Descripción: Uso exclusivo para repositorio - Universidad Nacional de Piura

NUMERO METADATO USO CONCEPTO

1 dc.contributor.author Obligatorio Nombre de Autor o Asesor

2 dc.creator Obligatorio Nombre de Autor

3 dc.date.issued Obligatorio Año de Tesis, Trabajo, Libro, etc

dc.description.abstract Obligatorio Resumen de Tesis, (250 Palabras)

5 dc.description
6 dc.identifier.other
7 dc.language.iso
8 dc.publisher
9 dc.source
10 dc.subject
Obligatorio Facultad de Tesis, Trabajo, Libro, etc
Obligatorio Identificador interno de Tesis, Trabajo, Libro, etc
Obligatorio Lenguaje de Tesis, Trabajo, Libro, etcEjm: spa
Obligatorio Nombre de Universidad
Obligatorio Nombre de Universidad + Siglas
Obligatorio Palabra clave de Tesis, Trabajo, Libro, etc

11 dc.title Obligatorio Titulo de Tesis, Trabajo, Libro, etc

12 dc.area academica Obligatorio Nombre de Escuela

13 dc.type Obligatorio Tipo de documento Ejemplo: Tesis, Trabajo, Libro, etc
 EJEMPLO
El presente trabajo de investigación se relaciona con
Villalta
la Castillo,
necesidad de Renzo
que losOmar /
inversionistas al momento de
Cabrera
intervenirPrieto,
en Carlos Eduardo de valores, en las
el mercado
operaciones de Renzo
Villalta Castillo, compra y venta de acciones, cuenten
Omar
en resumen con una información propia. Esta
2017
información por su propia naturaleza, tiene que ser
revisada día a día, para incorporar de inmediato, los
cambios que se producen en el mercado de acciones,
tanto en el mercado local, como en el internacional.
En el presente estudio las series de tiempo del IGBVL
y DOW JONES durante los meses de los años 1997 al
2015, mediante la prueba de Dickey Fuller
aumentada con los datos originales en ambas series,
corresponden a una serie de tiempo estacionaria.
Además, aplicando la metodología de serie de
tiempo a través del Modelo Arima (1,2,3); se logró
pronosticar el IGBVL para los meses de los años 2016
– 2017. Obteniéndose un RMSE de 0.562431 de igual
manera
Facultadade través del Modelo ARIMA(0,1,1)x(0,0,1)12 ;
Ciencias
se logró pronosticar el Índice DOW JONES para los
(Clasificado
meses de los poraños
OCIN)2016 - 2017. Obteniéndose un
RMSE
spa de 0.210952; de tal manera el Modelo Arima
en ambas series de tiempo resulto ser muy eficiente
Universidad Nacional de Piura
en los pronósticos.
Universidad Nacional de Piura - UNP
IGBVL, DOW JONES, Modelo Arima

Pronóstico del Índice General de la Bolsa de Valores

de Lima y el Índice Dow Jones utilizando Modelos
ARIMA, periodo enero de 1997 a diciembre de 2015

Estadística
Tesis