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Econometría / M. Díaz Fernández, M.M. Llorente Marrón.

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Montserrat Díaz Fernández Mar Llorente


University of Oviedo University of Oviedo
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Universidad de La Laguna
Departamento de Economía de las Instituciones,
Estadística Económica y Econometría

CURSO ACADEMICO 2004/05


ECONOMETRÍA I
nº créditos: 4,5 créditos, troncal
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS / Curso 4º /Cuatrimestre 1º
Profesor/a:

Domingo J. Lorenzo Díaz


Marta I. López Yurda
Víctor J. Cano Fernández
Coordinador/a:
Víctor J. Cano Fernández

Horario de Tutorías:
VÍCTOR J. CANO FERNÁNDEZ: MARTES 11:30-14:30, 16:30-17:30 Y 18:30-20:30
DOMINGO J. LORENZO DÍAZ: MARTES 17:00 – 20:00 Y MIÉRCOLES: 17:00 – 20:00
MARTA I. LÓPEZ YURDA: MARTES 17:00 – 20:00 Y MIÉRCOLES: 17:00 – 20:00

Localización del despacho:


Facultad de CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
4º Piso (UDI Estadística y Econometría), nº de despacho: 7 (Víctor J. Cano Fernández); 11 (Domingo J.
Lorenzo Díaz y Marta I. López Yurda).
Página Web docente o personal:
VÍCTOR J. CANO FERNÁNDEZ ⇒ http://webpages.ull.es/users/vcano
DOMINGO J. LORENZO DÍAZ ⇒ http://webpages.ull.es/users/dlorenzo

Correo electónico:
VÍCTOR J. CANO FERNÁNDEZ⇒ vcano@ull.es
DOMINGO J. LORENZO DÍAZ ⇒ dlorenzo@ull.es
MARTA I. LÓPEZ YURDA ⇒ mlopez@ull.es

Teléfono:
VÍCTOR J. CANO FERNÁNDEZ ⇒ 922317036
DOMINGO J. LORENZO DÍAZ ⇒ 922317040
MARTA I. LÓPEZ YURDA ⇒ 922317040

Objetivos de la asignatura:
PRESENTACIÓN, DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL
CLÁSICO

Criterios de evaluación:
SE REALIZARÁ MEDIANTE UN EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA QUE RECOGERÁ
CUESTIONES TEÓRICAS Y APLICADAS

Edificio de CC. Económicas y Empresariales, 2ª planta. Campus Universitario de Guajara. 38071 La Laguna, Tenerife.
Tel. y Fax: 922 31 78 55. e-mail:ecoins@ull.es
Universidad de La Laguna
Departamento de Economía de las Instituciones,
Estadística Económica y Econometría

Programa de la asignatura (temario)


TEMA 1.- CONCEPTO, CONTENIDO Y ESTRATEGIA DE LA
INVESTIGACION ECONOMETRICA
1.1.- La investigación económica y los modelos econométricos
1.2.- Desarrollo histórico y panorama actual
1.3.- Precisión del concepto y delimitación del contenido
1.4.- Fases de la investigación en econometría
1.5.- Especificación del modelo: tipos de relaciones, variables y parámetros
1.6.- La información estadística. Obtención y tratamiento

TEMA 2.- EL MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE (I)


ESPECIFICACION Y ESTIMACION
2.1.- Especificación del modelo: Formulación e hipótesis básicas
2.2.- Métodos de estimación: Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Máxima Verosimilitud
(MV). Propiedades de los estimadores
2.3.- Distribución de los residuos
2.4.- Medidas de bondad del ajuste

TEMA 3.- EL MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE (II)


CONTRASTES Y RESTRICCIONES
3.1.- Contrastes de hipótesis sobre parámetros
3.2.- Restricciones sobre parámetros. La utilización de la información “a priori”
3.3.- Mínimos Cuadrados Restringidos (MCR): estimación y propiedades

TEMA 4.- EL MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE (III)


PREDICCION Y ANALISIS ESTRUCTURAL
4.1.- Predicción: predicción puntual y por intervalos
4.2.- Evaluación de la capacidad predictiva
4.3.- Análisis estructural
4.4.- El problema del cambio estructural: Test de Chow
4.5.- El modelo de regresión lineal múltiple: aplicaciones y análisis de casos concretos

TEMA 5.- PROBLEMAS CON LA INFORMACION MUESTRAL


5.1.- Multicolinealidad
5.1.1.- Definición, grados y consecuencias en la estimación MCO
5.1.2.- Detección y valoración de su importancia

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Estadística Económica y Econometría

5.1.3.- Soluciones posibles


5.2.- ’Outliers’ y observaciones influyentes. Detección y valoración de su importancia
5.3.- Errores de medida y variables proxy
5.4.- Otros problemas: ausencia de datos, agregación de datos
5.5.- Análisis de los problemas de información muestral en algunas aplicaciones del modelo de
regresión lineal múltiple
TEMA 6.- VARIABLES EXOGENAS CUALITATIVAS
6.1.- Especificación de modelos con variables exógenas cualitativas. Interpretación de los
coeficientes
6.2.- Estimación por MCO en modelos con variables exógenas cualitativas
6.3.- Planteamiento y análisis de diversas aplicaciones del modelo de regresión lineal múltiple
con
variables exógenas cualitativas: cambio estructural y efectos estacionales

TEMA 7.- ERRORES DE ESPECIFICACION


7.1.- Errores en la especificación de los regresores
7.1.1.- Omisión de variables relevantes
7.1.2.- Inclusión de variables irrelevantes
7.2.- Errores en la especificación de la forma funcional
7.2.1.- Formas funcionales. Contrastes de linealidad
7.2.2.- Modelos intrínsecamente lineales. Transformaciones de variables
7.2.3.- Introducción a la estimación de modelos no lineales
7.3.- Errores en la especificación de la perturbación aleatoria. No normalidad

TEMA 8.- CONTRASTES DE ESPECIFICACION Y SELECCIÓN DE MODELOS


8.1.- Introducción y principios generales de la contrastación
8.2.- Contrastes de especificación errónea
8.3.- Contrastes de especificación. Razón de Verosimilitudes, Wald y Multiplicadores de
Lagrange
8.4.- Contrastes de modelos no anidados
8.5.- Estrategias en la selección de modelos
8.6.- Estrategias de especificación y selección de modelos alternativos en algunas aplicaciones
del modelo de regresión lineal múltiple

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Estadística Económica y Econometría

Metodología:
Clases teóricas:
CONSISTIRÁN EN LA EXPOSICIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS ILUSTRADOS
CON EJEMPLOS ECONÓMICOS

Clases prácticas:
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LOS DIFERENTES
TÓPICOS TRATADOS

Bibliografía Básica:

ALEGRE, J. y otros (1995) ‘Ejercicios y Problemas de Econometría’. Editorial AC.


AZNAR, A. y otros (1994) ‘Ejercicios de Econometría I y II’. Ediciones Pirámide.
AZNAR, A. y TRIVEZ, J. (1993) ‘Métodos de Predicción en Economía I y II’. Ariel Economía.
CARIDAD y OCERÍN, J. (1998) ‘Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales con los
paquetes µTSP y TSP (Tomos I y II)’. Editorial Reverté, S.A.
DHRYMES, P.J. (1984) ‘Econometría’. Editorial AC.
FERNANDEZ, A.I. y otros (1995) ‘Ejercicios de Econometría’. McGraw-Hill.
GOLDBERGER (2001) ‘Introducción a la Econometría’. Ariel Economía.
GREENE, W.H. (2001) ‘Econometric Analysis’. 4ª ed. MacMillan International.
GREENE, W.H. (1999) ‘Análisis Econométrico’. Prentice Hall.
GUJARATI, D. (1997) ‘Econometría’. 3ª ed. McGraw-Hill.
HARVEY, A.C. (1990) ‘The Econometric Analysis of Time Series’. Philip Allan.
JOHNSTON, J. (1987) ‘Métodos de Econometría’. Editorial Vicens.
JOHNSTON, J. y DINARDO, J. (2001) ‘Métodos de Econometría’. Editorial Vicens.
KENNEDY, P. (1997) ‘Introducción a la Econometría’. Fondo de Cultura Económica.
KMENTA, J. (1980) ‘Elementos de Econometría’. Editorial Vicens Universidad.
MADDALA, G.S. (1996) ‘Econometría’. 2ª ed. McGraw-Hill.
NOVALES, A. (1998) ‘Econometría’. 2ª ed. McGraw-Hill.
OTERO, J.M. (1993) ‘Econometría. Series Temporales y Predicción’. Editorial AC.
PENA J. y otros (1999) ‘Cien Ejercicios de Econometría’. Ediciones Pirámide.
PEÑA, D. (1986) ‘Estadística: modelos y métodos I y II’. AUT.
PULIDO, A. (1983) ‘Modelos Econométricos’. Editorial Pirámide.
PULIDO, A. y Pérez, J. (2001) ‘Modelos Econométricos’. Editorial Pirámide.
SÁNCHEZ GONZÁLES, C. (1999) ‘Métodos Econométricos’. Ariel Economía.
TRÍVEZ BIELSA, F.J. (2004) ‘Introducción a la Econometría’. Editorial Pirámide.
URIEL, E. y otros (1990) ‘Econometría’. El modelo lineal’. AC.
WOOLDRIDGE (2001) ‘Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno’. Thomson-Learning.

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Tel. y Fax: 922 31 78 55. e-mail:ecoins@ull.es
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Estadística Económica y Econometría

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