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MODELOS PREDICTIVOS DE

ORIGINACIÓN
Scoring para PYMES
Contenido

• Modelos de Empresas: Scoring o Rating


• Puntos clave en el desarrollo
• Cuándo desarrollar el primer modelo
• Los Pequeños Negocios
• Cómo integrar el Rating en la gestión
• Cómo han aguantado la crisis los modelos
• Algunas reflexiones
Modelos de Empresas: Scoring o Rating

• Las empresas habitualmente se califican a través de modelos de


Rating: damos una nota al cliente
SCORING RATING
Retail Corporate

PD = f (Producto) PD = f (Cliente)

• Basilea determina que algunos segmentos se traten como


exposiciones Retail (Scoring): Micro-empresas
Puntos clave en el desarrollo
• Aprovechamiento de toda la información relevante:

Cualitativa FSP Financiera Operativa


• Negocio • Entidad
• Mercado • Garantías • Estados • SBIF
• Perfil Empresa • Patrimonio Financieros • Buró de
• Gestión Crédito

- DINÁMICA +
Puntos clave en el desarrollo
• Una adecuada segmentación. Los ejes principales son:

ESPECÍFICOS

PROMOTORES
SEGMENTOS

PROMOTORES
VOLUMEN

START-UPS
EMPRESAS

PEQUEÑAS

AGRICOLA
MEDIANAS

GRANDES

START-UPS
EMPRESAS

PEQUEÑAS

AGRICOLA
MEDIANAS

GRANDES
MICRO-
MICRO-



• La metodología habitual es la regresión logística, aunque la clave
se encuentra en las técnicas de generación de variables
• Los modelos de Rating suelen presentar niveles de predicción
superiores a los modelos de Scoring en retail
Cuándo desarrollar el primer modelo
• Las carencias de información histórica no deben ser un freno a su
desarrollo. Existen alternativas: modelos expertos.

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Identificación de Cuestionario de
Áreas y Variables Integración y variables desglosadas
Análisis de
Resultados
Encuesta Contraste con muestra
de Pesos Clientes

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• Esta técnica se puede combinar con modelos estadísticos
Cuándo desarrollar el primer modelo
• El desarrollo de un modelo debe conllevar una restructuración de la
información para ser usada a futuro:

Seguimiento Alimentación Datos


Datawarehouse
Indicadores de
seguimiento

Datamart de
Análisis de
Extracción Muestra Riesgos

Estudio
CICLO DE Evaluación
Generación de
Modelo datos históricos VIDA Extensión a toda la
Sistemas Operacionales
(equipo de Red
estadísticos,
consultoras, etc.) Diseño y
Configuración del Despliegue
Modelo
Implementación Simulación
del modelo
Test de prueba
Cuándo desarrollar el primer modelo
La pauta de crédito no puede
competir con los modelos:

• Son una buena ayuda en


la admisión…

• pero se quedan cortos en


la medición
Los Pequeños Negocios

• Cuando el tamaño de la empresa es reducido el análisis se


complica:
– Información financiera de muy baja calidad
• Datos poco confiables
• Detalle muy limitado

– Los cuestionarios cualitativos habituales no funcionan


• Ventas a la exportación, competitividad en el mercado, eventualidad de la
plantilla… NO representan bien al colectivo

• Y, además, es donde más conviene un análisis masivo


Los Pequeños Negocios

• Dónde están las claves para analizarlas correctamente:


– Explotar al máximo la información operativa, sobretodo la interna

– La información del gerente, visto como persona física – perfil socio-


económico – es muy relevante

– Hay que gestionar adecuadamente la información sobre la fuente


secundaria de pago: avales y garantías

– Los términos en que se plantea la operación son muy relevantes


Cómo integrar un Rating en la gestión

• El Rating es necesario pero no suficiente para la automatización:


– La empresa puede tener una buena nota pero la operación planteada
puede no ajustarse a la capacidad de la empresa

• Para integrarlo es necesario clasificar los productos:


Exposición
Empresas

Riesgo Riesgo
Riesgo Riesgo
Financiero LP Financiero LP Avales
Comercial Financiero CP
sin garantía con garantía
Cómo integrar un Rating en la gestión
• Se debe buscar el equilibrio entre riesgo y endeudamiento
Producto X; Segmento Y Punto de corte: a partir de
Ilustrativo un nivel de mora máximo
% mora aceptado, se observa qué
10% Riesgo alto capacidad de pago tenían
las empresas que exhibían
ese nivel de mora.

Riesgo medio
Nivel de mora Ajustes: estos niveles de
5%
aceptado capacidad de pago pueden
modificarse en función del
Riesgo bajo tamaño de la empresa,
zona geográfica y sector
0% de actividad.
1,3 2,1 2,5 Capacidad de pago
Cómo han aguantado la crisis los modelos

• La información de los estados financieros ha mostrado una


importante asincronía respecto al entorno macro-económico

• La información operativa con la propia entidad y, sobretodo, con


el resto del sistema financiero, ha sido la clave: gran sensibilidad
a los cambios macro-económicos

• Una vez superada la crisis será necesario revisar los modelos.


Algunas entidades financieras ya han empezado.
Algunas reflexiones

• Las entidades financieras todavía tienen un importante camino


por recorrer en el análisis de empresas

• En la red comercial de las entidades los gestores de empresas


con sólidos conocimientos en análisis de riesgo son un bien cada
vez más escaso y esto puede limitar el crecimiento

• Los modelos permiten una gestión más masiva, pero a la vez


ofrecen una sólida base de crecimiento, donde es posible
conocer a priori su evolución esperada
AIS CHILE
Alfredo Barros Errázuriz 1954, oficina 1701
Providencia
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Fax: 562 - 3629011

Claudio Ugarte
email: claudio.ugarte@ais-int.com
www.ais-int.com

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