Relación entre distribución de Poisson y exponencial

Para un proceso de poisson, llega a ocurrir al azar independiente del pasado, pero con un conocido del promedio a largo plazo de la tasa
de λλ de éxitos por unidad de tiempo. La distribución de poisson nos permitirá encontrar la probabilidad de obtener un determinado número
de golpes.

Ahora, en lugar de fijarse en el número de visitas, nos fijamos en la variable aleatoria LL (de por Vida), el tiempo que tiene que esperar para
el primer golpe.

La probabilidad de que el tiempo de espera es de más de un determinado valor de tiempo es P(L>t)=P(no hits in time
t)=Λ0e−Λ0!=e−λtP(L>t)=P(no hits in time t)=Λ0e−Λ0!=e−λt (por la distribución de poisson, donde Λ=λtΛ=λt).

P(L≤t)=1−e−λtP(L≤t)=1−e−λt (la función de distribución acumulativa). Podemos obtener la función de densidad tomando la derivada de esto:

f(t) =
\begin{cases}
\lambda e^{-\lambda t} & \mbox{for } t \ge 0 \\ 0 & \mbox{for } t \lt 0
\end{casos} f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \mbox{for } t \ge 0 \\ 0 & \mbox{for } t \lt 0\end{casos}

Cualquier variable aleatoria que tiene una función de densidad, como se dice que esta es exponencialmente distribuidos.

Fuente: https://www.i-ciencias.com/pregunta/7118/relacion-entre-la-distribucion-de-poisson-y-la-distribucion-exponencial
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