2012MnTransparenciasTema5 DiferenciacionIntegracionNumerica PDF

Métodos Numéricos
Grado en Informática
Tema 5: Diferenciación e Integración Numérica
Luis Alvarez León
Univ. de Las Palmas de G.C.
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Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 1 / 43

Contenido
1 Introducción a la Diferenciación Numérica

2 Fórmulas para calcular la derivada primera
3 Fórmulas para calcular la derivada segunda
4 Derivadas de funciones de varias variables
5 Integración Numérica
6 Métodos de Cuadratura de Gauss de Integración Numérica
7 Fórmulas de Integración para Integrales Múltiples
8 Fórmulas de Integración Numérica Compuestas
9 Práctica 5. Implementación del Método de Simpson ULPGCLogo

Contenido


Diferenciación e Integración Numérica
El método de Muller para calcular ceros de una función
El método de Muller para calcular ceros de una función utiliza las

siguientes fórmulas basadas en 3 puntos para calcular la primera y
segunda derivada de una función:
f (xn−2 )−f (xn−3 ) f (xn−1 )−f (xn−2 )

xn−2 −xn−3 − xn−1 −xn−2
00
f (xn−1 ) ≈ 2
xn−3 − xn−1
f (xn−1 ) − f (xn−2 ) f 00 (xn−1 )

f 0 (xn−1 ) ≈ + (xn−1 − xn−2 )
xn−1 − xn−2 2
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Contenido


Fórmula para calcular la derivada primera con 2 puntos
La manera habitual de aproximar la derivada de una función f (x) en un punto xi

consiste en utilizar el desarrollo de Taylor centrado en xi :
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

f (x) = f (xi ) + (x − xi ) + (x − xi )2 + ... + (x − xi )N + ...
1! 2! N!
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

1! 2! N!
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

1! 2! N!
Si tomamos un punto xj 6= xi , y despejamos f 0 (xi ) obtenemos:
f (xj ) − f (xi ) f 00 (xi ) f (xj ) − f (xi )

f 0 (xi ) =

− (xj − xi ) − .... = + O xj − xi
xj − xi 2! xj − xi

donde O xj − xi indica, básicamente, que el error cometido es una suma de
potencias de xj − xi en la que la potencia más pequeña es 1..
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

1! 2! N!

f 0 (xi ) =

− (xj − xi ) − .... = + O xj − xi

potencias de xj − xi en la que la potencia más pequeña es 1.. Se denomina orden
de la aproximación a la potencia más pequeña que aparece en el término del error.
Por lo tanto, en este caso, diremos que el orden de aproximación es 1. Si xj > xi ,
entonces la derivada se calcula hacia adelante, mientras que si xj < xi , la derivada se
calcula hacia atrás.
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

1! 2! N!

f 0 (xi ) =

− (xj − xi ) − .... = + O xj − xi

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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

1! 2! N!

f 0 (xi ) =

− (xj − xi ) − .... = + O xj − xi

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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
f (xj )−f (xi ) 0−2
xj = 0 f 0 (1) ≈ xj −xi = 0−1 =2
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
f (xj )−f (xi ) 0−2
xj = 0 f 0 (1) ≈ xj −xi = 0−1 =2
f (xj )−f (xi ) 10−2
xj = 2 f 0 (1) ≈ xj −xi = 2−1 =8
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
f (xj )−f (xi ) 0−2
xj = 0 f 0 (1) ≈ xj −xi = 0−1 =2
f (xj )−f (xi ) 10−2
xj = 2 f 0 (1) ≈ xj −xi = 2−1 =8
f (xj )−f (xi ) 2.431−2
xj = 1.1 f 0 (1) ≈ xj −xi = 1.1−1 = 4.31
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
f (xj )−f (xi ) 0−2
xj = 0 f 0 (1) ≈ xj −xi = 0−1 =2
f (xj )−f (xi ) 10−2
xj = 2 f 0 (1) ≈ xj −xi = 2−1 =8
f (xj )−f (xi ) 2.431−2
xj = 1.1 f 0 (1) ≈ xj −xi = 1.1−1 = 4.31
f (xj )−f (xi ) 2.040301−2
xj = 1.01 f 0 (1) ≈ xj −xi = 1.01−1 = 4.0301
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

f (xr ) = f (xi ) + 1! (xr − xi ) + 2! (xr − xi )2 + 3! (xr − xi )3 + ...
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
f (xl ) = f (xi ) + 1! (xl − xi ) + 2! (xl − xi )2 + 3! (xl − xi )3 + ...
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
Despejamos la derivada primera y nos preguntamos por que factores hay que
multiplicar las igualdades para que al sumar desaparezca el término en la derivada
segunda
(f (xr )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
f 0 (xi ) = xr −xi − 2! (xr − xi ) − 3! (xr − xi )2 − ...
(f (xl )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
f 0 (xi ) = xl −xi − 2! (xl − xi ) − 3! (xl − xi )2 − ...
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
segunda
(f (xr )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
(xl − xi )· f 0 (xi ) = xr −xi − 2! (xr − xi ) − 3! (xr − xi )2 − ...
(f (xl )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
−(xr − xi )· f 0 (xi ) = xl −xi − 2! (xl − xi ) − 3! (xl − xi )2 − ...
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
segunda
(f (xr )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
(f (xl )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
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f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
segunda
(f (xr )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
(f (xl )−f (xi )) f 00 (xi ) f 000 (xi )
Sumando las 2 ecuaciones y despejando obtenemos :
(xi − xl ) f (xxr )−f (xi )

r −xi
+ (xr − xi ) f (xxi )−f (xl )
i −xl
f 0 (xi ) = + O(h2 )
xr − xl
donde h =| xr − xi |≈| xl − xi | ULPGCLogo

En el caso de que los puntos esten equiespaciados, es decir

xr = xi + h y xl = xi − h la fórmula para calcular la primera derivada se
simplifica obteniendo
f (xi + h) − f (xi − h)
f 0 (xi ) = + O(h2 )
2h
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
(xi −h)
h=1 f 0 (1) ≈ f (xi +h)−f
2h = 10−0
2 =5
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
(xi −h)
h=1 f 0 (1) ≈ f (xi +h)−f
2h = 10−0
2 =5
f (xi +h)−f (xi −h) 2.431−1.629
h = 0.1 f 0 (1) ≈ 2h = 0.2 = 4.01
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 0 (x) = 3x 2 + 1
xi = 1 f 0 (1) = 4
(xi −h)
h=1 f 0 (1) ≈ f (xi +h)−f
2h = 10−0
2 =5
f (xi +h)−f (xi −h) 2.431−1.629
h = 0.1 f 0 (1) ≈ 2h = 0.2 = 4.01
f (xi +h)−f (xi −h) 2,040301−1,960299
h = 0.01 f 0 (1) ≈ 2h = 0.02 = 4.0001
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Contenido


Fórmula para calcular la derivada segunda con 3 puntos
Partimos de nuevo de los desarrollos en serie de Taylor y nos planteamos por que
factores hay que multiplicar las ecuaciones para que al sumar desaparezca el término
en derivada primera
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
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en derivada primera
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
(xl − xi )· f (xr ) = f (xi ) + 1! (xr − xi ) + 2! (xr − xi )2 + 3! (xr − xi )3 + ...
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
−(xr − xi )· f (xl ) = f (xi ) + 1! (xl − xi ) + 2! (xl − xi )2 + 3! (xl − xi )3 + ...
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en derivada primera
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
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en derivada primera
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
Sumando las 2 ecuaciones obtenemos :

(xl − xi )(f (xr ) − f (xi )) − (xr − xi )(f (xl ) − f (xi )) =
f 00 (xi )
(xr − xi )2 (xl − xi ) − (xl − xi )2 (xr − xi ) +

2
f 000 (xi )
(xr − xi )3 (xl − xi ) − (xl − xi )3 (xr − xi ) + ....

3!
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en derivada primera
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )
Sumando las 2 ecuaciones obtenemos :

(xl − xi )(f (xr ) − f (xi )) − (xr − xi )(f (xl ) − f (xi )) =
f 00 (xi )
(xr − xi )2 (xl − xi ) − (xl − xi )2 (xr − xi ) +

2
f 000 (xi )
(xr − xi )3 (xl − xi ) − (xl − xi )3 (xr − xi ) + ....

3!
despejando f 00 (xi ) y agrupando términos obtenemos:
f (xr )−f (xi ) f (xi )−f (xl )

xr −xi − xi −xl
f 00 (xi ) = 2 + O(h)
xr − xl ULPGCLogo

En el caso de que los puntos esten equiespaciados, es decir

xr = xi + h y xl = xi − h, la fórmula para calcular la segunda derivada
se simplifica obteniendo
f (xi + h) + f (xi − h) − 2f (xi )

f 00 (xi ) = + O(h2 )
h2
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 00 (x) = 6x
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 00 (x) = 6x
xi = 1 f 00 (1) = 6
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 00 (x) = 6x
xi = 1 f 00 (1) = 6
h=1 f 00 (1) ≈ f (xi +h)+f (xhi2−h)−2f (xi ) = 10+0−2·2
12
=6
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Ejemplo
f (x) = x 3 + x f 00 (x) = 6x
xi = 1 f 00 (1) = 6
h=1 f 00 (1) ≈ f (xi +h)+f (xhi2−h)−2f (xi ) = 10+0−2·2
12
=6
La fórmula para la derivada segunda es exacta para polinomios de

grado 3.
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Ejemplo
f (x) = x 4 f 00 (x) = 12x 2
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Ejemplo
f (x) = x 4 f 00 (x) = 12x 2

xi = 1 f 00 (1) = 12
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Ejemplo
f (x) = x 4 f 00 (x) = 12x 2

xi = 1 f 00 (1) = 12
h=1 f 00 (1) ≈ f (xi +h)+f (xhi2−h)−2f (xi ) = 16+0−2
1 = 14
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Ejemplo
f (x) = x 4 f 00 (x) = 12x 2

xi = 1 f 00 (1) = 12
h=1 f 00 (1) ≈ f (xi +h)+f (xhi2−h)−2f (xi ) = 16+0−2
1 = 14
f (xi +h)+f (xi −h)−2f (xi ) 1,4641+0.6561−2
h = 0.1 f 00 (1) ≈ h2
= 0.01 = 12.02
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Ejemplo
f (x) = x 4 f 00 (x) = 12x 2

xi = 1 f 00 (1) = 12
h=1 f 00 (1) ≈ f (xi +h)+f (xhi2−h)−2f (xi ) = 16+0−2
1 = 14
f (xi +h)+f (xi −h)−2f (xi ) 1,4641+0.6561−2
h = 0.1 f 00 (1) ≈ h2
= 0.01 = 12.02
f (xi +h)+f (xi −h)−2f (xi ) 1.040604+0.960596−2
h = 0.01 f 00 (1) ≈ h2
= 0.0001 = 12.0002
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Contenido


Derivadas de funciones de varias variables
Consideremos una función de 2 variables como por ejemplo :
F (x, y ) = x 3 y 2
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F (x, y ) = x 3 y 2
Las derivadas parciales de F (x, y ) son :
∂F
(x, y ) = 3x 2 y 2
∂x
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F (x, y ) = x 3 y 2
∂F ∂F
(x, y ) = 3x 2 y 2 (x, y ) = 2x 3 y
∂x ∂y
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F (x, y ) = x 3 y 2
∂F ∂F
(x, y ) = 3x 2 y 2 (x, y ) = 2x 3 y
∂x ∂y
Para aproximar numéricamente la derivada parcial en una dirección se

pueden utilizar las mismas fórmulas que en una dimensión dejando el
resto de variables constantes. Por ejemplo
∂F (x + h)3 y 2 − (x − h)3 y 2
(x, y ) ≈
∂x 2h
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F (x, y ) = x 3 y 2
∂F ∂F
(x, y ) = 3x 2 y 2 (x, y ) = 2x 3 y
∂x ∂y

∂F (x + h)3 y 2 − (x − h)3 y 2 ∂F x 3 (y + h)2 − x 3 (y − h)2

(x, y ) ≈ (x, y ) ≈
∂x 2h ∂y 2h
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F (x, y ) = x 3 y 2
∂F ∂F
(x, y ) = 3x 2 y 2 (x, y ) = 2x 3 y
∂x ∂y

∂F (x + h)3 y 2 − (x − h)3 y 2 ∂F x 3 (y + h)2 − x 3 (y − h)2

(x, y ) ≈ (x, y ) ≈
∂x 2h ∂y 2h
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Podemos considerar que una imagen digital es una función de 2

variables donde (x, y ) representa la posición de un pixel y F (x, y ) el
nivel de gris o color.
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La derivada en la dirección horizontal de una imagen detecta los

bordes verticales
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La derivada en la dirección vertical de una imagen detecta los bordes

horizontales
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Contenido


Integración Numérica
Z b
f (x)dx = ? ULPGCLogo
a

Integración Numérica
Z b
f (x)dx = Area encerrada por la curva y el eje x en [a,b] ULPGCLogo
a

Contenido


Métodos de Cuadratura de Gauss
Sea f (x) una función definida en un intervalo [a, b], vamos a aproximar
el valor de la integral de f (x) en [a, b] utilizando la evaluación de f (x)
en ciertos puntos de [a, b]. Es decir, una fórmula de integración
numérica se puede escribir como
Z b N−1
X
f (x)dx ≈ wk f (xk )
a k =0
donde xk representa los puntos de evaluación de f (x) y wk el peso de

cada punto de evaluación.
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Métodos de Cuadratura de Gauss. Ejemplo
Veamos como se construye la fórmula de Cuadratura de Gauss
utilizando un sólo punto
Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1
Para calcular w0 y x0 vamos a exigir que la fórmula se exacta para

polinomios de grado 0 y 1.
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1

R1
−1 1dx =
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1

R1
−1 1dx =2=
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1

R1
−1 1dx = 2 = w0 f (x0 ) =
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1

R1
−1 1dx = 2 = w0 f (x0 ) = w0 =⇒ w0 =
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1

R1
−1 1dx = 2 = w0 f (x0 ) = w0 =⇒ w0 = 2
R1
−1 xdx =
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1

R1
−1 1dx = 2 = w0 f (x0 ) = w0 =⇒ w0 = 2
i1
x2
R1
−1 xdx = 2 = 0 = w0 f (x0 ) =⇒ x0 =
−1
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Z 1
f (x)dx ≈ w0 f (x0 )
−1

R1
−1 1dx = 2 = w0 f (x0 ) = w0 =⇒ w0 = 2
i1
x2
R1
−1 xdx = 2 = 0 = w0 f (x0 ) =⇒ x0 = 0
−1
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Definición
Una fórmula de integración numérica se denomina exacta de orden M
si, para cualquier polinomio P(x) de grado menor o igual que M, la
fórmula es exacta. Es decir
Z b N−1
X
P(x)dx = wk P(xk )
a k =0
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Definición
Z b N−1
X
P(x)dx = wk P(xk )
a k =0
La fórmula de cuadratura de Gauss que utiliza N puntos es exacta de

orden M = 2N − 1
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Definición
Z b N−1
X
P(x)dx = wk P(xk )
a k =0
La fórmula de cuadratura de Gauss que utiliza N puntos es exacta de

orden M = 2N − 1
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Definición
Se denominan polinomios de Legendre LN (x) a la familia de polinomios dada por
L0 (x) = 1, L1 (x) = x, y para N = 2, 3, ....
NLN (x) = (2N − 1)xLN−1 (x) − (N − 1)LN−2 (x)
Teorema
Sean{x̃k }k =1,..,N los ceros del polinomio de Legendre LN (x). Si definimos
Z 1 Πi6=k (x − x̃i)
w̃k = dx
−1 Πi6=k (x̃k − x̃i)
entonces la fórmula de integración numérica generada por los puntos x̃k y los
pesos w̃k es exacta hasta el orden 2N − 1 para el intervalo [−1, 1].
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Ejemplo
A continuación se exponen algunos valores de raíces x̃k y coeficientes w̃k en
función del grado del polinomio LN (x) :
N x̃k w̃k
2 0,5773502692 1.
−0,5773502692 1
3 0,7745966692 0,5555555556
0. 0,8888888889
− 0,7745966692 0,5555555556
4 0,8611363116 0,3478548451
0,3399810436 0,6251451549
−0,3399810436 0,6251451549
− 0,8611363116 0,3478548451
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Problema
(2 puntos) Aproximar el valor de la siguiente integral, utilizando las fórmulas de
Legendre para N = 2 y N = 3:
Z 1 N−1
X
x 3 − x 4 dx ' wk f (xk )
−1 k =0
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Problema
Z 1 N−1
X
x 3 − x 4 dx ' wk f (xk )
−1 k =0
Solución:
P1
N=2 wk f (xk ) = 1 · f (0,5773502692) + 1 · f (−0,5773502692) = −. 222 22
k =0
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Problema
Z 1 N−1
X
x 3 − x 4 dx ' wk f (xk )
−1 k =0
Solución:
P1
N=2 wk f (xk ) = 1 · f (0,5773502692) + 1 · f (−0,5773502692) = −. 222 22
k =0
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Problema
Z 1 N−1
X
x 3 − x 4 dx ' wk f (xk )
−1 k =0
Solución:
P1
N=2 wk f (xk ) = 1 · f (0,5773502692) + 1 · f (−0,5773502692) = −. 222 22
k =0
2
P
N=3 wk P (xk ) = 0,555 · f (0,774) +0,888 · f (0) + 0,555 · f (−0,774) = −. 4
k =0
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Problema
Z 1 N−1
X
x 3 − x 4 dx ' wk f (xk )
−1 k =0
Solución:
P1
N=2 wk f (xk ) = 1 · f (0,5773502692) + 1 · f (−0,5773502692) = −. 222 22
k =0
2
P
N=3 wk P (xk ) = 0,555 · f (0,774) +0,888 · f (0) + 0,555 · f (−0,774) = −. 4
k =0
R1
x 3 − x 4 dx = − 25 = −. 4

El valor exacto de la integral es −1
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Cuando el intervalo [a, b] es infinito, es decir, a = −∞ o b = ∞, hay que emplear
otros métodos para aproximar las integrales. En el caso [a, b] = (−∞, ∞), se
utilizan los ceros de los denominados polinomios de Hermite. En este caso, la
fórmula de integración numérica aproxima la integral de la siguiente forma:
Z ∞ N−1
2
X
f (x)e−x dx ≈ wk f (xk )
−∞ k =0
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Cuando el intervalo [a, b] es infinito, es decir, a = −∞ o b = ∞, hay que emplear
otros métodos para aproximar las integrales. En el caso [a, b] = (−∞, ∞), se
utilizan los ceros de los denominados polinomios de Hermite. En este caso, la
fórmula de integración numérica aproxima la integral de la siguiente forma:
Z ∞ N−1
2
X
−∞ k =0
Los puntos que se utilizan para calcular los integrales son :
N x̃k w̃k
1 0. 1. 772 453 851
2 −0. 707 106 781 0. 886 226 925 5
0. 707 106 781 0. 886 226 925 5
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Problema
(2 puntos) Aproximar, utilizando dos puntos de aproximación, el valor de la integral:
Z ∞
1
2
dx
−∞ 1 + x
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Problema
Z ∞
1
2
dx
−∞ 1 + x
Solución:
R∞ 1
−∞ 1+x 2 dx =
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Problema
Z ∞
1
2
dx
−∞ 1 + x
Solución:
R∞ 1
−∞ 1+x 2 dx = arctan(x)]∞
−∞ =
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Problema
Z ∞
1
2
dx
−∞ 1 + x
Solución:
R∞ 1
−∞ =
π
2 − −π
2 =π
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Problema
Z ∞
1
2
dx
−∞ 1 + x
Solución:
R∞ R∞ 2
ex −x 2 dx
1
−∞ =
π
2 − −π
2 =π= −∞ 1+x 2 e
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Problema
Z ∞
1
2
dx
−∞ 1 + x
Solución:
R∞ R∞ 2
ex −x 2 dx
1
−∞ =
π
2 − −π
2 =π= −∞ 1+x 2 e
2
ex
f (x) = 1+x 2
R∞ 1
−∞ 1+x 2 dx ' w1 f (x1 ) + w2 f (x2 ) = 0,8862269255 · f (−0,707106781) +
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+0,8862269255 · f (0,707106781) = 1. 948 2

Métodos de Cuadratura de Gauss. Polinomios de Laguerre
Para el intervalo (0, ∞), se utilizan los polinomios de Laguerre. En este caso, la
fórmula de integración numérica aproxima:
Z ∞ N−1
X
0 k =0
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Métodos de Cuadratura de Gauss. Polinomios de Laguerre
Para el intervalo (0, ∞), se utilizan los polinomios de Laguerre. En este caso, la
fórmula de integración numérica aproxima:
Z ∞ N−1
X
0 k =0
Los puntos y pesos de integración son
N x̃k w̃k
1 1. 1.
2 0. 585 786 438 0. 853 553 390 3
3. 414 213 562 0. 146 446 609 3
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Problema
A partir de los ceros y de los pesos asociados a los polinomios de Legendre, y
dado un intervalo [a, b] cualquiera, encontrar los puntos xk , y los pesos wk que
hacen exacta hasta el orden 2N − 1 una fórmula de integración numérica sobre el
intervalo [a, b]
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Problema
intervalo [a, b]
Solución: Tenemos que hacer un cambio de variable en la integral para llevarla al

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2
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Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2
Buscamos un cambio de variable x(t) tal que x(−1) = a y x(1) = b. Dicho cambio
viene dada por una recta que tiene por ecuación :
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Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2
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Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2
x(t) − a t − (−1) (b − a) t + b + a ULPGCLogo

= → x(t) =
b−a 1 − (−1) 2
Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2

= → x(t) =
b−a 1 − (−1) 2
Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2

= → x(t) =
b−a 1 − (−1) 2
Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2
b N
b−a (b − a) xk + b + a
Z X
f (x) dx ' wk f
a 2 2 ULPGCLogo
k =1

Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2
b N
b−a (b − a) xk + b + a
Z X
f (x) dx ' wk f
a 2 2 ULPGCLogo
k =1

Problema
intervalo [a, b]

intervalo [−1, 1]
b 1
(b − a) t + b + a b−a
Z Z
f (x) dx = f dt
a −1 2 2
b N
b−a (b − a) xk + b + a
Z X
f (x) dx ' wk f
a 2 2 ULPGCLogo
k =1

Contenido


Fórmulas de Integración para integrales múltiples
Consideremos una fórmula de integración numérica en una variable
Z 1 N
X
f (x)dx = w̃k f (x̃k )
−1 k =1
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Z 1 N
X
−1 k =1
A partir de esta fórmula podemos deducir
Z 1 Z 1 Z 1 N
X
F (x, y ) dxdy = w̃k F (x̃k , y )dy =
−1 −1 −1 k =1
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Z 1 N
X
−1 k =1
Z 1 Z 1 Z 1 N
X
F (x, y ) dxdy = w̃k F (x̃k , y )dy =
−1 −1 −1 k =1
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Z 1 N
X
−1 k =1
Z 1 Z 1 Z 1 N
X N
X Z 1
F (x, y ) dxdy = w̃k F (x̃k , y )dy = w̃k F (x̃k , y ) dy
−1 −1 −1 k =1 k =1 −1
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Z 1 N
X
−1 k =1
Z 1 Z 1 Z 1 N
X N
X Z 1
−1 −1 −1 k =1 k =1 −1
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Z 1 N
X
−1 k =1
Z 1 Z 1 Z 1 N
X N
X Z 1
−1 −1 −1 k =1 k =1 −1
 
N
X XN

= w̃k  w̃j F x̃k , x̃j 
k =1 j=1
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Z 1 N
X
−1 k =1
Z 1 Z 1 Z 1 N
X N
X Z 1
−1 −1 −1 k =1 k =1 −1
 
N
X XN N
X

= w̃k  w̃j F x̃k , x̃j  = W̃k ,j F x̃k , x̃j ,
k =1 j=1 k ,j=1
donde W̃k ,j = w̃k w̃j ULPGCLogo

Contenido


Fórmulas de Integración Numérica Compuestas. Fórmula del rectángulo
Z b
f (x)dx =
a
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x0 = a, xM+1 = b

Z b M Z
X xk +1
f (x)dx = f (x)dx ≈
a k =0 xk
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x0 = a, xM+1 = b

Z b M Z xk +1 M
X X xk + xk +1
f (x)dx = f (x)dx ≈ f (xk +1 − xk )
a 2
k =0 xk k =0
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x0 = a, xM+1 = b

Fórmulas de Integración Numérica Compuestas. Fórmula del trapecio
Z b
f (x)dx =
a
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x0 = a, xM+1 = b

Z b M Z
X xk +1
a k =0 xk
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x0 = a, xM+1 = b

Z b M Z xk +1 M
X X f (xk ) + f (xk +1
f (x)dx = f (x)dx ≈ (xk +1 − xk )
a 2
k =0 xk k =0
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x0 = a, xM+1 = b

Fórmulas de Integración Numérica Compuestas. Fórmula de Simpson
Z b
f (x)dx =
a
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x0 = a, xM+1 = b

Z b M Z
X xk +1
a k =0 xk
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x0 = a, xM+1 = b


M Z M f (x ) + 4f xk +xk +1
Z b X xk +1 X k 2 + f (xk +1 )
f (x)dx = f (x)dx ≈ (xk +1 − xk )
a 6
k =0 xk k =0 ULPGCLogo
x0 = a, xM+1 = b
Fórmulas de Integración Numérica Compuestas. Demostración Fórmula Simpson
xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
f (x)dx ≈ f (xm ) + f 0 (xm )(x − xm ) + (x − xm )2 dx
xk xk 2
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xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
f (x)dx ≈ f (xm ) + f 0 (xm )(x − xm ) + (x − xm )2 dx =
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
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xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
ULPGCLogo

xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
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xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
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xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
Ahora aproximamos f 00 (xm ) utilizando los puntos xk , xm , xk +1
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xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
f 00 (xm ) ≈
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xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
f (xk +1 ) − 2f (xm ) + f (xk )

f 00 (xm ) ≈ 2
xk +1 −xk
2
ULPGCLogo

xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
f (xk +1 ) − 2f (xm ) + f (xk )

f 00 (xm ) ≈ 2
xk +1 −xk
2
Por tanto, sustituyendo este valor en la aproximación anterior obtenemos

Z xk +1
f (xk +1 ) − 2f (xm ) + f (xk ) xk +1 − xk
f (x)dx ≈ f (xm )(xk +1 − xk ) +
xk 3 2
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xk +1 xk +1
f 00 (xm )
Z Z
xk xk 2
3
f 00 (xm )

xk +1 − xk
f (xm )(xk +1 − xk ) + 0 +
3 2
f (xk +1 ) − 2f (xm ) + f (xk )

f 00 (xm ) ≈ 2
xk +1 −xk
2
Por tanto, sustituyendo este valor en la aproximación anterior obtenemos

Z xk +1
f (xk +1 ) − 2f (xm ) + f (xk ) xk +1 − xk
f (x)dx ≈ f (xm )(xk +1 − xk ) +
xk 3 2

x +x
f (xk +1 ) + f (xk ) + 4f k 2 k +1
= (xk +1 − xk ) ULPGCLogo
6

Contenido


Práctica 4. Implementar el método de Simpson
Implementar en C el método de Simpson. Los parámetros de la función serán: Los

límites del intervalo de integración en precisión real y el número de subintervalos
en los que se dividirá el intervalo inicial. La función devolverá el valor de la integral
obtenido. Probar el método para aproximar las siguientes integrales con diferentes
valores para el parámetro de número de subintervalos y comprobar que el
resultado se aproxima al valor exacto de la integral.
Rπ
1
0 sin(x)dx = 2
R1
2
0
√x dx = 1
1−x 2
R∞ −x 2 dx √
−∞ e = π = 1. 772 5
3
Nota: Las integrales con límites infinitos se aproximarán cambiando el infinito por
un número grande. Cambiar la precisión de la aritmética y valorar si hay diferencias
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en los resultados


Rπ
1
0 sin(x)dx = 2
R1
2
0
√x dx = 1
1−x 2
R∞ −x 2 dx √
−∞ e = π = 1. 772 5
3
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Rπ
1
0 sin(x)dx = 2
R1
2
0
√x dx = 1
1−x 2
R∞ −x 2 dx √
−∞ e = π = 1. 772 5
3
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Rπ
1
0 sin(x)dx = 2
R1
2
0
√x dx = 1
1−x 2
R∞ −x 2 dx √
−∞ e = π = 1. 772 5
3
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Rπ
1
0 sin(x)dx = 2
R1
2
0
√x dx = 1
1−x 2
R∞ −x 2 dx √
−∞ e = π = 1. 772 5
3
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Rπ
1
0 sin(x)dx = 2
R1
2
0
√x dx = 1
1−x 2
R∞ −x 2 dx √
−∞ e = π = 1. 772 5
3
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Métodos Numéricos

Luis Alvarez León

Univ. de Las Palmas de G.C.

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 1 / 43

1 Introducción a la Diferenciación Numérica

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 2 / 43

1 Introducción a la Diferenciación Numérica

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 3 / 43

El método de Muller para calcular ceros de una función utiliza las

f (xn−2 )−f (xn−3 ) f (xn−1 )−f (xn−2 )

f (xn−1 ) − f (xn−2 ) f 00 (xn−1 )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 4 / 43

1 Introducción a la Diferenciación Numérica

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 5 / 43

La manera habitual de aproximar la derivada de una función f (x) en un punto xi

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 6 / 43

La manera habitual de aproximar la derivada de una función f (x) en un punto xi

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 6 / 43

La manera habitual de aproximar la derivada de una función f (x) en un punto xi

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

Si tomamos un punto xj 6= xi , y despejamos f 0 (xi ) obtenemos:

f (xj ) − f (xi ) f 00 (xi ) f (xj ) − f (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 6 / 43

La manera habitual de aproximar la derivada de una función f (x) en un punto xi

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

Si tomamos un punto xj 6= xi , y despejamos f 0 (xi ) obtenemos:

f (xj ) − f (xi ) f 00 (xi ) f (xj ) − f (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 6 / 43

La manera habitual de aproximar la derivada de una función f (x) en un punto xi

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

Si tomamos un punto xj 6= xi , y despejamos f 0 (xi ) obtenemos:

f (xj ) − f (xi ) f 00 (xi ) f (xj ) − f (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 6 / 43

La manera habitual de aproximar la derivada de una función f (x) en un punto xi

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f N) (xi )

Si tomamos un punto xj 6= xi , y despejamos f 0 (xi ) obtenemos:

f (xj ) − f (xi ) f 00 (xi ) f (xj ) − f (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 6 / 43

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 7 / 43

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 7 / 43

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Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 7 / 43

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 7 / 43

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 7 / 43

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 8 / 43

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 8 / 43

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 8 / 43

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 8 / 43

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 8 / 43

f 0 (xi ) f 00 (xi ) f 000 (xi )

Sumando las 2 ecuaciones y despejando obtenemos :

(xi − xl ) f (xxr )−f (xi )

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 8 / 43

En el caso de que los puntos esten equiespaciados, es decir

Luis Alvarez León () Métodos Numéricos Univ. de Las Palmas de G.C. 9 / 43

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