Determining Treasury Zero Rates

Veremos cómo se calculan las tasas cero del Tesoro a partir de los precios de los bonos del tesoro usando el método
Usaremos los datos de la tabla para ilustrar el método.

tasas cero

El bono a tres meses proporciona un rendimiento de 2,5 sobre una inversión de 97,5. Con composición trimestral, la

10.256% anual.

97.5

La tasa compuesta continua a 3 meses R se obtiene resolviendo:

anual continua
o

0.101271 anual 1.025641 0.025318 0.101271

continua
nos del tesoro usando el método de Bootsrap (remuestreo)

5. Con composición trimestral, la tasa cero a tres meses es de:

96 y 107