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Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Investigación de Operaciones II
020-81.
Alejandro Morales Mojica - cód. 20161020541
Grupo 1
Problema de Programación No Lineal Convexa ( Algoritmo de Frak and Wolfe).

Objetivo: Mostrar un paso a paso del método para solucionar problemas


pertenecientes al tipo de programación no lineal convexa (PNLCx) con el algoritmo
de frank and wolfe.

Conceptos clave: Programación no lineal convexa.


Convexo: Línea o superficie curva que tiene su parte más prominente en el centro.
Cóncavo: Es la zona que se asemeja al interior de una circunferencia o al de una
superficie esférica, es el concepto opuesto a la convexidad.
El método o algoritmo de Frank Wolfe fue propuesto en 1956 por Marguerite Frank y
Philip Wolfe y se aplica a problemas de optimización matemática con una función
objetivo no lineal convexa y cuyo dominio de soluciones factibles esta compuesto
exclusivamente por restricciones lineales, es decir, es un conjunto convexo (en
consecuencia el problema es convexo).
Modelo:
Z = -x1² +4x1-x2² + 7x2 (Función objetivo, Maximizar)
SA: 2x1 + 3x2 ≤ 7 (Restricción del Problema)
X1, X2≥0 (No negatividad).

Pasos Procedimiento de solución


Se encuentra (a ojo) Del modelo se extrae:
una solución factible El punto (0,0), que corresponde a la solución de prueba
conveniente. inicial, claramente factible.
Se hace k=k+1.
Se hallan las 𝐶1 = 𝜕𝐹 = 4 − 2𝑥1 = 4 Evaluando en x1 =0
𝜕𝑥2
derivadas parciales
con respecto a cada 𝜕𝐹
𝐶2 = 𝜕𝑥 = 7 − 2𝑥2 = 7Evaluando en x2 =0
2
una de las variables,
hallando los
coeficientes auxiliares.
Se maximiza la función Max g(x)=4x1 +7x2 ; SA 2x1+3x2<=7
lineal aproximda, con X1 = 0
lo que se obtiene las
7
soluciones optimas. X2 = 3

Se hace XLP(K)
7
=(X1,X2...Xn). XLP(K)=(0,3)

Se resuelve la X1 = (0,0)+t[(0,7/3)-(0,0)]
ecuación h(t)=f(x), X1 =(0,7t/3)
donde. 49𝑡 49𝑡²
h(t)= 3 - 9
X(k) =X(K-1) +t[XLP -X(K-1)]

Se resuelve la 𝜕ℎ(𝑡) 49 98𝑡 3


= − = 0; 𝑡 =
𝜕𝑡 3 9 2
ecuación irrestricta
auxiliar h(t).
Se halla la siguiente 3 7
X1 = (0,0) + 2 (0, 3)
solución prueba. 7
X(k) =X(K-1) +t[XLP -X(K-1)] X1 = (0, 2)
Se repite desde el k=2
paso 2 X(K-1) =X(K) ; en
ese caso la solución
optima seria X(k).
Luego de tres K=4
1
iteraciones por el X4= (2 , 2)
método (repitiendo los 47
z= 4 = 11.75
nueve pasos).
Se obtuvo

(El punto optimo es representado por “r”, se puede


verificar por medio de las condiciones de KKT)

Conclusiones
 El método de Frank and Wolfe, es un método extenso para llegar a un
óptimo, sin embargo nos asegura que dicho resultado es el buscado, poseé
la ventaja de otorgarnos la certeza de que dicho punto es la mejor opción.
 Los nueve pasos descritos para esté método son sencillos de aplicar, aunque
si es cierto, que si necesitamos de varias iteraciones se puede volver un poco
engorroso los cálculos de los posibles óptimos.
Referencias
 TAHA, Hamdy A. Investigación de operaciones. 9na Edición. México 2012.
PEARSON EDUCATION.
 https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion-no-lineal/ejemplo-del-
metodo-de-frank-wolfe-en-programacion-no-lineal/