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Curso de Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias
MAT 1532
Rolando Rebolledo

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Advertencia:

Este material corresponde a las transparencias uti-


lizadas en el curso oral de ”Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias”, dictado por el Profesor Rolando Rebolledo
durante el segundo semestre lectivo 2001 en la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile. Las transparencias
están basadas en el libro Ecuaciones Diferenciales Or-
dinarias de Claudio Fernández y Rolando Rebolledo,
2ed., Ediciones P.U.C.-Alfa Omega, (1999).

Siendo sólo un auxiliar de la exposición oral,


estas páginas no cubren completamente las leccio-
nes entregadas en el aula y no pueden ser usadas
como fuente única de estudio.

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Capı́tulo I: Introducción

1. La Mecánica según Newton

2. Las ecuaciones diferenciales en otras ciencias.

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La Mecánica según Newton

Resumiendo la discusión de este tema ( † Si quiere


saber más venga a clases...), sea x(t) la posición de un
móvil de masa m y p(t) su momentum. Las ecuaciones
del movimiento se escriben en la forma

1
x0(t) = p(t)
m
p0(t) = F (t)
x(0) = x0
p(0) = p0,

donde F (t) es la fuerza en el instante t ≥ 0 que


engendra el movimiento del cuerpo.

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Ejemplo 1. Un ladrillo de masa m está sujeto por


un resorte que a su vez tiene la segunda extremidad
empotrada en un muro vertical. El ladrillo reposa sobre
una superficie plana, que genera una fuerza de fric-
ción lineal. El resorte ejerce una fuerza proporcional
al desplazamiento con respecto a la posición de equi-
librio. El origen del sistema de coordenadas se fija en
la posición de equilibrio del sistema. De modo que si
el desplazamiento es x(t), entonces, la fuerza ejercida
por el resorte es F (t) = −kx(t), donde k es constante
(constante de elasticidad). Plantear las ecuaciones del
movimiento.

Por la Segunda Ley de Newton:

mx00(t) = −λx0(t) − kx(t) (1)

Y suponemos que las condiciones iniciales son:

x(0) = x0, v(0) = v0 (2)

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Introduciendo las constantes


r
λ k
α= ω= ,
m m

la ecuación se escribe

x00 + αx0 + ω 2x = 0 (3)

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Las ecuaciones diferenciales en otras


ciencias

Poblaciones en competencia.

La tasa de crecimiento promedio por individuo, de


una población dada, es la diferencia de las tasas de
nacimiento y de muerte, que designamos por β y δ
respectivamente. Supongamos que β es constante y
que δ es proporcional a la cantidad de individuos de la
población. Si x(t) denota el tamaño de la población en
el instante de tiempo t, entonces δ(t) = −αx(t), con
α constante. Este modelo se representa por la ecuación
logı́stica
1 0
x (t) = β − αx(t), (4)
x(t)
vale decir,

x0(t) = x(t)(β − αx(t)), (t ≥ 0). (5)

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Consideremos ahora dos especies que compiten por


los recursos disponibles y sean x1(t), x2(t), los respec-
tivos tamaños de sus poblaciones. Generalizando las
ideas anteriores, obtenemos las llamadas Ecuaciones
de Lotka–Volterra:

x01(t) = x1(t)(β1 − α1,1x1(t) − α1,2x2(t))


x02(t) = x2(t)(β2 − α2,1x1(t) − α2,2x2(t)).

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Capı́tulo II: Terminologı́a básica

1. Terminologı́a básica.

2. Reducción de ecuaciones al primer orden.

3. Un algoritmo de resolución de ecuaciones.

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Definición 1. A lo largo de todo este texto, consi-


deraremos que la variable independiente es t ∈ R, a
menos que lo contrario se explicite. En la mayorı́a de
los casos, esta variable representará el tiempo.

Una ecuación diferencial ordinaria es una que


involucra a t y una función desconocida x(t) ası́ como
a algunas de sus derivadas. Las derivadas se designan
por los sı́mbolos usuales x0, x(k). El supremo de los k
tales que x(k) aparece en la ecuación, se llama orden
de la ecuación. Ası́ la forma general de la ecuación
de orden k es

F (t, x(t), x0(t), . . . , x(k)(t)) = 0. (6)

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Definición 2. Diremos que la ecuación diferencial de


orden k se expresa en forma normal si podemos
despejar x(k) de la expresión (6), vale decir:

x(k)(t) = f (t, x(t), x0(t), . . . , x(k−1)(t)). (7)

Se puede observar que F en (6) es una función


de k + 2 variables, en tanto que f depende de k + 1
variables. Supondremos en general que x(t) es una
función con valores en Rd, de modo que sus derivadas
en cada punto t son también vectores de Rd. En
consecuencia, para que (6) tenga sentido, es necesario
que F esté definida en un dominio D(F ) contenido
en Rd(k+1)+1 y con valores en R. Por su parte, f
debe estar definida en un dominio D(f ) ⊂ Rdk+1 con
valores en Rd.

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Teorema 1. Sea F una función definida y de clase


C 1 sobre un abierto U ⊂ Rn, con valores reales. Sea
a ∈ U , tal que F (a) = 0. Se supone además que

∂F
(a) 6= 0.
∂xn

Entonces existe una vecindad V de (a1, . . . , an−1) ∈


Rn−1 y una función ϕ : V → R tal que

(i) V × ϕ(V ) ⊂ U ,

(ii) F (x1, . . . , xn−1, xn) = 0 si y sólo si

xn = ϕ(x1, . . . , xn−1)

Además ϕ es diferenciable y
∂F
∂ϕ ∂xi (a1 , . . . , an )
(a1, . . . , an−1) = − ∂F . (8)
∂xi ∂xn (a1 , . . . , an )

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Definición 3. Dada una función f cuyo dominio de


definición D(f ) sea una parte de Rnd+1 y con valores
en Rd, una solución de la ecuación diferencial de
orden n, expresada en forma normal

x(n) = f (t, x, x0, . . . , x(n−1)), (9)

es una función x = ϕ(t), definida en un intervalo D(ϕ)


de la recta real y con valores en Rd, tal que

ϕ(n)(t) = f (t, ϕ(t), ϕ0(t), . . . , ϕ(n−1)(t)), (10)

para todo punto t ∈ D(ϕ).

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Las ecuaciones diferenciales de cualquier orden se


pueden reducir a un sistema de primer orden de la
forma
x0 = f (t, x), (11)
donde,  
x1
x =  ... , (12)
xn

Ejemplo 2. Reducir a una ecuación de primer orden


el sistema

x001 = x01x2 (13)


x00 = x21 + (x02)2 (14)

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¿Cómo saber si una ecuación diferencial


tiene solución antes de resolverla?

Consideremos el PVI
(
x0 = f (t, x)
(15)
x(t0) = x0.

Observemos que este PVI es equivalente a la ecua-


ción integral
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds. (16)
0

Estudiemos un algoritmo de resolución de esta última


ecuación.

† Si quiere saber más venga a clases...

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Capı́tulo III: Ecuaciones escalares de


primer orden

En este capı́tulo nos concentraremos en el estudio


de la ecuación de primer orden

x0 = f (t, x), (17)

donde t varı́a sobre R y la función desconocida x(t)


toma también sus valores en dicho espacio en un
primer caso: ası́ entonces, D(f ) ⊂ R2. Posteriormente
permitiremos a x(t) tomar sus valores sobre el espacio
de los números complejos C. En ese caso D(f ) es un
subconjunto de R × C.

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Temario

1. Ecuaciones con variables separables.

2. Ecuaciones lineales.

3. Diferenciales exactos.

4. Reducción de ecuaciones al caso lineal.

5. Introducción a los sistemas dinámicos.

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Problema 1. En una población dada, sea x(t), (res-


pectivamente 1 − x(t)), la proporción de individuos
enfermos, (resp. de individuos sanos), en el instante
t. Ası́, x0(t) mide la rapidez de propagación de la en-
fermedad. Suponga que la enfermedad se propaga por
contactos entre individuos sanos y enfermos, o sea,
x0(t) es proporcional al producto x(t)(1 − x(t)) y se
tiene la ecuación x0 = αx(1 − x).

Demuestre que aún cuando inicialmente haya muy


pocos individuos enfermos, la epidemia terminará por
alcanzar a toda la población.

Extienda el estudio al caso en que la epidemia


se propaga según la ecuación x0 = ax − bx2, donde
a, b > 0 son constantes. Suponga que x(0) = x0 > 0.
Pruebe que la proporción de individuos enfermos tiene
limite cuando t → ∞. ¿Cúal es el lı́mite?

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Algunas indicaciones para resolver el problema


anterior.

Se puede responder a las preguntas sin resolver las


ecuaciones diferenciales. Para ello,

Comience por encontrar los puntos de equilibrio del


sistema fı́sico: son las soluciones constantes ϕ(t) = c
de la ecuación diferencial. Ellos son: c1 = 0, c2 = 1,
que corresponden a las raı́ces de la ecuación

αc(1 − c) = 0.

Luego, basta observar que toda solución ϕ(t, x0),


que parte de x0 en t = 0, verifica:
Z t
ϕ(t, x0) = x0 + αϕ(s, x0) (1 − ϕ(s, x0)) ds.
0

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Como la función x 7→ αx(1 − x) es positiva para


todo x ∈ [0, 1], resulta que la integral crece cuando
x0 > 0, de modo que la función ϕ(t, x0) converge
hacia el punto de equilibrio c2 = 1. En el caso que
x0 = c1 = 0, la función ϕ(t, x0) = 0 obviamente.

Lo anterior se ve gráficamente en un diagrama de


fase que muestra que 1 es un punto atractor, en tanto
0 es repulsor.

. 0 - - 1

† Si quiere saber más venga a clases...

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Definición 4. Diremos que la ecuación (17) es de


variables separables si la función f : D(f ) → R se
escribe en la forma

f (t, x) = g(t)h(x), (t, x) ∈ D(f ). (18)

Teorema 2. Suponemos que la función f satisface la


descomposición (18), donde g (respectivamente 1/h)
está definida y es integrable sobre un intervalo D(g)
(respectivamente D(1/h)) de R. Entonces, una fun-
ción ϕ tal que D(ϕ) ⊂ D(g) y ϕ(D(ϕ)) ⊂ D(1/h) es
solución de
x0 = g(t)h(x), (19)
si y sólo si verifica la relación
Z ϕ(t) Z t
dy
= g(s)ds, (20)
ϕ(t0 ) h(y) t0

para todos t, t0 ∈ D(ϕ).

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La ecuación lineal homogénea

Proposición 1. Dada una función a : R → C conti-


nua, la forma general ϕ de las soluciones de la ecuación
lineal homogénea de primer orden

z 0 = a(t)z (21)

es
Z t 
ϕ(t) = C exp a(s)ds , (t ∈ R), (22)
t0

donde C ∈ C es una constante arbitraria y t0 un punto


inicial arbitrario.

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La ecuación lineal no homogénea

Sea b : R → C otra función continua y busquemos


una solución de la ecuación no homogénea

x0 = a(t)x + b(t). (23)

La solución de la ecuación homogénea se escribe


Rt
ϕh(t) = Ce 0 a(s)ds .

Buscamos una solución particular de (23) que se


escriba en la forma

Rt
ϕp(t) = u(t)e 0 a(s)ds ,
y que verifique ϕp(0) = 0.

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Teorema 3. La solución general ϕ de la ecuación


lineal no homogénea

x0 = a(t)x + b(t),

se escribe como una suma ϕ = ϕh +ϕp, donde ϕh es la


solución general de la ecuación homogénea x0 = a(t)x
y ϕp es una solución particular de la ecuación no
homogénea.

Rt Z t
ϕ(t) = Ce t0 a(s)ds + G(t, s)b(s)ds,
t0

donde Rt
G(t, s) = e s a(r)dr .

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Problema 2. Encontrar la solución de la ecuación


diferencial del oscilador armónico:

x00 + ω 2x = 0,

usando el Principio de Conservación de la Energı́a.

† Si quiere saber más venga a clases...

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Las ecuaciones diferenciales exactas

Teorema 4. Sean M/N , ∂M/∂x, ∂N/∂t funciones


contı́nuas para α < t < β, a < x < b. Entonces una
condición necesaria y suficiente para que

M (t, x)
x0 = − (24)
N (t, x)

sea una ecuación exacta, es que se cumpla la ecuación


∂M ∂N
(t, x) = (t, x), (25)
∂x ∂t
para todo punto (t, x) ∈]α, β[×]a, b[.

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Problema 3. La fuerza de restauración −f (x) de un


resorte es aquella ejercida por él sobre un punto situado
en la abcisa x, colocando el origen en el punto de
equilibrio. Una tal fuerza debe satisfacer la condición
xf (x) > 0 para todo x 6= 0 suficientemente pequeño.
Esta desigualdad expresa el hecho de que la fuerza de
restauración se opone a la compresión (x < 0) y a la
extensión (x > 0) del resorte. La fuerza de restauración
debe además satisfacer f (0) = 0 para que el resorte no
ejerza fuerza alguna si no se comprime ni se extiende.
Si existe una constante k > 0 tal que f (x)/x < k para
todo valor suficientemente pequeño de x 6= 0, se dice
que el resorte es blando, en caso contrario se dice duro.

1. Considere la fuerza:

−f (x) = −x + x3,

y pruebe que si |x| < 1, f satisface la desigual-


dad de las fuerzas restauradoras. Deduzca que ella
corresponde a un caso de resorte blando.

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2. Establezca la ecuación del movimiento debido a la


fuerza restauradora anterior, en el caso de ausencia
de roce.

3. Obtenga una curva integral para la ecuación an-


terior y resuélvala en forma implı́cita. [Indicación:
multiplique su ecuación por y = x0 e integre, para
obtener U (x, y); o bien, encuentre el potencial que
corresponde a la fuerza restauradora y recuerde que
la energı́a total se conserva].

4. Dibuje el diagrama de fase correspondiente.

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Factores integrantes

El propósito es resolver una ecuación diferencial de


la forma
0 P (t, x)
x =− , (26)
Q(t, x)
cuando
∂P ∂Q
(t, x) 6= (t, x), (27)
∂x ∂t
para algún punto (t, x) en el dominio de definición
común a P y Q.

El método consiste en multiplicar a la vez P y


Q por un factor integrante µ(t, x), de modo que
M (t, x) = µ(t, x)P (t, x) y N (t, x) = µ(t, x)Q(t, x)
satisfagan (25). Esto establece una condición sobre las
derivadas parciales de µ, pero no determina este tipo
de funciones de manera única. En efecto, (25) implica

∂P ∂µ ∂Q ∂µ
( )µ + P = ( )µ + Q . (28)
∂x ∂x ∂t ∂t

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Obviamente (28) no permite determinar µ com-


pletamente. En algunos casos es útil agregar alguna
información sobre la forma deseada de µ. Por ejemplo,
supongamos que buscamos un factor integrante que se
escriba en la forma de un producto de funciones:

µ(t, x) = a(x)b(t). (29)

Reemplazando en (28) y reagrupando términos según


a y b, se obtiene:

a0(x) ∂P b0(t) ∂Q
P + =Q + , (30)
a(x) ∂x b(t) ∂t

y para resolver esta última ecuación, podemos escoger


a0/a (ó b0/b) igual a una función conocida de x (ó de
t), resolviendo la ecuación para el otro cuociente.

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Reducción de ecuaciones al caso lineal


de primer orden

La Ecuación de Bernoulli

Consideremos la ecuación

x0 + p(t)x = q(t)xn, (31)

donde p y q son funciones reales continuas definidas


sobre un intervalo I de la recta real Solución trivial:
x(t) = 0

Solución no trivial: Si x(t) 6= 0 en el intervalo I,


podemos dividir por xn ambos miembros de la ecuación
y sustituı́mos y = x−(n−1). Luego

d dy dx
y0 = y= = −(n − 1)x−nx0,
dt dx dt

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y la ecuación de Bernoulli se transforma en

y 0 = (n − 1)p(t)y − (n − 1)q(t), (32)

que es una ecuación lineal no homogénea que sabemos


resolver: su solución general está dada por
Rt
(n−1) t p(s)ds
y(t) = Ce 0

R Rτ  Rt
t (−(n−1) t p(s)ds) (n−1) t p(s)ds
−(n−1) t0
q(τ )e 0 dτ e 0 .

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Ecuaciones no lineales homogéneas de grado 0

Nos referimos a ecuaciones del tipo

0 x
x = f( ) (33)
t

cuando t 6= 0, t ∈ R, y f es una función contı́nua.

En este caso una sustitución del tipo x = tv nos da

x0 = v + tv 0,

que reemplazada en la ecuación diferencial, la trans-


forma en
v + tv 0 = f (v), (34)
soluble por separación de variables.

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Problema 4. Un conejo parte del origen y corre por


el eje y positivo con velocidad a. Al mismo tiempo, un
perro que corre con velocidad b sale del punto (c, 0)
y persigue al conejo. El propósito de este problema es
determinar la trayectoria y(x) que sigue el perro.

Notar que la variable independiente que interesa te-


ner en la ecuación diferencial de la curva es x; el tiempo
t es aquı́ una variable que se utilizará en forma auxiliar
en el planteamiento, pero que se buscará eliminar en
la expresión final.

1. Dado un instante t cualquiera, el conejo se en-


contrará en la posición C = (0, at) del plano xy
y llamamos P = (x, y) a las coordenadas de la
posición del perro. Observando que el trazo P C
es tangente a la trayectoria buscada, obtenga la
ecuación diferencial que satisface y(x).

2. Derivando la expresión anterior con respecto a x

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pruebe que se tiene

d2 y dt
x 2 = −a . (35)
dx dx

3. Para calcular dt/dx en la ecuación anterior comience


por obtener el valor de la derivada ds/dx de la
longitud s del arco de curva descrito por y(x). Para
este efecto, recuerde que

ds2 = dx2 + dy 2,

y que s crece si x decrece en nuestro caso.

4. Continuando con el cálculo de dt/dx, observe que


ds/dt representa la velocidad del perro que es cons-
tante y conocida según los datos del problema.
Usando este hecho y el valor de ds/dx, calcule
dt/dx.

5. Demuestre entonces que la ecuación buscada de la


curva es r
2
d y dy 2
x 2 =k 1+( ) , (36)
dx dx
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donde k = a/b.

dy
6. Mediante la sustitución p = dx , obtendrá una ecua-
ción de primer orden en p. Resuelva dicha ecuación.
Concluya usando p para determinar y.

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Introdución a los sistemas dinámicos

En la Mecánica de Newton un sistema fı́sico queda


representado por dos datos: su posición q(t) y su
momento p(t) (que es igual a su masa por la velocidad,
de modo que también se puede usar q 0(t) en vez de
p(t)). El par x(t) = (q(t), p(t)) recibe el nombre de
estado del sistema en el tiempo t. Llamemos Σ el
espacio de estados, también conocido como espacio
de fase. En general, Σ es un subconjunto de Rd × Rd.
La Fı́sica Clásica asegura, entonces, que el sistema
queda completamente determinado si conocemos

(i) Un estado inicial x(t0) = (q(t0), p(t0));

(ii) su evolución en un intervalo de tiempo “infinitesi-


mal” [t, t + dt].

Para escribir rigurosamente la frase (ii) disponemos


ahora de los útiles matemáticos apropiados: las ecua-
ciones diferenciales. En particular, en el caso de la
Mecánica, las ecuaciones de Newton.

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Vale decir, retomando nuestras notaciones, escriba-


mos el tipo de ecuación diferencial que satisfacen los
estados:
x0 = f (t, x) (37)
y supondremos que dada una condición inicial, el pro-
blema asociado tiene una solución única (se verá en
un capı́tulo posterior la demostración de ese teorema
fundamental).

Definamos una transformación sobre Σ de la ma-


nera siguiente:
θ(t0,t) : Σ → Σ,
de modo que para cada x0 ∈ Σ, θ(t0,t)(x0) = ϕ(t) es la
solución del problema con valores iniciales (t0, x0). En
otros términos θ(t0,t) envı́a el estado inicial al estado
del sistema en el instante t. Esta aplicación recibe
el nombre de flujo de las soluciones de la ecuación
diferencial. En ella se resumen los postulados (i) y (ii)
de la Fı́sica Clásica.

Proposición 2. El flujo satisface las propiedades

θ(t,t) = identidad, (38)

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θ(t1,t) ◦ θ(t0,t1) = θ(t0,t). (39)

Demostración. La primera propiedad es evidente, ya


que
Z t
θ(t0,t)(x0) = x0 + f (s, θ(t0,s)(x0))ds. (40)
t0

La segunda propiedad es bastante intuitiva. En


efecto, si se observa el significado del miembro izquier-
do, éste nos dice que si se evoluciona primero de t0
a t1, llegando a un estado θ(t0,t1)(x0), y se continúa
luego la evolución hasta t, se llega finalmente al estado
θ(t1,t) ◦ θ(t0,t1)(x0). La igualdad nos dice que lo anterior
equivale a evolucionar de t0 a t sin interrupción. La
demostración se hace probando que θ(t1,t) ◦ θ(t0,t1)(x0)
y θ(t0,t)(x0) son dos soluciones de la ecuación dife-
rencial con igual valor en el punto t1 y deben, por lo
tanto, coincidir porque hemos supuesto unicidad de la
solución.
El flujo de una ecuación autónoma

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 38


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Supongamos además que f (t, x) = f (x) no depen-


de de t. Se dice que la ecuación es autónoma. Notemos
que entonces tenemos

Proposición 3. Para todos t0, t, h ∈ R:

θ(t0+h,t+h) = θ(t0,t) (41)

Demostración. Sea x0 ∈ Σ y llamemos ϕ(t) =


θ(t0+h,t+h)(x0). Esta función verifica:

ϕ0(t) = f (ϕ(t))
ϕ(t0) = x0.

No es difı́cil obtener entonces la igualdad anunciada


pues θ(t0,t)(x0) es también solución de la misma ecua-
ción y satisface la condición θ(t0,t0)(x0) = x0.

Las propiedades del flujo nos muestran que po-


demos escoger t0 = 0, por ejemplo y denotar θt el
operador θ(0,t). Entonces, se tendrá que θt : Σ → Σ

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 39


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satisface las propiedades siguientes

θ0 = identidad (42)
θt ◦ θs = θs+t, (s, t ∈ R). (43)

Se dice que la familia de transformaciones (θt)t∈R


es un Sistema Dinámico sobre el espacio de estados
Σ. Un tal sistema define un grupo de transformaciones
diferenciables de clase C 1 sobre Σ.
Diagramas de fase
Un sistema dinámico como el anterior, puede ser
estudiado en forma cualitativa mediante gráficos de las
funciones t 7→ θt(x0) cuando x0 varı́a sobre Σ. Son los
llamados diagramas de fase. Para ilustrar este tipo de
estudio, veamos el caso del oscilador armónico. En ese
caso cada estado será x(t) = (q(t), p(t)) donde q es la
posición, que verifica la ecuación

00 2 k 2
q + ω q = 0, (ω = ). (44)
m
y tomamos m = 1.

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Entonces, como hemos visto,

q(t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt,

y p(t) = q 0(t), que fueron obtenidos a partir de la


integral
1 2 k2 2
U (q, p) = p + q .
2 2
Para obtener los distintos gráficos bastará expresar
las curvas de nivel de U en Σ, vale decir, aquellas
t 7→ (q(t), p(t)) para las cuales U (q(t), p(t)) = const.
Dichas curvas son elipses en el plano. Quiere decir
que para cada x0 = (q0, p0) ∈ Σ, el flujo t 7→ θt(x0)
describe la elipse U (θt(x0)) = U (q0, p0).

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Aproximación de soluciones en tiempo


discreto: Método de Euler

Considerar el PVI:

x0 = f (t, x) (45)
x(t0) = x0. (46)

Tiempos de discretización:

t0 < t1 < . . . < tn < . . .

∆n = tn+1 − tn.

y1 ∼ θt0,t1 (x0)
y2 ∼ θt0,t1 (x0)
...
yn ∼ θt0,tn (x0)
...

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yn+1 = yn + f (tn, yn)∆n. (47)

Error de discretizacón local:

`n+1 = θtn,tn+1 (yn) − yn+1.

Error de discretización global:

n+1 = θt0,tn+1 (x0) − yn+1.

Usando el desarrollo de Taylor de una función x(t)


hasta el segundo orden, se obtiene:

1 00 0
x(tn+1) = x(tn) + x (tn)∆n + x (ξn)∆2n,
2

para un ξn tal que tn < ξn < tn+1. Si x(t) = θtn,t(yn)


se tiene

1
x(tn+1) = x(tn) + f (tn, x(tn))∆n + x00(ξn)∆2n.
2
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 43
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Aquı́ x(tn) = yn, luego

1
|`n+1| ≤ M ∆2n, (48)
2
si

∂f (t, x)
M = sup | |
(t,x)∈[t0 ,T ]×R ∂t
∂f (t, x)
+ sup | f (t, x)|.
(t,x)∈[t0 ,T ]×R ∂x

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Capı́tulo IV: Sistemas de ecuaciones


diferenciales lineales

Temario:

1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con


coeficientes constantes.

2. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes


constantes y no homogéneas.

3. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con


coeficientes variables.

4. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con


coeficientes variables.

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Ecuaciones diferenciales lineales


homogéneas con coeficientes constantes

Para ilustrar los procedimientos que usaremos en


este capı́tulo, comencemos por analizar una ecuación de
segundo orden bien conocida: la del oscilador armónico:

mx00 + λx0 + kx = 0, (49)


que se puede escribir en forma normal:

x00 + px0 + qx = 0, (50)

donde p = λ/m, q = k/m.

Ya hemos resuelto esta ecuación cuando hay ausen-


cia de roce (λ = 0), reduciéndola a una de primer or-
den, usando el principio de conservación de la energı́a.
En ese caso toda solución se escribe como una combi-
nación lineal de la forma

ϕ(t) = c1eiωt + c2e−iωt = k1 sen(ωt) + k2 cos(ωt),

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p
donde ω = k/m.

Si suprimimos el resorte (k = 0), también podemos


hallar fácilmente una solución por reducción al primer
orden. En ese caso la ecuación se escribe primero en la
variable y = x0 en la forma

y 0 + py = 0,

cuya solución es de la forma ψ(t) = d1e−pt. Luego, la


solución de (50) será en este caso de la forma

d1 −pt
ϕ(t) = d2 − e .
p

Es de particular importancia la forma exponencial


de las soluciones que se obtiene en los dos casos
particulares analizados.

Veamos de qué manera podemos usar esta obser-


vación en el caso general, explorando dos interpreta-
ciones:

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1. Buscamos bajo qué condiciones una función expo-


nencial de la forma eλt puede ser solución de (50).
La ecuación se escribe:

λ + pλ + q eλt = 0.
2

(51)

Como una exponencial nunca se anula, lo anterior


es posible si y sólo si

λ2 + pλ + q = 0.

Es decir, para que exp(λt) sea solución de la ecua-


ción diferencial, λ tiene que ser escogido como una
raı́z del polinomio caracterı́stico L(λ) = λ2 +pλ+q.

2. Reduzcamos la ecuación a un sistema de ecuaciones


de primer orden:
 
x
X=
x0

y
X 0 = AX, (52)

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donde  
0 1
A= .
−q −p

Definamos la matriz exponencial


X tnAn
etA = , (53)
n!
n≥0

lo que, como se verá más adelante, tiene sentido pues


la serie de término general tnAn/n! es normalmente
uniformemente convergente para t ∈ I, en todo inter-
valo real acotado I. La convergencia uniforme señalada
permite derivar la serie término a término, de donde
 
d tA d 1 1
e = I + tA + t2A2 + . . . + tnAn + . . .
dt dt 2 n!
 
1 1
= A I + tA + t2A2 + . . . + tnAn + . . .
2 n!
= AetA.

Entonces, si v es un vector cualquiera y φ(t) =

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etAv, esta función resuelve la ecuación (52), ya que

0 0
φ(t) = etAv = AetAv = Aφ(t).

Nuestro problema se ha reducido entonces a calcu-


lar etAv.

† Si quiere saber más venga a clases...

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La ecuación lineal homogénea con


coeficientes constantes

En general, un sistema de ecuaciones diferenciales


lineales homogéneas, con coeficientes constantes, de
primer orden, se escribe en la forma

X 0 = AX, (54)

donde A es una matriz de d×d componentes complejas;


la función incógnita X está definida en R con valores
en Cd.

Por otra parte, una ecuación escalar de la forma

x(n) + a1x(n−1) + . . . + an−1x0 + anx = 0, (55)

se reduce a un sistema del tipo (54) mediante la

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introducción de los siguientes vectores y matrices:


 
x
 x0 
X=
 .. ,

x(n−1)
 
0 1 0 ... 0

 0 0 1 ... 0 

A=
 ... ... ... ... ... .

 0 0 0 ... 1 
−an −an−1 −an−2 . . . −a1

Al revés, dado un sistema de la forma (54), no


siempre existe una ecuación escalar del tipo (55) que
le corresponda. Es decir, la categorı́a más general es
la de los sistemas (54) y su teorı́a incluye a la de las
ecuaciones (55). Nos concentraremos entonces en la
resolución de (54).

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Los resultados principales

Teorema 5. La solución general del sistema ho-


mogéneo (54) es de la forma

φ(t) = eAtC, (56)

donde C es un vector de constantes.

Corolario 1. El espacio vectorial de soluciones del


sistema de ecuaciones (54) es de dimensión d.

Los dos resultados anteriores nos permiten resolver


en toda generalidad tanto sistemas de ecuaciones como
ecuaciones lineales de orden n.
Corolario 2. Dada la ecuación diferencial lineal ho-
mogénea de orden n, con coeficientes constantes,

L(D)x = x(n) + a1x(n−1) + . . . + an−1x0 + anx = 0,


(57)
el espacio vectorial de sus soluciones es de dimensión
n.

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Consecuencias

Para escribir la solución general de un sistema de


d ecuaciones, basta determinar una base de soluciones
φ1, . . . , φd. Los elementos de la base son de la forma

φi = etAvi,

donde los vectores vi, (i = 1, . . . , d) constituyen una


base de Cd. Podemos entonces escoger los vi de la
manera más conveniente para simplificar el cálculo de
las expresiones exp(tA)vi.
Idea general: Sea λ ∈ C, como λI y A − λI conmutan,
resulta exp(tA) = exp(λt) exp(t(A − λI)) y
 
1
etAv = eλt v + t(A − λI)v + t2(A − λI)2v + . . . .
2

Lo óptimo es encontrar vectores v de modo que la serie


anterior se transforme en una suma finita, para lo cual
es necesario que a partir de algún rango k se tenga
(A − λI)k v = 0.

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Estudio de un ejemplo

Consideremos el caso de un sistema de 2 ecuacio-


nes:
X 0 = AX,
 
a b
A= .
c d

Para estudiar si existen pares (λ, v) de modo que


(A−λI)k v = 0, para algún k, comenzamos por estudiar
el polinomio caracterı́stico de A, L(λ) = det(A − λI).
Las raı́ces de este polinomio son los valores propios
de A.
Notar que en nuestro caso el polinomio caracterı́sti-
co de A puede ser escrito

L(λ) = λ2 − tr(A)λ + det(A).

El discriminante ∆ vale entonces:

∆ = (tr(A))2 − 4det(A)

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Caso 1. Los valores propios de A son distintos.

[(tr(A))2 ≥ 4det(A), det(A) > 0]

En este caso, existen vectores propios linealmente


independientes v1, v2 con Av1 = λv1, Av2 = λ2v2.
Además, la solución general tiene la forma,

φ(t) = c1eAtv1 + c2eAtv2


= c1eλ1tv1 + c2eλ2 v2,

con c1 y c2 constantes arbitrarias.

Caso 2. tr(A)2 = 4det(A).

Los valores propios son iguales:

1
λ1 = λ2 = λ = tr(A).
2

Entonces

(A − λI)(A − λI) =

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Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

2
!
a−d
b a−d + b d−a
  
2 + bc 2 2
2
c a−d d−a d−a
 
2 + c 2 bc + 2

Es decir (A − λI)2 = 0.
De lo anterior resulta

exp(tA) = exp(λt)[I + t(A − λI)]


a−d
 
1+t 2 tb
= .
tc 1 + t d−a
2

Luego, la solución general de la ecuación se escribe


en la forma

φ(t) = eλtv1 + teλtv2,

donde v1, v2 son dos vectores linealmente independien-


tes.
Ejercicio 1. Escriba todas las posibles soluciones que
se obtienen en el caso de la ecuación escalar

x00 + px0 + qx = 0.

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Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Resumen del cálculo de exponenciales de


matrices en el caso general d × d

Si la matriz A tiene la forma de un bloque de


Jordan, vale decir

A = Jλ,m = λI + N, (58)

donde λ ∈ C y N es nilpotente de orden m, i.e.


N m = 0. En tal caso,
exp(At) =
 
1
exp(λt) I + N t + . . . + N m−1tm−1 .
(m − 1)!

En caso contrario,

La matriz A no tiene la forma anterior que permite


calcular fácilmente exp(At). Su polinomio carac-
terı́stico L(λ) se puede escribir en la forma

L(λ) = (λ − λ1)m1 (λ − λ2)m2 · · · (λ − λq )mq ,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 58


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

donde mi es la multiplicidad de la raı́z λi, (i =


1, . . . , q, m1 + . . . + mq = d). Por el Teorema de
Jordan existe una matriz de cambio de base P tal
que
A = P JP −1, (59)
donde J, escrita en bloques, es de la forma
 
Jλ1,m1 0 ... 0
 0 Jλ2,m2 ... 0 
J = , (60)
 ... 
0 0 . . . Jλq ,mq

donde cada Jλi,mi es un bloque de Jordan.


En tal caso,

exp(At) = P −1(exp(Jt)) P, (61)

y
 Jλ1 ,m1 t 
e ... 0
exp(Jt) =  ... . (62)
0 . . . eJλq ,mq t

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En la expresión anterior, cada bloque exp(Jλi,mi t) se


calcula como

exp(Jλi,mi t) =

 
1
exp(λit) I + Nit + . . . + N mi−1tmi−1 .
(mi − 1)!

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El caso particular de las ecuaciones


escalares de orden n

Corolario 3. Dada la ecuación diferencial lineal ho-


mogénea de orden n, con coeficientes constantes,

L(D)x = x(n) + a1x(n−1) + . . . + an−1x0 + anx = 0,


(63)
cuyo polinomio caracterı́stico L(λ) se escribe en la
forma

L(λ) = (λ − λ1)m1 · · · (λ − λq )mq , (64)

con m1 +. . .+mq = n, entonces una base de soluciones


(ϕi, i = 1, . . . , n) se obtiene en la forma

ϕi(t) = ti−1eλ1t, 1 ≤ i ≤ m1;


ϕm1+i(t) = ti−1eλ2t, 1 ≤ i ≤ m2;
...
ϕm1+m2+...+mq−1+i(t) = ti−1eλq t, 1 ≤ i ≤ mq .

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Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

En el caso particular en que todas las multiplicida-


des son unitarias (mi = 1, i = 1, . . . , n), la base se
escribe simplemente

ϕi(t) = eλit, i = 1, . . . , n.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 62


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Estabilidad de sistemas lineales


homogéneos en dimensión 2

En la siguiente sección presentaremos un estudio


general acerca de la estabilidad para sistemas lineales
con coeficientes constantes. Aquı́, comenzamos por el
caso más simple, el de los sistemas de dos ecuaciones
en dos incógnitas. Consideremos entonces el sistema,

X 0 = AX,
donde,  
a b
A=
c d
El polinomio caracterı́stico de la matriz de coefi-
cientes A, puede ser escrito

L(λ) = λ2 − tr(A)λ + det(A).

El discriminante ∆ vale entonces:

∆ = (tr(A))2 − 4det(A)

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Caso 1

Los valores propios de A son reales, distintos y


tienen el mismo signo. Esto ocurre cuando (tr(A))2 ≥
4det(A) y det(A) > 0
En este caso, existen vectores propios linealmente
independientes v1, v2 con Av1 = λ1v1, Av2 = λ2v2.
Además, la solución general tiene la forma,

φ(t) = c1eAtv1 + c2eAtv2


= c1eλ1tv1 + c2eλ2 v2,

con c1 y c2 constantes arbitrarias.


El comportamiento asintótico de la solución gene-
ral, para valores grandes de t, depende directamente
del signo de los valores propios.

El origen es nodo estable o atractor o foco:


λ1, λ2 < 0. En este caso, φ(t) → 0, cuando t → ∞
y, por lo tanto, toda solución es asintóticamente
estable, para t positivo.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 64


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El origen es nodo inestable o repulsor o fuen-


te: λ1, λ2 > 0. Esta vez toda solución converge a
infinito cuando t → ∞.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 65


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Caso 2

Los valores propios son reales e iguales. Esto ocurre


si tr(A)2 = 4dete(A).

En este caso, la solución general tiene la forma


φ(t) = eλt(v1 + tv2), con λ = λ1 = λ2.

De nuevo el origen es un nodo estable si λ < 0 e


inestable si λ > 0. Algunos autores llaman a este tipo
de nodos, nodos impropios.

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Caso 3

Los valores propios satisfacen λ1 < 0 < λ2. Este


caso se da cuando tr(A)2 > 4det(A) y det(A) < 0.
En este caso, hay soluciones de dos tipos: eλ1tv1, que
converge a cero cuando t → ∞ y eλ2tv1, que converge
a infinito.

Aquı́ decimos que el origen es un punto silla.

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Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Caso 4

Los valores propios son números complejos conju-


gados, lo que ocurre si tr(A)2 < 4det(A) . En este
caso, las soluciones son espirales o elipses.

Si tr(A) < 0, tenemos órbitas en espiral,


el origen es asintóticamente estable. Se di-
ce que es un pozo o atractor en espiral.

Si tr(A) > 0, el origen es un repulsor en espiral.

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Si tr(A) = 0, las órbitas son periódicas. El origen


es estable y se dice que es un centro.

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Resumen

Atractores det (A) Repulsores

∆=0
Espirales Espirales
Centros
∆<0,tr=0
Fo
co

s
s

Nodos oco Nodos


F ∆>0, tr>0
∆>0, tr<0
tr (A)

Sillas

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Estabilidad para sistemas lineales en


general

El caso general de sistemas lineales con coeficientes


constantes de cualquier dimensión, puede ser analizado
de manera similar al caso de dimensión 2. Dicho caso
general tiene una respuesta completa, puesto que al
menos teóricamente, sabemos cómo encontrar todas
las soluciones de manera explı́cita. Por cierto, resulta
más interesante el estudio de los sistemas no lineales,
pero, como veremos más adelante, en algunos situa-
ciones, este último podrá reducirse a un caso lineal.
Consideremos entonces el sistema lineal

x0 = Ax, (65)

donde A es una matriz constante n × n. Notemos que


la solución trivial φ(t) ≡ 0 es un punto estacionario y
por el resultado siguiente, basta estudiar su estabilidad.
Lema 1. Toda solución del sistema x0 = Ax es esta-
ble si y sólo si la solución trivial es estable.

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Demostración. Supongamos que la solución nula es


estable y sea φ(t) una solución cualquiera. Demostrare-
mos que esta última es estable y para eso consideremos
otra solución ψ(t) tal que φ(0) está cerca de ψ(0). En-
tonces, la diferencia φ(t) − ψ(t) es una solución cuyo
valor inicial está cerca de 0 y como la solución trivial
es estable, concluı́mos se mantiene cerca de 0, para
todo valor de t. O sea ,ψ(t) se mantiene cerca de φ(t),
para todo t.

Teorema 6. Si todos los valores propios de la matriz


A tienen su parte real negativa, entonces las soluciones
de x0 = Ax son estables , para valores positivos de t.
Más aún, la solución trivial es asintóticamente estable.

Demostración. Recordemos que en un capı́tulo ante-


rior mostramos como calcular la solución general de un
sistema con coeficientes constantes. En general, esta
solución será una combinación lineal de vectores de la
forma eλtv o, cuando la matriz A no es diagonaliza-
ble, un polinomio en t por una combinación lineal de
ese tipo. En cualquier caso, cuando los valores propios
tienen su parte real negativa, la solución convergerá a

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 72


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cero, cuando t tienda a imfinito. Dejamos como ejerci-


cio verificar que , si la solución parte inicialmente cerca
del origen, entonces se mantiene cerca del origen para
todo t > 0. Esto demuestra que la solución trivial es
estable y, por el lema anterior, todas las soluciones son
estables.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 73


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Ecuaciones Diferenciales Lineales no


homogéneas

En esta sección estudiaremos la resolución del sis-


tema de ecuaciones diferenciales lineales

X 0 = AX + b(t), (66)

donde A es una matriz de d×d componentes complejas


y b(t) una función vectorial con valores en Cd.
Proposición 4. Toda solución φ de la ecuación no
homogénea se escribe como una suma

φ = φg + φp, (67)

donde φg es solución general de la ecuación homogénea

X 0 = AX,

y φp es una solución particular cualquiera de la ecuación


no homogénea.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 74


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Teorema 7. La solución general φ de la ecuación no


homogénea (66) se escribe en la forma
Z t
At
φ(t) = e C + eA(t−s)b(s)ds, , (68)
t0

donde t0 es un punto arbitrario real y C es un vector


constante cualquiera de Cd.

La función matricial

G(t, s) = eA(t−s),

se conoce con el nombre de Función de Green.

En lo que sigue veremos algunos métodos parti-


culares para obtener la solución φ(t), basados en el
Teorema anterior (cuya prueba se hace por el método
de “variación de parámetros”)

† Si quiere saber más venga a clases...

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 75


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Método de aniquilación

Cuando la función b es solución de una ecuación


diferencial homogénea con coeficientes constantes, los
cálculos anteriores, conducentes a una solución particu-
lar φp de (66), pueden ser simplificados, según veremos
a continuación.
Sea B otra matriz de d × d, tal que

b0(t) = Bb(t). (69)

Consideremos (66) junto con (69): tenemos un nue-


vo sistema de 2d ecuaciones diferenciales. Introducimos
el vector de 2d componentes,
 
X
Y =
b

y la matriz de 2d × 2d que consta de 4 bloques de


d × d:  
A I
Q= .
0 B

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 76


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Con las notaciones anteriores, las dos ecuaciones


(66) y (69) se sintetizan en:

Y 0 = QY. (70)

Hemos cambiado ası́ el problema de resolver una


ecuación no homogénea por el de una ecuación ho-
mogénea con mayor número de incógnitas. La ecua-
ción (70) puede ser resuelta usando las técnicas de
la sección precedente, pero hay que tener en cuenta
que al encontrar su solución general, hay d compo-
nentes de ella, las que corresponden a b en el vector
Y , que son en realidad conocidas y eso hace que las
d primeras componentes (las que contienen X) sólo
dependerán de d constantes de integración, como se
verá en el ejemplo más abajo. Obsérvese que si L(λ)
es el polinomio caracterı́stico de A y M (λ) es el de B,
entonces
L(λ)M (λ)
es el polinomio caracterı́stico de Q.
Este truco de cálculo se conoce como el método
de aniquilación (se aniquila el término no homogéneo).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 77


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Aplicado en el caso particular de ecuaciones lineales


de orden n, se puede interpretar ası́. El problema
inicial consiste en resolver L(D)x = f (t). Se observa
enseguida que f (t) resuelve una ecuación homogénea
de la forma M (D)f = 0. Entonces, se aplica M (D) a
la ecuación original aniquilando el segundo miembro:

M (D)L(D)x = M (D)f = 0.

El nuevo operador diferencial Q(D) = M (D)L(D)


tiene polinomio caracterı́stico

Q(λ) = M (λ)L(λ).

Se procede luego a resolver la ecuación homogénea


asociada a Q(D).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 78


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Método de los coeficientes


indeterminados

Veamos ahora algunos casos en que φp puede ser


obtenida reemplazando una función de una clase de-
terminada en la ecuación original. Es otra variante del
método de aniquilación. Sabemos que una forma de
solución particular queda dada por
Z t
φp(t) = e At
e−Asb(s)ds.
t0

Supongamos que b(s) se escriba

b(s) = eBsv, (71)

donde B es una matriz de d×d y v un vector constante.


Esto equivale a que b resuelva una ecuación lineal
homogénea asociada a la matriz B. Estudiemos algunos
de los casos en que (71) se simplifica. Uno de los más

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 79


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

simples es cuando v es un vector propio correspondiente


a un valor propio µ de B. Supongamos que µ no es
valor propio de A. Entonces, si escogemos t0 = 0,
Z t
φp(t) = eAt e−Aseµsvds v es vector propio de B,
0
Z t
= eAt e(µI−A)svds
0

= eAt(µI − A)−1[e(µI−A)t − I]v


= (µI − A)−1[eµt − eAt]v,

pues A y (µI − A) conmutan.

El cálculo anterior nos muestra que φp tendrá una


forma exponencial, determinada por las exponencia-
les de matrices. En general, si b(t) es (exp(Bt))v, sus
componentes serán de la forma p(t) exp(µt) donde p(t)
es un polinomio y µ es raı́z del polinomio caracterı́sti-
co de B. Asimismo, φp(t) tendrá una forma similar
en dicho caso y en vez de perdernos en largos cálcu-
los, podemos ensayar una solución φp de la ecuación
no homogénea reemplazando en ella una función con

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 80


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componentes de la forma q(t) exp(µt), donde q(t) es


un polinomio, cuyos coeficientes se determinarán por
simple identificación.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 81


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Sistemas homogéneos con coeficientes


variables

En esta sección estudiaremos la ecuación ho-


mogénea con coeficientes variables:

X 0 = A(t)X, (72)

donde X es el vector de incógnitas


 
x1(t)
 x2(t) 
X(t) = 
 .. 

xn(t)

y A(t) es la matriz de coeficientes del sistema:


 
a11(t) a12(t) · · · a1n(t)
A(t) =  .. .. ··· .. .
an1(t) an2(t) · · · ann(t)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 82


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Supondremos en todo lo que sigue que las funciones


aij (t) son continuas, de modo que dado cualquier
x0 ∈ Cn, el problema con valores iniciales
(
X0 = A(t)X
(73)
X(t0) = x0,

tiene una única solución.

Al igual que en el caso de coeficientes constantes,


el conjunto de todas las soluciones de la ecuación (72)
es un espacio vectorial. Más aún:

Teorema 8. El conjunto de todas las soluciones de la


ecuación (72) es un espacio vectorial de dimensión n.

† Si quiere saber más venga a clases...

Llamamos espacio solución de la ecuación (72)


al conjunto de todas sus soluciones. Para caracterizar
dicho espacio, basta encontrar un conjunto linealmente
independiente {φ1(t), φ2(t), . . . , φn(t)} que consiste de
exactamente n soluciones. La solución general de (72)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 83


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se expresa entonces como:

φ(t) = c1φ1(t) + c2φ2(t) + · · · + cnφn(t),

donde c1, c2, . . . , cn son constantes arbitrarias.

Recordemos que en el caso de coeficientes constan-


tes
X 0 = AX, (74)
la solución general está dada por φ(t) = eAtC, donde
C es un vector de constantes. Notemos que eAtC es
una combinación lineal, con coeficientes arbitrarios, de
las columnas de eAt. Esto expresa el hecho que las
columnas de eAt generan al espacio solución y por lo
tanto constituyen una base.

Asociado a la ecuación (72), consideremos el sis-


tema matricial

Φ0 = A(t)Φ, (75)

donde Φ(t) es una matriz n × n.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 84


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Es fácil ver que Φ(t) es una solución de esta ecua-


ción si y sólo si sus columnas son soluciones de la
ecuación (72).

Definición 5. Sea Φ(t) una matriz solución del sis-


tema (75). Decimos que Φ(t) es una matriz funda-
mental para la ecuación (72) si Φ(t) es invertible para
todo t.
En otras palabras, una matriz fundamental es una
matriz cuyas columnas forman una base para el espacio
solución.

En el resultado que sigue, tr A denota la traza de


una matriz A, es decir, la suma de los elementos de su
diagonal principal.

Teorema 9. [Fórmula de Liouville] Sea Φ(t) una


matriz cuyas columnas son n soluciones de la ecuación
(72). Entonces,
Rt
det Φ(t) = det Φ(t0)e t0 tr A(s)ds . (76)

† Si quiere saber más venga a clases...

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 85


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El factor que contiene la función exponencial en el


lado derecho de la identidad (76) nunca se anula. De
aquı́ sigue de manera inmediata el resultado siguiente:

Corolario 4. Sea Φ(t) una matriz cuyas columnas son


n soluciones del sistema (72). Entonces, det Φ(t) es
idénticamente cero si y sólo si det Φ(t0) = 0, para algún
t0. En otras palabras, n soluciones φ1(t), . . . , φn(t) son
linealmente independientes si y sólo si los vectores de
Cn, φ1(t0), . . . , φn(t0) lo son.

Corolario 5. Sea Φ(t) una matriz fundamental para


el sistema (72). Entonces, la solución general es Φ(t)C,
donde C es un vector de constantes.

Definición 6. El Wronskiano de n soluciones


φ1(t), . . . , φn(t) de la ecuación (72) es

W (t) = W (φ1(t), φ2(t), . . . , φn(t)) = det Φ(t), (77)

donde Φ(t) es la matriz cuyas columnas son las solu-


ciones dadas.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 86


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Ejemplo 3. Consideremos un sistema homogéneo con


coeficientes constantes

X 0 = AX,

donde A = (aij ) es una matriz (n × n) de constantes.


Demostrar que det eAt = e(trA)t.

Es fácil ver que la exponencial eAt es una matriz


fundamental de la ecuación. La fórmula de Liouville se
traduce en este caso en

det eAt = e(trA)t.

Ejemplo 4. Considere el sistema X 0 = A(t)X y sea


Φ(t) una matriz fundamental. Demuestre que los coe-
ficientes del sistema satisfacen A(t) = Φ0(t)Φ−1(t).

En efecto, como Φ es una matriz de soluciones,


tenemos que:
Φ0(t) = A(t)Φ(t),
a partir de lo cual, usando el hecho que Φ(t) es
invertible, resulta lo pedido.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 87


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001
 
t
Ejemplo 5. Verifique que φ1(t) = 2 y φ2(t) =
  t
−t log t
son dos soluciones linealmente in-
−t2 log t + t2
dependientes del sistema

x01 = 2 1
x1 − 2 x2

t t
1
x02 = x1 + x2,

t

en el intervalo (0, ∞).

Es fácil comprobar que φ1(t) y φ2(t) son efectiva-


mente soluciones. Además, su Wronskiano es

t −t log t
= t3 ,

W (t) = 2
t −t2 log t + t

el cual no se anula en (0, ∞). De aquı́ concluı́mos que


estas soluciones son linealmente independientes.

Finalizamos esta sección aplicando los resultados


anteriores a la ecuación lineal homogénea de orden n,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 88


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

ya que esta última siempre puede ser escrita como un


sistema de n ecuaciones de primer orden. Considere-
mos, entonces,la ecuación,

x(n) + a1(t)x(n−1) + a2(t)x(n−2) + · · · + an(t)x = 0,


(78)
donde los coeficientes ai(t) son funciones continuas.

Recordemos que el cambio de variables

 
x(t)
 x0(t) 
X(t) =  . , (79)
 . 
x(n−1)(t)

transforma la ecuación (78) en el sistema de primer


orden

X 0 = A(t)X, (80)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 89


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

donde la matriz de coeficientes es


 
0 1 0 ··· 0
 0
 . 0 1 ··· 0 

 .
A(t) =  .

 0 0 0 ··· 1 
−an −an−1 −an−2 ··· −a1

Sean ahora x1(t), x2(t), . . . , xn(t) n soluciones de la


ecuación (78) y sean
     
x1 x2 xn
 x11   x12   x1n 
φ1 = 
 ..  , φ2 = 
  ..  , . . . , φn = 
  .. 

(n−1) (n−1) (n−1)
x1 x2 xn

Lema 2. El conjunto {x1(t), . . . , xn(t)} es linealmen-


te independiente si y sólo si {φ1(t), . . . , φn(t)} es li-
nealmente independiente.
† Si quiere saber más venga a clases...
Notemos que la matriz Φ(t) cuyas columnas son
φ1(t), φ2(t), . . . , φn(t) es una matriz de soluciones del
sistema (80).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 90


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Definición 7. El Wronskiano de n soluciones


x1(t), x2(t), . . . , xn(t) de la ecuación lineal homogénea
(78) es:

W (t) = W (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))


= det Φ(t)
···
 
x1(t) x2(t) xn(t)
 x01(t) x0
2 (t) ··· x0n(t) 
= det 
 .. .. .. .

(n−1) (n−1) (n−1)
x1 (t) x2 (t) · · · xn (t)

Gracias al lema anterior, los resultados de esta sección


pueden ser aplicados al caso que estudiamos, resul-
tando el Teorema que sigue, cuya demostración es
inmediata.

Teorema 10. Sean x1(t), x2(t), . . . , xn(t) n solución


de la ecuación lineal homogénea (78). Entonces, su
Wronskiano satisface
Rt
− t a1 (s)ds
W (t) = W (t0 )e 0 .

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 91


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Además, estas soluciones son linealmente independien-


tes si y sólo si W (t) 6= 0, para todo t y esto último
equivale a que W (t0) 6= 0, para algún t0.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 92


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Las ecuaciones no homogéneas con


coeficientes variables

Consideremos la ecuación lineal no homogénea:

X 0 = A(t)X + b(t), (81)


 
b1(t)
 b2(t) 
donde b(t) = 
 ..  es un vector cuyas coorde-

bn(t)
nadas son funciones continuas de t.
Nuestro propósito es encontrar una solución par-
ticular del sistema (81) y para esto consideramos el
sistema homogéneo asociado:

X 0 = A(t)X. (82)

Suponemos que φ1(t), φ2(t), . . . , φn(t) son n solu-


ciones linealmente independientes de (82). Los resulta-
dos de la sección anterior permiten decidir fácilmente

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 93


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

cuando n soluciones dadas son linealmente indepen-


dientes. Sin embargo, no existe un método general
para encontrar soluciones de sistemas homogéneos con
coeficientes variables. Sólo es posible construir solu-
ciones una vez que algunas de ellas son conocidas de
antemano.

Teorema 11. El vector


Z t
φp(t) = Φ(t)Φ−1(s)b(s)ds (83)
t0

es una solución particular de la ecuación no homogénea


(81). La solución general es φg (t) + φp(t), donde φh(t)
es la solución general de la ecuación homogénea (82),
es decir,
φg (t) = Φ(t)C,
donde C es un vector de constantes.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 94


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Demostración. Notemos primero que la matriz Φ−1(t)


es, en algún sentido, un factor integrante de la ecuación
no homogénea (81). En efecto:

d −1
(Φ X) = −ΦAX + Φ−1X 0
dt
= Φ−1(X 0 − AX).

Ası́, componiendo con Φ−1 por el lado izquierdo, la


ecuación (81) equivale a

d −1
(Φ X) = Φ−1b.
dt

Esta última ecuación puede integrarse desde t0 a t,


obteniendo,

Z t
−1 −1
Φ (t)X(t) − Φ (t0)X(t0) = Φ−1(s)b(s)ds,
t0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 95


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

de donde,

Z t
X(t) = Φ(t)Φ−1(t0)X(t0) + Φ(t)Φ−1(s)b(s)ds.
t0
(84)
Esto concluye la demostración, pues C =
Φ−1(t0)X(t0) es un vector de constantes.

Una vez más hacemos notar que el cálculo de


la matriz Φ(t)Φ−1(s) permite encontrar fácilmente
una solución particular φp(t) de la ecuación no ho-
mogénea. Esta solución satisface además la condición
inicial φp(t0) = 0.

Definición 8. La función de Green para el problema


X 0 = A(t)X es la matriz G(t, s) = Φ(t)Φ−1(s), donde
Φ(t) es una matriz fundamental.

Es posible demostrar que la función de Green no


depende de la elección particular de la matriz funda-

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 96


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

mental y satisface

 d
G(t, s) = A(t)G(t, s)
dt (85)
 G(s, s) = I.

Observemos también, que la solución general de la


ecuación no homogénea, dada por la identidad (84)
es de hecho una versión del método de variación de
parámetros, puesto que dicha solución puede ser escrita
como:
Z t
φ(t) = Φ(t)(Φ−1(t0)X(t0) + Φ(s)b(s)ds)
t0

= Φ(t)C(t),

donde
Z t
C(t) = Φ−1(t0)X(t0) + Φ−1(s)b(s)ds
t0

es un vector variable. Ciertamente, cuando C es un


vector de constantes, φ(t) = Φ(t)C es la solución
general de la ecuación homogénea.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 97


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Para finalizar con este capı́tulo estudiaremos la


ecuación lineal no homogénea con coeficientes varia-
bles,

L(D)x = x(n)+a1(t)x(n−1)+a2(t)x(n−2)+· · ·+an(t)x = f (t),


(86)
donde L(D) = Dn + a1(t)Dn−1 + · · · + an−1D + anI.

Consideremos la ecuación homogénea asociada

L(D)x = 0. (87)

Sean x1(t), . . . , xn(t) n soluciones linealmente in-


dependientes de (87) y consideremos la matriz funda-
mental

···
 
x1 x2 xn
 x11 x22 ··· x1n 
Φ(t) = 
 .. .. .. .

(n−1) (n−1) (n−1)
x1 x2 ··· xn

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 98


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Como ya hemos indicado, la ecuación (86) puede


ser escrita como un sistema de primer orden

X 0 = A(t)X + b(t), (88)

donde  
0
 .. 
b(t) = 
 0 
.

f (t)

Además, por el Teorema 11, una solución particular


del sistema (88) está dada por

Z t
φp(t) = G(t, s)b(s)ds, (89)
t0

donde G es la función de Green G(t, s) = Φ(t)Φ−1(s).

Ası́, para encontrar una solución particular de la


ecuación no homogénea (86), basta encontrar la pri-
mera componente del vector φp(t).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 99


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Sea  
v1
 v2 
V = .  = Φ−1b. (90)
 . 
vn

Entonces, la primera componente de G(t, s)b(s) es:

x1(t)v1(s) + x2(t)v2(s) + · · · + vn(t)vn(s). (91)

Además, v1(s), v2(s), . . . , vn(s) se calculan a partir


del sistema lineal siguiente, el cual equivale a (90),

x1v1 + x2v2 + · · · + xnvn = 0,


..
(n−1) (n−1)
x1 v1 + x2 v2 + · · · + x(n−1)
n vn = f (t).

Ejemplo 6. Encontrar una expresión explı́cita de la


función de Green para la ecuación de segundo orden

x00 + p(t)x0(t) + q(t)x = f (t).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 100


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Sean x1(t), x2(t) dos soluciones linealmente inde-


pendientes de la ecuación homogénea asociada:

x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0.

Sean v1(s), v2(s) las soluciones del sistema

x1v1 + x2v2 = 0,
x01v1 + x02v2 = f.

Es decir,


0 x2(s) x1(s) 0
x02(s)
0
f (s) x1(s) f (s)
v1(s) = , v2(s) =
x10 (s) x2(s) x10 (s) x02(s)

x1(s) x02(s) x1(s) x2(x)

Entonces, la identidad (89) entrega una solución par-

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 101


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

ticular de la ecuación no homogénea de la forma


Z t
xp(t) = (x1(t)v1(s) + x2(t)v2(s))ds
t0
Z y  
(−x2(s)f (s)) x1(s)f (s)
= x1(t) + x2(t) ds
t0 W (s) W (s)
t
x1(s)x2(t) − x1(t)x2(s)
Z
= f (s)ds.
t0 W (s)

Ası́, la función de Green es

x1(s)x2(t) − x1(t)x2(s)
G(t, s) = 0 0 .
x1(s)x2(s) − x1(s)x2(s)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 102


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Capı́tulo V: La Transformación integral


de Laplace

Temario

Definiciones y propiedades elementales.

Aplicaciones a las ecuaciones diferenciales.

Efectos especiales.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 103


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Definiciones y propiedades elementales

Definición 9. Supongamos que la función f es local-


menteR Tintegrable, vale decir, para todo T > 0, la inte-
gral 0 f (t)dt existe. Dado un complejo λ = α + iβ,
diremos que la transformada de Laplace de f existe
en el punto λ si la integral impropia
Z ∞ Z T
f (t)e−λtdt = lı́m f (t)e−λtdt, (92)
0 T →∞ 0

existe y en ese caso escribimos


Z ∞
Lf (λ) = f (t)e−λtdt. (93)
0

El conjunto de valores λ ∈ C para el cual el lı́mite


en (92) existe es el dominio de la función Lf y se
designará por D(Lf ). Obviamente, interesa el caso en
que D(L{) es no vacı́o y en tal caso λ 7→ Lf (λ) define
una aplicación de D(Lf ) en C.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 104


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Ejemplo 7. Transformada de una función expo-


nencial.

Sea c ∈ C. Designamos por Ec la función Ec(t) =


exp(ct). Un cálculo simple muestra que
Z ∞
(c−λ)t 1
LEc(λ) = e dt = ,
0 λ−c

si λ satisface la condición <λ > <c, pues de otra


manera la integral diverge. Luego,

D(LEc) = {λ ∈ C : <λ > <c}.

Proposición 5. Dadas dos funciones f , g de [0, ∞[,


con valores en Cd y localmente integrables, entonces
para todo par de escalares a, b y para todo λ ∈
D(Lf ) ∩ D(Lg) se cumple

aLf (λ) + bLg(λ) = L(af + bg)(λ). (94)

Vale decir, la transformación de Laplace es lineal.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 105


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Ejemplo 8. Cálculo de la transformada de funcio-


nes trigonométricas.
Sean Sω (t) = sen ωt, Cω (t) = cos ωt. Como:

1
Sω = (Eiω − E−iω ),
2i
1
Cω = (Eiω + E−iω ),
2
el cálculo realizado en el ejemplo anterior nos da:
 
1 1 1 ω
LSω (λ) = − = 2 . (95)
2i λ − iω λ + iω λ + ω2

 
1 1 1 λ
LCω (λ) = + = 2 2
. (96)
2 λ − iω λ + iω λ +ω

Ejemplo 9. Consideremos ahora las funciones

f (t) = eαt sen ωt, g(t) = eαt cos ωt, (t ≥ 0, α, ω ∈ R).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 106


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En otros términos,

1
f = Eα[Eiω − E−iω ],
2i

1
g = Eα[Eiω + E−iω ].
2
En consecuencia, por la linealidad de la transfor-
mación de Laplace obtenemos:
 
1 1 1
Lf (λ) = −
2i λ − (α + iω) λ − iω
ω
= 2 2
.
(λ − α) + ω

λ−α
Lg(λ) = .
(λ − α)2 + ω 2

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 107


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Funciones de orden exponencial al


infinito

Definición 10. Una función f : [0, ∞[→ C es de


orden exponencial al infinito si es seccionalmente
continua1 y si existen dos constantes M, η > 0 y un
valor t0 > 0 de su dominio, tales que:

|f (t)| ≤ M eηt, para todo t ≥ t0. (97)

Lo anterior se denota por comodidad en la forma

f (t) = O(eηt), si t → ∞.

Proposición 6. La transformación de Laplace existe


para toda función de orden exponencial al infinito.
Más aún, si f (t) = O(eηt), entonces el dominio de su
transformada de Laplace D(Lf ) incluye al conjunto
{λ ∈ C : <λ > η}.
1
O sea, la función es continua salvo en un número finito de puntos

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 108


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Aplicación a la resolución de ecuaciones


diferenciales

Hemos visto en clases ( † Si quiere saber más


venga a clases...) que si f y f 0 admiten transformada
de Laplace en un dominio D, entonces

Lf 0(λ) = λLf (λ) − f (0),

para todo λ ∈ D. Esta igualdad es la clave para la


aplicación de la transformada a las ecuaciones dife-
renciales. De manera más general se tiene el siguiente
resultado:
Teorema 12. Sea φ una función vectorial con de-
rivadas continuas hasta el orden n − 1, y de orden
exponencial al infinito. Supongamos que la n–ésima
derivada φ(n) sea al menos seccionalmente continua.
Entonces, para cada 1 ≤ r ≤ n, la transformada de La-
place de la r–ésima derivada, Lφ(∇), existe y está dada
por:

Lφ(r)(λ) = λr Lφ(λ)−λr−1c1 −. . .−λcr−1 −cr , (98)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 109


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donde c1 = φ(0), c2 = φ0(0), . . . , cr = φ(r−1)(0).

Veamos ahora cómo el cálculo anterior puede ser apro-


vechado en las ecuaciones diferenciales lineales con
coeficientes constantes.

Teorema 13. Considerar la ecuación diferencial lineal

X 0 = AX + b(t), (99)
donde A es una matriz constante de d × d y b(t) es
una función vectorial de d componentes.

Si b es de orden exponencial al infinito, entonces


cada solución de (99) es del mismo orden y tiene
transformada de Laplace.

Los teoremas 12 y 13 son los esenciales para la apli-


cación de la transformación de Laplace a las ecuaciones
diferenciales. Un corolario importante del teorema 13
es el referido a ecuaciones escalares de orden n que
enunciamos a continuación.

Corolario 6. Sea f una función escalar de tipo ex-


ponencial al infinito. Entonces, cada solución de la

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 110


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ecuación

x(n) + a1x(n−1) + . . . + an−1x0 + anx = f (t), (100)

es de orden exponencial al infinito y tiene transformada


de Laplace.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 111


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Efectos especiales

Antes de estudiar las aplicaciones de los últimos


resultados, estudiemos algunos procedimientos adicio-
nales de cálculo de transformadas de Laplace.
Proposición 7. Sea k ≥ 1 un entero y f una función
de orden exponencial al infinito. Entonces, la función
g(t) = tk f (t), (t ≥ 0) es, también, de orden exponen-
cial al infinito y su transformada de Laplace está dada
por la fórmula

dk k
Lg(λ) = (−1) k
Lf (λ), (λ ∈ D(Lf ). (101)

Analicemos ahora la forma en que la integración inde-


finida modifica la transformada de Laplace.
Proposición 8. Si f es de tipo exponencial al infinito,
entonces su primitiva
Z t
g(t) = f (u)du, (t ≥ 0),
0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 112


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también lo es y su transformada de Laplace es

1
Lg(λ) = Lf (λ). (102)
λ

Ejercicio 2. Sea f una función periódica, seccional-


mente continua, de perı́odo T , definida sobre R+.
Probar que f posee transformada de Laplace dada en
la forma:
RT
0
e−λtf (t)dt
Lf (λ) = −λT
, (<λ > 0). (103)
1−e

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 113


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¿Existe la transformada inversa?

A menudo tendremos que identificar funciones a


partir de su transformada de Laplace. No toda función
queda determinada en cada punto por su transformada
de Laplace, sin embargo el siguiente teorema, debido
a Lerch, nos permite caracterizar funciones en sus
puntos de continuidad, que es a menudo suficiente en
las aplicaciones prácticas.

Teorema 14. [Lerch] Si dos funciones f y g poseen


transformadas de Laplace con igual dominio, y en él
coinciden, entonces f (t) = g(t) en todo punto t en
que ambas funciones son continuas.

El teorema anterior explica la dificultad que se tiene


para definir la inversa de una transformada de Laplace:
ella no es única.

Definición 11. Dada una función φ(λ) definida sobre


el plano complejo, decimos que una función f (t), defi-
nida sobre [0, ∞[ y que posea transformada de Laplace,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 114


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es una transformada inversa de φ si satisface

Lf (λ) = φ(λ). (104)

A causa del Teorema de Lerch, una tal función f


está únicamente determinada sólo sobre sus puntos de
continuidad. Haciendo un abuso de lenguaje escribimos
por comodidad
f = L−1φ,
teniendo el cuidado de recordar que L−1φ representa
en realidad una clase de funciones que satisfacen la
relación (104).
Estudiemos ahora un ejemplo de aplicación de la trans-
formada de Laplace a la resolución de una ecuación
diferencial lineal.
Ejemplo 10. Resolver la ecuación homogénea

x000 + 3x00 + 3x0 + x = 0. (105)

Como el segundo miembro es nulo, f (t) = 0, las


soluciones tienen transformada de Laplace. En con-

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 115


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secuencia, obtenemos la siguiente ecuación para la


transformada de Laplace Lx de x:

(λ3 + 3λ2 + 3λ + 1)Lx(λ) = x(0)λ2 (106)


+ (x0(0) + 3x(0))λ
+ x00(0) + 3x0(0) + 3x(0).

De esta ecuación despejamos Lx(λ). El polinomio que


acompaña a Lx(λ) en el primer miembro de (106) es
(λ+1)3, en consecuencia, al dividir por él, nos queda en
el segundo miembro una fracción donde el numerador
es un polinomio de grado dos y el denominador es de
grado tres. Reducimos tal cuociente a una suma de
fracciones parciales:

A B C
Lx(λ) = + 2
+ 3
. (107)
λ + 1 (λ + 1) (λ + 1)

Para calcular A, B, C, procedemos a hacer la suma


anterior e igualar el numerador que resulta, A(λ +
1)2 + B(λ + 1) + C, con aquel obtenido directamente
de (106), a saber, x(0)λ2 +(x0(0)+3x(0))λ+(x00(0)+

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 116


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

3x0(0)+3x(0)). Con este procedimiento obtenemos las


ecuaciones

A = x(0) (108)
2A + B = x0(0) + 3x(0) (109)
A+B+C = x00(0) + 3x0(0) + 3x(0). (110)

De lo anterior resulta A = x(0), B = x0(0) + x(0),


C = x00(0) + 2x0(0) + x(0) y por ende,

x(0) x0(0) + x(0) x00(0) + 2x0(0) + x(0)


Lx(λ) = + 2
+ 3
.
λ+1 (λ + 1) (λ + 1)
(111)
Para terminar, usamos la proposición 7 para re-
conocer las transformadas de funciones del segundo
miembro y aplicamos el Teorema de Lerch para obte-
ner que las soluciones ϕ de la ecuación inicial son de
la forma:

ϕ(t) = ϕ(0)e−t + (ϕ(0) + ϕ0(0))te−t


1
+ (ϕ(0) + 2ϕ0(0) + ϕ00(0))t2e−t.
2

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 117


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

El método usado en el ejemplo anterior permite reob-


tener la forma general de las soluciones de cualquier
ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes
constantes. En efecto, consideremos la ecuación

L(D)x = 0, (112)

donde L(D) = Dn + a1D(n−1) + . . . + anI. Aplicando


transformación de Laplace obtenemos:

L(λ)Lx(λ) = c1λ(n−1) + (c2 + a1c1)λ(n−2) (113)


+ . . . + (cn + a1cn−1 + . . . + an−1c1),

donde c1 = x(0), c2 = x0(0), . . . , cn = x(n−1)(0).

Descomponemos el polinomio caracterı́stico en la


forma usual

L(λ) = (λ − λ1)m1 · · · (λ − λk )mk ,

Pk
con i=1 mi = n, y despejamos la transformada de
Laplace de (113) expresándola como suma de fraccio-

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 118


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

nes parciales:

γ1,1 γm1,1
Lx(λ) = + ... +
λ − λ1 (λ − λ1)m1
γ1,k γmk ,k
+ + ... + m
.
λ − λk (λ − λk ) k

Al igual que en el ejemplo anterior, los coeficientes


γi,j se determinan a partir de los valores c`. Finalmente,
la transformada de Laplace anterior corresponde a una
función de la forma:

k
X
mr −1
eλr t, (t ≥ 0).

x(t) = γ1,r + γ2,r t + . . . + γmr ,r t
r=1
(114)

Ejercicio 3. Calcular L−1φ para las funciones:

a)
1
;
λ2 + 2λ + 2

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 119


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b)
λ+1
2
;
λ + 2λ + 2

c)
3λ + 2
;
λ2 + 2λ + 2

d)

X
λn .
n=1

Ejercicio 4. Calcular Lf para las funciones f (t) da-


das por

a) tn;

b) tnect;

c) tn sen ωt;

d) tn cos ωt.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 120


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Truncando y desplazando funciones

Definición 12. La función de Heaviside con salto


en 0 se define como
(
1 si t ≥ 0,
H(t) = (115)
0 si t < 0.

La función de Heaviside con salto en c > 0 es


Hc(t) = H(t − c), (t ∈ R).

Cálculo de transformadas de Laplace de H y Hc.

Un cálculo directo nos da


Z ∞
LH(λ) = e−λtdt
0
1
= , (λ > 0). (116)
λ
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 121
Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Y, para todo c > 0,


Z ∞
LHc(λ) = e−λtdt
c
−λc
e
= , (λ > 0). (117)
λ

Consideremos ahora una función f definida sobre


R y denotemos fc la función desplazada en c > 0, vale
decir, fc(t) = f (t − c), (t ∈ R). Entonces, el producto
Hcfc es
(
f (t − c) si t ≥ c,
Hcfc(t) = (118)
0 si t < c.

Tenemos ası́ el siguiente resultado.

Proposición 9. Si la transformada de Laplace Lf (λ)


de la función f existe, entonces, lo mismo ocurre con
aquella de Hcfc y se tiene la igualdad

LHcfc(λ) = e−λcLf (λ). (119)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 122


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Ejemplo 11. Consideremos un sistema fı́sico consti-


tuı́do por un bloque de masa 1 Kg. apoyado en una
superficie sin roce y unido a una pared vertical por un
resorte de coeficiente de elasticidad k = 1 Newton/m.
En t = 0 el bloque está en posición de equilibrio y
se pone en movimiento por una fuerza de 3 Newton
que actúa sobre él, comprimiendo el resorte durante
un segundo. Determinar la ecuación del movimiento y
determinar la trayectoria descrita por el bloque.

Asimilamos el bloque a un punto de masa unitaria


y llamamos x(t) a su posición en el tiempo t. Supone-
mos, además, que la pared vertical está ubicada a la
izquierda del bloque, de modo que la fuerza F (t) actúa,
también, hacia la izquierda. De acuerdo al enunciado,
dicha fuerza se expresa:

F (t) = 3(H(t − 1) − H(t)).

En consecuencia, el problema con valores iniciales

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 123


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

para el bloque es

x00 + x = 3(H(t − 1) − H(t)) (120)


x(0) = x0(0) = 0. (121)

Como F (t) es, obviamente, de orden exponencial al


infinito, la solución del problema con valores iniciales
posee transformada de Laplace y podemos, en conse-
cuencia, derivar la ecuación que dicha transformada
satisface.
3
(λ2 + 1)Lx(λ) = (e−λ − 1). (122)
λ

Observar que
 
1 1 λ
2
= 3 − 2
. (123)
(λ + 1)λ λ λ +1

Por ende, despejando Lx(λ) de (122), obtenemos

e−λ e−λλ 3 λ
Lx(λ) = 3 −3 2 − +3 2 ,
λ λ +1 λ λ +1
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 124
Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

de donde,

x(t) = 3(H(t−1)−H(t))+3 cos t−3H(t−1) cos(t−1),


(124)
o equivalentemente,
(
−3 + 3 cos t, si 0 < t < 1,
x(t) = (125)
3 cos t − 3 cos(t − 1), si t > 1.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 125


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Hemos visto que un desplazamiento en el argu-


mento de una función modifica la transformada de
Laplace con un factor exponencial. Estudiemos ahora
qué ocurre si modificamos una función por un factor
exponencial.

Teorema 15. Sea f una función qu posee transfor-


mada de Laplace y sea g(t) = eatf (t), para todo t ≥ 0.
Entonces, la transformada de Laplace de g existe y

Lg(λ) = Lf (λ − a), (126)

para todo λ ∈ D(Lf ) + a.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 126


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Producto de convolución

Definición 13. Dadas dos funciones f y g integrables


sobre [0, ∞[, definimos su producto de convolución
f ∗ g por la expresión:
Z t
f ∗ g(t) = f (s)g(t − s)ds, (t ≥ 0). (127)
0

El principal interés del producto de convolución


reside en el resultado siguiente que lo relaciona con el
producto de transformadas de Laplace.

Teorema 16. Sean f y g dos funciones de tipo expo-


nencial al infinito, entonces su producto de convolución
posee transformada de Laplace y se tiene

Lf ∗ g(λ) = Lf (λ)Lg(λ), (128)

para todo λ ∈ D(Lf ) ∩ D(Lg).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 127


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

El producto de convolución no tiene


unidad

Desde el descubrimiento de la transformada de La-


place, se comenzó a buscar una unidad para el producto
de convolución. Hagamos algunos experimentos para
ver si es posible que una tal función exista.

Nótese que una tal unidad f , satisfaciendo por


definición f ∗ g = g = g ∗ f , debiera cumplir que
Lf (λ) = 1 para todo λ ∈ D(Lf ), a consecuencia
del Teorema precedente. Veamos si podemos fabricar
alguna función con esa propiedad, ensayando primero
una del tipo

1[0,1/n] = H − H1/n.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 128


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Un cálculo inmediato nos da

1 1 −λ/n
L1[0,1/n](λ) = − e
λ λ
1 1 1λ
= − + + (n−2)
λ λ λn
1
= + (n−2),
n

donde (n−2) es un término de error que tiende a 0


como n−2 cuando n → ∞.

Este cálculo nos muestra entonces que


L1[0,1/n](λ) → 0 si n → ∞, pero, si definimos

fn(t) = n1[0,1/n](t),

entonces su transformada es de la forma

Lfn(λ) = 1 + n(n−2),

luego
lı́m Lfn(λ) = 1.
n→∞

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 129


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Este resultado parece alentador, pero, ¿existe alguna


función f que sea lı́mite de las funciones fn? Es fácil
darse cuenta de que eso es imposible, pues una tal f (t)
debiera ser 0 para todo t 6= 0 y tomar el valor ∞ para
t = 0!
La solución a este problema se encontró durante el
pasado siglo XX cuando se desarrollaron la Teorı́a de
la Medida, la Teorı́a de Distribuciones y sus correspon-
dientes nociones de transformada de Laplace. Una me-
dida positiva µ sobre la recta real generaliza la noción
de longitud de intervalos: por ejemplo, habitualmente
medimos un intervalo ]a, b] en la forma µ(]a, b] = b−a.
Pero no estamos forzados a medir siempre un intervalo
de esta manera. Podemos cambiar µ, pero a condición
de respetar ciertos principios muy básicos: una medida
µ se define sobre una familia F de subconjuntos de R
que usted puede considerar constituı́dos por reuniones
o intersecciones a lo más numerables de intervalos, y
debe satisfacer

µ(∅) = 0
S P
µ( n An) = n µ(An), para toda sucesión (An)n

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 130


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

de elementos de F disjuntos dos a dos.

Dada una medida µ se puede dar sentido a la


integral de una función f con respecto a µ (si quiere
saberlo asista a los cursos avanzados de Análisis) . Se
dice que la medida es finita si µ(R) < ∞. Para una
tal medida, la función t 7→ exp(−λt) se prueba que
es integrable. Definimos entonces la transformada de
Laplace de µ como
Z ∞
Lµ(λ) = e−λtµ(dt).
0

Ahora bien, dado un punto x ∈ R, definamos


(
1, si x ∈ A
δx(A) =
0, si x 6∈ A,

para cada A ∈ F.

Esta medida se conoce como la Delta de Dirac con


soporte en x. Es una medida finita (δx(R) = 1) las

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 131


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integrales con respecto a ella son muy fáciles:


Z ∞
f (t)δx(dt) = f (x).
−∞

Luego, Lδx(λ) = e−λx, de donde

Lδ0(λ) = 1.

¡Uf! ¡al fin encontramos un objeto cuya transfor-


mada de Laplace es 1!

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 132


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Ejercicio 5. Dada la ecuación

x(n) + an−1x(n−1) + · · · + a1x0 + a0x

= bmu(m) + bm−1u(m−1) + · · · + b1u0 + b0u

1. Demostrar que si u(t) = beat, una solución particu-


lar es de la forma xp(t) = Aeat. Determinar A y la
condición para que esto se cumpla.

2. Demostrar que si u(t) = Csen(ωt), una solución


particular es de la forma xp(t) = Rsen(ωt + θ).
Determinar R, θ y la condición para que esto se
cumpla.

3. Resolver:
i) x00 + 3x0 + 2x = 3e5t + 4e4t
ii) 4x00 + 8x0 + 5x = 4cos( 12 t)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 133


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Capı́tulo VI: Series de Potencias y


Ecuaciones Diferenciales

Temario:

1. Funciones analı́ticas.

2. Puntos ordinarios.

3. Puntos singulares regulares.

4. La ecuación de Bessel.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 134


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Funciones analı́ticas

Las series de potencias están relacionadas con la


representación de una función mediante funciones más
“simples”, a saber, combinaciones de potencias de la
variable independiente t. Vale decir, funciones que se
escriben en la forma

X
ϕ(t) = antn.
n=0

Ilustremos con un ejemplo el tipo de método que


queremos introducir en este capı́tulo, tomándonos al-
gunas licencias con el rigor matemático.
Ejemplo 12. Resolver el problema con valores inicia-
les

x00 + 2tx0 + 2x = 0, (129)


x(0) = 1, (130)
x0(0) = 0. (131)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 135


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Supongamos que existe una solución de la forma


ϕ(t) del problema anterior y que además su derivada
se puede calcular derivando término a término la serie
de término general antn:

X
ϕ(t) = antn,
n=0
X∞
ϕ0(t) = (n + 1)an+1tn,
n=0
X∞
ϕ00(t) = (n + 2)(n + 1)an+2tn.
n=0

Reemplazamos las series en la ecuación, obteniendo



X ∞
X
(n + 2)(n + 1)an+2tn + 2 (n + 1)an+1tn+1
n=0 n=0
X∞
+ 2 antn
n=0
= 0. (132)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 136


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

El miembro izquierdo de la ecuación (132) es una serie


de potencias de t; el derecho, es también una serie
de potencias de t, donde todos los coeficientes son
nulos. La única posibilidad para que esto ocurra es que
los correspondientes coeficientes de tn en la serie del
miembro izquierdo y en aquella del lado derecho sean
iguales. En consecuencia,

(n+2)(n+1)an+2 +2nan +2an = 0, (n ≥ 0), (133)

de donde se obtiene la relación de recurrencia:


2an
an+2 =− , (n ≥ 0). (134)
n+2

Para calcular todos los coeficientes bastará entonces


conocer dos de ellos: a0 y a1. Usemos las condiciones
iniciales, observando que ϕ(0) = a0 = 1, ϕ0(0) = a1 =
0. Aplicando (134) se obtiene que todos los coeficientes
con sub–ı́ndices impares son nulos y si n = 2m es un
coeficiente con sub–ı́ndice par, entonces
a2m
a2(m+1) =− ,
m+1
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 137
Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

1
a2(m+1) = (−1)m+1 , (m ≥ 0). (135)
(m + 1)!

Finalmente, la solución buscada es


∞ 2m
mt
X
ϕ(t) = (−1) . (136)
m=0
m!

Recordemos algunos hechos básicos sobre funcio-


nes representables en serie de potencias o funciones
analı́ticas.

Definición 14. Una función f definida en un dominio


D(f ) de R y con valores en Cd, es analı́tica en un
punto t0 ∈ D(f ) si existe una sucesión de coeficientes
(an)n en Cd y un intervalo abierto alrededor de t0,
tal que para cada t en dicho intervalo se cumpla la
igualdad
X∞
f (t) = an(t − t0)n. (137)
n=0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 138


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Una función f es analı́tica en un conjunto I ⊂ D(f )


si es analı́tica en cada punto de I.

Observación 1. Recordemos que las series de poten-


cia del tipo (137) tienen un radio de convergencia
R ≥ 0 que es el mayor número positivo tal que la
serie converge para cada t ∈]t0 − R, t0 + R[. Los ca-
sos extremos son R = 0, que corresponde a una serie
divergente en todo punto; R = ∞, que determina una
serie convergente en toda la recta real. Tal radio de
convergencia queda determinado por la expresión

−1/n
R = lı́m sup (|an|) . (138)
n

En efecto, si |t − t0| < R, entonces la serie de término


general |an||t − t0|n converge pues,

lı́m sup(|an||t − t0|n)1/n < lı́m sup |An|1/nR ≤ 1


n n

y basta aplicar el criterio de convergencia de


d’Alembert. Más aún, si tomamos r < R, la con-

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 139


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

vergencia es uniforme sobre |t − t0| ≤ r. En efecto,

N
X ∞
X ∞
X
sup | an(t−t0)n− an(t−t0)n| ≤ | |an|rn,
|t−t0 |≤r n=0 n=0 n=N +1

que es el resto de una serie convergente.

La observación anterior permite derivar las series de


potencia término a término al interior de |t − t0| ≤ r,
con r < R, en el caso que R > 0. En efecto, sea f
dada por (137), entonces, para cada h 6= 0, tal que
|h| ≤ r < R, se tiene


f (t0 + h) − f (t0) X hn
= an
h n=0
h

y como la convergencia es uniforme al interior de


|t − t0| ≤ r, podemos pasar al lı́mite con h → 0,
obteniendo que la derivada de f existe en t0 y vale

f 0(t0) = a0.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 140


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Asimismo, se puede repetir el procedimiento ante-


rior para las derivadas de orden superior, obteniéndose

f (n)(t0) = n!an, (n ≥ 1).

Esto determina de manera biunı́voca los coeficientes


del desarrollo en serie de potencias de una función
analı́tica, como ya ha sido conocido al estudiar el
Teorema de Taylor:

f (n)(t0)
an = , (n ≥ 0). (139)
n!

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 141


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Puntos ordinarios

En esta sección comenzamos por estudiar las ecua-


ciones de la forma:

X 0 = A(t)X, (t ∈]α, ω[), (140)

donde A(t) es una función analı́tica sobre todo el


intervalo ]α, ω[ con valores matrices de d × d. Decimos
que en cada punto del intervalo de analiticidad es un
punto ordinario.

Teorema 17. Bajo las hipótesis anteriores, dado un


punto ordinario t0 ∈]α, ω[, toda solución de la ecuación
(140) se puede expresar en la forma de una serie de
potencias:
X∞
φ(t) = ck (t − t0)k , (141)
k=0
donde cada coeficiente ci es un vector de Cd y el
radio de convergencia de la serie es menor o igual a
inf{(t0 − α), (ω − t0)}. Más aún, φ(t0) = c0 y los

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 142


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otros coeficientes ci se pueden obtener por sustitución


e identificación.
Demostración. Dado que A(t) es analı́tica en todo
punto de ]α, ω[, se representa en la forma
X
A(t) = Ak (t − t0)k , (142)
k≥0

para |t − t0| < R = inf{(t0 − α), (ω − t0)}, donde los


coeficientes Ak son matrices complejas de d × d.
Reemplazando una serie de la forma (141) en la
ecuación original, se obtiene una relación entre los
coeficientes ci y Ak . De modo que c0 = φ(t0), y
k
1 X
ck+1 = Ar ck−r , (0 ≤ k ≤ d). (143)
k + 1 r=0

Demostremos que la serie de potencias de coefi-


cientes ck converge.
Sea L < R. Ya que la serie k Ak (t−t0)k converge
P
si |t − t0| < R, entonces existe M > 0 tal que |Ak (t −

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 143


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t0)k | ≤ M si |t − t0| ≤ L, para todo k ≥ 0. En


particular, se tiene |Ak | ≤ M L−k , para cada k ≥ 0.
Usando (143) sigue que

k
1 X
|ck+1| ≤ M |ck−r |,
k + 1 r=0

desigualdad que multiplicada por (k + 1)Lk+1 y ha-


ciendo un cambio de ı́ndices j = k − r en la suma,
lleva a

k
X
(k + 1)Lk+1|ck+1 ≤ M L Lj |cj |, (k ≥ 0). (144)
j=0

La desigualdad (144) implica la convergencia bus-


cada. En efecto, obsérvese que aplicándola recursiva-

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 144


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mente hasta el orden k + 1 se tiene:

|c1| ≤ M |c0|
M
|c2| ≤ (1 + M L)|c0|
2L
... ...
M L(1 + M L) · (k + M L) |c0|
|ck+1| ≤ k+1
.
(k + 1)! L

Llamemos Mk+1 el término que aparece en el segundo


miembro de la última
P∞ relación. Probemos que si |t −
t0| < L, entonces k=0 Mk (t − t0)k < ∞. En efecto,
haciendo el cuociente entre dos términos sucesivos
Mk+1(t − t0)k+1 y Mk (t − t0)k se obtiene

Mk+1(t − t0)k+1 k + M L |t − t0|


| |= ,
Mk (t − t0)k k+1 L

luego, si |t − t0| < L, entonces

Mk+1(t − t0)k+1
lı́m | | < 1, (145)
k→∞ Mk (t − t0)k

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 145


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de modo que la serie de término general Mk |t − t0|k


converge. Esto determina la convergencia de la serie
de potencias que define φ(t), para |t − t0| < L.

Ejemplo 13. Resolver el problema con valores inicia-


les     
x t 1 x
= ; (146)
y 1 t y
   
x(0) 1
= . (147)
y(0) 0

En este caso, A(t) = A0 + A1t, donde


 
0 1
A0 = ,
1 0

 
1 0
A1 = .
0 1

Usando la ecuación (143) que permite calcular los

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 146


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coeficientes ck , tenemos:
 
1
c0 = ,
0
1
c1 = A0c0
1
  
0 1 1
=
1 0 0
 
0
= ,
1
1
c2 = (A0c1 + A1c0)
2
 
1
= ,
0
... ....

Corolario 7. Si se tiene n coeficientes complejos


a1(t), . . . , an(t) analı́ticos en el intervalo ]α, ω[ y un
punto t0 en dicho intervalo, entonces toda solución de
la ecuación

x(n) + a1(t)x(n−1) + . . . + an(t)x = 0, (148)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 147


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se escribe en la forma de una serie de potencias,



X
ϕ(t) = ck (t − t0)k , (149)
k=0

cuyo radio de convergencia es mayor que el ı́nfimo


entre (t0 − α) y (ω − t0). Para k = 0, . . . , n − 1,
ck = ϕ(k)(t0)/k!, y los otros coeficientes pueden ser
encontrados por sustitución en la ecuación de la se-
rie (149) e igualando coeficientes correspondientes a
iguales potencias de (t − t0).
Ejemplo 14. Consideremos la ecuación
1
x00 + x = 0, 0 < t < 2, (150)
t

x(1) = 0, x0(1) = 0. (151)

Usando conocimientos elementales sobre la serie


geométrica, obtenemos el desarrollo
1 1 X
= = (−1)k (t − 1)k , (152)
t 1 + (t − 1)
k≥0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 148


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que es válido para |t − 1| < 1. Reemplazando la serie


X
ϕ(t) = ck (t − 1)k ,
k≥0

en la ecuación propuesta obtenemos


 
X X
k
(k+2)(k+1)ck+2(t−1) +  (−1)k (t − 1)k  ×
k≥0 k≥0

 
X
× ck (t − 1)k  = 0.
k≥0

Se llega entonces a la ecuación de recurrencia

k
1 X
ck+2 =− (−1)k−r cr . (153)
(k + 2)(k + 1) r=0

Ası́ c0 = ϕ(1) = 0, c1 = ϕ0(1) = 1, c2 =


−(1/12)C0 = 0, c3 = −(1/6)c1 = −1/6, c4 = 1/12,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 149


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c5 = −1/24, c6 = 1/40, . . .. De modo que el desarrollo


de la solución ϕ hasta el orden 5 nos da:

(t − 1)3 (t − 1)4 (t − 1)5


ϕ(t) = t − 1 − + − + ....
6 12 24
(154)
Ejemplo 15. [Ecuación de Hermite] Sea ν una
constante real positiva. Resolver la ecuación debida
a Hermite

x00 − 2tx + 2νx = 0, (t ∈ R). (155)

Los coeficientes son analı́ticos sobre toda la recta


real, escogemos el punto 0 como centro de desarrollo
para las soluciones de la ecuación:

X
ϕ(t) = ck tk . (156)
k≥0

Reemplazando en la ecuación se obtiene la relación


de recurrencia:

(k + 2)(k + 1)ck+2 − 2(k − ν)ck = 0,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 150


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

de donde,

2(k − ν)
ck+2 = ck , (k ≥ 0). (157)
(k + 2)(k + 1)

Conociendo los datos iniciales c0 = ϕ(0) y c1 = ϕ0(0),


se pueden calcular todos los coeficientes restantes usan-
do (157):

ν(ν − 2) · · · (ν + 2 − 2k)
c2k = (−1)k 2k c0, (158)
(2k)!

(ν − 1)(ν − 3) · · · (ν + 1 − 2k)
c2k+1 = (−1)k 2k c1, (k ≥ 1).
(2k + 1)!
(159)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 151


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Puntos singulares regulares

Un pequeño ejercicio previo: la ecuación de Euler

(t−α)2x00 +(t−α)b1x0 +b2x = 0, (α < t < ω), (160)

donde b1 y b2 son constantes y α 6= −∞.

Es una ecuación no normal. Para escribirla en forma


normal, es necesario dividir por (t − α)2 y los nuevos
coeficientes quedan:

1 1
a1(t) = b1, a2(t) = b2 .
t−α (t − α)2

Ahora a1(t) y a2(t) no son analı́ticos. Sin embargo,


un cambio de variables permite transformar esta ecua-
ción en una con coeficientes analı́ticos. En efecto, si
definimos
s = s(t) = log(t − α),

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 152


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

que es posible si α < t < ω, entonces la función x(t)


se cambia en una función y(s) (x(t) = y(s(t))) y
aplicando la regla de la cadena para el cálculo de las
derivadas obtenemos:

0 d
x (t) = x(t)
dt
d
= y(s(t))
dt
d ds
= y(s)
ds dt
1 d
= y(s).
t − α ds
 
d d ds
x00(t) = y(s)
dt ds dt
2
 2
d ds d d2 s
= 2
y(s) + y(s) 2
ds dt ds dt
 2 
1 d d
= y(s) − y(s) .
(t − α)2 ds2 ds

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 153


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Reemplazando en la ecuación original llegamos a

d2 d
2
y(s) + (b 1 − 1) y(s) + b2y(s) = 0, (161)
ds ds

que es una ecuación diferencial lineal con coeficientes


constantes. Para resolverla, estudiemos su ecuación
caracterı́stica:

λ2 + (b1 − 1)λ + b2 = 0. (162)

Tenemos entonces dos casos:

Caso 1: La ecuación caracterı́stica tiene dos raı́ces


simples λ1, λ2. Entonces, la solución y(s) se escribe

y(s) = c1eλ1s + c2eλ2s, (163)

de donde la solución a la ecuación original es de la


forma

x(t) = c1(t − α)λ1 + c2(t − α)λ2 . (164)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 154


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Caso 2: Existe una sola raı́z de la ecuación carac-


terı́stica y que tiene en consecuencia multiplicidad 2.
Entonces la solución y(s) es de la forma

y(s) = c1eλs + c2seλs (165)

y luego,

x(t) = c1(t − α)λ + c2(t − α)λ log(t − α). (166)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 155


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Ahora sı́: puntos singulares regulares

En lo que sigue consideraremos sistemas diferencia-


les de dos ecuaciones.

Definición 15. Dada una ecuación de la forma

X 0 = A(t)X, (t ∈]α, ω[), (167)

donde A(t) es una función con valores en las matrices


complejas de 2×2, diremos que α es un punto singular
regular si la función A(t) puede escribirse en la forma

1
A(t) = B(t), (168)
t−α

donde B(t) es una función analı́tica sobre todo el


intervalo [α, ω[.

Si α es un punto de singularidad de la función A(t)


que no satisface la propiedad anterior, se dirá que es
un punto singular irregular.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 156


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Ejemplo 16. Consideremos nuevamente la ecuación


de Euler del ejemplo 160. Para escribirla en forma de
sistema, introduzcamos variables auxiliares de manera
un poco distinta al procedimiento de reducción usual:

x1 = x; x2 = (t − α)x0,
 
x1
X= ,
x2
de modo que

x2
x01 =
t−α
x02 = (t − α)x001 + x01
b2
= (1 − b1)x0 − x
t−α
b2 1 − b1
= − x1 + x2,
t−α t−α

obteniéndose:

X 0 = AX, (t ∈]α, ω[). (169)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 157


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Donde
1
A(t) = B(t) (170)
t−α
y  
0 1
B(t) = . (171)
−b2 1 − b1

Se podrá observar que la ecuación caracterı́stica


(162) es exactamente

det(B − λI) = 0.

Ejemplo 17. La ecuación general de Euler es de la


forma

x00 + a1(t)x0 + a2(t)x = 0, (t ∈]α, ω[), (172)

donde

1 1
a1(t) = b1(t), a2(t) = 2
b2(t),
t−α (t − α)

siendo los coeficientes b1(t) y b2(t) analı́ticos. Un cam-


bio de variables como el anterior, la transforma en

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 158


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

X 0 = A(t)X, (t ∈]α, ω[), (173)


donde
1
A(t) = B(t) (174)
t−α
y
 
0 1
B(t) = , (175)
−b2(t) 1 − b1(t)
es una función analı́tica con valores matriciales, de
modo que la ecuación de Euler general es también un
caso particular de ecuaciones del tipo (167) y (168).

Uno de los resultados fundamentales de esta sección


es el siguiente teorema debido a Frobenius y Fuchs.

Teorema 18. Supongamos que B(t) es analı́tica para


α ≤ t < ω y que los valores propios λ1 y λ2 de B(α)
no son iguales ni difieren por un entero. Entonces la
ecuación

0 1
X = B(t)X, α ≤ t < ω (176)
t−α
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 159
Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

tiene dos soluciones de la forma



X
φ1(t) = (t − α)λ1 ck (t − α)k , (177)
k=0
X∞
φ2(t) = (t − α)λ2 dk (t − α)k (178)
k=0

y son linealmente independientes sobre α ≤ t < ω.


Los coeficientes ck y dk pueden ser evaluados por
sustitución.

Corolario 8. Supongamos que los coeficientes b1 y b2


son analı́ticos para α ≤ t < ω y que las raı́ces λ1 y λ2
de la ecuación indicial

λ(λ − 1) + λb1(α) + b2(α) = 0, (179)

no son iguales ni difieren por un entero. Entonces


la ecuación

(t − α)2x00 + (t − α)b1(t)x0 + b2(t)x = 0, (180)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 160


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

tiene dos soluciones de la forma



X
ϕ1(t) = (t − α)λ1 ck (t − α)k (181)
k=0
X∞
ϕ2(t) = (t − α)λ2 dk (t − α)k (182)
k=0

y ellas son linealmente independientes sobre α ≤ t < ω.


Los coeficientes ck y dk pueden ser determinados por
sustitución.
Observar que la independencia lineal entre las so-
luciones φ1 y φ2 en el Teorema 18 se pierde si
λ2 − λ1 = r ∈ N. En efecto, en tal caso al escri-
bir
(t − α)λ2 = (t − α)λ1 (t − α)r ,
ambas soluciones quedan de la misma forma

(t − α)λ1 × una serie de potencias.

Por tal motivo es necesario modificar una de las so-


luciones para obtener una base. Se tiene entonces el
resultado siguiente:

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 161


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Teorema 19. Supongamos que B es anlı́tica para


α ≤ t < ω y que los valores propios λ1 y λ2 de
B(α) son ya sea iguales o bien, difieren por un entero,
digamos λ2 − λ1 = r ∈ N. Entonces,

1
X0 = B(t)X, α < t < ω, (183)
t−α

tiene una solución de la forma



X
φ1(t) = (t − α)λ1 ck (t − α)k (184)
k=0

y una segunda solución de la forma


X
φ2(t) = (t − α)λ2 dk (t − α)k + cφ1(t) log(t − α),
k=0
(185)
donde c es una constante que puede ser evaluada por
sustitución al igual que los coeficientes ck y dk .

Corolario 9. Supongamos que los coeficientes b1 y b2


son analı́ticos para α ≤ t < ω y que las raı́ces λ1 y λ2

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 162


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

de la ecuación indicial

λ(λ − 1) + λb1(α) + b2(α) = 0, (186)

son iguales o difieren por un entero. Entonces la ecua-


ción

(t − α)2x00 + (t − α)b1(t)x0 + b2(t)x = 0, (187)

tiene una solución de la forma



X
ϕ1(t) = (t − α)λ1 ck (t − α)k (188)
k=0

y una segunda solución


X
ϕ2(t) = (t − α)λ2 dk (t − α)k + cϕ1(t) log(t − α),
k=0
(189)
donde c es una constante que puede ser evaluada por
sustitución al igual que los coeficientes ck y dk .

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 163


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La ecuación de Bessel

La Trigonometrı́a puede ser vista como el estudio


de las soluciones de la ecuación del oscilador armónico

x00 + α2x = 0.

De manera similar, la teorı́a de las Funciones de


Bessel se reduce al estudio de las soluciones de la
ecuación

t2x00 + tx0 + (t2 − ν 2)x = 0, (190)

donde ν es una constante. Esta ecuación se conoce co-


mo la Ecuación de Bessel de parámetro ν. Tiene un
punto singular regular en t = 0 y la teorı́a desarrollada
hasta aquı́ se aplica en el intervalo ]0, ∞[.
Supongamos por simplicidad que ν es real y ≥ 0.
La ecuación indicial es en este caso

λ2 − ν 2 = 0, (191)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 164


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vale decir, sus raı́ces son λ1 = ν, λ2 = −ν. Luego


λ1 − λ2 = 2ν y tendremos dos casos notables: el
primero, si 2ν es un número entero; el segundo, si lo
anterior no ocurre.

Caso 2ν 6∈ Z :

En este caso hay dos soluciones de la ecuación de


Bessel, linealmente independientes, que denotamos


X
ϕν (t) = ck tk+ν , (192)
k=0


X
ϕ−ν (t) = dk tk−ν . (193)
k=0

Para calcular los coeficientes cn y dn, reemplazamos


en la ecuación de Bessel. Obtenemos ası́, en el caso de
los coeficientes cn,


X ∞
X ∞
X
(ν+k)(ν+k+1)ck tν+k + (ν+)ck tν+k+2− ν 2ck tν+k
k=0 k=0 k=0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 165


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X
= (2ν + 1)c1 + {[(ν + k)2 − ν 2]ck + ck−2}tν+k = 0.
k=2

Dado que ν 6= 1/2, se tiene c1 = 0. Los otros


coeficientes satisfacen la ecuación recursiva

ck−2
ck = − 2 2
, (k ≥ 2). (194)
(ν + k) − ν

Luego, ck = 0 si k es impar. Si k es par, de la


forma k = 2m, la relación anterior conduce a

(−1)mc0
c2m = 2m , (m ≥ 1).
2 m!(ν + 1) . . . (ν + m)

Para simplificar la escritura de los coeficientes re-


curramos a la función Gama, Γ(ν), definida para ν > 0
como sigue:
Z ∞
Γ(ν) = tν−1e−tdt. (195)
0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 166


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Es fácil ver que Γ(1) = 1. Además, usando la


fórmula de integración por partes en la expresión inte-
gral que corresponde a Γ(ν+1) se obtiene la importante
relación:

Γ(ν + 1) = νΓ(ν), (196)

que extiende la propiedad de los factoriales. En efecto,


de la propiedad precedente se tiene que Γ(n + 1) = n!
sobre los enteros. Asimismo, la ecuación (196) hace
posible tabular la función gama para ν > 1 sin tener
que evaluar la integral de (195). En el mismo espı́ritu,
uno define la función gama como (1/ν)Γ(ν + 1) para
ν negativo y diferente de √ todo entero. Se sabe, por
ejemplo, que
√ Γ(1/2) = π. De √ esto se deduce que
Γ(3/2) = π/2 y Γ(−1/2) = −2 π.

Con la función gama podemos entones escribir los


productos de la forma:

ν(ν + 1) . . . (ν + k),

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 167


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001
como
Γ(ν + k + 1)
.
Γ(ν)
De este modo, si se escoge el coeficiente c0 de ϕν
según
1
c0 = ν ,
2 Γ(ν + 1)
la correspondiente solución ϕν es denotada por el
sı́mbolo Jν y es conocida con el nombre de Función de
Bessel de primera especie de ı́ndice ν. Se tiene ası́:


 ν X  2k
t (−1)k t
Jν (t) = . (197)
2 k!Γ(ν + k + 1) 2
k=0

Y si se considera la otra raı́z de la ecuación indicial,


−ν, se llega a la función de Bessel de ı́ndice −ν:

 −ν X∞ k
 2k
t (−1) t
J−ν (t) = .
2 k!Γ(−ν + k + 1) 2
k=0
(198)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 168


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La solución general ϕ de la ecuación de Bessel


planteada tiene entonces la forma

ϕ(t) = constante · Jν (t) + constante · J−ν (t).

Caso 2ν ∈ Z :
En este caso, se aplica el corolario 9 y se concluye
que Jν (t) es una solución y existe otra, linealmente
independiente de ella, que tiene la forma:

X
ϕ−ν (t) = t−ν dk tk + cJν (t) log t. (199)
k=0

Cuando ν es un múltiplo entero impar de 1/2, se


encuentra c = 0 y una apropiada elección de d0 per-
mite reencontrar ϕ−ν (t) = J−ν (t). Luego, la solución
general de la ecuación de Bessel tiene la forma

ϕ(t) = constante · Jν (t) + constante · J−ν (t),

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 169


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

toda vez que ν > 0 no sea un entero. Si ν ≥ 0 es un en-


tero, no es muy dı́ficil probar que J−ν (t) = (−1)ν Jν (t),
lo que implica que Jν y J−ν son linealmente depen-
dientes.

De la misma manera que las funciones trigonométri-


cas satisfacen identidades, también lo hacen las fun-
ciones de Bessel. Ası́ por ejemplo,

 
Jν (t)
Jν+1(t) = 2ν − Jν−1(t),
t
para todo ν 6= 0, ν 6= 1. La existencia de identidades
entre las funciones de Bessel permite tabularlas a partir
de los valores de Jν (t) y J−ν (t) para 0 ≤ ν ≤ 1.

Cuando 2ν no es entero ni un múltiplo entero


impar de 1/2, entonces ν mismo debe ser un entero.
El corolario 9 se aplica entonces en toda generalidad y
existe una solución ϕ−ν de la forma (199) con c 6= 0,
linealmente independiente de Jν . Reemplazando dicha
forma de solución en la ecuación de Bessel para calcular

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 170


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los coeficientes, obtenemos:


X
2cJν0 (t)+[(ν−1)2−ν 2]d1t1−ν + {[(k−ν)2−ν 2]dk +dk−2}tk−ν
k=2

Enseguida, se puede substituir el desarrollo en serie


de Jν0 (t) y nos queda:


X (2m + ν)
−2c (−1)m t 2(m+ν)

m=0
m!(ν + m)!22m+ν


X
= (1 − 2ν)d1t + {[(k − ν)2 − ν 2]dk + dk−2}tk .
k=2
Obsérvese que la primera serie, que corresponde al
miembro izquierdo de la igualdad, no posee potencias
impares de t. En consecuencia, tampoco puede haber
tal tipo de potencias en el miembro derecho, de donde
se desprende que d1 = 0 y para todo m ≥ 1:

[(2m + 1 − ν)2 − ν 2]d2m+1 + d2m−1 = 0.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 171


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Lo anterior implica que para todo m ≥ 1, se cumple


d2m+1 = 0. Cambiamos en consecuencia los ı́ndices de
suma a la izquierda tomando j = m + ν y a la derecha,
j = k/2. Entonces

∞ ∞
X
(j−ν) (2j − ν) 2j
X
2 2
−2c (−1) 2j−ν
t = {[(2j−ν) −ν ]d2j +
j=ν
(j − ν)!j!2 j=1
(200)

Analicemos en primer lugar el caso ν = 0. Dando


a la constante c el valor 1 y escogiendo d0 = 0, la
solución ϕ−ν que resulta es conocida con el nombre
de Función de Neumann-Bessel de segunda especie
de ı́ndice cero y se denota usualmente por el sı́mbolo
Y (0)(t). Esta función queda, entonces, expresada por

∞ j+1
   2j
X (−1) 1 1 t
Y (0)(t) = 1 + + ... + +J0(t) log t,
j=1
(j!)2 2 j 2

Para ν = 1, la ecuación (200) nos lleva a las


relaciones:
d0 = −c,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 172


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001
j−1
 
1 2d0(−1) (2j − 1)
d2j = −dj−2 + 2j−1
, (j ≥ 2).
4j(j − 1) (j − 1)!j!2
El coeficiente d2 queda indeterminado. Escogiendo c =
1, d2 = 1/2, se obtiene la solución llamada Función de
Neumann-Bessel de segunda especie, de ı́ndice 1:

∞ j
#  "
2j+1
j
1 t 1 (−1) X 1 t X
Y (1)(t) = − − − 1+
t 4 2 j=1 j!(j + 1)! r=0
r+1 2

+J1(t) log t, (t > 0).

De manera análoga se pueden obtener los desarro-


llos en serie de las funciones de Bessel de segunda
especie de ı́ndices ν ∈ N, (ν ≥ 2), denotadas Y (ν).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 173


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Capı́tulo VII: Análisis del equilibrio en


sistemas no lineales

Temario:

1. El método de Liapunov,

2. Linealización.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 174


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El método de Liapunov

Presentaremos en lo que sigue, el método de Lia-


punov para analizar la estabilidad de un punto de
equilibrio para sistemas de ecuaciones no lineales de
2 ecuaciones. Este tiene como base la idea intuitiva
de que cuando la energı́a de una partı́cula tiene un
valor mı́nimo, entonces ella está en un estado estable.
Consideremos el sistema autónomo

x01 = f1(x1, x2)



, (201)
x02 = f2(x1, x2)
donde f = (f1, f2) es una función definida en una
región D ⊂ R × R, con valores reales.

Suponemos que el origen (0, 0) es un punto crı́tico


del sistema, que está en el interior de D.

Una función de Liapunov para este sistema , es una


función E(x1, x2), de clase C 1, definida en D ⊂ R×R
que verifica,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 175


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(i) E(0, 0) = 0 y E(x1, x2) > 0 , para todo


(x1, x2) ∈ D con (x1, x2) 6= (0, 0).

∂E ∂E
(ii) la función F (x1, x2) = ∂x1
f1 + ∂x2
f2 satisface
F (0, 0) = 0 y F (x1, x2) ≤ 0 , para todo (x1, x2) ∈
D con (x1, x2) 6= (0, 0).

Una función E(x1, x2) que satisface la propiedad (i) se


llama definida positiva o de tipo positivo, en cambio
una que verifica (ii) se llama negativa semipositiva o
de tipo seminegativo. En forma similar, se definen las
funciones negativa definida y positiva semidefinida.

Intuitivamente, si E(x1, x2) es positiva definida,


entonces el gráfico, en el espacio R3, de la superficie
x3 = E(x1, x2) se parece a un paraboloide que se abre
hacia arriba del plano (x1, x2), con vértice en el origen.

La importancia de una función de Liapunov para el


sistema de ecuaciones, proviene del hecho que si φ(t) =
(x1(t), x2(t)) es una solución del mismo, entonces ,
a lo largo de la trayectoria (x1(t), x2(t)), la función

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 176


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

e(t) = E(x1(t), x2(t)) tiene derivada,

d ∂E ∂E
E(x1(t), x2(t)) = f1 + f2,
dt ∂x1 ∂x2

que es siempre negativa semidefinida, por lo que e(t)


es decreciente. Usando este hecho, se puede demostrar
el siguiente resultado.

Teorema 20. Si existe una función de Liapunov para


el sistema (201), entonces el origen (0, 0) es estable.
∂E ∂E
Si además la función F (x1, x2) = ∂x 1
f1 + ∂x2 es
negativa definida, entonces el origen es asintóticamente
estable.

Demostración. Supongamos que existe una función


de Liapunov E(x1, x2) para el sistema propuesto. Sea
γ la circunferencia de radio  centrada en el origen y
supongamos que  es pequeño de modo que la bola
(cı́rculo) de este radio está contenido en el interior de
la región D. Como E(x1, x2) es una función continua
en γ, ella tiene un valor mı́nimo m en esta curva. Por
otra parte, E(0, 0) = 0 y también por continuidad, se

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 177


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

tiene que existe δ > 0 tal que E(x1, x2) < m, para
todo x = (x1, x2) que esté en la bola Bδ de radio δ.

Sea ahora φ(t) = (x1(t), x2(t)) una solución con


dato inicial φ(0) en la bola Bδ . Por una observación
previa, tenemos que e(t) = E(x1(t), x2(t)) es una fun-
ción decreciente y, por lo tanto, e(x1(t), x2(t)) < m,
para todo t positivo. Pero entonces la trayectoria
φ(t) = (x1(t), x2(t)) no puede cruzar la circunferencia
γ y debe quedar enteramente contenida en la bola de
radio . Es decir, el origen es estable. La demostración
de la estabilidad asintótica, cuando e(t) es estricta-
mente decrecienta, queda propuesta como ejercicio.

Ejemplo 18. Consideremos el movimiento de un blo-


que de masa m sujeto a un resorte. Si tomamos en
cuenta el roce, entonces dicho movimiento se modela
por la ecuación de Newton,

mx00 = −kx − cx0.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 178


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Esta ecuación equivale al sistema

x01 = x2

, (202)
x02 = ax1 + bx2

k c
donde a = − m y b = −m . El único punto crı́tico
de esta ecuación es el origen. Además, la energı́a
correspondiente es E(x1(t), x2(t)) = 12 mx22 + 12 kx21.
Es fácil verificar que esta última es una función de
Liapunov, por lo que podemos concluir que (0, 0) es
estable. Notemos que la función F (x1, x2) en (ii) es, en
este caso, solamente positiva semidefinida, por lo que
no podemos asegurar que el origen sea asintóticamente
estable.

Hacemos notar en este punto que en muchas situa-


ciones pude resultar muy difı́cil encontrar funciones de
Liapunov. Conviene para ello, recordar los criterios para
decidir cuando una forma cuadrática ax21 + bx1x2 + cx22
es positiva o negativa definida.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 179


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Linealización

Consideremos nuevamente el sistema no lineal

x01 = f1(x1, x2)



(203)
x02 = f2(x1, x2),
donde F (x1, x2) = (f1(x1, x2), f2(x1, x2)) es una fun-
ción diferenciable que satisface F (0, 0) = (0, 0)

Cuando la función F (x1, x2) ( o cada una de sus


coordenadas) es analı́tica, entonces el sistema pude ser
escrito en la forma,

x01 = ax1 + bx2 + a2x21 + a3x22 + a4x1x2 + · · ·



x02 = cx1 + dx2 + b2x21 + b3x22 + b4x1x2 + · · · ,
(204)
donde las series de potencias en las variables (x1, x2)
no tienen términos constantes, puesto que F (0, 0) =
(0, 0).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 180


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Consideramos ahora el sistema lineal asociado,

x01 = ax1 + bx2



(205)
x02 = cx1 + dx2,
para el cual, de acuerdo a un resultado anterior, tene-
mos un respuesta completa al estudio de la estabilidad
de la solución trivial (0, 0), en términos de los valores
propios de la matriz de coeficientes,

 
a b
A=
c d

Notemos que la diferencia entre ambos sistemas,


vale decir, los términos no lineales, es grande, pero,
para valores de (x1, x2) cercanos al origen (0, 0), ella es
despreciable. Por esta razón, resulta razonable pensar
que la estabilidad de la solución trivial para la ecuación
no lineal dada, esté relacionada con su estabilidad para
la ecuación lineal asociada. Esta última depende sólo
de los valores propios de la matriz A.

El teorema que sigue establece esencialmente este

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 181


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

hecho. En su enunciado usaremos la notación

f1(x) = ax1+bx2+a2x21+a3x22+a4x1x2+· · · = ax1+bx2+g1(x)

f2(x) = cx1+dx2+b2x21+b3x22+b4x1x2+· · · = cx1+dx2+g2(x)


Es decir, la función G(x) = (g1(x), g2(x)), con x =
(x1, x2), representa a los términos no lineales.

Teorema 21. Supongamos que la función G(x) ||x|| es


continua y se anula en el origen. Entonces, la solución
trivial (0, 0) de la ecuación no lineal es asintóticamente
estable (resp. inestable) si la solución trivial de la
ecuación lineal asociada también es asintóticamente
estable (resp. inestable).
Demostración. Supongamos que los valores propios
de la matriz A tienen su parte real negativa. Este
es el caso cuando el origen es asintóticamente estable.
Además, se tiene que las soluciones de la ecuación lineal
asociada decrecen exponencialmente cuando t → ∞,
o sea,
||eAtv|| ≤ ce−at||v||,
para todo v ∈ R2. Dejamos como ejercicio la de-
mostración de este hecho, ası́como de la desigualdad

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 182


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

v · Av ≤ −a||v||2, donde u · v denota el producto


interior de dos vectores u, v.

Sea φ(t) una solución. Demostremos primero que


si el dato inicial φ(0) es suficientemente pequeño,
entonces , a medida que transcurre el tiempo, esta
solución se acerca al origen. Para ésto, basta demostrar
que ||φ(t)||2 es una función decreciente de t. Ahora
bien,

d 1 1d
( ||φ(t)||2) = (φ(t) · φ(t))
dt 2 2 dt
d
= φ(t) · φ(t)
dt
= φ(t) · (Aφ(t) + G(φ(t)))
≤ −a||φ(t)||2 + φ(t) · G(φ(t)).

Pero, por la hipótesis del teorema, tenemos que existe


un radio r > 0 tal que si ||v|| < r, entonces ||G(v)|| ≤

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 183


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001
a
2 ||v||. Luego, por la desigualdad de Cauchy Schwarz,

d
(||φ(t)||2) ≤ −a||φ(t)||2 + ||φ(t)||||G(φ(t))||
dt
a
≤ −a||φ(t)|| + ||φ(t)||2
2
2
a
= − ||φ(t)||2,
2

para cada instante t para el cual ||φ(t)|| < r. Ası́, si


el dato inicial es suficientemente pequeño , entonces
la norma de la solución decrece en el tiempo. Por lo
tanto, la solución trivial es estable. Por otra parte, de
las desigualdades anteriores también se obtiene que,
a2
||φ(t)|| + ||φ(t)||2 ≤ 0,
2
de donde se concluye fácilmente que la norma de
la solucı́on es exponencialmente decreciente y, por lo
tanto, la solucı́on trivial es, de hecho, asintóticamente
estable.
Notemos finalmente que se demuestra en forma

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 184


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

similar que , si la matriz A tiene un valor propio con


parte real positiva, entonces, la solución trivial es ines-
table.

Ejemplo 19. Consideremos el sistema

x01 = 4x1 − x2 + x21 + x22



. (206)
x02 = 2x1 + x2 + 3x22

La matriz de coeficientes del sistema linealizado es


 
4 −1
A=
2 1

Como sus valores propios son números positivos, el


origen es un punto de equilibrio inestable.

Notemos que el método de linearización se apli-


ca en este caso, puesto que los términos no lineales
satisfacen,

x21 + x22
q
p
2 2
≤ x21 + x22,
x1 + x2

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 185


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3x22
q
p ≤ 3 x21 + x22.
x21 + x22
Estas últimas son funciones continuas que se anulan
en el origen

Ejemplo 20. El sistema

x01 = x1 + 2x2 + x31



. (207)
x02 = 2x1 + 2x2 + 3x32

también puede ser estudiado usando linearización. La


matriz de coeficientes del sistema linealizado es
 
1 2
A=
2 2

Como sus valores propios son números −1 y −2, el


origen es un punto de equilibrio asintóticamente ines-
table.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 186


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Capı́tulo VIII: Existencia y unicidad de


soluciones de ecuaciones diferenciales

1. Existencia y unicidad de soluciones locales

2. Existencia y unicidad de soluciones globales

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 187


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Existencia y unicidad de soluciones


locales

Consideremos la ecuación

x0(t) = f (t, x) (208)

donde f : D → Rn es una función continua y


D ⊂ Rn+1 un dominio (conjunto abierto y conexo).

Cuando decimos que una función ϕ(t) es una so-


lución de la ecuación (208), implı́citamente asumimos
que:

ϕ es una función diferenciable, con dominio en un


intervalo I ⊂ R, y valores en Rn,

para todo t ∈ I, (t, ϕ(t)) ∈ D

ϕ0(t) = f (t, ϕ(t)), para todo t ∈ I.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 188


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

El primer problema es, por cierto, el de dar condicio-


nes sobre la función f que garanticen que la ecuación
(208) posee soluciones. Esto se consigue agregando
una condición inicial que permita demostrar la exis-
tencia de una única solución; dado que esta condición
puede ser elegida en forma casi arbitraria, podremos
concluir la existencia de muchas soluciones de (208).

Escojamos pues un punto (t0, x0) ∈ D. El tiempo


t0 será el instante inicial y x0, la condición inicial.

Recordemos que una solución del problema con


valores iniciales

(
x0(t) = f (t, x),
(209)
x(t0) = x0,
es una función ϕ(t) que satisface la ecuación 208 y
que además verifica,

(i) t0 ∈ I = Dom(ϕ);

(ii) ϕ(t0) = x0.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 189


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

El concepto de solución incluye implı́citamente la


existencia de un intervalo en el cual ésta verifica la
ecuación. En la introducción del curso hemos definido
los conceptos de extensión de soluciones y de solución
maximal. Cuando el intervalo de definición de una solu-
ción es toda la recta real, ella es obviamente maximal.
En ese caso decimos que la solución es global.
Aquı́, demostraremos sólo criterios de existencia
local de soluciones, cuyo dominio I es posiblemente
pequeño.
Ejemplo 21. La función ϕ(t) = − 1t , (t ∈ D(ϕ) =
]0, ∞[) es una solución (de hecho es la única solución
global) del problema con valores iniciales

(
x0(t) = x2(t),
(210)
x(1) = −1.

En este caso, f (t, x) = x2 es una función infinita-


mente diferenciable en todo R2, pero la solución sólo
tiene sentido para t ∈]0, ∞[.
El siguiente es un resultado sobre existencia de

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 190


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soluciones locales. Se conoce como el Teorema de


Cauchy-Peano. En este teorema, D ⊂ Rn+1 es una
región dada por :

D = I ×R
= {(t, x) : t ∈ I, x = (x1, .., xn), ai ≤ xi ≤ bi}

donde I = (a, b) es un intervalo en R.

Teorema 22. Sea (t0, x0) ∈ D y sea f : D → Rn


una función continua. Entonces, existe δ > 0 tal que
el problema con valor inicial:

(
x0(t) = f (t, x),
(211)
x(t0) = x0,
tiene una solución ϕ(t) con dominio en el intervalo
]x0 − δ, x0 + δ[.

Hacemos notar que la solución ϕ(t) es local y


de hecho el intervalo ]x0 − δ, x0 + δ[ podrı́a ser muy
pequeño. Por otra parte, el teorema sólo garantiza

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 191


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la existencia de una solución. El ejemplo que sigue


muestra que ésta, en general, no es única, aún cuando
satisface una condición inicial dada.

Ejemplo 22. Verifique que la función :

(
0, si 0 ≤ t ≤ α
ϕα(t) = (212)
( 23 (x − α))3/2, si α ≤ t ≤ 1,

es una solución del problema:

(
x0(t) = x1/3
(213)
x(0) = 0,
definida en el intervalo ]0, 1[.

En este ejemplo la función f (t, x) = x1/3 es conti-


nua, por lo que el Teorema de Cauchy-Peano asegura
la existencia de una solución. De hecho, en este ca-
so existen infinitas soluciones ϕα(t), pues α es una
constante arbitraria en ]0, 1[.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 192


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Retorno al método de Picard

Cuando discutimos al principio del curso sobre la


existencia de soluciones para una ecuación cualquiera,
introdujimos un algoritmo de construcción de solucio-
nes conocido como método de Picard. Este método
es de gran utilidad computacional y está basado en
una expresión equivalente al problema con valor inicial
(209). Esta expresión consiste de una ecuación integral
que se obtiene integrando el problema (209).

Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds. (214)
t0

Notemos que si x(t) es una solución de la ecuación


(208), entonces integrando desde t0 a t y usando la
condición inicial, se obtiene la ecuación integral (214).
Recı́procamente, si x(t) es una solución de la ecua-
ción integral, entonces evaluando en t = t0 y derivan-
do se obtiene de inmediato que ésta resuelve también
(209).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 193


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

La ecuación (214) es aparentemente menos restric-


tiva que el problema con valor inicial, pues podemos
buscar sus soluciones en un conjunto (el de las funcio-
nes continuas) más amplio que el que usarı́amos para
una ecuación diferencial (el de las funciones deriva-
bles).

Por simplicidad, tomamos el tiempo inicial t0 =


0 y busquemos soluciones definidas en un intervalo
simétrico [−δ, δ] en torno al origen. Ası́, es natural
considerar el conjunto:

Mδ = {v : [−δ, δ] → Rn : v es continua}. (215)

Dado que una función continua definida en un inter-


valo cerrado y acotado es automáticamente acotada,
podemos usar la expresión:

d(u, v) = sup−δ≤t≤δ |u(t) − v(t)|, (216)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 194


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para medir la distancia entre dos elementos u, v ∈ Mδ .

Es fácil verificar que esta función es efectivamente


una distancia (o métrica), es decir, que posee las
propiedades:

d(u, v) ≥ 0, para todo u, v ∈ Mδ ,

d(u, v) = 0 si y sólo si u = v,

d(u, v) = d(v, u)

d(u, v) ≤ d(v, w)+d(w, v), para todo u, v, w ∈ Mδ .

La propiedad siguiente es mucho más profunda.


Será esencial en la demostración del Teorema de Exis-
tencia y Unicidad (24) y se deja al lector verificar su
demostración.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 195


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Teorema 23. La distancia d(u, v) hace de Mδ un


espacio métrico completo, es decir, toda sucesión
(vn) ⊂ Mδ que es de Cauchy, es convergente.

Hacemos notar que (vn) ⊂ Mδ es una sucesión de


Cauchy si d(vn, vm) tiende a cero cuando n, m tienden
a infinito. Esto equivale a d(vn+k , vn) tiende a cero
cuando n tiende a infinito, para cualquier k.

Ası́, (vn) ⊂ Mδ es una sucesión de Cauchy si y sólo


si

sup |vn+k (t) − vn(t)|


−δ≤t≤δ

converge a 0, cuando n tiende a ∞.

Observemos que el lado derecho de la ecuación


integral (214) define una función T : Mδ → Mδ , dada
por:

Z t
(T v) = x0 + f (s, v(s))ds. (217)
0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 196


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Es claro que ϕ(t) es una solución de la ecuación in-


tegral si y sólo si T ϕ = ϕ. En otras palabras, podemos
formular el problema de existencia de soluciones en
términos de buscar puntos fijos de T en el espacio Mδ .
Esto se formula precisamente en el siguiente resultado,
conocido como Teorema de Picard:

Teorema 24. Supongamos que f : D → Rn es con-


tinua y que satisface la llamada condición de Lipschitz:

|f (t, u) − f (t, v)| ≤ c|u − v|, (218)

para todo (t, u), (t, v) ∈ D.

Entonces, si δ es suficientemente pequeño, T tiene


un único punto fijo en Mδ

Demostración. Sean u, v ∈ Mδ . La hipótesis (218)


implica inmediatamente que:

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 197


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Z t
|T u(t) − T v(t)| = | (f (s, u(s)) − f (s, v(s))ds|
0
Z t
≤ |f (s, u(s)) − f (s, v(s))|ds
0
Z t
≤ c|u(s) − v(s)|ds
0
Z t
≤ cd(u, v) ds
0
≤ cδd(u, v),

para t ≥ 0. Para t ≤ 0, esta desigualdad se demuestra


de manera análoga, de modo que obtenemos:

d(T u, T v) ≤ cδd(u, v)

Ahora, escogemos δ suficientemente pequeño de


modo que: ρ = cδ < 1. Entonces,

d(T u, T v) ≤ ρd(u, v). (219)

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 198


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Construyamos a continuación las aproximaciones


sucesivas. Estas constituyen una sucesión (ϕn(t)) ⊂
Mδ que definimos de manera recursiva como sigue:

1) ϕ0(t) = x0

Rt
2) ϕn+1(t) = x0 + 0
f (s, ϕn(s))ds,

para todo t ∈ [−δ, δ].


En otras palabras, tomamos ϕ0 la función con valor
constante x0, ϕ1 = T ϕ0, ϕ2 = T ϕ1 y, en general,
ϕn+1 = T ϕn.
La desigualdad (219) da de inmediato que:

d(ϕn+1, ϕn) ≤ ρd(ϕn, ϕn−1)

Además, usando recursivamente esta relación, ob-


tenemos:

d(ϕn+1, ϕn) ≤ ρnd(ϕ1, ϕ0).

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 199


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Por otra parte,


Z t
|ϕ1(t) − ϕ0(t)| = | f (s, x0)ds|
0
Z t
≤ |f (s, x0)|ds
0
≤ Lδ,

donde L es el supremo de la función f (t, x0) para


−δ ≤ t ≤ δ, el cual es un número finito pues f es una
función continua. Ası́,

d(ϕn+1, ϕn) ≤ ρnLδ (220)

Por lo tanto,

d(ϕn+2, ϕn) ≤ d(ϕn+2, ϕn+1) + d(ϕn+1, ϕn)


≤ ρn+1Lδ + ρnLδ
= (1 + ρ)ρnL.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 200


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Análogamente,

d(ϕn+3, ϕn) ≤ d(ϕn+3, ϕn+2) + d(ϕn+2, ϕn)


≤ ρn+2Lδ + ρn+2Lρ + ρnLδ
= (1 + ρ + ρ2)ρnLδ.

En general, tenemos que:

d(ϕn+k , ϕn) ≤ (1 + ρ + ρ2 + · · · ρk−1)Lδ.

Pero,

1 + ρ + ρ2 + · · · ρk−1 ≤ 1 + ρ + ρ2 + · · ·
X∞
= ρk
k=0
1
= ,
1−ρ

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 201


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

donde hemos usado que la serie geométrica conver-


ge puesto que ρ < 1.

Por lo tanto, para todo n, k números naturales


hemos demostrado que la sucesión ϕn(t) verifica,

δL
d(ϕn+k , ϕn) ≤ ρn−1 . (221)
1−ρ

Esto demuestra que (ϕn(t)) es una sucesión de


Cauchy y por lo tanto converge a una función ϕ(t) ∈
Mδ .

Sólo resta verificar que la función lı́mite ϕ(t) es el


único punto fijo de T .

Tomando lı́mite cuando k tiende a infinito en (221),


obtenemos primero,

n−1 δL
d(ϕ, ϕn) ≤ ρ . (222)
1−ρ

Usando esta relación y la estimación (219) sigue


que,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 202


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d(ϕ, T ϕ) ≤ d(ϕ, ϕn+1) + d(ϕn+1, T ϕ)


= d(ϕ, ϕn+1) + d(T ϕn, T ϕ)
n δL
≤ ρ + ρd(ϕn, ϕ)
1−ρ
δL δL
≤ ρn + ρρn−1
1−ρ 1−ρ
n δL
= 2ρ .
1−ρ

Tomando lı́mite cuando n tiende a infinito, con-


cluı́mos que d(ϕ, T ϕ) = 0, o sea ϕ = T ϕ. En otras
palabras, ϕ(t) es un punto fijo de T .
Supongamos por último que ψ(t) es, también, un
punto fijo de T . Entonces,

d(ϕ, ψ) = d(T ϕ, T ψ)
≤ ρd(ϕ, ψ),

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 203


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de donde

0 ≤ (1 − ρ)d(ϕ, ψ) ≤ 0

y como ρ < 1 obtenemos que d(ϕ, ψ) = 0, o sea


ϕ = ψ.

La condición (218) es, entonces, la única hipóte-


sis que debe verificar la función f (t, x) para que el
problema:

(
x0(t) = f (t, x),
(223)
x(f0) = x0,

tenga una única solución, definida en algún inter-


valo (posiblemente pequeño) en torno a t0.

Notemos que si f (t, ·) está definida sobre un con-


junto cerrado y acotado y es diferenciable (con respec-
to a la segunda variable) entonces, por el Teorema del
Valor Medio, tendremos que:

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 204


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∂f
f (t, u1) − f (t, u2) = (t, ξ)(u1 − u2)
∂x

donde ξ es un punto entre u1 y u2.

Pero como ∂f ∂x (t, ·) es continua, y su dominio es


un conjunto cerrado y acotado, ésta resulta ser una
función acotada. Por lo tanto, existe C > 0 tal que,

|f (t, u1) − f (t, u2)| ≤ C|u1 − u2|

En otras palabras, f es de Lipschitz.

Corolario 10. Supongamos que f : D → Rn satisfa-


ce,

i) f (t, x) es continua

ii) f (t, x) es diferenciable con respecto a su segunda


variable.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 205


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Entonces, para δ suficientemente pequeño, el problema:


(
x0(t) = f (t, x),
(224)
x(t0) = x0,
tiene una única solución definida en el intervalo [t0 −
δ, t0 + δ].
Observación 2. Tanto o más importante que la for-
mulación del Teorema de Picard es su demostración.
En efecto, en ella está contenido el método de las
aproximaciones sucesivas.
Sea c una constante de Lipchitz para f (t, x), con
respecto a su segunda variable. Por ejemplo, si ∂f
∂x existe
y es continua, podemos tomar c como el supremo de
∂f
∂x . Sea δ suficientemente pequeño, de modo que
0 < δ < 1/c.
Definimos entonces las iteraciones ϕn : [t0 − δ, t0 +
δ] → Rn por:

i) ϕ0(t) = x0,
Rt
ii) ϕn+1(t) = x0 + t0
f (s, ϕn(s))ds

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 206


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El teorema de Picard (más bien su demostración)


asegura que esta sucesión converge a la única solución
de (209).

Pero, además, conocemos el orden de esta conver-


gencia. En efecto, si ϕ(t) es la solución, entonces, por
(222), tenemos que:

(cδ)nδL
|ϕn(t) − ϕ(t)| ≤ , (225)
1 − cδ
donde L es el supremo de f (t, x).

Esta es una expresión explı́cita del error cometido al


aproximar la solución ϕ(t) por la n-ésima aproximación
ϕn(t). Para estimarla, basta conocer la constante de
Lipschitz c y el supremo L de la función f (t, x). El
radio δ del intervalo de existencia queda determinado
por la relación cδ < 1.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 207


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Existencia de soluciones maximales

El teorema 24, debido a Picard, asegura que si f es


una función que satisface una condición de Lipschitz
en un cierto dominio D y que (t0, x0) ∈ D, entonces
existe δ > 0 de modo que hay una única solución ϕ
del PVI asociado a (t0, x0), sobre el intervalo D(ϕ) =
]t0−δ, t0+δ[. Pero, en muchos casos una solución puede
existir sobre un intervalo más grande que ]t0 −δ, t0 +δ[.
Considérese, por ejemplo, el PVI
(
x0 = 1 + x2,
(226)
x(0) = 0.

del cual una solución es ϕ(t) = tan t sobre D(ϕ) =


] − π/2, π/2[. En este caso, f (t, x) = 1 + x2 no varı́a
con t y ambas, f y ∂f /∂x son continuas sobre el plano
completo R × R. Para determinar el máximo valor de
δ según el procedimiento visto en la sección anterior,
tomemos un rectángulo en torno al punto (0, 0):

D = {(t, x) : |t| ≤ a, |x| ≤ b}.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 208


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

Sobre D, se tiene que |f (t, x)| = |1+x2| ≤ 1+b2 = M .


Asimismo, |f (t, x) − f (t, y)| = |x2 − y 2| ≤ 2b|x − y|
sobre D, vale decir c = 2b es la menor constante
de Lipschitz que podemos tomar en tal dominio. La
observación hecha al final de la sección precedente
establece que δ se escoja, entonces, en el intervalo
]0, 1/2b[, de modo que disponemos de soluciones únicas
ϕb(t) definidas sobre intervalos D(ϕb) =]−1/2b, 1/2b[.
Debido a la unicidad probada, se tiene ϕb(t) = tan t,
sobre ] − 1/2b, 1/2b[ si b > 1/π.
Lo anterior puede parecer un problema artificial
bastante molesto. Sin embargo, tal tipo de dificultades
puede ser evitado gracias a la noción de solución
maximal.
Acordemos de designar por P V I(t0, x0) el conjunto
de todas las soluciones (D(ϕ), ϕ) del problema con
valores iniciales
(
x0 = f (t, x),
.
x(t0) = x0.

La función vectorial f satisface las hipótesis de la

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 209


Rolando Rebolledo Versión del 27 de noviembre de 2001

sección precedente en lo que respecta a su dominio de


definición y su rango. El conjunto P V I(t0, x0) podrı́a
obviamente ser vacı́o: es el caso en que el PVI no tiene
solución alguna.

Si P V I(t0, x0) 6= ∅, una solución maximal


(D(ϕ), ϕ) ∈ P V I(t0, x0) cumple que si otra so-
lución (D(ψ), ψ) verifica D(ϕ) ⊂ D(ψ), entonces
D(ϕ) = D(ψ) y ambas soluciones coinciden.

En lo que sigue diremos que una función es local-


mente Lipschitz en un dominio D si dado cualquier
rectángulo R ⊂ D, existe una constante cR > 0 (que
en general depende de R) tal que |f (t, x) − f (t, y)| ≤
cR|x − y| para todo (t, x), (t, y) ∈ R.

Teorema 25. Sea f una función continua y localmen-


te Lipschitz en un dominio D de Rn+1. Si (t0, x0) ∈ D,
entonces el problema con valor inicial
(
x0 = f (t, x),
,
x(t0) = x0.

tiene una única solución maximal φ. El dominio de

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre 210


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definición de φ es un intervalo abierto de la forma


D(φ) =]τ −(t0, x0), τ +(t0, x0)[.

Ejemplo 23. Considerar el problema con valores ini-


ciales (
x0 = 2tx2,
(227)
x(t0) = x0.

Si x0 = 0, la única solución maximal es φ(t) =


0, (t > 0). Si x0 6= 0, entonces la única solución
maximal φ satisface

φ0(t)
= 2t,
φ2(t)

para |t − t0| suficientemente pequeño. Luego,

1
φ(t) = 1 2 2
,
x0 + t0 − t
q
para τ −(t0, x0) = − x10 + t20 − t2 < t < τ +(t0, x0) =
q
1 2 − t2 .
x0 + t 0

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