Matrices de Decision Lizaso PDF

MATRICES
DE
DECISION
AUTORES:
Dra. HEBE ALICIA CADAVAL
Dr. RICARDO ESTEBAN LIZASO
AÑO 2003
MATRICES - 10/03/12 HEBE A. CADAVAL – RICARDO E. LIZASO.
MATRICES DE DECISION
¿Qué es una matriz de decisión?

Es una de las dos herramientas básicas del modelo general de decisión,
que pueden ser utilizadas para esquematizar cualquier tipo de decisión (la otra
herramienta básica es el árbol de decisión).
Consiste en una matriz, o cuadro de doble entrada, donde se ordenan

todos los resultados que pueden surgir de la implementación de una decisión.
Contenido de la matriz de decisión

1) Alternativas o cursos de acción
En el sentido de las filas se ubican las distintas alternativas o cursos de

acción con sus respectivos resultados asociados. Cada fila corresponde a cada
una de las alternativas, a estas últimas las vamos a identificar formalmente
como S1, S2, S3,...., Sn.
Vale la pena aclarar el tema de las características necesarias para ser

considerada alternativa:
 ser posible: si una acción es imposible de concretar no constituye

una genuina alternativa, pues no tiene sentido seleccionar aquella
que no puede ser llevada a cabo
 controlable en un 100% por el decisor: para ser considerada

alternativa debe prestarse atención a que el sujeto que va a decidir
pueda controlar totalmente dicho curso de acción. La expresión del
mismo no debe dejar lugar a dudas en lo que respecta a que sólo la
voluntad del decisor permite la existencia de la alternativa
 orientada a cumplir por lo menos con uno de los objetivos: la

mejor alternativa será aquella que pueda cumplir con todos los
objetivos propuestos, pero si no se halla fácilmente este ideal nos
vemos en la necesidad de considerar otras que puedan cumplir con
algunos de los objetivos propuestos. No tiene ningún sentido
considerar un curso de accion que no lleve a cumplir con ninguno de
los objetivos propuestos, ya que será obviamente desechado.
1
 mutuamente excluyentes: este requisito es metodológico, ya que al

elegir una alternativa estoy desechando automáticamente al resto. Si
no tenemos el cuidado de definir las alternativas de modo que sean,
entre ellas, mutuamente excluyentes, no podremos cumplir la premisa
mencionada anteriormente.
S1
S2
S3
S...
S...
Sn
2) Estados naturales o estados inciertos
En el sentido de las columnas se ubican los distintos estados naturales

o estados inciertos o estados de la naturaleza, los distintos mundos futuros
posibles, que consisten en la combinación de los distintos niveles, grados o
valores de las variables no controlables. Cada columna corresponde a un
estado natural distinto, que vamos a identificar como N1, N2, N3, etc. hasta
agotar todos los estados futuros posibles.
En estos casos también se requiere que los distintos futuros posibles,

los distintos estados naturales, sean mutuamente excluyentes, de manera
tal que si sucede uno de ellos no puede acontecer ninguno de los otros
estados posibles. Pero además se requiere la consideración de la totalidad
de los futuros posibles, sin omisión alguna, pues deberá enfrentarse a cada
alternativa con cada uno de los estados naturales futuros posibles.
Cada columna va a estar afectada del grado de propensión a suceder

medido por medio de la probabilidad y como a través de todas las columnas se
representan todos los estados futuros posibles, la suma de las probabilidades
debe ser igual a 1, es decir que debe agotarse el 100% de las posibilidades.
2
N1 N2 N3 N... N... Nm
P1 P2 P3 ... ... Pm p=1
3) Resultados
En la intersección de cada fila con cada columna va el resultado de

haber seleccionado el respectivo curso de acción y haber sucedido el
respectivo estado natural. Los resultados los vamos a identificar formalmente
como R11, R12, R13,..., R21, R22, R23,..., R31, R32, R33,..., etc.en función de
la fila y la columna correspondientes. De esta manera los resultados R11, R12,
R13, ..., son todos los resultados asociados a la alternativa S1.
Los resultados son la medida en que habrán de obtenerse los objetivos.

Estos resultados que son siempre estimados y futuros, pueden ser numéricos
o no, dependiendo de la naturaleza del objetivo considerado.
N1 N2 N3 N... N... Nm
P1 P2 P3 ... ... Pm p=1
S1 R11 R12 R13 R1... R1... R1m
S2 R21 R22 R23 R2... R2... R2m
S3 R31 R32 R33 R3... R3... R3m
S... R...1 R...2 R...3 ... ... ...
Sn Rn1 Rn2 Rn3 ... ... Rnm
3
Ejemplo 1
Una persona puede invertir su dinero en arrendar un campo y dedicarlo a la
siembra de trigo. De acuerdo a la información de que dispone sobre los últimos
10 años, en 3 oportunidades la cosecha no fue buena y se generaron pérdidas,
mientras que en los otros 7 años se logró una cosecha abundante. La otra
opción que contempla este inversor es mantener el capital en una inversión
bancaria con un rendimiento seguro, pero menor al que obtendría en caso de
una buena cosecha.
Ganancia de la inversión bancaria: $ 200.000
Ganancia neta en caso de una buena cosecha: $ 500.000
Pérdida en caso de una mala cosecha: $ 100.000
Solución del Ejemplo 1
Primero se van identificando los elementos de la decisión
Decisor: El inversor
Objetivos: Maximizar su ganancia
Alternativas: S1 Sembrar el campo
S2 Plazo fijo bancario
Variable no controlable: N1 Estado del tiempo (esta variable solamente
afecta a la alternativa S1, mientras que la alternativa S2 opera en certeza).
Niveles de la variable no controlable:
N11 El estado del tiempo permite una buena cosecha
N12 El estado del tiempo provoca una mala cosecha.
Propensión a suceder:
Para el estado N11 ---- p1= 0,70 ó 70% (7 años sobre los 10 últimos resulta
una expectativa razonable en base a la experiencia)
Para el estado N12 ---- p2= 0,30 ó 30% (3 años sobre los últimos 10)
Se cumple que p1+p2 = 1, pues se agotan todas las posibilidades sobre el
clima
N11 N12 V.E.
P1 =0,7 P2 =0,3 =1
500.000 (100.000) 320.000 500.000 X 0,7 + (100.000) X 0,3 =

S1
350.000 - 30.000 = 320.000
S2 200.000 200.000 200.000
La alternativa S2 está asociada a un solo resultado, ganar $200.000

La alternativa S1 está asociada a dos resultados posibles, ganar $500.000 o
perder $100.000. Cuál de estos dos resultados va a darse dependerá de las
condiciones del tiempo, elemento no controlable por el decisor.
4
Al aplicar el criterio de valor esperado para elegir la alternativa, elegirá S1

con un mayor valor esperado de $ 320.000. Este último importe no es un
resultado correspondiente a la alternativa S1, es sólo un valor para poder
compararla con otra alternativa. Una vez terminada la cosecha se ganarán
$500.000 o se perderán $100.000 (estos son los resultados asociados a la
alternativa S1). Los $320.000 son un promedio de los dos resultados
posibles ponderados por su grado de ocurrencia
Decisiones bajo certeza.

La matriz de decisión en una situación de certeza posee una sola
columna, pues al no existir variables no controlables que afecten a las
alternativas, el mundo futuro a enfrentar es único y posee el 100% de
probabilidad de suceder.
Por otra parte, en este caso especial, cada alternativa está asociada sólo a un
resultado, por lo que al elegir la alternativa el decisor elige a su vez el resultado
que va a obtener.
N1
P1
S1 R1
S2 R2
S3 R3
S4 R4
S5 R5
S... R...
Sn Rn
5
Ejemplo 2
Una persona está decidida a comprar un auto 0 km de determinada marca y

modelo y ha salido a recorrer concesionarios con el objetivo de buscar el
precio más barato o la bonificación más conveniente.
Ha visitado hasta ahora los 4 locales distintos que existen en la ciudad
donde vive donde averiguó sobre precio de lista, porcentaje de bonificación,
gastos de patentamiento, etc.
El concesionario A le ofrece como precio del auto $ 14.000 y los gastos de
patentamiento que le cobra un gestor ascienden a $1.000. El concesionario
B cotiza el auto en $14.500 y le cobra por gastos de patentamiento $350. La
tercer empresa concesionaria le otorga una bonificación del 4% sobre precio
de lista y le cobra $800 por el patentamiento. El precio de lista es de
$15.000. El último local visitado, el D, lo vende a precio de lista y se hace
cargo del patentamiento que resulta gratuito para el cliente.
Su objetivo es lograr el menor costo del auto puesto en la calle.

Este es un caso donde no existen variables no controlables que influyan en
los resultados, sólo hay distintos conceptos que deben agregarse para
establecer el costo del auto, resultando así la siguiente matriz de decisión.
N1
P1
Concesionario A 15.000
Concesionario B 14.850
Concesionario C 15.200
Concesionario D 15.000
Indudablemente al sumar el precio del auto más todos los gastos para
ponerlo a rodar en la calle resulta que las condiciones ofrecidas por el
concesionario B son más atractivas que las ofrecidas por los otros y al optar
por el concesionario B está asimismo definiendo,sin lugar a dudas, que va a
pagar $14.850 por el auto.
6
Decisiones bajo riesgo.

Las decisiones bajo riesgo son aquellas en las cuales existen variables
no controlables que afectan a las alternativas, son los casos en los que
conocemos los distintos estados inciertos que pueden darse y además
tenemos una idea del grado de propensión a suceder de cada uno de ellos.
En las decisiones bajo riesgo cada alternativa está asociada a más de

un resultado posible y cada uno de esos resultados posibles tienen una
probabilidad de suceder que el decisor conoce.
Pero el decisor no elige el resultado que más le conviene, sólo puede

elegir la alternativa y al elegir ésta última elige el grupo de resultados
asociados a la misma, que se convertirán entonces en los resultados
potenciales; de los cuales sólo podrá suceder uno, definido ahora por la
ocurrencia de un estado natural determinado.
Como la decisión se supone previa a la ocurencia de los estados

naturales el criterio para seleccionar la alternativa más conveniente no puede
prescindir de las dos fuentes de información que posee el decisor en sus
manos, los resultados posibles y las probabilidades de ocurrencia. El criterio
del valor esperado pondera la magnitud de los distintos resultados asociados
posibles por la probabilidad respectiva y permite seleccionar a aquella
alternativa que arroja el mejor valor esperado.
En estas matrices se suele agregar como última columna una que

contiene el valor esperado de cada alternativa, es decir un “promedio” de los
resultados ponderados por la probabilidad (por ejemplo VE1 =
R11xP1+R12xP2+....+R1mxPm). Si bien de acuerdo al criterio del valor
esperado se elige la alternativa que presenta el mejor de estos valores
esperados, con posterioridad a la ocurrencia de los eventos inciertos el
resultado que se verificará será uno de los que figure en el interior de la matriz
de decisión, y éste podrá ser mejor o peor que el valor esperado tomado como
referencia, y más aún, podrá ser inferior a los resultados de otra alternativa
distinta a la elegida o su respectivo valor esperado.
N1 N2 N3 N... N... Nm V.E.
P1 P2 P3 ... ... Pm p=1
S1 R11 R12 R13 R1... R1... R1m VE1
S2 R21 R22 R23 R2... R2... R2m VE2
S... R...1 R...2 R...3 ... ... ... ...
7
Ejemplo 3
Consideremos a la misma persona del Ejemplo 1 que puede arrendar un

campo y dedicarlo a la siembra de trigo o como alternativa sembrar alfalfa,
descartando la posibilidad del plazo fijo. Con la diferencia que para su nueva
alternativa en caso de buen tiempo su ganancia alcanzará los $250.000,
pero en caso de mal tiempo sólo perderá $50.000.
Alternativas: S1 Sembrar trigo
S2 Sembrar alfalfa
Variable no controlable: N1 Estado del tiempo (esta variable afecta a las
dos alternativas, S1 y S2).
N11 El estado del tiempo permite una buena cosecha
clima
N11 N12 V.E.
P1 =0,7 P2 =0,3 =1

500.000 X 0,7+ (100.000) X 0,3=
S1 500.000 (100.000) 320.000
350.000 - 30.000 = 320.000
250.000 (50.000) 160.000 250.000 X 0,7+ (50.000) X 0,3=
S2
175.000 - 15.000 = 160.000
Aplicando el criterio de valor esperado sembrar trigo (S1) posee mejores

expectativas que sembrar alfalfa (S2), aunque en situaciones desfavorables
se pierda menos con esta última alternativa.
8
Decisiones bajo incertidumbre.

En las decisiones bajo incertidumbre también se sabe de la existencia
de variables no controlables y sus respectivos estados naturales, pero no se
tiene idea del grado de propensión a suceder de cada uno de estos estados.
También en este caso cada alternativa está asociada a un conjunto de

resultados potenciales y también sucede que el decisor solamente puede elegir
la alternativa y no el resultado que prefiere.
De ninguna manera le puede ser aplicado el criterio del valor esperado

pues éste necesita del conocimiento de la probabilidad para proceder al
cálculo, dato que en estos casos no se posee.
Frente a este tipo de situaciones se pueden aplicar otros criterios para

seleccionar la mejor alternativa, pero de todas maneras el resultado posterior a
la elección de la alternativa y a la ocurrencia de un estado incierto puede no
ser el mejor de todos los resultados que se plantearon desde un comienzo.
N1 N2 N3 N... N... Nm
p1 ¿? p2 ¿? p3 ¿? ... ... Pm ¿? p=1
S1 R11 R12 R13 R1... R1... R1m ...
S2 R21 R22 R23 R2... R2... R2m ...
S... R...1 R...2 R...3 ... ... ... ...
Sn Rn1 Rn2 Rn3 ... ... Rnm ...
Matriz de decisión normal.

La matriz de decisión en forma normal es la que posee distintos
resultados para la combinación de cada alternativa con cada estado de la
naturaleza (nivel de la Variable no controlable). Ante cada elección de un
curso de acción enfrentando un futuro posible se da lugar a un resultado
distinto.
El ejemplo N°3 es suficientemente ilustrativo al respecto, por cada

alternativa existen dos resultados posibles, cuya concreción dependerá del
estado de la naturaleza respectivo.
9
Matriz sectorizada.
En algunos casos de decisiones bajo riesgo, o bajo incertidumbre,
sucede que cada una de las alternativas resulta afectada por una variable no
controlable que, a su vez, no afecta a los otros cursos de acción. Solamente si
se cumple este requisito pueden construirse las matrices de decisión
“sectorizadas”, donde a cada una de las alternativas se la asocia a sus
respectivos resultados, utilizando tantas columnas como niveles presente la
respectiva variable no controlable.
Así, el total de columnas que presenta la matriz “sectorizada” es igual a

la suma de los distintos niveles que presentan todas las variables no
controlables. En estos casos sólo se ubicarán los resultados en las
intersecciones de cada alternativa con los distintos niveles de la respectiva
variable no controlable que la afecte. Los demás casilleros permanecerán
necesariamente vacíos pues no se produce la intersección de la alternativa con
las otras variables no controlables.
Cabe aclarar que la sumatoria de las probabilidades de cada columna

no va a ser igual al 100%, pues se trata de dividir el mismo mundo futuro
posible de distintas maneras. Lo que sigue manteniendo vigencia es que por
cada variable no controlable deben agotarse todos los estados futuros posibles
y éstos son excluyentes entre sí.
N1 N2 M1 M2 M3
p1 p2 q1 q2 q3 p=1yq=1
S1 R11 R12 ---- ---- ---- ...
S2 ---- ---- R21 R22 R23 ...
En el ejemplo se consideraron dos alternativas, la S1, afectada por la

variable no controlable N, y la S2, afectada por la variable no controlable M;
con probabilidades p y q respectivamente.
Vale la pena reiterar el requisito indispensable para que este tipo de

matriz sea válida: Las variables que afectan una alternativa no afectan para
nada a las otras y las que afectan a las otras no afectan para nada a la
primera. Si esto no se cumple, necesariamente debe efectuarse la
normalización de la matriz a través del producto cartesiano.
10
Ejemplo 4
Consideremos ahora al inversor del ejemplo 1 con las dos alternativa

originales [Sembrar trigo (S1) y Plazo Fijo (S2)] a las que se le agrega una
tercera alternativa [Invertir en Bonos del Gobierno(S3)] los que en caso de
que la crisis financiera internacional se solucione en los próximos 4 meses
prometerán un buen rendimiento, pero si se prolonga por más de un año, el
rendimiento será muy moderado. Los expertos consideran en un 40% la
probabilidad de que la crisis se supere rápidamente (antes de los 4 meses).
Ganancia con los bonos si se sale rápido de la crisis 400.000
Ganancia con los bonos si la crisis se prolonga 100.000

Primero se van identificando los elementos de la decisión
Alternativas: S1 Sembrar el campo
S2 Plazo fijo bancario
S3 Invertir en Bonos
Variables no controlables: N1 Estado del tiempo que permita una buena
cosecha o no (esta variable solamente afecta a la alternativa S1, mientras
que la alternativa S2 opera en certeza). N2 Duración de la crisis financiera
internacional (está variable sólo afecta a la alternativa S3)
N11 El estado del tiempo permite una buena cosecha.
N21 La crisis financiera se soluciona dentro de los próximos 4 meses.
N22 La crisis financiera internacional se prolonga por más de un año.
clima
Para el estado N21 ---- q1= 0,40 ó 40% (según lo señalado por los expertos)
Para el estado N22 ---- q2= 0,60 ó 60% (resulta del complemento necesario
para alcanzar el 100%)
Se cumple también que q1+q2 = 1, pues se agotan todos los posibles
futuros comportamientos de la crisis financiera internacional
11
N11 N12 M N21 N22
p1 = 0,7 p2 = 0,3 1 q1 = 0,4 q2 = 0,6 p=1y

q=1
S1 500.000 (100.000) ---- ---- ---- 320.000
S2 ---- ---- 200.000 ---- ---- 200.000
S3 ---- ---- ---- 400.000 100.000 220.000
Aquí cada alternativa está enfrentada a sus respectivos mundos futuros

posibles, los que están divididos de acuerdo a la influencia que puedan
ejercer en los resultados de la alternativa respectiva.
perder $100.000. Cuál de estos dos resultados va a darse dependerá de las
condiciones del tiempo, elemento no controlable por el decisor.
La alternativa S2 está asociada a un solo resultado, ganar $200.000, pues
opera en certeza.
$100.000. Cuál de estos dos resultados va a darse dependerá del tiempo
que demore en resolverse la crisis financiera internacional, que es otro
elemento no controlable por el decisor.
Al aplicar el criterio de valor esperado para elegir la alternativa, elegirá S1
con un mayor valor esperado, de $ 320.000 ($500.000 x 0,7 - $100.000 x
0,3) que no es ninguno de los resultados que podrían darse. Una vez
terminada la cosecha se ganarán $500.000 o se perderán $100.000.
Los $220.000 ($400.000 x 0,4 +- $100.000 x 0,6) también son un promedio
de los dos resultados posibles ponderados por su grado de ocurrencia.
Mientras que los $200.000 son un resultado cierto en el caso de elegir la
alternativa S2.
Matriz normalizada.
Normalizar una matriz de decisión consiste en redefinir las variables no
controlables de manera que puedan ser consideradas como una nueva
variable no controlable que afecte a todas las alternativas, de forma que se
pueda expresar un resultado en cada intersección producida entre las
alternativas y los estados naturales de esta nueva variable.
En los casos de situaciones de decisión bajo riesgo o bajo incertidumbre

en los que existan varias variables no controlables, que afecten a las distintas
12
alternativas se debe utilizar la llamada “matriz de decisión con producto

cartesiano”, donde se ha aplicado el producto cartesiano a los niveles de las
distintas variables no controlables, con el fin de obtener un estado de la
naturaleza “conjunto”.
El producto cartesiano consiste en combinar los distintos niveles o

grados de cada una de las variables no controlables, resultando para la
determinación de cada estado natural (columna de la matriz) el acontecimiento
conjunto de un solo nivel por cada variable no controlable que presente el
problema.
Esta combinación efectuada a través de todos los niveles de cada

variable no controlable permiten definir los estados futuros posibles de manera
que sigan siendo mutuamente excluyentes y agoten la totalidad de las
combinaciones, que resultan ser la totalidad de los posibles estados futuros.
Con este tipo de matriz de decisión se pueden enfrentar a cada una de

las alternativas con cada uno de los nuevos estados futuros posibles
redefinidos, existiendo siempre un resultado en la intersección de una
alternativa y un estado natural, a diferencia de lo que sucedía en el ejemplo
anterior de matriz “sectorizada”.
A continuación se confecciona la matriz de decisión formalizada

anteriormente luego de aplicar el producto cartesiano. Como había una
variable que presentaba dos niveles y otra que presentaba tres, se da lugar a
seis combinaciones. Como se supuso que ambas variables eran totalmente
independientes la probabilidad conjunta que supone una combinación es igual
a la multiplicación directa de las probabilidades simples. De todas maneras la
suma de estas probabilidades conjuntas siempre debe ser igual a 1.
(sobre la base de la matriz de decisión que figura en la página 9)
N1 M1 N1 M2 N1 M3 N2 M1 N2 M2 N2 M3
p1 x q1 p1 x q2 p1 x q3 p2 x q1 p2 x q2 p2 x q3  p x q = 1
S1 R11 R11 R11 R12 R12 R12 ...
S2 R21 R22 R23 R21 R22 R23 ...
13
Ejemplo 5.
Consideremos ahora al inversor del ejemplo 4 con las mismas alternativas
pero planteando la matriz de decisión con el producto cartesiano
N11 M N21 N11 M N22 N12 M N21 N12 M N22
0,7x1x0,4 0,7x1x0,6 0,3x1x0,4 0,3x1x0,6 pxq=1
0,28 0,42 0,12 0,18
S1 500.000 500.000 (100.000) (100.000) 320.000
S2 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
S3 400.000 100.000 400.000 100.000 220.000
Aquí no quedan celdas libres porque estamos enfrentado a cada alternativa

con un futuro posible que las afecta a todas. En la primer columna se
estableció el caso de que el estado del tiempo permitiese una buena
cosecha y que la crisis se solucione dentro de los próximos 4 meses. Ante
esta situación si se decide sembrar se espera ganar $500.000, si se invierte
en el plazo fijo se esperan $ 200.000 y si se invierte en bonos del gobierno
se obtendrían $400.000.
Nótese que en estos casos la manera de ver que una alternativa no resulta
afectada por una variable no controlable se visualiza al repetirse el mismo
resultado, como sucede con el plazo fijo ante todas las situaciones o con la
alternativa de siembra ante la división en las dos primeras columnas del
tiempo que durará la crisis.
De todas maneras la alternativa elegida es la misma, pues los valores
esperados coinciden, porque la decisión es la misma.
(320.000 = 500.000 x 0,28 + 500.000 x 0,42 – 100.000 x 0,12 – 100.000 x
0,18)
(200.000 = 200.000 x 0,28 + 200.000 x 0,42 + 200.000 x 0,12 + 200.000 x
0,18)
(220.000 = 400.000 x 0,28 + 100.000 x 0,42 + 400.000 x 0,12 + 100.000 x
0,18)
14
¿Matriz sectorizada o matriz normalizada?

Ante cualquier situación que presente más de una variable no
controlable se puede utilizar la matriz normalizada a través del producto
cartesiano. En los casos en que las variables no controlables afecten a más de
una alternativa necesariamente debe utilizarse esta matriz.
Cuando una alternativa se ve afectada por varias Variable No

Controlables (VNC) los resultados deben calcularse ante cada combinación de
niveles de las VNC. Nos estaría dando así uno de los futuros posibles donde
se concretaría el resultado. En este caso particular no es adecuado plantear
resultados para cada futuro posible que surge de cada una de las distintas
VNC.
Solamente cuando las variables no controlables afectan a una

alternativa y no a las otras puede utilizarse la matriz “sectorizada”, aunque
también puede utilizarse la matriz con producto cartesiano ya que el curso de
acción elegido será el mismo con ambas matrices.
Ejemplo 6
Se trata de un fabricante de un producto X que en el proceso de elaboración

da la posibilidad de generar un subproducto. Dicho fabricante se plantea,
para el próximo mes comprar una maquinaria necesaria para la elaboración
de este subproducto. Actualmente se le presentan dos opciones la
Maquinaria 1 que cuesta $10.000 y la Maquinaria 2 que tiene el mismo valor.
En el caso de la Maquinaria 1 su precio para el próximo mes se verá influido
por dos motivos, una posible devaluación de la moneda local que provocaría
un aumento del 20% en el precio de lista y el posible lanzamiento de un
nuevo modelo que implicaría un descuento del 10% sobre el precio de lista.
Por su parte la Maquinaria 2 sólo se verá afectada por la devaluación en
menor medida, dado que tiene mayor cantidad de componentes nacionales
y su precio sólo aumentaría un 10%. Las posibilidades de que se produzca
una devaluación son del 30%, mientras que el lanzamiento del nuevo
modelo de maquinaria es bastante esperado, alrededor de un 60%.
Se van identificando los elementos de la decisión
Decisor: El fabricante del producto X
Objetivos: Minimizar los costos de compra de la maquinaria
Alternativas: S1 Maquinaria 1
S2 Maquinaria 2
15
Variables no controlables: N posible devaluación (esta variable solamente

afecta tanto a la alternativa S1 como a la alternativa S2). M Aparición del
nuevo modelo de la maquinaria 1 (está variable sólo afecta a la alternativa
S1)
N1 No se produce ninguna devaluación.
N2 Se produce la devaluación..
M1 No aparece el nuevo modelo.
M2 Lanzan el nuevo modelo.
Para el estado N1 ---- p1= 0,70 ó 70% (1- 30%)
Para el estado N2 ---- p2= 0,30 ó 30% (dato del planteo)
Se cumple que p1+p2 = 1, pues se agotan todas las posibilidades sobre las
posibilidades de devaluación.
Para el estado M1 ---- q1= 0,20 ó 20% (1-80%)
Para el estado M2 ---- q2= 0,80 ó 80% (dato del planteo)
Se cumple también que q1+q2 = 1, pues se agotan todos los posibles
futuros comportamientos sobre el lanzamiento o no del nuevo modelo.
Cálculo de los resultados:
Precio de lista actual: $10.000 (tanto para la Maquinaria 1como para la
Maquinaria 2).
Precio de lista luego de la devaluación: $12.000 (10.000 + 20%) para la
Maquinaria 1 y $11.000 (10.000 + 10%) para la Maquinaria 2
Precio si aparece el nuevo modelo: si no hay devaluación $9.000 (10.000 -
10%), pero si hay devaluación $10.800 (12.000 -10%), esto solamente para
la Maquinaria 1.
Aquí no queda otra posibilidad que normalizar la matriz de decisión, pues la
alternativa S1(Comprar la Maquinaria 1) se ve afectada por las dos variables
no controlables, razón por la cual resulta necesario enfrentar a dicha
alternativa con los cuatro futuros posibles:
1) sin devaluación ni lanzamiento del nuevo modelo,
2) sin devaluación pero con lanzamiento del nuevo modelo,
3) con devaluación sin lanzamiento del nuevo modelo y, por último,
4) con devaluación y con lanzamiento del nuevo modelo.
N1 M1 N1 M2 N2 M1 N2 M2
0,7x0,2 0,7x0,8 0,3x0,2 0,3x0,8 pxq=1
0,14 0,56 0,06 0,24
S1 10.000 9.000 12.000 10.800 9.752
S2 10.000 10.000 11.000 11.000 10.300
16
Para la resolución del caso hemos supuesto que existe independencia entre
las distintas variables no controlables N y M, por lo que la probabilidad
conjunta de que se den simultáneamente dos estados naturales, uno de
cada variable, resulta igual a la multiplicación de las probabilidades simples
de que acontezcan dichos estados naturales.
La alternativa S2 se acomoda dentro de la matriz normalizada, repitiendo
algunos resultados. La repetición de los resultados indica la falta de
influencia de la VNC discriminada en las columnas sobre la alternativa
correspondiente. Por ejemplo la discriminación entre los estados N1M1 y
N1M2 no afecta a la alternativa S2, que obtiene el mismo resultado $10.000,
pues la variable M (lanzamiento o no del nuevo modelo) no influye sobre la
Maquinaria 2.
Dominancia.
El concepto de dominancia o dominación de una alternativa sobre otra
se refiere a las situaciones en las que un decisor enfrentado a dos alternativas
siempre ha de elegir una de ellas (alternativa dominante) porque sus
resultados son mejores, o en el peor de los casos iguales que los resultados de
la otra (alternativa dominada).
La dominancia posee una aplicación relevante tanto en las situaciones

de riesgo como en las situaciones de incertidumbre pues permite descartar
rápidamente del análisis a las alternativas dominadas no importa cual fuere el
grado de ocurrencia de un determinado estado natural o futuro posible.
Para realizar el análisis de dominancia se deben comparar las

alternativas de a pares, comparando los resultados por cada estado natural
(columna por columna), eliminar las alternativas que resulten dominadas y
continuar con el análisis.
Dominancia absoluta: Una alternativa llamada “dominante” para cada

estado de la naturaleza posee mejores resultados que otra llamada
“dominada”. Ante cada futuro posible una alternativa brinda mejores
resultados que otra por lo que resulta razonable elegir la alternativa dominante
antes que la dominada.
Dominancia relativa: Una alternativa llamada “dominante” para cada estado

de la naturaleza posee iguales resultados que otra llamada “dominada” salvo
en uno o más donde posee resultados mejores. Ante algunos futuros posibles
la alternativa dominante brinda mejores resultados que la alternativa dominada,
pero frente a otros futuros posibles brinda los mismos resultados razón por la
cual conviene elegir la alternativa dominante pues en el mejor de los casos
permite obtener resultados preferidos a los de la alternativa dominada y en el
peor de los casos permite obtener lo mismo.
17
Cuando existen múltiples variables no controlables, el concepto de

dominancia sólo puede verse cuando se confecciona una matriz de decisión
normalizada, estableciendo el producto cartesiano. La matriz “sectorizada” no
brinda esta útil información que lleva a simplificar el análisis por descarte de las
alternativas dominadas.
Ejemplo 7
Analicemos la siguiente matriz de decisión confeccionada con resultados
establecidos en términos de beneficios. Donde las alternativas S1, S2, S3 y
S4 se refieren a distintas carteras de inversión (bonos del gobierno,
acciones de compañías privadas, plazos fijos, etc.) que enfrentan diferentes
combinaciones de rendimiento de los componentes de dichas carteras. Los
distintos estados N1, N2, N3, N4 y N5 reflejan todas las combinaciones
posibles en el rendimiento de los papeles componentes de las mencionadas
carteras (suba o baja de los papeles privados en la Bolsa, cambio en la
cotización de los bonos del gobierno, modificaciones en la tasa de interés de
los plazos fijos.
Los resultados consignados en la matriz de decisión son los rendimientos

netos que producen dichas carteras a lo largo de un mes determinado.
N1 N2 N3 N4 N5
p1 p2 p3 p4 p5 p=1
S1 20 50 70 60 80 ...
S2 10 40 40 50 10 ...
S3 30 40 60 70 90 ...
S4 30 60 70 70 100 ...
Primero comparamos S1 con S2 y vemos que ante los estados N1; N2; N3;
N4 y N5 la alternativa S1 presenta mejores resultados que la alternativa S2.
Este es un caso de dominancia absoluta de S1 con respecto a S2 y como
consecuencia de esto debe descartarse S2.
18
Luego comparamos S1 con S3 donde no existe dominancia ya que si bien

para N1 el resultado de S3 es superior al de S1, en el caso de N2 sucede lo
contrario.
Luego comparamos S1 con S4 donde se da un caso de dominancia

relativa de S4 sobre S1 ya que para los estados N1; N2; N3 y N5 los
resultados de S4 son superiores a los de S1, mientras que para el estado
N3 los resultados son iguales. Como consecuencia de esto se descarta la
alternativa dominada S1.
La última comparación que resta es la de S3 con S4 donde se da también

un caso de dominancia relativa de S4 sobre S3, pues ante N4 los resultados
son iguales pero ante los otros estados siempre S4 presenta mejores
resultados. La consecuencia es similar debe descartarse S3.
A pesar de que la única alternativa que queda (y que será la elegida) es S4

no se trata de un caso de Dominancia Absoluta, pues la dominancia se
analiza por pares de alternativas y aquí hubo dos casos de dominancia
relativa.
19

Matrices de Decision Lizaso PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Matrices de Decision Lizaso PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MATRICES

Dra. HEBE ALICIA CADAVAL

Dr. RICARDO ESTEBAN LIZASO

¿Qué es una matriz de decisión?

Consiste en una matriz, o cuadro de doble entrada, donde se ordenan

Contenido de la matriz de decisión

En el sentido de las filas se ubican las distintas alternativas o cursos de

Vale la pena aclarar el tema de las características necesarias para ser

 ser posible: si una acción es imposible de concretar no constituye

 controlable en un 100% por el decisor: para ser considerada

 orientada a cumplir por lo menos con uno de los objetivos: la

 mutuamente excluyentes: este requisito es metodológico, ya que al

2) Estados naturales o estados inciertos

En el sentido de las columnas se ubican los distintos estados naturales

En estos casos también se requiere que los distintos futuros posibles,

Cada columna va a estar afectada del grado de propensión a suceder

P1 P2 P3 ... ... Pm p=1

En la intersección de cada fila con cada columna va el resultado de

Los resultados son la medida en que habrán de obtenerse los objetivos.

P1 P2 P3 ... ... Pm p=1

S1 R11 R12 R13 R1... R1... R1m

S2 R21 R22 R23 R2... R2... R2m

S3 R31 R32 R33 R3... R3... R3m

S... R...1 R...2 R...3 ... ... ...

Sn Rn1 Rn2 Rn3 ... ... Rnm

N11 N12 V.E.

P1 =0,7 P2 =0,3 =1

500.000 (100.000) 320.000 500.000 X 0,7 + (100.000) X 0,3 =

La alternativa S2 está asociada a un solo resultado, ganar $200.000

Al aplicar el criterio de valor esperado para elegir la alternativa, elegirá S1

Decisiones bajo certeza.

Una persona está decidida a comprar un auto 0 km de determinada marca y

Solución del Ejemplo 2

Decisiones bajo riesgo.

En las decisiones bajo riesgo cada alternativa está asociada a más de

Pero el decisor no elige el resultado que más le conviene, sólo puede

Como la decisión se supone previa a la ocurencia de los estados

En estas matrices se suele agregar como última columna una que

N1 N2 N3 N... N... Nm V.E.

P1 P2 P3 ... ... Pm p=1

S1 R11 R12 R13 R1... R1... R1m VE1

S2 R21 R22 R23 R2... R2... R2m VE2

S... R...1 R...2 R...3 ... ... ... ...

Consideremos a la misma persona del Ejemplo 1 que puede arrendar un

N11 N12 V.E.

P1 =0,7 P2 =0,3 =1

Aplicando el criterio de valor esperado sembrar trigo (S1) posee mejores

Decisiones bajo incertidumbre.

También en este caso cada alternativa está asociada a un conjunto de

De ninguna manera le puede ser aplicado el criterio del valor esperado

Frente a este tipo de situaciones se pueden aplicar otros criterios para

p1 ¿? p2 ¿? p3 ¿? ... ... Pm ¿? p=1

S1 R11 R12 R13 R1... R1... R1m ...

S2 R21 R22 R23 R2... R2... R2m ...

S... R...1 R...2 R...3 ... ... ... ...

Sn Rn1 Rn2 Rn3 ... ... Rnm ...

Matriz de decisión normal.

El ejemplo N°3 es suficientemente ilustrativo al respecto, por cada

Así, el total de columnas que presenta la matriz “sectorizada” es igual a

Cabe aclarar que la sumatoria de las probabilidades de cada columna

S1 R11 R12 ---- ---- ---- ...

S2 ---- ---- R21 R22 R23 ...

En el ejemplo se consideraron dos alternativas, la S1, afectada por la