Ejercicios de estimación puntual

1) En cada uno de los siguientes casos, determinar cual.illtre los dos estimadores S y T
para el parámetro (J es insesgado y cual es el mas eficiente:

a) E(S) = (J +2 VareS) = 3 E(T) = (J Var(T) = 8

b) E(S) = (J + 2 VareS) = 5 E(T) = (J -1 Var(T) = 6
c) E(S) = (J VareS) = 6 E(T) = (J- 1 Var(T) = 4

2) Sea X una población distribuida según la ley Bernoulli de parámetro Jr ,(con O < Jr> 1)
XI +2X, +X,
y sea T = ------ un estimador de Jr.
5
Determinar
a) Si el estimador T es insesgado. En el caso que no lo sea calcular el sesgo .
.
'
b) Calcular el error cuadrático medio de T.

3) Sean XI y X, dos variables aleatorias independientes extraida de una población

normal de media ¡.¡ y de varianza (J" , y sea T, = X ~ - X IX, un estimador de la
varianza. Determinar si el estimador T, es insesgado. En el caso que no lo sea, calcular
su sesgo.

4) Dada una población con media ¡.¡ e varianza (J" , si consideramos el siguiente
estimador de la media T" = 1/3 XI + 1/3 X, +... + 1/3 X". Diga para qué valores de n
el estimador resulta insesgado, y si su varianza crece al crecer n.

5) Dada una población con media ¡.¡ e varianza(J" , calcular el error cuadrático medio
del siguiente estimador de la media de la población T" = ~ XI + ~(_x_,_+_.._..._+_X_")
4 4 n-I

6) Verifique que el siguiente estimador T" del valore medio E(X) de una variable
aleatoria X es consistente con probabilidad

,
t O• 8 . X I + £.
n-I
X 2 + 0,2 . X 3 + ... + 0,2 . X n
n-l n-I

7) Si extraemos con reinserción de una población nornlal de media ¡.¡ y varianza I,una
muestra aleatoria (XI' X,) de dos unidades. Queriendo estimar el parámetro ¡.¡ si
consideramos los siguientes estimadores
2 1.
TI,=-XI+-X,
. 3 3
l l
T,,=-XI+-X,
.- 2 2
Verificar que tal estimador sean insesgados, determinar el más eficiente, calcular la
relación de eficiencia (R.: T,., es el más eficiente).

8) Sea 1t la proporción de unidades que poseen una cierta característica en una

determinada población. Consideramos el estimador de 1t
 1 3
T=-X +- X
4 ' 4 '

Establecer si es un estimador insesgado y calcular su varianza para 1[ = 0.3. Determinar

el valore del estimador (estima) si se observa la muestra (X, = 1, X, = O).

9) Dada una población con media ~ e varianza O" , , si consideramos el siguiente

estimador de la media T = ~ XI + ~ X, + a X3' Diga para que valores del estimador

2 4
resulta insesgado y calcular su varianza. Determinare el valor del estimador (estima) si
se observa la muestra (X, =4, X,=2, X3 =6).

10) Sea X una población distribuida según la ley Bemoulliana de parámetro 1[, con (O::::
1), y se consideran los siguientes tres estimadores del valor medio 1[ sobre la base de
1[ ::::

una muestra de tamaño 2 (X, ' X,):

T=X,+X,_x
1 2

T, = XI

T = XI + X,
3 4 4
Determinar con referencia a cada estimador
: l. La distribución de probabilidad
2. El sesgo
3. El error cuadrático medio

11) Si extraemos con reinserción de una población normal di media ~ e varianza

0"' una muestra aleatoria de nI unidades y una muestra aleatoria di n, unidades (n =

nI + n,). Queriendo estimar el parámetro ~ se consideran los siguientes estimadores

• T, = (_X_,_+_X_,) t
2
1
n,X,+n,X,
n

• XI= I",
x.
j"d 1
X, = I"'x.
í=1 1

ni n,

Verificar si tales estimadores sean insesgados. determinar el mas eficiente y calcular la

relación de eficiencia.
 ~-
( 1) En cada uno de los siguientes casos, determinar cual~tre los dos estimadores S y T
, para el parámetro 8 es insesgado y cual es el mas eficiente:

a) E(S) = 8 + 2 Var(S) = 3 E(T) = 8 Var(T) = 8

b) E(S) = 8 + 2 Var(S) = 5 E(T) = 8-1 Var(T) = 6
e) E(S) = 8 Var(S) = 6 E(T) = 8-1 Var(T) = 4

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2) Sea X una poblacTó~ distribuida según la ley Bernouíli de parámetro Jr ,(con O<Jr > 1)
!IX +2X +X .
y sea T{,fJ~ I 52 3 un estimador de Jr .

Determinar
a) Si el estimador T es insesgado. En el caso que no lo sea calcular el sesgo.
b) Calcular el error cuadrático medio de T.

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3) Sean XI y X2 dos variables aleatorias independientes extraída de una población
normal de media I! y de varianza a2 , y sea T 2 = X~ - XI X2 un estimador de la
varianza. Determinar si el estimador T 2 es insesgado. En el caso que no lo sea, calcular
su sesgo.
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4) Dada una población con media ~ e varianza (7' , si consideramos el siguiente

estimador de la media r
n
= 1/3 XI + 1/3 X, +... + 1/3 Xn • Diga para qué valores de n
el estimador resulta insesgado, y si su varianza crece al crecer n.

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 6) Verifique que el siguiente estimador T, del valore medio E(X) de una variable
aleatoria X es consistente con probabilidad
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 -7)Si extraemos c~n 'reinserción de una población normal de media ~ y varianza l,una
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consideramos los siguientes estimadores
2 1
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Verificar que tal estimador sean insesgados, determinar el más eficiente, calcular la
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 8) Sea 1t la proporción de unidades que poseen una cierta característica en una
determinada población. Consideramos el estimador de 1t
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T=-X +- X
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Establecer si es un estimador insesgado y calcular su varianza para 1t = 0.3. Determinar

el valore del estimador (estima) si se observa la muestra (X, = 1, X, = O).
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l 9) Dada una población con media J.I e varianza a' , si consideramos el siguiente

estimador de la media T = ~ X, + ~ X, + a X3• Diga para que valores del estimador

2 4
resulta insesgado y calcular su varianza. Determinare el valor del estimador (estima) si
se observa la muestra (X, = 4, X, = 2, X3 = 6).

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10) Sea X una p~blación distribuida según la ley Bemoulliana de parámetro 1t, con (O:'S
1t :'S 1), Yse conSIderan los siguientes tres estimadores del valor medio 1t sobre la base de
una muestra de tamaño 2 (X, ,X,):
T=X,+X, X
, 2

_X, X,
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Determinar con referencia a cada estimador
: l. La distribución de probabilidad
2. El sesgo
3. El error cuadrático medio

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11) Si extraemos con reinserción de una población normal di media 11 e varianza

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-1. ni + n,). Queriendo estimar el parámetro 11 se consideran los siguientes estimadores
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¡ relación de eficiencia.

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