355
0.982 0.994 56.320
1.287 1.298 57.011
0.914 0.919 57.646
0.803 0.788 60.893
* 0.994 58.331
* 1.298 66.256
Estimación de la tendencia

b= 1.221 Pendiente de la recta de regresión


a= 31.145 Ordenada al origen de la recta de regresión

Componentes de la serie
s habituales (Ieh)
stre Tendencia Variación CíclVariación Irregular Serie estimada con ajuste estacion
4 T C I Ye
1.284 32.366 * * 29.758
1.299 33.588 * * 26.476
1.283 34.809 1.181 0.978 34.611
1.317 36.030 1.124 0.989 46.767
1.287 37.252 1.074 1.006 34.250
* 38.473 1.036 0.986 30.327
39.695 0.995 1.018 39.469
6.471 40.916 0.959 1.001 53.109
1.294 3.988 42.138 0.926 0.976 38.742
1.298 4.000 43.359 0.894 1.015 34.179
44.580 0.878 0.977 44.327
129.8 45.802 0.868 0.988 59.451
47.023 0.883 0.996 43.234
48.245 0.938 0.925 38.030
49.466 0.993 1.024 49.185
50.688 1.033 1.015 65.792
51.909 1.055 1.013 47.726
53.130 1.056 1.040 41.881
54.352 1.049 0.988 54.043
55.573 1.035 0.991 72.134
56.795 1.021 0.994 52.218
58.016 1.030 1.019 45.733
59.238 * * 58.901
60.459 * * 78.476
cta de regresión

erie estimada con ajuste estacional


100

90

80

70

60
f(x) = 1.2214285714x + 31.1446428571
Ventas (Y)

R² = 0.8023881916
50

40

30

20
Serie de tiempo

Promedios móviles centrados (T C)


10
Tendencia (T)

Serie estimada con ajuste estacional


0
0 5 10 15 20 25

Tiempo (t)
1.4

1.3

1.2

1.1

1.0
Y

0.9

0.8

0.7

Variación Cíclica (C) Variación Estacional (S) Variación Irregular (I)


0.6
0 5 10 15 20 25

Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de las variaciones cíclicas e irregulares
Ejercicio 2

A continuación se muestran las ventas trimestrales de una compañía para el período 2001-2006. A partir de dicha información
Determine las variaciones cíclicas, estacionales e irregulares de la serie.
Obtenga la estimación de la serie con ajuste estacional.

Orden de la media móvil


n= 4
TCSI TC
Tiempo Ventas Total móvil Media móvil Media móvil
Año Trimestre t Y Suma Y Ym Ym cent
1 1 6.7 * * *
2 2 4.6 34 8.5 *
2001
3 3 10 33.8 8.45 8.475
4 4 12.7 33.8 8.45 8.450
1 5 6.5 33.6 8.4 8.425
2 6 4.6 34.5 8.625 8.513
2002
3 7 9.8 34.9 8.725 8.675
4 8 13.6 35.3 8.825 8.775
1 9 6.9 35.9 8.975 8.900
2 10 5 36.4 9.1 9.038
2003
3 11 10.4 36.5 9.125 9.113
4 12 14.1 37 9.25 9.188
1 13 7 37.4 9.35 9.300
2 14 5.5 38.3 9.575 9.463
2004
3 15 10.8 38.4 9.6 9.588
4 16 15 38.6 9.65 9.625
1 17 7.1 38.9 9.725 9.688
2 18 5.7 38.4 9.6 9.663
2005
3 19 11.1 39.3 9.825 9.713
4 20 14.5 39.8 9.95 9.888
1 21 8 40.1 10.025 9.988
2 22 6.2 40.5 10.125 10.075
2006
3 23 11.4 * * *
4 24 14.9 * * *
06. A partir de dicha información:

SI S TCI Indices estacionales habituales (Ieh)


Índices estac Índices estac Ventas desest Trimestre
Iee Ieh Y desestacion Año 1 2 3
* 0.765 8.759 2001 * * 1.180
* 0.575 8.004 2002 0.772 0.540 1.130
1.180 1.141 8.761 2003 0.775 0.553 1.141
1.503 1.519 8.361 2004 0.753 0.581 1.126
0.772 0.765 8.498 2005 0.733 0.590 1.143
0.540 0.575 8.004 2006 0.801 0.615 *
1.130 1.141 8.586
1.550 1.519 8.953 TOTAL = 3.833 2.880 5.720
0.775 0.765 9.021 Media = 0.767 0.576 1.144
0.553 0.575 8.700 Ajustado (S) = 0.765 0.575 1.141
1.141 1.141 9.112
1.535 1.519 9.283 Índice (S) = 76.5 57.5 114.1
0.753 0.765 9.151
0.581 0.575 9.570
1.126 1.141 9.462
1.558 1.519 9.875
0.733 0.765 9.282
0.590 0.575 9.918
1.143 1.141 9.725
1.466 1.519 9.546
0.801 0.765 10.459
0.615 0.575 10.788
* 1.141 9.988
* 1.519 9.809
Estimación de la tendencia

b= 0.092 Pendiente de la recta de regresión


a= 8.079 Ordenada al origen de la recta de regresión

Componentes de la serie
s habituales (Ieh)
stre Tendencia Variación CíclVariación Irregular Serie estimada con ajuste estacion
4 T C I Ye
1.503 8.171 * * 6.250
1.550 8.263 * * 4.749
1.535 8.354 1.014 1.034 9.536
1.558 8.446 1.000 0.989 12.830
1.466 8.538 0.987 1.009 6.531
* 8.630 0.986 0.940 4.960
8.722 0.995 0.990 9.955
7.612 8.814 0.996 1.020 13.388
1.522 4.009 8.905 0.999 1.014 6.812
1.519 4.000 8.997 1.004 0.963 5.171
9.089 1.003 1.000 10.374
151.9 9.181 1.001 1.010 13.946
9.273 1.003 0.984 7.093
9.365 1.010 1.011 5.382
9.456 1.014 0.987 10.794
9.548 1.008 1.026 14.504
9.640 1.005 0.958 7.374
9.732 0.993 1.026 5.593
9.824 0.989 1.001 11.213
9.916 0.997 0.965 15.062
10.007 0.998 1.047 7.655
10.099 0.998 1.071 5.804
10.191 * * 11.632
10.283 * * 15.620
cta de regresión

erie estimada con ajuste estacional


18

16

14

12

10
f(x) = 0.0918327068x + 8.0789661654
Ventas (Y)

R² = 0.9821945954

4
Serie de tiempo

Promedios móviles centrados (T C)


2
Tendencia (T)

Serie estimada con ajuste estacional


0
0 5 10 15 20 25

Tiempo (t)
1.6

1.4

1.2

1.0
Y

0.8

0.6

0.4

Variación Cíclica (C) Variación Estacional (S) Variación Irregular (I)


0.2
0 5 10 15 20 25

Tiempo (t)
Series cronológicas: Estimación de las variaciones cíclicas e irregulares
Ejercicio 3

A continuación se muestran las ventas trimestrales de una compañía para el período 2004-2006. A partir de dicha información
Determine las variaciones cíclicas, estacionales e irregulares de la serie.
Obtenga la estimación de la serie con ajuste estacional.

Orden de la media móvil


n= 4
TCSI TC
Tiempo Ventas Total móvil Media móvil Media móvil
Año Trimestre t Y Suma Y Ym Ym cent
1 1 4 * * *
2 2 10 24 6 *
2004
3 3 7 25 6.25 6.125
4 4 3 27 6.75 6.500
1 5 5 29 7.25 7.000
2 6 12 30 7.5 7.375
2005
3 7 9 31 7.75 7.625
4 8 4 35 8.75 8.250
1 9 6 38 9.5 9.125
2 10 16 38 9.5 9.500
2006
3 11 12 * * *
4 12 4 * * *
06. A partir de dicha información:

SI S TCI Indices estacionales habituales (Ieh)


Índices estac Índices estac Ventas desest Trimestre
Iee Ieh Y desestacion Año 1 2 3
* 0.690 5.797 2004 * * 1.143
* 1.666 6.004 2005 0.714 1.627 1.180
1.143 1.168 5.991 2006 0.658 1.684 *
0.462 0.476 6.302
0.714 0.690 7.247 TOTAL = 1.372 3.311 2.323
1.627 1.666 7.205 Media = 0.686 1.656 1.162
1.180 1.168 7.702 Ajustado (S) = 0.690 1.666 1.168
0.485 0.476 8.403
0.658 0.690 8.696 Índice (S) = 69.0 166.6 116.8
1.684 1.666 9.607
* 1.168 10.270
* 0.476 8.403
Estimación de la tendencia

b= 0.485 Pendiente de la recta de regresión


a= 4.534 Ordenada al origen de la recta de regresión

Componentes de la serie
s habituales (Ieh)
stre Tendencia Variación CíclVariación Irregular Serie estimada con ajuste estacion
4 T C I Ye
0.462 5.019 * * 3.463
0.485 5.504 * * 9.168
* 5.990 1.023 0.978 6.999
6.475 1.004 0.970 3.082
0.946 6.960 1.006 1.035 4.802
0.473 3.976 7.445 0.991 0.977 12.400
0.476 4.000 7.930 0.962 1.010 9.266
8.415 0.980 1.019 4.006
47.6 8.900 1.025 0.953 6.141
9.385 1.012 1.011 15.631
9.871 * * 11.534
10.356 * * 4.929
cta de regresión

erie estimada con ajuste estacional


18

Serie de tiempo
16 Promedios móviles centrados (T C)

Tendencia (T)

14 Serie estimada con ajuste estacional

12

10
Ventas (Y)

f(x) = 0.4851190476x + 4.5342261905


R² = 0.9792495946
8

0
0 2 4 6 8 10 12 14

Tiempo (t)
1.8

1.6

1.4

1.2

1.0
Y

0.8

0.6

0.4

Variación Cíclica (C) Variación Estacional (S) Variación Irregular (I)


0.2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tiempo (t)