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TEORÍA DE LAS DECISIONES

FASE_4 UNIDAD_2:
DECISIONES BAJO UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE

INTEGRANTES
GYNA MARCELA ROJAS CORTES, CÓDIGO: 1.116.797.028
FRANCISCO JAVIER REYES GONZALEZ, CÓDIGO: 93404336
JOSE URIBE, Código: 1102364038
MISAEL PÓRTELA, CÓDIGO: 9406833

TUTOR:
ROGER RICARDO NEGRETE

GRUPO 212066_7

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA


OCTUBRE 2017
Introducción

Se sabe que hay que tomar decisiones y en consecuencia, asumir riesgo. La


recompensa será la ganancia empresarial si la gestión ha sido la adecuada o pérdida
empresarial si no lo ha sido o no se ha sabido realizar correctamente.

Entonces, los parámetros riesgos e incertidumbre, son los elementos con los que se va
a enfrentar constantemente a la hora de la toma de decisiones, por tanto la Gestión y
estrategias empresariales son el medio más útil para afrontar dichos parámetros.

En el desarrollo de esta temática se determina el criterio según la orientación del


problema que se va a realizar el análisis, cuando el objetivo está orientado a recibir
beneficios, se escogen los valores mayores, y cuando el objetivo es orientado a
disminuir costos se escoge los valores menores. Así se determina la desviación del
resultado.

Cuando se toma una decisión, sin conocer las probabilidades que tiene de que ésta,
sea o no exitosa, se enfrenta a una situación de incertidumbre. Pero una vez que toma
esa decisión, conociendo esas probabilidades, se enfrenta a una situación de riesgo.

Actualmente, existen técnicas empresariales que ofrecen una actualizada y completa


información que disipan esa incertidumbre y en consecuencia, antes de tomar la
decisión, está en condiciones de estimar el riesgo que corre.

Con el siguiente trabajo nos introducimos en una serie de métodos con el fin de
conocerlos e interpretarlos por medio de una serie de ejercicios los cuales de cierta
manera nos enfocan a tomar las decisiones más adecuadas dependiendo del criterio
que manejemos.
Desarrollo de la Actividad

Problema 3. Criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y Savage (Matriz

de beneficios): En la compañía ABC se presentan varias alternativas para elegir la mejor

tecnología de cuatro posibles, cuyo rendimiento depende de la adaptación de los trabajadores

que manipularán los equipos que la conforman. Los beneficios esperados de cada alternativa y

grado de adaptación de los trabajadores se dan en la tabla, en millones de pesos ($).

Criterio de La place

Este sistema está basado en el principio de razón insuficiente, como no podemos suponer la

mayor probabilidad de ocurrencia a un suceso futuro que a otro, podemos considerar que todos

los sucesos son equiprobables.

Valor Esperado

La lógica que aplica es asignar a cada valor la misma probabilidad (1/n) de tal modo que

todos están en igualdad de condiciones. N muestra los posibles estados de la naturaleza.


N= 5 = 1/5

Utilizando el criterio de la place:

T1: (1/5) (750+780+820+860+910) = 824


T2: (1/5) (900+850+840+820+800) = 842
T3: (1/5) (820+860+880+900+920) = 876
T4: (1/5) (950+900+880+860+850) = 888
T5: (1/5) (860+880+900+920+940) = 900

Este ejercicio se busca la mejor adaptación de tecnología al realizar el análisis por medio de la

información se recomienda optar por la tecnología 5, por un valor de $ 900.

Situación de incertidumbre Wald o Pesimista

Es el criterio conservador, en este tipo se busca el valor mínimo de cada uno de los estados

y al final se escoge el más alto, ya que la filosofía de este ejercicio es la mejor de las peores, la

opción elegida no podría ser la más óptima.

Valor Esperado
SUCESO
Se Adapta Se Adapta
No se Se Adapta Se Adapta
ALTERNATIVA Aceptablem Satisfatoria Vlr Min
Adapta Bien Muy Bien
ente mente
Tecnologia 1 750 780 820 860 910 750
Tecnologia 2 900 850 840 820 800 800
Tecnologia 3 820 860 880 900 920 820
Tecnologia 4 950 900 880 860 850 850
Tecnologia 5 860 880 900 920 940 860
Vlr. Max 860

Se busca el valor mínimo entre los estados y se escoge el valor máximo entre los estados,

se escoge lo mejor de lo peor.

En este ejercicio se busca la mejor adaptación de tecnología al realizar el análisis por medio

de la información se recomienda optar por la tecnología 5, por un valor de $ 860.

Situación de incertidumbre criterio Optimista:

Este criterio determina y selecciona lo mejor de lo mejor, por lo que al final se toma el valor

máximo de cada uno de los estados.

Valor Esperado

SUCESO
Se Adapta Se Adapta
No se Se Adapta Se Adapta
ALTERNATIVA Aceptablem Satisfatoria Vlr Max
Adapta Bien Muy Bien
ente mente
Tecnologia 1 750 780 820 860 910 910
Tecnologia 2 900 850 840 820 800 900
Tecnologia 3 820 860 880 900 920 920
Tecnologia 4 950 900 880 860 850 950
Tecnologia 5 860 880 900 920 940 940
Vlr. Max 950
En este ejercicio se busca la mejor adaptación de tecnología al realizar el análisis por medio

de la información se recomienda optar por la tecnología 4 por un valor de $ 950.

Situación de incertidumbre Criterio de Hurwicz

Este criterio determina una serie de actitudes desde la más pesimista hasta la más optimista,

donde α es un coeficiente de pesimismo de (1 - α ), y el coeficiente de optimismo de α está entre

el 0 y 1.

Valor Esperado

SUCESO
Se Adapta Se Adapta
No se Se Adapta Se Adapta
ALTERNATIVA Aceptablem Satisfatoria Vlr Min Vlr Max
Adapta Bien Muy Bien
ente mente
Tecnologia 1 750 780 820 860 910 750 910
Tecnologia 2 900 850 840 820 800 800 900
Tecnologia 3 820 860 880 900 920 820 920
Tecnologia 4 950 900 880 860 850 850 950
Tecnologia 5 860 880 900 920 940 860 940

Entonces tomamos los valores mínimos y máximos en una tabla para tomar estos mismos

y multiplicarlos por el coeficiente α Optimismo =0,7

VE= Max (Rij) * α +Min (Rij) *(1- α)

T1= (910*0.7)+ 750* (1-0.7) = 862


T2= (900*0.7)+ 800* (1-0.7) =870
T3= (920*0.7)+ 820* (1-0.7) =890
T4= (950*0.7)+ 850* (1-0.7) = 920
T5= (940*0.7)+ 860* (1-0.7) = 916
ALTERNATIVA Vlr Min Vlr Max Resultado
Tecnologia 1 750 910 862
Tecnologia 2 800 900 870
Tecnologia 3 820 920 890
Tecnologia 4 850 950 920
Tecnologia 5 860 940 916
Vlr Max 920

En este caso se toma como resultado la Tecnología 4 Con un valor de $ 920.


Situación de incertidumbre Criterio de SAVAGE

Este criterio transforma la matriz de resultados en una matriz de errores, por lo que se esta

forma, la persona que toma la decisión puede evaluar fácilmente los costeos de oportunidad en

el que incurre por tomar una decisión equivocada, por lo que se debe determinar el mejor resultad

para cada situación que se pueda presentar.

SUCESO
Se Adapta Se Adapta
No se Se Adapta Se Adapta
ALTERNATIVA Aceptablem Satisfatoria
Adapta Bien Muy Bien
ente mente
Tecnologia 1 750 780 820 860 910
Tecnologia 2 900 850 840 820 800
Tecnologia 3 820 860 880 900 920
Tecnologia 4 950 900 880 860 850
Tecnologia 5 860 880 900 920 940

Se toma el valor mínimo de cada fila y se empieza a restar con las demás filas de la misma

columna

Se Adapta Se Adapta Se Adapta Se Adapta


ALTERNATIVA No se Adapta
Aceptablemente Satisfatoriamente Bien Muy Bien
Tecnologia 1 750 780 820 860 910
Tecnologia 2 900 850 840 820 800
Tecnologia 3 820 860 880 900 920
Tecnologia 4 950 900 880 860 850
Tecnologia 5 860 880 900 920 940
vlr Min 750 780 820 820 800

Tabla de penalizaciones

Se Adapta Se Adapta Se Adapta Muy


ALTERNATIVA No se Adapta Se Adapta Bien
Aceptablemente Satisfatoriamente Bien

Tecnologia 1 750-750=0 780-780=0 820-820=0 860-820=40 910-800=110


Tecnologia 2 900-750=150 850-780=70 840-820=20 820-820=0 800-800=0
Tecnologia 3 820-750=70 860-780=80 880-820=60 900-820=80 920-800=120
Tecnologia 4 950-750=200 900-780=120 880-820=60 860-820=40 850-800=50
Tecnologia 5 860-750=110 880-780=100 900-820=80 920-820=100 940-800=140
Matriz de Resultados

SUCESO
Se Adapta
No se Se Adapta Se Adapta Se Adapta
ALTERNATIVA Aceptablement Vlr Max
Adapta Satisfatoriamente Bien Muy Bien
e
Tecnologia 1 0 0 0 40 110 110
Tecnologia 2 150 70 20 0 0 150
Tecnologia 3 70 80 60 80 120 120
Tecnologia 4 200 120 60 40 50 200
Tecnologia 5 110 100 80 100 140 140
Vlr Min. 110

Como resultado se toma como resultado la Tecnología 1 Con un valor de $ 110.

Por lo que se puede deducir que la empresa estaría adquiriendo alrededor de los $ 110 millones

de pesos.

Problema 4. Criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y Savage (Matriz de costos):

Una bodega de productos terminados que arrienda sus servicios a importaciones provenientes de

USA, debe planificar su nivel de abastecimiento para satisfacer la demanda de sus clientes en el día del

amor y la amistad. El número exacto de guacales no se conoce, pero se espera que caiga en una de cuatro

categorías: 400, 460, 520 y 560 guacales.

Se plantean por lo tanto, cuatro niveles de abastecimiento. La desviación respecto del número de

guacales esperado resulta en costos adicionales, ya sea por un abastecimiento excesivo o porque la

demanda no puede satisfacerse. La tabla que se presenta a continuación muestra los costes en cientos

de dólares (US $).


Criterio de La place

Suceso
e1(400) e2(460) e3(520) e4(560) Resultado
Alternativa
e1(400) 280 320 280 350 308
e2(460) 260 300 420 350 333
e3(520) 300 360 330 380 343
e4(560) 280 310 250 300 285
Vlr Min 285

En este ejercicio se busca la mejor adaptación de alternativa, para reducir los costos de

arrendamiento de la bodega, al realizar el análisis por medio de la información se determina que

el valor mayor se encuentra en la alternativa e4. Por un valor de 285.

Situación de incertidumbre Wald o Pesimista

Suceso
e1(400) e2(460) e3(520) e4(560) Resultado
Alternativa
e1(400) 280 320 280 350 350
e2(460) 260 300 420 350 420
e3(520) 300 360 330 380 380
e4(560) 280 310 250 300 310
Vlr Min 310
En este ejercicio se busca la mejor adaptación de alternativa, para reducir los costos de

arrendamiento de la bodega, al realizar el análisis por medio de la información se determina que

el valor menor se encuentra en la alternativa e4. Por un valor de 310.

Situación de incertidumbre criterio Optimista

Suceso
e1(400) e2(460) e3(520) e4(560) Resultado
Alternativa
e1(400) 280 320 280 350 280
e2(460) 260 300 420 350 260
e3(520) 300 360 330 380 300
e4(560) 280 310 250 300 250
vlr Min 250

En este ejercicio se busca la mejor adaptación de alternativa, para reducir los costos de

arrendamiento de la bodega, al realizar el análisis por medio de la información se determina que

el valor menor se encuentra en la alternativa e4. Por un valor de 250.

Situación de incertidumbre Criterio de Hurwicz

Suceso
e1(400) e2(460) e3(520) e4(560) Vlr Min Vlr Max
Alternativa
e1(400) 280 320 280 350 280 350
e2(460) 260 300 420 350 260 420
e3(520) 300 360 330 380 300 380
e4(560) 280 310 250 300 250 310

Entonces tomamos los valores mínimos y máximos en una tabla para tomar estos mismos

y multiplicarlos por el coeficiente α Optimismo =0,7


VE= Min (Rij) * α +Max (Rij) *(1- α)

Alternativa

e1(400) = 280*0,7 + 350*(1-0,7) = 301


e2(460) = 260*0,7 + 420*(1-0,7) = 308
e3(520) = 300*0,7 + 380*(1-0,7) = 324
e4(560) = 250*0,7 + 310*(1-0,7) = 268

Alternativa Vlr min Vlr Max Resultado


e1(400) 280 350 301
e2(460) 260 420 308
e3(520) 300 380 324
e4(560) 250 310 268
Vlr Min 268

En este ejercicio se busca la mejor adaptación de alternativa, para reducir los costos de

arrendamiento de la bodega, al realizar el análisis por medio de la información se determina que

el valor menor se encuentra en la alternativa e4. Por un valor de 268. Por el criterio de hurwicz
Situación de incertidumbre Criterio de SAVAGE

Suceso
e1(400) e2(460) e3(520) e4(560)
Alternativa
e1(400) 280 320 280 350
e2(460) 260 300 420 350
e3(520) 300 360 330 380
e4(560) 280 310 250 300

Se toma el valor máximo de cada fila y se empieza a restar con las demás filas de la misma

columna

Tabla de penalizaciones

Suceso
e1(400) e2(460) e3(520) e4(560)
Alternativa
e1(400) 260-280= - 20 300 -320= -20 250 -280= -30 300 -350= -50
e2(460) 260-260=0 300 -300= -0 250 -420= -170 300 -350= -50
e3(520) 260-300= - 40 300 -360= -60 250 -330= -80 300 -380= -80
e4(560) 260-280= - 20 300 -310= -10 250 -250= -0 300 -300= - 0

Matriz de Resultados

Suceso
e1(400) e2(460) e3(520) e4(560) Vlr Max
Alternativa
e1(400) -20 -20 -30 -50 -20
e2(460) 0 0 -170 -50 -50
e3(520) -40 -60 -80 -80 -40
e4(560) -20 -10 0 0 -10

El menor valor de los costos de oportunidad es el mayor número negativo, esta es la

alternativa que se escoge, porque en este caso cuando el problema está orientado a disminuir

costos se invierte.

En este ejercicio se busca la mejor adaptación de alternativa, para reducir los costos de

arrendamiento de la bodega, al realizar el análisis por medio de la información se determina que

el valor menor se encuentra en la alternativa e2. Por un valor de - 50


Problema 5. Teoría de juegos método gráfico

Las soluciones gráficas son únicamente aplicables a juegos en los cuales, por lo

menos uno de los jugadores, tiene solamente dos estrategias. Considere el siguiente

juego 2 x n:

JUGADOR 2
ESTRATEGIA
A B C
I 8 5 3
JUGADOR 1
II 5 2 4
Tabla 5. Teoría de juegos 2 x n

Según la tabla 5 encuentren el valor del juego por medio del método gráfico aplicado a

matrices 2 x n o m x 2.

Solución:

JUGADOR 2

Estrategias A B C MAXIMIN
I 8 5 3 3
II 5 2 4 2
JUGADOR 1
MINIMAX 8 5 4

No hay punto silla.


𝑥1 = 1 − 𝑥2
𝑥2 = 1 − 𝑥1

Para el jugador 1
1. 𝑥1 + 𝑥2 = 1
2. 𝑃𝐸1 = 8 𝑥1 + 5𝑥2
8𝑥1 + 5(1 − 𝑥1 ) = 𝑃𝐸1
𝑃𝐸1 = 3𝑥1 + 5

3. 𝑃𝐸2 = 5𝑥1 + 2𝑥2


5𝑥1 + 2(1 − 𝑥1 ) = 𝑃𝐸2
𝑃𝐸2 = 3𝑥1 + 2

4. 𝑃𝐸3 = 3𝑥1 + 4𝑥2


3𝑥1 + 4 (1 − 𝑥1 ) = 𝑃𝐸3
𝑃𝐸3 = −𝑥1 + 4

𝑦1 = 3𝑥 + 5
x 0 1 -1
4 5 8 2

𝑦2 = 3𝑥 + 2

x 0 1 -1
y 2 5 -1

𝑦3 = −𝑥 + 4
x 0 1 -1
y 4 3 5
Igualamos las rectas con pagos mínimos:

3𝑥1 + 2 = −𝑥 + 4
4𝑥 = 2
1
𝑥1 =
2

𝑥2 = 1 − 𝑥1
𝑥2 = 1 − 1/2
𝑥2 = 1/2
𝑃𝐸2 = 5𝑥1 + 2𝑥2

1 1
𝑃𝐸2 = 5 ( ) + 2 ( )
2 2
5 2 7
𝑃𝐸2 = + =
2 2 2

Para El Jugador 2:

𝐽1 + 𝐽2 + 𝐽3 = 1

𝑃𝑃1 = 8𝐽1 + 5𝐽2 + 3𝐽3

𝑃𝑃2 = 5𝐽1 + 2𝐽2 + 4𝐽3

7
= 8 𝐽1 + 5𝐽2 + 3𝐽3
2

7
= 5𝐽1 + 2𝐽2 + 4𝐽3
2

𝐽1 = 0
1
𝐽2 = 0,25 =
4
3
𝐽3 = 0,75 =
4
Problema 6. Teoría de juegos método gráfico
Las soluciones gráficas son únicamente aplicables a juegos en los cuales, por lo menos
uno de los jugadores, tiene solamente dos estrategias. Considere el siguiente juego m
x 2:

Convertimos en un sistema de ecuaciones lineales donde X hacen referencia al

jugador 1 y las Y hacen referencia al jugador 2; Así:

jugador 2
x x
ESTRATEGIA
A B
jugador 1 y 1 5 4
y 2 4 3
y 3 6 3

Jugador 1.
y1 +y2+= 1 y1=1-y2
Jugador 2.
x1 + x2+x3 = 1

Se tiene x en función de y así:

𝑥1 = 5𝑦1 + 4𝑦2 = 5(1 − 𝑦2) + 4𝑦2 = 5 − 5𝑦2 + 4𝑦2 = 𝒙𝟏 = 𝟓 − 𝒚𝟐

𝑥2 = 4𝑦1 + 3𝑦2 = 4(1 − 𝑦2) + 3𝑦2 = 4 − 4𝑦2 + 3𝑦2 = 𝒙𝟐 = 𝟒 + 𝒚𝟐

𝑥3 = 6𝑦1 + 3𝑦2 = 6(1 − 𝑦2) + 3𝑦2 = 6 − 6𝑦2 + 3𝑦2 = 𝑿𝟑 = 𝟔 − 𝟑𝒚𝟐

Hallamos los puntos de corte

𝑿𝟏 = 𝟓 − 𝒚𝟐

𝑦=0 𝑥=5
{ }
𝑦=1 𝑥=4

𝑿𝟐 = 𝟒 + 𝒚𝟐
𝑦=0 𝑥=4
{ }
𝑦=1 𝑥=5

𝑿𝟑 = 𝟔 − 𝟑𝒚𝟐

𝑦=0 𝑥=6
{ }
𝑦=1 𝑥=3

El punto de corte nos determina la solución óptima del juego. Que para este caso se tiene

aproximadamente 0,5 para y1, y2, y3.


Problema 7. Solución óptima de juegos de dos personas

Los juegos representan el último caso de falta de información donde los oponentes

inteligentes están trabajando en un medio circundante conflictivo. El resultado es que un

criterio muy conservador generalmente está propuesto para resolver juegos de dos

personas y suma cero, llamado criterio minimax – maximin. Para determinar un juego

justo, es decir el minimax = maximin, es necesario resolver la estrategia estable por

medio del Solver, tal como se presenta en el video de apoyo.

JUGADOR B
87 93 35 46
JUGADOR A

26 37 45 25
65 50 53 32
68 48 80 53

Tabla 7. Estrategias mixtas

ESTRATEGIA PROPUESTA

PARTE 9. Teoría de juegos, estrategias mixtas.

Resuelvan el juego de los jugadores A y B para determinar el valor del juego,

usando la herramienta de Excel propuesta, según los datos de la tabla 7.


Solución:

JUGADOR B

ESTRATEGIAS 1 2 3 4 Mínimo
JUGADOR A

1 87 93 35 46 35

2 26 37 45 25 25

3 65 50 53 32 32

4 68 48 80 53 48 Maximin

Máximo 87 93 80 53

Minimax

Se determina el máximo por columna y el mínimo por fila y se obtiene el minimax


así como el maximin, como el minimax es 53 y el maximin es 48 no coinciden, por lo
tanto que no hay punto silla.
No hay una solución estable por lo que se desarrollará por el método de estrategias
mixtas, en la siguiente tabla.

Determinar las probabilidades de estrategias de los 2 jugadores para encontrar una


estrategia mixta óptima.
Solución por el complemento solver:

JUGADOR B
Min Z Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 Suma Prob
52,32692 0,00000 0,13462 0,00000 0,86539 1
Max Z 52,32692 Estrategias 1 2 3 4 VE
Prob 1 0,09615 1 87 93 35 46 52,32698
JUGADOR A

Prob 2 0,00000 2 26 37 45 25 26,61541


Prob 3 0,00000 3 65 50 53 32 34,42311
Prob 4 0,90385 4 68 48 80 53 52,32698
Suma
1 VE 69,8269 52,3269 75,6731 52,3269
Prob

Restricciones
Max Z Min Z
𝑃𝑟𝑜𝑏. ≥ 0 𝑃𝑟𝑜𝑏. ≥ 0

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏 = 1 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏 = 1

𝑉𝐸 ≥ 𝑀𝑎𝑥 𝑍 𝑉𝐸 ≤ 𝑀𝑖𝑛 𝑍

Los valores esperados por el Los valores esperados por el


Jugador B son mayores o iguales Jugador A son menor o igual que la
que la función objetivo para función objetivo para aplicar el
aplicar el criterio de Minimax. criterio de Minimax.
Conclusiones

Con el desarrollo de esta temática sobre la toma de decisiones de riesgo se adquirió

conocimiento basado en una serie de técnicas, las cuales nos permitieron tomar un

ejemplo, el cual nos sirve para ser aplicado en el caso de que se requiera tomar

decisiones bajo riesgo, estos conocimientos la podemos aplicar en el desarrollo de

proyectos que se estén ejecutando y así mismo también para determinar las

probabilidades y ocasiones para solucionar algún problema de tipo y orden económico.

El concepto de incertidumbre implica una serie de determinaciones al ser humano en

donde se deben tomar decisiones frente a los casos que se nos presenten, el riesgo

implica que sí se le puede asignar algún tipo de distribución probabilística


Bibliografía

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