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EJERCICIOS RESUELTOS
Desarrollo:
0,25
0,5
X n ∈ C1
P⎛⎜ ⎞ = 1 por lo tanto ∃π
⎝ X n ∈ C 2 ⎟⎠
Además π2 = π4 = π5 = 0 y lo otros valores deben calcularse
⎛3 1⎞ 3
⎜ ⎟ π1 =
(π 1 π 3 ) = (π 1 π 3 )⎜ 4 4 ⎟ y π 1 + π 3 = 1 Î 4
⎜3 1⎟ 1
⎜ ⎟ π3 =
⎝4 4⎠ 4
c) P⎛⎜ 7
X = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 0 = 4 ⎞ = P( X 7 = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 0 = 4; X 3 = 5) =
⎟
⎝ X 3 = 5 ⎠ P ( X 3 = 5)
( 2 ) (1) (1) (3 ) 1
P( X 7 = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 3 = 5 / X 0 = 4 )P( X 0 = 4 ) p13 p 21 p52 p 45 3
=
P ( X 3 = 5) P ( X 3 = 5)
(2 ) 31 11 1
p13 = p11 p13 + p12 p 23 + p13 p33 + p14 p 43 + p15 p53 = +0+ +0+0 =
44 44 4
(1) 1 (1) 1
p12 = p52 =
4 2
(3 )
p 45 = p 42 ( p 21 p15 + p 22 p 25 + p 23 p35 + p 24 p 45 + p 25 p55 ) +
p 43 ( p31 p15 + p32 p 25 + p33 p35 + p34 p 45 + p35 p55 )
(3 )
p 45 = p 42 ( p 21 * 0 + 0 * p 25 + p 23 * 0 + p 24 * 0 + p 25 * 0 ) +
p 43 ( p31 * 0 + 0 * p 25 + p33 * 0 + p34 * 0 + p35 * 0 ) = 0
X 7 = 3; X 5 = 1; X 4 = 2; X 0 = 4
P⎛⎜ ⎞=0
X 3 = 5 ⎟⎠
Luego
⎝
d) F1 (2,2 ) = 0
F2 (2,2 ) =
3 1 3
* =
4 2 8
F3 (2,2 ) = * * 0,8 =
3 1 3
4 4 10
Fk (2,2 ) = 0 ∀k > 3
e) E (T (3,3)) =
1
=4
π3
2.- Una agencia de arriendo de vehículos ha definido la variable aleatoria Xt como el
número de automóviles disponibles en la agencia al empezar la semana t+1.
Sea Dt una variable aleatoria que representa la demanda por automóviles la semana t. La
agencia utiliza una política de reorden (s,S) con s=1 y S=3. No se acepta demanda
pendiente. Sea Xo = 3 y suponga que la variable aleatoria Dt tiene distribución de Poisson
con λ =1.
Desarrollo:
a) Ω X t = {s, S } = {1,2,3}
b)
⎧S = 3 si X t − Dt +1 < s
X t +1 = ⎨
⎩ X t − Dt +1 si X t − Dt +1 ≥ s
c)
P(Dt = 0) 0 P(Dt > 0 )
P = P(Dt = 1) P(Dt = 0) P (Dt > 1)
P(Dt = 2) P(Dt = 1) P(Dt > 2)
d)
C = f1(n ) * [ 25 * 1 + 110 * P(Dt > 0) ] + f 2(n ) * [ 25 * 2 + 110 * P (Dt > 1) ] + f 3(n ) * [ 25 * 3 +
110 * P(Dt > 2) ]
3.- Se quiere construir un modelo markoviano para estimar la dinámica de vida de un
cultivo de ovas de salmón en la etapa de Maduración de la ova. En un estanque con agua
dulce, se ponen N ovas fecundadas. Después de 8 días, las ovas que han sobrevivido se
convierten en pequeños salmones, los cuales se traspasan a otros estanques para seguir su
evolución. En este proceso de Maduración, algunas ovas se mueren. Se sabe que la
distribución de probabilidades de una ova en esta etapa de desarrollo, es exponencial con
media μ . Sea X n el número de ovas vivas al inicio del día n.
Se pide:
a) Diga cual es el rango de la variable (2 puntos)
b) Obtenga la regla de transición (2 puntos)
c) Obtenga la matriz P (2 puntos)
Desarrollo
Sea X n : número de ovas vivas al inicio del día n. Parten N ovas vivas, pero van muriendo día a
día.
a) X n = {0,1,2,..., N }
b) Sea p: probabilidad de que una ova que está viva al inicio del día n lo esté al inicio de día n+1.
j o menos.
Luego X n +1 ≈ Binomial ( X n , p )
c) Matriz P:
0 1 2 . N-1 N
0 1
1 (1 − p ) p 0 0 0 0
2 ⎛ 2⎞ ⎛2 ⎞ p2 0 0 0
⎜⎜ ⎟⎟(1 − p )2 ⎜⎜ ⎟⎟ p(1 − p)1
⎝0⎠ ⎝1 ⎠
.
N-1 ⎛ N − 1⎞ ⎛ N −1 ⎞ ⎛ N −1⎞ 2 . p N −1 0
⎜⎜ ⎟⎟(1 − p ) N −1 ⎜⎜ ⎟⎟ p (1 − p ) N − 2 ⎜⎜ ⎟⎟ p (1 − p ) N −3
⎝ N − 1⎠ ⎝ N − 2⎠ ⎝ N − 3⎠
N
(1 − p )N ⎛N ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ p (1 − p ) N −1
⎛N
⎜⎜
⎞ 2
⎟⎟ p (1 − p ) N − 2 (1 − p ) p
⎝ N − 1 ⎠ ⎝ N − 2 ⎠
4.- Juan y Pedro tienen 2 monedas cada uno. Se disponen a enfrentar un juego en que, en
cada oportunidad, cada jugador lanza una moneda de sus monedas. Si ambas coinciden,
gana Juan y se queda con la moneda de Pedro. En caso contrario, gana Pedro. El juego
termina cuando uno de los jugadores gana las 4 monedas.
Desarrollo:
a.- Se debe encontrar Fk (2,3) que corresponde a la probabilidad de que se vaya por
primera vez del estado 2 a estado 3 en un número k de etapas. Por lo tanto :
Fk (2,3) = ??
Matriz P
1 0 0 0 0
1 0 1 0 0
2 2
P= 0 1 0 1 0
2 2
0 0 1 0 1
2 2
0 0 0 0 1
Término general:
2 k −1 k −1
⎛1 1⎞ 1 ⎛1⎞
F2 k −1 (2,3) = ( p 21 p12 ) 2 k −1 p 23 = ⎜
1
⎟ =⎜ ⎟ ; k = 1,2,3,...
⎝2 2⎠ 2 ⎝4⎠ 2
F2 k (2,3) = 0 ; k = 1,2,3,...
b.- El juego termina cuando se llega a que Juan tiene 0 ó 4 monedas. Lo que se pregunta
entonces, es la probabilidad de que ocurra alguno de estos dos eventos, que son
excluyentes. Además Juan tiene al inicio del juego 2 monedas. Luego lo que se pregunta es:
∞
∑ Fk (2,0) + Fk (2,4)
k =2
2k 2k
⎛1 1⎞ ⎛1⎞
F2 k (2,0) = ⎜ ⎟ =⎜ ⎟ ; k = 1,2,3,...
⎝2 2⎠ ⎝4⎠
2k 2k
⎛1 1⎞ ⎛1⎞
F2 k (2,4) = ⎜ ⎟ =⎜ ⎟ ; k = 1,2,3,...
⎝2 2⎠ ⎝4⎠
∞ ∞ 1 2k ∞ 2k ∞ k ∞ k
⎛ ⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞
∑ F2 k (2,0) + F2 k (2,4) = ∑ ⎜ ⎟ +∑ ⎜ ⎟ = ∑⎜ ⎟ + ∑⎜ ⎟ =
k =1 k =1⎝ 4 ⎠ k =1 ⎝ 4 ⎠ k =1⎝ 16 ⎠ k =1⎝ 16 ⎠
∞ k ∞0 k 0
⎛1⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞ 1 1 16 16
∑⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ + ∑ ⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ = −1+ −1 = −1+ −1 =
k = 0⎝ 16 ⎠ ⎝ 16 ⎠ k =0 ⎝ 16 ⎠ ⎝ 16 ⎠ 1 1 15 15
1− 1−
16 16
1 1 2
+ = = 0,1 3
15 15 15
5.- Considere una Cadena de Markov con la siguiente matriza de probabilidades de
transición:
0 1 2 3 4 5 6
⎡ 1 0 1 0 0 0 0 ⎤
⎢ 2 2 ⎥
⎢ 1 0 0 2 0 0 0 ⎥
⎢ 3 3 ⎥
⎢ 0 0 1 0 2 0 0 ⎥
P = ⎢⎢ ⎥
3 3
1 1 1 1 ⎥
⎢ 4 0 0 0 ⎥
4 4 4
⎢ 1 2 ⎥
⎢ 0 0 0 0 0
3 3⎥
⎢ ⎥
⎢⎣ 0 0 0 0 0 2 1 ⎥
3 3⎦
Desarrollo
1 0,5
2
1
1 2 3
1 2
3 3
2 1
3 3 7
1 6 1
3 5 3
1 2
3 3
1 1
3 4
2
3
4
2
1
4
1
4
Se perciben 3 clases : C1 = {1,3,5} , C 2 = {2,4} , C 3 = {6,7}
Análisis clase C1 : dado que la clase no presenta flujos de probabilidad fuera de la clase, se
puede afirmar que todos los estados de la clase son recurrentes. Además los estados de la
clase son aperiodicos.
Análisis clase C 2 : dado que esta clase tiene flujos de salida y no de entrada es una clase
transientes. Además los estados de esta clase son aperiódicos.
Análisis clase C3 : igual que la clase C1 esta clase no presenta flujos de probabilidad fuera
de la clase, por lo que se puede afirmar que todos los estados de la clase son recurrentes.
Además los estados de la clase son aperiódicos.
Dado que todos los estados son aperiódicos entonces existe distribución límite.
π T P' = π T
1 1 0
2 2
(π 1 π 3 π 5 ) 0 1
3
2
3
= (π 1 π 3 π5)
1 1 1
3 3 3
1 3 3
π1 = ; π3 = ; π5 =
4 8 8
F (2,1)
lim P
(n)
= se deben encontrar ambos términos
E [T (1,1)]
21
n →∞
1 2 ⎛1 1 ⎞
F (2,1) = p 21 + p 24 F (4,1) =
+ * ⎜ + * F (2,1)⎟ Î F (2,1) = + + F (2,1) Î
1 2 2
3 3 ⎝3 3 ⎠ 3 9 9
⎛ 2⎞ 5
F (2,1) * ⎜1 − ⎟ = Î F (2,1) * = Î F (2,1) =
7 5 5
⎝ 9⎠ 9 9 9 7
Además
5
E [T (1,1)] =
1
=4 F (2,1) 5
luego lim P
(n)
= = 7 =
π1 E [T (1,1)] 4 28
21
n →∞
F (4,1)
lim P
(n)
= se debe encontrar F (4,1)
E [T (1,1)]
41
n →∞
F (2,1) − p 21
De la ecuación anterior F (2,1) = p 21 + p 24 F (4,1) Î F (4,1) =
p 24
5 1 15 − 7 8 4
−
F (4,1)
F (4,1) = 7 3 = 21 = 21 = * =
8 3 12 3 1
= luego lim P
(n)
= = 7 =
E [T (1,1)] 4 7
41
2 2 2 21 2 21 7 n →∞
3 3 3
3 3
lim P23 = lim P43 = π 3 = 8 lim P25 = lim P45 = π 5 = 8
( n) (n) ( n) (n)
n →∞ n →∞ n →∞ n →∞
1 2 1 2
P’’=
3 3
(π 6 π 7 ) = (π 6 π 7 ) 3 3
π 6 = 12 ; π 7 = 12
1 3 1 3
3 2 3 2
1 1
lim P26 = lim P46 = π 6 = 2 lim P27 = lim P47 = π 7 = 2
( n) (n) ( n) (n)
n →∞ n →∞ n →∞ n →∞
Para los estados de la clase C 2 dado que los estados son transientes:
Formule para tal efecto un modelo detallado e indique con precisión como lo utilizaría para
obtener la probabilidad pedida.
Desarrollo
8
4
1
2
6
i −k
; k = log( j )
k
P⎛⎜ n +1
X = j ⎞ = ⎛⎜ i ⎞⎟⎛ 1 ⎞ ⎛1 − 1 ⎞
⎝ X n = i ⎟⎠ ⎜⎝ k ⎟⎠⎜⎝ 4 ⎟⎠ ⎜⎝ 4 ⎟⎠ log(2 )
Esta Cadena de Markov es tal que existen dos clases:
⎛1 6 0 0 12 13 0 ⎞
⎜ ⎟
⎜0 1 0 0 0 0 ⎟
⎜1 5 0 2 5 15 0 15 ⎟
⎜ ⎟
⎜1 4 0 0 34 0 0 ⎟
⎜1 2 0 0 1 2 0 0 ⎟⎟
⎜
⎜0 0 0 ⎟⎠
⎝ 14 14 0
Se pide:
a) Diga si los estados son transientes o recurrentes (positivos o nulos) y demuéstrelo.
(1,5 puntos)
b) Diga si existe distribución límite y porqué. Si existe calcúlela. (1,5 puntos)
c) Diga si existe distribución estacionaria y porqué. Si existe calcúlela. (1,5 puntos)
d) Calcule Pr ⎧⎨ X 4 = 1 ⎫
⎩ X 0 = 2⎬⎭
Sea X n el número de clientes pertenecientes al segmento ABC1 el primer día hábil del mes
n. En el banco existen solamente dos segmentos para clasificar a los clientes ABC1 y C2.
En total hay N clientes en el banco y que la probabilidad de que un cliente pase de ABC1 a
C2 es p1 y de C2 a ABC1 es p 2 . Suponga que los clientes no se retiran del banco, ni
tampoco ingresan nuevos clientes. Si se sabe que el primer día hábil de un mes hay n1
personas en el segmento ABC1 :
¿ Cuál es la probabilidad de que en el primer día hábil del mes siguiente hayan n 2 clientes
en el mismo segmento ? N ≥ n 2 ≥ n1 (2 puntos)
3.- Sea X n el número de personas hospedadas en un cierto hotel al inicio del día n. Se sabe
que pueden llegar 0,1,2 ó 3 clientes en un día, con igual probabilidad. Además se sabe que
el tiempo de permanencia de un cliente en el hotel es exponencial con media μ . El hotel
tiene capacidad solo para 4 personas y las que llegan cuando el hotel está lleno se van sin
dejar reserva.
Obtenga la matriz P. (2 puntos)
Indicación: Puede usar la siguiente aproximación e − μd = 1 − μd
4.- El ascensor de un edificio con tres pisos realiza viajes entre los pisos regularmente. Sea
X n el piso en que para el ascensor en la etapa n. Se sabe que la mitad de los viajes que
parten del piso 1 se dirigen a uno de los otros pisos con igual probabilidad. Si el ascensor
parte en el piso 2 el 25% de las veces termina en el piso 2. Por ultimo si su trayecto
empieza en el tercer piso siempre termina en el primer piso.
5.- Un agente comercial realiza su trabajo en tres ciudades A,B,C. Para evitar gastos trabaja
durante un día en cada ciudad y alli se queda en la noche. Después de estar trabajando en la
ciudad C la probabilidad de tener que seguir trabajando en ella al día siguiente es 0,4; la
probabilidad de viajar a B es 0,4. Si el viajante duerme una noche en B con probabilidad
0,2 deberá seguir trabajando en la misma ciudad al día siguiente y en el 60% de los casos
viajará a C. Por último, si el agente trabaja en A un día permanecerá en esa ciudad con
probabilidad 0,1 o irá a la ciudad B con probabilidad 0,3.
7. En una gran empresa de investigación que ocupa varias hectáreas existe un sistema de correo
interno, en el cual una persona recorre distintas oficinas llevando y retirando correspondencia. Al
inicio del día la persona recorre en un cierto orden todas las oficinas recogiendo la
correspondencia que debe ser despachada.
8.- Una agencia de arriendo de vehículos ha definido la variable aleatoria Xt como el número de
automóviles disponibles en la agencia al empezar la semana t+1.
Sea Dt una variable aleatoria que representa la demanda por automóviles la semana t. La agencia
utiliza una política de reorden (s,S) con s=1 y S=3. No se acepta demanda pendiente. Sea Xo = 3
y suponga que la variable aleatoria Dt tiene distribución de Poisson con λ=1.
9.- Una empresa de transportes debe contratar un seguro para su flota de vehículos.
Existen 4 posibles seguros con valores P1, P2, P3, y P4. De modo que :
P1 > P2 > P3 > P4.
El valor del seguro se paga al principio del año y depende del tipo de seguro
contratado el año anterior y de los accidentes cobrados a la compañía de seguros durante
el año. Si durante el año, el seguro contratado costó Pi y no se cobraron seguros, el
seguro del año siguiente costará Pi + 1; en caso contrario (esto es si se cobraron seguros)
el seguro costará P1. Si el año anterior el seguro costo P4 y no hubo daños cobrados, el
seguro costará este año también P4.
La empresa de transportes debe decidir, al final del año, si cobrará o no los daños
acumulados por sus vehículos durante el año. Si la empresa decide cobrar los daños, la
compañía de seguros se hace cargo de éstos, con excepción de un deducible, que vale Ri
para el seguro i.
El daño total de la flota durante un año cualquiera es una variable aleatoria con
función de distribución F y función de densidad f.
10.- En la etapa inicial un jugador tiene MM$ 2. En las etapas 1,2..... participa en un juego
en el que apuesta MM$ 1. Gana el juego con probabilidad p, y lo pierde con probabilidad
(1-p). Su meta es aumentar su capital a MM$ 4 y tan pronto como lo logre se retira. El
juego también se suspende si el capital del jugador se reduce a $0 .
a) Formule la matriz de probabilidades de transición en una etapa.
Si p=0.4
1 0 0 0
P= p 0 1-p 0
0 0 p 1-p
0 0 1-p p