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Análisis con osciladores

Blackbird Trading School
Trader Blue

Agenda
• Trading con Osciladores!
– Las medias móviles.!
– Herramientas de análisis tendencia: SAR, Bollinguer, Donchian Chanel, ADX,… !
– Concepto de oscilador. !
– Estrategias con osciladores: Las divergencias, los cruces, sobrecompra/sobreventa.!
– Diferentes osciladores: RSI, Stochastic, Williams %, MACD y su histograma.!
– !
Entrelazar diferentes estrategias con diferentes marcos temporales.
– Técnicas operativas que combinan la tendencia con los osciladores.

TRADING SCHOOL

Trading con 1 osciladores .

multitud está haciéndose más optimista. Cuando la media móvil cae. 50 y 20 exponencial. los precios caen por debajo dela media móvil. ▪ El mensaje más importante de una media ▪ Las que a usted le sirvan para móvil es la dirección de su pendiente. muestra que la tendencia. los precios suben por encima de su media móvil. Cuando la multitud es más vendedora. TRADING SCHOOL . determinar la dirección de la Cuando la media móvil sube. La media móvil identifica la simple. nos indica que el sentimiento de mercado se vuelve más pesimista. resistencia. Las medias móviles Herramientas modernas de análisis técnico Medias móviles Qué tipo de medias utilizar Más cosas que debería saber ▪ Cada precio es el consenso de la masa sobre ▪ Las que usan las instituciones: 200 ▪ Las medias móviles cómo soporte y el valor. ▪ A medida que la multitud se vuelve más compradora. dirección del movimiento de la masa.

Las medias móviles Herramientas modernas de análisis técnico Las medias móviles TRADING SCHOOL .

Donchian Channel. Bollinguer. ADX Osciladores: SAR TRADING SCHOOL . Herramientas de análisis de la tendencia: SAR.

Donchian Channel. TRADING SCHOOL . fueron creadas por el analista John Bollinger a principios de los años 80. El estudio de las bandas es especialmente recomendable. conocidas como las “Bandas de Bollinger”. Estas bandas tienen la particularidad de recoger los saltos de volatilidad de los precios. ▪ De un modo muy resumido. aunque ahora vamos a centrarnos en diferentes tácticas operativas. Las bandas se forman en dos desviaciones típicas de la media móvil habitualmente de 20 sesiones. ADX Osciladores: Bollinger Las bandas de volatilidad. Bollinguer. Herramientas de análisis de la tendencia: SAR. esta teoría dice que los precios se mueven un 95% del tiempo a través de las bandas.

Donchian Channel. ADX Osciladores: Bollinger comoseguidores de tendencia TRADING SCHOOL . Bollinguer. Herramientas de análisis de la tendencia: SAR.

Donchian Channel.
 Señal de Venta Cuando se produce un cierre por debajo de la Banda Inferior. es el mercado en sus fases de distinta ! tendencia. TRADING SCHOOL . ADX Osciladores: Donchian •Connecticut. Herramientas de análisis de la tendencia: SAR. 1993 •Padeció el crack de 1929 lo que le llevo a estudiar el análisis técnico •Creó el primer fondo de inversión sobre derivados en los años 50. 1905 – Florida. quien nos dice que posición debemos adoptar. como una compleja ecuación matemática puede responder a una pregunta. ! •Fue vicepresidente de Hayden Stone (actual Salomon Smith Barney) “Nadie nunca me ha demostrado. Bollinguer.” Richard Donchian Banda Superior: Mayor máximo de los últimos n periodos
 Banda Inferior: ! Menor mínimo de los últimos n periodos Señal de Compra ! Cuando se produce un cierre por encima de la Banda Superior.

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y la zona de ! 25. ! •Sólo operaremos en mercados con fuerte tendencia a su favor. la tendencia dominante es ! bajista. Este filtro es especialmente útil como filtro secundario. La inserción de las órdenes era muy importante. la señal de compra se da cuando el DI+ cruza al alza el DI-. •Las mejores señales del sistema direccional vienen cuando la línea ADX viene por debajo de las dos líneas de movimiento DI. según Welles. El mercado se encuentra habitualmente en rango. ADX Osciladores: ADX •Cuando la línea ADX está en color verde nos indica que emerge una nueva tendencia. poniéndose una orden de compra por encima del máximo de la barra o vela. Herramientas de análisis de la tendencia: SAR. Busque tácticas operativas agresivas como operar en dirección de los gaps (rupturas intradiarias) o pop estocásticos cuando el ADX marque tendencia fuerte. Cuando está en rojo. •Originariamente. el DI positivo o negativo nos indica la dirección de la tendencia.y DI+ y las cruza de abajo a arriba. Si la línea DI. Si la línea DI+ está por encima de la línea DI-. Este tipo de órdenes se les conoce como “stop de rastreo”. que da la señal de cruce. ! •El sistema se puede utilizar como sistema completo de trading o como complemento para verificar la fortaleza de la tendencia. La ! pendiente del ADX nos da la información precisa. Opere solo en dirección de la pendiente del MACD. Las señales del Movimiento Direccional son especialmente fuertes cuando la línea de ADX sube de abajo a arriba cruzando las dos líneas D+ y D. nos indica que la tendencia se agota. Para hacer swing trading este indicador es demasiado lento. •Problemática operativa. nos indica tendencia alcista.está por encima de la línea DI+. Si la línea ADX nos indica tendencia. Bollinguer. TRADING SCHOOL . Donchian Channel.

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patrones gráficos y niveles de sobrecompra y sobreventa. compre cuando el RSI se ponga en zona de sobreventa y cruce la línea hacia arriba. los bajistas ganan dinero. que se liquidan por diferencias. venda cuando el RSI se ponga en zona de sobrecompra y cruce la línea hacia abajo. ▪ Cada precio es el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado. Mide la fortaleza de los precios controlando los cambios en sus precios de cierre. el momento más importante de la sesión. ▪ Cuando los precios cierran con bajadas. TRADING SCHOOL . Es un indicador anticipatorio o coincidente. Diferentes osciladores: RSI. ▪ Cuando la tendencia semanal sea bajista. ▪ Cuando la tendencia semanal sea alcista. ▪ El RSI anticipa la ruptura de soportes y resistencias y de patrones gráficos anticipándose varias sesiones. ▪ Se opera con el RSI con la táctica de las divergencias. Stochastic. Los precios de cierre son importantes por la compensación diaria de los futuros. MACD y Elder Ray Osciladores: RSI ▪ El oscilador más popular. los alcistas ganan dinero . ▪ El RSI nos indica si alcistas o bajistas son más fuertes en el momento del cierre. ▪ Cuando los precios cierran con subidas.

Diferentes osciladores: RSI. Stochastic. MACD y Elder Ray Osciladores: RSI TRADING SCHOOL .

▪ El oscilador sigue la relación entre cada precio de cierre con su rango reciente de máximos y mínimos. que se liquidan por diferencias. A la línea principal se le llama %K. Viceversa con los bajistas. ▪ El estocástico mide entonces la capacidad que tienen bajistas y alcistas de cerrar el mercado cerca del mínimo o máximo del día. ▪ El mínimo del día marca el máximo poder de los bajistas en ese período. ▪ Si los alcistas pueden subir los precios durante la sesión pero no son capaces de cerrar en el 25% del rango de la sesión el oscilador se gira hacia abajo. aprovecha las entradas en sobrecompra en gráfico diario para vender. Stochastic. ▪ El máximo del día marca el máximo poder de los alcistas en ese periodo. Los precios de cierre son importantes por la compensación diaria de los futuros. aproveche las entradas en sobreventa en un gráfico diario para comprar. ▪ Cuando la tendencia semanal sea bajista. La segunda línea . mostrándonos que los alcistas no son tan fuertes como aparentan. ▪ Cuando la tendencia semanal sea alcista.llamada % D. TRADING SCHOOL . es una media móvil de %K. MACD y Elder Ray Osciladores: Estocástico ▪ El oscilador estocástico se muestra como un gráfico de dos líneas. La línea %K se traza generalmente como una línea continua y la línea %D como una línea de guiones. ▪ Cada precio es el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado. Diferentes osciladores: RSI.

Diferentes osciladores: RSI. MACD y Elder Ray Osciladores: Estocástico TRADING SCHOOL . Stochastic.

TRADING SCHOOL . MACD y Elder Ray Osciladores: MACD ▪ El MACD es un indicador creado a partir de 3 medias móviles: la línea de señal y la línea de MACD que se forma con dos medias móviles. En esta etapa únicamente adoptamos posiciones largas. ▪ Los cruces entre la línea de MACD y su línea de señal identifican los cambios en el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Stochastic. nos muestra un mercado inequívocamente en tendencia alcista. el consenso a corto plazo. Cuando la línea rápida cae por debajo de la línea lenta. nos muestra un mercado en dónde los bajistas tienen el control. ▪ Una media móvil representa una media del consenso sobre el valor en un periodo determinado. La línea de señal refleja el consenso de la masa en un periodo más largo. muestra que los alcistas dominan el mercado. y que es mejor iniciar operaciones largas. Cuando la línea rápida del MACD sube por encima de la línea de la Señal. ▪ Una media móvil de periodo largo rastrea el consenso a largo plazo. ▪ El cruce de las medias por debajo de la línea horizontal de 0. ▪ Una media móvil de periodo más corto. ▪ El cruce de las medias sobre la línea horizontal de 0. La línea rápida de MACD refleja el consenso de la masa en un periodo corto. Diferentes osciladores: RSI. muestra que son los vendedores los que dominan el mercado y que es mejor iniciar operaciones cortas. En esta etapa únicamente adoptamos posiciones cortas.

MACD y Elder Ray Osciladores: MACD TRADING SCHOOL . Diferentes osciladores: RSI. Stochastic.

DIferentes osciladores: RSI. TRADING SCHOOL . ▪ La potencia alcista refleja la capacidad de compradores para empujar los precios encima del consenso medio sobre el valor. Cuando la pendiente sube muestra que la multitud se está volviendo más alcista. ▪ Una media móvil muestra el consenso medio sobre el valor durante n sesiones. Incluye una media móvil exponencial. MACD y Elder Ray Osciladores: Elder Ray ▪ El Elder Ray combina las mejores características de los indicadores de seguimiento de tendencias con las de los osciladores. ▪ Cada precio es el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado. Los vendedores venden porqué esperan que los precios bajen. Mide la distancia entre el máximo y la media móvil. Stochastic. Sus otros componentes (potencias alcista y bajista). que es un indicador de seguimiento de tendencias. Cuando la pendiente baja muestra que la multitud se está volviendo más bajista. ▪ Venda cuando la tendencia es bajista y la potencia alcista está por encima de 0 pero decreciendo. Mide la distancia entre el mínimo y la media móvil. Los operadores indecisos añaden presión sobre alcistas y bajistas.El mínimo de cualquier barre refleja el máximo poder de los bajistas. Los compradores compran porqué esperan que los precios suban. son osciladores. ▪ El máximo de cualquier barra refleja el máximo poder de los alcistas. ▪ Compre cuando la tendencia es alcista y la potencia bajista está por debajo de 0 pero creciendo. ▪ La potencia bajista refleja la capacidad de vendedores para empujar los precios debajo del consenso medio sobre el valor. El mensaje más importante de la media móvil es su pendiente.

MACD y Elder Ray Osciladores: Elder Ray TRADING SCHOOL . Stochastic. Diferentes osciladores: RSI.

Ejemplos 2 prácticos .

! Analizamos el momento del mercado mediante el uso de osciladores de momento. CASOS PRÁCTICOS Tendencia y momento! ! Analizamos la tendencia mediante el uso de indicadores seguidores de tendencia. ! TRADING SCHOOL . ! Combinando osciladores de momento con los seguidores de la tendencia.

! ! ! TRADING SCHOOL . ! El ratio Elder. ! EL estudio de las pautas reactivas secundarias. en función de la estructura principal. 5/1 para combinar los diferentes time frames. CASOS PRÁCTICOS Combinando timframe! ! Los marcos temporales de escala superior marcan las tendencias primarias. nos permiten encuadrar la operativa.

! Los indicadores de la tendencia como filtros operativos. ! Los canales Donchian como elementos de entrada y salida. CASOS PRÁCTICOS Analizando la tendencia! ! Las medias móviles determinan tendencias primarias y secundarias. ! ! TRADING SCHOOL .

! Las divergencias. CASOS PRÁCTICOS Analizando el momento! ! Aplicando la operativa sobre el filtro de la tendencia. ! El momento como confirmador de la pauta. la mejor señal para determinar la tendencia. ! TRADING SCHOOL .

L. S.  
  
 Atentamente. Este informe en ningún caso pretende ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros.
  
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