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Procesos Estocásticos I, Poisson

1. Sea {N (t)}t≥0 un proceso de Poisson homogéneo y sean T1 , T2 , ... los tiempos de llegada u
ocurrencia correspondientes (Tn = inf{t|N (t) ≥ n}). Decide si TN (t)+1 − t es independiente
de N (t).
2. Sean T1 , T2 , ... los tiempos de llegada de un proceso Poisson no homogéneo con función de
intensidad λ(t). Encuentre la densidad condicional de T1 , T2 , ..., Tn dado que N (t) = n.
3. Sea {N (t)}t≥0 un proceso Poisson no homogéneo con función de intensidad λ(t) y considere
una partición (determinista, fija) del intervalo [s, t] s = r0 < r1 < r2 ... < rm = t y suponga
que se tienen enteros no negativos k1 , k2 , ..., km , tales que k1 + k2 + ... + km = n. Encuentre:

P [N (rj ) − N (rj−1 ) = kj ∀j ∈ {1, 2, ...m}|N (t) − N (s) = n]

4. Sea {Xt }t≥0 un proceso Poisson compuesto, en donde λ = 1 y los sumados tienen distribución
uniforme en {2, 4, 6, 8, 10}. Encuentre P [X2 = 4, X4 = 8].
5. Sean S1 , . . . , Sn , . . . variables aleatorias independientes exponenciales λn ∈ (0, ∞), n ≥ 0.
Entonces
(a) Si ∞ 1
< ∞, entonces P( ∞
P P
n=1 Sn < ∞) = 1, y
P∞ 1 λ n Pn=1

(b) Si n=1 λn = ∞, entonces P( n=1 Sn = ∞) = 1.
6. Decide si
P(t1 < T1 ≤ t2 < T2 ) = e−λt1 λ(t2 − t1 )e−λ(t2 −t1 )
y concluye cuál es la distribución de (T2 − T1 ).
7. Usando la primera definición del Proceso Poisson, prueba que la distribución de Ti − Ti−1 es
exponencial de parámetro λ, y que esta condición en vez de la que pide que N (t) sea Poisson,
también nos da el proceso Poissson.
8. Las llegadas de camiones de dos rutas distintas se modelan como procesos independientes
Poisson, con llegadas de uno y siete por hora, respectivamente.
(a) ¿ Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente tres camiones en una hora?
(b) ¿ Cuál es la probabilidad de que lleguen tres camiones del segundo tipo mientras espero
que llegue uno del primero?
(c) Si el taller se pone en huelga, la mitad de los autobuses se descomponen en el camino. ¿
Cuál es la probabilidad de que espere 30 minutos antes de ver un camión?
9. Una fuente radioactiva emite partı́culas como un proceso Poisson de parámetro λ. Cada
partı́cula es emitida en una dirección aleatoria e independientemente de las demás.
Si un contador Geiger capta una fracción p de las partı́culas emitidas, ¿ Cuál es la distribución
del número de partı́culas registradas al tiempo t?
10. Un peatón quiere cruzar la calle. El número de coches que pasan al tiempo t se distribuye
Poisson (λ). Si se tarda en atravesar un tiempo a, y puede adivinar correctamente los tiempos
en los que pasan los coches, ¿ Cuánto se tarda en promedio en cruzar?
11. Encuentra la esperanza, varianza y generadora de momentos del Proceso Poisson compuesto.
12. Una compañı́a de seguros vende m tipos de pólizas. Cada una de ellas paga cantidades que
se distribuyen como Fj , con medias µj , j = 1, . . . , m. Si esta Co. recibe una reclamación del
tipo j con probabilidad pj , encuentra lo que la Co. paga en promedio al cabo de tres años.